海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010年3月29日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 561,924,255.75份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
下属两级基金的交易代码 519024 519023
报告期末下属两级基金的份额总额 66,414,572.14份 495,509,683.61份
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 蒋松云
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年10月24日至2008年12月31日
A级 C级 A级 C级
本期已实现收益 1,647,059.24 74,352,752.09 - 25,301,354.82
本期利润 1,935,366.59 16,465,502.96 - 98,531,505.26
加权平均基金份额本期利润 0.0546 0.0142 - 0.0309
本期基金份额净值增长率 4.26 4.56 - 3.10
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0616 0.0627 - 0.0082
期末基金资产净值 71,528,039.24 534,203,769.66 - 3,072,717,263.94
期末基金份额净值 1.077 1.078 - 1.031
注:1、本基金合同于2008 年10 月24 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满3年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳健添利债券A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.16% 0.23% 0.42% 0.08% 3.74% 0.15%
过去六个月 5.28% 0.24% -0.25% 0.08% 5.53% 0.16%
自基金合同生效起至今 4.26% 0.19% -0.33% 0.10% 4.59% 0.09%
海富通稳健添利债券C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.05% 0.23% 0.42% 0.08% 3.63% 0.15%
过去六个月 5.07% 0.23% -0.25% 0.08% 5.32% 0.15%
过去一年 4.56% 0.18% -1.40% 0.12% 5.96% 0.06%
自基金合同生效起至今 7.80% 0.19% 2.79% 0.15% 5.01% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳健添利债券A
海富通稳健添利债券A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2009年3月18日至2009年12月31日
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2008年10月24日至2009年12月31日
注:、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳健添利债券A
海富通稳健添利债券A基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注:图中列示的2009年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期3月18日起至12月31日止计算。
海富通稳健添利债券C
海富通稳健添利债券C基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注:图中列示的2008年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月24日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
海富通稳健添利债券A
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年3月18日至2009年12月31日 - - - - -
合计 - - - - -
海富通稳健添利债券C
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009年 - - - - -
2008年10月24日-2008年12月31日 - - - - -
合计 - - - - -
注:本基金合同于2008 年10 月24 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满3年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通稳健添利债券型证券投资基金是基金管理人管理的第九只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金(LOF)十只开放式基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邵佳民 本基金的基金经理;海富通强化回报混合基金基金经理;固定收益组合管理部总监 2008年10月24日 - 13年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理, 2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,政府为了应对金融危机,采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,提出了4万亿元人民币的经济刺激计划,商业银行全年新增贷款9.59万亿元,同比多增4.69万亿元。大量流动性的注入,有力地支持了国民经济的增长。2009年全年GDP增长率达到8.7%,中国的GDP总量则可能超过日本,居世界第二位。2009年广义货币供应量M2同比增长27.68%,比2008年增速提高9.86个百分点;狭义货币供应量M1余额为22万亿元,同比增长32.35%,增幅比2008年提高23.29个百分点。货币供应量M0余额为3.82万亿元,同比增长11.77%。
流动性的大量增加,必然引发通货膨胀预期和资产价格上涨。2009年开始大宗商品首先出现上涨,房地产市场的价格和交易量创新高,股票市场也出现连续牛市。由于2008年的物价基数较高,2009年的通货膨胀率较低,全年消费物价指数(CPI)同比下降0.7%,但年底回升的趋势十分明显,最后两个月的同比变化分别为正的0.6%和1.9%。
受通货膨胀预期影响,2009年上半年开始收益率曲线全面上行,其中中债国债收益率曲线全年平均上行63BP。信用债受到供给增加的影响,收益率提高的幅度更大,信用利差加大。基金的业绩比较基准中证全债指数全年下跌1.4%。
面对债券市场的下跌,本基金采取了缩短组合剩余期限的投资策略。基金规模同时出现大幅度缩水,需要卖出债券。基金管理人有所准备,剩余期限在年初保持在低水平,提高资产的流动性,所以投资组合的调整对基金净值没有产生大的冲击。基金管理人同时加强了对可转换债券的投资,来增强收益。由于2009年可转换债券的供给远远小于需求,导致溢价水平非常高,基金管理人采取了相对保守的策略。下半年新股发行开始后,基金管理人根据对市场的判断,在开始阶段积极参与,而当新股发行价格水平逐渐上升、风险加大之后,谨慎参与。2009年本基金在新股和可转换债券投资方面都取得了良好的收益。随着信用债券的投资价值逐渐显现,年底基金开始增加在信用债券上的配置。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
报告期内,海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为4.56%,同期业绩比较基准收益率为-1.40%;海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为4.26%,同期业绩比较基准收益率为-0.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为,2010年债券市场整体仍不容乐观,但市场机会应多于2009年。2010年通货膨胀将缓慢地从预期变为现实,但我们认为在政府的重点关注之下,不会达到较高的水平,全年CPI增长可能在3%到4%的区间。政府宏观调控的手段主要是信贷控制、存款准备金等,利率不是最优先的手段。我们预期全年利率上调在一到两次,全年GDP增长将可能超过11%。如果经济过热,政府大幅度提高利率的概率也不排除,但概率不大。
