银河转型增长主题灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 投资组合报告附注 ...... 51

§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52

§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

10.4 基金投资策略的改变 ...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 57

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河转型混合

基金主代码 519651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 12 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 750,004,313.07 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 银河转型混合 A 银河转型混合 C

金简称

下属分级基金的交 519651 017762

易代码

报告期末下属分级 749,945,132.48 份 59,180.59 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等
国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利
用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国
在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投
资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收
益。

投资策略 本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题领域的相关行业及
其子行业的混合型基金，投资策略主要包括但不限于资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略以及存托凭
证投资策略等。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合基金，属于
证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收
益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 秦长建 王小飞

负责人 联系电话 021-38568989 021-60637103

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-820-0860 021-60637228


传真 021-38568769 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区金融大街 25 号

大道 1568 号 15 层

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1 号
大道 1568 号 15 层 院 1 号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人 宋卫刚 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cgf.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 2023 年 2 月 13 日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据

30 日) -2023 年 6 月 30 日

和指标

银河转型混合 A 银河转型混合 C

本期已实现收益 -9,002,122.19 -495.74

本期利润 -30,462,547.14 -3,673.76

加权平均基金份

-0.0399 -0.1027
额本期利润
本期加权平均净

-7.27% -19.27%
值利润率
本期基金份额净

-7.45% -13.90%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -368,146,509.45 -29,134.69
润

期末可供分配基 -0.4909 -0.4923
金份额利润


期末基金资产净 381,798,623.03 30,045.90
值

期末基金份额净 0.509 0.508
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -49.10% -13.90%
值增长率
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河转型混合 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.19% 1.17% -0.42% 0.65% 1.61% 0.52%

过去三个月 -9.59% 0.98% -3.35% 0.58% -6.24% 0.40%

过去六个月 -7.45% 0.97% 2.33% 0.55% -9.78% 0.42%

-

过去一年 -20.96% 1.12% -3.71% 0.67% 0.45%

17.25%

-

过去三年 -32.22% 1.39% 6.02% 0.83% 0.56%

38.24%

自基金合同生效 -

-49.10% 1.48% -9.46% 1.14% 0.34%

起至今 39.64%

银河转型混合 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④


过去一个月 1.20% 1.17% -0.42% 0.65% 1.62% 0.52%

过去三个月 -9.61% 0.98% -3.35% 0.58% -6.26% 0.40%

自基金合同生效 -

-13.90% 0.93% -3.68% 0.56% 0.37%

起至今 10.22%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。

2、本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

2、本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生学历，13 年金融行业相关从
业经历。曾任职于上海原点资产管理有限
公司研究部，2011 年 11 月加入我公司，
从事投资、研究相关工作。2017 年 1 月
至 2019 年 7 月任银河君信灵活配置混合
杨琪 本基金的 2019 年 2 - 13 年 型证券投资基金基金经理。2017 年 1 月
基金经理 月 19 日 至 2018 年 8 月担任银河银泰理财分红证
券投资基金基金经理。2017 年 4 月起担
任银河美丽优萃混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 7 月至 2021 年 12 月任
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2019 年 2 月起担任银河转型


增长主题灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2019 年 6 月起担任银河乐活
优萃混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年美国经济意外走强，虽然有 SVB 倒闭带来短暂金融系统风险但即刻被美联储阔
表解决。美联储加息周期节奏因经济走强显得扑簌迷离。国内经济重结构轻总量，一季度各项经济指标保持扩张区间，二季度经济复苏力度减弱但仍在持续。我们看好今年相对稳定的外部环境以及国内内需市场的景气复苏。

本基金的配置思路：淡化短期扰动，强调配置有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市公司。从中长期视角，我们看好以下几个方向：1：消费升级：中国本土市场广阔且区域经济各异，可包容不同层次的消费品公司做强做大。居民财富积累伴随消费升级阶梯式提升，相应领域上市公司迎接价量齐升成长机遇期。我们既关注传统行业品牌护城河深的价值型企业，也关注拓展新品类的成长型企业。2：进口替代及国际化：产业结构升级，高附加值领域中国企业发展前景广阔。产业的竞争从 OEM、贴牌的制造模式走向自主品牌模式；从代理销售、仿制低价竞争模式走向自主研发，高性价比竞争模式。具备核心竞争力的企业在产品升级、市场拓展的双轮驱动下具备长期增长空间。3：技术创新新机会：科技创新催生迭代式商业浪潮，一方面关注硬件创新新机会，另一方面关注硬件创新后的软件和商业模式创新机会。

展望后市，本基金将从估值合理景气持续的行业中寻找超额收益，重点投资方向：以食品饮料、医药、休闲服务为代表的大消费，以电子、传媒、新能源为代表的 tmt 等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河转型混合 A 的基金份额净值为 0.509 元，本报告期基金份额净值增长率
为-7.45%，同期业绩比较基准收益率为 2.33%；截至本报告期末银河转型混合 C 的基金份额净值
为 0.508 元，本报告期（实际期间为 2023 年 2 月 13 日-2023 年 6 月 30 日）基金份额净值增长率
为-13.90%，同期业绩比较基准收益率为-3.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年，美国经济伴随通胀下滑逐步走弱，美联储带动的全球激进的加息让全球经济迈入衰退的风险提高。但是，海外对国内资产价格影响的核心因素也在发生动态变化：1）美联储加息周期正接近尾声；2）海外需求对中国的出口拉动出现分化。


