长安货币市场证券投资基金

2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2017年08月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经会计师事务所审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

第2 页，共55页

1.2 目录

§1重要提示及目录 ......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告(未经审计)......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......20

§7投资组合报告......45

7.1报告期末基金资产组合情况......45

7.2报告期债券回购融资情况......46

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......46

7.3基金投资组合平均剩余期限......46

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况......46

7.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%)......47

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......47

7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......48

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......48

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......48

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......49

7.9投资组合报告附注......49

7.9.1 基金计价方法说明......49

第3 页，共55页

7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名

证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。......49 7.9.3其他资产构成......49 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述......49§8基金份额持有人信息 ......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......50§9开放式基金份额变动 ......51§10重大事件揭示......51 10.1基金份额持有人大会决议......51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......53 10.9其他重大事件......53§11影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55 11.2影响投资者决策的其他重要信息......55§12备查文件目录......55 12.1备查文件目录......55 12.2存放地点......55 12.3查阅方式......55 第4 页，共55页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长安货币市场证券投资基金

基金简称 长安货币

基金主代码 740601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年01月25日

基金管理人 长安基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,203,584,282.76份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长安货币基金A级 长安货币基金B级

下属分级基金的交易代码 740601 740602

报告期末下属分级基金的份额总额 63,355,053.61份 1,140,229,229.15份

2.2 基金产品说明

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过

投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳

定回报。

1、整体配置策略

通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、

财政政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场

资金供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变

动趋势的判断。在此基础上，根据各类别资产的流

投资策略 动性、收益性和信用水平，决定各类资产的配置比

例和期限匹配量。

2、久期策略

组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市

场利率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目

标久期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人

将通过提高组合的久期，以最大程度获取债券价格

第5 页，共55页

上升带来的资本利得；预测市场利率将进入上升通

道时，本基金将缩短组合久期，降低债券收益率上

升带来的风险，并增加再投资收益。

3、个券选择策略

本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等

级的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将

在整体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别

债券定价的主要因素，包括信用等级、流动性、市

场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，

选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。

4、套利策略

套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。

由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，

使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率

期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将

在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的

介入时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套

利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近

的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场

因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金

将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，

以增加超额收益。

5、息差策略

息差策略是指利用市场回购利率低于债券收

益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券

的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券

的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考

虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选

择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投

资组合收益水平。

6、现金流管理策略

本基金将根据对市场资金面分析以及对申购

赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行

存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的

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现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收

益。

业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披 姓名 李永波 戴辉

露负责 联系电话 021-20329761 010-65169958

人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn

客户服务电话 400-820-9688 95508

传真 021-50598018 010-65169555

注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东

幢371室 路713号

办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号

竹大厦16楼

邮政编码 201204 510080

法定代表人 万跃楠 杨明生

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《中国证券报》

露报纸名称

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com

网址

基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼

地点

2.5 其他相关资料

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项目 名称 办公地址

注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹

国际大厦16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)

长安货币基金A级 长安货币基金B级

本期已实现收益 1,038,081.78 28,751,245.60

本期利润 1,038,081.78 28,751,245.60

本期净值收益率 1.7639% 1.8846%

3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)

期末基金资产净值 63,355,053.61 1,140,229,229.15

期末基金份额净值 1.000 1.000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)

累计净值收益率 17.7777% 19.0452%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、基金收益分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安货币基金A级

净值

净值收 收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差 率③ 准差④

②

过去一个月 0.302 0.000 0.1125% 0.0000% 0.1895% 0.0002%

第8 页，共55页

0% 2%

过去三个月 0.903 0.000 0.3413% 0.0000% 0.5626% 0.0005%

9% 5%

过去六个月 1.763 0.001 0.6788% 0.0000% 1.0851% 0.0019%

9% 9%

过去一年 3.020 0.002 1.3688% 0.0000% 1.6513% 0.0029%

1% 9%

过去三年 10.898 0.006 4.1100% 0.0000% 6.7886% 0.0062%

6% 2%

自基金合同 17.777 0.005 6.0675% 0.0000% 11.7102% 0.0057%

生效起至今 7% 7%

长安货币基金B级

净值

净值收 收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 益率① 率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差 率③ 准差④

