信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................... 8
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................................................................................. 9
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 10
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 11
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 12
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 25
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 27
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 27
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 27
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................. 27
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................................. 28
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 28
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 28
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................. 28
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 29
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 29
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 29
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 29
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 29
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 29
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 29
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 29
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 30
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 32
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 32
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 32
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 32
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 32
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金
基金简称 信诚四季红混合
基金主代码 550001
交易代码 550001 551001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 29 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,288,666,344.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的
长期稳定增长。
投资策略
本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上,建立了适合国内市
场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配
置(TAA)。战略性资产配置(SAA)即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡
比重,按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回
报率假定而作出。战术性资产配置(TAA)是本基金资产配置的核心,是指依据特定市场
情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测,并围绕基金资产的战略性资产
配置基准,进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准
62.5%×新华富时全 A 指数收益率+32.5%×中证国债指数收益率+5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票 62.5%,债券 32.5%)确立了本基金在
平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通
过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中
长期稳定增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 林葛
联系电话 021-68649788 010-66060069
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95599
传真 021-50120888 010-68121816
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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邮政编码 200120 100031
法定代表人 张翔燕 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
注:自 2013 年 1 月 1 日起,本基金选定的信息披露报纸为: 上海证券报、中国证券报、证券日报
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大
楼 9 层
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -44,995,426.21
本期利润 -39,298,628.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0368
本期加权平均净值利润率 -3.46%
本期基金份额净值增长率 -5.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 164,824,342.41
期末可供分配基金份额利润 0.1279
期末基金资产净值 1,453,490,687.05
期末基金份额净值 1.1279
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 279.65%
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.54% 1.40% 0.94% 0.75% 1.60% 0.65%
过去三个月 4.24% 1.36% -0.87% 0.81% 5.11% 0.55%
过去六个月 -5.43% 2.11% -10.65% 1.34% 5.22% 0.77%
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过去一年 -5.69% 2.67% -17.65% 1.56% 11.96% 1.11%
过去三年 82.14% 2.02% 43.41% 1.18% 38.73% 0.84%
自基金合同
生效起至今