基于上述分析,收益率曲线仍可能继续向上。另一方面,2010年债券市场的资金面将相对乐观。资产价格在2009年大幅度上涨,使得股票、房地产等资产市场的吸引力下降,在整个市场资金仍十分充裕的条件下,更多的资金将关注债券市场,债券市场的机会可能增加。可转换债券的供给在2010年将显著增加,有助于改善供求关系;新股发行的收益波动将加大,基金管理人需要有选择地进行投资。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一 本报告期内可分配收益为:
C级:31,087,012.87元;
A级:4,094,044.51元。
二 本基金本期未进行利润分配。
三 存在可分配但尚未分配的利润,基金管理人将择机实施分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人--海富通基金管理有限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,海富通稳健添利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 20,154,914.04 317,166,200.24
结算备付金 10,542,125.42 8,285,292.98
存出保证金 261,744.27 -
交易性金融资产 568,463,459.29 2,671,951,194.00
其中:股票投资 53,885,975.23 -
基金投资 - -
债券投资 514,577,484.06 2,671,951,194.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,420,029.76 -
应收利息 4,176,102.50 25,697,680.49
应收股利 - -
应收申购款 128,782.86 105,420,544.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 621,147,158.14 3,128,520,912.16
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,443,518.49 -
应付赎回款 1,461,623.57 52,407,516.81
应付管理人报酬 335,747.97 1,698,323.72
应付托管费 103,307.05 522,561.14
应付销售服务费 136,821.83 783,841.76
应付交易费用 26,380.94 12,887.50
应交税费 217,686.40 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 690,262.99 378,517.29
负债合计 15,415,349.24 55,803,648.22
所有者权益:
实收基金 561,924,255.75 2,979,273,098.74
未分配利润 43,807,553.15 93,444,165.20
所有者权益合计 605,731,808.90 3,072,717,263.94
负债和所有者权益总计 621,147,158.14 3,128,520,912.16
注:报告截止日2009年12月31日,A类基金份额净值1.077元,C类基金份额净值1.078元,基金份额总额561,924,255.75 份,其中A类基金份额66,414,572.14份,C类基金份额495,509,683.61份。
7.2利润表
会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月24日至2008年12月31日
一、收入 34,806,830.75 105,613,158.14
1.利息收入 33,843,160.95 17,521,647.22
其中:存款利息收入 1,269,587.11 1,362,144.46
债券利息收入 32,573,573.84 14,997,275.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,162,227.34
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 58,505,966.98 14,801,177.46
其中:股票投资收益 9,749,231.71 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 48,295,317.18 14,801,177.46
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 335,080.53 -
股利收益 126,337.56 -
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -57,598,941.78 73,230,150.44
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 56,644.60 60,183.02
减:二、费用 16,405,961.20 7,081,652.88
1.管理人报酬 8,196,667.36 3,907,479.01
2.托管费 2,522,051.49 1,202,301.23
3.销售服务费 3,694,774.37 1,803,451.91
4.交易费用 201,665.89 30,587.67
5.利息支出 1,383,183.76 -
其中:卖出回购金融资产支出 1,383,183.76 -
6.其他费用 407,618.33 137,833.06
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 18,400,869.55 98,531,505.26
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 18,400,869.55 98,531,505.26
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通稳健添利债券型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,979,273,098.74 93,444,165.20 3,072,717,263.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 18,400,869.55 18,400,869.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -2,417,348,842.99 -68,037,481.60 -2,485,386,324.59
其中:1.基金申购款 724,881,245.73 26,522,407.32 751,403,653.05
2.基金赎回款 -3,142,230,088.72 -94,559,888.92 -3,236,789,977.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 561,924,255.75 43,807,553.15 605,731,808.90
项目 上年度可比期间
2008年10月24日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,180,077,343.35 - 3,180,077,343.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 98,531,505.26 98,531,505.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -200,804,244.61 -5,087,340.06 -205,891,584.67
其中:1.基金申购款 997,612,461.25 17,415,071.81 1,015,027,533.06
