华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2021 年 03 月 05 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ...... 43


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62

§9 基金份额持有人信息...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64

§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66

11.8 其他重大事件 ...... 69

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

§13 备查文件目录...... 73

13.1 备查文件目录 ...... 73

13.2 存放地点 ...... 73

13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华宝中证沪港深 500ETF

场内简称 沪港深 ETF500

基金主代码 517060

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总 24,767,199.00 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 上海证券交易所
交易所

上市日期 2021 年 3 月 26 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、港股通额度受限、因法律法规原因个
别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍
生品等进行替代。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策

略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 许俊

负责人 联系电话 021-38505888 010-66596688


电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95566

传真 021-38505777 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1
纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1
纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 XIAOYI HELEN HUANG 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
殊普通合伙） 楼 17 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）-2021 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -835,881.41

本期利润 -3,473,473.54

加权平均基金份额本期利润 -0.0594

本期加权平均净值利润率 -6.06%

本期基金份额净值增长率 -9.43%

3.1.2 期末数据和指标 2021 年末

期末可供分配利润 -2,334,405.11

期末可供分配基金份额利润 -0.0943

期末基金资产净值 22,432,793.89

期末基金份额净值 0.9057

3.1.3 累计期末指标 2021 年末

基金份额累计净值增长率 -9.43%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比较 业绩比较基准

阶段 份额净值 值增长 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 率标准 率③ ④

差②

过去三个月 -1.85% 0.72% -1.16% 0.76% -0.69% -0.04%

过去六个月 -11.24% 1.01% -10.95% 1.06% -0.29% -0.05%

过去一年 -% -% -% -% -% -%

过去三年 -% -% -% -% -% -%

过去五年 -% -% -% -% -% -%

自基金合同生效 -9.43% 0.93% -12.03% 1.05% 2.60% -0.12%
起至今

注：（1）基金业绩基准：中证沪港深 500 指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）；

（3）本基金成立于 2021 年 03 月 05 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2021 年 03 月 05 日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定，截至 2021 年 09 月 05 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金成立未满五年，基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 其他指标
无
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2021年03月05日，成立至今未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公
司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、
深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。

截至本报告期末（2021 年 12 月 31 日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝
康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 125 只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蒋 俊 本基金 2021-03- - 13 年 硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光


阳 基金经 05 大证券研究所从事研究工作。2018 年 10 月
理 加入华宝基金管理有限公司担任基金经理
助理。2020 年 7 月起任华宝中证电子 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2020 年 12 月起任华宝中证细分食品饮料
产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2021 年 3 月起任华宝中证沪港
深 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2021年6月起任华宝深证创新100
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2021 年 7 月起任华宝中证细分食品饮
料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，2021 年 7 月
起任华宝中证电子 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021 年 9 月起任华宝深证创新 100 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理，2021 年 11 月起任华宝中证 800
地产交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。


授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5 日
同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年，全球经济总体上延续从复苏走向“类滞胀”的格局，全球增长动能边际弱化。流动性方面，发达经济体货币政策的收紧操作已经陆续落地。展望 2022 年，中国经济的主基调强调“稳字当头，稳中求进”，货币政策将大概率兼顾稳健与发展，既要防止流动性局部过剩，也要维持经济发展的总体韧性。证券市场方面，目前市场总体向好，但波动有所增加，结构性行情或将持续。具体来看，2021 年电器设备、有色、采掘、化工、钢铁、公用事业等行业涨幅靠前，而保险、家电、房地产等行业表现较差。指数方面，以成长股为代表的中证 1000 和创业板指全年分别
上涨了 20.52%和 12.02%；而以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数同期分别下
跌 10.55%和 5.20%。本报告期中，中证沪港深 500 指数累计下跌了 8.55%。

本基金成立于 2021 年 3 月 5 日，本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基金
合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-9.43%，业绩比较基准收益率为-12.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，宏观经济方面，国内经济强调“稳字当头，稳中求进”，稳增长政策成为主线。货币政策方面，海外货币政策逐步收紧，国内整体偏宽松。国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力凸显，“宽货币”的同时边际“宽信用”的方向较为明确。证券市场方面，市场整体波动有所加大，但结构性机会突出，不同行业、板块、主线机会交替轮动。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证沪港深 500指数的有效跟踪。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2021 年，合规审计部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2022）专字第 61471289_B02 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金全体
基金份额持有人

我们审计了华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投
资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债
表，2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以
及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数
证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了华宝中证沪港深 500 交易型开
放式指数证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
止期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于华宝中证沪港深 500 交易
型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

我们提醒财务报表使用者关注财务报表 7.4.2 对编制基础
的说明。华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资
强调事项 基金管理层编制财务报表是为了向基金份额持有人、中国
证券监督管理委员会及其派出机构披露及报送。因此，财务
报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意
见。


我们的报告仅供基金份额持有人、中国证券监督管理委员
其他事项 会及其派出机构使用，而不应为除基金份额持有人、中国证
券监督管理委员会及其派出机构以外的其他方使用。

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
其他信息 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其
管理层和治理层对财务报表的责 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
注册会计师对财务报表审计的责 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
任 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 张亚旎

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2022 年 03 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 2,029,949.46

结算备付金 4,158.81

存出保证金 3,365.18

交易性金融资产 7.4.7.2 20,831,105.05

其中：股票投资 20,831,105.05

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 224.58

应收股利 2,241.53

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 22,871,044.61

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 206,820.21

应付赎回款 -

应付管理人报酬 9,572.57

应付托管费 1,914.49

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 76,943.31

应交税费 2.88

应付利息 -


应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 142,997.26

负债合计 438,250.72

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 24,767,199.00

未分配利润 7.4.7.10 -2,334,405.11

所有者权益合计 22,432,793.89

负债和所有者权益总计 22,871,044.61

注：1.本基金合同生效日为 2021 年 03 月 05 日，本报告期自基金合同生效日 2021 年 03 月 05 日
起至 2021 年 12 月 31 日止。

2.报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9057 元，基金份额总额 24,767,199.00 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021 年 3 月 5 日（基金合同
生效日）至 2021 年 12 月 31
日

一、收入 -2,441,533.55

1.利息收入 61,933.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 61,933.28

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -203,730.11

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -810,353.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 85.64

股利收益 7.4.7.16 606,537.78

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -2,637,592.13
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 337,855.41

减：二、费用 1,031,939.99


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 233,290.35

2．托管费 7.4.10.2.2 46,658.06

3．销售服务费 7.4.10.2.3 -

4．交易费用 7.4.7.19 604,207.68

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.31

7．其他费用 7.4.7.20 147,783.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -3,473,473.54
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,473,473.54
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 222,767,199.00 - 222,767,199.00
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - -3,473,473.54 -3,473,473.54
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -198,000,000.00 1,139,068.43 -196,860,931.57
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2. 基 金 -198,000,000.00 1,139,068.43 -196,860,931.57
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - - -
基金净值变动
（净值减少以

“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 24,767,199.00 -2,334,405.11 22,432,793.89
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]210 号《关于准予华宝中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司于 2021 年 2 月
18 日起至 2021 年 3 月 1 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 61471289_B07 号验资报告后，向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2021 年 3 月 5 日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立
时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 222,766,000.00 元（含募集股票市值）；在募集期间产生利息为人民币 39,352.97 元（人民币 38,153.97 元归入基金财产）。以上共募集资产总额为人民币 222,805,352.97 元，折合 222,767,199.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证、港股通标的股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或变更投资比例规定。本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证沪港深 500 指
数收益率。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金份额持有人
大会 2022 年 2 月 17 日表决通过，决定终止基金合同并终止上市有关事项，并对本基金进行变现
及清算程序。基金管理人已就该事项于 2022 年 2 月 18 日发布了《华宝基金管理有限公司关于华
宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》，自 2022 年 2 月 19 日起，本基金进入清算程序。本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经本基金
的基金管理人批准。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中
期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、权证投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入； (6)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (7)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (9)股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (11)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (12)公允价值变动收益/（损失） 系基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (13)其他收
入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)每一基金份额享有同等分配权； (2)本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红； (3)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； (4)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

