海富通强化回报混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通强化回报混合

基金主代码 519007

交易代码 519007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 245,624,484.09 份

投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。

本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证
券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是
投资策略 保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、
精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金
的投资目标。

业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、
风险收益特征 适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高
于债券基金，低于股票基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,769,368.64

2.本期利润 5,768,828.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0218

4.期末基金资产净值 244,260,088.34

5.期末基金份额净值 0.9944

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.27% 0.51% 0.68% 0.01% 1.59% 0.50%

过去六个月 2.30% 0.36% 1.37% 0.01% 0.93% 0.35%

过去一年 1.02% 0.31% 2.76% 0.01% -1.74% 0.30%

过去三年 23.07% 0.42% 8.49% 0.01% 14.58% 0.41%

过去五年 38.69% 0.43% 14.55% 0.01% 24.14% 0.42%

自基金合同生 180.30 1.17% 79.76% 0.01% 100.54% 1.16%
效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通强化回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(2006 年 5 月 25 日至 2023 年 3 月 31 日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
本基 司研究所高级分析师，
金的 资产管理部研究员、交
江勇 基金 2023-01-19 - 11 年 易员、投资经理。2017
经理 年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月起任海富通上证非
周期 ETF 联接基金经
理。2018 年 7 月至 2022


年 5 月任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
中证 100 指数(LOF)基
金经理。2018 年 7 月至
2020 年 3 月任海富通中
证内地低碳指数（现海
富通中证 500 增强）基
金经理。2020 年 8 月至
2023 年 3 月兼任海富通
中证长三角领先 ETF 基
金经理。2020 年 8 月至
2022 年 5 月兼任海富通
中证长三角领先 ETF 联
接基金经理。2020 年 10
月起兼任海富通稳固收
益债券的基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富
通欣睿混合基金经理。
2021 年 6 月起兼任海富
通中证港股通科技 ETF
和海富通策略收益债券
基金经理。2021 年 9 月
起兼任海富通欣利混合
基金经理。2023 年 1 月
起兼任海富通强化回报
混合基金经理。

硕士。持有基金从业人
员资格证书。历任浙商
银行投资经理、民生银
行投资高级经理、渤海
银行上海分行金融市场
一部总经理助理、营口
本基 银行上海金融中心债券
方昆 金的 2021-10-29 - 13 年 投资交易主管、北京肯
明 基金 特瑞基金销售有限公司
经理 产品管理和投资总监、
上海富诚海富通资产管
理有限公司投资管理部
总经理。2021 年 9 月加
入海富通基金管理有限
公司。2021 年 10 月起
任海富通强化回报混合


基金经理。2022 年 2 月
起兼任海富通集利债
券、海富通弘丰定开债
券基金经理。2022 年 7
月起兼任海富通上清所
短融债券、海富通中债
1-3 年农发基金经理。
2023 年 1 月起兼任海富
通瑞福债券、海富通裕
昇三年定开债券、海富
通裕通 30 个月定开债
券基金经理。

硕士，持有基金从业人
员资格证书。2004 年 7
月至2008年8月任华泰
柏瑞基金管理有限公司
基金清算与注册登记经
理，2010 年 7 月至 2015
年 7 月任光大保德信基
金管理有限公司行业研
本基 究员和策略研究员。
陶敏 金的 2018-04-18 - 17 年 2015 年 7 月加入海富通
基金 基金管理有限公司，历
经理 任权益投资部行业研究
员、周期组组长、基金
经理助理。2018 年 4 月
起任海富通强化回报混
合的基金经理。2022 年
5 月起兼任海富通惠鑫
混合基金经理。2023 年
1 月起兼任海富通富盈
混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益方面，一季度，A 股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的
开局。万得全 A 指数本季度涨幅 6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板 50 指数和
创成长指数表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申万一级行业涨幅前三名，分别达到 37%、34%和 30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅前三，分别约-6%、-5%和-3%。

