华夏兴华混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1

重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3

月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......5

3.3过去三年基金的利润分配情况......6

§4管理人报告......6

§5托管人报告......11

§6审计报告......12

§7年度财务报表......13

7.1资产负债表......13

7.2利润表......14

7.3所有者权益（基金净值）变动表......15

7.4报表附注......16

§8投资组合报告......36

8.1期末基金资产组合情况......36

8.2期末按行业分类的股票投资组合......37

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细43

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细43

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

8.12 投资组合报告附注......44

§9基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45

§10开放式基金份额变动......45

§11 重大事件揭示......46

§12备查文件目录......49

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏兴华混合型证券投资基金

基金简称 华夏兴华混合

基金主代码 519908

交易代码 519908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月12日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 686,378,177.02份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

密切跟踪经济动向，挖掘中国经济发展过程中所蕴

投资目标 含的机会，更好地分享中国经济较快成长的发展成

果，力争实现基金资产的长期、持续增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场

走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的

投资策略 资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产

类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征

的相对变化，适时进行动态调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋上

证国债指数×30%。

本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货

风险收益特征 币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高

收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限

公司

姓名 张静 田青

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275853

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街

A区 25号

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大

泰大厦B座8层 街1号院1号楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 杨明辉 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普北京市东城区东长安街1号东方广

通合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -152,198,190.54 775,052,707.88 252,683,101.03

本期利润 -112,123,962.61 678,683,046.10 157,636,311.84

加权平均基金份额本期利润 -0.1509 0.7572 0.1000

本期加权平均净值利润率 -8.95% 42.63% 8.51%

本期基金份额净值增长率 -6.79% 51.47% 9.51%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 564,098,989.16 748,303,013.05 307,384,570.64

期末可供分配基金份额利润 0.8218 0.9511 0.2847

期末基金资产净值 1,216,280,842.88 1,495,892,395.33 1,355,116,165.91

期末基金份额净值 1.772 1.901 1.255

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 89.33% 103.11% 34.09%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 准差④

过去三个月 2.37% 0.80% 1.26% 0.50% 1.11% 0.30%

过去六个月 6.49% 0.79% 3.93% 0.53% 2.56% 0.26%

过去一年 -6.79% 1.74% -6.63% 0.98% -0.16% 0.76%

过去三年 54.62% 2.02% 36.54% 1.25% 18.08% 0.77%

自基金合同生 89.33% 1.89% 31.62% 1.20% 57.71% 0.69%

效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

华夏兴华混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年4月12日至2016年12月31日）

注：自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华

混合型证券投资基金基金合同》生效。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

华夏兴华混合型证券投资基金

自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：自2013年4月12日起，由《兴华证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴华

混合型证券投资基金基金合同》生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年12月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第7，华夏医疗健康混合A及华夏兴华混合A分别在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第10和第13，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第12；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在38只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。

2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，

华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办

的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券

投资回报基金管理公司”奖。

在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 北京大学MBA。曾任

基金经 宝盈基金基金经理助

阳琨 理、公司 2013-04-12 - 21年 理，益民基金投资部

副总经 部门经理，中国对外

理、投资 经济贸易信托投资有

总监 限公司财务部部门经

理等。2006年8月加

入华夏基金管理有限

公司，曾任策略研究

员、股票投资部副总

经理，兴和证券投资

基金基金经理（2009

年1月1日至2012

年1月12日期间）、

兴华证券投资基金基

金经理（2007年6月

12日至2013年4月

11日期间）、华夏盛

世精选混合型证券投

资基金基金经理

（2009年12月18日

至2015年9月1日期

间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，财经事件频发，国际上有美元加息进程一波三折、英国脱欧、特