（1） 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税
务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印
花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2） 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税
[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 （3） 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。（4） 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分
置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008
年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国
证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （6）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

活期存款 2,029,949.46

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 2,029,949.46

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 23,468,697.18 20,831,105.05 -2,637,592.13

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 23,468,697.18 20,831,105.05 -2,637,592.13

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 - - --

工具
其中:新城

发展配股 0.00 0.00 --

权证

其他衍生 - - --

工具

合计 0.00 0.00 --

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 217.63

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4.77

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 2.18

合计 224.58

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 76,943.31

银行间市场应付交易费用 -

合计 76,943.31

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 142,997.26

合计 142,997.26

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 222,767,199.00 222,767,199.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -198,000,000.00 -198,000,000.00


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 24,767,199.00 24,767,199.00

注：本基金基金合同于 2021 年 3 月 5 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
人民币 222,766,000.00 元（含募集股票市值），在募集期间产生的存款利息为人民币 39,352.97元（人民币 38,153.97 元归入基金财产），以上共募集资产总额为人民币 222,805,352.97 元，折合 222,767,199.00 份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -835,881.41 -2,637,592.13 -3,473,473.54

本期基金份额交易 848,676.11 290,392.32 1,139,068.43
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 848,676.11 290,392.32 1,139,068.43

本期已分配利润 - - -

本期末 12,794.70 -2,347,199.81 -2,334,405.11

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 46,597.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,951.71

其他 1,383.80

合计 61,933.28

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021年3月5日（基金合同生效日）至2021年12月31
日

股票投资收益——买卖股票差价收 -233,748.64
入

股票投资收益——赎回差价收入 -576,604.89


股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -810,353.53

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 141,019,337.42

减：卖出股票成本总额 141,253,086.06

买卖股票差价收入 -233,748.64

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年3月5日（基金合同生效日）至2021年12月31日

赎回基金份额对价总额 196,860,931.57

减：现金支付赎回款总额 128,833,811.57

减：赎回股票成本总额 68,603,724.89

赎回差价收入 -576,604.89

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

卖出权证成交总额 88.21

减：卖出权证成本总额 -

减：买卖权证差价收入应缴纳 2.57
增值税额

买卖权证差价收入 85.64

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 606,537.78

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 606,537.78

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -2,637,592.13

股票投资 -2,637,592.13

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,637,592.13

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 -

替代损益 299,701.44

其他 38,153.97

合计 337,855.41

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

交易所市场交易费用 604,207.68

银行间市场交易费用 -

合计 604,207.68

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日

审计费用 17,600.00

信息披露费 110,000.00

证券出借违约金 -

银行费用 4,386.33

其他 400.00

IOPV 计算与发布费用 15,397.26

合计 147,783.59

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，华宝基金管理有限公司应当在基金合同终止事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。根据《华宝基金管理有限公司关于华宝中证沪港深500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于
2022 年 2 月 18 日终止，于 2022 年 2 月 19 日起开始进行清算，本基金进入清算程序后，将不再
收取基金管理费、托管费。基金管理人将按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management.L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团 华宝信托的最终控制人

")

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务 受宝武集团控制的公司

")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 233,290.35

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E× 0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的托管费 46,658.06

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 3 月 5 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日


期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 2,029,949.46 46,597.77

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 股票名称 日期 原因 估值单 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 备注
价 单价

2021 重大

01114BRILLIANCE CHI 年 03 事项 5.97 20,000117,795.47119,369.60 -
月 31 停牌

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持证券均在证券交易所上市。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,029,949.46 - - - 2,029,949.46

结算备付金 4,158.81 - - - 4,158.81

存出保证金 3,365.18 - - - 3,365.18

交易性金融资产 - - - 20,831,105.05 20,831,105.05

应收利息 - - - 224.58 224.58

应收股利 - - - 2,241.53 2,241.53

资产总计 2,037,473.45 - - 20,833,571.16 22,871,044.61

负债

应付管理人报酬 - - - 9,572.57 9,572.57

应付托管费 - - - 1,914.49 1,914.49

应付证券清算款 - - - 206,820.21 206,820.21

应付交易费用 - - - 76,943.31 76,943.31

应交税费 - - - 2.88 2.88

其他负债 - - - 142,997.26 142,997.26

负债总计 - - - 438,250.72 438,250.72

利率敏感度缺口 2,037,473.45 - - 20,395,320.44 22,432,793.89

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 8,683,048.57 - 8,683,048.57
产

资产合计 - 8,683,048.57 - 8,683,048.57

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 8,683,048.57 - 8,683,048.57
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2021 年 12 月 31 日）

港币相对人民币升值 5% 434,152.43

分析

港币相对人民币贬值 5% -434,152.43

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证沪港深 500 指数的
方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证沪港深 500 指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，同时为更好地实现投资目标，本基
金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 20,831,105.05 92.86
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 20,831,105.05 92.86

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于报告期末，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值

（a）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

（b）以公允价值计量的金融工具

（i）各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 20,711,735.45 元，属于第三层次的余额为人民币 119,369.60 元，无划分为第二层次的余额。


（ii）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币 119,369.60 元，本期增加人民币 119,369.60 元。

（2）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（3）其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金
融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以
下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月1 日起执行新金融工具准则。

截至资产负债表日，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于 5,000 万元的情形。
根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。

除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 20,831,105.05 91.08

其中：股票 20,831,105.05 91.08

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,034,108.27 8.89

8 其他各项资产 5,831.29 0.03

9 合计 22,871,044.61 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,683,048.57 元，占基金资产净值的比例为
38.71%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 84,730.00 0.38
业

B 采矿业 222,854.00 0.99

C 制造业 7,769,637.38 34.64

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 221,336.00 0.99
应业

E 建筑业 115,906.00 0.52

F 批发和零售业 54,588.30 0.24

G 交通运输、仓储 300,157.90 1.34
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 326,528.50 1.46
业

J 金融业 2,344,998.00 10.45

K 房地产业 146,155.80 0.65

L 租赁和商务服务 145,741.00 0.65
业

M 科学研究和技术 237,893.40 1.06
服务业

N 水利、环境和公 - -
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 2,358.00 0.01