2.基金赎回款 -1,198,416,705.86 -22,502,411.87 -1,220,919,117.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,979,273,098.74 93,444,165.20 3,072,717,263.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;
田仁灿 阎小庆 高勇前
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2008]第985号《关于核准海富通稳健添利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,179,417,841.93元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第157号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》于2008年10月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,180,077,343.35份基金份额,其中认购资金利息折合659,501.42份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自2009年3月18日起,本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;不收取前端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为依法公开发行、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券,资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行定期存款,大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%。为了提高收益水平,本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%,本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司("海富通") 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 (Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.5 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月24日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,196,667.36 3,907,479.01
其中:支付销售机构的客户维护费 1,003,306.32 724,349.56
注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月24日(基金合同生效日)至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,522,051.49 1,202,301.23
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
(2009年1月1日至2009年12月31日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 1,041,224.62 1,041,224.62
海通证券 - 7,157.66 7,157.66
海富通 - 2,073,014.90 2,073,014.90
合计 - 3,121,397.18 3,121,397.18
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
(2008年10月24日(基金合同生效日)至2008年12月31日)
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 869,497.65 869,497.65
海通证券 - 5,550.59 5,550.59
海富通 - 616,431.30 616,431.30
合计 - 1,491,479.54 1,491,479.54
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类份额对应的基金资产净值的年费率0.30%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为:日销售服务费=前一日C 类份额对应的基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月24日(基金合同生效日)至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 20,154,914.04 1,146,535.25 317,166,200.24 1,283,373.97
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008年10月24日(基金合同生效日)至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:张) 总金额
海通证券 088054 08南网债01 债券分销 1,000,000 100,000,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限
类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
601989 中国重工 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 7.38 7.81 753,488 5,560,741.44 5,884,741.28 -
600999 招商证券 09/11/12 10/02/22 新股网下申购 31.00 29.39 136,557 4,233,267.00 4,013,410.23 -
300003 乐普医疗 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 482,781 2,684,262.36 2,959,447.53 -
002311 海大集团 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 28.00 37.54 63,175 1,768,900.00 2,371,589.50 -
300011 鼎汉技术 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
002321 华英农业 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002318 久立特材 09/12/03 10/03/11 新股网下申购 23.00 33.13 60,218 1,385,014.00 1,995,022.34 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002303 美盈森 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 14,847 890,820.00 1,692,409.53 -
002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002310 东方园林 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002305 南国置业 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 18,189 763,938.00 1,258,315.02 -
002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