证券市场我们依然聚焦于结构性投资机会，寻找代表产业发展方向，具有竞争力的企业用时间换空间。市场永远在长期确定性和估值性价比以及短期景气度之间做挑选，我们认为消费、医药、创新是权益市场长期的方向所在，我们努力从中寻找有机会。我们看好能够让人们过上美好生活的消费服务产业，也看好科技创新带来的硬件升级和软件服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》有关约定，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配”。

本基金截至 2023 年 06 月 30 日无可供分配利润，本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,961,591.13 43,160,485.72

结算备付金 173,864.84 29,038.68

存出保证金 40,199.20 86,334.02

交易性金融资产 6.4.7.2 377,863,076.53 382,812,251.34

其中：股票投资 352,892,311.35 358,125,667.27

基金投资 - -

债券投资 24,970,765.18 24,686,584.07

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,888,645.89 -

应收股利 - -

应收申购款 1,780.50 10,306.09


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 382,929,158.09 426,098,415.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 332,128.39 78,244.75

应付管理人报酬 473,530.36 539,392.66

应付托管费 78,921.75 89,898.79

应付销售服务费 13.24 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 3.70 2.09

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 215,891.72 318,902.00

负债合计 1,100,489.16 1,026,440.29

净资产：

实收基金 6.4.7.10 750,004,313.07 773,478,559.85

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -368,175,644.14 -348,406,584.29

净资产合计 381,828,668.93 425,071,975.56

负债和净资产总计 382,929,158.09 426,098,415.85

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，银河转型混合 A 基金份额净值 0.509 元,基金份额总额
749,945,132.48 份；银河转型混合 C 基金份额净值 0.508 元,基金份额总额 59,180.59 份。银河
转型混合份额总额合计为 750,004,313.07 份。
6.2 利润表
会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -26,753,130.63 -68,053,784.17

1.利息收入 55,956.95 42,107.23

其中：存款利息收入 6.4.7.13 55,956.95 42,107.23

债券利息收入 - -


资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -5,347,089.24 -40,283,435.36
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -9,070,282.41 -44,958,553.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 224,490.00 336,896.57

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 3,498,703.17 4,338,221.33

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -21,463,602.97 -27,817,006.39
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,604.63 4,550.35
“-”号填列）

减：二、营业总支出 3,713,090.27 4,335,647.59

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,118,756.90 3,634,352.72

2．托管费 6.4.10.2.2 519,792.87 605,725.47

3．销售服务费 6.4.10.2.3 44.05 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 2.69 0.94

8．其他费用 6.4.7.23 74,493.76 95,568.46

三、利润总额（亏损总 -30,466,220.90 -72,389,431.76
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -30,466,220.90 -72,389,431.76
“-”号填列）


五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -30,466,220.90 -72,389,431.76

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 -

资产（基金净值） 773,478,559.85 - 425,071,975.56
348,406,584.29

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -

资产（基金净值） 773,478,559.85 - 425,071,975.56
348,406,584.29

三、本期增减变

动额（减少以“-” -23,474,246.78 - -19,769,059.85 -43,243,306.63
号填列）

（一）、综合收益 - - -30,466,220.90 -30,466,220.90
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -23,474,246.78 - 10,697,161.05 -12,777,085.73
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,639,660.35 - -1,190,114.88 1,449,545.47
购款

2.基金赎 -26,113,907.13 - 11,887,275.93 -14,226,631.20
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -

收益结转留存收
益

四、本期期末净 -

资产（基金净值） 750,004,313.07 - 381,828,668.93
368,175,644.14

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 -

资产（基金净值） 804,196,218.01 - 589,808,457.44
214,387,760.57

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -

资产（基金净值） 804,196,218.01 - 589,808,457.44
214,387,760.57

三、本期增减变

动额（减少以“-” -14,761,089.44 - -67,022,640.49 -81,783,729.93
号填列）

（一）、综合收益 - - -72,389,431.76 -72,389,431.76
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -14,761,089.44 - 5,366,791.27 -9,394,298.17
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 6,920,551.29 - -2,652,104.16 4,268,447.13
购款

2.基金赎 -21,681,640.73 - 8,018,895.43 -13,662,745.30
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 789,435,128.57 - - 508,024,727.51
资产（基金净值）


281,410,401.06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武 史平武 刘晓彬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]441 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 3,818,753,900.64 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2015)验字第 60821717_B06 号的验资
报告。基金合同于 2015 年 5 月 12 日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律
文件的公告》，本基金自 2023 年 2 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金
合同作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额将全部自动转换为本基金 A 类份额。对投资者收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者不收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额，C 类基金份额仅
在场外申购、赎回。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合为：本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%，其中，投资于转型增长主题相关股票资产的比例
不低于非现金基金资产的 80%；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资
基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理
人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,961,591.13