Q 卫生和社会工作 138,252.20 0.62

R 文化、体育和娱 36,920.00 0.16


乐业

S 综合 - -

合计 12,148,056.48 54.15

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 245,026.54 1.09

原材料 132,745.54 0.59

工业 489,860.96 2.18

非日常生活消费品 1,469,586.13 6.55

日常消费品 477,686.89 2.13

医疗保健 550,992.91 2.46

金融 1,972,582.64 8.79

信息技术 614,974.20 2.74

通信服务 1,647,733.81 7.35

公用事业 237,323.93 1.06

房地产 844,535.02 3.76

合计 8,683,048.57 38.71

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 3,700 1,381,874.82 6.16

2 600519 贵州茅台 400 820,000.00 3.66

3 03690 美团-W 3,200 589,718.53 2.63

4 601318 中国平安 6,400 322,624.00 1.44

4 02318 中国平安 4,500 206,587.08 0.92

5 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.10

6 01299 友邦保险 6,200 398,432.83 1.78

7 00939 建设银行 70,000 309,052.80 1.38

7 601939 建设银行 2,800 16,408.00 0.07

8 600036 招商银行 6,300 306,873.00 1.37

9 002594 比亚迪 600 160,872.00 0.72

9 01211 比亚迪股份 500 108,986.08 0.49

10 01398 工商银行 50,000 179,872.00 0.80

10 601398 工商银行 13,900 64,357.00 0.29

11 00005 汇丰控股 6,000 230,072.64 1.03


12 000858 五粮液 1,000 222,660.00 0.99

13 600030 中信证券 6,000 158,460.00 0.71

13 06030 中信证券 3,000 49,914.48 0.22

14 00669 创科实业 1,500 190,337.28 0.85

15 300059 东方财富 5,120 190,003.20 0.85

16 01810 小米集团-W 11,400 176,160.10 0.79

17 601012 隆基股份 2,020 174,124.00 0.78

18 00941 中国移动 4,500 172,186.56 0.77

19 000333 美的集团 2,300 169,763.00 0.76

20 601166 兴业银行 8,600 163,744.00 0.73

21 603501 韦尔股份 500 155,385.00 0.69

22 02269 药明生物 2,000 151,337.76 0.67

23 600887 伊利股份 3,600 149,256.00 0.67

24 600276 恒瑞医药 2,820 143,002.20 0.64

25 002415 海康威视 2,700 141,264.00 0.63

26 02382 舜宇光学科 700 141,134.11 0.63
技

27 02331 李宁 2,000 139,564.32 0.62

28 600809 山西汾酒 420 132,627.60 0.59

29 03988 中国银行 47,000 107,980.43 0.48

29 601988 中国银行 7,700 23,485.00 0.10

30 600436 片仔癀 300 131,145.00 0.58

31 02628 中国人寿 8,000 84,507.14 0.38

31 601628 中国人寿 1,400 42,126.00 0.19

32 002812 恩捷股份 500 125,200.00 0.56

33 09633 农夫山泉 2,800 117,783.46 0.53

34 002304 洋河股份 700 115,311.00 0.51

35 00981 中芯国际 4,000 61,025.66 0.27

35 688981 中芯国际 1,000 52,990.00 0.24

36 002049 紫光国微 500 112,500.00 0.50

37 000568 泸州老窖 434 110,179.58 0.49

38 601888 中国中免 500 109,705.00 0.49

39 600900 长江电力 4,800 108,960.00 0.49

40 06160 百济神州 800 105,306.88 0.47

41 002371 北方华创 300 104,106.00 0.46

42 600309 万华化学 1,000 101,000.00 0.45

43 01113 长实集团 2,500 100,462.60 0.45

44 600585 海螺水泥 1,300 52,390.00 0.23

44 00914 海螺水泥 1,500 47,768.28 0.21

45 000651 格力电器 2,700 99,981.00 0.45

46 000001 平安银行 6,000 98,880.00 0.44

47 02313 申洲国际 800 98,046.59 0.44


48 002352 顺丰控股 1,400 96,488.00 0.43

49 02388 中银香港 4,500 94,003.56 0.42

50 600031 三一重工 4,100 93,480.00 0.42

51 603259 药明康德 780 92,492.40 0.41

52 601088 中国神华 2,100 47,292.00 0.21

52 01088 中国神华 3,000 44,837.18 0.20

53 601328 交通银行 10,700 49,327.00 0.22

53 03328 交通银行 11,000 42,359.86 0.19

54 00386 中国石油化 24,000 71,229.31 0.32
工股份

54 600028 中国石化 4,400 18,612.00 0.08

55 000725 京东方 A 17,600 88,880.00 0.40

56 00175 吉利汽车 5,000 87,074.40 0.39

57 002821 凯莱英 200 87,000.00 0.39

58 000002 万 科 A 3,100 61,256.00 0.27

58 02202 万科企业 1,700 25,213.15 0.11

59 002475 立讯精密 1,700 83,640.00 0.37

60 000661 长春高新 300 81,420.00 0.36

61 600745 闻泰科技 600 77,580.00 0.35

62 300347 泰格医药 600 76,680.00 0.34

63 300760 迈瑞医疗 200 76,160.00 0.34

64 603288 海天味业 720 75,679.20 0.34

65 06690 海尔智家 2,000 53,879.84 0.24

65 600690 海尔智家 700 20,923.00 0.09

66 002271 东方雨虹 1,400 73,752.00 0.33

67 002230 科大讯飞 1,400 73,514.00 0.33

68 01288 农业银行 18,000 39,441.02 0.18

68 601288 农业银行 11,400 33,516.00 0.15

69 00857 中国石油股 20,000 56,741.44 0.25
份

69 601857 中国石油 3,300 16,203.00 0.07

70 02319 蒙牛乳业 2,000 72,275.84 0.32

71 00883 中国海洋石 11,000 72,218.61 0.32
油

72 601919 中远海控 3,810 71,208.90 0.32

73 601688 华泰证券 4,000 71,040.00 0.32

74 00066 港铁公司 2,000 68,433.12 0.31

75 002142 宁波银行 1,760 67,372.80 0.30

76 06969 思摩尔国际 2,000 64,999.20 0.29

77 01997 九龙仓置业 2,000 64,753.92 0.29

78 000538 云南白药 600 62,790.00 0.28

79 300142 沃森生物 1,100 61,820.00 0.28


80 601799 星宇股份 300 61,275.00 0.27

81 00688 中国海外发 4,000 60,371.58 0.27
展

82 00960 龙湖集团 2,000 60,011.84 0.27

83 01801 信达生物 1,500 59,173.80 0.26

84 00268 金蝶国际 3,000 58,867.20 0.26

85 002714 牧原股份 1,100 58,696.00 0.26

