海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45

7.12 投资组合报告附注......46
§8 基金份额持有人信息 ......47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47


8.2 期末上市基金前十名持有人......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48
§9 开放式基金份额变动 ......49
§10 重大事件揭示 ......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基

金

基金简称 海富通中证长三角领先 ETF

场内简称 长三角 LX

基金主代码 515500

交易代码 515500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,404,795.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 9 月 18 日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情
投资目标 况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争
取不超过 2%。

本基金主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要
采用完全复制策略，跟踪中证长三角领先指数，其风险收益特征与标的指
数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 岳冲 许俊

信 息 披 露

联系电话 021-38650788 95566


负责人 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010-66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号

注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦

36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1号

办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦

36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 杨仓兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -4,888,744.01

本期利润 -4,861,588.19

加权平均基金份额本期利润 -0.1172

本期加权平均净值利润率 -11.33%

本期基金份额净值增长率 -9.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 425,101.25

期末可供分配基金份额利润 0.0117

期末基金资产净值 36,829,896.25

期末基金份额净值 1.0117

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.17%


注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 4.00% 0.88% 3.37% 0.90% 0.63% -0.02%

过去三个月 -1.64% 1.21% -3.03% 1.26% 1.39% -0.05%

过去六个月 -9.67% 1.26% -10.95% 1.32% 1.28% -0.06%

过去一年 -12.49% 1.06% -17.27% 1.12% 4.78% -0.06%

自基金合同生 1.17% 0.96% -9.68% 1.04% 10.85% -0.08%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 8 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日）


注：本基金合同于 2020 年 8 月 13 日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 94 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券
投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海
富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主
题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
海富通惠鑫混合型证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任上海从容投资管理有限公
司研究员，华泰柏瑞基金管理有限
公司研究员、高级研究员。2015
年 9 月加入海富通基金管理有限
公司，历任股票分析师、高级股票
本基金的基金 2022-05-1 分析师、基金经理助理。2021 年 4
陈林海 经理 9 - 10 年 月起任海富通添鑫收益债券基金
经理。2022 年 5 月起兼任海富通
中证 100 指数、海富通中证长三角
领先 ETF、海富通中证长三角领
先 ETF 联接、海富通上证周期
ETF、海富通上证周期 ETF 联接、
海富通上证非周期 ETF 基金基金
经理。

经济学硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，资产管理部
研究员、交易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金管理有限
公司。2018 年 7 月起任海富通上
本基金的基金 2020-08-1 证非周期 ETF 联接基金经理。
江勇 经理 3 - 11 年 2018 年 7 月至 2022 年 5 月任海富
通上证周期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上证非周期
ETF、海富通中证 100 指数(LOF)
基金经理。2018 年 7 月至 2020 年
3 月任海富通中证内地低碳指数
（现海富通中证 500 增强）基金经
理。2020 年 8 月起兼任海富通中


证长三角领先 ETF 基金经理。
2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼任海
富通中证长三角领先 ETF 联接基
金经理。2020 年 10 月起兼任海富
通稳固收益债券的基金经理。2021
年 2 月起兼任海富通欣睿混合基
金经理。2021 年 6 月起兼任海富
通中证港股通科技 ETF 和海富通
策略收益债券基金经理。2021 年 9
月起兼任海富通欣利混合基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组

合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组

合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，中美经济与政策周期继续错位。中国面临经济下行压力，叠加疫情的冲击，导致二季度经济出现快速下探，宏观政策迅速转向宽松，推出稳增长一揽子措施,随着疫情受控、政策发力，中国经济在 5、6 月份快速修复。海外方面，在不断的货币宽松刺激下，美国通胀水平持续抬升，俄乌冲突又进一步加剧了本就高企的通胀，同时 4 月受中国疫情冲击全球供应链受到较大影响，种种因素导致大宗商品价格暴涨，美国、欧洲通胀水平持续上升。美联储加息路径不断上修，带来美债收益率的大幅上升，全球资本市场在美联储收紧、俄乌冲突、中国疫情等冲击下出现剧烈波动。
A 股市场整体走势如同 V 字型态势，风格出现明显变化。1 月-4 月底前，逆周期、稳增长、通
胀交易的相关资产表现较好，成长、消费风格的资产快速下行。随着 4 月底政治局会议明确稳增长，以及上海疫情初步得到控制、充裕的流动性发挥作用，权益市场出现大幅反弹。市场风格向成长板
块明显偏移。上半年 A 股主要指数方面，上证指数下跌 6.63%，沪深 300 下跌 9.22%，中证 800 下
跌 9.97%，中小综指下跌 10.77%，创业板指下跌 15.41%。分行业看，周期行业表现相对较好，煤炭上涨 31.38%，交通运输、综合、美容护理和房地产分别下跌 0.71%、1.46%、1.81%和 2.31%；成长明显落后，电子、计算机、传媒、国防军工和环保分别下跌 24.46%、23.64%、22.25%、20.05%和16.42%。