朗普当选美国新总统等多项黑天鹅事件，国内亦有人民币汇率受到贬值压力、银行理财规模快速膨胀、房地产价格快速上涨引致严格限购等等。实体经济方面，虽然总需求不振的现象依然困扰全球，但库存周期的波动亦使得国内实体经济阶段性温和复苏。A股市场延续了2015年年中高点回落后的颓势，全年上证指数跌幅达12.3%，创业板指数跌幅更是高达27.7%。具体而言，年初股票市场在熔断机制的冲击下大幅下跌，在1月内跌至年内低点2638点附近；其后，市场在稳健类蓝筹股的带动下走出温和反弹的行情，11月末上证指数回到3300点附近。板块方面，低估值蓝筹板块表现相对稳健，高估值成长股板块估值继续收缩，前几年牛市中估值膨胀较明显的中小市值股票则全年持续承压。

报告期内，本基金保持了相对稳定的股票投资比例，坚持以“自下而上”选股作为主要投资策略，淡化行业配置和股票仓位择时，个股集中度明显提高。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.772元，本报告期份额净值

增长率为-6.79%，同期业绩比较基准增长率为-6.63%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，我们对2017年的市场抱有正面期望。我们认为中国宏观经

济的韧性可能超出市场普遍预期。在本轮房地产市场的繁荣期间，企业家们保持了谨慎的扩张，并未像历史上若干房地产繁荣时期那样大手笔拿地。因此，我们认为由于房地产企业普遍财务状态稳健，投资行为趋于理性，未来一个阶段的实体经济受房地产调控的影响亦可能优于悲观者的预期，企业盈利仍将维持一段时间的复苏。海外方面由于美国新政府的政策实施具有一定的不确定性，目前还难以准确预期，需要密切观察新总统上台后如何实施其执政纲领。我们认为2017年的股票市场会越来越多地受到实体经济的影响，A股市场波动可能加大。因此，在新的一年中，我们将保持对个股选择的重要关注，并将适度加大组合的波段操作，以适应企业盈利节奏的变化。

综合而言，我们将继续“自下而上”精选个股，加大组合向优质资产集中的力度，争取以专业投资为持有人提供合理的回报。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的

说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明(2017)审字第60739337_B07号

华夏兴华混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏兴华混合型证券投资基金财务报表，包括2016年12

月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以

及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏兴华混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 汤骏 马剑英

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

2017年3月10日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 91,900,713.36 157,595,942.59

结算备付金 2,431,737.35 6,192,688.53

存出保证金 390,787.98 901,367.83

交易性金融资产 7.4.7.2 1,135,846,661.64 1,363,042,911.86

其中：股票投资 1,075,634,661.64 1,352,468,911.86

基金投资 - -

债券投资 60,212,000.00 10,574,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,259,901.33 56,619.06

应收股利 - -

应收申购款 88,821.48 576,927.82

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 218,378.00 218,378.00

资产总计 1,232,137,001.14 1,528,584,835.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 513,448.35 7,487,906.45

应付管理人报酬 1,566,312.40 1,920,551.31

应付托管费 261,052.08 320,091.89

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 12,151,384.89 21,485,546.12

应交税费 783,413.95 783,413.95

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 580,546.59 694,930.64

负债合计 15,856,158.26 32,692,440.36

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 652,181,853.72 747,589,382.28

未分配利润 7.4.7.10 564,098,989.16 748,303,013.05

所有者权益合计 1,216,280,842.88 1,495,892,395.33

负债和所有者权益总计 1,232,137,001.14 1,528,584,835.69

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.772元，基金份额总额686,378,177.02

份。

7.2 利润表

会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -81,346,756.59 723,969,729.73

1.利息收入 2,531,750.76 2,629,362.90

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,219,372.04 1,428,422.69

债券利息收入 1,245,808.41 1,200,940.21

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 66,570.31 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -124,081,257.93 816,914,374.23

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -128,554,667.50 807,931,063.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -79,480.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 4,473,409.57 9,062,790.55

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 40,074,227.93 -96,369,661.78

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 128,522.65 795,654.38

减：二、费用 30,777,206.02 45,286,683.63

1.管理人报酬 18,780,392.76 23,729,241.75

2.托管费 3,130,065.60 3,954,873.66

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.20 8,651,174.61 17,365,452.53

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.21 215,573.05 237,115.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -112,123,962.61 678,683,046.10

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -112,123,962.61 678,683,046.10

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏兴华混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 747,589,382.28 748,303,013.05 1,495,892,395.33