②

过去一个月 0.321 0.000 0.1125% 0.0000% 0.2091% 0.0002%

6% 2%

过去三个月 0.964 0.000 0.3413% 0.0000% 0.6227% 0.0005%

0% 5%

过去六个月 1.884 0.001 0.6788% 0.0000% 1.2058% 0.0019%

6% 9%

过去一年 3.276 0.002 1.3688% 0.0000% 1.9077% 0.0029%

5% 9%

过去三年 11.708 0.006 4.1100% 0.0000% 7.5983% 0.0062%

3% 2%

自基金合同 19.045 0.005 6.0675% 0.0000% 12.9777% 0.0057%

生效起至今 2% 7%

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9 页，共55页

根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2013年1月25日至2017年06月30日。

第10页，共55页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。

目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金，基本情况如下：

1、长安宏观策略混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：2012年3月9日

投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：2012年6月25日

投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。

3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金动作方式：契约型开放式

成立日期：2014年5月7日

投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

基金动作方式：契约型开放式

成立日期：2015年5月18日

投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。

5、长安鑫益增强混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

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成立日期：2016年2月22日

投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。

6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：2016年11月16日

投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。

7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

成立日期：2017年2月22日

投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

山东大学工商管理硕士学位，

曾任中国农业发展银行山东省

分行资金计划处资金科科长、

中国农业发展银行总行资金计

划部债券发行与资金交易负责

人、东亚银行（中国）有限公

司资金中心高级助理经理、法

乔哲 本基金的 2013-02- - 20年 国巴黎银行（中国）有限公司

基金经理 01 固定收益部债务资本市场主管

等职，2012年8月加入长安基金

管理有限公司，现任长安基金

管理有限公司联席投资总监，

长安货币市场证券投资基金的

基金、长安鑫益增强混合型证

券投资基金、长安泓泽纯债债

券型证券投资基金的基金经

第12页，共55页

理。

1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，宏观经济基本稳定增长，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金融市场仍发生较大的动荡。主要体现在：货币市场流动性仍较紧张，在监管趋严情况下市场有所反应，债市持续动荡，权益类市场也有震荡，同时美联储加息的影响也继续传导至我国市场。期间监管部门、中央银行采取措施稳定市场预期，并通过公开市场操作注入流动性，使得半年末时市场趋于稳定。根据上半年宏观经济和货币政策发展趋势，以及金融市场监管环境、流动性、市场风险、信用风险发生的变化，本基金在审慎 第13页，共55页

控制风险的前提下，积极进行流动性管理和投资类别调整，把风险控制和流动性管理放在首位，及时调整各项资产配置比例，充分发挥了货币基金的避险和现金管理功能，较好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保证了基金持有人的利益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年06月30日，本基金A类和B类分别上涨1.7639%和1.8846%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.6788%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们将密切观察宏观经济增长力度、监管要求和货币政策执行情况，继续关注影响金融市场流动性和货币市场、债券市场的关键因素，以及其他资本市场的变化所带来的影响，审慎、积极地管理组合流动性和市场风险、信用风险，继续保持基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保障基金良好运营和投资者的利益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2017年1月25日，2017年2月27日，2017年3月27日，2017年4月25日，2017年5月25日，2017年6月26日，累计分配收益27,679,319.50元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未连续出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

第14页，共55页

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：长安货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 940,680,679.08 226,001,793.61

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 258,643,146.91 420,064,435.47

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 258,643,146.91 420,064,435.47

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

第15页，共55页

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 51,300,196.95 414,161,381.24

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 9,538,402.43 10,722,171.68

应收股利 - -

应收申购款 1,114,025.00 449,273,250.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,261,276,450.37 1,520,223,032.00

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 50,984,854.51 69,299,776.05

