华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......6
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......12
§6 审计报告......13
§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表......15

7.2 利润表......16

7.3 净资产变动表......17

7.4 报表附注......18
§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......74

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......74

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74

8.12 投资组合报告附注......74
§9 基金份额持有人信息 ......75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......76
§10 开放式基金份额变动......76
§11 重大事件揭示......77
§12 影响投资者决策的其他重要信息......80
§13 备查文件目录......80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCIA 股（扩位证券简称：MSCIA 股 ETF）

基金主代码 512990

交易代码 512990

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 17 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 247,015,418.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2015 年 3 月 25 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指
数收益相似的回报。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高
风险、较高收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 许俊

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66596688

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号

院

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 张佑君 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com
网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42
通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实现收益 256,489.19 -18,845,844.15 140,974,885.67

本期利润 -34,884,359.46 -73,925,150.99 46,556,902.86

加权平均基金份额 -0.1392 -0.3762 0.1365
本期利润

本期加权平均净值 -9.19% -23.42% 7.49%
利润率

本期基金份额净值 -9.50% -18.69% 5.89%
增长率

3.1.2 期末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供分配利润 93,650,314.69 135,668,573.93 194,913,249.41

期末可供分配基金 0.3791 0.5238 0.8740
份额利润

期末基金资产净值 340,665,732.69 394,683,991.93 417,928,667.41

期末基金份额净值 1.3791 1.5238 1.8740

3.1.3 累计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

基金份额累计净值 45.03% 60.25% 97.08%
增长率

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 -6.01% 0.78% -6.42% 0.78% 0.41% 0.00%

过去六个月 -8.70% 0.83% -10.40% 0.83% 1.70% 0.00%

过去一年 -9.50% 0.81% -12.83% 0.81% 3.33% 0.00%

过去三年 -22.07% 1.09% -31.35% 1.10% 9.28% -0.01%

过去五年 54.49% 1.19% 22.01% 1.20% 32.48% -0.01%

自基金转型 45.03% 1.22% 15.04% 1.22% 29.99% 0.00%
起至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：本基金自 2018 年 9 月 17 日起由"MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金"转型而
来。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业
年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基
金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具
体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近
1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A
类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在
低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金
(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、
华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字
经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。

固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类)
排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华
夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类)
排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯
债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。

指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通
信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主

题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排
名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华
夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF
排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏
中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、
华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发
起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智
能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票
ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联
接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排
名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数
债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。

在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。

在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2011 年 7 月加入
司帆 本基金的基 2021-10-21 - 12 年 华夏基金管理有限公
金经理 司。历任数量投资部研
究员等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理
的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

司帆 公募基金 16 3,033,180,377.59 2021-07-06

私募资产管 2 10,698,929,940.09 2019-07-25
理计划

其他组合 - - -

合计 18 13,732,110,317.68 -

注：报告期内，司帆于 2023 年 4 月 20 日离任 1 个私募资产管理计划。

4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况


本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股国际通指数，MSCI 中国 A 股国际通指数（MSCIChina
AInclusion RMB Index）由 MSCI 公司于 2017 年 10 月 23 日发布，其成份股为 A 股纳入 MSCI 新兴
市场指数（MSCI Emerging Markets Index）的部分，该指数能够完整反映 A 股逐步纳入 MSCI 新兴
市场指数的进程。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2023 年开年国内经济复苏势头较好，进入二季度受欧美经济下行压力、海外需求下滑等不确定因素影响，叠加美国硅谷银行破产、瑞信事件对全球金融市场的冲击扰动，A 股主要宽基指数经历调整。下半年经济运行仍面临有效需求不足，居民消费和企业投资意愿不够强，部分行业产能过剩等问题，四季度叠加生产淡季和需求持续回落的影响，经济复苏节奏再遇波折，导致了市场情绪的波动。

2023 年股市整体承压，但也看到一些结构性机会，比如 2023 年上半年以人工智能、游戏为代表
的主题投资机会，以及贯穿全年的高股息、高分红相关的红利投资机会，具体来看 2023 年通信、传媒、计算机、电子等相关指数仍收获正收益，美容护理、商贸零售、房地产、电力设备等相关指数表现靠后。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。


为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.3791 元，本报告期份额净值增长率为-9.50%，同
期业绩比较基准增长率-12.83%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.33%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，当前 A 股整体估值已处在历史较低水平，从历史经验来看，指数估值越低，出现
反弹的概率往往也就越大。从年度的周期维度看，国内经济复苏仍是影响股市表现的主要因素之一，随着宏观政策效力持续显现，一些经济指标已呈现边际改善迹象，相信在 2024 年经济基本面会有所改善，推动企业盈利的改善，为市场信心修复提供有力支撑。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥指数基金的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风
险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。

在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字（2024）第 21517 号
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏 MSCI
中国 A 股国际通 ETF”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和
净资产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏 MSCI 中国 A 股国际通
ETF2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF，并履行了职
业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华
夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的财务报告过程。

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏 MSCI中国 A股国际通ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 不能持续经营。


(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 朱寅婷
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,554,435.59 17,040,539.44

结算备付金 1,454,716.15 2,634,461.73

存出保证金 1,645,366.35 1,915,714.82

交易性金融资产 7.4.7.2 326,509,232.86 378,784,934.15

其中：股票投资 326,459,311.24 378,759,172.64

基金投资 - -

债券投资 49,921.62 25,761.51

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -1,150.82 -

应收清算款 8,908,239.88 1,209,417.35

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 2,462.95 -

资产总计 342,073,302.96 401,585,067.49


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 965,220.82

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 143,094.12 130,141.82

应付托管费 28,618.83 26,028.37

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 425.01 0.25

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,235,432.31 5,779,684.30

负债合计 1,407,570.27 6,901,075.56

净资产：

实收基金 7.4.7.7 247,015,418.00 259,015,418.00

未分配利润 7.4.7.8 93,650,314.69 135,668,573.93

净资产合计 340,665,732.69 394,683,991.93

负债和净资产总计 342,073,302.96 401,585,067.49

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3791 元，基金份额总额 247,015,418.00 份。
7.2 利润表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -32,296,510.66 -71,739,329.92

1.利息收入 168,401.03 113,537.90

其中：存款利息收入 7.4.7.9 99,335.79 113,537.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,452.43 -

其他利息收入 65,612.81 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,659,326.75 -16,954,543.89

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,963,888.70 -19,128,442.71

基金投资收益 7.4.7.11 - -


债券投资收益 7.4.7.12 25,937.86 108,115.06

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -867,119.19 -4,138,513.84

股利收益 7.4.7.16 8,464,396.78 6,204,297.60

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -35,140,848.65 -55,079,306.84
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 16,610.21 180,982.91

减：二、营业总支出 2,587,848.80 2,185,821.07

1.管理人报酬 1,901,504.56 1,583,848.64

2.托管费 380,300.99 316,769.75

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.20 - -

7.税金及附加 236.49 0.37

8.其他费用 7.4.7.21 305,806.76 285,202.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -34,884,359.46 -73,925,150.99
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,884,359.46 -73,925,150.99

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -34,884,359.46 -73,925,150.99

7.3 净资产变动表
会计主体：华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 259,015,418.00 135,668,573.93 394,683,991.93

二、本期期初净资产 259,015,418.00 135,668,573.93 394,683,991.93

三、本期增减变动额 -12,000,000.00 -42,018,259.24 -54,018,259.24
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -34,884,359.46 -34,884,359.46

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -12,000,000.00 -7,133,899.78 -19,133,899.78
动数（净资产减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,000,000.00 6,740,405.09 20,740,405.09

2.基金赎回款 -26,000,000.00 -13,874,304.87 -39,874,304.87

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 247,015,418.00 93,650,314.69 340,665,732.69

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 223,015,418.00 194,913,249.41 417,928,667.41

二、本期期初净资产 223,015,418.00 194,913,249.41 417,928,667.41

三、本期增减变动额 36,000,000.00 -59,244,675.48 -23,244,675.48
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -73,925,150.99 -73,925,150.99

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 36,000,000.00 14,680,475.51 50,680,475.51
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 154,000,000.00 87,909,769.23 241,909,769.23

2.基金赎回款 -118,000,000.00 -73,229,293.72 -191,229,293.72

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 259,015,418.00 135,668,573.93 394,683,991.93

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

原 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]870 号《关于准予 MSCI 中国 A 股交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《MSCI 中国A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易

型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集
4,136,470,618.00 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）
字（15）第 0145 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,136,570,680 份基金份额，其中认购资金利息折合 100,062 份基金份额。

根据原 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金变更标的指数并修订基金合同有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，并向中国证券监督管理委员会备案，MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证
券投资基金自 2018 年 9 月 17 日正式变更为华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资
基金；MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2018 年 9 月 17 日正式变更为华
夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并继续以变更后的华夏 MSCI
中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金作为目标 ETF。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单
项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证
券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中
心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。


（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,554,435.59 17,040,539.44

等于：本金 3,553,369.51 17,039,046.19

加：应计利息 1,066.08 1,493.25

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -


其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 3,554,435.59 17,040,539.44

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 390,532,486.80 - 326,459,311.24 -64,073,175.56

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 40,100.00 48.52 49,921.62 9,773.10
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 40,100.00 48.52 49,921.62 9,773.10

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 390,572,586.80 48.52 326,509,232.86 -64,063,402.46

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 408,307,077.45 - 378,759,172.64 -29,547,904.81

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 22,000.00 10.51 25,761.51 3,751.00
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 22,000.00 10.51 25,761.51 3,751.00

资产支持证 - - - -
券


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 408,329,077.45 10.51 378,784,934.15 -29,544,153.81

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 14,782,860.00 - - -

其中：股指期货 14,782,860.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 14,782,860.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 15,782,340.00 - - -

其中：股指期货 15,782,340.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 15,782,340.00 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2403 沪深 300 期货 10 10,367,400.00 -1,013,700.00
IF2403 合约

IC2403 中证 500 期货 3 3,248,760.00 -153,000.00
IC2403 合约

合计 - - - -1,166,700.00

减：可抵销期货暂 - - -

收款 -1,166,700.00

净额 -

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -1,150.82 -

银行间市场 - -

合计 -1,150.82 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 2,462.95 -

待摊费用 - -

合计 2,462.95 -

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 185,857.21 248,389.40

其中：交易所市场 185,857.21 248,389.40

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 170,000.00 170,000.00

应付指数使用费 879,575.10 746,469.86

应退替代款 - 4,614,825.04


合计 1,235,432.31 5,779,684.30

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 259,015,418.00 259,015,418.00

本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -26,000,000.00 -26,000,000.00

本期末 247,015,418.00 247,015,418.00

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 315,056,608.68 -179,388,034.75 135,668,573.93

本期期初 315,056,608.68 -179,388,034.75 135,668,573.93

本期利润 256,489.19 -35,140,848.65 -34,884,359.46

本期基金份额交易产 -14,596,467.85 7,462,568.07 -7,133,899.78
生的变动数

其中：基金申购款 17,110,819.47 -10,370,414.38 6,740,405.09

基金赎回款 -31,707,287.32 17,832,982.45 -13,874,304.87

本期已分配利润 - - -

本期末 300,716,630.02 -207,066,315.33 93,650,314.69

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

活期存款利息收入 43,206.03 50,004.99

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 55,573.85 62,925.58

其他 555.91 607.33

合计 99,335.79 113,537.90

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差 -3,613,889.45 -12,982,151.80