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -112,123,962.61 -112,123,962.61

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -95,407,528.56 -72,080,061.28 -167,487,589.84

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 92,129,395.56 71,411,382.14 163,540,777.70

2.基金赎回款 -187,536,924.12 -143,491,443.42 -331,028,367.54

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 652,181,853.72 564,098,989.16 1,216,280,842.88

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,025,956,197.33 329,159,968.58 1,355,116,165.91

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 678,683,046.10 678,683,046.10

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -278,366,815.05 -259,540,001.63 -537,906,816.68

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 386,462,235.26 347,056,995.43 733,519,230.69

2.基金赎回款 -664,829,050.31 -606,596,997.06 -1,271,426,047.37

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 747,589,382.28 748,303,013.05 1,495,892,395.33

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 汪贵华 汪贵华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

根据原兴华证券投资基金（以下简称“基金兴华”）基金份额持有人大会审议通过的《关于兴华证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]277号《关于核准兴华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》及上海证券交易所上证基字[2013]95号《关于终止兴华证券投资基金上市的决定》的同意，基金兴华于2013年4月11日进行终止上市权利登记，2013年4月12日终止上市。原《兴华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时基金兴华更名为华夏兴华混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人2015年7月2日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏兴华混合型证券投资基金基金合同的公告》，本基金自2015年7月2日起增加H类基金份额类别。

根据《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2013年5月15日为基金兴华基金份额折算基准日。经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为1.052元，精确到小数点后第9位为1.052420524元（第10位舍去），本基金管理人按照1.052420524的折算比例对原兴华证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例，采用截尾法保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。折算前原兴华证券投资基金份额总额为20亿份，折算后基金份额总额为2,104,814,287份。

本基金于基金合同生效后自2013年4月18日至2013年5月10日期间内开

放集中申购，共募集1,355,413,663.50元，其中用于折合基金份额的集中申购资

金利息共计353,522.99元，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报

（验）字（13）第0084号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金折合为

1,355,413,663.50份基金份额，其中集中申购资金利息折合353,522.99份基金份

额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企

业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103

号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面

推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局

关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。其中对内地投资者取得上述收入按照20%代扣代缴个人所得税，应纳税所得额按如下方式确认：基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税；对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票

交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 91,900,713.36 157,595,942.59

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 91,900,713.36 157,595,942.59

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 998,882,488.05 1,075,634,661.64 76,752,173.59

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债 银行间市场 60,001,947.95 60,212,000.00 210,052.05

券

合计 60,001,947.95 60,212,000.00 210,052.05

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,058,884,436.00 1,135,846,661.64 76,962,225.64

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,316,154,566.20 1,352,468,911.86 36,314,345.66

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债 银行间市场 10,000,347.95 10,574,000.00 573,652.05

券

合计 10,000,347.95 10,574,000.00 573,652.05

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,326,154,914.15 1,363,042,911.86 36,887,997.71

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 19,499.09 32,287.86

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,203.73 3,065.37

应收债券利息 1,239,005.13 20,819.67

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 193.38 446.16

合计 1,259,901.33 56,619.06

7.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

其他应收款 218,378.00 218,378.00

待摊费用 - -

合计 218,378.00 218,378.00

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 12,150,610.89 21,485,546.12

银行间市场应付交易费用 774.00 -

合计 12,151,384.89 21,485,546.12

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00

应付赎回费 546.59 24,930.64

预提费用 80,000.00 170,000.00

合计 580,546.59 694,930.64

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 786,779,424.54 747,589,382.28

本期申购 96,956,136.99 92,129,395.56

本期赎回（以“-”号填列） -197,357,384.51 -187,536,924.12

本期末 686,378,177.02 652,181,853.72

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 850,083,987.55 -101,780,974.50 748,303,013.05

本期利润 -152,198,190.54 40,074,227.93 -112,123,962.61

本期基金份额交易产生的变 -85,403,255.22 13,323,193.94 -72,080,061.28

动数

其中：基金申购款 88,332,464.21 -16,921,082.07 71,411,382.14

基金赎回款 -173,735,719.43 30,244,276.01 -143,491,443.42

本期已分配利润 - - -

本期末 612,482,541.79 -48,383,552.63 564,098,989.16

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款利息收入 1,172,110.56 1,303,924.06