应付证券清算款 - -

应付赎回款 9,000.00 1,000.00

应付管理人报酬 349,318.65 388,678.83

应付托管费 105,854.13 117,781.49

应付销售服务费 22,590.47 24,300.00

应付交易费用 6.4.7.7 7,613.33 17,241.58

应交税费 5,397,850.82 5,397,850.82

应付利息 4,099.36 14,161.84

应付利润 637,602.58 645,146.53

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 173,383.76 159,000.00

负债合计 57,692,167.61 76,064,937.14

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,203,584,282.76 1,444,158,094.86

未分配利润 6.4.7.1 - -

第16页，共55页

0

所有者权益合计 1,203,584,282.76 1,444,158,094.86

负债和所有者权益总计 1,261,276,450.37 1,520,223,032.00

报告截止日2017年06月30日，基金份额总额1,203,584,282.76份。其中A级基金份额为63,355,053.61份，B级基金份额为1,140,229,229.15份。

6.2 利润表

会计主体：长安货币市场证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期2017年01月01 上年度可比期间

项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201

日 6年06月30日

一、收入 33,706,768.47 43,907,730.26

1.利息收入 33,192,832.24 36,308,437.51

其中：存款利息收入 6.4.7.1 22,215,406.36 19,980,941.13

1

债券利息收入 3,466,114.80 14,074,838.43

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 7,511,311.08 2,252,657.95

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 513,936.23 7,599,292.75

列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1 513,936.23 7,599,292.75

2

资产支持证券投资收 - -

益

贵金属投资收益 - -

第17页，共55页

衍生工具收益 6.4.7.1 - -

3

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 - -

填列 4

减：二、费用 3,917,441.09 6,926,384.86

1．管理人报酬 6.4.10. 2,629,145.31 4,441,347.94

2.1

2．托管费 6.4.10. 796,710.73 1,345,862.97

2.2

3．销售服务费 6.4.10. 150,728.12 261,345.06

2.3

4．交易费用 - -

5．利息支出 247,873.17 784,939.83

其中：卖出回购金融资产支出 247,873.17 784,939.83

6．其他费用 6.4.7.1 92,983.76 92,889.06

5

三、利润总额（亏损总额以“-” 29,789,327.38 36,981,345.40

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 29,789,327.38 36,981,345.40

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长安货币市场证券投资基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

第18页，共55页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,444,158,09 - 1,444,158,094.86

值) 4.86

二、本期经营活动产生的基金 - 29,789,327.38 29,789,327.38

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -240,573,812.

基金净值变动数（净值减少以 10 - -240,573,812.10

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,441,531,41 - 2,441,531,419.41

9.41

2.基金赎回款 -2,682,105,23 - -2,682,105,231.5

1.51 1

四、本期向基金份额持有人分 -29,789,327.3

配利润产生的基金净值变动 - 8 -29,789,327.38

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,203,584,28 - 1,203,584,282.76

值） 2.76

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 4,051,544,29 - 4,051,544,295.99

值) 5.99

二、本期经营活动产生的基金 - 36,981,345.40 36,981,345.40

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -2,213,932,53 -2,213,932,533.1

基金净值变动数（净值减少以 3.15 - 5

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,757,888,20 - 5,757,888,203.59

3.59

2.基金赎回款 -7,971,820,73 - -7,971,820,736.7

6.74 4

四、本期向基金份额持有人分 - -36,981,345.4 -36,981,345.40

配利润产生的基金净值变动 0

第19页，共55页

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,837,611,76 - 1,837,611,762.84

值） 2.84

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王健 李卫 欧鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为

573,358,755.50份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

本基金于2013年1月4日至2013年1月23日募集，募集期间净认购资金人民币

573,332,659.12元，认购资金在募集期间产生的利息人民币26,096.38元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计573,358,755.50份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了毕马威华振验字第1300006号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安货币市场券投资基金基金合同》和《长安货币市场券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现金、通知存款、短期融资券（包括超级短期融资券）、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）和中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

第20页，共55页

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况、自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年01月01日至2017年06月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

人民币

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）

本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。

—应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

—持有至到期投资

本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

—可供出售金融资产

第21页，共55页

本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。

取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。

计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 第22页，共55页

方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

第23页，共55页

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

6.4.4.10 费用的确认和计量

根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%年费率逐日计提。

根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定，本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。基金销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部，是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第24页，共55页