价收入
股票投资收益——赎回差价收

入 -1,349,999.25 -6,146,290.91

股票投资收益——申购差价收

入 - -

股票投资收益——证券出借差

价收入 - -

合计 -4,963,888.70 -19,128,442.71

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

卖出股票成交总额 87,080,946.82 162,414,212.76

减：卖出股票成本总额 90,539,806.55 175,015,695.60

减：交易费用 155,029.72 380,668.96

买卖股票差价收入 -3,613,889.45 -12,982,151.80

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

赎回基金份额对价总额 39,874,304.87 191,229,293.72

减：现金支付赎回款总额 15,227,500.79 78,318,559.72

减：赎回股票成本总额 25,996,803.33 119,057,024.91

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -1,349,999.25 -6,146,290.91

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日


债券投资收益——利息收入 77.42 106.05

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 25,860.44 108,009.01
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 25,937.86 108,115.06

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券到期 170,908.99 528,020.59
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 145,000.00 419,900.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 41.71 99.62

减：交易费用 6.84 11.96

买卖债券差价收入 25,860.44 108,009.01

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

股指期货投资收益 -867,119.19 -4,138,513.84

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股票投资产生的股利收益 8,464,396.78 6,204,297.60


其中：证券出借权益补偿收入 17,682.17 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,464,396.78 6,204,297.60

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

1.交易性金融资产 -34,519,248.65 -54,837,306.84

——股票投资 -34,525,270.75 -54,841,057.84

——债券投资 6,022.10 3,751.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -621,600.00 -242,000.00

——权证投资 - -

——期货投资 -621,600.00 -242,000.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -35,140,848.65 -55,079,306.84

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 15,401.39 180,982.91

其他 1,208.82 -

合计 16,610.21 180,982.91

7.4.7.19 持有基金产生的费用

无。
7.4.7.20 信用减值损失

无。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,701.52 4,332.90

指数使用费 133,105.24 110,869.41

合计 305,806.76 285,202.31

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东

POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东

华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投

资基金联接基金（“华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 该基金是本基金的联接基金
联接”）

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司

ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司
名：华夏基金(香港)有限公司）

华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权
结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,901,504.56 1,583,848.64

其中：应支付销售机构的客户维护费 21,610.57 24,694.92

应支付基金管理人的净管理费 1,879,893.99 1,559,153.72

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 380,300.99 316,769.75

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费


无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

费率区间 加权平均 期末证券出借 期末应收利息
关联方名称 交易金额 利息收入

（%） 费率（%） 业务余额 余额

中信证券 24,221,524.00 1.08~8.19 3.10 25,958.04 2,840,613.00 1,271.64

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 交易金额 费率区间 加权平均 利息收入 期末证券出借 期末应收利息
（%） 费率（%） 业务余额 余额

- - - - - - -

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金份额

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的

总份额的比 比例

例

华夏 MSCI 中国

A 股国际通 ETF 60,188,500.00 24.37% 60,420,000.00 23.33%

联接

中信证券 1,347,444.00 0.55% 1,250,800.00 0.48%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登

记结算机构的有关规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期存款 3,554,435.59 43,206.03 17,040,539.44 50,004.99

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20

中信证券 688343 云天励飞 新股发行 5,824 255,790.08

中信证券 688563 航材股份 新股发行 2,806 221,645.94

中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,280 201,801.60

中信证券 688146 中船特气 新股发行 4,136 149,516.40

中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 2,811 131,217.48

中信证券 688581 安杰思 新股发行 991 124,667.80

中信证券 301371 敷尔佳 新股发行 2,142 119,266.56

中信证券 603296 华勤技术 新股发行 1,461 118,048.80

中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 5,849 116,921.51

中信证券 301559 中集环科 新股发行 4,356 105,502.32

中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62

中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40

中信证券 601916 浙商银行 配股发行 46,140 93,202.80

中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62

中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00

中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00

中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,228 81,603.84

中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70

中信证券 301517 陕西华达 新股发行 1,841 49,467.67

中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 4,156 48,458.96

中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17

中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52

中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28

中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75

上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00

中信证券 688223 晶科能源 新股发行 53,108 265,540.00

中信证券 688382 益方生物 新股发行 12,837 232,606.44

中信证券 301200 大族数控 新股发行 2,569 196,682.64

中信证券 688380 中微半导 新股发行 4,898 151,152.28

中信证券 301302 华如科技 新股发行 2,801 145,736.03

中信证券 301109 军信股份 新股发行 4,103 142,825.43

中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,138 137,698.00

中信证券 301335 天元宠物 新股发行 2,571 128,498.58

中信证券 688141 杰华特 新股发行 3,332 127,482.32

中信证券 688426 康为世纪 新股发行 2,589 126,809.22

中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 1,125 126,776.25

中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30

中信证券 301269 华大九天 新股发行 3,407 111,374.83

中信证券 301377 鼎泰高科 新股发行 4,809 110,029.92

中信证券 301165 锐捷网络 新股发行 3,273 105,979.74

中信证券 688114 华大智造 新股发行 1,190 103,744.20

中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60

中信证券 301230 泓博医药 新股发行 2,508 100,320.00

中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 1,667 99,619.92

中信证券 688252 天德钰 新股发行 4,383 95,023.44

中信证券 688432 有研硅 新股发行 9,340 92,559.40

中信证券 301349 信德新材 新股发行 653 90,688.64

中信证券 301171 易点天下 新股发行 4,561 82,918.98

中信证券 601377 兴业证券 配股发行 14,400 74,880.00

中信证券 688525 佰维存储 新股发行 4,614 64,549.86

中信证券 601016 节能风电 配股发行 11,250 25,650.00

中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36

中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92

中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 1,217 15,431.56

中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60

中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32

中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14

中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40

中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25

中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67

中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50

中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金（因指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值
总额为人民币 2,208,963.54 元，占基金资产净值的比例为 0.65%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因
指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值总额为人民币 2,455,739.22 元，占基金资产净值的比例为 0.62%）。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金（因指数成份股包括中国银行而被动）持有的中国银行股票估值
总额为人民币 1,241,688.00 元，占基金资产净值的比例为 0.36%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因
指数成份股包括中国银行而被动）持有的中国银行股票估值总额为人民币 1,117,692.00 元，占基金资产净值的比例为 0.28%）。

本基金本报告期通过中信期货买卖期货成交额为 60,700,140.00 元（上年度可比期间：78,034,780.00 元），支付给中信期货的佣金为 1,487.19 元（上年度可比期间：1,911.84 元）。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末成本 期末估值

码 名称 认购 受限期 受限 价格 值单价 单位： 总额 总额 备注
日 类型 股)