等于：本金 2,961,272.26

加：应计利息 318.87

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,961,591.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 416,117,785.58 - 352,892,311.35 -
63,225,474.23

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 24,441,879.00 434,381.38 24,970,765.18 94,504.80
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 24,441,879.00 434,381.38 24,970,765.18 94,504.80

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 440,559,664.58 434,381.38 377,863,076.53 -
63,130,969.43

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.48

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 141,507.48

其中：交易所市场 141,507.48

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 74,383.76

合计 215,891.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银河转型混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 773,478,559.85 773,478,559.85

本期申购 2,504,983.74 2,504,983.74

本期赎回（以“-”号填列） -26,038,411.11 -26,038,411.11

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 749,945,132.48 749,945,132.48

银河转型混合 C

本期

项目 2023 年 2 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 134,676.61 134,676.61

本期赎回（以“-”号填列） -75,496.02 -75,496.02

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 59,180.59 59,180.59

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银河转型混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -249,939,032.55 -98,467,551.74 -348,406,584.29

本期利润 -9,002,122.19 -21,460,424.95 -30,462,547.14

本期基金份额交易产生 7,719,139.87 3,003,482.11 10,722,621.98
的变动数

其中：基金申购款 -820,176.78 -309,773.15 -1,129,949.93

基金赎回款 8,539,316.65 3,313,255.26 11,852,571.91

本期已分配利润 - - -


本期末 -251,222,014.87 -116,924,494.58 -368,146,509.45

银河转型混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 -495.74 -3,178.02 -3,673.76

本期基金份额交易产生 -19,422.34 -6,038.59 -25,460.93
的变动数

其中：基金申购款 -44,080.92 -16,084.03 -60,164.95

基金赎回款 24,658.58 10,045.44 34,704.02

本期已分配利润 - - -

本期末 -19,918.08 -9,216.61 -29,134.69

注： 本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 53,955.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,571.38

其他 430.38

合计 55,956.95

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -9,070,282.41
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -9,070,282.41

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 146,364,426.20


减：卖出股票成本总额 154,974,622.70

减：交易费用 460,085.91

买卖股票差价收入 -9,070,282.41

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 224,490.00

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 224,490.00

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,498,703.17

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,498,703.17

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -21,463,602.97

股票投资 -21,524,147.77

债券投资 60,544.80

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -21,463,602.97

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,527.64

基金转换费收入 76.99

合计 1,604.63

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 110.00

合计 74,493.76

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金代销机构

行”)

中国银河证券股份有限公司(“银河证 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制


券”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,118,756.90 3,634,352.72

其中：支付销售机构的客户维护 1,542,811.71 1,798,060.49
费
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 519,792.87 605,725.47

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河转型混合 A 银河转型混合 C 合计

银河基金 - 0.02 0.02

合计 - 0.02 0.02

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银河转型混合 A 银河转型混合 C 合计

合计 - - -

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河转型混合 C 的
日销售服务费=前一日银河转型混合 C 基金资产净值×0.60%÷当年天数。本基金于 2023 年 2 月
13 日新增 C 类份额，无上年度可比区间。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 2,961,591.13 53,955.19 32,123,033.64 36,803.57

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

三联 2023 年 新股锁

001282 锻造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.12 105 2,932.65 3,477.60 -
日

长青 2023 年 新股锁

001324 科技 5 月 12 6 个月 定 18.88 20.03 114 2,152.32 2,283.42 -
日

锡南 2023 年 新股锁

301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 35.61 222 7,548.00 7,905.42 -
日

301202 朗威 2023 年 1-6 个 新股流 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 -


股份 6 月 28 月 通受限

日 （含）

金杨 2023 年 新股锁

301210 股份 6 月 21 6 个月 定 57.88 49.71 206 11,923.28 10,240.26 -
日

宏源 2023 年 新股锁

301246 药业 3 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 422 21,100.00 12,959.62 -
日

科源 2023 年 新股锁

301281 制药 3 月 28 6 个月 定 44.18 25.36 241 10,647.38 6,111.76 -
日

科源 2023 年 1-6 个 新股锁

301281 制药 5 月 26 月 定-送股 - 25.36 97 - 2,459.92 -
日 （含）

明阳 2023 年 新股锁

301291 电气 6 月 21 6 个月 定 38.13 31.57 421 16,052.73 13,290.97 -
日

三博 2023 年 新股锁

301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 76.13 333 9,856.80 25,351.29 -
日

真兰 2023 年 新股锁

301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 667 17,875.60 14,887.44 -
日

朗坤 2023 年 新股锁

301305 环境 5 月 15 6 个月 定 25.25 19.83 489 12,347.25 9,696.87 -
日

美利 2023 年 新股锁

301307 信 4 月 14 6 个月 定 32.34 32.00 550 17,787.00 17,600.00 -
日

鑫宏 2023 年 新股锁

301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.42 307 20,654.96 20,083.94 -
日

威士 2023 年 新股锁

301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 55.59 226 7,297.54 12,563.34 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 2 月 27 6 个月 定 131.11 53.20 131 17,175.41 6,969.20 -
日

