海富通中国海外精选混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共57页

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

§5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......35

7.3期末按行业分类的权益投资组合......36

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......36

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....错误！未定义书签。

7.6积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细错误！未定义书签。

7.7报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.8期末按债券信用等级分类的债券投资组合......42

第3页共57页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......42

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......42

7.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......42

7.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......42

7.13投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。

§9开放式基金份额变动......44

§10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8其他重大事件......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......55

§12备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

第4页共57页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金

基金简称 海富通中国海外混合(QDII)

基金主代码 519601

交易代码 519601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年6月27日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 110,654,460.91份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具

有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管

理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导

投资目标 向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，

实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提

下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化

增值。

根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市

场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策

略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，

投资策略 以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主

动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选

证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求

寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度

调整资产配置。

业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基

金，属于中高风险水平的投资品种。

第5页共57页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 奚万荣 田青

信息披露 联系电话 021-38650891 010-67595096

负责人

电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 40088-40099 010-67595096

传真 021-33830166 010-66275853

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区金融大街25

注册地址 石桥路66号东亚银行金融大 号

厦36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区闹市口大街1

办公地址 石桥路66 号东亚银行金融 号院1号楼

大厦36-37层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 张文伟 王洪章

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 BNP Paribas Asset Management The Bank of New York Mellon

名称 UKLimited Corporation

中文 法国巴黎资产管理英国有限公司 纽约梅隆银行

注册地址 5, Aldermanbury Square London One Wall Street New York，

EC2V7BP,UnitedKingdom NY10286

办公地址 5, Aldermanbury Square London One Wall Street New York，

EC2V7BP,UnitedKingdom NY10286

邮政编码 - NY10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

第6页共57页

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月

30日）

本期已实现收益 8,591,890.48

本期利润 24,323,276.40

加权平均基金份额本期利润 0.2120

本期加权平均净值利润率 14.21%

本期基金份额净值增长率 15.50%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 11,720,285.08

期末可供分配基金份额利润 0.1059

期末基金资产净值 173,910,124.61

期末基金份额净值 1.572

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 93.19%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比 ①－③ ②－④

第7页共57页

增长率① 值增长 基准收益 较基准

率标准 率③ 收益率

差② 标准差

④

过去一个月 2.14% 0.84% 0.91% 0.77% 1.23% 0.07%

过去三个月 5.93% 0.79% 7.74% 0.73% -1.81% 0.06%

过去六个月 15.50% 0.76% 17.38% 0.76% -1.88% 0.00%

过去一年 24.47% 0.78% 32.97% 0.89% -8.50% -0.11%

过去三年 8.19% 1.99% 28.68% 1.30% -20.49% 0.69%

自基金合同生 93.19% 1.69% 14.48% 1.73% 78.71% -0.04%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

海富通中国海外精选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年6月27日至2017年6月30日)

注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制 第8页共57页

中规定的各项比例；

2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，

该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，

由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公

司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理

49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币

市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。

第9页共57页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持

有基金从

业人员资

格证书。

曾任交银

施罗德基

金管理有

限公司数

量分析

师，2011

年7月加

入海富通

本基金的 基金管理

基金经 有限公

理；海富 司，任股

通强化回 票分析

报混合基 师。2015

金经理； 年6月起

张炳炜 海富通大 2016-02-04 - 8年 任海富通

中华混合 强化回报

（QDII） 混合基金

基金经 经理。

理；海富 2016年2

通沪港深 月起兼任

混合基金 海富通大

经理 中华混合

（QDII）

和海富通

中国海外

混合

（QDII）

基金经

理。2016

年11月

起兼任海

富通沪港

深混合基

金经理。

第10页共57页

中国籍，

硕士，持

有基金从

业人员资

格证书。

历任永丰

金证券、

富邦证

本基金的 券、海富

基金经 通资产管

理；海富 理（香港）

卜正伦 通大中华 2016-08-16 - 12年 有限公司

混合 分析师。

（QDII） 2016年8

基金经理 月起任海

富通大中

华混合

（QDII）

和海富通

中国海外

混合

（QDII）

基金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所 证券从业 说明

任职务 年限

英国国籍，伦敦布鲁内尔大学管理

法国巴黎资产管理 学和数学理科学士。历任Mercer

(原法国巴黎投资管 （美世咨询）精算顾问、BlackRock

ColinWalsh 理)英国有限公司多 21年 （贝莱德集团）全球多资产策略团

GRAHAM 重资产主动资产配 队联席主管。2014年3月起担任法

置总监、首席投资官 国巴黎资产管理(原法国巴黎投资

管理)多重资产主动资产配置总监、

首席投资官。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 第11页共57页

关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显着，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年受惠于互通南下资金流入及公司普遍业绩预期向好，港股整体表现稳