86 01658 邮储银行 11,000 49,194.99 0.22

86 601658 邮储银行 1,800 9,180.00 0.04

87 300274 阳光电源 400 58,320.00 0.26

88 02601 中国太保 1,800 31,126.03 0.14

88 601601 中国太保 900 24,408.00 0.11

89 01093 石药集团 8,000 55,400.58 0.25

90 002791 坚朗五金 300 54,477.00 0.24

91 600438 通威股份 1,200 53,952.00 0.24

92 01109 华润置地 2,000 53,634.56 0.24

93 300896 爱美客 100 53,611.00 0.24

94 01177 中国生物制 12,000 53,569.15 0.24
药

95 601899 紫金矿业 5,500 53,350.00 0.24

96 300782 卓胜微 160 52,288.00 0.23

97 000338 潍柴动力 2,900 51,881.00 0.23

98 00267 中信股份 8,000 50,364.16 0.22

99 601211 国泰君安 2,800 50,092.00 0.22

100 03908 中金公司 2,000 35,156.80 0.16

100 601995 中金公司 300 14,709.00 0.07

101 601816 京沪高铁 10,300 49,749.00 0.22

102 600600 青岛啤酒 500 49,500.00 0.22

103 300601 康泰生物 500 49,270.00 0.22

104 000776 广发证券 2,000 49,180.00 0.22

105 600760 中航沈飞 700 47,628.00 0.21

106 01928 金沙中国有 3,200 47,512.37 0.21
限公司

107 300014 亿纬锂能 400 47,272.00 0.21

108 600000 浦发银行 5,500 46,915.00 0.21

109 000063 中兴通讯 1,400 46,900.00 0.21

110 00586 海螺创业 1,500 46,725.84 0.21

111 600588 用友网络 1,300 46,644.00 0.21

112 300661 圣邦股份 150 46,350.00 0.21

113 02007 碧桂园 8,000 45,262.34 0.20

114 06618 京东健康 900 45,217.37 0.20

115 603882 金域医学 400 44,548.00 0.20


116 00992 联想集团 6,000 43,954.18 0.20

117 300033 同花顺 300 43,374.00 0.19

118 00968 信义光能 4,000 43,234.69 0.19

119 01821 ESR 2,000 43,087.52 0.19

120 002050 三花智控 1,700 43,010.00 0.19

121 300015 爱尔眼科 1,015 42,914.20 0.19

122 002460 赣锋锂业 300 42,855.00 0.19

123 06186 中国飞鹤 5,000 42,760.48 0.19

124 00836 华润电力 2,000 42,678.72 0.19

125 300759 康龙化成 300 42,381.00 0.19

126 600298 安琪酵母 700 42,252.00 0.19

127 603986 兆易创新 240 42,204.00 0.19

128 601100 恒立液压 500 40,900.00 0.18

129 01038 长江基建集 1,000 40,593.84 0.18
团

130 002236 大华股份 1,700 39,916.00 0.18

131 600763 通策医疗 200 39,800.00 0.18

132 00384 中国燃气 3,000 39,735.36 0.18

133 688599 天合光能 500 39,450.00 0.18

134 00101 恒隆地产 3,000 39,342.91 0.18

135 00016 新鸿基地产 500 38,672.48 0.17

136 000100 TCL 科技 6,200 38,254.00 0.17

137 300454 深信服 200 38,200.00 0.17

138 06098 碧桂园服务 1,000 38,181.92 0.17

139 00998 中信银行 10,000 27,634.88 0.12

139 601998 中信银行 2,200 10,164.00 0.05

140 002129 中环股份 900 37,575.00 0.17

141 601668 中国建筑 7,500 37,500.00 0.17

142 300122 智飞生物 300 37,380.00 0.17

143 002027 分众传媒 4,400 36,036.00 0.16

144 600048 保利发展 2,300 35,949.00 0.16

145 603589 口子窖 500 35,435.00 0.16

146 00151 中国旺旺 6,000 35,124.10 0.16

147 00011 恒生银行 300 35,001.46 0.16

148 600905 三峡能源 4,600 34,546.00 0.15

149 600741 华域汽车 1,200 33,960.00 0.15

150 600958 东方证券 2,300 33,902.00 0.15

151 002180 纳思达 700 33,432.00 0.15

152 603799 华友钴业 300 33,093.00 0.15

153 00027 银河娱乐 1,000 33,031.04 0.15

154 600660 福耀玻璃 700 32,998.00 0.15

155 01044 恒安国际 1,000 32,826.64 0.15


156 603369 今世缘 600 32,640.00 0.15

157 300628 亿联网络 400 32,580.00 0.15

158 002841 视源股份 400 32,560.00 0.15

159 00270 粤海投资 4,000 32,409.66 0.14

160 600016 民生银行 8,300 32,370.00 0.14

161 603160 汇顶科技 300 32,331.00 0.14

162 603899 晨光文具 500 32,255.00 0.14

163 00002 中电控股 500 32,193.00 0.14

164 603659 璞泰来 200 32,122.00 0.14

165 600038 中直股份 400 32,120.00 0.14

166 600547 山东黄金 1,700 31,994.00 0.14

167 00868 信义玻璃 2,000 31,886.40 0.14

168 01066 威高股份 4,000 31,820.99 0.14

169 00083 信和置业 4,000 31,755.58 0.14

170 300999 金龙鱼 500 31,465.00 0.14

171 03323 中国建材 4,000 31,265.02 0.14

172 02328 中国财险 6,000 31,248.67 0.14

173 03692 翰森制药 2,000 31,068.80 0.14

174 603816 顾家家居 400 30,864.00 0.14

175 002074 国轩高科 600 30,750.00 0.14

175 300866 安克创新 300 30,750.00 0.14

176 600872 中炬高新 800 30,376.00 0.14

177 600132 重庆啤酒 200 30,264.00 0.13

178 300207 欣旺达 700 29,512.00 0.13

179 603833 欧派家居 200 29,500.00 0.13

180 01579 颐海国际 1,000 29,474.48 0.13

181 09992 泡泡玛特 800 29,237.38 0.13

182 01918 融创中国 3,000 28,893.98 0.13

183 300595 欧普康视 500 28,685.00 0.13

184 601229 上海银行 4,000 28,520.00 0.13

185 03888 金山软件 1,000 28,002.80 0.12

186 00522 ASM PACIFIC 400 27,553.12 0.12

187 601233 桐昆股份 1,300 27,534.00 0.12

188 300124 汇川技术 400 27,440.00 0.12

189 603517 绝味食品 400 27,332.00 0.12

190 300253 卫宁健康 1,630 27,318.80 0.12

191 00012 恒基地产 1,000 27,144.32 0.12

192 600460 士兰微 500 27,100.00 0.12

193 002241 歌尔股份 500 27,050.00 0.12

194 000860 顺鑫农业 700 26,726.00 0.12

195 300529 健帆生物 500 26,650.00 0.12