从上半年市场内部的结构看，逆周期的建筑地产和通胀交易的煤炭等大宗商品交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致，尤其在俄乌冲突加剧全球通胀走势的背景下，与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。上游价格的大幅上行部分侵蚀了中下游行业的利润。成长行业内部，高景气的新能源汽车、光伏、风电等反弹幅度明显高于景气度偏弱的半导体、计算机等。消费领域的疫后复苏主线演绎非常充分，包括白酒以及航空、酒店、免税等。市场 1-4 月亏钱效应明显，5、6 月份赚钱效应明显，但前后风格差异明显。整个市场反映出宏观大变局下的产业升级高景气带来的红利，优势产业成为市场配置热点。

报告期内，本基金完成了年中的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-9.67%，同期业绩比较基准收益率为-10.95%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.28 个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济复苏态势或依然延续，但幅度可能偏弱。内需、外需均有隐忧，流动性将继续维持在相对宽松的状态。出口与制造业将逐步面临外需下行的压力，地产压力仍需更多的政策智慧解决，消费的恢复继续分化，基建将是确定性最高的支撑领域。货币政策将保持相对宽松的状态，但受制于通胀上行、内外均衡等可能难以更加宽松，但剩余流动性对 A 股依然偏正面。

下半年，回归业绩确定性，从上游到下游，从短久期到长久期。上游原材料价格压力下半年将逐步明显，中下游盈利或将改善。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定，电动车、光伏、风电、储能、半导体等受益于产业趋势政策导向的行业投资机会，或更加容易把握。

未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值
低于五千万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委员会报送了终止基金合同的解决方案。并根据基金合同规定召开持有人大会进行表决。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：


银行存款 6.4.7.1 1,355,242.99 2,194,275.42

结算备付金 96,269.03 48,004.17

存出保证金 3,195.42 8,265.90

交易性金融资产 6.4.7.2 35,754,115.62 44,537,457.07

其中：股票投资 35,754,115.62 44,537,457.07

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 328,512.50

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 312.82

资产总计 37,208,823.06 47,116,827.88

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 178,621.32 444,608.08

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,585.64 6,344.21

应付托管费 1,528.52 2,114.75

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 194,191.33 290,376.15

负债合计 378,926.81 743,443.19

净资产：

实收基金 6.4.7.7 36,404,795.00 41,404,795.00

未分配利润 6.4.7.8 425,101.25 4,968,589.69

净资产合计 36,829,896.25 46,373,384.69

负债和净资产总计 37,208,823.06 47,116,827.88

注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0117 元，基金份额总额 36,404,795.00 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至

2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -4,737,423.31 14,467,660.17

1.利息收入 4,685.65 12,744.03

其中：存款利息收入 6.4.7.9 4,685.65 12,426.51

债券利息收入 - 317.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,830,107.73 15,673,091.33

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,357,129.40 14,660,029.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,086.39 80,733.89

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 525,935.28 932,327.71

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 27,155.82 -1,240,131.57
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 60,842.95 21,956.38

减：二、营业总支出 124,164.88 408,683.65

1．管理人报酬 32,080.06 76,417.22

2．托管费 10,693.32 25,472.39

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - 0.04

8．其他费用 6.4.7.17 81,391.50 306,794.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,861,588.19 14,058,976.52
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,861,588.19 14,058,976.52


五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -4,861,588.19 14,058,976.52

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 46,373,384.6
资产（基金净 41,404,795.00 - 4,968,589.69 9
值）
二、本期期初净