艾罗 2023- 新发

688717 能源 12-26 6 个月 流通 55.66 55.66 4,213 234,495.58 234,495.58 -

受限

艾罗 2023- 1 个月 新发

688717 能源 12-26 内 流通 55.66 55.66 1,805 100,466.30 100,466.30 -

（含） 受限

国际 2023- 新发

301526 复材 12-19 6 个月 流通 2.66 4.45 6,172 16,417.52 27,465.40 -

受限

蓝箭 2023- 新发

301348 电子 08-01 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -

受限

广钢 2023- 新发

688548 气体 08-08 6 个月 流通 9.87 12.75 1,633 16,117.71 20,820.75 -

受限

301370 国科 2023- 6 个月 新发 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -

恒泰 07-03 流通


受限

精智 2023- 新发

688627 达 07-11 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -

受限

豪恩 2023- 新发

301488 汽电 06-26 6 个月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -

受限

芯动 2023- 新发

688582 联科 06-21 6 个月 流通 26.74 38.67 444 11,872.56 17,169.48 -

受限

航材 2023- 新发

688563 股份 07-12 6 个月 流通 78.99 60.49 281 22,196.19 16,997.69 -

受限

赛维 2023- 新发

301381 时代 07-05 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -

受限

君逸 2023- 新发

301172 数码 07-19 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -

受限

京仪 2023- 新发

688652 装备 11-22 6 个月 流通 31.95 52.25 318 10,160.10 16,615.50 -

受限

固高 2023- 新发

301510 科技 08-04 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -

受限

明阳 2023- 新发

301291 电气 06-21 6 个月 流通 38.13 28.36 470 17,921.10 13,329.20 -

受限

盛科 2023- 新发

688702 通信 09-06 6 个月 流通 42.66 48.18 271 11,560.86 13,056.78 -

受限

宏盛 2023- 新发

601096 华源 12-15 6 个月 流通 1.70 4.06 3,189 5,421.30 12,947.34 -

受限

民爆 2023- 新发

301362 光电 07-27 6 个月 流通 51.05 38.52 336 17,152.80 12,942.72 -

受限

达利 2023- 新发

301566 凯普 12-22 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -

受限

埃科 2023- 新发

688610 光电 07-10 6 个月 流通 73.33 51.00 246 18,039.18 12,546.00 -

受限

301486 致尚 2023- 6 个月 新发 57.66 47.25 259 14,933.94 12,237.75 -

科技 06-30 流通


受限

乖宝 2023- 新发

301498 宠物 08-09 6 个月 流通 39.99 38.81 314 12,556.86 12,186.34 -

受限

德福 2023- 新发

301511 科技 08-08 6 个月 流通 28.00 22.67 533 14,924.00 12,083.11 -

受限

康鹏 2023- 新发

688602 科技 07-13 6 个月 流通 8.66 11.06 1,063 9,205.58 11,756.78 -

受限

华勤 2023- 新发

603296 技术 08-01 6 个月 流通 80.80 77.75 147 11,877.60 11,429.25 -

受限

斯菱 2023- 新发

301550 股份 09-06 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -

受限

海科 2023- 新发

301292 新源 06-29 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -

受限

金杨 2023- 新发

301210 股份 06-21 6 个月 流通 57.88 45.48 248 14,354.24 11,279.04 -

受限

中机 2023- 新发

301508 认检 11-23 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -

受限

天承 2023- 新发

688603 科技 06-30 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -

受限

多浦 2023- 新发

301528 乐 08-17 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -

受限

信音 2023- 新发

301329 电子 07-05 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -

受限

科净 2023- 新发

301372 源 08-03 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -

受限

恒工 2023- 新发

301261 精密 06-29 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -

受限

博盈 2023- 新发

301468 特焊 07-12 6 个月 流通 47.58 30.22 327 15,558.66 9,881.94 -

受限

301202 朗威 2023- 6 个月 新发 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -

股份 06-28 流通


受限

仁信 2023- 新发

301395 新材 06-21 6 个月 流通 26.68 18.69 516 13,766.88 9,644.04 -

受限

安培 2023- 新发

301413 龙 12-11 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -

受限

昊帆 2023- 新发

301393 生物 07-05 6 个月 流通 67.68 59.37 160 10,828.80 9,499.20 -

受限

协昌 2023- 新发

301418 科技 08-10 6 个月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -

受限

中远 2023- 新发

301516 通 12-01 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -

受限

英华 2023- 新发

301272 特 07-06 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -

受限

恒达 2023- 新发

301469 新材 08-10 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -

受限

舜禹 2023- 新发

301519 股份 07-19 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -

受限

长华 2023- 新发

301518 化学 07-26 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -

受限

思泰 2023- 新发

301568 克 11-21 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -

受限

儒竞 2023- 新发

301525 科技 08-23 6 个月 流通 99.57 81.46 106 10,554.42 8,634.76 -

受限

誉辰 2023- 新发

688638 智能 07-04 6 个月 流通 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -

受限

威迈 2023- 新发

688612 斯 07-19 6 个月 流通 47.29 37.97 219 10,356.51 8,315.43 -

受限

丰茂 2023- 新发

301459 股份 12-06 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -

受限

688720 艾森 2023- 6 个月 新发 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -

股份 11-29 流通


受限

思泉 2023- 新发

301489 新材 10-16 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -

受限

盛邦 2023- 新发

688651 安全 07-19 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -

受限

陕西 2023- 新发

301517 华达 10-09 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -

受限

敷尔 2023- 新发

301371 佳 07-24 6 个月 流通 55.68 37.58 215 11,971.20 8,079.70 -

受限

辰奕 2023- 新发

301578 智能 12-21 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -

受限

中集 2023- 新发

301559 环科 09-26 6 个月 流通 24.22 18.24 436 10,559.92 7,952.64 -

受限

碧兴 2023- 新发

688671 物联 08-02 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -

受限

飞南 2023- 新发

301500 资源 09-13 6 个月 流通 23.97 20.89 370 8,868.90 7,729.30 -

受限

锴威 2023- 新发

688693 特 08-10 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -

受限

威马 2023- 新发

301533 农机 08-07 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -

受限

惠柏 2023- 新发

301555 新材 10-24 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -

受限

锦江 2023- 新发

601083 航运 11-28 6 个月 流通 11.25 11.07 634 7,132.50 7,018.38 -

受限

苏州 2023- 新发

301505 规划 07-12 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -

受限

福赛 2023- 新发

301529 科技 08-31 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -

受限

688657 浩辰 2023- 6 个月 新发 103.40 78.23 86 8,892.40 6,727.78 -

软件 09-25 流通


受限

港通 2023- 新发

301515 医疗 07-13 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -

受限

中邮 2023- 新发

688648 科技 11-06 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -

受限

德冠 2023- 新发

001378 新材 10-23 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -

受限

鼎龙 2023- 新发

603004 科技 12-20 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -

受限

浙江 2023- 新发

603119 荣泰 07-21 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -

受限

众辰 2023- 新发

603275 科技 08-16 6 个月 流通 49.97 39.70 128 6,396.16 5,081.60 -

受限

夏厦 2023- 新发

001306 精密 11-09 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -

受限

麦加 2023- 新发

603062 芯彩 10-31 6 个月 流通 58.08 57.81 70 4,065.60 4,046.70 -

受限

兴欣 2023- 新发

001358 新材 12-14 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -

受限

热威 2023- 新发

603075 股份 09-01 6 个月 流通 23.10 23.31 164 3,788.40 3,822.84 -

受限

永达 2023- 新发

001239 股份 12-04 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -

受限

索宝 2023- 新发

603231 蛋白 12-06 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -

受限

天元 2023- 新发

603273 智能 10-16 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -

受限

恒兴 2023- 新发

603276 新材 09-18 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -

受限

603373 安邦 2023- 6 个月 新发 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -

护卫 12-13 流通


受限

注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单 期末估值总额
单价 位： 股）

1 601127 赛力斯 2024 年 1 月 2 日- 76.20 3,400.00 259,080.00
2024 年 1 月 2 日

2 002230 科大讯飞 2024 年 1 月 4 日- 46.38 4,200.00 194,796.00
2024 年 1 月 4 日

3 000538 云南白药 2024 年 1 月 3 日- 49.15 3,200.00 157,280.00
2024 年 1 月 3 日

4 601995 中金公司 2024 年 1 月 2 日- 38.05 3,000.00 114,150.00
2024 年 1 月 11 日

5 000975 银泰黄金 2024 年 1 月 11 日- 15.00 7,100.00 106,500.00
2024 年 1 月 12 日

6 600221 海航控股 2024 年 1 月 2 日- 1.37 76,300.00 104,531.00
2024 年 1 月 4 日

7 603392 万泰生物 2024 年 1 月 12 日- 75.13 1,300.00 97,669.00


2024 年 1 月 12 日

8 601360 三六零 2024 年 1 月 9 日- 9.01 10,000.00 90,100.00

2024 年 1 月 9 日

9 000977 浪潮信息 2024 年 1 月 11 日- 33.20 2,700.00 89,640.00

2024 年 1 月 11 日

10 600515 海南机场 2024 年 1 月 2 日- 3.70 23,500.00 86,950.00

2024 年 1 月 10 日

11 301236 软通动力 2024 年 1 月 2 日- 46.20 1,700.00 78,540.00

2024 年 1 月 2 日

12 600256 广汇能源 2024 年 1 月 2 日- 7.14 10,600.00 75,684.00

2024 年 1 月 10 日

13 600522 中天科技 2024 年 1 月 4 日- 12.49 6,000.00 74,940.00

2024 年 1 月 10 日

14 601865 福莱特 2024 年 1 月 2 日- 26.70 2,800.00 74,760.00

2024 年 1 月 2 日

15 600026 中远海能 2024 年 1 月 2 日- 12.24 6,100.00 74,664.00

2024 年 1 月 10 日

16 000807 云铝股份 2024 年 1 月 4 日- 12.22 6,100.00 74,542.00

2024 年 1 月 10 日

17 300765 新诺威 2024 年 1 月 3 日- 36.62 2,000.00 73,240.00

2024 年 1 月 3 日

18 601727 上海电气 2024 年 1 月 4 日- 4.17 16,500.00 68,805.00

2024 年 1 月 10 日

19 601058 赛轮轮胎 2024 年 1 月 9 日- 11.75 5,500.00 64,625.00

2024 年 1 月 9 日

20 002422 科伦药业 2024 年 1 月 11 日- 29.05 2,200.00 63,910.00

2024 年 1 月 11 日

21 002028 思源电气 2024 年 1 月 10 日- 52.04 1,200.00 62,448.00

2024 年 1 月 10 日

22 600418 江淮汽车 2024 年 1 月 2 日- 16.15 3,800.00 61,370.00

2024 年 1 月 4 日

23 300502 新易盛 2024 年 1 月 11 日- 49.32 1,200.00 59,184.00

2024 年 1 月 11 日

24 600732 爱旭股份 2024 年 1 月 4 日- 17.64 3,300.00 58,212.00

2024 年 1 月 4 日

25 600398 海澜之家 2024 年 1 月 4 日- 7.42 7,600.00 56,392.00

2024 年 1 月 11 日

26 603000 人民网 2024 年 1 月 4 日- 27.98 2,000.00 55,960.00

2024 年 1 月 4 日

27 600157 永泰能源 2024 年 1 月 2 日- 1.37 40,100.00 54,937.00

2024 年 1 月 2 日

28 000629 钒钛股份 2024 年 1 月 11 日- 3.28 16,400.00 53,792.00

2024 年 1 月 12 日

29 603939 益丰药房 2024 年 1 月 12 日- 40.04 1,300.00 52,052.00


2024 年 1 月 12 日

30 603606 东方电缆 2024 年 1 月 10 日- 42.75 1,200.00 51,300.00

2024 年 1 月 10 日

31 600129 太极集团 2024 年 1 月 3 日- 46.46 1,100.00 51,106.00

2024 年 1 月 3 日

32 603260 合盛硅业 2024 年 1 月 12 日- 51.00 1,000.00 51,000.00