绿通 2023 年 1-6 个 新股锁

301322 科技 5 月 25 月 定-送股 - 53.20 66 - 3,511.20 -
日 （含）

新莱 2023 年 新股锁

301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 41.11 228 8,905.68 9,373.08 -
日


曼恩 2023 年 新股锁

301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 109.44 214 16,435.20 23,420.16 -
日

德尔 2023 年 新股锁

301332 玛 5 月 9 6 个月 定 14.81 13.74 763 11,300.03 10,483.62 -
日

亚华 2023 年 新股锁

301337 电子 5 月 16 6 个月 定 32.60 32.24 232 7,563.20 7,479.68 -
日

涛涛 2023 年 新股锁

301345 车业 3 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 133 9,768.85 6,203.12 -
日

凌玮 2023 年 新股锁

301373 科技 1 月 20 6 个月 定 33.73 31.84 277 9,343.21 8,819.68 -
日

致欧 2023 年 新股锁

301376 科技 6 月 14 6 个月 定 24.66 22.57 388 9,568.08 8,757.16 -
日

未来 2023 年 新股锁

301386 电器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.78 378 11,336.22 8,988.84 -
日

仁信 2023 年 1-6 个 新股流

301395 新材 6 月 21 月 通受限 26.68 26.68 4,546121,287.28121,287.28 -
日 （含）

溯联 2023 年 新股锁

301397 股份 6 月 15 6 个月 定 53.27 40.93 231 12,305.37 9,454.83 -
日

英特 2023 年 新股锁

301399 科技 5 月 16 6 个月 定 43.99 51.65 293 12,889.07 15,133.45 -
日

华人 2023 年 新股锁

301408 健康 2 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 825 13,398.00 13,983.75 -
日

豪恩 2023 年 1-6 个 新股流

301488 汽电 6 月 26 月 通受限 39.78 39.78 2,618104,144.04104,144.04 -
日 （含）

中船 2023 年 新股锁

688146 特气 4 月 13 6 个月 定 36.15 39.34 374 13,520.10 14,713.16 -
日

晶合 2023 年 新股锁

688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.07 2,172 43,135.92 39,248.04 -
日

688352 颀中 2023 年 6 个月 新股锁 12.10 12.63 1,145 13,854.50 14,461.35 -
科技 4 月 11 定


日

中科 2023 年 新股锁

688361 飞测 5 月 12 6 个月 定 23.60 78.84 409 9,652.40 32,245.56 -
日

时创 2023 年 新股锁

688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 27.88 346 6,643.20 9,646.48 -
日

智翔 2023 年 新股锁

688443 金泰 6 月 13 6 个月 定 37.88 29.71 642 24,318.96 19,073.82 -
日

美芯 2023 年 新股锁

688458 晟 5 月 15 6 个月 定 75.00 90.95 141 10,575.00 12,823.95 -
日

阿特 2023 年 新股锁

688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.24 1,475 16,372.50 25,429.00 -
日

晶升 2023 年 新股锁

688478 股份 4 月 13 6 个月 定 32.52 43.22 402 13,073.04 17,374.44 -
日

友车 2023 年 新股锁

688479 科技 5 月 4 6 个月 定 33.99 29.83 241 8,191.59 7,189.03 -
日

航天 2023 年 新股锁

688523 环宇 5 月 26 6 个月 定 21.86 25.43 472 10,317.92 12,002.96 -
日

华海 2023 年 新股锁

688535 诚科 3 月 28 6 个月 定 35.00 54.75 161 5,635.00 8,814.75 -
日

国科 2023 年 新股锁

688543 军工 6 月 14 6 个月 定 43.67 53.72 226 9,869.42 12,140.72 -
日

航天 2023 年 新股锁

688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 25.35 688 8,723.84 17,440.80 -
日

天玛 2023 年 新股锁

688570 智控 5 月 29 6 个月 定 30.26 25.46 369 11,165.94 9,394.74 -
日

安杰 2023 年 新股锁

688581 思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.08 85 10,693.00 10,036.80 -
日

芯动 2023 年 新股锁

688582 联科 6 月 21 6 个月 定 26.74 45.06 426 11,391.24 19,195.56 -
日

688593 新相 2023 年 6 个月 新股锁 11.18 16.26 949 10,609.82 15,430.74 -


微 5 月 25 定

日

天承 2023 年 1-6 个 新股流

688603 科技 6 月 30 月 通受限 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 -
日 （含）

安凯 2023 年 新股锁

688620 微 6 月 15 6 个月 定 10.68 12.81 1,016 10,850.88 13,014.96 -
日

莱斯 2023 年 新股锁

688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 30.89 246 6,218.88 7,598.94 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 24,431,493.70 24,164,547.95

合计 24,431,493.70 24,164,547.95

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 539,271.48 522,036.12

未评级 - -

合计 539,271.48 522,036.12

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2023 年 6 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 2,961,591.13 - - - - - 2,961,591.13