资产（基金净 41,404,795.00 - 4,968,589.69 46,373,384.69
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -5,000,000.00 - -4,543,488.44 -9,543,488.44
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -4,861,588.19 -4,861,588.19
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -5,000,000.00 - 318,099.75 -4,681,900.25
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 65,000,000.00 - -154,087.60 64,845,912.40
款

2.基金赎回 -70,000,000.00 - 472,187.35 -69,527,812.6
款 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 36,404,795.00 - 425,101.25 36,829,896.25
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）


一、上期期末净 222,068,831.
资产（基金净 214,404,795.00 - 7,664,036.62 62
值）

二、本期期初净 222,068,831.
资产（基金净 214,404,795.00 - 7,664,036.62 62
值）

三、本期增减变 -142,982,957.
动额（减少以 -146,000,000.00 - 3,017,042.33 67
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 14,058,976.52 14,058,976.52
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -157,041,934.
基金净值变动数 -146,000,000.00 - -11,041,934.19 19
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 15,000,000.00 - 1,645,816.81 16,645,816.81
款

2.基金赎回 -161,000,000.00 - -12,687,751.00 -173,687,751.
款 00

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 68,404,795.00 - 10,681,078.95 79,085,873.95
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2906 号《关于准予海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 434,404,795.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0704 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2020 年 8 月13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为434,404,795.00
份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上 交 所 ”) 自律监管决定书 [2020]315 号文审核同意，本基金
434,404,795.00 份基金份额于 2020 年 9 月 18 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：中证长三角领先指数收益率。

本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2020 年 8 月 17 日募集
成立了海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“海富通中证长三角领先 ETF 联接基金”)。海富通中证长三角领先 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自
2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021
年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。

新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。金融资产减值计量方式的变更对于本基金的影响不重大。

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留
存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。

(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利
息和应收证券清算款，金额分别为 2,194,275.42 元、48,004.17 元、8,265.90 元、312.82 元和 328,512.50
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为2,194,562.34元、48,026.37元、8,269.60元、0.00元和328,512.50元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 44,537,457.07 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 44,537,457.07 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管
费、应付交易费用和其他负债，金额分别为 444,608.08 元、6,344.21 元、2,114.75 元、23,815.91 元
和 266,560.24 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债，金额分别为 444,608.08 元、6,344.21 元、2,114.75元、23,815.91 元和 266,560.24 元。

i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”
科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行
存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 1,355,242.99

等于：本金 1,355,093.83

加：应计利息 149.16

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,355,242.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 36,232,877.34 - 35,754,115.62 -478,761.72

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 36,232,877.34 - 35,754,115.62 -478,761.72

6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 23,389.83

其中：交易所市场 23,389.83

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 164,385.57

应付指数使用费 6,415.93

合计 194,191.33

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 41,404,795.00 41,404,795.00

本期申购 65,000,000.00 65,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -70,000,000.00 -70,000,000.00

本期末 36,404,795.00 36,404,795.00

注：投资者申购赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,535,618.89 -4,567,029.20 4,968,589.69

本期利润 -4,888,744.01 27,155.82 -4,861,588.19

本期基金份额交易产生的 -583,322.29 901,422.04 318,099.75
变动数

其中：基金申购款 10,830,826.36 -10,984,913.96 -154,087.60

基金赎回款 -11,414,148.65 11,886,336.00 472,187.35

本期已分配利润 - - -

本期末 4,063,552.59 -3,638,451.34 425,101.25

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,085.84

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 560.06

其他 39.75

合计 4,685.65

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,946,141.79

股票投资收益——赎回差价收入 -3,410,987.61

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,357,129.40

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 18,499,902.31

减：卖出股票成本总额 20,394,306.78

减：交易费用 51,737.32


买卖股票差价收入 -1,946,141.79

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 69,527,812.65

减：现金支付赎回款总额 13,370,502.65

减：赎回股票成本总额 59,568,297.61

减：交易费用 -

赎回差价收入 -3,410,987.61

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 1.23

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,085.16
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,086.39

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,086.40
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,000.00
成本总额

减：应计利息总额 1.23

减：交易费用 0.01

买卖债券差价收入 1,085.16

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资产生的股利收益 525,935.28

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 525,935.28

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

1.交易性金融资产 27,155.82

——股票投资 27,155.82

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 27,155.82

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 60,842.95

合计 60,842.95

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行划款手续费 590.00

IOPV 计算费 24,795.19

指数使用费 6,415.93

合计 81,391.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基金
金联接基金(“海富通中证长三角领先 ETF 联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 32,080.06 76,417.22