196 600010 包钢股份 9,500 26,505.00 0.12


197 300676 华大基因 300 26,340.00 0.12

198 00322 康师傅控股 2,000 26,195.90 0.12

199 603806 福斯特 200 26,110.00 0.12

200 300677 英科医疗 450 26,028.00 0.12

201 601669 中国电建 3,200 25,856.00 0.12

202 00003 香港中华煤 2,600 25,806.73 0.12
气

203 600019 宝钢股份 3,600 25,776.00 0.11

204 600926 杭州银行 2,000 25,640.00 0.11

205 300433 蓝思科技 1,100 25,278.00 0.11

206 00017 新世界发展 1,000 25,222.96 0.11

207 02018 瑞声科技 1,000 25,182.08 0.11

208 601766 中国中车 4,100 24,969.00 0.11

209 00881 中升控股 500 24,855.04 0.11

210 300888 稳健医疗 300 24,735.00 0.11

211 002202 金风科技 1,500 24,705.00 0.11

212 000596 古井贡酒 100 24,400.00 0.11

213 002916 深南电路 200 24,364.00 0.11

214 601390 中国中铁 4,200 24,318.00 0.11

215 00656 复星国际 3,500 24,066.06 0.11

216 00772 阅文集团 600 24,037.44 0.11

217 601169 北京银行 5,400 23,976.00 0.11

218 300558 贝达药业 300 23,949.00 0.11

219 00135 昆仑能源 4,000 23,906.62 0.11

220 600845 宝信软件 390 23,723.70 0.11

221 01378 中国宏桥 3,500 23,550.97 0.10

222 00285 比亚迪电子 1,000 23,342.48 0.10

223 00144 招商局港口 2,000 23,219.84 0.10

223 00853 微创医疗 1,000 23,219.84 0.10

224 600346 恒力石化 1,000 22,970.00 0.10

225 600111 北方稀土 500 22,900.00 0.10

226 00788 中国铁塔 32,000 22,500.35 0.10

227 01972 太古地产 1,400 22,366.27 0.10

228 00288 万洲国际 5,500 21,989.35 0.10

229 000768 中航西飞 600 21,900.00 0.10

230 601555 东吴证券 2,470 21,884.20 0.10

231 002736 国信证券 1,900 21,812.00 0.10

232 600118 中国卫星 800 21,720.00 0.10

233 002508 老板电器 600 21,612.00 0.10

234 00241 阿里健康 4,000 21,551.94 0.10

235 603939 益丰药房 390 21,492.90 0.10

236 000066 中国长城 1,500 21,240.00 0.09


237 00966 中国太平 2,400 20,995.97 0.09

238 600919 江苏银行 3,600 20,988.00 0.09

239 002385 大北农 2,000 20,980.00 0.09

240 600406 国电南瑞 520 20,815.60 0.09

241 000938 紫光股份 900 20,565.00 0.09

242 00001 长和 500 20,562.64 0.09

243 02689 玖龙纸业 3,000 20,529.94 0.09

244 601006 大秦铁路 3,200 20,480.00 0.09

245 01876 百威亚太 1,200 20,063.90 0.09

246 002648 卫星化学 500 20,015.00 0.09

247 601878 浙商证券 1,500 19,770.00 0.09

248 601377 兴业证券 2,000 19,760.00 0.09

249 00004 九龙仓集团 1,000 19,581.52 0.09

250 06110 滔搏 3,000 19,352.59 0.09

251 601111 中国国航 2,100 19,173.00 0.09

252 00762 中国联通 6,000 19,131.84 0.09

253 600893 航发动力 300 19,038.00 0.08

254 601600 中国铝业 3,100 18,879.00 0.08

255 601009 南京银行 2,100 18,816.00 0.08

256 01833 平安好医生 800 18,543.17 0.08

257 601225 陕西煤业 1,500 18,300.00 0.08

258 601966 玲珑轮胎 500 18,275.00 0.08

259 601818 光大银行 5,500 18,260.00 0.08

260 00019 太古股份公 500 18,130.28 0.08
司 A

261 002001 新 和 成 580 18,049.60 0.08

262 000157 中联重科 2,500 17,925.00 0.08

263 300450 先导智能 240 17,848.80 0.08

264 003816 中国广核 5,700 17,841.00 0.08

265 01209 华润万象生 600 17,831.86 0.08
活

266 601865 福莱特 300 17,382.00 0.08

267 600886 国投电力 1,500 17,205.00 0.08

268 300144 宋城演艺 1,200 17,184.00 0.08

269 300413 芒果超媒 300 17,166.00 0.08

270 600837 海通证券 1,400 17,164.00 0.08

271 002601 龙佰集团 600 17,154.00 0.08

272 600089 特变电工 800 16,936.00 0.08

273 600061 国投资本 2,040 16,768.80 0.07

274 603195 公牛集团 100 16,730.00 0.07

275 601808 中海油服 1,100 16,500.00 0.07

276 603707 健友股份 390 16,380.00 0.07


277 002493 荣盛石化 900 16,344.00 0.07

278 601877 正泰电器 300 16,167.00 0.07

279 01691 JS 环球生活 1,500 16,114.90 0.07

280 002153 石基信息 560 16,094.40 0.07

281 603338 浙江鼎力 200 16,052.00 0.07

282 00817 中国金茂 8,000 15,763.33 0.07

283 601901 方正证券 2,000 15,680.00 0.07

284 000301 东方盛虹 800 15,472.00 0.07

285 300498 温氏股份 800 15,408.00 0.07

286 00884 旭辉控股集 4,000 15,338.18 0.07
团

287 600143 金发科技 1,200 15,096.00 0.07

288 600196 复星医药 300 14,682.00 0.07

289 002311 海大集团 200 14,660.00 0.07

290 601633 长城汽车 300 14,562.00 0.06

291 00909 明源云 1,000 14,520.58 0.06

292 600104 上汽集团 700 14,441.00 0.06

293 06862 海底捞 1,000 14,389.76 0.06

294 601985 中国核电 1,700 14,110.00 0.06

295 600009 上海机场 300 14,007.00 0.06

296 02588 中银航空租 300 14,005.49 0.06
赁

297 01929 周大福 1,200 13,755.30 0.06

298 600570 恒生电子 220 13,673.00 0.06

299 002294 信立泰 500 13,660.00 0.06

300 000069 华侨城 A 1,900 13,376.00 0.06

301 300832 新产业 300 13,215.00 0.06

302 603866 桃李面包 460 13,064.00 0.06

303 601698 中国卫通 900 12,951.00 0.06

304 002673 西部证券 1,600 12,912.00 0.06

305 00880 澳博控股 3,000 12,877.20 0.06

306 002410 广联达 200 12,796.00 0.06

307 000703 恒逸石化 1,200 12,744.00 0.06

308 002032 苏 泊 尔 200 12,448.00 0.06

