大成沪深300指数证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 大成沪深300指数

基金主代码 519300

前端交易代码 519300

后端交易代码 519301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月6日

报告期末基金份额总额 1,924,467,464.27份

投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -48,405,619.66
2.本期利润 -200,354,059.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1064
4.期末基金资产净值 1,598,586,681.03
5.期末基金份额净值 0.8307
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -11.95% 1.53% -12.45% 1.64% 0.50% -0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。
2004年9月

至2008年5

月就职于华夏
基金管理有限
公司基金运作
部。2008年

加入大成基金
管理有限公司，
历任产品设计
师、高级产品
设计师、基金
经理助理、基
金经理。2012
年8月28日
至2014年1

月23日任大
本基金基金 成中证500沪
经理，数量 市交易型开放
苏秉毅 与指数投资2016年3月4日 - 14年 式指数证券投
部副总监 资基金联接基
金基金经理。
2014年1月

24日至2014
年2月17日
任大成健康产
业股票型证券
投资基金基金
经理。2012

年2月9日至
2014年9月

11日任深证

成长40交易
型开放式指数
证券投资基金
及大成深证成
长40交易型
开放式指数证
券投资基金联

接基金基金经
理。2012年
8月24日起
任中证500沪
市交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理。2013年
1月1日至
2015年8月
25日任大成
沪深300指数
证券投资基金
基金经理。
2013年2月
7日起任大成
中证100交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
5日起任大成
深证成份交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年6月
29日起任大
成中证互联网
金融指数分级
证券投资基金
基金经理。
2016年3月
4日起任大成
核心双动力混
合型证券投资
基金及大成沪
深300指数证
券投资基金基
金经理。2018
年6月26日
起任大成景恒
混合型证券投
资基金基金经
理。现任数量

与指数投资部
副总监。具有
基金从业资格。
国籍：中国

会计学硕士。
2010年7月

加入大成基金
管理有限公司，
历任研究部研
究员、数量投
资部数量分析
师。2013年

3月25日至

2015年1月

14日任大成

优选股票型证
券投资基金

（LOF）和大

成沪深300指
数证券投资基
金基金经理助
理。2015年

2月28日起

本基金基金 任大成核心双
张钟玉 经理 2015年8月26日 - 8年 动力混合型证
券投资基金基
金经理（更名
前为大成核心
双动力股票型
证券投资基金）
。2015年5

月23日起任

深证成长40

交易型开放式
指数证券投资
基金、大成深
证成长40交

易型开放式指
数证券投资基
金联接基金及
大成中证500
深市交易型开
放式指数证券
投资基金基金
经理。2015


年8月26日
起任大成沪深
300指数证券
投资基金基金
经理。具有基
金从业资格。
国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送
的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度中国经济增速下行趋势明显，11月工业增加值同比增速5.4%，创下16年3月以来的新低，12月全国制造业PMI降至荣枯线下的49.4%。伴随经济下行，四季度A股继续下探，沪深300指数下跌12.5%，创业板指下跌11.4%。行业方面，有政策利好未来增长前景好的通信、电力设备和有政策放松预期的房地产板块跌幅相对较小，受国内外经济下滑影响的石油石化、钢铁等周期行业和负面政策利空的医药板块四季度跌幅较大。

报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8307元；本报告期基金份额净值增长率为-11.95%,业绩比较基准收益率为-12.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,499,751,358.10 93.67
其中：股票 1,499,751,358.10 93.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,200,000.00 5.01
其中：债券 80,200,000.00 5.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,300,345.25 1.08
8 其他资产 3,831,645.21 0.24
9 合计 1,601,083,348.56 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,863,298.75 0.18
B 采矿业 53,560,823.80 3.35
C 制造业 606,636,047.53 37.95
电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 47,277,068.80 2.96
E 建筑业 57,505,052.16 3.60
F 批发和零售业 33,945,256.58 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 54,095,040.60 3.38
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术

I 服务业 57,326,131.52 3.59
J 金融业 466,162,996.01 29.16
K 房地产业 70,229,995.58 4.39
L 租赁和商务服务业 22,444,808.18 1.40
M 科学研究和技术服务业 1,572,060.00 0.10
水利、环境和公共设施管理

N 业 4,413,198.26 0.28
居民服务、修理和其他服务

O 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,958,625.50 0.44
R 文化、体育和娱乐业 9,369,249.91 0.59
S 综合 - -
合计 1,494,359,653.18 93.48
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,326,839.19 0.15
电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术

I 服务业 - -
J 金融业 50,145.80 0.00
K 房地产业 3,014,719.93 0.19
L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理

业 - -
O 居民服务、修理和其他服务

业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,391,704.92 0.34
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 601318 中国平安 1,181,321 66,272,108.10 4.15
2 600519 贵州茅台 52,493 30,971,394.93 1.94
3 601328 交通银行 5,315,608 30,777,370.32 1.93
4 600036 招商银行 1,070,942 26,987,738.40 1.69
5 601988 中国银行 7,363,140 26,580,935.40 1.66
6 000651 格力电器 621,889 22,195,218.41 1.39
7 000333 美的集团 582,408 21,467,558.88 1.34
8 601166 兴业银行 1,336,715 19,970,522.10 1.25
9 600016 民生银行 3,467,072 19,866,322.56 1.24
10 000858 五粮液 334,544 17,021,598.72 1.06
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000540 中天金融 619,039 3,014,719.93 0.19
2 600485 信威集团 257,554 2,220,115.48 0.14
3 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
4 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
5 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,200,000.00 5.02
其中：政策性金融债 80,200,000.00 5.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,200,000.00 5.02
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 180404 18农发04 800,000 80,200,000.00 5.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号）。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

2、本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号），于2018年11月9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

3、本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份有限公司于2018年2月12日因违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕1号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。

4、本基金投资的前十名证券之一民生银行（600016.SH）的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号、银保监银罚决字〔2018〕8号）。民生银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 123,996.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,699,184.16
5 应收申购款 1,008,464.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,831,645.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 000540 中天金融 3,014,719.93 0.19 重大事项

2 600485 信威集团 2,220,115.48 0.14 重大事项

3 601860 紫金银行 50,145.80 0.00 新股流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 1,771,120,763.38
报告期期间基金总申购份额 197,676,342.33
减:报告期期间基金总赎回份额 44,329,641.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,924,467,464.27
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的文件；
2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。


大成基金管理有限公司
2019年1月19日
点击查看>>  附件