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 10,693.32 25,472.39

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% /当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况


本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

海富通中证长

三角领先 ETF 20,907,987.00 57.43% 22,509,053.00 54.36%
联接基金

合计 20,907,987.00 57.43% 22,509,053.00 54.36%

注：上述关联方投资本基金的相关费用符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,355,242.99 4,085.84 3,909,771.29 10,013.91

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - - -

上年度可比期间


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券 688680 海优新材 网下发行 1,013 70,849.22

海通证券 688687 凯因科技 网下发行 2,792 52,992.16

海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,294 38,211.82

海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07

海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 783 22,566.06

海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 2,039 31,053.97

海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 568 25,968.96

海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有 99,400.00 股海通证券的 A 股普通股，成本总额为人民币
981,322.36 元，估值总额为人民币 975,114.00 元，占基金资产净值的比例为 2.65%（2021 年 6 月 30
日：持有 41,100 股海通证券的 A 股普通股，成本总额为人民币 504,983.41 元，估值总额为人民币
472,650 元，占基金资产净值的比例为 0.60%）。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证长三角领先指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，采用完全复制法，跟踪中证长三角领先指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持
证券（2021 年 12 月 31 日：无）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于

流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有流
动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年 6月 30日

资产

银行存款 1,355,242.99 - - - 1,355,242.99

结算备付金 96,269.03 - - - 96,269.03

存出保证金 3,195.42 - - - 3,195.42

交易性金融资产 - - - 35,754,115.62 35,754,115.62

资产总计 1,454,707.44 - - 35,754,115.62 37,208,823.06

负债

应付清算款 - - - 178,621.32 178,621.32

应付管理人报酬 - - - 4,585.64 4,585.64

应付托管费 - - - 1,528.52 1,528.52

其他负债 - - - 194,191.33 194,191.33

负债总计 - - - 378,926.81 378,926.81

利率敏感度缺口 1,454,707.44 - - 35,375,188.81 36,829,896.25

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,194,275.42 - - - 2,194,275.42

结算备付金 48,004.17 - - - 48,004.17

存出保证金 8,265.90 - - - 8,265.90

交易性金融资产 - - - 44,537,457.07 44,537,457.07

应收清算款 - - - 328,512.50 328,512.50

其他资产 - - - 312.82 312.82

资产总计 2,250,545.49 - - 44,866,282.39 47,116,827.88

负债

应付清算款 - - - 444,608.08 444,608.08

应付管理人报酬 - - - 6,344.21 6,344.21

应付托管费 - - - 2,114.75 2,114.75

其他负债 - - - 290,376.15 290,376.15

负债总计 - - - 743,443.19 743,443.19

利率敏感度缺口 2,250,545.49 - - 44,122,839.20 46,373,384.69

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率


的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪中证长三角领先指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 35,754,115.62 97.08 44,537,457.07 96.04

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 35,754,115.62 97.08 44,537,457.07 96.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 1,438,467.93 1,473,764.24
6.4.1)上升 5%

2.业绩比较基准(附注 -1,438,467.93 -1,473,764.24
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 35,754,115.62 44,533,027.03

第二层次 - 4,430.04

第三层次 - -

合计 35,754,115.62 44,537,457.07

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2021 年 12 月 31 日：无）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 35,754,115.62 96.09

其中：股票 35,754,115.62 96.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 1,451,512.02 3.90


8 其他各项资产 3,195.42 0.01

9 合计 37,208,823.06 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 246,422.00 0.67

C 制造业 15,246,232.85 41.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,520.00 0.22

E 建筑业 664,594.20 1.80

F 批发和零售业 544,973.00 1.48

G 交通运输、仓储和邮政业 656,419.00 1.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,608,815.25 4.37

J 金融业 15,009,615.12 40.75

K 房地产业 1,294,973.11 3.52

L 租赁和商务服务业 59,406.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 343,145.09 0.93

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,754,115.62 97.08

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600919 江苏银行 275,540 1,961,844.80 5.33