300005 探路者 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300014 亿纬锂能 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300023 宝德股份 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 19.60 38.68 37,037 725,925.20 1,432,591.16 -
300024 机器人 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
002309 中利科技 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 46.00 61.21 13,542 622,932.00 828,905.82 -
300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 25.78 43.14 18,965 488,917.70 818,150.10 -
300030 阳普医疗 09/12/19 10/03/25 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 新股网下申购 6.95 16.78 32,772 227,765.40 549,914.16 -
601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网上申购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300039 上海凯宝 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 53,885,975.23 8.68
其中:股票 53,885,975.23 8.68
2 固定收益投资 514,577,484.06 82.84
其中:债券 514,577,484.06 82.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,697,039.46 4.94
6 其他各项资产 21,986,659.39 3.54
7 合计 621,147,158.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.36
B 采掘业 - -
C 制造业 36,807,115.66 6.08
C0 食品、饮料 4,063,999.03 0.67
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.18
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,134,234.79 0.68
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,662,366.15 0.44
C5 电子 1,292,731.30 0.21
C6 金属、非金属 2,008,297.34 0.33
C7 机械、设备、仪表 21,529,293.15 3.55
C8 医药、生物制品 19,000.00 0.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 549,914.16 0.09
E 建筑业 2,885,645.28 0.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,963,725.44 0.32
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,013,410.23 0.66
J 房地产业 1,158,954.97 0.19
K 社会服务业 4,321,224.60 0.71
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 53,885,975.23 8.90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 753,488 5,884,741.28 0.97
2 600999 招商证券 136,557 4,013,410.23 0.66
3 300003 乐普医疗 70,615 3,615,488.00 0.60
4 601299 中国北车 482,781 2,959,447.53 0.49
5 002311 海大集团 63,175 2,371,589.50 0.39
6 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.36
7 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.36
8 002318 久立特材 60,218 1,995,022.34 0.33
9 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.31
10 601888 中国国旅 89,359 1,871,177.46 0.31
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600368 五洲交通 12,491,838.48 0.41
2 000528 柳 工 9,501,700.30 0.31
3 601668 中国建筑 8,712,837.98 0.28
4 601618 中国中冶 5,762,289.26 0.19
5 601989 中国重工 5,560,741.44 0.18
6 600999 招商证券 4,233,267.00 0.14
7 601299 中国北车 2,684,262.36 0.09
8 300003 乐普医疗 2,047,835.00 0.07
9 002311 海大集团 1,768,900.00 0.06
10 002321 华英农业 1,394,890.02 0.05
11 002318 久立特材 1,385,014.00 0.05
12 002303 美盈森 1,303,884.40 0.04
13 300011 鼎汉技术 1,159,025.00 0.04
14 002325 洪涛股份 1,092,744.00 0.04
15 601888 中国国旅 1,052,649.02 0.03
16 300024 机器人 1,035,397.00 0.03
17 002324 普利特 961,110.00 0.03
18 601107 四川成渝 896,540.40 0.03
19 002304 洋河股份 890,820.00 0.03
20 002306 湘鄂情 881,477.10 0.03
注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000528 柳 工 11,297,873.58 0.37
2 600368 五洲交通 11,109,550.88 0.36
3 601668 中国建筑 10,057,640.47 0.33
4 601618 中国中冶 5,807,815.38 0.19
5 601107 四川成渝 1,643,668.40 0.05
6 002294 信立泰 1,597,768.46 0.05
7 002285 世联地产 1,405,420.86 0.05
8 002276 万马电缆 1,382,061.19 0.04
9 002278 神开股份 1,115,395.28 0.04
10 002283 天润曲轴 1,113,879.00 0.04
11 002292 奥飞动漫 979,113.60 0.03
12 002288 超华科技 886,511.23 0.03
13 002281 光迅科技 824,207.57 0.03
14 002284 亚太股份 820,877.75 0.03
15 002295 精艺股份 755,909.00 0.02
16 002286 保龄宝 745,761.52 0.02
17 002287 奇正藏药 558,584.40 0.02
18 002296 辉煌科技 550,604.05 0.02
19 002298 鑫龙电器 502,969.23 0.02
20 002289 宇顺电子 459,015.30 0.01
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 81,712,482.78
卖出股票收入(成交)总额 53,846,510.15