2024 年 1 月 12 日

33 002739 万达电影 2024 年 1 月 3 日- 13.02 3,900.00 50,778.00

2024 年 1 月 3 日

34 601966 玲珑轮胎 2024 年 1 月 4 日- 19.23 2,600.00 49,998.00

2024 年 1 月 4 日

35 600096 云天化 2024 年 1 月 5 日- 15.60 3,200.00 49,920.00

2024 年 1 月 5 日

36 000831 中国稀土 2024 年 1 月 9 日- 27.67 1,800.00 49,806.00

2024 年 1 月 9 日

37 002456 欧菲光 2024 年 1 月 4 日- 8.71 5,700.00 49,647.00

2024 年 1 月 4 日

38 601958 金钼股份 2024 年 1 月 12 日- 9.45 5,200.00 49,140.00

2024 年 1 月 12 日

39 002262 恩华药业 2024 年 1 月 2 日- 27.12 1,800.00 48,816.00

2024 年 1 月 2 日

40 002625 光启技术 2024 年 1 月 9 日- 14.78 3,300.00 48,774.00

2024 年 1 月 11 日

41 000066 中国长城 2024 年 1 月 9 日- 10.12 4,700.00 47,564.00

2024 年 1 月 9 日

42 002444 巨星科技 2024 年 1 月 2 日- 22.52 2,100.00 47,292.00

2024 年 1 月 2 日

43 000723 美锦能源 2024 年 1 月 2 日- 6.66 7,000.00 46,620.00

2024 年 1 月 2 日

44 000800 一汽解放 2024 年 1 月 9 日- 8.50 5,400.00 45,900.00

2024 年 1 月 9 日

45 601456 国联证券 2024 年 1 月 8 日- 10.84 4,200.00 45,528.00

2024 年 1 月 8 日

46 000021 深科技 2024 年 1 月 3 日- 16.21 2,800.00 45,388.00

2024 年 1 月 3 日

47 600637 东方明珠 2024 年 1 月 4 日- 7.52 6,000.00 45,120.00

2024 年 1 月 4 日

48 002568 百润股份 2024 年 1 月 2 日- 24.61 1,800.00 44,298.00

2024 年 1 月 2 日

49 601880 辽港股份 2024 年 1 月 11 日- 1.45 30,000.00 43,500.00

2024 年 1 月 11 日

50 600415 小商品城 2024 年 1 月 10 日- 7.32 5,900.00 43,188.00

2024 年 1 月 11 日

51 600021 上海电力 2024 年 1 月 2 日- 8.46 5,100.00 43,146.00


2024 年 1 月 2 日

52 000703 恒逸石化 2024 年 1 月 9 日- 6.72 6,400.00 43,008.00

2024 年 1 月 9 日

53 600027 华电国际 2024 年 1 月 4 日- 5.14 8,300.00 42,662.00

2024 年 1 月 10 日

54 000032 深桑达 A 2024 年 1 月 4 日- 21.18 2,000.00 42,360.00

2024 年 1 月 4 日

55 000617 中油资本 2024 年 1 月 2 日- 5.40 7,800.00 42,120.00

2024 年 1 月 2 日

56 603712 七一二 2024 年 1 月 4 日- 31.51 1,300.00 40,963.00

2024 年 1 月 4 日

57 002176 江特电机 2024 年 1 月 2 日- 13.50 3,000.00 40,500.00

2024 年 1 月 2 日

58 600546 山煤国际 2024 年 1 月 11 日- 17.51 2,300.00 40,273.00

2024 年 1 月 11 日

59 000937 冀中能源 2024 年 1 月 10 日- 7.14 5,600.00 39,984.00

2024 年 1 月 10 日

60 601928 凤凰传媒 2024 年 1 月 9 日- 8.81 4,500.00 39,645.00

2024 年 1 月 9 日

61 002558 巨人网络 2024 年 1 月 8 日- 11.14 3,500.00 38,990.00

2024 年 1 月 8 日

62 600673 东阳光 2024 年 1 月 9 日- 7.33 5,300.00 38,849.00

2024 年 1 月 9 日

63 002465 海格通信 2024 年 1 月 3 日- 12.85 3,000.00 38,550.00

2024 年 1 月 3 日

64 001979 招商蛇口 2024 年 1 月 4 日- 9.53 4,000.00 38,120.00

2024 年 1 月 4 日

65 002120 韵达股份 2024 年 1 月 9 日- 7.46 5,100.00 38,046.00

2024 年 1 月 9 日

66 601991 大唐发电 2024 年 1 月 11 日- 2.42 15,700.00 37,994.00

2024 年 1 月 11 日

67 600516 方大炭素 2024 年 1 月 2 日- 5.24 7,200.00 37,728.00

2024 年 1 月 2 日

68 600839 四川长虹 2024 年 1 月 9 日- 5.29 7,100.00 37,559.00

2024 年 1 月 9 日

69 600688 上海石化 2024 年 1 月 4 日- 2.86 12,900.00 36,894.00

2024 年 1 月 4 日

70 002244 滨江集团 2024 年 1 月 4 日- 7.27 5,000.00 36,350.00

2024 年 1 月 9 日

71 600160 巨化股份 2024 年 1 月 11 日- 16.49 2,200.00 36,278.00

2024 年 1 月 11 日

72 600536 中国软件 2024 年 1 月 8 日- 36.26 1,000.00 36,260.00

2024 年 1 月 8 日

73 600559 老白干酒 2024 年 1 月 2 日- 22.55 1,600.00 36,080.00


2024 年 1 月 2 日

74 002531 天顺风能 2024 年 1 月 3 日- 11.60 3,100.00 35,960.00

2024 年 1 月 9 日

75 600153 建发股份 2024 年 1 月 12 日- 9.63 3,700.00 35,631.00

2024 年 1 月 12 日

76 603077 和邦生物 2024 年 1 月 2 日- 2.36 15,000.00 35,400.00

2024 年 1 月 2 日

77 600298 安琪酵母 2024 年 1 月 2 日- 35.18 1,000.00 35,180.00

2024 年 1 月 2 日

78 603816 顾家家居 2024 年 1 月 11 日- 35.00 1,000.00 35,000.00

2024 年 1 月 11 日

79 002223 鱼跃医疗 2024 年 1 月 2 日- 34.58 1,000.00 34,580.00

2024 年 1 月 2 日

80 000155 川能动力 2024 年 1 月 11 日- 13.29 2,600.00 34,554.00

2024 年 1 月 11 日

81 601016 节能风电 2024 年 1 月 9 日- 3.00 11,400.00 34,200.00

2024 年 1 月 11 日

82 600348 华阳股份 2024 年 1 月 10 日- 9.76 3,400.00 33,184.00

2024 年 1 月 10 日

83 000998 隆平高科 2024 年 1 月 2 日- 14.10 2,300.00 32,430.00

2024 年 1 月 2 日

84 000027 深圳能源 2024 年 1 月 11 日- 6.45 5,000.00 32,250.00

2024 年 1 月 11 日

85 601636 旗滨集团 2024 年 1 月 9 日- 6.84 4,700.00 32,148.00

2024 年 1 月 9 日

86 300212 易华录 2024 年 1 月 2 日- 31.45 1,000.00 31,450.00

2024 年 1 月 2 日

87 601866 中远海发 2024 年 1 月 4 日- 2.34 13,400.00 31,356.00

2024 年 1 月 11 日

88 002266 浙富控股 2024 年 1 月 11 日- 3.40 9,200.00 31,280.00

2024 年 1 月 11 日

89 600985 淮北矿业 2024 年 1 月 10 日- 16.63 1,800.00 29,934.00

2024 年 1 月 10 日

90 601077 渝农商行 2024 年 1 月 11 日- 4.08 7,300.00 29,784.00

2024 年 1 月 11 日

91 000988 华工科技 2024 年 1 月 8 日- 29.76 1,000.00 29,760.00

2024 年 1 月 8 日

92 002966 苏州银行 2024 年 1 月 11 日- 6.46 4,600.00 29,716.00

2024 年 1 月 11 日

93 600072 中船科技 2024 年 1 月 3 日- 18.54 1,600.00 29,664.00

2024 年 1 月 3 日

94 002487 大金重工 2024 年 1 月 2 日- 26.62 1,100.00 29,282.00

2024 年 1 月 2 日

95 002430 杭氧股份 2024 年 1 月 11 日- 29.21 1,000.00 29,210.00


2024 年 1 月 11 日

96 600056 中国医药 2024 年 1 月 9 日- 11.17 2,600.00 29,042.00

2024 年 1 月 9 日

97 002407 多氟多 2024 年 1 月 2 日- 15.22 1,900.00 28,918.00

2024 年 1 月 2 日

98 000401 冀东水泥 2024 年 1 月 3 日- 6.39 4,500.00 28,755.00

2024 年 1 月 3 日

99 603613 国联股份 2024 年 1 月 2 日- 22.01 1,300.00 28,613.00

2024 年 1 月 2 日

100 002831 裕同科技 2024 年 1 月 11 日- 27.51 1,000.00 27,510.00

2024 年 1 月 11 日

101 605358 立昂微 2024 年 1 月 8 日- 27.39 1,000.00 27,390.00

2024 年 1 月 8 日

102 000933 神火股份 2024 年 1 月 11 日- 16.80 1,600.00 26,880.00

2024 年 1 月 11 日

103 300118 东方日升 2024 年 1 月 2 日- 17.65 1,500.00 26,475.00

2024 年 1 月 2 日

104 600977 中国电影 2024 年 1 月 2 日- 12.24 2,100.00 25,704.00

2024 年 1 月 2 日

105 000999 华润三九 2024 年 1 月 10 日- 49.73 500.00 24,865.00

2024 年 1 月 10 日

106 600079 人福医药 2024 年 1 月 11 日- 24.86 1,000.00 24,860.00

2024 年 1 月 11 日

107 601179 中国西电 2024 年 1 月 11 日- 4.93 5,000.00 24,650.00

2024 年 1 月 11 日

108 000987 越秀资本 2024 年 1 月 9 日- 6.02 4,000.00 24,080.00

2024 年 1 月 11 日

109 002240 盛新锂能 2024 年 1 月 9 日- 22.75 1,000.00 22,750.00

2024 年 1 月 9 日

110 600704 物产中大 2024 年 1 月 11 日- 4.43 5,000.00 22,150.00

2024 年 1 月 11 日

111 600383 金地集团 2024 年 1 月 10 日- 4.36 5,000.00 21,800.00

2024 年 1 月 11 日

112 002405 四维图新 2024 年 1 月 9 日- 8.90 2,300.00 20,470.00

2024 年 1 月 9 日

113 600521 华海药业 2024 年 1 月 4 日- 14.67 1,200.00 17,604.00

2024 年 1 月 4 日

114 601233 桐昆股份 2024 年 1 月 11 日- 15.13 1,000.00 15,130.00

2024 年 1 月 11 日

115 600177 雅戈尔 2024 年 1 月 11 日- 6.55 2,300.00 15,065.00

2024 年 1 月 11 日

116 600988 赤峰黄金 2024 年 1 月 10 日- 14.01 1,000.00 14,010.00

2024 年 1 月 10 日

117 603218 日月股份 2024 年 1 月 2 日- 12.37 1,000.00 12,370.00


2024 年 1 月 2 日

118 002044 美年健康 2024 年 1 月 4 日- 6.01 2,000.00 12,020.00

2024 年 1 月 4 日

119 600487 亨通光电 2024 年 1 月 4 日- 11.94 1,000.00 11,940.00

2024 年 1 月 4 日

120 600100 同方股份 2024 年 1 月 9 日- 7.35 1,000.00 7,350.00

2024 年 1 月 9 日

121 000709 河钢股份 2024 年 1 月 9 日- 2.13 3,200.00 6,816.00

2024 年 1 月 9 日

122 600733 北汽蓝谷 2024 年 1 月 2 日- 6.13 1,000.00 6,130.00

2024 年 1 月 2 日

123 600170 上海建工 2024 年 1 月 9 日- 2.34 2,100.00 4,914.00

2024 年 1 月 9 日

124 600705 中航产融 2024 年 1 月 11 日- 3.11 1,000.00 3,110.00

2024 年 1 月 11 日

125 000683 远兴能源 2024 年 1 月 2 日- 5.87 500.00 2,935.00

2024 年 1 月 2 日

126 600606 绿地控股 2024 年 1 月 2 日- 2.30 1,000.00 2,300.00

2024 年 1 月 2 日

合计 648,500.00 5,724,354.00

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 326,459,311.24 95.83 378,759,172.64 95.97

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 49,921.62 0.01 25,761.51 0.01

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 326,509,232.86 95.84 378,784,934.15 95.97

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除 MSCI 中国 A 股国际通指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

-5% -16,198,246.52 -18,858,878.45

+5% 16,198,246.52 18,858,878.45

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 325,413,956.95 377,666,032.46

第二层次 334,961.88 540,118.30

第三层次 760,314.03 578,783.39

合计 326,509,232.86 378,784,934.15

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 578,783.39 578,783.39

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,508,632.09 1,508,632.09

转出第三层次 - 1,645,140.31 1,645,140.31

当期利得或损失总额 - 318,038.86 318,038.86

其中：计入损益的利 - 318,038.86 318,038.86
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - 760,314.03 760,314.03

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期 - 98,228.86 98,228.86
损益的未实现利得或

损失的变动——公允


价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 602,122.99 602,122.99

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - -23,339.60 -23,339.60

其中：计入损益的利 - -23,339.60 -23,339.60
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - 578,783.39 578,783.39

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -23,339.60 -23,339.60
损失的变动——公允

价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 760,314.03 平均价格亚式 预期年化波动 0.1462-2.1988 负相关

期权模型 率

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
价值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 578,783.39 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关

期权模型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 326,459,311.24 95.44

其中：股票 326,459,311.24 95.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 49,921.62 0.01

其中：债券 49,921.62 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -1,150.82 0.00

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 5,009,151.74 1.46

8 其他各项资产 10,556,069.18 3.09

9 合计 342,073,302.96 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 5,724,354.00 元，占本基金期末资产净值的 1.68%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 3,718,514.36 1.09

B 采矿业 15,746,712.78 4.62

C 制造业 182,555,288.66 53.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,632,115.82 4.00