2 601229 上海银行 270,000 1,768,500.00 4.80

3 600000 浦发银行 220,700 1,767,807.00 4.80

4 601328 交通银行 353,600 1,760,928.00 4.78

5 600104 上汽集团 97,500 1,736,475.00 4.71

6 600585 海螺水泥 49,100 1,732,248.00 4.70

7 600019 宝钢股份 261,900 1,576,638.00 4.28

8 601009 南京银行 141,442 1,473,825.64 4.00

9 002415 海康威视 29,660 1,073,692.00 2.92

10 002142 宁波银行 27,790 995,159.90 2.70

11 600837 海通证券 99,400 975,114.00 2.65

12 601211 国泰君安 61,800 939,360.00 2.55

13 601688 华泰证券 64,400 914,480.00 2.48

14 601155 新城控股 35,517 903,197.31 2.45

15 600276 恒瑞医药 21,142 784,156.78 2.13

16 603501 韦尔股份 4,000 692,120.00 1.88

17 600926 杭州银行 37,000 554,260.00 1.50

18 601916 浙商银行 165,600 549,792.00 1.49

19 600741 华域汽车 23,171 532,933.00 1.45

20 300782 卓胜微 3,428 462,780.00 1.26

21 600570 恒生电子 8,347 363,428.38 0.99

22 002230 科大讯飞 8,100 333,882.00 0.91

23 600176 中国巨石 18,632 324,383.12 0.88

24 600177 雅戈尔 44,400 294,372.00 0.80

25 600958 东方证券 28,308 289,024.68 0.78

26 688536 思瑞浦 495 277,987.05 0.75

27 600018 上港集团 44,600 260,018.00 0.71

28 300347 泰格医药 2,200 251,790.00 0.68

29 688012 中微公司 2,143 250,195.25 0.68

30 600460 士兰微 4,800 249,600.00 0.68

31 600606 绿地控股 61,570 243,817.20 0.66

32 600196 复星医药 5,300 233,677.00 0.63

33 600704 物产中大 44,700 229,311.00 0.62

34 600352 浙江龙盛 22,200 225,996.00 0.61

35 000425 徐工机械 41,400 223,146.00 0.61

36 002493 荣盛石化 14,400 221,616.00 0.60

37 600985 淮北矿业 14,700 214,032.00 0.58

38 600170 上海建工 64,500 195,435.00 0.53

39 601877 正泰电器 5,400 193,212.00 0.52

40 600596 新安股份 8,820 190,953.00 0.52

41 688099 晶晨股份 1,852 187,052.00 0.51


42 600655 豫园股份 17,700 167,088.00 0.45

43 002001 新 和 成 7,300 166,513.00 0.45

44 603290 斯达半导 400 154,360.00 0.42

45 603260 合盛硅业 1,300 153,348.00 0.42

46 000301 东方盛虹 9,000 152,190.00 0.41

47 300033 同花顺 1,500 144,225.00 0.39

48 605358 立昂微 2,120 142,845.60 0.39

49 601233 桐昆股份 8,900 141,332.00 0.38

50 600845 宝信软件 2,500 136,500.00 0.37

51 601108 财通证券 17,260 135,836.20 0.37

52 601825 沪农商行 21,500 134,805.00 0.37

53 601128 常熟银行 17,600 134,464.00 0.37

54 600282 南钢股份 42,100 132,615.00 0.36

55 601555 东吴证券 19,070 132,155.10 0.36

56 002080 中材科技 4,800 132,000.00 0.36

57 600808 马钢股份 34,200 129,618.00 0.35

58 002555 三七互娱 6,000 127,380.00 0.35

59 688301 奕瑞科技 263 124,409.52 0.34

60 603589 口子窖 2,100 123,081.00 0.33

61 000630 铜陵有色 37,600 122,576.00 0.33

62 601872 招商轮船 20,900 120,384.00 0.33

63 002236 大华股份 7,000 114,940.00 0.31

64 600820 隧道股份 18,000 110,160.00 0.30

65 300725 药石科技 1,100 108,889.00 0.30

66 000581 威孚高科 5,500 105,875.00 0.29

67 002532 天山铝业 16,100 105,133.00 0.29

68 000728 国元证券 16,840 104,744.80 0.28

69 600663 陆家嘴 9,180 95,104.80 0.26

70 601866 中远海发 30,900 92,700.00 0.25

71 600398 海澜之家 19,300 91,675.00 0.25

72 688202 美迪西 269 91,355.09 0.25

73 300327 中颖电子 1,800 89,658.00 0.24

74 002244 滨江集团 9,600 83,040.00 0.23

75 600642 申能股份 14,000 79,520.00 0.22

76 600970 中材国际 7,800 75,582.00 0.21

