海富通中国海外精选混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月

24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 海富通中国海外混合(QDII)

基金主代码 519601

交易代码 519601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月27日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 121,037,728.10份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有

“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人

投资目标 将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主

动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险

管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限

度内实现基金资产的长期最大化增值。

根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的

实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二

个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规

投资策略 避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，

以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策

略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从

控制系统性风险出发适度调整资产配置。

业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于

中高风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

司

信息披露 姓名 奚万荣 田青

负责人 联系电话 021-38650891 010-67595096

电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 40088-40099 010-67595096

传真 021-33830166 010-66275853

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 BNP Paribas Investment The Bank of New York

名称 PartnersUKLimited MellonCorporation

中文 法国巴黎投资管理英国有限公 纽约梅隆银行

司

注册地址 5,AldermanburySquareLondon One Wall Street New

EC2V7BP,UnitedKingdom York，NY10286

办公地址 5,AldermanburySquareLondon One Wall Street New

EC2V7BP,UnitedKingdom York，NY10286

邮政编码 - NY10286

2.5 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人 http://www.hftfund.com

互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -35,741,671.07 -26,697,688.33 7,999,008.55

本期利润 -2,213,057.68 -72,480,575.64 9,417,020.23

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加权平均基金份额本 -0.0194 -0.5933 0.0894

期利润

本期基金份额净值增 -2.65% -12.13% 9.05%

长率

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份 0.0312 0.3457 0.4427

额利润

期末基金资产净值 164,770,906.46 143,119,463.12 109,349,304.57

期末基金份额净值 1.361 1.398 1.591

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 -1.38% 0.78% -3.22% 0.96% 1.84% -0.18%

个月

过去六 7.76% 0.81% 10.22% 0.97% -2.46% -0.16%

个月

过去一 -2.65% 1.29% 5.49% 1.22% -8.14% 0.07%

年

过去三 -6.72% 2.00% 6.53% 1.31% -13.25% 0.69%

年

过去五 19.91% 1.69% 22.39% 1.25% -2.48% 0.44%

年

自基金

合同生 67.26% 1.73% -5.11% 1.77% 72.37% -0.04%

效起至

今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通中国海外精选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年6月27日至2016年12月31日)

注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；

2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，

该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通中国海外精选混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2016年 - - - --