E 建筑业 6,581,367.19 1.93

F 批发和零售业 3,496,739.97 1.03


G 交通运输、仓储和邮政业 11,769,767.88 3.45

H 住宿和餐饮业 396,828.00 0.12

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,558,921.37 4.27

J 金融业 59,965,529.96 17.60

K 房地产业 4,397,187.24 1.29

L 租赁和商务服务业 2,618,240.64 0.77

M 科学研究和技术服务业 2,415,376.34 0.71

N 水利、环境和公共设施管理业 418,974.11 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 222,768.00 0.07

Q 卫生和社会工作 1,993,079.72 0.59

R 文化、体育和娱乐业 1,508,516.20 0.44

S 综合 463,383.00 0.14

合计 326,459,311.24 95.83

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 600519 贵州茅台 11,174 19,286,324.00 5.66

2 300750 宁德时代 39,000 6,367,140.00 1.87

3 600036 招商银行 182,752 5,084,160.64 1.49

4 600900 长江电力 216,746 5,058,851.64 1.48

5 000858 五粮液 34,429 4,830,732.99 1.42

6 601318 中国平安 95,340 3,842,202.00 1.13

7 002594 比亚迪 16,090 3,185,820.00 0.94

8 300760 迈瑞医疗 10,700 3,109,420.00 0.91

9 601166 兴业银行 184,016 2,982,899.36 0.88

10 601288 农业银行 754,200 2,745,288.00 0.81

11 601398 工商银行 557,300 2,663,894.00 0.78

12 600276 恒瑞医药 56,495 2,555,268.85 0.75

13 600809 山西汾酒 10,774 2,485,885.02 0.73

14 000568 泸州老窖 13,029 2,337,663.18 0.69

15 601899 紫金矿业 182,400 2,272,704.00 0.67

16 600030 中信证券 108,442 2,208,963.54 0.65

17 002475 立讯精密 63,283 2,180,099.35 0.64

18 601816 京沪高铁 435,000 2,140,200.00 0.63

19 600309 万华化学 27,800 2,135,596.00 0.63

20 601328 交通银行 347,700 1,995,798.00 0.59

21 002714 牧原股份 48,460 1,995,582.80 0.59

22 300059 东方财富 140,457 1,972,016.28 0.58

23 601088 中国神华 58,452 1,832,470.20 0.54

24 601225 陕西煤业 85,869 1,793,803.41 0.53


25 601668 中国建筑 371,327 1,786,082.87 0.52

26 601138 工业富联 117,300 1,773,576.00 0.52

27 002352 顺丰控股 43,400 1,753,360.00 0.51

28 600000 浦发银行 260,048 1,721,517.76 0.51

29 603259 药明康德 22,728 1,653,689.28 0.49

30 000001 平安银行 171,888 1,614,028.32 0.47

31 600406 国电南瑞 71,133 1,587,688.56 0.47

32 600028 中国石化 280,900 1,567,422.00 0.46

33 603288 海天味业 41,004 1,556,101.80 0.46

34 601012 隆基绿能 67,134 1,537,368.60 0.45

35 600887 伊利股份 56,416 1,509,128.00 0.44

36 002304 洋河股份 13,333 1,465,296.70 0.43

37 601888 中国中免 17,336 1,450,849.84 0.43

38 601601 中国太保 60,642 1,442,066.76 0.42

39 601857 中国石油 191,300 1,350,578.00 0.40

40 688111 金山办公 4,189 1,324,561.80 0.39

41 300015 爱尔眼科 82,672 1,307,871.04 0.38

42 600436 片仔癀 5,391 1,304,568.09 0.38

43 300122 智飞生物 21,250 1,298,587.50 0.38

44 000725 京东方 A 331,850 1,294,215.00 0.38

45 601985 中国核电 167,300 1,254,750.00 0.37

46 601988 中国银行 311,200 1,241,688.00 0.36

47 000625 长安汽车 73,321 1,233,992.43 0.36

48 600050 中国联通 281,700 1,233,846.00 0.36

49 688041 海光信息 17,248 1,224,263.04 0.36

50 601818 光大银行 411,100 1,192,190.00 0.35

51 300498 温氏股份 58,876 1,181,052.56 0.35

52 002142 宁波银行 58,499 1,176,414.89 0.35

53 600016 民生银行 314,124 1,174,823.76 0.34

54 600690 海尔智家 55,868 1,173,228.00 0.34

55 600019 宝钢股份 197,206 1,169,431.58 0.34

56 600150 中国船舶 39,600 1,165,824.00 0.34

57 300274 阳光电源 13,200 1,156,188.00 0.34

58 002371 北方华创 4,700 1,154,837.00 0.34

59 601766 中国中车 215,500 1,133,530.00 0.33

60 603501 韦尔股份 10,505 1,120,988.55 0.33

61 601658 邮储银行 257,600 1,120,560.00 0.33

62 600905 三峡能源 253,600 1,108,232.00 0.33

63 601919 中远海控 113,550 1,087,809.00 0.32

64 600919 江苏银行 159,271 1,065,522.99 0.31

65 600048 保利发展 106,060 1,049,994.00 0.31

66 600031 三一重工 75,159 1,034,939.43 0.30

67 601390 中国中铁 181,970 1,033,589.60 0.30

68 601127 赛力斯 13,400 1,021,080.00 0.30


69 600438 通威股份 39,900 998,697.00 0.29

70 688271 联影医疗 7,254 993,870.54 0.29

71 601211 国泰君安 66,600 991,008.00 0.29

72 688036 传音控股 7,099 982,501.60 0.29

73 601006 大秦铁路 136,200 982,002.00 0.29

74 600989 宝丰能源 65,000 960,050.00 0.28

75 002230 科大讯飞 20,511 951,300.18 0.28

76 000063 中兴通讯 35,700 945,336.00 0.28

77 600104 上汽集团 68,962 933,055.86 0.27

78 002493 荣盛石化 89,725 928,653.75 0.27

79 601688 华泰证券 65,200 909,540.00 0.27

80 601066 中信建投 38,400 908,544.00 0.27

81 000002 万科 A 86,189 901,536.94 0.26

82 600999 招商证券 65,797 897,471.08 0.26

83 000166 申万宏源 199,641 886,406.04 0.26

84 600893 航发动力 23,572 881,121.36 0.26

85 600886 国投电力 66,000 869,880.00 0.26

86 601169 北京银行 187,262 848,296.86 0.25

87 000596 古井贡酒 3,600 838,080.00 0.25

88 688012 中微公司 5,404 830,054.40 0.24

89 600346 恒力石化 62,340 821,017.80 0.24

90 000338 潍柴动力 60,100 820,365.00 0.24

91 601995 中金公司 21,551 820,015.55 0.24

92 000895 双汇发展 30,650 818,661.50 0.24

93 603993 洛阳钼业 156,500 813,800.00 0.24

94 002027 分众传媒 127,940 808,580.80 0.24

95 300308 中际旭创 7,104 802,112.64 0.24

96 600837 海通证券 85,536 801,472.32 0.24

97 000651 格力电器 24,900 801,033.00 0.24

98 600585 海螺水泥 35,470 800,203.20 0.23

99 000538 云南白药 15,928 782,861.20 0.23

100 600845 宝信软件 15,969 779,287.20 0.23

101 000792 盐湖股份 48,100 767,195.00 0.23

102 001979 招商蛇口 80,261 764,887.33 0.22

103 300014 亿纬锂能 18,073 762,680.60 0.22

104 601111 中国国航 103,100 756,754.00 0.22

105 300033 同花顺 4,800 752,976.00 0.22

106 601229 上海银行 125,861 751,390.17 0.22

107 000776 广发证券 52,400 748,796.00 0.22

108 601669 中国电建 152,600 746,214.00 0.22

109 300124 汇川技术 11,800 745,052.00 0.22

110 600547 山东黄金 32,063 733,280.81 0.22

111 002466 天齐锂业 13,100 730,849.00 0.21

112 601689 拓普集团 9,800 720,300.00 0.21


113 000100 TCL 科技 166,310 715,133.00 0.21

114 601628 中国人寿 24,560 696,276.00 0.20

115 601009 南京银行 91,650 676,377.00 0.20

116 600188 兖矿能源 33,900 671,559.00 0.20

117 300782 卓胜微 4,708 663,828.00 0.19

118 600660 福耀玻璃 17,700 661,803.00 0.19

119 601600 中国铝业 117,100 660,444.00 0.19

120 002311 海大集团 14,700 660,177.00 0.19

121 600015 华夏银行 117,448 660,057.76 0.19

122 600795 国电电力 158,000 657,280.00 0.19

123 601100 恒立液压 11,920 651,785.60 0.19

124 600085 同仁堂 12,100 649,770.00 0.19

125 000963 华东医药 15,589 646,319.94 0.19

126 002241 歌尔股份 30,220 634,922.20 0.19

127 002920 德赛西威 4,900 634,599.00 0.19

128 600011 华能国际 81,200 625,240.00 0.18

129 600111 北方稀土 32,027 619,402.18 0.18

130 600089 特变电工 44,763 617,729.40 0.18

131 600703 三安光电 44,200 612,170.00 0.18

132 002460 赣锋锂业 14,280 611,184.00 0.18

133 002459 晶澳科技 29,324 607,593.28 0.18

134 601868 中国能建 287,300 603,330.00 0.18

135 600674 川投能源 39,564 598,207.68 0.18

136 688008 澜起科技 10,076 592,065.76 0.17

137 600115 中国东航 151,576 588,114.88 0.17

138 601901 方正证券 72,900 587,574.00 0.17

139 600010 包钢股份 402,206 587,220.76 0.17

140 300433 蓝思科技 44,100 582,120.00 0.17

141 601699 潞安环能 26,460 579,738.60 0.17

142 601336 新华保险 18,500 575,905.00 0.17

143 600958 东方证券 66,156 575,557.20 0.17

144 600029 南方航空 99,500 573,120.00 0.17

145 000425 徐工机械 104,700 571,662.00 0.17

146 601360 三六零 63,280 570,152.80 0.17

147 000301 东方盛虹 58,600 562,560.00 0.17

148 002129 TCL 中环 35,825 560,303.00 0.16

149 603392 万泰生物 7,444 559,267.72 0.16

150 300896 爱美客 1,900 559,227.00 0.16

151 601939 建设银行 84,947 553,004.97 0.16

152 601633 长城汽车 21,900 552,318.00 0.16

153 688599 天合光能 19,330 551,484.90 0.16

154 300832 新产业 7,000 547,400.00 0.16

155 603986 兆易创新 5,900 545,101.00 0.16

156 603369 今世缘 11,100 541,125.00 0.16


157 600588 用友网络 30,375 540,371.25 0.16

158 002236 大华股份 29,150 537,817.50 0.16

159 601788 光大证券 34,600 533,532.00 0.16

160 600926 杭州银行 52,520 525,725.20 0.15

161 000661 长春高新 3,600 524,880.00 0.15

162 600221 海航控股 382,800 524,436.00 0.15

163 688223 晶科能源 59,087 523,510.82 0.15

164 688396 华润微 11,619 519,253.11 0.15

165 600426 华鲁恒升 18,764 517,698.76 0.15

166 300316 晶盛机电 11,638 513,119.42 0.15

167 002049 紫光国微 7,520 507,224.00 0.15

168 300408 三环集团 17,020 501,239.00 0.15

169 000983 山西焦煤 50,268 496,647.84 0.15

170 002812 恩捷股份 8,700 494,334.00 0.15

171 601825 沪农商行 85,400 490,196.00 0.14

172 000938 紫光股份 25,295 489,458.25 0.14

173 688256 寒武纪 3,624 489,095.04 0.14

174 601881 中国银河 40,500 488,025.00 0.14

175 002050 三花智控 16,500 485,100.00 0.14

176 002736 国信证券 56,795 485,029.30 0.14

177 601618 中国中冶 158,142 483,914.52 0.14

178 600570 恒生电子 16,825 483,887.00 0.14

179 600039 四川路桥 64,380 482,206.20 0.14

180 601916 浙商银行 190,840 480,916.80 0.14

181 300999 金龙鱼 14,380 480,004.40 0.14

182 002252 上海莱士 59,700 477,600.00 0.14

183 600584 长电科技 15,800 471,788.00 0.14

184 688303 大全能源 15,932 471,109.24 0.14

185 600196 复星医药 18,821 471,089.63 0.14

186 603799 华友钴业 14,303 470,997.79 0.14

187 600600 青岛啤酒 6,286 469,878.50 0.14

188 601727 上海电气 112,100 467,457.00 0.14

189 600745 闻泰科技 11,000 465,410.00 0.14

190 002001 新和成 27,352 463,889.92 0.14

191 600023 浙能电力 99,000 456,390.00 0.13

192 600741 华域汽车 27,883 453,935.24 0.13

193 600161 天坛生物 14,600 451,724.00 0.13