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 39,202.59 109,551.94

其他 8,058.89 14,946.69

合计 1,219,372.04 1,428,422.69

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 2,934,678,657.47 6,004,259,406.22

减：卖出股票成本总额 3,063,233,324.97 5,196,328,342.54

买卖股票差价收入 -128,554,667.50 807,931,063.68

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出债券（、债转股及债券 - 72,700,483.69

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 - 70,125,150.00

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 2,654,813.69

买卖债券差价收入 - -79,480.00

7.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.15贵金属投资收益

7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.15.2贵金属投资——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.15.3贵金属投资——赎回差价收入

无。

7.4.7.15.4贵金属投资——申购差价收入

无。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.16.2衍生工具收益——其他衍生工具收益

无。

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 4,473,409.57 9,062,790.55

基金投资产生的股利收益 - -

合计 4,473,409.57 9,062,790.55

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

1.交易性金融资产 40,074,227.93 -96,369,661.78

——股票投资 40,437,827.93 -96,981,811.78

——债券投资 -363,600.00 612,150.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 40,074,227.93 -96,369,661.78

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

基金赎回费收入 128,522.65 795,654.38

其他 - -

合计 128,522.65 795,654.38

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场交易费用 8,650,899.61 17,365,052.53

银行间市场交易费用 275.00 400.00

合计 8,651,174.61 17,365,452.53

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

审计费用 80,000.00 90,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

银行费用 18,173.05 30,065.69

其他 1,400.00 1,050.00

合计 215,573.05 237,115.69

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政

策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，要求2017年7月1日(含)以后，资

管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明

确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补

充，该通知要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东

POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东

青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东

南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

无。

7.4.10.1.2权证交易

无。

7.4.10.1.3债券交易

无。

7.4.10.1.4债券回购交易

无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 18,780,392.76 23,729,241.75

其中：支付销售机构的客户维护费 1,335,276.93 1,383,013.00

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的 3,130,065.60 3,954,873.66

托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

期初持有的基金份额 124,156,009.58 117,339,377.00

期间申购/买入总份额 - 6,816,632.58

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 124,156,009.58 124,156,009.58

期末持有的基金份额占基金 18.09% 15.78%

总份额比例

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 91,900,713.36 1,172,110.56 157,595,942.59 1,303,924.06

活期存款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末 备

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 （单 总额 估值总额注

单价 位：股）

601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新发流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

通受限

603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

通受限

300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新发流 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

通受限

603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新发流 23.16 23.16 2,182 50,535.12 50,535.12-

通受限

603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新发流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

通受限

603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新发流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

通受限

603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新发流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

通受限

300587 天铁股份 2016-12-28 2017-01-05 新发流 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

通受限

002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新发流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

通受限

002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新发流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

通受限

603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新发流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

通受限

603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新发流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

通受限

300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新发流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

通受限

300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新发流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

通受限

300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新发流 4.94 4.94 1,104 5,453.76 5,453.76-

通受限

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值备

股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注

单价 单价

603986 兆易创新 2016-09-19 重大事 177.972017-03-13195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

项

300537 广信材料 2016-10-12 重大事 48.792017-01-13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

项

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。截至本期末，本基金持有极少量债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（％） 例（％）

交易性金融资产-股票投资 1,075,634,661.64 88.44 1,352,468,911.86 90.41

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产-权证投资 - - - -

合计 1,075,634,661.64 88.44 1,352,468,911.86 90.41

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变

假设 动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末 上年度末

分析 （2016年12月31日） （2015年12月31日）

+5% 40,863,360.80 82,061,051.23

-5% -40,863,360.80 -82,061,051.23

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一

层次的余额为1,075,634,661.64元，第二层次的余额为60,212,000.00元，第三层

次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为1,318,058,352.18

元，第二层次的余额为44,984,559.68元，第三层次的余额为0元。）

7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。

7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,075,634,661.64 87.30

其中：股票 1,075,634,661.64 87.30

2 固定收益投资 60,212,000.00 4.89

其中：债券 60,212,000.00 4.89

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 94,332,450.71 7.66

7 其他各项资产 1,957,888.79 0.16

8 合计 1,232,137,001.14 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 27,421,042.00 2.25