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 - - - --

注：本基金过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股

公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人

共管理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海

富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合 第7页共39页

型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助证

理）期限 券

姓 职务 从 说明

名 任职日期 离任日期 业

年

限

硕士，持有基金从业人员

本基金的基金 资格证书。曾任交银施罗

经理；海富通 德基金管理有限公司数量

强化回报混合 分析师，2011年7月加入

张 基金经理；海 8 海富通基金管理有限公司，

炳 富通大中华混 2016-02-04 - 年 任股票分析师。2015年

炜 合（QDII）基 6月起任海富通强化回报

金经理；海富 混合基金经理。2016年

通沪港深混合 2月起兼任海富通大中华

基金经理 混合（QDII）和海富通中

国海外混合（QDII）基金

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经理。2016年11月起兼

任海富通沪港深混合基金

经理。

中国籍，特许金融分析师

（CFA），经济学学士，

持有基金从业人员资格证

书。先后任职于香港东亚

银行上海分行、上海瀚蓝

投资顾问有限公司，

本基金的基金 2004年4月加入海富通基

经理；海富通 金管理有限公司，任股票

大中华混合 分析师，2008年6月至

杨 （QDII）基金 18 2010年1月任海富通中国

铭 经理；海富通 2010-01-13 2016-02-04年 海外股票(QDII)基金经理

资产管理（香 助理，2010年1月至

港）有限公司 2016年2月起任海富通中

大中华股票投 国海外混合(QDII)基金经

资负责人 理，2011年1月至

2016年2月任海富通大中

华混合（QDII）基金经理，

2014年1月起兼任海富通

资产管理（香港）有限公

司大中华股票投资负责人。

中国籍，硕士，持有基金

从业人员资格证书。历任

本基金的基金 永丰金证券、富邦证券、

卜 经理；海富通 12 海富通资产管理（香港）

正 大中华混合 2016-08-16 - 年 有限公司分析师。2016年

伦 （QDII）基金 8月起任海富通大中华混

经理 合（QDII）和海富通中国

海外混合（QDII）基金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所 证券从业年限 说明

任职务

ColinWalsh 法国巴黎投资管理 英国国籍，伦敦布

GRAHAM 英国有限公司多重 21年 鲁内尔大学管理学

资产主动资产配置 和数学理科学士。

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总监、首席投资官 历任Mercer（美世

咨询）精算顾问、

BlackRock（贝莱德

集团）全球多资产

策略团队联席主管。

2014年3月起担任

法国巴黎投资管理

英国有限公司多重

资产主动资产配置

总监、首席投资官。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 第10页共39页

贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国海外股票表现受到多重因素影响，跌宕起伏不断。2016年恒生指数上

涨0.39%，收22000.56点，国企指数则下跌2.75%，收9394.87点。年终指数虽仅小幅

升跌，但年内受到国内外许多重要事件的冲击，实际的动荡甚钜。

年初受美元走强影响，人民币兑美元汇率承压，市场进入调整期。年中英国脱欧造成全球市场短期悲观情绪骤升，但进入三季度后由于多数公司中报呈现基本面转佳态势，加上深港通带动的资金涌入预期，市场情绪明显回温，直到11月特朗普赢得美国总统大选，再现黑天鹅事件。年末美联储如期加息同时透露2017年经济信号，预期全球范围内经济复苏，物价上涨，又推升市场对2017年乐观气氛。全年新兴市场股市表现要优于发达市场，惟中国海外市场表现则较整体要弱。

报告期内本基金适度调整布局及仓位，增加包括新科技、工业行业及国家基建相关股票，并调降涨幅已大的汽车及消费板块仓位。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 -2.65%，同期业绩比较基准收益率为 5.49%，基

金净值跑输业绩比较基准 8.14个百分点。跑输指数主要是相对低配的煤炭、石油等能

源、原物料板块股票表现相对强势所致。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预计中国经济在2017年的特徵是经济增速下行叠加通胀压力加剧。

房地产投资的下滑将会带给经济较大的挑战，由于2016年房地产市场过热，中国政府

在“十一”期间推动限购，销售面积增速已经开始下滑，且趋势可能持续一至两年；受到房地产销售火热推动大宗商品需求，由于通胀压力加大，货币政策在2017年大概率会中性偏紧。财政政策则会维持相对积极的基调，通过基建投资来降低房地产投资下滑造成的影响。

另外我们仍高度关注全球宏观经济的变化，包括美联储加息的速度，人民币汇率贬值速度，以及后续油价的变化。展望新的一年，政府的持续改革仍是中国海外股票 第11页共39页

最重要的背景，包括供给侧改革、PPP投资的推动，都将是全年投资的重心所在。而

两地市场全面开通后，除了原本预期受惠的科技、医疗等高增长中小型股票外，包括银行、保险也因为较低的估值及好转的基本面而受到资金青睐。

2017年本基金仍持谨慎的态度，认为高位盘整格局中存在结构性和主题性的机会。

我们将继续密切关注宏观形势和政策变化，投资上将应对经济形势，灵活调整持仓的结构及板块分配。并持续看好受益于国内中产需求驱动、供给侧改革以及科技国产化趋势影响的行业及个股。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作

经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

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银行存款 46,910,838.13 5,466,071.40

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 120,542,177.87 139,796,480.42

其中：股票投资 120,542,177.87 139,796,480.42

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,319.14 143.56

应收股利 - 20,358.64

应收申购款 27,600.70 14,546.98

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 167,482,935.84 145,297,601.00

本期末 上年度末

负债和所有者权益 2016年12月31日 2015年12月

31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,586,974.58 -

应付赎回款 479,962.56 1,576,632.33

应付管理人报酬 220,671.61 182,914.61

应付托管费 51,490.07 42,680.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 372,930.56 375,910.86