309 300869 康泰医学 300 12,165.00 0.05

310 000963 华东医药 300 12,060.00 0.05

311 002600 领益智造 1,600 11,776.00 0.05

312 000166 申万宏源 2,200 11,264.00 0.05

313 600025 华能水电 1,700 11,203.00 0.05

314 002044 美年健康 1,400 10,990.00 0.05

315 601989 中国重工 2,600 10,972.00 0.05

316 600219 南山铝业 2,300 10,833.00 0.05


317 601728 中国电信 2,500 10,825.00 0.05

318 002555 三七互娱 400 10,808.00 0.05

319 06666 恒大物业 5,000 10,792.32 0.05

320 001979 招商蛇口 800 10,672.00 0.05

321 002157 正邦科技 1,100 10,626.00 0.05

322 600999 招商证券 600 10,590.00 0.05

323 00293 国泰航空 2,000 10,448.93 0.05

324 01128 永利澳门 2,000 10,416.22 0.05

325 600522 中天科技 600 10,176.00 0.05

326 603233 大参林 240 10,106.40 0.05

327 002179 中航光电 100 10,056.00 0.04

328 601990 南京证券 1,000 9,910.00 0.04

329 03808 中国重汽 1,000 9,811.20 0.04

330 03380 龙光集团 2,000 9,745.79 0.04

331 01313 华润水泥控 2,000 9,631.33 0.04
股

332 600176 中国巨石 529 9,627.80 0.04

333 002013 中航机电 500 9,090.00 0.04

334 06993 蓝月亮集团 1,500 9,075.36 0.04

335 300003 乐普医疗 400 9,052.00 0.04

336 600079 人福医药 400 9,008.00 0.04

337 300408 三环集团 200 8,920.00 0.04

338 603392 万泰生物 40 8,860.00 0.04

339 600352 浙江龙盛 700 8,841.00 0.04

340 603658 安图生物 160 8,809.60 0.04

341 600674 川投能源 700 8,750.00 0.04

342 601155 新城控股 300 8,739.00 0.04

343 600011 华能国际 900 8,721.00 0.04

344 600989 宝丰能源 500 8,680.00 0.04

345 01030 新城发展 2,000 8,617.50 0.04

346 002938 鹏鼎控股 200 8,486.00 0.04

347 600426 华鲁恒升 270 8,451.00 0.04

348 601618 中国中冶 2,200 8,426.00 0.04

349 002064 华峰化学 800 8,352.00 0.04

350 600233 圆通速递 500 8,340.00 0.04

351 00813 世茂集团 2,000 8,339.52 0.04

352 600705 中航产融 2,100 8,337.00 0.04

353 603019 中科曙光 300 8,271.00 0.04

354 600029 南方航空 1,200 8,172.00 0.04

355 601186 中国铁建 1,000 7,800.00 0.03

356 601336 新华保险 200 7,776.00 0.03

357 002185 华天科技 600 7,626.00 0.03


358 000625 长安汽车 500 7,595.00 0.03

358 601238 广汽集团 500 7,595.00 0.03

359 000783 长江证券 1,000 7,540.00 0.03

360 601788 光大证券 500 7,465.00 0.03

361 600150 中国船舶 300 7,437.00 0.03

362 600299 安迪苏 600 7,392.00 0.03

363 002414 高德红外 300 7,263.00 0.03

364 603993 洛阳钼业 1,300 7,254.00 0.03

365 000786 北新建材 200 7,166.00 0.03

365 000977 浪潮信息 200 7,166.00 0.03

366 600188 兖矿能源 300 7,059.00 0.03

367 603087 甘李药业 100 7,034.00 0.03

368 601198 东兴证券 600 6,978.00 0.03

369 000728 国元证券 900 6,930.00 0.03

370 03383 雅居乐集团 2,000 6,916.90 0.03

371 600332 白云山 200 6,840.00 0.03

372 600372 中航电子 300 6,717.00 0.03

373 002602 世纪华通 800 6,712.00 0.03

374 600362 江西铜业 300 6,699.00 0.03

375 601108 财通证券 600 6,672.00 0.03

376 000425 徐工机械 1,100 6,589.00 0.03

377 600848 上海临港 440 6,542.80 0.03

378 01516 融创服务 1,000 6,499.92 0.03

379 600521 华海药业 300 6,498.00 0.03

380 600383 金地集团 500 6,485.00 0.03

381 601360 三六零 500 6,360.00 0.03

382 600369 西南证券 1,200 6,348.00 0.03

383 000895 双汇发展 200 6,310.00 0.03

384 601898 中煤能源 1,000 6,290.00 0.03

385 02282 美高梅中国 1,600 6,187.60 0.03

386 000987 越秀金控 710 6,177.00 0.03

387 000708 中信特钢 300 6,144.00 0.03

388 002624 完美世界 300 6,093.00 0.03

389 601800 中国交建 700 6,006.00 0.03

390 601117 中国化学 500 6,000.00 0.03

390 601838 成都银行 500 6,000.00 0.03

391 601138 工业富联 500 5,960.00 0.03

392 601916 浙商银行 1,700 5,950.00 0.03

393 002007 华兰生物 200 5,828.00 0.03

394 600161 天坛生物 200 5,792.00 0.03

395 600015 华夏银行 1,000 5,600.00 0.02

396 002384 东山精密 200 5,420.00 0.02


397 300146 汤臣倍健 200 5,392.00 0.02

398 600115 中国东航 1,000 5,160.00 0.02

399 06808 高鑫零售 2,000 5,118.18 0.02

400 601231 环旭电子 300 4,818.00 0.02

401 002252 上海莱士 700 4,774.00 0.02

402 600183 生益科技 200 4,710.00 0.02

403 601077 渝农商行 1,200 4,620.00 0.02

404 002024 苏宁易购 1,000 4,120.00 0.02

405 002120 韵达股份 200 4,092.00 0.02

406 601696 中银证券 300 4,035.00 0.02

407 601607 上海医药 200 3,974.00 0.02

408 601577 长沙银行 500 3,905.00 0.02

409 002939 长城证券 300 3,885.00 0.02

410 601881 中国银河 300 3,357.00 0.01

411 600018 上港集团 600 3,288.00 0.01

412 601216 君正集团 600 3,138.00 0.01

413 000656 金科股份 700 3,136.00 0.01

414 601933 永辉超市 700 2,835.00 0.01

415 601319 中国人保 600 2,820.00 0.01

416 03333 中国恒大 2,000 2,599.97 0.01

417 300251 光线传媒 200 2,570.00 0.01

418 601236 红塔证券 200 2,384.00 0.01

419 002607 中公教育 300 2,358.00 0.01

420 000800 一汽解放 200 2,058.00 0.01

421 600918 中泰证券 200 1,994.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
（元） 例（%）