国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动性宽
松预期显著上升。其二，chatGPT 发布刺激全球 ICT 大厂竞相发布自家的 openAI 产品
或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。
国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人对于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，在市场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被不断定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负面定价的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

报告期间，本基金权益仓位有较大幅度提升，组合持仓行业分布较为均衡，个股持仓分散，主要以持有估值盈利匹配的价值类个股为主，同时继续保持了一定的转债仓位，转债的配置主要以绝对价格较低的转债标的为主，希望在不大幅增加组合波动的前提下增厚组合收益。

固定收益方面，1 季度国内经济修复，债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度过，无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从 PMI 来看，2

月与 3 月 PMI 均超市场预期；1-2 月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产
销售端来看，随着地产相关政策调整，1 季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪的指标来看修复力度同样不弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术行业有望成为发力的重点；基建投资依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持负增，主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1季度猪肉价格下行，核心 CPI 偏弱，CPI 总体维持弱势；PPI 受到基数的影响同比维持负增。在此经济环境下，1 季度货币政策维持相对宽松，年初降准 25bp 释放中长期流动性约 5000 亿，MLF 超量续作。财政政策持续发力，专项债额度提前下达，使用范围有所扩大。对应债市而言，年初信贷天量投放，经济复苏预期成为市场主流，叠加由于信贷投放导致银行间市场流动性偏紧，1-2 月债市总体承压，10 年期国债到期收益率最高回到 2.9%的水平。3 月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，资金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标 5%的确定，市场对于政策的力度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归，债券收益率重回下行。1 季度来看 10 年期国债收益率上行 2bp。

信用债方面，利率窄幅震荡，票息策略占优，信用整体走强。信用利差压降经历了从高等级短久期到高等级中久期，再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续等品种，“信用资产荒”不断演绎。背后主要原因是信用债的供需失衡，供给端方面，年初大行低息信贷投放而债券发行成本较高，债券供给缩量；需求端，保险开门红、理财规模企稳回升、基金增配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。经过 3 个月的修复，当前中高等级、中短久期信用利差大多压降至历史 30%分位数以内，尤其是 1Y AA 信用
利差大幅收窄 66bp 至历史 10%分位数，仅 3YAA 和 5Y 品种信用利差位于历史中位数
附近。

可转债方面，1 季度中证转债指数跟随权益市场先大幅上涨，然后震荡盘整，总体收涨 3.53%。转债市场整体溢价率抬升，但指数表现弱于股票，主要原因系权益市场表现最好的 TMT 板块缺乏转债标的。

报告期内，本基金降低了纯债部分的仓位，纯债仓位主要配置中短久期中高等级信用债，以票息策略和骑乘策略为主，适当参与利率债波段操作，灵活调整波段操作仓位和组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 2.27%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.59 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 权益投资 187,206,396.90 74.87

其中：股票 187,206,396.90 74.87

2 固定收益投资 42,011,075.61 16.80

其中：债券 42,011,075.61 16.80

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 6,998,796.71 2.80

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,080,310.97 4.83

7 其他资产 1,741,029.52 0.70

8 合计 250,037,609.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 370,682.00 0.15

B 采矿业 8,556,305.00 3.50

C 制造业 95,001,076.18 38.89

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 10,886,684.20 4.46

E 建筑业 19,076,037.44 7.81

F 批发和零售业 9,585,363.40 3.92

G 交通运输、仓储和邮政业 9,752,111.00 3.99


H 住宿和餐饮业 1,360,722.00 0.56

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 6,919,710.28 2.83

J 金融业 9,429,698.00 3.86

K 房地产业 6,374,517.80 2.61

L 租赁和商务服务业 2,381,997.00 0.98

M 科学研究和技术服务业 2,809,191.60 1.15

N 水利、环境和公共设施管理业 535,780.00 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,166,521.00 1.71

S 综合 - -

合计 187,206,396.90 76.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601390 中国中铁 592,400 4,075,712.00 1.67