注:"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 274,324,184.06 45.29
2 央行票据 49,135,000.00 8.11
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 161,204,900.00 26.61
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 29,913,400.00 4.94
7 其他 - -
8 合计 514,577,484.06 84.95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 020017 09贴债17 1,200,000 119,220,000.00 19.68
2 020026 09贴债26 1,000,000 99,372,684.06 16.41
3 010203 02国债⑶ 550,000 55,731,500.00 9.20
4 0901040 09央行票据40 500,000 49,135,000.00 8.11
5 126012 08上港债 400,000 39,000,000.00 6.44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 261,744.27
2 应收证券清算款 17,420,029.76
3 应收股利 -
4 应收利息 4,176,102.50
5 应收申购款 128,782.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,986,659.39
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 6,879,000.00 1.14
2 110598 大荒转债 9,776,400.00 1.61
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601989 中国重工 5,884,741.28 0.97 网下申购中签流通受限
2 600999 招商证券 4,013,410.23 0.66 网下申购中签流通受限
3 300003 乐普医疗 3,615,488.00 0.60 网下申购中签流通受限
4 601299 中国北车 2,959,447.53 0.49 网下申购中签流通受限
5 002311 海大集团 2,371,589.50 0.39 网下申购中签流通受限
6 300011 鼎汉技术 2,192,750.00 0.36 网下申购中签流通受限
7 002321 华英农业 2,185,984.89 0.36 网下申购中签流通受限
8 002318 久立特材 1,995,022.34 0.33 网下申购中签流通受限
9 300024 机器人 1,880,364.20 0.31 网下申购中签流通受限
10 601888 中国国旅 1,871,177.46 0.31 网下申购中签流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
海富通稳健添利债券A 57 1,165,167.93 64,789,759.82 97.55 1,624,812.32 2.45
海富通稳健添利债券C 2,392 207,152.88 377,329,698.49 76.15 118,179,985.12 23.85
合计 2,449 229,450.49 442,119,458.31 78.68 119,804,797.44 21.32
注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 海富通稳健添利债券A - -
海富通稳健添利债券C 2,001.40 0.00
合计 2,001.40 0.00
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C
基金合同生效日(2008年10月24日)基金份额总额 - 3,180,077,343.35
本报告期期初基金份额总额 - 2,979,273,098.74
本报告期基金总申购份额 133,559,831.17 591,321,414.56
减:本报告期基金总赎回份额 67,145,259.03 3,075,084,829.69
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 66,414,572.14 495,509,683.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司提供审计服务,报告期内应付审计费金额为80,000元,目前是事务所为本基金提供审计服务的第二年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
总量的比例(%)
中金公司 2 53,846,510.15 100.00 45,664.14 100.00 -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券 权证 回购
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购总额的比例(%)
中金公司 5,955,417,109.22 100.00 934,020.93 100.00 17,908,300,000.00 100.00
注:1、本基金本报告期内未发生基金租用券商交易单元的变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从
中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,
进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员
会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东-海通证券股份有限公司(600837.SH)是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海富通外方股东-富通基金(Fortis Investments)是欧洲最大的资产管理公司之一,截至2009年9月30日,资产管理规模超过1600亿欧元。
业务多元
◆ 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。
◆ 2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年12月31日,海富通已经成为近50家企业年金的投资管理人,合计管理资产规模超过100亿元人民币。
◆ 2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。
◆ 从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至2009年12月31日,投资咨询业务规模超过230亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆ 海富通投资团队共有42名成员,强调投资研究一体化和团队式投资管理,团队成员中持有注册金融分析师资格证书(CFA)8人,一半有海外留学或工作经验。
◆ 海富通在2009年设立"富诚理财"专户理财品牌,提供"一对一"、"一对多"及QDII专户理财服务。截至2009年12月31日,已获批并募集5只"一对多"专户理财产品。
荣誉领先
◆ 2009年,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金"2008年度开放式货币市场金牛基金",授予海富通精选贰号混合基金"2008年度同业领先开放式混合型基金"。
◆ 2009年,亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通"2008年度最佳合资基金管理公司"和"2008年度最佳QDII管理人"。
◆ 2009年,国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予 海富通"2008年中国基金公司综合实力大奖"和"2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖"。

海富通基金管理有限公司
2010年3月29日