负债合计 2,712,029.38 2,178,137.88

所有者权益：

实收基金 121,037,728.10 102,384,429.05

未分配利润 43,733,178.36 40,735,034.07

所有者权益合计 164,770,906.46 143,119,463.12

负债和所有者权益总计 167,482,935.84 145,297,601.00

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.361元，基金份额总额

121,037,728.10份。

7.2 利润表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日

2016年12月31日至2015年12月

31日

一、收入 1,365,725.37 -66,439,599.84

1.利息收入 77,757.77 69,819.31

其中：存款利息收入 77,757.77 69,819.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -33,860,736.64 -20,529,868.61

其中：股票投资收益 -36,765,545.17 -23,552,574.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7,752.68 248,673.94

第15页共39页

股利收益 2,897,055.85 2,774,031.85

3.公允价值变动收益（损失以 33,528,613.39 -45,782,887.31

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 1,579,856.19 -755,345.12

5.其他收入（损失以“-”号填列） 40,234.66 558,681.89

减：二、费用 3,578,783.05 6,040,975.80

1．管理人报酬 2,243,105.52 2,912,130.86

2．托管费 523,391.40 679,497.11

3．销售服务费 - -

4．交易费用 429,504.95 2,033,692.31

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 382,781.18 415,655.52

三、利润总额（亏损总额以“- -2,213,057.68 -72,480,575.64

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -2,213,057.68 -72,480,575.64

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -2,213,057.68 -2,213,057.68

动数（本期利润）

三、本期基金份额 18,653,299.05 5,211,201.97 23,864,501.02

交易产生的基金净

第16页共39页

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 51,299,345.82 16,104,885.99 67,404,231.81

款

2.基金赎回款 -32,646,046.77 -10,893,684.02 -43,539,730.79

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - -72,480,575.64 -72,480,575.64

动数（本期利润）

三、本期基金份额

交易产生的基金净 33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19

值变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40

款

2.基金赎回款 -286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21

四、本期向基金份

额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共39页

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第340号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年6月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(TheBankofNewYorkMellonCorporation)。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海

富通中国海外精选股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为海富通中国海

外精选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China指数(以美元计价)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日

批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计

准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、 第18页共39页

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业

往来利息收入亦免征增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。

第19页共39页

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人

海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibas 基金管理人的股东

InvestmentPartnersBEHolding)

海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月

关联方名称 31日

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

海通国际证券 10,247,876.04 5.40% 26,194,674.87 3.04%

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

第20页共39页

海通国际证券 10,247.88 4.41% - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付

佣金 金总量的 额 佣金总额的

比例 比例

海通国际证券 26,194.67 2.38% - -

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的 2,243,105.52 2,912,130.86

管理费

其中：支付销售机构的客 509,780.35 766,126.05

户维护费

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的 523,391.40 679,497.11

托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.35%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 第21页共39页

易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

报告期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - -

份额

报告期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00

报告期末持有的基金份额 8.27% 9.77%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 9,029,445.89 75,541.01 1,051,719.98 63,741.27

行

纽约梅隆银 37,881,392.24 - 4,414,351.42 -

行

合计 46,910,838.13 75,541.01 5,466,071.40 63,741.27

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银行保管的银行存款不计息。

第22页共39页

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融工具中属于第一层次的余额为120,542,177.87元，无属于第二层次和第三层次的余额

(2015年12月31日：第一层次139,796,480.42元，无属于第二层次和第三层次的余额)

。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 第23页共39页

的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产

(2015年12月31日：未持有)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 120,542,177.87 71.97

其中：普通股 115,293,227.46 68.84

存托凭证 5,248,950.41 3.13

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

第24页共39页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 46,910,838.13 28.01

8 其他各项资产 29,919.84 0.02

9 合计 167,482,935.84 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 115,293,227.46 69.97

美国 5,248,950.41 3.19

合计 120,542,177.87 73.16

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身

挂牌的证券交易所确定。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 39,498,064.32 23.97