定且呈现强势向上趋势。除了南下资金在一季度增持的保险、内银之外，基本面佳的科网、汽车、医药等多个板块随着业绩提升、后续利好不断浮现，也有资金进行布局推动股价。而2016年四季度开始进入调整的中概股，也因季报公布后多数优于预期，随着港股及美股科网板块出现强劲涨势。由于科网股无论软、硬件，在一、二季度均陆续有推出新产品或接下新订单，整体气氛佳，也成为上半年最为强势的板块。

上半年由于全球宏观预期向好，资金偏向风险投资，新兴市场表现要优于发达国家市场，而中国海外股票由于上述因素，表现更优于整体新兴市场平均水平。报告期内本基金持续增加电子、保险等板块股票，调降原物料、工业、基建板块仓位。

第12页共57页

4.5.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 15.50%，同期业绩比较基准收益率17.38%，基金

净值跑输业绩比较基准 1.88 个百分点。跑输指数主要在于相对指数而言，基金低配了

港股、中概股中涨幅最大的电子权值股票。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年港股及中概股走势的焦点在资金趋势，年初以来持续涌入的国内资金在险资

陆续启动南下后将更为充沛。展望下半年，我们认为中国经济的韧性仍强，并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平；而6月份PMI指数在淡季更回升至51.7%，超过市场预期。预计宏观经济以稳中分化为主，消费稳中升级，而进出口贸易、制造业投资等呈现温和复苏的态势；同时，物价方面总体平稳，PPI缓慢下行，CPI维持低位。目前金融监管措施已有一定成效，维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果。

港股及中概股市场在2017年上半年与区内其他市场类似，呈现明显的价值偏好；

下半年关注企业竞争力、业绩增长、估值合理的价值投资风格仍将延续。考虑到经济韧性仍强、资金利率维持平稳，业绩稳健、估值不高的蓝筹仍有不少投资价值，预计电子、汽车、保险等行业龙头均有机会在业绩上跑赢预期，为下半年可以继续积极挖掘的方向。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经

验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

第13页共57页

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 33,129,443.73 46,910,838.13

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 141,115,104.39 120,542,177.87

其中：股票投资 141,115,104.39 120,542,177.87

第14页共57页

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,240.59 2,319.14

应收股利 921,006.93 -

应收申购款 136,425.07 27,600.70

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 175,303,220.71 167,482,935.84

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,586,974.58

应付赎回款 944,376.44 479,962.56

应付管理人报酬 213,730.48 220,671.61

应付托管费 49,870.46 51,490.07

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 185,118.72 372,930.56

负债合计 1,393,096.10 2,712,029.38

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 110,654,460.91 121,037,728.10

第15页共57页

未分配利润 6.4.7.10 63,255,663.70 43,733,178.36

所有者权益合计 173,910,124.61 164,770,906.46

负债和所有者权益总计 175,303,220.71 167,482,935.84

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.572元，基金份额总额110,654,460.91

份。

6.2 利润表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 26,504,683.20 -12,016,452.32

1.利息收入 17,152.53 9,881.01

其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,152.53 9,881.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,572,544.71 -25,144,372.57

其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,194,137.76 -27,179,314.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,378,406.95 2,034,941.65

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 15,731,385.92 12,877,766.71

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -826,871.63 230,495.30

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,471.67 9,777.23

减：二、费用 2,181,406.80 1,416,457.65

1．管理人报酬 1,270,691.88 930,336.37

第16页共57页

2．托管费 296,494.74 217,078.53

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 428,470.41 74,330.41

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 185,749.77 194,712.34

三、利润总额（亏损总额以“-” 24,323,276.40 -13,432,909.97

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 24,323,276.40 -13,432,909.97

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 24,323,276.40 24,323,276.40

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -10,383,267.19 -4,800,791.06 -15,184,058.25

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,795,795.30 1,905,551.25 5,701,346.55

