华夏野村日经 225 交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏野村日经 225ETF

场内简称 日经 ETF（扩位证券简称：日经 ETF）

基金主代码 513520

交易代码 513520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 346,387,188.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、债券投资策略、
股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资融券投资策略等。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的日经 225 指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的 ETF 产品，在股票
基金中属于高风险等级产品。

风险收益特征 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于日本证券市场中具有
良好流动性的 ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.,

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 197,234.27

2.本期利润 19,104,981.53

3.加权平均基金份额本期 0.1353
利润

4.期末基金资产净值 436,268,286.78

5.期末基金份额净值 1.2595

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 14.72% 1.00% 14.90% 1.01% -0.18% -0.01%

过去六个月 22.52% 0.96% 21.62% 0.97% 0.90% -0.01%

过去一年 30.14% 1.17% 28.40% 1.18% 1.74% -0.01%

过去三年 16.89% 1.12% 13.74% 1.13% 3.15% -0.01%

自基金合同 25.95% 1.22% 23.08% 1.23% 2.87% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日）


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。曾任华夏基金管理有限
公司研究发展部产品经理、数
量投资部研究员，嘉实基金管
理有限公司指数投资部基金
经理助理，嘉实国际资产管理
有限公司基金经理。2016 年
11 月加入华夏基金管理有限
公司。华夏中证四川国企改革
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经
理（2020 年 12 月 8 日至 2022
年 1 月 13 日期间)、华夏中证
四川国企改革交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
（2020 年 12 月 8 日至 2022
年 1 月 13 日期间)、华夏中证
浙江国资创新发展交易型开
放式指数证券投资基金基金
本基金 经理（2020年12月8日至2022
赵宗庭 的基金 2019-06-12 - 15 年 年 1 月 13 日期间)、华夏中证
经理 浙江国资创新发展交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金基金经理（2020 年 12 月
8日至2022年1月13日期间)、
上证主要消费交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2020 年 2 月 12 日至
2022 年 8 月 22 日期间)、华夏
中证大数据产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理（2021 年 2 月 9 日至 2022
年 8 月 22 日期间)、华夏中证
新能源交易型开放式指数证
券投资基金基金经理（2021
年 3 月 9 日至 2022 年 8 月 22
日期间)、华夏中证新材料主
题交易型开放式指数证券投
资基金基金经理（2021 年 8
月 4 日至 2023 年 3 月 27 日期


间)、华夏中证石化产业交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理（2021 年 12 月 2 日
至 2023 年 3 月 27 日期间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 61 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为日经 225 指数，日经 225 指数又称日经平均股价指数，是由株式会社
日本经济新闻社编制发布，是日本各股价指数中历史最悠久，且为日本股票市场最有代表性的股价
指数。该指数于 1950 年 9 月 7 日推出，基日为 1949 年 5 月 16 日。该指数从东京证券交易所上市的
股票中选出 225 家最具代表性的股票（成交量最活跃、市场流通性最高），采用价格平均法计算。日经 225 指数以日元计价，本基金以人民币计价，业绩比较基准为经估值汇率调整后的日经 225 指数收益率。本基金主要投资于目标 ETF（野村资产管理有限公司（NomuraAsset Management Co., Ltd.）
管理的并在日本东京证券交易所上市交易的日经 225 交易型开放式指数证券投资基金）基金份额，为更好地实现投资目标，基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。

2 季度，国际环境依然复杂严峻，世界经济增长乏力。美国金融业压力、通胀问题及货币政策不确定性交叠影响，经济景气转弱；欧洲通胀居高不下，内需明显走弱，欧洲央行如期调升三大关键利率；中国经济延续恢复态势，转型升级持续推进，但市场需求仍显不足。日本国内方面，受能源价格回落以及入境限制放宽后服务业走强的带动，日本经济复苏趋热；尽管如此，通胀偏高而薪资增速偏低，日本央行仍维持大幅宽松政策。

市场方面，受日本经济持续复苏好于欧美等经济体、日本国内企业大规模回购股票、东交所致力于改进上市公司治理水平、巴菲特“名人效应”等诸多因素的影响，资金大幅流入日本股市，日经
225 指数超越 30000 点大关，达到 1990 年泡沫经济破裂以来的最高点。汇率方面，美日利差随美债
收益率大幅上行而大幅走扩，日元兑美元因此大幅贬值，日元兑人民币也有一定程度贬值。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.2595 元，本报告期份额净值增长率为 14.72%，同
期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率 14.90%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.18%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -


优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 428,649,831.40 92.59

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 21,578,247.67 4.66

8 其他各项资产 12,706,867.68 2.74

9 合计 462,934,946.75 100.00

注：基金投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有权益投资。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有权益投资。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

本基金本报告期末未持有权益投资。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产

（元） 净值比例（%）

1 股指期货 NIKKEI 225 - -
(OSE) Sep23

2 - - - -

3 - - - -


4 - - - -

5 - - - -

注：期货投资采用当日无负债结算制度，公允价值变动金额为 82,689.86 元，已包含在结算备付金中。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 净值比例
（%）

NOMURA Nomura

1 ETF-NIKKEI 股票型 交易型开放 Asset 428,649,831.40 98.25
225 式 Management

Co.,Ltd.

2 - - - - - -

3 - - - - - -

4 - - - - - -

5 - - - - - -

6 - - - - - -

7 - - - - - -

8 - - - - - -

9 - - - - - -

10 - - - - - -

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 101,325.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 12,605,542.42

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,706,867.68

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 63,887,188.00

报告期期间基金总申购份额 284,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 346,387,188.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023 年 4 月 26 日发布华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、
赎回业务的公告。

2023 年 5 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告。

2023 年 5 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告。

2023 年 5 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告。

2、其他相关信息


华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《华夏野村日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月二十日
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