平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 19 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安中证新能源汽车产业 基金代码 515700

ETF

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日 上市交 易所及上市日期 上 海 证 券 交 2020 年 2 月
易所 10 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本基 金基金经 2019 年 12 月 31 日

基金经理 钱晶 理的日期

证券从 业日期 2011 年 06 月 01 日

其他 场内简称：新能车（扩位证券简称：新能车 ETF）

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许投
资的股票）、债券（ 包括国债、央 行票据、地方政府债、金融 债、企业债、 公司债、次
级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等）、货币市场 工具、股指期 货、国债期货、股票期权、 信用衍生品、 银行存款、
同业存单、资产支持证券、资产支持票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，
以提高投资效率及进行风险管理。

本基金投 资于中证新 能源汽车产业 指数的成份 股及其 备选成份股 的比例不低于 基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投
资范围和投资比例规定。

本基金的标的指数为中证新能源汽车产业指数及其未来可能发生的变更。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

注：详见本基金招募说明书第十一部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值 增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：:1、数据截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金基金合同于 2019 年 12 月 31 日正式生效；

3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投 资 本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

2、投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记机构等收取的相关费用。

3、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

指数许可使用费 0.03%

托管费 0.05%

其他费用 会计师费、律师费、审计费等。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风 险 揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金的特有风险：

1、 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全 代表整个股票市 场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。

2、 标的指数波动的风险

标的指数成份股的价 格可能受到政治 因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
（4）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明 书“基金份额的 申购与赎回”章 节之“申购赎回清 单的内容与格式”相关内容的约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。


4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基 金管理人可能在 申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取 暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可 能不完全相同；因缺乏卖空、对 冲机制及其他工具 造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由 指数编制机构发 布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金 将根据基金合同 的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会 进行表决。投资 人将面临更换基 金标的指数、转换 运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止 标的指数的编制 及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

5、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但 根据基金合同规 定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有 效的套利机制使 基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易 价格受诸多因素 影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

7、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

中证指数有限公司在 开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

8、退市风险

因本基金不再符合证 券交易所上市条 件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

9、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

10、投资者赎回失败的风险

在投资者提出赎回申 请时，如本基金 投资组合内不具备足额的符合条件的赎回对价，可 能导致赎回失败的情形。另外，基金管 理人可能根据成 份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回 单位申购并持有 的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位 全部赎回，而
只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

11、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

12、套利风险

由于证券市场的交易 机制和技术约束 ，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风 险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临 时停牌的情况时 ，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不 掉成份股而影响折价套利。

13、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供 的当日申购赎回 清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现 金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

14、二级市场流动性风险

对 ETF 基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金无法以合理价格
买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。

16、退补现金替代方式的风险

本基金申购赎回环节 包括“退补现金 替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式 ，可能给申购和赎回投资者带来价格的 不确定性，从而 间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端 情况下，如果使用“退补现金替代”证 券的权重增加， 该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场 价格折溢价处于相对较高水平。基金管 理人不对“时间 优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成 交价格和基金招 募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或 其他原因导致基金管理人无法遵循“时 间优先、实时申 报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投 资者的利益可能受到影响。

17、资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持 证券，资产支持 证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价格波动风险指的是市场 利率波动会导致 资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指 的是受资产支持证券市场规模及交易活 跃程度的影响， 资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。信用风险 指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约 ，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

18、股指期货投资风险

股指期货采用保证金 交易制度，由于 保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微小的变动就可能会使投资人权益 遭受较大损失。 股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

19、参与融资与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法 规和基金合同的 约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠 杆投资风险和
对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。

20、投资流通受限证券的风险

本基金可参与流通受 限证券投资，包 括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分 等在发行时明确 一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金 可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

21、投资信用衍生品的风险

信用衍生品的投资可 能面临流动性风 险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是信 用衍生品在交易转让过程中，因无法找 到交易对手或交 易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险 ；偿付风险是指在信用衍生品存续期内 ，由于不可控制 的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不 佳或创设机构的现金流与预期发生一定 的偏差，从而影 响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创 设机构所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。

本基金的其他风险：

1、市场风险

（1）政策风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）上市公司经营风险。（5）购买力风险。
2、管理风险

3、合规性风险

4、深圳证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险

5、流动性风险

6、参与科创板新股申购的风险：本基金可参与科创板新股申购，根据相关业务规则，科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险，而科创板股票上市首日交易型开放式 指数基金的基金份 额参考净值（IOPV ）中仅包含了科 创板股票的发行价格，未包含其市场价格波动，因此 科创板股票上市首 日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异，敬请投资者关注相应投资风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募 集的注册，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因 基金合同而产生 的或与基金合同 有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根 据其当时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事人具有约束力 。争议处理期间 ，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务 ，维护基金份额 持有人的合法权益。除非仲裁裁决另有规定，仲裁 费由败诉方承担。

基金产品资料概要信 息发生重大变更 的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次 。因此，本文件 内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其 他 资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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