非日常生活消费品 21,713,516.83 13.18

金融 19,996,654.92 12.14

工业 14,121,390.59 8.57

原材料 5,851,108.37 3.55

医疗保健 5,280,312.17 3.20

电信业务 5,147,901.76 3.12

日常消费品 4,866,976.99 2.95

公共事业 4,066,251.92 2.47

合计 120,542,177.87 73.16

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名 公司名 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金

称 (英 称(中文) 券市场家(地区) （股） 资产净

第25页共39页

文) 值比例

（％）

Tencent 香港证

1 Holding腾讯控股 700HK 券交易中国香港 70,000 11,880,255.05 7.21

s 有限公司 所

Limited

Guangsh

en 广深铁路 香港证

2 Railway股份有限 525HK 券交易中国香港2,000,000 8,374,063.35 5.08

Compan 公司 所

y

Limited

Chinaso

ft 中软国际 香港证

3 Internati有限公司 354HK 券交易中国香港2,000,000 6,513,160.38 3.95

onal 所

Ltd.

MCtsCoeBh.r,ciLanhntaadkn. 股招商份公银有司限行 香港证

4 3968HK 券交易中国香港 350,000 5,692,752.68 3.45

所

Geely

Automo吉利汽车 香港证

5 bile 控股有限 175HK 券交易中国香港 800,000 5,303,573.46 3.22

Holding 公司 所

s

Limited

Livzon

Pharmac丽珠医药 香港证

6 eutical 集团股份 1513HK 券交易中国香港 130,000 5,280,312.17 3.20

Group 有限公司 所

Inc.

Kingdee

Internati

onal 金蝶国际 香港证

7 Softwar软件集团 268HK 券交易中国香港2,000,000 5,224,842.95 3.17

eGroup有限公司 所

Compan

y

Limited

China 中国移动 香港证

8 Mobile有限公司 941HK 券交易中国香港 70,000 5,147,901.76 3.12

Limited 所

9 Guangz广州汽车 2238HK 香港证中国香港 600,000 5,035,173.99 3.06

第26页共39页

hou 集团股份 券交易

Automo有限公司 所

bile

Group

Co.,Ltd.

SunArt 香港证

10 Retail 高鑫零售 6808HK 券交易中国香港 800,000 4,866,976.99 2.95

Group 有限公司 所

Limited

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于

www.hftfund.com 网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 TencentHoldings 700HK 11,296,508.71 7.89

Limited

2 ChinaMobileLimited 941HK 9,671,474.63 6.76

3 MinthGroupLtd. 425HK 5,443,641.05 3.80

4 CogobuyGroup 400HK 4,993,665.64 3.49

ChinaLongyuanPower

5 GroupCorporation 916HK 4,880,046.28 3.41

Limited

6 CNOOCLimited 883HK 4,644,272.57 3.25

7 HuanengRenewables 958HK 4,453,903.37 3.11

CorporationLimited

SunnyOptical

8 Technology(Group) 2382HK 4,401,515.54 3.08

CompanyLimited

ChinaState

9 Construction 3311HK 4,081,927.20 2.85

InternationalHoldings

Limited

10 ChinaLifeInsurance 2628HK 3,868,119.80 2.70

CompanyLimited

11 SunArtRetailGroup 6808HK 3,806,965.94 2.66

Limited

12 BankOfChinaLimited 3988HK 3,763,042.77 2.63

第27页共39页

13 BAIDUINC-SPON BIDUUS 3,641,253.83 2.54

ADR

14 ChinasoftInternational 354HK 3,528,030.62 2.47

Ltd.