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

6.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。根据《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）及《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号），2018年1月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。

因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。

第25页，共55页

(d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转

让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，

由发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人

所得税和企业所得税。

(2)应交税费 债券利息收入所得税

2017年6月30日 5,397,850.82元

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 680,679.08

定期存款 940,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 940,000,000.00

其他存款 -

合计 940,680,679.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

债券 交易所市场 - - - -

银行间市场 258,643,146.91 258,882,000.00 238,853.09 0.0198

第26页，共55页

合计 258,643,146.91 258,882,000.00 238,853.09 0.0198

于2017年06月30日，本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。

1.偏离金额=影子定价-摊余成本；

2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 51,300,196.95 -

合计 51,300,196.95 0.00

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应收活期存款利息 1,865.68

应收定期存款利息 6,786,054.79

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 2,507,397.26

应收买入返售证券利息 21,039.99

应收申购款利息 222,044.71

第27页，共55页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 9,538,402.43

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 7,613.33

合计 7,613.33

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 173,383.76

合计 173,383.76

6.4.7.9 实收基金

6.4.7.9.1 长安货币基金A级

金额单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

(长安货币基金A级) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,287,045.81 50,287,045.81

本期申购 203,568,053.91 203,568,053.91

本期赎回（以"-"号填列） -190,500,046.11 -190,500,046.11

第28页，共55页

本期末 63,355,053.61 63,355,053.61

6.4.7.9.2 长安货币基金B级

金额单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

(长安货币基金B级) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,393,871,049.05 1,393,871,049.05

本期申购 2,237,963,365.50 2,237,963,365.50

本期赎回（以"-"号填列） -2,491,605,185.40 -2,491,605,185.40

本期末 1,140,229,229.15 1,140,229,229.15

申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

6.4.7.10.1 长安货币基金A级

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(长安货币基金A级)

上年度末 - - -

本期利润 1,038,081.78 - 1,038,081.78

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,038,081.78 - -1,038,081.78

本期末 - - -

6.4.7.10.2 长安货币基金B级

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(长安货币基金B级)

上年度末 - - -

本期利润 28,751,245.60 - 28,751,245.60

第29页，共55页

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -28,751,245.60 - -28,751,245.60

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 37,507.13

定期存款利息收入 21,996,722.61

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 181,176.62

合计 22,215,406.36

其他为直销申购款利息收入。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 513,936.23

差价收入

债券投资收益——赎回差价 -

收入

债券投资收益——申购差价 -

收入

合计 513,936.23

第30页，共55页

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券 431,410,623.63

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 420,000,000.00

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 10,896,687.40

买卖债券差价收入 513,936.23

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内未获得衍生工具收益。

6.4.7.14 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 44,630.98

其他 600.00

帐户维护费 18,000.00

合计 92,983.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

第31页，共55页

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的关系

长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金

销售机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东

上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东

五星控股集团有限公司 基金管理人的股东

兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东

长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

长安基金-招商银行-一创1号投资组合 基金管理人管理的专户产品

长安祥瑞1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安祥瑞2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安利可5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安基金浦发银行长安汇石聚金3号分级资 基金管理人管理的专户产品

产管理计划

长安裕丰港股通精选1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安基金长安睿享2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计 基金管理人管理的专户产品

划

长安宏铭2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品

长安资产滨海投资2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品

长安资产民生非凡4号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品

长安资产盛通精选2号A类3期专项资产管理 基金管理人子公司管理的专户产品

第32页，共55页

计划

长安资产申万泓鼎新三板投资专项资产管理 基金管理人子公司管理的专户产品

计划

长安资产-华泰5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品

长安资产鼎锋新三板专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品

长安资产·华泰1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,629,145.31 4,441,347.94

第33页，共55页

其中：支付销售机构的客户维护费 128,828.60 122,338.35

1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33%/ 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 796,710.73 1,345,862.97