279.65% 1.66% 161.88% 1.22% 117.77% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓期自 2006 年 4 月 29 日至 2006 年 10 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+中信国债
指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”变更为“富时中国全 A 指数收益率*62.5%+中证国债指数收
益率*32.5%+金融同业存款利率*5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理 40 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
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混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数分级证券投资
基金、信诚惠报债券型证券投资基金和信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闾志刚
本基
金基
金经
理
2010 年 5
月 25 日
- 15
清华大学 MBA,15 年证券、基金从业经验。曾先后
在世纪证券、平安证券、平安资产管理有限公司从
事投资研究工作。 2008 年加盟信诚基金管理有限公
司,曾担任保诚韩国中国龙 A 股基金(QFII)投资经
理(该基金由信诚基金担任投资顾问),现任信诚四
季红混合基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚
实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制
度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,经过了由于人民币汇率波动以及熔断机制的磁吸效应等因素带来的快速调整后,市场展开
了反弹,成长股和周期股均有较好的投资机会,主题热点也较为活跃,如成长股中的新能源、血制品、消
费电子、半导体等,周期股中的有色、农业养殖、供给收缩的维生素、以及受益于供给侧改革的煤炭等。
另外,传统的食品饮料行业也因龙头公司经营业绩出现拐点及其防御性得到了机构的重新配置。尽管存
在上述投资机会,但我们也注意到,资金依然呈现流出态势,市场的存量博弈特征较为明显,热点切换较
快,这为操作增添了难度。不过,如果策略正确、操作得当的话,组合应该能从年初的调整中修复过来,
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因此,本人在市场的判断和操作方面仍需要总结和反省。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-5.43%,同期业绩比较基准收益率为-10.65%,基金超越业绩
比较基准 5.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,市场面临的宏观环境没有发生太大变化:流动性宽松及其带来的资产配置压力、宏观经
济回落及结构调整压力、海外政经风险的传导压力,这些均对 A 股的投资构成挑战,再结合普遍不低的中
小板创业板的估值,也许在防御的基础上寻求结构性的机会将是一种更稳健的策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部
负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用季度结算的收益分配机制:
1. 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;
2. 分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00 元,且基金产生已实现收益;
3. 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%;但分红金额不
得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00 元;
4. 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金
托管人核实后,则 T+1 日为权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派息;
若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提下,基金将全
部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1 分)。
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本基金本报告期内的收益分配情况如下:
单位：元
序号 权益登记日 除息日
每 10 份基金份
额分红数
先进形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
1 2016/1/4 2016/1/4 0.650 30,686,281.06 30,534,247.98 61,220,529.04
合计 0.650 30,686,281.06 30,534,247.98 61,220,529.04
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制。
本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金
收益分配每年不超过 4 次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算;基金年度收益分配比例不低于
基金年度已实现收益的 50%;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相
关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金管理人信诚基金管理有限公司 2016 年 1
月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行
了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 信诚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期
内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及
其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行
为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 143,721,991.12 507,541,795.80
结算备付金 3,077,832.49 5,039,021.65
存出保证金 990,632.83 1,788,134.63
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 1,179,388,127.57 731,543,777.81
其中：股票投资 1,179,388,127.57 731,543,677.81
基金投资 - -债券投资 - 100.00
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,140.00 -应收证券清算款 - 301,251.29
应收利息 6.4.7.5 57,800.20 101,582.23
应收股利 - -应收申购款 95,314,179.05 253,575.24
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 1,462,550,703.26 1,246,569,138.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 2,755,803.61 52,363,925.75
应付赎回款 990,019.99 2,537,024.74
应付管理人报酬 1,572,048.57 1,494,021.25
应付托管费 262,008.08 249,003.51
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 1,911,373.45 2,924,992.10
应交税费 207,196.00 207,196.00
应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 1,361,566.51 1,534,692.47