结算备付金 173,864.84 - - - - - 173,864.84

存出保证金 40,199.20 - - - - - 40,199.20

交易性金融资 24,970,765.18 - - - - 352,892,311.35 377,863,076.53
产

应收申购款 - - - - - 1,780.50 1,780.50

应收清算款 - - - - - 1,888,645.89 1,888,645.89

资产总计 28,146,420.35 - - - - 354,782,737.74 382,929,158.09

负债

应付赎回款 - - - - - 332,128.39 332,128.39

应付管理人报 - - - - - 473,530.36 473,530.36
酬

应付托管费 - - - - - 78,921.75 78,921.75

应付销售服务 - - - - - 13.24 13.24
费

应交税费 - - - - - 3.70 3.70

其他负债 - - - - - 215,891.72 215,891.72

负债总计 - - - - - 1,100,489.16 1,100,489.16

利率敏感度缺 28,146,420.35 - - - - 353,682,248.58 381,828,668.93
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2022 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 43,160,485.72 - - - - - 43,160,485.72

结算备付金 29,038.68 - - - - - 29,038.68

存出保证金 86,334.02 - - - - - 86,334.02

交易性金融资 522,036.12 -24,164,547.95 - - 358,125,667.27 382,812,251.34
产

应收申购款 - - - - - 10,306.09 10,306.09

资产总计 43,797,894.54 -24,164,547.95 - - 358,135,973.36 426,098,415.85

负债

应付赎回款 - - - - - 78,244.75 78,244.75

应付管理人报 - - - - - 539,392.66 539,392.66
酬

应付托管费 - - - - - 89,898.79 89,898.79

应交税费 - - - - - 2.09 2.09

其他负债 - - - - - 318,902.00 318,902.00


负债总计 - - - - - 1,026,440.29 1,026,440.29

利率敏感度缺 43,797,894.54 - 24,164,547.95 - - 357,109,533.07 425,071,975.56
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率
风险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生
变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25

-8,710.89 -38,308.43
个基点

分析

市场利率下降 25

8,710.89 38,308.43
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 352,892,311.35 92.42 358,125,667.27 84.25
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 352,892,311.35 92.42 358,125,667.27 84.25

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论
变动值。

假设

2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

18,354,718.20 20,678,777.05
5%

分析

沪深 300 指数下降

-18,354,718.20 -20,678,777.05
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；


第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 352,441,871.89 357,113,132.82

第二层次 25,421,204.64 25,699,118.52

第三层次 - -

合计 377,863,076.53 382,812,251.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 352,892,311.35 92.16

其中：股票 352,892,311.35 92.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 24,970,765.18 6.52

其中：债券 24,970,765.18 6.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,135,455.97 0.82

8 其他各项资产 1,930,625.59 0.50

9 合计 382,929,158.09 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,522,396.96 0.40

C 制造业 297,663,765.19 77.96

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 2,124.06 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,645.38 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 10,536,231.77 2.76

H 住宿和餐饮业 3,571,387.50 0.94

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 80,487.69 0.02

J 金融业 8,250,643.24 2.16

K 房地产业 727,226.00 0.19

L 租赁和商务服务业 30,464,468.00 7.98

M 科学研究和技术服务业 5,368.98 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 14,178.63 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 25,351.29 0.01