194 601377 兴业证券 76,500 449,055.00 0.13

195 002648 卫星化学 29,836 440,081.00 0.13

196 605499 东鹏饮料 2,400 438,024.00 0.13

197 000999 华润三九 8,800 437,624.00 0.13

198 601021 春秋航空 8,700 436,740.00 0.13

199 003816 中国广核 139,400 433,534.00 0.13

200 000977 浪潮信息 13,040 432,928.00 0.13


201 600489 中金黄金 42,900 427,284.00 0.13

202 002709 天赐材料 17,020 426,861.60 0.13

203 601872 招商轮船 72,100 423,948.00 0.12

204 600918 中泰证券 61,700 423,262.00 0.12

205 688126 沪硅产业 24,379 422,244.28 0.12

206 002600 领益智造 62,100 419,796.00 0.12

207 300413 芒果超媒 16,530 416,556.00 0.12

208 600256 广汇能源 58,200 415,548.00 0.12

209 601607 上海医药 24,666 412,662.18 0.12

210 000157 中联重科 62,900 410,737.00 0.12

211 601877 正泰电器 19,020 409,120.20 0.12

212 601319 中国人保 83,900 406,076.00 0.12

213 300418 昆仑万维 10,800 403,920.00 0.12

214 000617 中油资本 74,700 403,380.00 0.12

215 603806 福斯特 16,481 399,993.87 0.12

216 603659 璞泰来 18,901 395,597.93 0.12

217 600160 巨化股份 23,900 394,111.00 0.12

218 688072 拓荆科技 1,692 391,359.60 0.11

219 603198 迎驾贡酒 5,900 391,111.00 0.11

220 301236 软通动力 8,400 388,080.00 0.11

221 600027 华电国际 75,400 387,556.00 0.11

222 600803 新奥股份 22,900 385,178.00 0.11

223 600061 国投资本 56,900 383,506.00 0.11

224 603195 公牛集团 4,000 382,600.00 0.11

225 300759 康龙化成 13,175 381,811.50 0.11

226 002938 鹏鼎控股 17,100 381,672.00 0.11

227 601238 广汽集团 43,600 381,500.00 0.11

228 300765 新诺威 10,400 380,848.00 0.11

228 600183 生益科技 20,800 380,848.00 0.11

230 601838 成都银行 33,800 380,588.00 0.11

231 002422 科伦药业 13,044 378,928.20 0.11

232 600522 中天科技 30,200 377,198.00 0.11

233 600026 中远海能 30,800 376,992.00 0.11

234 000876 新希望 40,300 375,596.00 0.11

235 000807 云铝股份 30,700 375,154.00 0.11

236 600233 圆通速递 30,500 374,845.00 0.11

237 600515 海南机场 101,200 374,440.00 0.11

238 002463 沪电股份 16,902 373,872.24 0.11

239 601865 福莱特 14,000 373,800.00 0.11

240 000975 银泰黄金 24,620 369,300.00 0.11

241 002555 三七互娱 19,600 368,676.00 0.11

242 000630 铜陵有色 112,190 367,983.20 0.11

243 600985 淮北矿业 22,000 365,860.00 0.11

244 300661 圣邦股份 4,106 365,475.06 0.11


245 600009 上海机场 11,049 362,186.22 0.11

246 002601 龙佰集团 21,100 361,443.00 0.11

247 600079 人福医药 14,500 360,470.00 0.11

248 600875 东方电气 24,600 359,652.00 0.11

249 601878 浙商证券 34,400 358,792.00 0.11

250 603939 益丰药房 8,953 358,478.12 0.11

251 002007 华兰生物 16,190 358,284.70 0.11

252 002821 凯莱英 3,080 357,588.00 0.10

253 603260 合盛硅业 7,000 357,000.00 0.10

254 600415 小商品城 48,600 355,752.00 0.10

255 600332 白云山 12,437 355,698.20 0.10

256 000408 藏格矿业 14,000 354,760.00 0.10

257 002028 思源电气 6,800 353,872.00 0.10

258 000786 北新建材 15,000 350,400.00 0.10

259 600176 中国巨石 35,423 348,208.09 0.10

260 601117 中国化学 54,100 344,076.00 0.10

261 002603 以岭药业 14,840 342,358.80 0.10

262 002602 世纪华通 65,980 340,456.80 0.10

263 002074 国轩高科 15,800 339,700.00 0.10

264 301269 华大九天 3,200 338,720.00 0.10

265 688169 石头科技 1,191 336,993.45 0.10

266 600460 士兰微 14,700 335,601.00 0.10

267 688717 艾罗能源 6,018 334,961.88 0.10

268 000933 神火股份 19,900 334,320.00 0.10

269 300142 沃森生物 14,217 334,241.67 0.10

270 300628 亿联网络 11,210 331,255.50 0.10

271 300496 中科创达 4,097 328,005.82 0.10

272 600362 江西铜业 18,364 327,981.04 0.10

273 601799 星宇股份 2,500 327,775.00 0.10

274 002916 深南电路 4,580 325,134.20 0.10

275 688188 柏楚电子 1,283 324,740.13 0.10

276 601555 东吴证券 44,395 324,527.45 0.10

277 601058 赛轮轮胎 27,600 324,300.00 0.10

278 601233 桐昆股份 21,400 323,782.00 0.10

279 300751 迈为股份 2,488 322,220.88 0.09

280 300442 润泽科技 12,700 322,199.00 0.09

281 002294 信立泰 9,865 322,190.90 0.09

282 605117 德业股份 3,820 320,498.00 0.09

283 300394 天孚通信 3,500 320,320.00 0.09

284 601077 渝农商行 78,300 319,464.00 0.09

285 300866 安克创新 3,600 318,960.00 0.09

286 601108 财通证券 41,100 318,936.00 0.09

287 000932 华菱钢铁 61,200 315,180.00 0.09

288 688777 中控技术 6,917 313,685.95 0.09


289 688728 格科微 15,251 312,187.97 0.09

290 300037 新宙邦 6,600 312,180.00 0.09

291 600348 华阳股份 31,950 311,832.00 0.09

292 600418 江淮汽车 19,300 311,695.00 0.09

293 300502 新易盛 6,300 310,716.00 0.09

294 603833 欧派家居 4,460 310,460.60 0.09

295 002156 通富微电 13,400 309,808.00 0.09

296 600546 山煤国际 17,600 308,176.00 0.09

297 603899 晨光股份 8,200 307,910.00 0.09

298 002223 鱼跃医疗 8,900 307,762.00 0.09

299 600219 南山铝业 103,700 304,878.00 0.09

300 688122 西部超导 5,700 303,411.00 0.09

301 600018 上港集团 61,900 303,310.00 0.09

302 600733 北汽蓝谷 49,400 302,822.00 0.09

303 002078 太阳纸业 24,800 301,816.00 0.09

304 601168 西部矿业 21,100 301,097.00 0.09

305 600109 国金证券 33,000 299,640.00 0.09

306 603658 安图生物 5,200 296,452.00 0.09

307 002064 华峰化学 44,000 295,240.00 0.09

308 600702 舍得酒业 3,000 290,100.00 0.09

309 300919 中伟股份 5,900 289,867.00 0.09

310 000066 中国长城 28,600 289,432.00 0.08

311 000733 振华科技 4,900 288,316.00 0.08

312 600732 爱旭股份 16,200 285,768.00 0.08

313 600132 重庆啤酒 4,300 285,735.00 0.08

314 002939 长城证券 35,700 285,600.00 0.08

315 600398 海澜之家 38,300 284,186.00 0.08

316 002128 电投能源 19,900 283,973.00 0.08

317 002841 视源股份 6,200 283,712.00 0.08

318 603160 汇顶科技 4,100 283,310.00 0.08

319 002180 纳思达 12,500 282,875.00 0.08

320 000423 东阿阿胶 5,734 282,800.88 0.08

321 002625 光启技术 19,100 282,298.00 0.08

322 688065 凯赛生物 5,134 282,267.32 0.08

323 688180 君实生物 6,745 282,143.35 0.08

324 002465 海格通信 21,948 282,031.80 0.08

325 601216 君正集团 74,700 279,378.00 0.08

326 600642 申能股份 43,500 279,270.00 0.08

327 688363 华熙生物 4,169 279,031.17 0.08

328 688009 中国通号 63,659 278,826.42 0.08

329 603688 石英股份 3,200 278,016.00 0.08

330 300223 北京君正 4,300 277,995.00 0.08

331 688187 时代电气 7,648 277,851.84 0.08

332 002414 高德红外 37,785 275,830.50 0.08


333 600536 中国软件 7,600 275,576.00 0.08

334 002384 东山精密 15,100 274,518.00 0.08

335 603000 人民网 9,800 274,204.00 0.08

336 600884 杉杉股份 20,000 272,400.00 0.08

337 000027 深圳能源 42,170 271,996.50 0.08

338 603345 安井食品 2,600 271,986.00 0.08

339 603290 斯达半导 1,500 271,500.00 0.08

340 600298 安琪酵母 7,700 270,886.00 0.08

341 688301 奕瑞科技 832 270,616.32 0.08

342 601958 金钼股份 28,600 270,270.00 0.08

343 000629 钒钛股份 82,300 269,944.00 0.08

344 300003 乐普医疗 16,700 269,872.00 0.08

345 300601 康泰生物 9,940 269,871.00 0.08

346 002152 广电运通 22,000 269,720.00 0.08

347 600157 永泰能源 196,800 269,616.00 0.08

348 600177 雅戈尔 41,000 268,550.00 0.08

349 000009 中国宝安 22,800 267,672.00 0.08

350 688220 翱捷科技 3,799 267,601.56 0.08

351 300454 深信服 3,700 267,473.00 0.08

352 688082 盛美上海 2,557 266,976.37 0.08

353 000988 华工科技 8,900 264,864.00 0.08

354 600895 张江高科 13,700 264,410.00 0.08

355 000728 国元证券 38,660 264,047.80 0.08

356 000783 长江证券 49,034 263,802.92 0.08

357 603882 金域医学 4,200 262,794.00 0.08

358 688120 华海清科 1,399 262,592.30 0.08

359 600487 亨通光电 21,900 261,486.00 0.08

360 601990 南京证券 32,700 260,946.00 0.08

361 603606 东方电缆 6,100 260,775.00 0.08

362 000831 中国稀土 9,400 260,098.00 0.08

363 600066 宇通客车 19,600 259,700.00 0.08

364 300957 贝泰妮 3,800 259,046.00 0.08

365 600566 济川药业 8,200 257,726.00 0.08

366 300146 汤臣倍健 15,100 257,153.00 0.08

367 600153 建发股份 26,635 256,495.05 0.08

368 603596 伯特利 3,700 256,410.00 0.08

369 002353 杰瑞股份 9,100 255,801.00 0.08

370 000723 美锦能源 38,300 255,078.00 0.07

371 002032 苏泊尔 4,800 254,448.00 0.07

372 600096 云天化 16,300 254,280.00 0.07

373 002430 杭氧股份 8,700 254,127.00 0.07

374 603816 顾家家居 7,250 253,750.00 0.07

375 601696 中银证券 24,600 253,134.00 0.07

376 600779 水井坊 4,300 252,711.00 0.07


377 002673 西部证券 39,632 252,455.84 0.07

378 601615 明阳智能 20,100 252,054.00 0.07

379 002456 欧菲光 28,900 251,719.00 0.07

380 300763 锦浪科技 3,600 251,640.00 0.07

381 002739 万达电影 19,300 251,286.00 0.07

382 002756 永兴材料 4,800 250,608.00 0.07

383 603233 大参林 10,059 250,469.10 0.07

384 601966 玲珑轮胎 13,015 250,278.45 0.07

385 600873 梅花生物 26,100 249,255.00 0.07

386 002340 格林美 45,500 248,430.00 0.07

387 688538 和辉光电 102,223 248,401.89 0.07

388 002532 天山铝业 41,200 247,612.00 0.07

389 600072 中船科技 13,300 246,582.00 0.07

390 601231 环旭电子 16,300 246,293.00 0.07

391 002202 金风科技 30,584 244,672.00 0.07

392 603728 鸣志电器 3,700 243,645.00 0.07

393 300207 欣旺达 16,500 243,540.00 0.07

394 600705 中航产融 78,136 243,002.96 0.07

395 601577 长沙银行 35,600 242,792.00 0.07

396 600998 九州通 34,630 242,756.30 0.07

397 600060 海信视像 11,600 242,440.00 0.07

398 600754 锦江酒店 8,100 242,190.00 0.07

399 002185 华天科技 28,400 241,968.00 0.07

400 600352 浙江龙盛 28,800 241,920.00 0.07

401 603568 伟明环保 15,117 241,872.00 0.07

402 601880 辽港股份 166,800 241,860.00 0.07

403 688561 奇安信 6,022 241,421.98 0.07