2 600803 新奥股份 189,900 3,959,415.00 1.62

3 601377 兴业证券 558,100 3,415,572.00 1.40

4 601668 中国建筑 553,400 3,209,720.00 1.31

5 002352 顺丰控股 47,500 2,630,550.00 1.08

6 000932 华菱钢铁 471,100 2,624,027.00 1.07

7 688550 瑞联新材 47,611 2,607,178.36 1.07

8 600497 驰宏锌锗 483,700 2,505,566.00 1.03

9 000937 冀中能源 359,400 2,458,296.00 1.01

10 600048 保利发展 172,800 2,441,664.00 1.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 4,193,684.44 1.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,152,928.77 4.16

其中：政策性金融债 10,152,928.77 4.16

4 企业债券 5,616,719.10 2.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 22,047,743.30 9.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 42,011,075.61 17.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 220206 22 国开 06 100,000 10,152,928.77 4.16

2 155201 19 陆债 01 52,000 5,203,215.45 2.13

3 019656 21 国债 08 41,000 4,193,684.44 1.72

4 110073 国投转债 27,920 2,901,727.89 1.19

5 113050 南银转债 24,380 2,780,642.53 1.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的苏银转债（110053）的发行人,因零售业务部和网络金融部均负责基金销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理，部分基金销售业务人员未取得基金从业资格，存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况，于2022年12月5日被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正。因个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，低价包销多期债务融资工具，多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位等违规行为，于2023年1月18日被中国银行间市场交易商协会予以警告，责令整改。因违反账户管理规定、流通人民币管理规定、人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，未按规定履行反洗钱相关规定，对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传等违法行为，于2023年2月6日被中国人民银行予以警告，并没收违法所得42元，罚款773.6万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 39,030.91

2 应收证券清算款 1,701,801.57

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 197.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,741,029.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 110073 国投转债 2,901,727.89 1.19

2 113050 南银转债 2,780,642.53 1.14

3 110053 苏银转债 2,755,729.21 1.13

4 127012 招路转债 1,506,923.85 0.62

5 113021 中信转债 1,445,494.73 0.59

6 113640 苏利转债 1,311,832.07 0.54

7 127034 绿茵转债 1,123,519.56 0.46

8 113584 家悦转债 967,394.34 0.40

9 127018 本钢转债 600,986.99 0.25

10 123128 首华转债 477,619.81 0.20

11 113043 财通转债 448,616.21 0.18

12 113052 兴业转债 400,345.49 0.16

13 128105 长集转债 361,397.93 0.15

14 113542 好客转债 337,388.75 0.14

15 110080 东湖转债 298,874.74 0.12

16 128108 蓝帆转债 296,716.00 0.12

17 110059 浦发转债 293,038.65 0.12

18 113054 绿动转债 288,879.04 0.12


19 123113 仙乐转债 255,848.75 0.10

20 113046 金田转债 247,283.08 0.10

21 113013 国君转债 229,822.55 0.09

22 113633 科沃转债 220,407.40 0.09

23 110067 华安转债 218,610.14 0.09

24 128116 瑞达转债 176,582.39 0.07

25 127056 中特转债 161,825.29 0.07

26 113627 太平转债 154,937.75 0.06

27 123076 强力转债 147,467.19 0.06

28 123004 铁汉转债 145,629.21 0.06

29 128125 华阳转债 138,243.40 0.06

30 113056 重银转债 110,953.80 0.05

31 113033 利群转债 89,812.80 0.04

32 113623 凤 21 转债 61,604.46 0.03

33 127024 盈峰转债 60,933.32 0.02

34 123056 雪榕转债 60,497.74 0.02

35 110076 华海转债 57,615.36 0.02

36 132020 19 蓝星 EB 18,741.08 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 284,570,691.26

本报告期基金总申购份额 612,292.66

减：本报告期基金总赎回份额 39,558,499.83

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 245,624,484.09


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件

(二)海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日
点击查看>>  附件