负债合计 9,060,016.21 61,310,855.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,288,666,344.64 942,474,290.46
未分配利润 6.4.7.10 164,824,342.41 242,783,992.37
所有者权益合计 1,453,490,687.05 1,185,258,282.83
负债和所有者权益总计 1,462,550,703.26 1,246,569,138.65
注：截止本报告期末,基金份额净值 1.1279 元,基金份额总额 1,288,666,344.64 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -23,371,796.18 775,708,706.49
1.利息收入 1,155,345.79 1,381,870.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,054,017.18 1,125,611.40
债券利息收入 0.02 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 101,328.59 256,258.94
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -30,427,259.39 992,903,291.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -33,393,093.86 988,777,217.47
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 13.46 -资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 2,965,821.01 4,126,074.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,696,797.75 -219,038,969.16
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 203,319.67 462,513.53
减：二、费用 15,926,832.28 33,050,029.90
1．管理人报酬 8,473,202.51 13,951,979.37
2．托管费 1,412,200.42 2,325,329.91
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.19 5,750,322.41 16,503,534.97
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.20 291,106.94 269,185.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -39,298,628.46 742,658,676.59
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -39,298,628.46 742,658,676.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 942,474,290.46 242,783,992.37 1,185,258,282.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动 - -39,298,628.46 -39,298,628.46
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
346,192,054.18 22,559,507.54 368,751,561.72
其中：1.基金申购款 520,906,743.09 34,450,618.06 555,357,361.15
2.基金赎回款 -174,714,688.91 -11,891,110.52 -186,605,799.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -61,220,529.04 -61,220,529.04
五、期末所有者权益（基金净值） 1,288,666,344.64 164,824,342.41 1,453,490,687.05
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 742,658,676.59 742,658,676.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-875,604,871.33 -320,650,171.67 -1,196,255,043.00
其中：1.基金申购款 244,657,857.80 102,287,039.88 346,944,897.68
2.基金赎回款 -1,120,262,729.13 -422,937,211.55 -1,543,199,940.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -161,566,327.48 -161,566,327.48
五、期末所有者权益（基金净值） 988,906,177.40 347,793,578.67 1,336,699,756.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”) 《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》 (证监基金字[2006]42
号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]96 号文)批准,由
信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混
合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2006 年 4 月 29 日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集规模为 3,006,323,520.62 份基金份额。本基金的基金管理人为信诚
基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基
金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围
为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本
基金投资组合的比例范围为:股票资产 30%-95%;债券资产 0%-65%(不包括到期日在一年以内的政府
债券);现金或者到期日在一年内的政府债券不低于 5%。 本基金的业绩比较基准为:新华富时全 A 指
数收益率*62.5%+中证国债指数收益率*32.5%+金融同业存款利率*5% 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实
务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税
补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴
纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限
超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得
额,股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
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14
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 143,721,991.12
定期存款 -其中:存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计 143,721,991.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,183,215,287.93 1,179,388,127.57 -3,827,160.36
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 1,183,215,287.93 1,179,388,127.57 -3,827,160.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