2.基金赎回款 -14,179,062.49 -6,706,342.31 -20,885,404.80

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以“-” - - -

号填列）

五、期末所有者权益（基 110,654,460.91 63,255,663.70 173,910,124.61

金净值）

第17页共57页

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -13,432,909.97 -13,432,909.97

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 16,675,244.21 4,015,611.62 20,690,855.83

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 25,938,534.52 6,256,661.31 32,195,195.83

2.基金赎回款 -9,263,290.31 -2,241,049.69 -11,504,340.00

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以“-” - - -

号填列）

五、期末所有者权益（基 119,059,673.26 31,317,735.72 150,377,408.98

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43 份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行 第18页共57页

股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York

Mellon Corporation)，境外投资顾问为法国巴黎投资管理英国有限公司 (BNP Paribas

InvestmentPartnersUKLimited)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCIChina 指数(以美元计价)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批

准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情

况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的

第19页共57页

通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推

开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增

值税补充政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税，对金融同业

往来利息收入免征增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 33,129,443.73

定期存款 -

其他存款 -

合计 33,129,443.73

注：于2017年06月30日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款22,734,598.52

元(折合人民币19,729,099.13元);美元136.07元(折合人民币921.79元)。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 121,127,764.41 141,115,104.39 19,987,339.98

贵金属投资-金交所

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

第20页共57页

基金 - - -

其他 - - -

合计 121,127,764.41 141,115,104.39 19,987,339.98

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,240.57

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.02

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,240.59

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。

6.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末应付交易费用无余额。

6.4.7.8其他负债

第21页共57页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 648.95

预提费用 184,469.77

合计 185,118.72

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 121,037,728.10 121,037,728.10

本期申购 3,795,795.30 3,795,795.30

本期赎回（以“-”号填列） -14,179,062.49 -14,179,062.49

本期末 110,654,460.91 110,654,460.91

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,778,473.49 39,954,704.87 43,733,178.36

本期利润 8,591,890.48 15,731,385.92 24,323,276.40

本期基金份额交易产生 -650,078.89 -4,150,712.17 -4,800,791.06

的变动数

其中：基金申购款 268,971.94 1,636,579.31 1,905,551.25

基金赎回款 -919,050.83 -5,787,291.48 -6,706,342.31

本期已分配利润 - - -

本期末 11,720,285.08 51,535,378.62 63,255,663.70

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第22页共57页

活期存款利息收入 17,150.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 1.76

合计 17,152.53

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 109,069,368.36

减：卖出股票成本总额 98,875,230.60

买卖股票差价收入 10,194,137.76

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期末无债券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,378,406.95

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,378,406.95

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 15,731,385.92

——股票投资 15,731,385.92

——债券投资 -

第23页共57页

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 15,731,385.92

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 10,471.67

合计 10,471.67

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 428,470.41

银行间市场交易费用 -

合计 428,470.41

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 35,704.06

信息披露费 148,765.71

其他 200.00

银行汇划费 1,080.00

合计 185,749.77

第24页共57页

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人

海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

第25页共57页

当期发生的基金应支付的管理费 1,270,691.88 930,336.37

其中：支付销售机构的客户维护费 240,300.28 248,588.64

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 296,494.74 217,078.53

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.35%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

报告期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00

报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例 9.04% 8.41%

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第26页共57页

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

关联方名称 30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 13,417,019.61 17,150.77 26,765,025.89 8,874.27

纽约梅隆银行 19,712,424.12 - 24,103,744.05 -

合计 33,129,443.73 17,150.77 50,868,769.94 8,874.27

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银行保管的银行存款不计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

第27页共57页

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标.

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管.

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年06月30日，本基金未持有债券(2016年12月31日：同)。

第28页共57页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基

金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

第29页共57页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 13,417,019.61 - - 19,712,424.12 33,129,443.73

交易性金融资产 - - - 141,115,104.39 141,115,104.39

应收利息 - - - 1,240.59 1,240.59

应收股利 - - - 921,006.93 921,006.93

应收申购款 10.00 - - 136,415.07 136,425.07

13,417,029.61 - - 161,886,191.10 175,303,220.71

资产总计

负债

应付证券清算款 - -- - -

应付赎回款 - -- 944,376.44 944,376.44

应付管理人报酬 - -- 213,730.48 213,730.48

应付托管费 - -- 49,870.46 49,870.46

其他负债 - -- 185,118.72 185,118.72

- - - 1,393,096.10 1,393,096.10

负债总计

13,417,029.61 - 160,493,095.00 173,910,124.61

利率敏感度缺口 -

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 9,029,445.89 - - 37,881,392.24 46,910,838.13