R 文化、体育和娱乐业 36.66 0.00

S 综合 - -

合计 352,892,311.35 92.42

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例


码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 21,100 35,680,100.00 9.34

2 000858 五 粮 液 190,574 31,172,189.18 8.16

3 688516 奥特维 121,694 22,927,149.60 6.00

4 000860 顺鑫农业 579,600 19,526,724.00 5.11

5 603605 珀莱雅 172,020 19,335,048.00 5.06

6 600809 山西汾酒 97,800 18,099,846.00 4.74

7 688169 石头科技 55,024 17,645,096.32 4.62

8 000596 古井贡酒 65,800 16,277,604.00 4.26

9 603345 安井食品 109,701 16,104,106.80 4.22

10 300856 科思股份 194,700 15,336,519.00 4.02

11 601888 中国中免 134,900 14,910,497.00 3.91

12 300896 爱美客 21,200 9,432,940.00 2.47

13 002475 立讯精密 286,642 9,301,532.90 2.44

14 002946 新乳业 629,200 9,029,020.00 2.36

15 300662 科锐国际 254,700 9,008,739.00 2.36

16 600036 招商银行 251,839 8,250,245.64 2.16

17 002612 朗姿股份 306,200 7,281,436.00 1.91

18 603198 迎驾贡酒 103,700 6,616,060.00 1.73

19 600138 中青旅 523,200 6,545,232.00 1.71

20 600004 白云机场 449,200 6,441,528.00 1.69

21 000708 中信特钢 382,700 6,061,968.00 1.59

22 002594 比亚迪 22,800 5,888,556.00 1.54

23 002262 恩华药业 120,500 3,715,015.00 0.97

24 603908 牧高笛 75,900 3,678,114.00 0.96

25 301073 君亭酒店 98,250 3,571,387.50 0.94

26 300750 宁德时代 13,500 3,088,665.00 0.81

27 603486 科沃斯 32,100 2,496,417.00 0.65

28 600438 通威股份 63,200 2,168,392.00 0.57

29 002006 精工科技 94,800 2,044,836.00 0.54

30 300866 安克创新 22,500 1,968,750.00 0.52

31 000786 北新建材 77,400 1,897,074.00 0.50

32 603209 兴通股份 89,040 1,888,538.40 0.49

33 688526 科前生物 75,782 1,802,853.78 0.47

34 000625 长安汽车 129,100 1,669,263.00 0.44

35 600938 中国海油 84,004 1,522,152.48 0.40

36 603983 丸美股份 43,500 1,407,225.00 0.37

37 603885 吉祥航空 86,700 1,337,781.00 0.35

38 688363 华熙生物 10,351 922,895.16 0.24

39 600009 上海机场 19,100 867,522.00 0.23

40 300751 迈为股份 4,320 731,721.60 0.19

41 600639 浦东金桥 58,600 727,226.00 0.19

42 603517 绝味食品 19,200 713,280.00 0.19


43 002568 百润股份 18,300 665,205.00 0.17

44 300014 亿纬锂能 9,900 598,950.00 0.16

45 002311 海大集团 10,000 468,400.00 0.12

46 605336 帅丰电器 27,000 464,400.00 0.12

47 688392 骄成超声 3,779 419,431.21 0.11

48 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.03

49 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03

50 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02

51 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

52 688249 晶合集成 2,172 39,248.04 0.01

53 688361 中科飞测 409 32,245.56 0.01

54 688472 阿特斯 1,475 25,429.00 0.01

55 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.01

56 301325 曼恩斯特 214 23,420.16 0.01

57 301310 鑫宏业 307 20,083.94 0.01

58 688582 芯动联科 426 19,195.56 0.01

59 688443 智翔金泰 642 19,073.82 0.00

60 301307 美利信 550 17,600.00 0.00

61 688562 航天软件 688 17,440.80 0.00

62 688478 晶升股份 402 17,374.44 0.00

63 301291 明阳电气 502 15,931.57 0.00

64 688593 新相微 949 15,430.74 0.00

65 301399 英特科技 293 15,133.45 0.00

66 301303 真兰仪表 667 14,887.44 0.00

67 688146 中船特气 374 14,713.16 0.00

68 688352 颀中科技 1,145 14,461.35 0.00

69 301408 华人健康 844 14,313.59 0.00

70 688620 安凯微 1,016 13,014.96 0.00

71 301246 宏源药业 422 12,959.62 0.00

72 688458 美芯晟 141 12,823.95 0.00

73 301210 金杨股份 254 12,704.10 0.00

74 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00

75 688543 国科军工 226 12,140.72 0.00

76 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00

77 301332 德尔玛 829 11,426.76 0.00

78 301170 锡南科技 315 11,365.02 0.00

79 301323 新莱福 273 11,319.33 0.00

80 301322 绿通科技 197 10,480.40 0.00

81 301337 亚华电子 318 10,438.08 0.00

82 688581 安杰思 85 10,036.80 0.00

83 301305 朗坤环境 489 9,696.87 0.00

84 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00

85 301397 溯联股份 231 9,454.83 0.00


86 688570 天玛智控 369 9,394.74 0.00

87 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00

88 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00

89 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00

90 301376 致欧科技 388 8,757.16 0.00

91 301281 科源制药 338 8,571.68 0.00

92 301269 华大九天 64 7,861.76 0.00

93 688631 莱斯信息 246 7,598.94 0.00

94 688479 友车科技 241 7,189.03 0.00

95 301345 涛涛车业 133 6,203.12 0.00

96 301328 维峰电子 82 4,669.08 0.00

97 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00

98 301117 佳缘科技 62 4,006.44 0.00

99 301029 怡合达 89 3,976.52 0.00

100 301366 一博科技 82 3,562.90 0.00

101 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00

102 301035 润丰股份 44 3,457.08 0.00

103 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00

104 301196 唯科科技 98 3,327.10 0.00

105 301201 诚达药业 77 3,172.40 0.00

106 301152 天力锂能 71 3,170.86 0.00

107 301138 华研精机 85 3,092.30 0.00

108 301318 维海德 92 3,086.60 0.00

109 301018 申菱环境 82 2,951.18 0.00

110 300953 震裕科技 40 2,945.20 0.00

111 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00

112 301030 仕净科技 42 2,902.20 0.00

113 301087 可孚医疗 58 2,859.40 0.00

114 001311 多利科技 49 2,814.07 0.00