R0001 40,000,140.00 -合计 40,000,140.00 -6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 37,276.34
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 1,246.50
应收债券利息 -
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15
应收买入返售证券利息 2,051.78
应收申购款利息 16,824.36
应收黄金合约拆借孳息 -其他 401.22
合计 57,800.20
注:其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,906,956.20
银行间市场应付交易费用 4,417.25
合计 1,911,373.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 3,756.36
预提审计费 104,426.14
预提信息披露费 249,178.12
应付后端申购费 4,205.89
合计 1,361,566.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 942,474,290.46 942,474,290.46
本期申购 520,906,743.09 520,906,743.09
本期赎回（以“-”号填列） -174,714,688.91 -174,714,688.91
本期末 1,288,666,344.64 1,288,666,344.64
注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 404,038,908.95 -161,254,916.58 242,783,992.37
本期利润 -44,995,426.21 5,696,797.75 -39,298,628.46
本期基金份额交易
产生的变动数
114,435,147.34 -91,875,639.80 22,559,507.54
其中：基金申购款 172,046,427.61 -137,595,809.55 34,450,618.06
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基金赎回款 -57,611,280.27 45,720,169.75 -11,891,110.52
本期已分配利润 -61,220,529.04 - -61,220,529.04
本期末 412,258,101.04 -247,433,758.63 164,824,342.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 995,745.13
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 29,328.91
其他 28,943.14
合计 1,054,017.18
注:其他指申购款利息收入,结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,751,663,963.78
减：卖出股票成本总额 1,785,057,057.64
买卖股票差价收入 -33,393,093.86
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
13.46
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 13.46
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 113.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 100.00
减：应收利息总额 0.04
买卖债券差价收入 13.46
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,965,821.01
基金投资产生的股利收益 -合计 2,965,821.01
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 5,696,797.75
——股票投资 5,696,797.75
——债券投资 -——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 5,696,797.75
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 202,167.62
转换费收入 1,152.05
合计 203,319.67
注：1、本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
2、根据 2012 年 7 月下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》(发改
价格[2012]2119 号)规定,自 2012 年 1 月 1 日起对股票交易监管费用按交易额的 0.04‰调整为 0.02‰;
对基金和债券免收交易监管费;其他指中登公司退还的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月期间多收取的交易监
管费在本报告期确认为收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 5,750,322.41
银行间市场交易费用 -
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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合计 5,750,322.41
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 104,426.14
信息披露费 149,178.12
银行费用 19,502.68
债券帐户维护费 18,000.00
合计 291,106.94
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金招募说明
书》、《信诚四季红混合型证券投资基金分红公告》规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2016 年
7 月 1 日(权益登记日)对本基金进行了分红除权。 分红结果如下:
权益登记日 2016 年 7 月 1 日,除息日 2016 年 7 月 1 日,红利发放日 2016 年 7 月 4 日,每 10 份基金
份额分 0.32 元。
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,473,202.51 13,951,979.37
其中：支付销售机构的客户维护费 1,608,138.75 3,128,107.90
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,412,200.42 2,325,329.91
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 143,721,991.12 995,745.13 89,117,393.85 1,039,669.63
注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 3,077,832.49 元。(2015 年 6 月 30 日
余额为 9,591,371.95 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2016-01-04 2016-01-04 0.650 30,686,281.06 30,534,247.98 61,220,529.04 -合计 0.650 30,686,281.06 30,534,247.98 61,220,529.04 -6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300299 富春通信 2016-02-29
筹 划 重 大
事项
31.48 - - 1,179,928 42,926,470.06 37,144,133.44 -
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
20
002355 兴民智通 2016-05-12
筹 划 重 大
事项
19.35 - - 1,839,881 35,556,202.46 35,601,697.35 -000920 南方汇通 2016-02-17
筹 划 重 大
事项
17.05 2016-07-12 18.10 899,890 15,685,249.90 15,343,124.50 -300142 沃森生物 2016-03-22
筹 划 重 大
事项