交易性金融资产 - - - 120,542,177.87 120,542,177.87

应收利息 - - - 2,319.14 2,319.14

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 27,600.70 27,600.70

9,029,445.89 - 158,453,489.95 167,482,935.84

资产总计 -

负债

应付证券清算款 - - - 1,586,974.58 1,586,974.58

应付赎回款 - - - 479,962.56 479,962.56

第30页共57页

应付管理人报酬 - - - 220,671.61 220,671.61

应付托管费 - - - 51,490.07 51,490.07

其他负债 - - - 372,930.56 372,930.56

- - 2,712,029.38 2,712,029.38

负债总计 -

9,029,445.89 - - 155,741,460.57 164,770,906.46

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。(2016年12月31日,同)

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

下表统计了本基金于2017年6月30日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原

币资产和负债的账面价值已折合为人民币金额。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 921.79 19,729,099.13 19,730,020.92

交易性金融 26,597,615.39 114,517,489.00 141,115,104.39

资产

应收股利 - 921,006.93 921,006.93

应收利息 - 2.93 2.93

资产合计 26,598,537.18 135,167,597.99 161,766,135.17

以外币计价

第31页共57页

的负债

应付证券清 - - -

算款

负债合计 - - - -

资产负债表

外汇风险敞 26,598,537.18 135,167,597.99 - 161,766,135.17

口净额

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 23.38 37,881,613.09 37,881,636.47

交易性金融 5,248,950.41 115,293,227.46 120,542,177.87

资产

应收股利 - - -

应收利息 - - -

资产合计 5,248,973.79 153,174,840.55 158,423,814.34

以外币计价

的负债

应付证券清 - 1,586,974.58 1,586,974.58

算款

负债合计 - 1,586,974.58 1,586,974.58

资产负债表

外汇风险敞 5,248,973.79 151,587,865.97 156,836,839.76

口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1. 所有外币相对人民币贬值 减少约809 减少约784

5%

2. 所有外币相对人民币升值 增加约809 增加约784

5%

第32页共57页

注：影响金额为约数,精确到万元。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票 141,115,104.39 81.14 120,542,177.87 73.16

投资

交易性金融资产－基金 - - - -

投资

交易性金融资产－债券 - - - -

投资

交易性金融资产－贵金 - - - -

属投资

衍生金融资产－权证投 - - - -

资

其他 - - - -

第33页共57页

合计 141,115,104.39 81.14 120,542,177.87 73.16

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准(附注 增加约554 增加约557

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约554 减少约557

6.4.1)下降5%

影响金额为约数,精确到万元。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明

确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期

间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；

(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税

人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于

资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

第34页共57页

比例（％）

1 权益投资 141,115,104.39 80.50

其中：普通股 114,517,489.00 65.33

存托凭证 26,597,615.39 15.17

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 33,129,443.73 18.90

8 其他各项资产 1,058,672.59 0.60

9 合计 175,303,220.71 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 114,517,489.00 65.85