支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各 本期

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日

长安货币基金A级 长安货币基金B级 合计

长安基金 14,639.64 69,140.42 83,780.06

广发银行 3,362.70 0.00 3,362.70

合计 18,002.34 69,140.42 87,142.76

长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数；

长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数；

第34页，共55页

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

长安货币基金A级

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年06 2016年01月01

月30日 日至2016年06

月30日

基金合同生效日（2013年01月25日）持有的基金 - -

份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -

长安货币基金B级

份额单位：份

本期 上年度可比期

2017年01月01 间

项目 日至2017年06 2016年01月01

月30日 日至2016年06

月30日

基金合同生效日（2013年01月25日）持有的基金 - -

份额

报告期初持有的基金份额 174,821,083.6 183,676,184.8

7 5

报告期间申购/买入总份额 73,149,513.75 75,006,459.98

第35页，共55页

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 55,010,999.29 123,003,642.0

0

报告期末持有的基金份额 192,959,598.1 135,679,002.8

3 3

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 16.03% 4.53%

基金管理人于本报告期内通过本公司直销柜台申购本基金，根据基金合同规定，申购费为0元。以上申购份额包含红利再投金额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

长安货币基金A级

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

持有的基 持有的基

关联方名称 金份额占 金份额占

持有的基 基金总份 持有的基 基金总份

金份额 额的比例 金份额 额的比例

(%) (%)

长安基金-招商银行-一创1号投 504,374.6 0.04 - -

资组合 8

长安资产·华泰1号专项资产管理 1,939,62 0.16 34,925,56 2.04

计划 9.98 7.44

长安祥瑞2号分级资产管理计划 526,734.5 0.04 - -

3

长安祥瑞1号分级资产管理计划 549,135.0 0.05 - -

8

长安资产盛通精选2号A类3期专 283,959.0 0.02 275,677.3 0.02

项资产管理计划 5 0

长安资产申万泓鼎新三板投资专 577,022.0 0.05 906,316.1 0.05

项资产管理计划 6 5

长安资产-华泰5号专项资产管理 1,641,27 0.14 - -

计划 8.32

长安资产鼎锋新三板专项资产管 856,853.7 0.07 831,863.3 0.05

第36页，共55页

理计划 8 5

长安货币基金B级

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

持有的基 持有的基

关联方名称 持有的基 金份额占 持有的基 金份额占

金份额 基金总份 金份额 基金总份

额的比例 额的比例

(%) (%)

长安利可5号资产管理计划 40,000,00 3.32 - -

0.00

长安国际信托股份有限公司 50,096,24 4.16 60,140,44 3.52

8.09 1.23

长安财富资产管理有限公司 208,563,3 17.33 197,832,6 11.58

60.23 11.53

长安资产民生非凡4号专项资产管 8,439,59 0.70 8,667,60 0.51

理计划 4.88 6.41

长安基金浦发银行长安汇石聚金3 15,426,81 1.28 - -

号分级资产管理计划 3.48

长安裕丰港股通精选1号资产管理 12,496,47 1.04 - -

计划 9.95

长安基金长安睿享2号分级资产管 8,161,27 0.68 - -

理计划 3.87

长安-中信银行权益策略1期4号资 36,748,07 3.05 - -

产管理计划 0.75

长安资产滨海投资2号专项资产管 8,100,69 0.67 15,071,96 0.88

理计划 3.32 2.96

长安宏铭2号分级资产管理计划 50,000,00 4.15 - -

0.00

以上关联方于本报告期内通过本公司直销柜台申购本基金，申购手续费按照基金合同为0元。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第37页，共55页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年01月01日至2017年06 2016年01月01日至2016年06

关联方名称 月30日 月30日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收

入 入

广发银行股份有限公 680,679.08 3,464,143.2 301,914,476. 2,720,793.