KingdeeInternational

15 SoftwareGroup 268HK 2,786,532.82 1.95

CompanyLimited

SinopecShanghai

16 Petrochemical 338HK 2,203,157.52 1.54

CompanyLimited

17 ALIBABAGROUP BABAUS 2,067,844.83 1.44

HOLDING-SPADR

BrillianceChina

18 AutomotivveHoidings 1114HK 1,859,951.50 1.30

Limited

ChinaCommunications

19 ConstructionCompany 1800HK 1,585,423.84 1.11

Limited

20 BBMGCorporation 2009HK 1,312,249.87 0.92

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

证券代 本期累计卖 占期初基金

序号 公司名称（英文） 码 出金额 资产净值比例

（％）

1 SinopecShanghaiPetrochemicalCompany 338HK 9,443,414.64 6.60

Limited

2 BankOfCommunicationsCo.,Ltd. 3328HK 7,625,723.57 5.33

3 KingdeeInternationalSoftwareGroup 268HK 7,069,058.93 4.94

CompanyLimited

4 ShenzhenInternationalHoldingsLimited 152HK 5,244,758.66 3.66

5 ChinaGalaxySecuritiesCo.,Ltd. 6881HK 4,996,680.22 3.49

6 ShenzhenInvestmentLimited 604HK 4,954,660.20 3.46

7 CSSCOffshoreAndMarineEngineering 317HK 4,855,154.14 3.39

GroupCOLTD-H

8 CNOOCLimited 883HK 4,743,110.22 3.31

9 HuanengRenewablesCorporationLimited 958HK 3,854,317.08 2.69

10 ChinaMobileLimited 941HK 3,811,501.50 2.66

11 SinosoftTechnologyGroupLimited 1297HK 3,416,207.39 2.39

12 GuangzhouAutomobileGroupCo.,Ltd. 2238HK 3,277,262.93 2.29

第28页共39页

13 GoldpacGroupLimited 3315HK 3,241,338.55 2.26

14 ChinaMerchantsBankCo.,Ltd. 3968HK 2,855,826.10 2.00

15 GeelyAutomobileHoldingsLimited 175HK 2,796,272.63 1.95

16 ChinasoftInternationalLtd. 354HK 2,718,445.98 1.90

17 VindaInternationalHoldingsLimited 3331HK 2,594,485.22 1.81

18 ShandongXinhuaPharmaceuticalCompany 719HK 2,460,853.74 1.72

Limited

19 CowellEHoldingsInc. 1415HK 2,175,157.96 1.52

20 TianJinZhongXinPHARMCO-S TIANSP 2,045,113.91 1.43

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 86,844,743.31

卖出收入（成交）总额 102,841,116.42

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填

列,不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

第29页共39页

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,319.14

5 应收申购款 27,600.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,919.84

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,857 20,665.48 42,054,475.54 34.74% 78,983,252.56 65.26%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 27,193.90 0.0225%

第30页共39页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开 0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2008年6月27日)基金份额总额 508,856,821.43

本报告期期初基金份额总额 102,384,429.05

本报告期基金总申购份额 51,299,345.82

减：本报告期基金总赎回份额 32,646,046.77

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 121,037,728.10

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会

第四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。

2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张

文伟、刘颂( Patrick LIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（Ligia Torres）、黄金源(Alex NG

Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨担任公

司第五届董事会董事，其中郑国汉(LeonardK.Cheng)、巴约特（MarcBayot）、杨国平、

张馨为独立董事。

3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会

第31页共39页

第七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。

4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第

十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应付审计费金额为72,000.00元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

CCB

International - 37,352,184.16 19.69% 56,028.31 24.09%-

Securities

Limited

GOLDMAN

SACHS - 30,170,355.16 15.91% 40,536.93 17.43%-

(ASIA)

SECURITIE

第32页共39页

SLIMITED

ICBC

International - 26,649,931.09 14.05% 26,649.96 11.46%-

Holdings

Limited

China

Merchants - 22,496,861.25 11.86% 22,496.87 9.67%-

Sec(HK)

Limited

First

Shanghai - 19,383,913.19 10.22% 23,260.69 10.00%-

Securities

Limited

UBS

Securities - 18,655,594.29 9.84% 18,655.62 8.02%-

AsiaLimited

BOCOM

International - 17,006,571.10 8.97% 25,509.85 10.97%-

Securities

Limited

Haitong

International

Securities - 10,247,876.04 5.40% 10,247.88 4.41%-

Company

Limited

CITIC

Securities

International - 5,251,630.68 2.77% 6,301.94 2.71%-

Company

Limited

UOBKay

Hian(Hong - 1,665,281.27 0.88% 1,730.58 0.74%-

Kong)