B 采矿业 60,327,504.43 4.96

C 制造业 896,953,575.42 73.75

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,411,927.26 2.75

E 建筑业 366,171.15 0.03

F 批发和零售业 19,963,818.35 1.64

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 804,340.61 0.07

J 金融业 708,431.70 0.06

K 房地产业 18,490,238.34 1.52

L 租赁和商务服务业 3,390,409.30 0.28

M 科学研究和技术服务业 137,744.40 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 13,650,000.00 1.12

合计 1,075,634,661.64 88.44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300097 智云股份 1,917,334 105,089,076.54 8.64

2 300156 神雾环保 3,699,855 92,533,373.55 7.61

3 000820 神雾节能 2,819,978 81,497,364.20 6.70

4 000403 ST生化 1,759,981 57,744,976.61 4.75

5 002366 台海核电 1,000,000 53,620,000.00 4.41

6 002450 康得新 2,789,200 53,301,612.00 4.38

7 600518 康美药业 2,600,000 46,410,000.00 3.82

8 002387 黑牛食品 2,335,200 40,655,832.00 3.34

9 600276 恒瑞医药 760,900 34,620,950.00 2.85

10 002043 兔宝宝 2,894,151 33,485,327.07 2.75

11 600452 涪陵电力 800,720 33,374,009.60 2.74

12 600566 济川药业 976,536 30,526,515.36 2.51

13 600782 新钢股份 8,431,500 28,161,210.00 2.32

14 002470 金正大 3,000,000 23,700,000.00 1.95

15 000902 新洋丰 2,000,000 22,520,000.00 1.85

16 002529 海源机械 999,975 21,139,471.50 1.74

17 600871 石化油服 5,000,000 20,500,000.00 1.69

18 002353 杰瑞股份 1,000,000 20,300,000.00 1.67

19 600271 航天信息 1,000,000 19,950,000.00 1.64

20 600759 洲际油气 1,999,906 19,639,076.92 1.61

21 601607 上海医药 1,000,000 19,560,000.00 1.61

22 603515 欧普照明 500,000 19,255,000.00 1.58

23 002064 华峰氨纶 3,324,600 18,252,054.00 1.50

24 002037 久联发展 999,929 17,118,784.48 1.41

25 600048 保利地产 1,614,266 14,738,248.58 1.21

26 002321 华英农业 1,300,000 13,923,000.00 1.14

27 000881 大连国际 500,000 13,650,000.00 1.12

28 002299 圣农发展 636,100 13,498,042.00 1.11

29 300410 正业科技 229,100 12,366,818.00 1.02

30 600521 华海药业 552,675 12,175,430.25 1.00

31 601808 中海油服 926,100 11,881,863.00 0.98

32 002662 京威股份 692,485 11,391,378.25 0.94

33 002100 天康生物 1,000,000 8,970,000.00 0.74

34 600984 建设机械 999,903 8,739,152.22 0.72

35 600328 兰太实业 654,517 8,587,263.04 0.71

36 002068 黑猫股份 1,000,000 8,380,000.00 0.69

37 002554 惠博普 1,000,000 8,170,000.00 0.67

38 600376 首开股份 317,696 3,751,989.76 0.31

39 600057 象屿股份 279,100 3,209,650.00 0.26

40 002371 七星电子 81,994 2,181,040.40 0.18

41 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.04

42 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.03

43 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02

44 603556 海兴电力 6,053 272,142.88 0.02

45 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.02

46 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

47 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.02

48 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02

49 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.01

50 603258 电魂网络 2,783 166,145.10 0.01

51 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01

52 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.01

53 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01

54 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.01

55 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01

56 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

57 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01

58 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01

59 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

60 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01

61 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01

62 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01

63 603727 博迈科 2,027 96,343.31 0.01

64 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01

65 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01

66 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

67 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01

68 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01

69 603987 康德莱 2,503 80,821.87 0.01

70 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01

71 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01

72 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01

73 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.01

74 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01

75 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01

76 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01

77 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01

78 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

79 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01

80 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