11.16 - - 10,000 101,317.00 111,600.00 -注：截至本报告批准报出日,“富春通信”、“兴民智通”和“沃森生物”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应
的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
21
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分
金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性
缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 143,721,991.12 - - - - - 143,721,991.12
结算备付金 3,077,832.49 - - - - - 3,077,832.49
存出保证金 990,632.83 - - - - - 990,632.83
交易性金融资产 - - - - - 1,179,388,127.57 1,179,388,127.57
买入返售金融资
产
40,000,140.00 - - - - - 40,000,140.00
应收证券清算款 - - - - - - -应收利息 - - - - - 57,800.20 57,800.20
应收股利 - - - - - - -应收申购款 - - - - - 95,314,179.05 95,314,179.05
待摊费用 - - - - - - -其他应收款 - - - - - - -资产总计 187,790,596.44 - - - - 1,274,760,106.82 1,462,550,703.26
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -应付证券清算款 - - - - - 2,755,803.61 2,755,803.61
应付赎回款 - - - - - 990,019.99 990,019.99
应付管理人报酬 - - - - - 1,572,048.57 1,572,048.57
应付托管费 - - - - - 262,008.08 262,008.08
应付销售服务费 - - - - - - -应付交易费用 - - - - - 1,911,373.45 1,911,373.45
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
22
应付利息 - - - - - - -应付利润 - - - - - - -其他负债 - - - - - 1,361,566.51 1,361,566.51
负债总计 - - - - - 9,060,016.21 9,060,016.21
利率敏感度缺口 187,790,596.44 - - - - 1,265,700,090.61 1,453,490,687.05
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 507,541,795.80 - - - - - 507,541,795.80
结算备付金 5,039,021.65 - - - - - 5,039,021.65
存出保证金 1,788,134.63 - - - - - 1,788,134.63
交易性金融资产 - - - - 100.00 731,543,677.81 731,543,777.81
买入返售金融资
产
- - - - - - -应收证券清算款 - - - - - 301,251.29 301,251.29
应收利息 - - - - - 101,582.23 101,582.23
应收股利 - - - - - - -应收申购款 - - - - - 253,575.24 253,575.24
待摊费用 - - - - - - -其他应收款 - - - - - - -资产总计 514,368,952.08 - - - 100.00 732,200,086.57 1,246,569,138.65
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -应付证券清算款 - - - - - 52,363,925.75 52,363,925.75
应付赎回款 - - - - - 2,537,024.74 2,537,024.74
应付管理人报酬 - - - - - 1,494,021.25 1,494,021.25
应付托管费 - - - - - 249,003.51 249,003.51
应付销售服务费 - - - - - - -应付交易费用 - - - - - 2,924,992.10 2,924,992.10
应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00
应付利息 - - - - - - -应付利润 - - - - - - -其他负债 - - - - - 1,534,692.47 1,534,692.47
负债总计 - - - - - 61,310,855.82 61,310,855.82
利率敏感度缺口 514,368,952.08 - - - 100.00 670,889,230.75 1,185,258,282.83
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
由于本基金于本期末及上年度末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
23
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,179,388,127.57 81.14 731,543,677.81 61.72
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -衍生金融资产-权证投资 - - - -其他 - - - -合计 1,179,388,127.57 81.14 731,543,677.81 61.72
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2016 年 6 月 30 日) 上年度末(2015 年 12 月 31 日)
业绩比较基准中的股
票指数上升 5%
67,288,436.18 82,384,729.91
业绩比较基准中的股
票指数下降 5%
-67,288,436.18 -82,384,729.91
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,179,388,127.57 80.64
其中：股票 1,179,388,127.57 80.64
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 40,000,140.00 2.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
24
6 银行存款和结算备付金合计 146,799,823.61 10.04
7 其他各项资产 96,362,612.08 6.59
8 合计 1,462,550,703.26 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 132,359,974.73 9.11
B 采矿业 101,018,090.57 6.95
C 制造业 579,541,417.02 39.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 87,014,686.38 5.99
F 批发和零售业 74,059,467.76 5.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,830,951.00 7.35
J 金融业 - -K 房地产业 64,683,281.36 4.45
L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 33,880,258.75 2.33
S 综合 - -合计 1,179,388,127.57 81.14
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002640 跨境通 4,203,148 74,059,467.76 5.10
2 002123 荣信股份 3,513,979 73,055,623.41 5.03
3 300017 网宿科技 1,037,000 69,686,400.00 4.79
4 300294 博雅生物 1,099,933 69,141,788.38 4.76
5 300011 鼎汉技术 2,439,832 57,262,857.04 3.94
6 002299 圣农发展 2,139,926 55,424,083.40 3.81
