平安策略先锋混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安策略先锋混合

基金主代码 700003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 31,075,371.73 份

投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的
前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持
续、稳健增值。

投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势
和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周
期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债
券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面，采用积极主动的投
资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极
挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。债券投
资方面，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选
择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利率风险、信
用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定
收益类投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市
场基金，低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 17,742,226.08

2.本期利润 8,104,247.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.2442

4.期末基金资产净值 94,643,114.56

5.期末基金份额净值 3.046

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 7.10% 1.99% 5.88% 0.96% 1.22% 1.03%

过去六个月 38.39% 1.76% 13.80% 0.79% 24.59% 0.97%

过去一年 57.17% 1.95% 13.74% 0.82% 43.43% 1.13%

过去三年 71.61% 1.69% 19.82% 0.79% 51.79% 0.90%

过去五年 89.78% 1.70% 37.44% 0.77% 52.34% 0.93%

自基金合同

233.05% 1.68% 70.15% 0.88% 162.90% 0.80%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2012 年 5 月 29 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任
平安策略 第一创业证券研究所行业研究员、民生证
先锋混合 券研究所高级研究员、第一创业证券资产
神爱前 型证券投 2016 年7 月 19 - 10 年 管理部高级研究员，2014 年 12 月加入平
资基金基 日 安基金管理有限公司，曾任投资研究部高
金经理 级研究员，现任平安策略先锋混合型证券
投资基金、平安转型创新灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度 A 股市场先扬后抑，7 月份市场涨势较好，但受流动性边际收紧、外围不确定性担忧、
核心公司估值过高等因素影响，自 8 月份以来，消费、科技等板块持续震荡调整。受全球流动性影响，今年优质公司的估值显著提升，部分公司估值提升超出了本基金预期上限，三季度我们对此部分公司做了一定减仓，加配了部分景气见底回升的行业个股，如新能源、汽车零件等。我们认为市场可能由流动性驱动转为盈利驱动，具有良好业绩成长预期的板块和个股是我们重点的关注方向，四季度积极寻找在消费电子、新能源、消费、高端制造、医药等中长期赛道中的优质个股的投资机会。中长期看，居民财富向权益市场转移大势所趋，A 股核心标的仍有着良好成长预期，具有较高投资性价比。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.046 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.10%，业绩
比较基准收益率为 5.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 74,621,456.06 77.84

其中：股票 74,621,456.06 77.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,542,861.15 14.13

其中：债券 13,542,861.15 14.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,538,537.50 7.86

8 其他资产 168,050.40 0.18

9 合计 95,870,905.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 65,983,645.94 69.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 7,540.00 0.01

F 批发和零售业 16,793.79 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,871,578.16 4.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,726,328.00 4.99


M 科学研究和技术服务业 5,290.50 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 10,279.67 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 74,621,456.06 78.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期期末无港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300014 亿纬锂能 127,650 6,318,675.00 6.68

2 002459 晶澳科技 174,600 6,184,332.00 6.53

3 000636 风华高科 226,500 6,092,850.00 6.44

4 601012 隆基股份 70,000 5,250,700.00 5.55

5 601888 中国中免 21,200 4,726,328.00 4.99

6 000568 泸州老窖 27,100 3,890,205.00 4.11

7 603596 伯特利 117,400 3,878,896.00 4.10

8 300433 蓝思科技 114,600 3,680,952.00 3.89

9 300136 信维通信 67,300 3,668,523.00 3.88

10 002084 海鸥住工 357,670 3,565,969.90 3.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,542,861.15 14.31

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,542,861.15 14.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 128028 赣锋转债 24,310 3,429,654.80 3.62

2 128017 金禾转债 16,225 2,340,456.25 2.47

3 113590 海容转债 15,730 2,276,288.30 2.41

4 113038 隆 20 转债 9,290 1,426,293.70 1.51

5 113035 福莱转债 5,690 1,081,156.90 1.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（以下简称“决定”）（文件编号：[2019]13 号）。决定指出公司存在以下违法行为：一、披露的信息存在虚假记载；二、未及时披露董事会及监事会决议。上述违反了《信息披露管理办法》第二条第一款的规定，以及《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的信息披露违法行为。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）因未及时披露公司重大事项,未
依法履行其他职责。上海证券交易所于 2020 年 8 月 7 日依据相关法规给予:监管关注处分决定。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 34,066.93

2 应收证券清算款 11,059.15

3 应收股利 -

4 应收利息 32,132.02

5 应收申购款 90,792.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 168,050.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 128028 赣锋转债 3,429,654.80 3.62

2 128017 金禾转债 2,340,456.25 2.47

3 113509 新泉转债 1,050,480.00 1.11

4 113562 璞泰转债 969,015.20 1.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 38,870,393.11

报告期期间基金总申购份额 7,334,687.00

减：报告期期间基金总赎回份额 15,129,708.38

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 31,075,371.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准平安策略先锋混合型证券投资基金募集的文件

（2）平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同

（3）平安策略先锋混合型证券投资基金托管协议


（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 10 月 26 日
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