美国 26,597,615.39 15.29

合计 141,115,104.39 81.14

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身

挂牌的证券交易所确定。

第35页共57页

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

信息技术 62,189,045.40 35.76

金融 23,254,019.83 13.37

非日常生活消费品 20,672,337.66 11.89

工业 11,010,654.51 6.33

医疗保健 10,374,556.65 5.97

房地产 6,351,432.88 3.65

能源 4,527,749.84 2.60

日常消费品 2,735,307.62 1.57

合计 141,115,104.39 81.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名 占基金

序号称 (英 公司名 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 资产净

文) 称(中文) 券市场家(地区) （股） 值比例

（％）

TENCE

NT 腾讯控股 香港证

1 HOLDI有限公司 700HK 券交易中国香港 72,000 17,444,875.57 10.03

NGS 所

LTD

ALIBA

BA 阿里巴巴 美国证

2 GROUP集团控股BABAUS 券交易 美国 15,000 14,317,694.39 8.23

HOLDI有限公司

NG-SP 所

ADR

SUNNY舜宇光学 香港证

3 OPTIC 科技(集 2382HK 券交易中国香港 150,000 9,111,906.71 5.24

AL 团)有限 所

第36页共57页

TECH 公司

CHINA

MERCH 招商银行 香港证

4 ANTS 股份有限 3968HK 券交易中国香港 350,000 7,152,846.77 4.11

BANK- 公司 所

H

AAC

TECHN瑞声科技 香港证

OLOGI控股有限

5 ES 2018HK 券交易中国香港 70,000 5,928,813.97 3.41

HOLDI 公司 所

NGSIN

GEELY

AUTO 吉利汽车 香港证

MOBIL控股有限

6 E 175HK 券交易中国香港 400,000 5,845,505.11 3.36

HOLDI 公司 所

NGSLT

CHINA

SOFT 香港证

7 INTER中软国际 354HK 券交易中国香港1,500,000 5,389,041.97 3.10

NATIO有限公司 所

NAL

LTD

MINTH敏实集团 香港证

8 GROUP有限公司 425HK 券交易中国香港 180,000 5,170,356.21 2.97

LTD 所

NETEA

SE.CO 美国证

9 M 网易公司NTESUS 券交易 美国 2,500 5,091,469.68 2.93

INC-AD 所

R

SHENZ

HEN 香港证

10 INTL 深圳国际 152HK 券交易中国香港 400,000 4,970,762.06 2.86

HOLDI 所

NGS

CSPC

PHARM 香港证

11 ACEUT石药集团 1093HK 券交易中国香港 450,000 4,451,817.28 2.56

ICAL

所

GROUP

LT

12 LONGF龙湖地产 960HK 香港证中国香港 300,000 4,368,508.42 2.51

OR 券交易

第37页共57页

PROPE 所

RTIES

CHINA

LIFE 中国人寿 香港证

13 INSUR保险股份 2628HK 券交易中国香港 200,000 4,139,409.05 2.38

ANCE有限公司 所

CO-H

CHINA

TRADI 香港证

14 TIONA中国中药 570HK 券交易中国香港1,000,000 3,905,102.88 2.25

L

所

CHINE

SEME

IND&中国工商 香港证

COMM银行股份

15 BKOF 1398HK 券交易中国香港 850,000 3,887,312.96 2.24

有限公

CHINA- 所

司、

H

PING

AN 中国平安 香港证

16 INSUR 保险(集 2318HK 券交易中国香港 80,000 3,571,867.43 2.05

ANCE 团)股份 所

GROUP有限公司

CO-H

CHINA

STATE中国建筑 香港证

17 CONST国际集团 3311HK 券交易中国香港 300,000 3,478,144.96 2.00

RUCTI有限公司 所

ONINT

JD.CO 美国证

18 M 京东 JDUS 券交易 美国 13,000 3,453,995.58 1.99

INC-AD 所

R

WH 香港证

19 GROUP万洲国际 288HK 券交易中国香港 400,000 2,735,307.62 1.57

LTD 所

KINGS 香港证

20 OFT 金山软件 3888HK 券交易中国香港 150,000 2,648,961.45 1.52

CORP 所

LTD

CHINA

PETRO 香港证

21 LEUM中国石化 386HK 券交易中国香港 500,000 2,642,452.95 1.52

& 所

CHEMI

第38页共57页

CAL-H

CHINA 香港证

22 COSCO中远海控 1919HK 券交易中国香港 800,000 2,561,747.49 1.47

HOLDI

所

NGS-H

BRILLI

ANCE华晨中国 香港证

CHINA汽车控股

23 AUTO 有限公司 1114HK 券交易中国香港 200,000 2,468,025.02 1.42

MOTIV 所

E

AGRIC

ULTUR

AL 香港证

24 BANK农业银行 1288HK 券交易中国香港 750,000 2,401,638.27 1.38

OF 所

CHINA-

H

KINGD

EE 金蝶国际 香港证

25 INTER软件集团 268HK 券交易中国香港 800,000 2,256,281.66 1.30

NATIO有限公司

NAL 所

SFTWR

CITIC

SECURI中信证券 香港证

26 TIES 股份有限 6030HK 券交易中国香港 150,000 2,100,945.35 1.21

CO 公司 所

LTD-H

SHANG

HAI 香港证

27 PHARM 上海医药 2607HK 券交易中国香港 100,000 2,017,636.49 1.16

ACEUT

所

ICALS-

H

CHINA

OVERS 香港证

28 EAS 中国海外 688HK 券交易中国香港 100,000 1,982,924.46 1.14

LAND 发展 所

&

INVEST

NEW 新东方教 美国证

29 ORIENT育科技集 EDUUS 券交易 美国 4,000 1,910,109.82 1.10

AL

团 所

EDUCA

第39页共57页

TIO-SP

ADR

CHINA

SHENH 香港证

30 UA 中国神华 1088HK 券交易中国香港 125,000 1,885,296.89 1.08

ENERG 所

YCO-H

CTRIP.CTRIP.co 美国证

31 COM m国际有CTRPUS 券交易 美国 5,000 1,824,345.92 1.05

INTER 限公司 所

NATIO

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 ALIBABAGROUP BABAUS 11,265,946.66 6.84