77 002966 苏州银行 12,260 74,786.00 0.20

78 300604 长川科技 1,600 72,240.00 0.20

79 002372 伟星新材 3,000 72,120.00 0.20

80 600273 嘉化能源 6,600 71,676.00 0.19

81 605111 新洁能 560 70,453.60 0.19

82 603236 移远通信 520 69,503.20 0.19

83 600064 南京高科 6,220 68,420.00 0.19

84 601018 宁波港 17,500 68,250.00 0.19

85 002531 天顺风能 4,100 67,609.00 0.18


86 002048 宁波华翔 4,100 65,682.00 0.18

87 000887 中鼎股份 3,600 65,664.00 0.18

88 002597 金禾实业 1,500 64,995.00 0.18

89 600500 中化国际 9,700 64,505.00 0.18

90 002091 江苏国泰 5,900 63,425.00 0.17

91 300357 我武生物 1,200 62,436.00 0.17

92 600377 宁沪高速 7,200 61,704.00 0.17

93 300613 富瀚微 700 59,360.00 0.16

94 002064 华峰化学 7,000 59,080.00 0.16

95 600909 华安证券 12,400 56,420.00 0.15

96 600688 上海石化 17,700 56,286.00 0.15

97 600171 上海贝岭 2,200 55,066.00 0.15

98 601860 紫金银行 19,000 54,530.00 0.15

99 603005 晶方科技 1,920 54,508.80 0.15

100 603707 健友股份 1,900 53,580.00 0.15

101 601222 林洋能源 6,400 53,440.00 0.15

102 600208 新湖中宝 18,800 51,888.00 0.14

103 600901 江苏租赁 9,900 50,787.00 0.14

104 600623 华谊集团 5,900 48,970.00 0.13

105 688298 东方生物 406 46,344.90 0.13

106 600126 杭钢股份 9,000 46,080.00 0.13

107 300682 朗新科技 1,800 45,342.00 0.12

108 002032 苏 泊 尔 800 45,072.00 0.12

109 603565 中谷物流 2,724 43,229.88 0.12

110 002563 森马服饰 7,200 42,624.00 0.12

111 002010 传化智联 6,600 42,438.00 0.12

112 688608 恒玄科技 300 41,280.00 0.11

113 300627 华测导航 1,200 41,268.00 0.11

114 002221 东华能源 4,400 40,964.00 0.11

115 600502 安徽建工 5,500 39,600.00 0.11

116 002440 闰土股份 4,800 38,688.00 0.11

117 603225 新凤鸣 3,200 36,928.00 0.10

118 600643 爱建集团 6,200 36,766.00 0.10

119 600389 江山股份 600 36,438.00 0.10

120 600210 紫江企业 5,700 36,423.00 0.10

121 601567 三星医疗 2,600 34,528.00 0.09

122 688166 博瑞医药 1,377 33,254.55 0.09

123 600971 恒源煤电 4,100 32,390.00 0.09

124 688368 晶丰明源 202 32,291.72 0.09

125 600761 安徽合力 2,600 30,940.00 0.08

126 600612 老凤祥 700 29,246.00 0.08

127 600823 世茂股份 9,800 29,204.00 0.08

128 002293 罗莱生活 2,200 28,974.00 0.08

129 002206 海 利 得 4,500 28,440.00 0.08


130 603298 杭叉集团 1,700 26,231.00 0.07

131 600835 上海机电 1,900 26,087.00 0.07

132 000517 荣安地产 7,900 25,122.00 0.07

133 002274 华昌化工 2,400 23,376.00 0.06

134 600639 浦东金桥 1,700 23,103.00 0.06

135 688018 乐鑫科技 200 22,480.00 0.06

136 002043 兔 宝 宝 1,800 20,880.00 0.06

137 603587 地素时尚 1,200 19,020.00 0.05

138 000906 浙商中拓 2,000 18,160.00 0.05

139 002677 浙江美大 1,200 17,604.00 0.05

140 601828 美凯龙 2,800 16,968.00 0.05

141 603051 鹿山新材 204 16,116.00 0.04

142 600510 黑牡丹 1,800 15,894.00 0.04

143 603206 嘉环科技 817 15,768.10 0.04

144 600327 大东方 2,700 13,635.00 0.04

145 002540 亚太科技 2,000 13,440.00 0.04

146 601339 百隆东方 2,600 13,208.00 0.04

147 600710 苏美达 2,100 12,390.00 0.03

148 688055 龙腾光电 2,000 10,780.00 0.03

149 603209 兴通股份 446 10,133.12 0.03

150 001215 千味央厨 172 9,681.88 0.03

151 603097 江苏华辰 370 8,732.00 0.02

152 603877 太平鸟 400 8,096.00 0.02

153 002042 华孚时尚 2,100 7,938.00 0.02