115 301139 元道通信 92 2,657.88 0.00

116 301330 熵基科技 74 2,647.72 0.00

117 001324 长青科技 131 2,643.31 0.00

118 301012 扬电科技 98 2,533.30 0.00

119 301326 捷邦科技 64 2,433.92 0.00

120 301179 泽宇智能 71 2,392.70 0.00

121 301021 英诺激光 90 2,352.60 0.00

122 301227 森鹰窗业 84 2,329.32 0.00

123 301349 信德新材 43 2,156.02 0.00

124 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00

125 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00

126 301132 满坤科技 72 2,116.08 0.00

127 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00

128 301313 凡拓数创 47 1,989.51 0.00


129 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00

130 301195 北路智控 42 1,955.52 0.00

131 001266 宏英智能 66 1,917.30 0.00

132 300995 奇德新材 91 1,856.40 0.00

133 603130 云中马 80 1,816.80 0.00

134 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00

135 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00

136 301015 百洋医药 62 1,721.12 0.00

137 300987 川网传媒 91 1,720.81 0.00

138 301327 华宝新能 21 1,661.31 0.00

139 301189 奥尼电子 53 1,621.27 0.00

140 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00

141 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00

142 301171 易点天下 71 1,569.10 0.00

143 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00

144 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00

145 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00

146 301016 雷尔伟 75 1,504.50 0.00

147 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00

148 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00

149 300834 星辉环材 60 1,464.00 0.00

150 300943 春晖智控 83 1,407.68 0.00

151 300937 药易购 44 1,398.76 0.00

152 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00

153 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00

154 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00

155 301006 迈拓股份 51 1,333.65 0.00

156 301206 三元生物 38 1,329.62 0.00

157 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00

158 301002 崧盛股份 61 1,259.04 0.00

159 301093 华兰股份 36 1,245.60 0.00

160 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00

161 301217 铜冠铜箔 85 1,209.55 0.00

162 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00

163 300929 华骐环保 93 1,053.69 0.00

164 301017 漱玉平民 55 1,047.20 0.00

165 301115 建科股份 45 1,028.70 0.00

166 301282 金禄电子 34 1,022.04 0.00

167 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00

168 301285 鸿日达 65 941.85 0.00

169 301319 唯特偶 15 897.75 0.00

170 605011 杭州热电 25 884.50 0.00

171 601022 宁波远洋 83 862.37 0.00


172 301039 中集车辆 64 846.72 0.00

173 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00

174 301198 喜悦智行 53 804.54 0.00

175 601089 福元医药 49 798.70 0.00

176 300614 百川畅银 29 794.31 0.00

177 301309 万得凯 28 771.12 0.00

178 301176 逸豪新材 44 755.92 0.00

179 603153 上海建科 40 710.00 0.00

180 001366 播恩集团 46 709.32 0.00

181 605167 利柏特 71 687.28 0.00

182 300955 嘉亨家化 32 681.60 0.00

183 301011 华立科技 27 632.61 0.00

184 300996 普联软件 20 614.00 0.00

185 301092 争光股份 23 602.14 0.00

186 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00

187 603151 邦基科技 35 571.90 0.00

188 300931 通用电梯 72 565.20 0.00

189 300993 玉马遮阳 49 561.05 0.00

190 301137 哈焊华通 31 553.97 0.00

191 300774 倍杰特 44 512.16 0.00

192 301041 金百泽 15 496.80 0.00

193 301236 软通动力 18 489.78 0.00

194 301216 万凯新材 29 482.27 0.00

195 301020 密封科技 21 474.81 0.00

196 603071 物产环能 27 447.93 0.00

197 300997 欢乐家 28 407.96 0.00

198 300059 东方财富 28 397.60 0.00

199 301010 晶雪节能 18 365.22 0.00

200 001339 智微智能 12 356.04 0.00

201 301033 迈普医学 8 351.68 0.00

202 301300 远翔新材 11 347.60 0.00

203 001314 亿道信息 8 338.24 0.00

204 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00

205 603281 江瀚新材 8 247.04 0.00

206 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00

207 301062 上海艾录 23 243.57 0.00

208 301166 优宁维 3 128.82 0.00

209 300991 创益通 7 117.67 0.00

210 301032 新柴股份 13 116.35 0.00

211 301013 利和兴 7 100.10 0.00

212 301036 双乐股份 5 93.65 0.00

213 301123 奕东电子 3 76.62 0.00

214 301276 嘉曼服饰 3 76.50 0.00


215 301007 德迈仕 3 46.29 0.00

216 301025 读客文化 3 36.66 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 000860 顺鑫农业 17,197,366.00 4.05

2 688516 奥特维 16,710,485.46 3.93

3 603605 珀莱雅 13,212,795.00 3.11

4 002946 新乳业 10,301,304.60 2.42

5 688169 石头科技 8,657,378.90 2.04

6 300662 科锐国际 8,189,487.58 1.93

7 301367 怡和嘉业 7,991,353.00 1.88

8 000596 古井贡酒 7,633,678.06 1.80

9 603198 迎驾贡酒 6,858,325.00 1.61

10 600004 白云机场 6,680,890.00 1.57

11 601888 中国中免 5,471,183.80 1.29

12 603209 兴通股份 5,126,933.00 1.21

13 301073 君亭酒店 3,861,227.54 0.91

14 300896 爱美客 3,839,392.00 0.90

15 603345 安井食品 3,759,271.00 0.88

16 002262 恩华药业 3,535,516.00 0.83

17 300750 宁德时代 3,506,768.00 0.82

18 600138 中青旅 2,723,861.00 0.64

19 300413 芒果超媒 2,636,597.00 0.62

20 300592 华凯易佰 2,210,247.30 0.52

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300394 天孚通信 18,419,341.40 4.33