HOLDING-SPADR

AAC

2 TECHNOLOGIES 2018HK 6,244,116.22 3.79

HOLDINGSIN

3 CHINACOSCO 1919HK 5,138,851.94 3.12

HOLDINGS-H

4 NETEASEINC-ADR NTESUS 4,860,300.27 2.95

5 SHENZHENINTL 152HK 4,830,245.41 2.93

HOLDINGS

GEELY

6 AUTOMOBILE 175HK 4,748,964.89 2.88

HOLDINGSLT

CSPC

7 PHARMACEUTICAL 1093HK 4,143,645.41 2.51

GROUPLT

CHINA

8 TRADITIONAL 570HK 3,959,764.47 2.40

CHINESEME

9 IND&COMMBKOF 1398HK 3,801,628.45 2.31

CHINA-H

10 LONGFOR 960HK 3,673,666.60 2.23

PROPERTIES

11 NEWCHINALIFE 1336HK 3,534,738.62 2.15

第40页共57页

INSURANCEC-H

12 CHINAPETROLEUM 386HK 3,274,803.97 1.99

&CHEMICAL-H

13 KINGSOFTCORP 3888HK 2,871,480.99 1.74

LTD

14 JD.COMINC-ADR JDUS 2,842,790.95 1.73

CHINA

15 INTERNATIONAL 2039HK 2,749,474.18 1.67

MARINE-H

16 WHGROUPLTD 288HK 2,709,051.95 1.64

17 SINOTRUKHONG 3808HK 2,706,573.95 1.64

KONGLTD

18 SHENZHEN 548HK 2,688,337.84 1.63

EXPRESSWAYCO-H

CHINA

19 EVERBRIGHTINTL 257HK 2,648,822.04 1.61

LTD

BEIJING

20 ENTERPRISES 371HK 2,569,569.75 1.56

WATERGR

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

证券代 本期累计卖 占期初基金

序号 公司名称（英文） 码 出金额 资产净值比例

（％）

1 GUANGSHENRAILWAYCOLTD-H 525HK 7,896,162.50 4.79

2 GEELYAUTOMOBILEHOLDINGSLT 175HK 7,696,076.84 4.67

3 GUANGZHOUAUTOMOBILEGROUP-H 2238HK 6,260,440.07 3.80

4 LIVZONPHARMACEUTICALGROU-H 1513HK 5,709,131.54 3.46

5 BBMGCORP-H 2009HK 5,415,022.94 3.29

6 CHINAMOBILELTD 941HK 5,279,497.69 3.20

7 SUNARTRETAILGROUPLTD 6808HK 4,804,420.50 2.92

8 COGOBUYGROUP 400HK 4,548,690.95 2.76

9 CHINALONGYUANPOWERGROUP-H 916HK 4,041,192.82 2.45

10 BANKOFCHINALTD-H 3988HK 3,981,620.19 2.42

11 SINOPECSHANGHAIPETROCHEM-H 338HK 3,763,590.51 2.28

12 BAIDUINC-SPONADR BIDUUS3,499,171.84 2.12

13 SHANGHAIFUDANMICROELECT-H 1385HK 3,483,838.58 2.11

14 CHINACOMMUNICATIONSCONST-H 1800HK 3,249,056.92 1.97

15 KINGDEEINTERNATIONALSFTWR 268HK 3,230,824.83 1.96

第41页共57页

16 NEWCHINALIFEINSURANCEC-H 1336HK 3,189,666.29 1.94

17 SINOTRUKHONGKONGLTD 3808HK 2,589,540.18 1.57

18 BEIJINGENTERPRISESWATERGR 371HK 2,539,957.92 1.54

19 CHINAINTERNATIONALMARINE-H 2039HK 2,423,715.16 1.47

20 SHENZHENEXPRESSWAYCO-H 548HK 2,394,696.29 1.45

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 103,761,966.61

卖出收入（成交）总额 109,069,368.36

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考

虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金资产。

7.11投资组合报告附注

7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.11.3期末其他各项资产构成

第42页共57页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 921,006.93

4 应收利息 1,240.59

5 应收申购款 136,425.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,058,672.59

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,826 18,993.21 42,054,475.54 38.01% 68,599,985.37 61.99%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 33,095.65 0.0299%