154 600571 信雅达 800 7,344.00 0.02

155 603272 联翔股份 267 5,860.65 0.02

156 603013 亚普股份 400 5,588.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002415 海康威视 1,994,200.00 4.30

2 002142 宁波银行 1,898,551.82 4.09

3 600919 江苏银行 1,580,721.00 3.41

4 300782 卓胜微 1,376,778.00 2.97

5 002304 洋河股份 869,554.00 1.88

6 601688 华泰证券 747,526.00 1.61

7 300033 同花顺 526,863.00 1.14

8 002230 科大讯飞 520,815.00 1.12


9 002493 荣盛石化 457,879.00 0.99

10 000425 徐工机械 407,138.00 0.88

11 688099 晶晨股份 391,796.54 0.84

12 601328 交通银行 372,659.00 0.80

13 300347 泰格医药 340,810.00 0.73

14 600104 上汽集团 329,040.00 0.71

15 600000 浦发银行 323,168.30 0.70

16 601211 国泰君安 308,934.00 0.67

17 601825 沪农商行 293,436.00 0.63

18 600837 海通证券 275,494.00 0.59

19 688536 思瑞浦 271,006.08 0.58

20 601009 南京银行 269,151.00 0.58

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002142 宁波银行 1,950,500.00 4.21

2 002415 海康威视 1,868,234.00 4.03

3 002304 洋河股份 1,341,622.00 2.89

4 300782 卓胜微 1,288,046.16 2.78

5 300033 同花顺 565,248.00 1.22

6 002230 科大讯飞 558,002.00 1.20

7 002493 荣盛石化 430,417.00 0.93

8 601009 南京银行 409,016.00 0.88

9 000425 徐工机械 380,472.00 0.82

10 601328 交通银行 373,578.00 0.81

11 600919 江苏银行 336,015.00 0.72

12 000581 威孚高科 324,237.00 0.70

13 600606 绿地控股 317,340.00 0.68

14 300595 欧普康视 306,001.00 0.66

15 002236 大华股份 268,057.00 0.58

16 600023 浙能电力 259,667.00 0.56

17 002508 老板电器 254,192.00 0.55

18 000961 中南建设 235,016.00 0.51

19 601916 浙商银行 224,680.00 0.48

20 002056 横店东磁 223,295.00 0.48

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 22,949,091.42

卖出股票的收入（成交）总额 18,499,902.31

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的上海银行（601229），因 2018 年 12 月某笔同业投资房地产企业合规审
查严重违反审慎经营规则，2019 年 11 月某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则，
2019 年 2 月至 4 月部分个人贷款违规用于购房，2020 年 5 月至 7 月对部分个人住房贷款借款人偿债
能力审查不审慎，2020 年 7 月在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则，2020 年 6
月至 12 月部分业务以贷收费等违规行为，于 2021 年 7 月 2 日被中国银行保险监督管理委员会上海
监管局责令改正，并处罚款 460 万元。
报告期内本基金投资的浦发银行（600000），因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产
品估值方法使用不准确、未严格执行理财投资合作机构名单制管理等违规行为，于 2021 年 7 月 13
日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 6920 万元。
报告期内本基金投资的交通银行（601328），因理财业务和同业业务制度不健全，理财业务数据与事实不符，部分理财业务发展与监管导向不符，理财业务风险隔离不到位利用本行表内自有资金为本
行表外理财产品提供融资，理财资金违规投向土地储备项目等违规行为，于 2021 年 7 月 13 日被中
国银行保险监督管理委员会处以罚款 4100 万元。
报告期内本基金投资的宁波银行（002142），因违规为存款人多头开立银行结算账户，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，占压财政存款，未按照规定履行客户身份识别
义务，未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行为，于 2021 年 7 月 13 日被中国人民
银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2 万元。因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储，开发贷款支用审核不严，房地产贷款放款和支用环节审核不严，贷款资金违规流入房市，票据业务开
展不审慎等行为，于 2021 年 7 月 30 日被宁波银保监局罚款人民币 275 万元，并责令公司对相关直
接责任人给予纪律处分。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动按照指数成分股进行复制。
其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 3,195.42

