广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第2页共14页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发现金宝场内货币
基金主代码519858
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年12 月2 日
报告期末基金份额总额454,975,432.00 份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为
基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第3页共14页
组合进行积极管理。
业绩比较基准活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称广发宝A 广发宝B
下属分级基金的交易代码519858 519859
报告期末下属分级基金的
份额总额
346,565,004.84 份108,410,427.16 份
注：1、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金A 类、B 类基金份额上市交易。
2、本基金基金份额认购价格为1.00 元/份，迁移至场内时面值调整为0.01 元，本
表所列A 类、B 类份额数据面值已折算为1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
广发宝A 广发宝B
1.本期已实现收益1,947,721.68 921,242.24
2.本期利润1,947,721.68 921,242.24
3.期末基金资产净值346,565,004.84 108,410,427.16
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本
期已实现收益和本期利润的金额相等。
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第4页共14页
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发宝A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.5688% 0.0029% 0.0875% 0.0000% 0.4813% 0.0029%
2、广发宝B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月0.7196% 0.0029% 0.0875% 0.0000% 0.6321% 0.0029%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年12 月2 日至2019 年3 月31 日)
1、广发宝A
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第5页共14页
2、广发宝B
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第6页共14页
任本基金的基金经理
期限
姓名职务
任职日
期
离任日期
证券从
业年限
说明
温秀娟
本基金的基
金经理；广
发货币市场
基金的基金
经理；广发
理财30 天债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发理财7 天
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发活期宝
货币市场基
金的基金经
理；广发添
利交易型货
币市场基金
的基金经理；
广发天天红
发起式货币
市场基金的
基金经理；
现金投资部
总经理
2013-12-
02 - 19 年
温秀娟女士，经济学学士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发证券
股份有限公司江门营业部
高级客户经理、固定收益
部交易员、投资经理，广
发基金管理有限公司固定
收益部研究员、投资经理、
固定收益部副总经理。
曾雪兰
本基金的基
金经理；广
发理财30 天
债券型证券
投资基金的
基金经理
2016-07-
22 - 9 年
曾雪兰女士，经济学硕士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。曾任广发基金
管理有限公司固定收益部
债券交易员、债券研究员、
基金经理助理、广发集安
债券型证券投资基金基金
经理（自2017 年2 月6 日
至2018 年10 月9 日）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第7页共14页
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金
持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债
券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间
优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险
管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资
风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实
现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，货币市场整体仍非常宽松，但部分时间段资金面有所波动，包括2 月末
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第8页共14页
资金面超预期转紧、3 月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是，央行在
解读金融数据时提到降准空间已经没有很大，结合总理此前提到的打击票据空转套利，
市场担忧央行货币政策态度边际变化。基金经理总体上维持此前对货币政策的看法：
基本面仍处下行期，所以货币政策宽松格局在未来一段时间将继续维持；货币政策已
经进入了观察期，短期内进一步宽松的可能性较低。一方面，二季度物价数据上行，
制约货币政策空间；另一方面，中美贸易谈判中汇率稳定应该是重要考虑因素，国内
基本面压力未明显加大的情况下，货币政策不宜操作过急。报告期内，组合选择在季
度末等关键时点配置资产，提高组合收益，并根据场内资金申赎特点，保持组合流动
性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发现金宝场内货币A 类净值增长率为0.5688%,广发现金宝场内货币
B 类净值增长率为0.7196%,同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资179,579,435.49 35.81
其中：债券179,579,435.49 35.81
资产支持证券- -
2 买入返售金融资产99,984,589.98 19.94
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计204,458,965.97 40.77
4 其他资产17,500,767.49 3.49
5 合计501,523,758.93 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第9页共14页
序号项目占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额5.48
其中：买断式回购融资-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
报告期末债券回购融资余额29,699,785.15 6.53
2
其中：买断式回购融资- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限56
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
62
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
18
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内22.07 6.53
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第10页共14页
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天32.85 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天43.96 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天2.20 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 4.42 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计105.50 6.53
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券30,136,195.35 6.62
其中：政策性金融债30,136,195.35 6.62
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第11页共14页
6 中期票据- -
7 同业存单149,443,240.14 32.85
8 其他- -
9 合计179,579,435.49 39.47
10
剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 111812115 18 北京银
行CD115
500,000.00 49,833,620.53 10.95
2 111897670 18 南京银
行CD076
500,000.00 49,808,971.06 10.95
3 111821170 18 渤海银
行CD170
500,000.00 49,800,648.55 10.95
4 120235 12 国开35 200,000.00 20,119,764.73 4.42
5 160420 16 农发20 100,000.00 10,016,430.62 2.20
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 次
报告期内偏离度的最高值0.0816%
报告期内偏离度的最低值-0.0007%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0263%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第12页共14页
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金273,572.86
2 应收证券清算款-
3 应收利息1,161,723.55
4 应收申购款16,065,471.08
5 其他应收款-
6 待摊费用-
7 其他-
8 合计17,500,767.49
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目广发宝A 广发宝B
基金合同生效日基金份额总额4,029,368.55 10,096,214.95
本报告期期初基金份额总额252,041,170.71 123,418,868.30
本报告期基金总申购份额1,318,522,359.64 44,698,609.31
本报告期基金总赎回份额1,223,998,525.51 59,707,050.45
报告期期末基金份额总额346,565,004.84 108,410,427.16
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第13页共14页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发现金宝场内实时申赎货币市场基金募集的文件
2.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》
3.《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2019 年第1 季度报告
第14页共14页
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
点击查看>>  附件