第43页共57页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 0

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年6月27日）基金 508,856,821.43

份额总额

本报告期期初基金份额总额 121,037,728.10

本报告期基金总申购份额 3,795,795.30

减：本报告期基金总赎回份额 14,179,062.49

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 110,654,460.91

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次

临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第44页共57页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

China

Merchants - 81,653,238.07 38.37% 81,653.23 35.98%-

Sec(HK)

Limited

UBS

Securities - 45,411,227.47 21.34% 45,411.24 20.01%-

AsiaLimited

GOLDMAN

SACHS

(ASIA) - 38,784,540.33 18.22% 36,781.97 16.21%-

SECURITIE

SLIMITED

CITIC

Securities

International - 16,799,888.31 7.89% 20,159.86 8.88%-

Company

Limited

ICBC

International - 9,931,000.32 4.67% 9,931.01 4.38%-

Holdings

Limited

CreditSuisse - 7,643,680.36 3.59% 15,287.34 6.74%-

第45页共57页

(HongKong)

Ltd

BOCOM

International - 5,775,400.30 2.71% 8,663.11 3.82%-

Securities

Limited

CCB

International - 4,454,860.05 2.09% 6,682.29 2.94%-

Securities

Limited

UOBKAY

HIAN(Hong - 2,377,499.75 1.12% 2,377.50 1.05%-

Kong)

Limited

CHINA

INDUSTRIA

L

SECURITIE

S - - - - --

INTERNATI

ONAL

BROKERAG

ELIMITED

Deutsche

BankA.G. - - - - --

London

China

Everbright - - - - --

Securities(H

K)Limited

First

Shanghai - - - - --

Securities

Limited

ShenYin

WanGuo - - - - --

(H.K.)Limite

d

YUANTA

SECURITIE - - - - --

SCO.,LTD.

Nomura

Securities - - - - --

(HK)Ltd

CICCHK - - - - --

第46页共57页

SEC.Limited

Haitong

International

Securities - - - - --

Group

Limited

BOCI - - - - --

SecurityLtd

BNPParibas

Securities - - - - --

(Asia)Ltd

Guodu

Securities(Ho - - - - --

ngKong)

Limited

CLSAGroup - - - - --

J.P.Morgan

Securities - - - - --

(AsiaPacific)

Limited

KGIAsia - - - - --

Limited

MORGAN

STANLEY

CO. - - - - --

INTERNATI

ONALPLC

Orient

Securities - - - - --

(HongKong)

Limited

注：1. 报告期内本基金新租用券商兴证国际CHINAINDUSTRIALSECURITIES

INTERNATIONALBROKERAGELIMITED 的交易单元。

2.（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备

选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

第47页共57页

的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会议核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会

议核准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 成交 占当期债 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基

名称 金额 券成交总 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总

额的比例 额的比例 比例 额的比例

Chin

a

Mer

chan

ts - - - - - - - -

Sec(

HK)

Limi

ted

UBS

Secu

rities - - - - - - - -

Asia

Limi

ted

GOL

DM

AN

SAC

HS

(ASI

A) - - - - - - - -

SEC

URI

TIE

S

LIM

ITE

D

CITI - - - - - - - -

C

第48页共57页

Secu

rities

Inter

natio

nal

Com

pany

Limi

ted

ICB

C

Inter

natio

nal - - - - - - - -

Hold

ings

Limi

ted

Cred

it

Suis

se

(Hon - - - - - - - -

g

Kon

g)

Ltd

BOC

OM

Inter

natio

nal - - - - - - - -

Secu

rities

Limi

ted

CCB

Inter

natio

nal - - - - - - - -

Secu

rities

Limi

ted

UO - - - - - - - -

第49页共57页

B

KAY

HIA

N

(Hon

g

Kon

g)

Limi

ted

CHI

NA

IND

UST

RIA

L

SEC

URI

TIE

S

INT - - - - - - - -

ERN

ATI

ON

AL

BRO

KER

AGE

LIM

ITE

D

Deut

sche

Ban

k - - - - - - - -

A.G.