7 002444 巨星科技 2,439,976 49,580,312.32 3.41
8 002325 洪涛股份 5,016,810 46,104,483.90 3.17
9 601126 四方股份 4,149,900 43,698,447.00 3.01
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
25
10 002241 歌尔股份 1,430,000 41,012,400.00 2.82
11 000558 莱茵体育 2,379,884 39,363,281.36 2.71
12 002234 民和股份 1,299,985 38,232,558.85 2.63
13 300274 阳光电源 1,550,000 37,820,000.00 2.60
14 300299 富春通信 1,179,928 37,144,133.44 2.56
15 002355 兴民钢圈 1,839,881 35,601,697.35 2.45
16 300291 华录百纳 1,439,875 33,880,258.75 2.33
17 002385 大北农 4,199,850 33,850,791.00 2.33
18 002450 康得新 1,899,912 32,488,495.20 2.24
19 000581 威孚高科 1,349,881 27,213,600.96 1.87
20 002081 金 螳 螂 2,699,704 27,051,034.08 1.86
21 002456 欧菲光 900,000 26,550,000.00 1.83
22 000567 海德股份 800,000 25,320,000.00 1.74
23 600467 好当家 6,200,000 24,118,000.00 1.66
24 000403 ST 生化 699,854 20,708,679.86 1.42
25 600988 赤峰黄金 1,050,000 19,582,500.00 1.35
26 601225 陕西煤业 3,400,000 17,578,000.00 1.21
27 000920 南方汇通 899,890 15,343,124.50 1.06
28 600188 XD 兖州煤 1,400,000 15,316,000.00 1.05
29 002746 仙坛股份 349,936 14,585,332.48 1.00
30 600485 信威集团 800,000 14,272,000.00 0.98
31 300197 铁汉生态 999,940 13,859,168.40 0.95
32 000983 西山煤电 1,599,868 13,038,924.20 0.90
33 600348 阳泉煤业 2,000,000 12,740,000.00 0.88
34 601899 紫金矿业 3,499,901 11,794,666.37 0.81
35 000603 盛达矿业 600,000 10,968,000.00 0.75
36 600195 中牧股份 100,000 1,830,000.00 0.13
37 300142 沃森生物 10,000 111,600.00 0.01
38 300113 顺网科技 11 417.56 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300294 博雅生物 132,584,051.82 11.19
2 300274 阳光电源 91,594,113.46 7.73
3 300113 顺网科技 86,833,178.69 7.33
4 002640 跨境通 69,955,194.66 5.90
5 002456 欧菲光 63,706,448.79 5.37
6 300011 鼎汉技术 61,873,264.00 5.22
7 002299 圣农发展 55,096,694.32 4.65
8 300291 华录百纳 53,055,118.09 4.48
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
26
9 002355 兴民钢圈 46,169,755.72 3.90
10 002157 正邦科技 45,854,936.09 3.87
11 002325 洪涛股份 44,791,709.91 3.78
12 002444 巨星科技 44,736,717.92 3.77
13 600467 好当家 44,614,853.43 3.76
14 300299 富春通信 42,926,470.06 3.62
15 000558 莱茵体育 40,207,728.94 3.39
16 002385 大北农 39,920,825.87 3.37
17 002081 金螳螂 38,061,193.54 3.21
18 000581 威孚高科 37,907,376.27 3.20
19 002655 共达电声 37,112,926.98 3.13
20 601021 春秋航空 36,940,631.94 3.12
21 002234 民和股份 36,668,590.26 3.09
22 002123 荣信股份 35,465,214.14 2.99
23 002450 康得新 33,574,300.23 2.83
24 300037 新宙邦 33,450,587.10 2.82
25 002594 比亚迪 33,258,018.11 2.81
26 002007 华兰生物 31,714,264.47 2.68
27 600485 信威集团 31,390,809.20 2.65
28 300119 瑞普生物 31,283,647.68 2.64
29 002241 歌尔股份 31,127,258.72 2.63
30 600115 东方航空 28,240,793.83 2.38
31 600850 华东电脑 27,527,147.26 2.32
32 300017 网宿科技 26,359,945.26 2.22
33 000920 南方汇通 25,237,500.89 2.13
34 002367 康力电梯 24,855,308.85 2.10
35 300187 永清环保 24,280,603.14 2.05
36 000998 隆平高科 23,842,217.70 2.01
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300113 顺网科技 97,105,770.66 8.19
2 300294 博雅生物 88,094,658.50 7.43
3 300274 阳光电源 85,875,266.03 7.25
4 002157 正邦科技 51,242,187.40 4.32
5 002355 兴民钢圈 45,938,643.46 3.88
6 601021 春秋航空 44,643,078.28 3.77
7 002172 澳洋科技 42,377,366.50 3.58
8 300119 瑞普生物 41,275,539.13 3.48
9 002456 欧菲光 41,012,903.80 3.46
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
27
10 600500 中化国际 38,305,900.83 3.23
11 002444 巨星科技 37,785,016.31 3.19
12 300037 新宙邦 35,969,047.50 3.03
13 002236 大华股份 35,049,474.33 2.96
14 002594 比亚迪 34,822,885.19 2.94
15 600203 福日电子 33,338,444.68 2.81
16 002007 华兰生物 32,370,284.83 2.73
17 002655 共达电声 31,570,598.58 2.66
18 300458 全志科技 31,011,806.49 2.62
19 000952 广济药业 30,382,242.09 2.56
20 600115 东方航空 28,919,841.26 2.44
21 600419 天润乳业 28,617,690.72 2.41
22 600422 昆药集团 28,075,756.46 2.37
23 300187 永清环保 27,258,182.82 2.30
24 600754 锦江股份 27,194,895.57 2.29
25 002367 康力电梯 26,243,536.92 2.21
26 600351 亚宝药业 25,088,843.46 2.12
27 000998 隆平高科 24,983,705.03 2.11
28 300291 华录百纳 24,871,947.34 2.10
29 600313 农发种业 23,841,795.18 2.01
30 600850 华东电脑 23,720,626.94 2.00
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,227,204,709.65
卖出股票收入（成交）总额 1,751,663,963.78