司 5 05 87

本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金，于2017年06月30日的相关余额为0.00元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

长安货币基金A级

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本年变 利润分配

转实收基金 赎回款转出金 动 合计 备注

额

1,088,793.28 143,182.68 -193,894.18 1,038,081.78-

长安货币基金B级

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年 利润分配 备注

实收基金 回款转出金额 变动 合计

26,590,526.22 1,974,369.15 186,350.23 28,751,245.60-

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第38页，共55页

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2017年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2017年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额50,984,854.51元，是以如下债券作为质押。

代码 名称 回购到期日 期末估值单 数量 期末估值总

价 额

170204 17国开04 2017-07-03 99.57 515,000 51,278,55

0.00

合计 515,000 51,278,55

0.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

第39页，共55页

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 - 59,996,765.23

A-1以下 - -

未评级 258,643,146.91 -

合计 258,643,146.91 59,996,765.23

根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

第40页，共55页

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 - 360,067,670.24

合计 - 360,067,670.24

未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。

此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

第41页，共55页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2017年06月 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

30日 上

资产

银行存款 940,680,679. - - - 940,680,679.

08 08

交易性金融资产 258,643,146. - - - 258,643,146.

91 91

买入返售金融资产 51,300,196.9 - - - 51,300,196.9

5 5

应收利息 - - - 9,538,402. 9,538,402.43

43

应收申购款 - - - 1,114,025. 1,114,025.00

00

资产总计 1,250,624,02 - - 10,652,42 1,261,276,45

2.94 7.43 0.37

负债

卖出回购金融资产 50,984,854.5 - - - 50,984,854.5

款 1 1

应付赎回款 - - - 9,000.00 9,000.00

应付管理人报酬 - - - 349,318.65 349,318.65

应付托管费 - - - 105,854.13 105,854.13

应付销售服务费 - - - 22,590.47 22,590.47

应付交易费用 - - - 7,613.33 7,613.33

应交税费 - - - 5,397,850. 5,397,850.82

82

应付利息 - - - 4,099.36 4,099.36

应付利润 - - - 637,602.58 637,602.58

其他负债 - - - 173,383.76 173,383.76

负债总计 50,984,854.5 - - 6,707,313. 57,692,167.6

1 10 1

第42页，共55页

利率敏感度缺口 1,199,639,16 - - 3,945,114. 1,203,584,28

8.43 33 2.76

上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

月31日 上

资产

银行存款 226,001,793. - - - 226,001,793.

61 61

交易性金融资产 420,064,435. - - - 420,064,435.

47 47

买入返售金融资产 414,161,381. - - - 414,161,381.

24 24

应收利息 - - - 10,722,17 10,722,171.6

1.68 8

应收申购款 - - - 449,273,25 449,273,250.

0.00 00

资产总计 1,060,227,61 - - 459,995,42 1,520,223,03

0.32 1.68 2.00

负债

卖出回购金融资产 69,299,776.0 - - - 69,299,776.0

款 5 5

应付赎回款 - - - 1,000.00 1,000.00

应付管理人报酬 - - - 388,678.83 388,678.83

应付托管费 - - - 117,781.49 117,781.49

应付销售服务费 - - - 24,300.00 24,300.00

应付交易费用 - - - 17,241.58 17,241.58

应交税费 - - - 5,397,850. 5,397,850.82

82

应付利息 - - - 14,161.84 14,161.84

应付利润 - - - 645,146.53 645,146.53

其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00

负债总计 69,299,776.0 - - 6,765,161. 76,064,937.1

5 09 4

第43页，共55页

利率敏感度缺口 990,927,834. - - 453,230,26 1,444,158,09

27 0.59 4.86

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

市场利率下降25个基点 442,517.01 279,175.71

市场利率上升25个基点 -441,007.98 -278,748.01

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

项目 占基金

公允价值 资产净 公允 占基金资产净值

值比例 价值 比例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产-基金投资 - - - -

第44页，共55页

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 - - - -

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a) 以公允价值计量的金融工具

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为258,643,146.91元，无属于第一，三层级的余额。

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。

(b) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第45页，共55页

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 258,643,146.91 20.51

其中：债券 258,643,146.91 20.51

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 51,300,196.95 4.07

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 940,680,679.08 74.58

4 其他资产 10,652,427.43 0.84

5 合计 1,261,276,450.37 100.00

7.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.87

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 50,984,854.51 4.24

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

报告期内未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 68

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

第46页，共55页

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。

7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%)