404 002262 恩华药业 8,900 241,368.00 0.07

405 002444 巨星科技 10,700 240,964.00 0.07

406 600369 西南证券 58,900 240,901.00 0.07

407 603589 口子窖 5,300 240,090.00 0.07

408 600606 绿地控股 103,800 238,740.00 0.07

409 603156 养元饮品 11,200 238,112.00 0.07

410 601162 天风证券 76,800 237,312.00 0.07

411 002738 中矿资源 6,360 237,291.60 0.07

412 300487 蓝晓科技 4,450 236,117.00 0.07

413 002080 中材科技 14,830 236,093.60 0.07

414 601198 东兴证券 28,600 235,378.00 0.07

415 603885 吉祥航空 19,600 235,200.00 0.07

416 002409 雅克科技 4,200 234,066.00 0.07

417 000800 一汽解放 27,400 232,900.00 0.07

418 000738 航发控制 11,700 232,830.00 0.07

419 688099 晶晨股份 3,714 232,607.82 0.07

420 600583 海油工程 39,118 232,360.92 0.07


421 000050 深天马 A 21,800 232,170.00 0.07

422 601456 国联证券 21,200 229,808.00 0.07

423 600486 扬农化工 3,640 229,756.80 0.07

424 300724 捷佳伟创 3,100 229,431.00 0.07

425 002568 百润股份 9,320 229,365.20 0.07

426 603338 浙江鼎力 4,482 229,343.94 0.07

427 300144 宋城演艺 23,160 228,589.20 0.07

428 601155 新城控股 19,963 227,777.83 0.07

429 600497 驰宏锌锗 45,100 227,755.00 0.07

430 600129 太极集团 4,900 227,654.00 0.07

431 600637 东方明珠 30,200 227,104.00 0.07

432 601933 永辉超市 80,400 226,728.00 0.07

433 000069 华侨城 A 72,650 225,941.50 0.07

434 002831 裕同科技 8,200 225,582.00 0.07

435 600699 均胜电子 12,479 224,122.84 0.07

436 601179 中国西电 45,400 223,822.00 0.07

437 000021 深科技 13,800 223,698.00 0.07

438 000937 冀中能源 31,300 223,482.00 0.07

439 603737 三棵树 4,688 223,195.68 0.07

440 000987 越秀资本 37,012 222,812.24 0.07

441 002607 中公教育 54,600 222,768.00 0.07

442 601991 大唐发电 91,500 221,430.00 0.06

443 688521 芯原股份 4,386 219,124.56 0.06

444 002385 大北农 36,677 218,594.92 0.06

445 600970 中材国际 23,400 218,556.00 0.06

446 600100 同方股份 29,700 218,295.00 0.06

447 000703 恒逸石化 32,450 218,064.00 0.06

448 600549 厦门钨业 12,600 216,468.00 0.06

449 600839 四川长虹 40,900 216,361.00 0.06

450 002797 第一创业 37,200 216,132.00 0.06

451 000729 燕京啤酒 25,000 215,750.00 0.06

452 000893 亚钾国际 8,200 215,168.00 0.06

453 603707 健友股份 14,337 215,055.00 0.06

454 002271 东方雨虹 11,200 215,040.00 0.06

455 600655 豫园股份 34,529 214,425.09 0.06

456 603712 七一二 6,800 214,268.00 0.06

457 600763 通策医疗 2,800 214,060.00 0.06

458 000032 深桑达 A 10,100 213,918.00 0.06

459 002517 恺英网络 19,100 213,347.00 0.06

460 600848 上海临港 21,220 213,261.00 0.06

461 000799 酒鬼酒 2,900 212,135.00 0.06

462 300251 光线传媒 26,000 211,900.00 0.06

463 600021 上海电力 25,000 211,500.00 0.06

464 002595 豪迈科技 7,100 211,367.00 0.06


465 603486 科沃斯 5,100 211,344.00 0.06

466 600380 健康元 16,900 210,067.00 0.06

467 002966 苏州银行 32,500 209,950.00 0.06

468 000960 锡业股份 14,600 209,072.00 0.06

469 300604 长川科技 5,500 208,945.00 0.06

470 002044 美年健康 34,668 208,354.68 0.06

471 600988 赤峰黄金 14,700 205,947.00 0.06

472 600004 白云机场 21,000 205,380.00 0.06

473 601866 中远海发 87,700 205,218.00 0.06

474 688032 禾迈股份 758 204,660.00 0.06

475 600378 昊华科技 6,700 204,216.00 0.06

476 002372 伟星新材 14,100 204,027.00 0.06

477 002176 江特电机 15,100 203,850.00 0.06

478 600704 物产中大 46,000 203,780.00 0.06

479 002624 完美世界 17,200 203,648.00 0.06

480 002850 科达利 2,400 202,704.00 0.06

481 600977 中国电影 16,500 201,960.00 0.06

482 300212 易华录 6,400 201,280.00 0.06

483 002244 滨江集团 27,600 200,652.00 0.06

484 600038 中直股份 5,200 200,356.00 0.06

485 002281 光迅科技 7,000 199,500.00 0.06

486 002558 巨人网络 17,800 198,292.00 0.06

487 601928 凤凰传媒 22,500 198,225.00 0.06

488 300699 光威复材 7,400 197,358.00 0.06

489 600872 中炬高新 7,000 196,700.00 0.06

490 002153 石基信息 20,184 196,592.16 0.06

491 603893 瑞芯微 3,100 196,540.00 0.06

492 600673 东阳光 26,700 195,711.00 0.06

493 000709 河钢股份 91,623 195,156.99 0.06

494 002056 横店东磁 14,400 194,976.00 0.06

495 603456 九洲药业 8,000 193,680.00 0.06

496 600166 福田汽车 70,900 193,557.00 0.06

497 000591 太阳能 34,600 193,068.00 0.06

498 600521 华海药业 13,160 193,057.20 0.06

499 000513 丽珠集团 5,500 192,555.00 0.06

500 688390 固德威 1,473 192,344.34 0.06

501 002138 顺络电子 7,100 191,771.00 0.06

502 600511 国药股份 6,700 191,754.00 0.06

503 002120 韵达股份 25,640 191,274.40 0.06

504 300558 贝达药业 3,700 190,735.00 0.06

505 603529 爱玛科技 7,600 190,304.00 0.06

506 000825 太钢不锈 50,700 189,111.00 0.06

506 300390 天华新能 7,460 189,111.00 0.06

508 002299 圣农发展 11,000 188,980.00 0.06


509 000683 远兴能源 32,100 188,427.00 0.06

510 600598 北大荒 15,700 187,929.00 0.06

511 002405 四维图新 21,100 187,790.00 0.06

512 600516 方大炭素 35,633 186,716.92 0.05

513 002240 盛新锂能 8,200 186,550.00 0.05

514 600688 上海石化 64,900 185,614.00 0.05

515 600563 法拉电子 2,000 185,200.00 0.05

516 603077 和邦生物 78,200 184,552.00 0.05

517 002531 天顺风能 15,900 184,440.00 0.05

518 600170 上海建工 78,700 184,158.00 0.05

519 300347 泰格医药 3,350 184,149.50 0.05

520 002508 老板电器 8,398 182,908.44 0.05

521 600559 老白干酒 8,100 182,655.00 0.05

522 600499 科达制造 17,300 182,515.00 0.05

523 002926 华西证券 23,300 180,808.00 0.05

524 688002 睿创微纳 4,062 179,621.64 0.05

525 688516 奥特维 1,984 179,552.00 0.05

526 688385 复旦微电 4,634 179,011.42 0.05

527 300595 欧普康视 7,921 178,856.18 0.05

528 600141 兴发集团 9,800 178,850.00 0.05

529 300118 东方日升 10,100 178,265.00 0.05

530 000155 川能动力 13,400 178,086.00 0.05

531 688536 思瑞浦 1,215 177,754.50 0.05

532 300676 华大基因 3,700 177,600.00 0.05

533 300373 扬杰科技 4,800 176,160.00 0.05

534 300568 星源材质 11,391 175,649.22 0.05

535 002065 东华软件 28,366 175,018.22 0.05

536 688567 孚能科技 10,722 174,875.82 0.05

537 600383 金地集团 39,974 174,286.64 0.05

538 000519 中兵红箭 12,300 172,692.00 0.05

539 601016 节能风电 57,350 172,050.00 0.05

540 300073 当升科技 4,500 171,900.00 0.05

541 002500 山西证券 31,780 171,294.20 0.05

542 000830 鲁西化工 17,000 170,510.00 0.05

543 603185 弘元绿能 5,070 168,729.60 0.05

544 002268 电科网安 7,500 168,450.00 0.05

545 300395 菲利华 4,600 168,176.00 0.05

546 688005 容百科技 4,202 167,239.60 0.05

547 603858 步长制药 9,827 167,157.27 0.05

548 688063 派能科技 1,574 166,844.00 0.05

549 000998 隆平高科 11,700 164,970.00 0.05

550 605358 立昂微 6,000 164,340.00 0.05

551 601636 旗滨集团 23,800 162,792.00 0.05

552 002407 多氟多 10,560 160,723.20 0.05


553 000739 普洛药业 10,400 160,056.00 0.05

554 002266 浙富控股 46,500 158,100.00 0.05

555 600392 盛和资源 15,500 157,790.00 0.05

556 600258 首旅酒店 9,900 154,638.00 0.05

557 002487 大金重工 5,700 151,734.00 0.04

558 603517 绝味食品 5,600 150,416.00 0.04

559 000401 冀东水泥 23,500 150,165.00 0.04

560 600056 中国医药 13,240 147,890.80 0.04

561 300769 德方纳米 2,420 147,692.60 0.04

562 603444 吉比特 600 147,072.00 0.04

563 603613 国联股份 6,406 140,996.06 0.04

564 600481 双良节能 16,600 140,436.00 0.04

565 002541 鸿路钢构 6,140 133,422.20 0.04

566 600885 宏发股份 4,600 127,144.00 0.04

567 603218 日月股份 9,300 115,041.00 0.03

568 301526 国际复材 6,172 27,465.40 0.01

569 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

570 688548 广钢气体 1,633 20,820.75 0.01

571 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01

572 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

573 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01

574 688582 芯动联科 444 17,169.48 0.01

575 688563 航材股份 281 16,997.69 0.00

576 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

577 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

578 688652 京仪装备 318 16,615.50 0.00

579 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

580 301291 明阳电气 470 13,329.20 0.00

581 688702 盛科通信 271 13,056.78 0.00

582 601096 宏盛华源 3,189 12,947.34 0.00

583 301362 民爆光电 336 12,942.72 0.00

584 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

585 688610 埃科光电 246 12,546.00 0.00

586 301486 致尚科技 259 12,237.75 0.00

587 301498 乖宝宠物 314 12,186.34 0.00

588 301511 德福科技 533 12,083.11 0.00

589 688602 康鹏科技 1,063 11,756.78 0.00

590 603296 华勤技术 147 11,429.25 0.00

591 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

592 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

593 301210 金杨股份 248 11,279.04 0.00

594 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

595 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

596 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00


597 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

598 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

599 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

600 301468 博盈特焊 327 9,881.94 0.00

601 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

602 301395 仁信新材 516 9,644.04 0.00

603 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

604 301393 昊帆生物 160 9,499.20 0.00

605 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

606 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