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
28
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 990,632.83
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 57,800.20
5 应收申购款 95,314,179.05
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 96,362,612.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45,369 28,404.12 386,782,164.46 30.01% 901,884,180.18 69.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 744,907.10 0.06%
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年 4 月 29 日)基金份额总
额
3,006,323,520.62
本报告期期初基金份额总额 942,474,290.46
本报告期基金总申购份额 520,906,743.09
减:本报告期基金总赎回份额 174,714,688.91
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 1,288,666,344.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 922,891,122.18 23.19% 841,031.22 23.07% -中投证券 2 650,347,489.44 16.35% 592,662.04 16.26% -国信证券 1 648,852,597.25 16.31% 591,299.76 16.22% -
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
30
中信证券 2 530,152,376.04 13.32% 488,654.07 13.40% -中金公司 1 515,335,417.00 12.95% 469,626.00 12.88% -招商证券 1 211,030,516.77 5.30% 196,532.62 5.39% -光大证券 1 160,516,796.34 4.03% 149,489.80 4.10% -银河证券 1 130,709,321.35 3.29% 121,729.79 3.34% -申银万国 1 112,034,378.83 2.82% 104,337.45 2.86% -联合证券 1 96,993,338.23 2.44% 90,328.79 2.48% -东方证券 1 - - - - -方正证券 1 - - - - 本期新增
高华证券 1 - - - - -海通证券 1 - - - - 本期新增
瑞银证券 1 - - - - -中信建投 1 - - - - -注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安 113.50 100.00%
中投证券 - -国信证券 - -中信证券 - -中金公司 - -招商证券 - -光大证券 - -银河证券 - -申银万国 - -联合证券 - -东方证券 - -方正证券 - -高华证券 - -海通证券 - -瑞银证券 - -中信建投 - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2015 年 12 月
31 日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日
报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2 信诚四季红混合型证券投资基金分红公告 同上 2016-01-04
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
31
3
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分基
金开放时间的公告
同上 2016-01-04
4
信诚基金管理有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公告
同上 2016-01-06
5
信诚基金管理有限公司关于因指数熔断调整旗下部分基
金开放时间的公告
同上 2016-01-07
6 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年第四季度报告 同上 2016-01-22
7
信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率
优惠活动的公告
同上 2016-01-23
8
信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄金融
控股股份有限公司费率优惠活动的公告
同上 2016-01-23
9 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告 同上 2016-03-25
10 信诚四季红混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 同上 2016-03-25
11
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加利得基金
为销售机构并参加基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-03-30
12
信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加同花顺申购费
率优惠活动的公告
同上 2016-03-31
13 信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年第一季度报告 同上 2016-04-21
14
关于信诚基金管理有限公司淘宝店关闭申购服务的公告
20160505
同上 2016-05-05
15
关于信诚基金管理有限公司网上交易支付宝渠道关闭基
金支付服务的公告 20160505
同上 2016-05-05
16
信诚基金管理有限公司关于调整网上直销招商银行卡直
联渠道费率优惠折扣的公告
同上 2016-06-02
17
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承
为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-04
18
信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书摘要（2016
年第 1 次更新）
同上 2016-06-08
19
信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书（2016 年第 1
次更新）
同上 2016-06-08
20
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾投资
为销售机构的公告
同上 2016-06-16
21
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加晟视天下
为销售机构的公告
同上 2016-06-16
22
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道金融
为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
23
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金斧子为
销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-25
24
信诚基金管理有限公司关于信诚四季红混合型证券投资
基金分红结算的提示性公告
同上 2016-06-27
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
同上 2016-06-29
信诚四季红混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
32
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚四季红混合型证券投资基金基金合同
4、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
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