81 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

82 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01

83 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.01

84 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

85 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01

86 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01

87 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00

88 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00

89 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

90 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

91 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00

92 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00

93 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00

94 603228 景旺电子 2,182 50,535.12 0.00

95 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00

96 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00

97 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

98 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00

99 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00

100 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00

101 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

102 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00

103 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00

104 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

105 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

106 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

107 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

108 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

109 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

110 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

111 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

112 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

113 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

114 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

115 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

116 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

117 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

118 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

119 300588 熙菱信息 1,104 5,453.76 0.00

120 002616 长青集团 100 1,994.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 300097 智云股份 89,627,450.72 5.99

2 002007 华兰生物 54,577,693.80 3.65

3 000820 神雾节能 53,959,705.33 3.61

4 002366 台海核电 51,665,292.68 3.45

5 002690 美亚光电 51,455,944.04 3.44

6 000807 云铝股份 49,382,388.26 3.30

7 000709 河钢股份 49,360,940.10 3.30

8 002450 康得新 48,477,365.85 3.24

9 000895 双汇发展 48,251,963.82 3.23

10 002387 黑牛食品 46,834,378.00 3.13

11 600452 涪陵电力 46,288,259.07 3.09

12 600497 驰宏锌锗 43,553,954.47 2.91

13 000902 新洋丰 41,726,536.87 2.79

14 600518 康美药业 40,678,214.37 2.72

15 002043 兔宝宝 39,343,834.76 2.63

16 601012 隆基股份 39,143,292.57 2.62

17 600115 东方航空 38,041,993.00 2.54

18 000778 新兴铸管 37,853,503.24 2.53

19 002037 久联发展 36,819,495.15 2.46

20 000401 冀东水泥 35,670,107.44 2.38

21 600276 恒瑞医药 33,864,396.78 2.26

22 000655 金岭矿业 33,662,965.35 2.25

23 002094 青岛金王 33,224,706.85 2.22

24 600887 伊利股份 32,398,380.78 2.17

25 000937 冀中能源 31,664,183.92 2.12

26 300197 铁汉生态 31,282,312.92 2.09

27 600782 新钢股份 30,644,198.47 2.05

28 600566 济川药业 30,159,142.45 2.02

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 000807 云铝股份 118,236,712.78 7.90

2 002007 华兰生物 72,977,935.30 4.88

3 300077 国民技术 61,121,302.18 4.09

4 600559 老白干酒 59,743,016.23 3.99

5 002630 华西能源 54,453,772.46 3.64

6 002299 圣农发展 53,412,462.62 3.57

7 600497 驰宏锌锗 53,180,816.60 3.56

8 002601 佰利联 49,760,418.24 3.33

9 002690 美亚光电 45,019,564.91 3.01

10 000895 双汇发展 44,944,017.99 3.00

11 300202 聚龙股份 44,643,245.29 2.98

12 601012 隆基股份 42,916,689.41 2.87

13 000709 河钢股份 42,709,633.15 2.86

14 600096 云天化 42,285,138.33 2.83

15 000541 佛山照明 40,090,198.69 2.68

16 002094 青岛金王 38,519,134.03 2.57

17 600115 东方航空 36,542,443.71 2.44

18 000401 冀东水泥 35,860,545.95 2.40

19 000778 新兴铸管 33,780,319.54 2.26

20 600887 伊利股份 33,414,112.03 2.23

21 002271 东方雨虹 32,474,072.46 2.17

22 600325 华发股份 31,624,637.52 2.11

23 000596 古井贡酒 31,460,340.14 2.10

24 000910 大亚圣象 30,808,597.77 2.06

25 000655 金岭矿业 29,968,747.46 2.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,745,961,246.82

卖出股票收入（成交）总额 2,934,678,657.47

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,000,000.00 4.11

其中：政策性金融债 50,000,000.00 4.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,212,000.00 0.84