1 01114 BRILLIANCE 20,000 119,369.60 0.53
CHI

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 20,613,899.67 91.89

2 600519 贵州茅台 14,826,055.00 66.09

3 601318 中国平安 5,742,971.00 25.60

3 02318 中国平安 3,261,520.81 14.54

4 03690 美团-W 6,613,707.54 29.48


5 01299 友邦保险 5,611,666.70 25.02

6 600036 招商银行 3,893,146.00 17.35

6 03968 招商银行 1,315,452.72 5.86

7 00005 汇丰控股 4,677,447.07 20.85

8 00939 建设银行 3,801,635.86 16.95

8 601939 建设银行 268,995.00 1.20

9 000858 五粮液 3,780,523.60 16.85

10 01398 工商银行 2,196,271.67 9.79

10 601398 工商银行 1,088,972.00 4.85

11 00388 香港交易所 2,828,871.03 12.61

12 300750 宁德时代 2,535,372.00 11.30

13 000333 美的集团 2,434,293.00 10.85

14 601888 中国中免 2,152,441.00 9.60

15 601166 兴业银行 2,068,708.00 9.22

16 01810 小米集团-W 2,031,512.65 9.06

17 600276 恒瑞医药 1,971,915.00 8.79

18 002594 比亚迪 1,277,168.00 5.69

18 01211 比亚迪股份 634,591.40 2.83

19 000651 格力电器 1,788,805.00 7.97

20 03988 中国银行 1,184,304.42 5.28

20 601988 中国银行 396,226.00 1.77

21 000568 泸州老窖 1,561,613.21 6.96

22 00941 中国移动 1,497,767.27 6.68

23 000002 万 科 A 1,177,166.00 5.25

24 600887 伊利股份 1,447,698.00 6.45

25 002714 牧原股份 1,425,481.00 6.35

26 600030 中信证券 1,245,408.00 5.55

27 02269 药明生物 1,374,088.09 6.13

28 600031 三一重工 1,329,868.00 5.93

29 000001 平安银行 1,251,237.00 5.58

30 002415 海康威视 1,247,387.21 5.56

31 300122 智飞生物 1,232,640.00 5.49

32 601012 隆基股份 1,231,693.00 5.49

33 601601 中国太保 802,504.00 3.58

34 300059 东方财富 1,197,128.00 5.34

35 601328 交通银行 733,966.00 3.27

36 600900 长江电力 1,091,911.00 4.87

37 603288 海天味业 1,081,856.00 4.82

38 600585 海螺水泥 763,018.00 3.40

39 000725 京东方 A 1,028,229.00 4.58

40 601288 农业银行 554,913.00 2.47

40 01288 农业银行 453,312.19 2.02


41 300760 迈瑞医疗 989,868.00 4.41

42 600309 万华化学 979,995.00 4.37

43 603259 药明康德 978,680.00 4.36

44 00669 创科实业 872,091.00 3.89

45 002352 顺丰控股 863,624.00 3.85

46 601899 紫金矿业 849,848.00 3.79

47 02628 中国人寿 561,647.85 2.50

48 00386 中国石油化工股 514,287.24 2.29
份

49 002475 立讯精密 835,603.00 3.72

50 600016 民生银行 633,210.00 2.82

51 00016 新鸿基地产 781,531.47 3.48

52 00001 长和 779,243.05 3.47

53 000100 TCL 科技 778,762.00 3.47

54 00175 吉利汽车 767,233.94 3.42

55 00027 银河娱乐 738,818.62 3.29

56 09633 农夫山泉 718,961.03 3.20

57 600000 浦发银行 714,564.53 3.19

58 00883 中国海洋石油 703,417.58 3.14

59 02313 申洲国际 694,795.34 3.10

60 002460 赣锋锂业 689,879.00 3.08

61 00002 中电控股 689,594.59 3.07

62 600690 海尔智家 620,843.00 2.77

63 002142 宁波银行 663,883.20 2.96

64 02382 舜宇光学科技 663,338.62 2.96

65 01109 华润置地 636,769.98 2.84

66 000661 长春高新 636,235.00 2.84

68 601668 中国建筑 617,085.00 2.75

69 601688 华泰证券 615,577.00 2.74

70 600048 保利发展 615,346.00 2.74

71 603501 韦尔股份 614,024.00 2.74

72 02020 安踏体育 613,991.16 2.74

73 002027 分众传媒 593,887.00 2.65

74 600809 山西汾酒 589,582.00 2.63

75 000338 潍柴动力 586,531.00 2.61

76 00003 香港中华煤气 582,462.25 2.60

77 01928 金沙中国有限公 579,960.21 2.59
司

78 300014 亿纬锂能 579,135.00 2.58

79 600570 恒生电子 578,531.00 2.58

80 01113 长实集团 572,878.40 2.55

81 300124 汇川技术 572,856.00 2.55


82 02319 蒙牛乳业 563,546.25 2.51

83 02388 中银香港 546,948.65 2.44

84 00012 恒基地产 541,528.22 2.41

85 06969 思摩尔国际 539,240.15 2.40

86 00981 中芯国际 481,744.58 2.15

87 02331 李宁 534,772.10 2.38

88 002304 洋河股份 532,282.00 2.37

89 00011 恒生银行 529,848.57 2.36

91 01177 中国生物制药 523,554.46 2.33

92 300450 先导智能 520,411.00 2.32

93 300015 爱尔眼科 518,742.00 2.31

94 603799 华友钴业 506,870.00 2.26

95 002311 海大集团 505,757.00 2.25

96 600837 海通证券 499,046.00 2.22

97 01801 信达生物 491,843.78 2.19

98 601229 上海银行 487,561.00 2.17

99 601211 国泰君安 469,962.00 2.09

100 02688 新奥能源 466,143.37 2.08

101 600438 通威股份 463,282.00 2.07

102 600763 通策医疗 462,910.00 2.06

103 600346 恒力石化 457,926.00 2.04

104 300498 温氏股份 455,565.00 2.03

105 600019 宝钢股份 452,259.00 2.02

106 06098 碧桂园服务 451,256.02 2.01

107 600436 片仔癀 450,888.00 2.01

108 601766 中国中车 450,701.00 2.01

注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 17,970,754.38 80.11

2 03690 美团-W 5,211,867.21 23.23

3 01299 友邦保险 5,090,466.51 22.69

4 00005 汇丰控股 4,405,054.70 19.64

5 000858 五粮液 3,644,640.00 16.25

6 00939 建设银行 3,359,654.96 14.98

6 601939 建设银行 7,200.00 0.03

7 02318 中国平安 2,707,235.37 12.07

7 601318 中国平安 506,894.00 2.26

8 00388 香港交易所 2,891,185.92 12.89

9 300750 宁德时代 2,458,543.00 10.96


10 000333 美的集团 2,140,043.95 9.54

11 01398 工商银行 1,918,088.78 8.55

11 601398 工商银行 15,260.00 0.07

12 01810 小米集团-W 1,766,124.05 7.87

13 002594 比亚迪 1,159,367.00 5.17

13 01211 比亚迪股份 542,664.40 2.42

14 000651 格力电器 1,587,970.00 7.08

15 000568 泸州老窖 1,557,407.00 6.94

16 02269 药明生物 1,451,455.38 6.47

17 03968 招商银行 1,290,363.85 5.75

17 600036 招商银行 94,812.00 0.42

18 002714 牧原股份 1,291,550.04 5.76

19 00941 中国移动 1,227,701.95 5.47

20 300122 智飞生物 1,222,048.00 5.45

21 000002 万 科 A 978,393.00 4.36

22 002415 海康威视 1,178,202.00 5.25

23 300059 东方财富 1,166,762.00 5.20

24 000001 平安银行 1,159,240.00 5.17

25 03988 中国银行 1,093,802.38 4.88

26 300760 迈瑞医疗 1,043,318.00 4.65

27 000725 京东方 A 969,485.00 4.32

28 002475 立讯精密 760,342.00 3.39

29 00669 创科实业 754,539.86 3.36

30 00001 长和 738,037.74 3.29

31 00016 新鸿基地产 735,808.68 3.28

32 02020 安踏体育 716,087.63 3.19

33 002460 赣锋锂业 678,491.75 3.02

34 00002 中电控股 670,770.00 2.99

35 600309 万华化学 664,403.00 2.96

36 000100 TCL 科技 662,719.00 2.95

37 600519 贵州茅台 633,242.00 2.82

38 00027 银河娱乐 622,007.19 2.77

39 600809 山西汾酒 603,674.00 2.69

40 00883 中国海洋石油 602,969.04 2.69

41 002352 顺丰控股 601,926.00 2.68

42 000661 长春高新 588,264.00 2.62

43 002142 宁波银行 587,634.26 2.62

44 02313 申洲国际 585,445.16 2.61

45 02331 李宁 582,855.97 2.60

46 00003 香港中华煤气 577,070.55 2.57

47 00175 吉利汽车 573,709.05 2.56

48 09633 农夫山泉 558,603.08 2.49


49 300124 汇川技术 553,534.00 2.47

50 300015 爱尔眼科 550,671.00 2.45

51 01109 华润置地 547,877.03 2.44

52 02382 舜宇光学科技 547,326.66 2.44

53 300014 亿纬锂能 541,233.00 2.41

54 00012 恒基地产 536,616.77 2.39

55 603501 韦尔股份 533,235.65 2.38

56 300450 先导智能 527,088.00 2.35

57 002027 分众传媒 516,790.00 2.30

58 002311 海大集团 516,784.25 2.30

59 000338 潍柴动力 499,184.00 2.23

60 00011 恒生银行 494,688.77 2.21

61 02319 蒙牛乳业 493,124.92 2.20

62 02688 新奥能源 487,605.55 2.17

64 01113 长实集团 467,886.94 2.09

65 002410 广联达 452,375.00 2.02

66 06098 碧桂园服务 451,966.92 2.01

注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 233,325,508.13

卖出股票收入（成交）总额 141,019,337.42

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

（份） （%）

1 02997 新城发展 95 0.00 0.00
配股权证

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

沪港深 500ETF 基金截至 2021 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的招商银行（600036）的发行
人招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资
提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发
行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行
人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险
监督管理委员会罚款 7170 万元的处罚。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,365.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,241.53

4 应收利息 224.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,831.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明

1 01114 BRILLIANCE CHI 119,369.60 0.53 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

845 29,310.29 3,347,299.00 13.52 21,419,900.00 86.48

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 中国国际金融股份有 1,872,999.00 7.56
限公司

2 中信证券股份有限公 1,474,300.00 5.95
司

3 王新明 1,000,000.00 4.04

4 贺伟 600,000.00 2.42

5 葛金萍 520,000.00 2.10

6 余丕玉 500,000.00 2.02

7 黄竞 310,000.00 1.25

8 王印培 300,000.00 1.21

9 禹爱民 250,000.00 1.01

10 杨有琴 230,800.00 0.93

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 3 月 5 日） 222,767,199.00
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末 198,000,000.00
基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 24,767,199.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2021 年 8 月 25 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 17,600.00 元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