Lon

don

Chin

a

Ever

brig - - - - - - - -

ht

Secu

rities

第50页共57页

(HK

)

Limi

ted

First

Shan

ghai

Secu - - - - - - - -

rities

Limi

ted

Shen

Yin

Wan

Guo - - - - - - - -

(H.K

.)Li

mite

d

YU

ANT

A

SEC

URI - - - - - - - -

TIE

S

CO.,

LTD.

Nom

ura

Secu - - - - - - - -

rities

(HK

)Ltd

CIC

C

HK - - - - - - - -

SEC.

Limi

ted

Hait

ong

Inter - - - - - - - -

natio

nal

第51页共57页

Secu

rities

Grou

p

Limi

ted

BOC

I

Secu - - - - - - - -

rity

Ltd

BNP

Pari

bas

Secu - - - - - - - -

rities

(Asi

a)

Ltd

Guo

du

Secu

rities

(Hon - - - - - - - -

g

Kon

g)

Limi

ted

CLS

A - - - - - - - -

Grou

p

J.P.

Mor

gan

Secu

rities

(Asi - - - - - - - -

a

Pacif

ic)

Limi

ted

KGI - - - - - - - -

第52页共57页

Asia

Limi

ted

MO

RG

AN

STA

NLE

Y

CO. - - - - - - - -

INT

ERN

ATI

ON

AL

PLC

Orie

nt

Secu

rities

(Hon - - - - - - - -

g

Kon

g)

Limi

ted

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

海富通基金管理有限公司旗下QDII基 《中国证券报》、《上海

1金2016年度最后一个市场交易日基金 证券报》和《证券时报》 2017-01-04

资产净值和基金份额净值公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

2 基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司申购费率优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

3 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限 证券报》和《证券时报》 2017-01-12

公司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

4 基金新增凤凰金信（银川）投资管理有 证券报》和《证券时报》 2017-01-18

限公司为销售机构的公告

5 海富通基金管理有限公司关于参加凤凰 《中国证券报》、《上海 2017-01-18

金信（银川）投资管理有限公司申购费 证券报》和《证券时报》

第53页共57页

率优惠活动的公告

6 海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、《上海 2017-02-04

更的公告 证券报》和《证券时报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

7 基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加深圳 《中国证券报》、《上海

8 市金斧子投资咨询有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-02-10

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

9 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 《中国证券报》、《上海 2017-02-23

金申购及定期定额投资费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》

公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

10 华夏财富投资管理有限公司申购费率优 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

11 基金新增上海华夏财富投资管理有限公 证券报》和《证券时报》 2017-03-21

司为销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分

12 开放式基金继续在中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 2017-03-31

限公司开展个人电子银行基金申购费率 证券报》和《证券时报》

优惠活动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

13 基金新增南京苏宁基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加南京 《中国证券报》、《上海

14 苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

15 基金参加广发证券股份有限公司申购费 证券报》和《证券时报》 2017-04-07

率优惠活动的公告

海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海

16 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2017-04-11

资公告

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

17 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-04-22

手续费率优惠活动的公告

海富通中国海外精选混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海

18 金节假日暂停申购、赎回、定期定额投 证券报》和《证券时报》 2017-04-28

资公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

19 基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

销售机构的公告

第54页共57页

海富通基金管理有限公司关于参加北京 《中国证券报》、《上海

20 蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-11

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海

21 基金新增上海基煜基金销售有限公司为 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

销售机构的公告

海富通基金管理有限公司关于参加上海 《中国证券报》、《上海

22 基煜基金销售有限公司申购费率优惠活 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

动的公告

海富通基金管理有限公司关于参加中泰 《中国证券报》、《上海

23 证券股份有限公司申购费率优惠活动的 证券报》和《证券时报》 2017-05-19

公告

海富通旗下部分基金继续参加交通银行 《中国证券报》、《上海

24 手机银行渠道基金申购及定期定额投资 证券报》和《证券时报》 2017-06-30

手续费率优惠活动的公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30

日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内

外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过

224亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月

30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理的

特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被

全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公

司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外

机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，

第55页共57页

海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保

监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子

公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016

年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保

险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固

定收益投资金牛基金公司”。

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件

（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同

（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书

（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人

办公地址。

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

第56页共57页

海富通基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第57页共57页
点击查看>>  附件