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 60,212,000.00 4.95

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例

（％）

1 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 4.11

2 1282544 12豫交投MTN4 100,000 10,212,000.00 0.84

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.12016年8月18日台海核电收到了深圳证券交易所下发的《关于对台海玛

努尔核电设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。

8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 390,787.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,259,901.33

5 应收申购款 88,821.48

6 其他应收款 218,378.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,957,888.79

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

41,074 16,710.77 142,538,654.85 20.77% 543,839,522.17 79.23%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 590,782.02 0.09%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年4月12日）基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 786,779,424.54

本报告期基金总申购份额 96,956,136.99

减：本报告期基金总赎回份额 197,357,384.51

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 686,378,177.02

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏

基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限

公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为80,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供9年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

国信证券 1 1,588,411,782.90 28.00%1,479,285.86 28.38%-

申万宏源证券 1 990,335,845.54 17.45% 922,293.34 17.69%-

招商证券 1 982,398,056.53 17.31% 914,907.83 17.55%-

国都证券 1 734,106,063.80 12.94% 683,673.85 13.12%-

广发证券 3 679,854,159.87 11.98% 561,999.72 10.78%-

中金公司 1 402,063,245.64 7.09% 374,443.15 7.18%-

中信建投证券 1 233,307,537.44 4.11% 217,280.39 4.17%-

国泰君安证券 1 63,369,243.65 1.12% 59,015.59 1.13%-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了国海证券、国元证券、中国银河证券、浙商证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，浙商证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交

总额的比例 总额的比例

- - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于指数熔断当中国证监会指

1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04

性公告

2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04

定报刊及网站

华夏基金管理有限公司关于指数熔断期中国证监会指

3 间旗下基金场内申赎业务安排的提示性 定报刊及网站 2016-01-05

公告

华夏基金管理有限公司关于指数熔断当中国证监会指

4 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07

性公告

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监中国证监会指

5 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13

司兼职等情况的公告

华夏基金管理有限公司关于调整中国建中国证监会指

6 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21

公告

7 华夏基金管理有限公司关于设立上海华中国证监会指 2016-01-30

夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

8 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18

代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

9 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03

份有限公司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监中国证监会指

10 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04

司兼职等情况的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

11 放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有 定报刊及网站 2016-03-09

限公司为代销机构的公告

12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指 2016-04-15

放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

13 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-04-22

限公司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

14 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10

限公司为代销机构的公告

关于停止支付宝基金专户电子交易开户中国证监会指

15 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13

告

16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-07-02

定报刊及网站

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监中国证监会指

17 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-07-02

司兼职等情况的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

18 放式基金新增珠海盈米财富管理有限公 定报刊及网站 2016-07-07

司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

19 放式基金新增深圳富济财富管理有限公 定报刊及网站 2016-08-17

司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

20 放式基金在万联证券开通申购、赎回、转 定报刊及网站 2016-08-25

换、定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

21 放式基金新增北京汇成基金销售有限公 定报刊及网站 2016-08-26

司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

22 放式基金新增大泰金石投资管理有限公 定报刊及网站 2016-08-31

司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监中国证监会指

23 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-09-20

司兼职等情况的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

24 放式基金新增中证金牛（北京）投资咨询 定报刊及网站 2016-10-25

有限公司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

25 放式基金新增泰诚财富基金销售（大连） 定报刊及网站 2016-11-02

有限公司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

26 放式基金新增上海长量基金销售投资顾 定报刊及网站 2016-11-16

问有限公司为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于公司董事、监中国证监会指

27 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-11-18

司兼职等情况的公告

关于华夏基金管理有限公司旗下部分开中国证监会指

28 放式基金在华西证券股份有限公司开通 定报刊及网站 2016-11-18

申购、赎回等业务的公告

关于旗下部分开放式基金新增北京新浪中国证监会指

29 仓石基金销售有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2016-12-08

告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开中国证监会指

30 放式基金新增北京蛋卷基金销售有限公 定报刊及网站 2016-12-23

司为代销机构的公告

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会核准基金兴华转型的文件；

12.1.2《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》；

12.1.3《华夏兴华混合型证券投资基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日
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