607 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

608 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

609 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

610 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

611 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

612 301525 儒竞科技 106 8,634.76 0.00

613 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

614 688612 威迈斯 219 8,315.43 0.00

615 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

616 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

617 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

618 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

619 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

620 301371 敷尔佳 215 8,079.70 0.00

621 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

622 301559 中集环科 436 7,952.64 0.00

623 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

624 301500 飞南资源 370 7,729.30 0.00

625 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

626 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

627 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

628 601083 锦江航运 634 7,018.38 0.00

629 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

630 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

631 688657 浩辰软件 86 6,727.78 0.00

632 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

633 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

634 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

635 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

636 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

637 603275 众辰科技 128 5,081.60 0.00

638 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

639 603062 麦加芯彩 70 4,046.70 0.00

640 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00


641 603075 热威股份 164 3,822.84 0.00

642 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

643 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

644 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

645 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

646 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 601816 京沪高铁 2,390,223.00 0.61

2 688041 海光信息 1,239,022.07 0.31

3 688271 联影医疗 1,023,000.66 0.26

4 688256 寒武纪 928,239.87 0.24

5 300750 宁德时代 924,686.00 0.23

6 600703 三安光电 890,069.00 0.23

7 600886 国投电力 884,465.00 0.22

8 688223 晶科能源 770,559.94 0.20

9 600519 贵州茅台 703,950.00 0.18

10 688303 大全能源 701,523.30 0.18

11 600221 海航控股 672,360.08 0.17

12 300418 昆仑万维 663,466.00 0.17

13 000858 五粮液 598,131.00 0.15

14 688126 沪硅产业 562,054.46 0.14

15 601901 方正证券 538,721.00 0.14

16 600023 浙能电力 517,323.00 0.13

17 600702 舍得酒业 517,192.00 0.13

18 601021 春秋航空 508,165.00 0.13

19 600489 中金黄金 498,169.00 0.13

20 000617 中油资本 494,450.00 0.13

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 2,249,287.00 0.57

2 300750 宁德时代 2,086,040.00 0.53

3 000858 五粮液 1,399,532.00 0.35


4 300124 汇川技术 976,206.00 0.25

5 002594 比亚迪 888,661.00 0.23

6 300760 迈瑞医疗 741,642.00 0.19

7 600036 招商银行 732,044.00 0.19

8 688343 云天励飞 673,121.34 0.17

9 000568 泸州老窖 649,825.00 0.16

10 601318 中国平安 582,848.00 0.15

11 300059 东方财富 545,257.00 0.14

12 001286 陕西能源 513,903.45 0.13

13 002352 顺丰控股 502,998.00 0.13

14 000001 平安银行 493,592.00 0.13

15 688249 晶合集成 481,807.38 0.12

16 002475 立讯精密 452,919.00 0.11

17 002714 牧原股份 425,517.00 0.11

18 002304 洋河股份 423,875.00 0.11

19 002013 中航机电(退市) 422,960.00 0.11

20 300015 爱尔眼科 398,477.00 0.10

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 85,855,710.59

卖出股票收入（成交）总额 87,080,946.82

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 49,921.62 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 49,921.62 0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 113066 平煤转债 290 37,589.09 0.01

2 123210 信服转债 111 12,332.53 0.00

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，农业银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 1,645,366.35

2 应收清算款 8,908,239.88

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 2,462.95

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,556,069.18

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

1 113066 平煤转债 37,589.09 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 华夏 MSCI 中国 A 股国际
数(户) 的基金份 通 ETF 联接

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例 额比例

2,713 91,048.81 107,947,718.00 43.70% 78,879,200.00 31.93% 60,188,500.00 24.37%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国平安人寿保险股份有限公司－分 65,402,200.00 26.48%

红－个险分红

2 竞技世界（北京）网络技术有限公司 16,711,700.00 6.77%

上海浦东发展银行股份有限公司－兴

3 证全球积极配置三年封闭运作混合型 7,739,300.00 3.13%

基金中基金（FOF）


兴业银行股份有限公司－兴全安泰积

4 极养老目标五年持有期混合型发起式 4,866,800.00 1.97%
基金中基金（FOF）

5 广发证券股份有限公司 3,610,602.00 1.46%

6 张星 2,147,000.00 0.87%

招商银行股份有限公司－兴证全球安

7 悦稳健养老目标一年持有期混合型基 1,675,800.00 0.68%
金中基金（FOF）

8 华泰证券股份有限公司 1,500,012.00 0.61%

9 中信证券股份有限公司 1,347,444.00 0.55%

10 海通证券股份有限公司 1,290,000.00 0.52%

中国银行股份有限公司－华夏 MSCI

11 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 60,188,500.00 24.37%
券投资基金联接基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 - -
本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

持有本人管理的产品份额总量
基金经理姓名 产品类型

的数量区间（万份）

公募基金 0

司帆 私募资产管理计划 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 9 月 17 日）基金份额总额 602,503,247.00

本报告期期初基金份额总额 259,015,418.00

本报告期基金总申购份额 14,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 26,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 247,015,418.00


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 9 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 3 64,983,685.49 41.55% 28,029.00 41.10% -

方正证券 4 37,265,312.25 23.83% 16,451.34 24.12% -

海通证券 5 17,701,971.90 11.32% 7,791.27 11.42% -

中信建投证券 5 15,918,424.27 10.18% 6,962.16 10.21% -

招商证券 4 10,270,708.59 6.57% 4,547.36 6.67% -

国盛证券 2 9,180,823.65 5.87% 3,959.85 5.81% -


广发证券 3 1,061,263.00 0.68% 457.78 0.67% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、财通证券、长江证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、银河证券、浙商证券、中国银河证券、中金公司、中信证券、中信证券(浙江)、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，兴业证券、中信证券的部分交易单元、财通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当
占当期 债券回 期权 期基
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金 证成 成交金 金成
交总额 总额的 额 交总 额 交总
的比例 比例 额的 额的
比例 比例

华泰证券 130,659.23 76.45% - - - - - -

方正证券 27,681.60 16.20% 9,000,000.00 100.00% - - - -

海通证券 12,568.16 7.35% - - - - - -

中信建投证 - - - - - - - -
券


招商证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06

网站

2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19

联方承销证券的公告 网站

3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24

联方承销证券的公告 网站

4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03

联方承销证券的公告 网站

5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11

联方承销证券的公告 网站

6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23

联方承销证券的公告 网站

7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30

联方承销证券的公告 网站

8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01

联方承销证券的公告 网站

9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13

联方承销证券的公告 网站

10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15

联方承销证券的公告 网站

11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27

联方承销证券的公告 网站

12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13

联方承销证券的公告 网站

13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27

联方承销证券的公告 网站

14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31

联方承销证券的公告 网站

15 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20

的公告 网站

16 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26

的公告 网站

17 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22

网站

18 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27

场所变更的公告 网站

19 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12

资基金管理（北京）有限公司的公告 网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持有基

投资者 金份额

类别 比例达 份额占
序号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

超过20%

的时间

区间

2023-01-

机构 1 01 至 65,402,200.00 - - 65,402,200.00 26.48%
2023-12-

31

华 夏

MSCI 2023-01-

中国 A 1 01 至 60,420,000.00 4,087,500.00 4,319,000.00 60,188,500.00 24.37%
股国际 2023-12-

通 ETF 31

联接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情
形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金转型的文件；

2、《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
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