2 603209 兴通股份 14,128,826.50 3.32

3 000708 中信特钢 11,613,905.96 2.73

4 000860 顺鑫农业 11,328,979.00 2.67

5 300059 东方财富 10,602,918.76 2.49

6 603369 今世缘 6,594,350.00 1.55

7 301367 怡和嘉业 6,197,577.82 1.46

8 300856 科思股份 6,031,905.88 1.42


9 002493 荣盛石化 5,685,043.08 1.34

10 002475 立讯精密 5,562,343.00 1.31

11 300413 芒果超媒 4,913,053.91 1.16

12 301071 力量钻石 4,141,639.00 0.97

13 600438 通威股份 3,969,639.00 0.93

14 600882 妙可蓝多 3,261,621.00 0.77

15 002006 精工科技 3,111,614.00 0.73

16 000519 中兵红箭 3,011,885.00 0.71

17 600519 贵州茅台 2,565,261.00 0.60

18 300592 华凯易佰 2,422,167.00 0.57

19 603345 安井食品 2,240,026.00 0.53

20 000858 五 粮 液 2,214,490.00 0.52

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 171,265,414.55

卖出股票收入（成交）总额 146,364,426.20

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 24,431,493.70 6.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 539,271.48 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 24,970,765.18 6.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019679 22 国债 14 240,000 24,431,493.70 6.40

2 110085 通 22 转债 4,380 539,271.48 0.14

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未从事股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未从事国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未从事国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,199.20

2 应收清算款 1,888,645.89

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,780.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,930,625.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 539,271.48 0.14

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

银河转型 13,568 55,273.08 - - 749,945,132.48 100.00
混合 A

银河转型 31 1,909.05 - - 59,180.59 100.00
混合 C

合计 13,599 55,151.43 - - 750,004,313.07 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 银河转型混合 A 0.00 0.0000
人所有从

业人员持 银河转型混合 C 0.00 0.0000
有本基金

合计 0.00 0.0000

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 银河转型混合 A 0
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 银河转型混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 银河转型混合 A 0

开放式基金 银河转型混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河转型混合 A 银河转型混合 C

基金合同生效日 3,818,753,900.64 -
（2015 年 5 月 12

日）基金份额总额

本报告期期初基金 773,478,559.85 -
份额总额

本报告期基金总申 2,504,983.74 134,676.61
购份额

减：本报告期基金 26,038,411.11 75,496.02
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 749,945,132.48 59,180.59
份额总额

注：本基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、 2023 年 1 月 11 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、 2023 年 6 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施- 内容


受到稽查或处罚等措施的主体 无

受到稽查或处罚等措施的时间 -

采取稽查或处罚等措施的机构 无

受到的具体措施类型 无

受到稽查或处罚等措施的原因 无

管理人采取整改措施的情况（如 无

提出整改意见）

其他 无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东北证券 3 72,944,426. 23.46 67,932.35 23.60 -

67

中泰证券 1 59,514,001. 19.14 54,830.59 19.05 -

58

国信证券 2 58,589,715. 18.84 53,978.37 18.76 -

50

海通证券 1 23,188,601. 7.46 21,595.10 7.50 -

52

申万宏源 2 20,630,536. 6.63 19,006.72 6.60 -

证券 08

兴业证券 2 20,397,123. 6.56 18,995.68 6.60 -

88

国金证券 1 16,156,456. 5.20 14,885.15 5.17 -

50

浙商证券 2 13,888,449. 4.47 12,795.53 4.45 -

40

国海证券 1 13,782,960. 4.43 12,698.36 4.41 -

42

华创证券 1 11,512,886. 3.70 10,722.00 3.73 -

01

安信证券 3 375,051.00 0.12 349.33 0.12 -

财通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -


东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

华西证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

网信证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 3 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券
注：选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

东北证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

兴业证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券


广发证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

华西证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

网信证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中投证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司基金行业高 《中国证券报》、公司 2023 年 1 月 11 日
级管理人员变更公告 网站

银河基金管理有限公司关于旗下部 《上海证券报》、公司

2 分基金增加 C 类基金份额并修改基 网站 2023 年 2 月 7 日
金合同等法律文件的公告

《中国证券报》、《上海

3 银河基金管理有限公司 2022 年年度 证券报》、《证券时 2023 年 3 月 29 日
报告提示性公告 报》、《证券日报》、公

司网站

银河基金管理有限公司 2023 年第一 《中国证券报》、《上海

4 季度提示性公告 证券报》、《证券时 2023 年 4 月 21 日
报》、《证券日报》、公


司网站

5 银河基金管理有限公司基金行业高 《中国证券报》、公司 2023 年 6 月 8 日
级管理人员变更公告 网站

银河转型增长主题灵活配置混合型 《上海证券报》、公司

6 证券投资基金基金产品资料概要更 网站 2023 年 6 月 21 日
新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金金合同》

3、《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2023 年 8 月 26 日
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