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,195.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

海富通中证长三角领先交
户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 易型开放式指数证券投资
(户) 的基金份

基金联接基金

额

占总份 持有份 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额

额比例 额 比例 例

25,684,39 10,720,4 20,907,987.

413 88,147.20 70.55% 29.45% 57.43%
5.00 00.00 00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－海富通中
证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 华泰证券股份有限公司 2,880,173.00 7.91%

2 方正证券股份有限公司 1,896,200.00 5.21%

3 吴敏 300,000.00 0.82%

4 鲁建康 218,200.00 0.60%

5 高雪梅 200,000.00 0.55%

6 张仲莉 200,000.00 0.55%

7 刘彩英 200,000.00 0.55%

8 黄海英 200,000.00 0.55%

9 田志东 200,000.00 0.55%

10 王军 190,000.00 0.52%

中国银行股份有限公司-

- 海富通中证长三角领先交 20,907,987.00 57.43%

易型开放式指数证券投资

基金联接基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 8 月 13 日）基金份额总额 434,404,795.00

本报告期期初基金份额总额 41,404,795.00

本报告期基金总申购份额 65,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 70,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 36,404,795.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金于 2022 年 6 月 16 日起至 2022 年 7 月 3 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
审议《关于终止海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止基金份额上市有关事项的议案》。根据计票结果，上述议案未获通过。具体见本基金管理人披露的相关临时公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

中信证券 1 22,600,125.80 54.70% 16,214.87 54.30% -

西部证券 2 18,719,982.20 45.30% 13,644.12 45.70% -

西南证券 2 - - - - -

申万宏源（原 1 - - - - -

申万）
东方财富证券

(原西藏东财证 2 - - - - -

券)

平安证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 - - - - - -

西部证券 5,086.40 100.00% - - - -

西南证券 - - - - - -

申万宏源（原 - - - - - -
申万）
东方财富证券

(原西藏东财证 - - - - - -
券)

平安证券 - - - - - -


银河证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于旗下公开募集 上海证券报、基金管理人

1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-04
的公告 电子披露网站

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证 上海证券报、基金管理人

2 券投资基金基金经理变更公告 网站及中国证监会基金 2022-05-20
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

3 开海富通中证长三角领先交易型开放式指数 网站及中国证监会基金 2022-06-02
证券投资基金基金份额持有人大会的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通中证长 上海证券报、基金管理人

4 三角领先交易型开放式指数证券投资基金的 网站及中国证监会基金 2022-06-02
停牌公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

5 开海富通中证长三角领先交易型开放式指数 网站及中国证监会基金 2022-06-03
证券投资基金基金份额持有人大会的第一次 电子披露网站

提示性公告

海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理人

6 开海富通中证长三角领先交易型开放式指数 网站及中国证监会基金 2022-06-06
证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 电子披露网站

提示性公告

海富通基金管理有限公司关于调整公司旗下 上海证券报、基金管理人

7 部分公募基金风险等级的公告 网站及中国证监会基金 2022-06-16
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于调整公募基金 上海证券报、基金管理人

8 产品适当性风险等级划分方法的公告 网站及中国证监会基金 2022-06-16
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下管理的上 上海证券报、基金管理人

9 海证券交易所上市 ETF 实施申赎业务多码合 网站及中国证监会基金 2022-06-20
一的公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份额比 期初份 申购份

序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

ETF 基 2022/1/1-2022/6/3 22,509, 1,601,066. 20,907,987.0

金 联 接 1 0 053.00 - 00 0 57.43%

基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1473 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产 管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事 会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资 管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开 展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选 聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基 金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和 《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金 和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管 理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的文件

(二)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

(四)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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