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 67.46 4.24

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 14.96 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 21.49 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 103.91 4.24

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

第47页，共55页

2 央行票据 - -

3 金融债券 258,643,146.91 21.49

其中：政策性金融债 258,643,146.91 21.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 258,643,146.91 21.49

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例(%)

1 170204 17国开04 2,600,000 258,643,14 21.49

6.91

上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0198%

报告期内偏离度的最低值 -0.0290%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%

上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第48页，共55页

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。

7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 9,538,402.43

4 应收申购款 1,114,025.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,652,427.43

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述

由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

第49页，共55页

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的基 占总 占总

级别 数 金份额 份额 份额

(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

(%) (%)

长安

货币 1,729 36,642.60 20,209,873.67 31.90 43,145,179.94 68.10

基金A

级

长安

货币 24 47,509,551.21 1,075,282,74 94.30 64,946,482.76 5.70

基金B 6.39

级

合计 1,753 686,585.44 1,095,492,62 91.02 108,091,662.7 8.98

0.06 0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

（份） 例(%)

长安货币基金 2,288,982.96 3.60

A级

基金管理人所有从业人员持 长安货币基金

有本基金 B级 0.00 0.00

合计 2,288,982.96 0.19

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 长安货币基金A级 50~100

和研究部门负责人持有本开放式 长安货币基金B级 0.00

基金 合计 50~100

第50页，共55页

长安货币基金A级 0~10

本基金基金经理持有本开放式基 长安货币基金B级 0.00

金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

长安货币基金A级 长安货币基金B级

基金合同生效日(2013年01月25 404,356,815.50 169,001,940.00

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 50,287,045.81 1,393,871,049.05

本报告期期间基金总申购份额 203,568,053.91 2,237,963,365.50

减：本报告期期间基金总赎回份 190,500,046.11 2,491,605,185.40

额

本报告期期末基金份额总额 63,355,053.61 1,140,229,229.15

总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年7月31日，基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的公告》，同意黄陈辞去总经理职务，由副总经理王健代行公司总经理职务。本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

第51页，共55页

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期

券商名称 交易单 股票成 占当期佣 备注

元数量 成交金额 交总额 佣金 金总量的

比例 比例(%)

(%)

海通证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

1、基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

第52页，共55页

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

债券成 债券回 权证交 基金交

券商名称 成交 交总量 成交 购交易 成交 易成交 成交 易成交

金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的

(%) 额的比 比例 比例

例(%) (%) (%)

海通证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-21

2016年第4季度报告

关于长安货币市场证券投资

2 基金修改基金合同和托管协 中国证券报 2017-01-26

议的公告

3 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-26

第53页，共55页

基金合同更新（20170126）

4 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-26

托管协议更新（20170126）

长安货币市场证券投资基金

5 招募说明书2017年第1次更 中国证券报 2017-03-04

新及摘要

关于旗下基金在金观诚、一

6 路财富和晟视天下开通申 中国证券报 2017-03-18

购、赎回和定投业务并参与

费率优惠活动的公告

关于旗下基金在奕丰金融服

务（深圳）有限公司开通申

7 购、赎回、定投和基金转换 中国证券报 2017-03-23

业务并参与费率优惠活动的

公告

8 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-03-28

2016年年度报告

关于开展长安货币市场证券

9 投资基金A类网上直销基金 中国证券报 2017-03-29

转换费率优惠的公告

10 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-04-22

2017年第1季度报告

长安基金管理有限公司关于

11 旗下基金参加代销机构费率 中国证券报 2017-04-22

优惠的公告

关于长安基金管理有限公司

12 旗下基金在交通银行股份有 中国证券报 2017-04-22

限公司手机银行开通申购费

率优惠的公告

长安基金管理有限公司关于

13 旗下基金2017年6月30日基 中国证券报 2017-06-30

金资产净值、基金份额净值

及基金份额累计净值的公告

第54页，共55页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立长安货币市场证券投资基金的文件。

2、长安货币市场证券投资基金合同。

3、长安货币市场证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

12.3 查阅方式

www.changanfunds.com

长安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十四日

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