Limited

Essence

International - 806,080.39 0.43% 1,209.12 0.52%-

SecuritiesLtd

ShenYin

WanGuo - - - - --

(H.K.)Limite

d

GuoYuan

Securities（ - - - - --

HongKong)

Limited

第33页共39页

Deutsche

BankA.G. - - - - --

London

MORGAN

STANLEY&

CO. - - - - --

INTERNATI

ONALPLC

TheBankof

NewYork - - - - --

Company

Inc.

CreditSuisse

(HongKong) - - - - --

Ltd

CICCHK - - - - --

SEC.Limited

YUANTA

SECURITIE - - - - --

SCO.,LTD.

Polaris

Securities - - - - --

(HongKong)

Limited

OrientSec - - - - --

Nomura

Securities - - - - --

(HK)Ltd

KGIAsia - - - - --

Limited

J.P.Morgan

Securities - - - - --

(AsiaPacific)

Limited

Guodu

Securities（ - - - - --

HongKong)

Limited

CLSAGroup - - - - --

China

Merchants - - - - --

Sec(HK)

Limited

China - - - - --

第34页共39页

Everbright

Securities(H

K)Limited

BOCI - - - - --

SecurityLtd

BNPParibas

Securities - - - - --

(Asia)Ltd

注：1、报告期内，本基金租用券商交易单元新增UOBKayHian(HongKong)

Limited。

2.（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司

备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公

会核准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 成交 债券成 成交 回购成 成交 权证成 成交 基金成

金额 交总额 金额 交总额 金额 交总额 金额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

CCB

International - - - - - - - -

Securities

Limited

GOLDMAN - - - - - - - -

SACHS

第35页共39页

(ASIA)

SECURITIE

SLIMITED

ICBC

International - - - - - - - -

Holdings

Limited

China

Merchants - - - - - - - -

Sec(HK)

Limited

First

Shanghai - - - - - - - -

Securities

Limited

UBS

Securities - - - - - - - -

AsiaLimited

BOCOM

International - - - - - - - -

Securities

Limited

Haitong

International

Securities - - - - - - - -

Company

Limited

CITIC

Securities

International - - - - - - - -

Company

Limited

UOBKay

Hian(Hong - - - - - - - -

Kong)

Limited

Essence

International - - - - - - - -

SecuritiesLtd

ShenYin

WanGuo - - - - - - - -

(H.K.)Limite

d

GuoYuan - - - - - - - -

Securities（

第36页共39页

HongKong)

Limited

Deutsche

BankA.G. - - - - - - - -

London

MORGAN

STANLEY&

CO. - - - - - - - -

INTERNATI

ONALPLC

TheBankof

NewYork - - - - - - - -

Company

Inc.

CreditSuisse

(HongKong) - - - - - - - -

Ltd

CICCHK - - - - - - - -

SEC.Limited

YUANTA

SECURITIE - - - - - - - -

SCO.,LTD.

Polaris

Securities - - - - - - - -

(HongKong)

Limited

OrientSec - - - - - - - -

Nomura

Securities - - - - - - - -

(HK)Ltd

KGIAsia - - - - - - - -

Limited

J.P.Morgan

Securities - - - - - - - -

(AsiaPacific)

Limited

Guodu

Securities（ - - - - - - - -

HongKong)

Limited

CLSAGroup - - - - - - - -

China

Merchants - - - - - - - -

Sec(HK)

第37页共39页

Limited

China

Everbright - - - - - - - -

Securities(H

K)Limited

BOCI - - - - - - - -

SecurityLtd

BNPParibas

Securities - - - - - - - -

(Asia)Ltd

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月

31日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年

12月31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。

作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富

通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司

被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公

告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司

上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年

12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险

基金投资管理人。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿

元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获

得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集

人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募

集发行了首只RQFII产品。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为 第38页共39页

上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

第39页共39页
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