国金证券 2 203,934,372.95 54.48% 166,073.92 51.40% -

开源证券 2 68,870,891.98 18.40% 64,065.06 19.83% -

海通证券 2 44,563,062.43 11.90% 40,624.08 12.57% -

东方财富 2 12,851,289.86 3.43% 11,968.63 3.70% -

广发证券 2 9,703,795.04 2.59% 8,843.20 2.74% -

方正证券 1 6,257,847.80 1.67% 5,702.78 1.77% -

中金国际 2 5,729,106.60 1.53% 5,220.88 1.62% -

中银国际 2 3,995,953.00 1.07% 3,641.49 1.13% -

浙商证券 2 2,610,023.85 0.70% 2,400.68 0.74% -

财通证券 2 2,314,119.00 0.62% 2,141.47 0.66% -

光大证券 2 2,297,141.00 0.61% 2,093.42 0.65% -

长江证券 1 2,166,281.88 0.58% 2,017.48 0.62% -

国联证券 3 1,656,413.00 0.44% 1,509.51 0.47% -

华创证券 2 1,470,552.00 0.39% 1,340.17 0.41% -

招商证券 1 1,189,923.00 0.32% 1,084.37 0.34% -

天风证券 4 1,050,250.26 0.28% 957.12 0.30% -

中信建投 2 728,200.00 0.19% 678.16 0.21% -

申万宏源 3 568,111.00 0.15% 529.10 0.16% -

国泰君安 1 563,223.00 0.15% 524.53 0.16% -

宏信证券 2 418,405.00 0.11% 381.28 0.12% -

信达证券 2 365,745.40 0.10% 340.65 0.11% -

兴业证券 2 343,055.00 0.09% 319.49 0.10% -

华安证券 2 329,685.00 0.09% 307.05 0.10% -


国元证券 2 223,978.00 0.06% 204.11 0.06% -

华金证券 1 77,010.00 0.02% 71.74 0.02% -

国信证券 1 38,478.00 0.01% 35.84 0.01% -

东吴证券 2 20,638.00 0.01% 18.80 0.01% -

安信证券 2 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

江海证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

太平洋证

1 - - - - -

券
新时代证

2 - - - - -

券

中泰证券 1 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元均为新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

国金证券 - - - - 88.18 100.00%

开源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -


国海证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

新时代证 - - - - - -
券

中泰证券 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-2-6

指数证券投资基金基金合同

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

2 指数证券投资基金基金份额发售公 证券报 2021-2-6

告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

3 指数证券投资基金基金产品资料概 基金管理人网站 2021-2-6

要

4 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-2-6

指数证券投资基金托管协议

5 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-2-6

指数证券投资基金招募说明书

华宝基金关于华宝中证沪港深 500

6 交易型开放式指数证券投资基金新 基金管理人网站,中国 2021-2-22

增网下现金认购、网下股票换购发 证券报

售代理机构的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

7 指数证券投资基金上网发售提示性 证券报 2021-2-25

公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

8 指数证券投资基金基金合同生效公 证券报 2021-3-6

告

华宝基金管理有限公司关于华宝中

9 证沪港深 500 交易型开放式指数证 基金管理人网站,中国 2021-3-8

券投资基金变更基金扩位简称的公 证券报

告

10 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国 2021-3-23

指数证券投资基金开放日常申购、 证券报


赎回业务的公告

11 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国 2021-3-23

指数证券投资基金上市交易公告书 证券报

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

12 指数证券投资基金上市交易公告书 证券报 2021-3-23

提示性公告

华宝基金关于华宝中证沪港深 500 基金管理人网站,中国

13 交易型开放式指数证券投资基金新 证券报 2021-3-26

增中金公司为一级交易商的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

14 指数证券投资基金上市交易提示性 证券报 2021-3-26

公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

15 指数证券投资基金基金产品资料概 基金管理人网站 2021-3-29

要（更新）

华宝基金关于华宝中证沪港深 500 基金管理人网站,中国

16 交易型开放式指数证券投资基金新 证券报 2021-3-30

增海通证券为一级交易商的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

17 指数证券投资基金关于非港股通交 证券报 2021-3-30

易日暂停申购、赎回业务的公告

18 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-3-31

指数证券投资基金基金合同

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

19 指数证券投资基金基金产品资料概 基金管理人网站 2021-3-31

要（更新）

华宝基金管理有限公司关于旗下部

分基金根据《公开募集证券投资基 基金管理人网站,上海

20 金运作指引第 3 号-指数基金指 证券报,证券日报,证券 2021-3-31

引》、《存托凭证发行与交易管理办 时报,中国证券报

法（试行）》修改基金合同部分条款

的公告

21 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-3-31

指数证券投资基金托管协议

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

22 指数证券投资基金招募说明书(更 基金管理人网站 2021-3-31

新)

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

23 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-4-26

的公告

华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海

24 式指数证券投资基金新增湘财证券 证券报,证券日报,证券 2021-4-28

为一级交易商的公告 时报,中国证券报

25 华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海 2021-5-13


式指数证券投资基金新增中金财富 证券报,证券日报,证券

为一级交易商的公告 时报,中国证券报

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

26 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-5-17

的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

27 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-6-28

的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

28 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-6-29

的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

29 指数证券投资基金 2021 年第 2 季度 基金管理人网站 2021-7-21

报告

华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海

30 式指数证券投资基金新增招商证券 证券报,证券日报,证券 2021-8-12

为一级交易商的公告 时报,中国证券报

华宝基金管理有限公司关于旗下部 基金管理人网站,上海

31 分开放式基金增加利得基金为代销 证券报,证券日报,证券 2021-8-18

机构及费率优惠的公告 时报,中国证券报

华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海

32 式指数证券投资基金新增华安证券 证券报,证券日报,证券 2021-8-19

为一级交易商的公告 时报,中国证券报

33 华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站 2021-8-27

指数证券投资基金 2021 年中期报告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

34 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-9-13

的公告

华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海

35 式指数证券投资基金新增东方财富 证券报,证券日报,证券 2021-9-16

证券为一级交易商的公告 时报,中国证券报

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

36 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-9-27

的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

37 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-10-12

的公告

华宝基金关于旗下部分基金新增开 基金管理人网站,上海

38 源证券为一级交易商的公告 证券报,证券日报,证券 2021-10-26

时报,中国证券报

华宝中证沪港深 500 交易型开放式

39 指数证券投资基金 2021 年第 3 季度 基金管理人网站 2021-10-27

报告

40 关于华宝基金管理有限公司旗下部 基金管理人网站,上海 2021-12-24


分开放式基金 2022 年非港股通交易 证券报,证券日报,证券

日暂停申购、赎回及定期定额投资 时报,中国证券报

业务的公告

华宝中证沪港深 500 交易型开放式 基金管理人网站,中国

41 指数证券投资基金暂停申购、赎回 证券报 2021-12-27

的公告

华宝基金关于旗下部分交易型开放 基金管理人网站,上海

42 式指数证券投资基金新增长城证券 证券报,证券日报,证券 2021-12-30

为一级交易商的公告 时报,中国证券报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份 份额
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%
20%的时间 ）

区间

1 20210628~202 - 63,087,798.0 61,214,799.0 1,872,999.00 7.56
机构 10628 0 0

2 20210305~202 - 50,000,000.0 50,000,000.0 - -
10330 0 0

个人 1 20210331~202 - 265,468,700. 265,468,700. - -
10420 00 00

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金
份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于
基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加
基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风

险、市场风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2021 年 03 月 31 日发布华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公

开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法（试
行）》修改基金合同部分条款的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
13.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
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