中金安心回报灵活配置混合型集合资产管
理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金安心回报

基金主代码 920011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日

报告期末基金份额总额 510,664,426.78 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活
的资产配置，在股票、固定收益证券等大类资产中充分
挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值，力求实现集合
计划资产的持续稳定增值。

投资策略 依靠对大类资产配置和趋势研判的丰富实践与投资能

力，结合系统化策略模型体系以及严格的风险预算机

制，长期获取优异的绝对回报。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中债新综合全价指数收益
率×65%+中证 800 指数收益率×25%+恒生指数收益率×
5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预
期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资
产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计
划。

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金安心回报 A 类份额 中金安心回报 C 类份额

下属分级基金的交易代码 920011 920921

报告期末下属分级基金的份额总额 297,017,186.28 份 213,647,240.50 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

中金安心回报 A 类份额 中金安心回报 C 类份额

1.本期已实现收益 877,856.08 397,237.77

2.本期利润 2,745,493.59 1,356,114.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 0.0054

4.期末基金资产净值 411,985,357.79 294,713,604.52

5.期末基金份额净值 1.3871 1.3794

注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金安心回报 A 类份额

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.30% 0.23% -1.27% 0.33% 1.57% -0.10%

过去六个月 0.65% 0.21% 0.30% 0.30% 0.35% -0.09%

过去一年 9.21% 0.54% 3.97% 0.33% 5.24% 0.21%

自基金合同

17.16% 0.55% 6.02% 0.34% 11.14% 0.21%
生效起至今

中金安心回报 C 类份额

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.20% 0.23% -1.27% 0.33% 1.47% -0.10%

过去六个月 0.44% 0.21% 0.30% 0.30% 0.14% -0.09%

过去一年 8.77% 0.54% 3.97% 0.33% 4.80% 0.21%

自基金合同

12.67% 0.55% 5.60% 0.34% 7.07% 0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2008 年获华中科技大学经济学学士和文
学学士，2010 年获法国北方高等商学院
理学硕士，2010 年—2015 年担任国家外
汇管理局高级经理，负责全球资产配置工
本基金的 2020年4 月30 作；2016 年-2017 年担任中邮创业基金
李飞 基金经理 日 - 11 年 QDII 投资经理，负责港股组合投资管理
工作；2017 年-2018 年担任鹏扬基金多资
产策略部执行总经理，负责股债混合策略
投资管理工作；2018 年 6 月加入中金公
司资产管理部，担任执行总经理，负责资
产配置和 FOF 业务。

本基金的 2020年4 月30 2013 年获清华大学理学学士学位，2018
马健 投资助理 日 - 3 年 年获清华大学数学博士学位，2018 年 7
月加入中金公司资产管理部。

注：1.基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期。

2.非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.本集合计划投资经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年的第三季度，权益市场、债券市场都经历大幅波动。基本面方面，在部分地产企业负面事件冲击、拉闸限电等影响下，PMI 数据跌破荣枯线，国内基本面继续向“类滞涨”演绎。政策面层面，一方面，时隔一年国常会再度提及降准，央行迅速跟进，突如其来的降准点燃债市做多热情。另一方面，互联网反垄断、教育双减等监管政策落地引发市场对政策不确定性担忧。海
外方面，美联储在 9 月 FOMC 基本预告了 11 月开始 Taper 操作，叠加能源紧缺驱动下大宗商品涨
价、债务上限风波和基建法案等，市场波动率明显加大。股市走势呈现倒 V 形，延续“轻指数、重板块”行情；债市收益率先下后上。

落实到投资操作上，股债均大幅波动的阶段，继续将风险管理列为优先目标，维持中低仓位，提升股债平衡性，结构上行业和风格保持均衡。考虑到近期资金存量博弈特征明显，交易拥挤放大了市场的脆弱性，且随着市场对宽信用预期的变化，提防风格切换带来的市场波动，我们在股票头寸上保持较为谨慎的配置，降低了组合整体风险，在行业选择上从前期抱团及周期股头寸上逐步向科技与 500 指数切换，同时在长周期国内宏观经济边际走弱与对货币政策稳中趋松的判断下，我们逐步增加债券配置，提升组合平衡性，等待后续更明确的方向和时机。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 9 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.3871 元，份额累计净值为 2.4331 元，
本基金 C 类基金份额净值为 1.3794 元，份额累计净值为 1.3794 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为 0.3%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 0.2%，同期业绩基准增长率-1.27%.4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 94,778,633.18 13.31

其中：股票 94,778,633.18 13.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 511,906,000.00 71.87

其中：债券 511,906,000.00 71.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 93,617,207.41 13.14

8 其他资产 11,935,853.74 1.68

9 合计 712,237,694.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,807,610.00 0.82

B 采矿业 225,615.00 0.03

C 制造业 61,354,565.78 8.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 618,678.00 0.09

E 建筑业 46,864.36 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,472,572.00 0.21

H 住宿和餐饮业 631,755.00 0.09

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,563,910.00 0.36

J 金融业 1,096,169.69 0.16

K 房地产业 1,962,733.00 0.28

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 708,992.00 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 1,893,352.00 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 1,103,084.00 0.16

S 综合 - -

合计 79,485,900.83 11.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 930,727.95 0.13

周期性消费品 350,285.07 0.05

非周期性消费品 2,977,439.75 0.42

能源 5,044,244.94 0.71

金融 119,910.66 0.02

房地产 563,565.09 0.08

医疗 1,489,161.40 0.21

工业 627,094.25 0.09

信息科技 - -

电信服务 3,190,303.24 0.45

公用事业 - -

合计 15,292,732.35 2.16

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002714 牧原股份 111,900 5,807,610.00 0.82

2 600887 伊利股份 113,955 4,296,103.50 0.61

3 00857 中国石油股份 1,212,000 3,725,677.58 0.53

4 600585 海螺水泥 79,900 3,259,920.00 0.46

5 00700 腾讯控股 8,300 3,190,303.24 0.45

6 600031 三一重工 124,200 3,159,648.00 0.45

7 01211 比亚迪股份 13,500 2,732,853.33 0.39

8 601100 恒立液压 31,300 2,647,354.00 0.37

9 600426 华鲁恒升 79,800 2,627,814.00 0.37

10 600309 万华化学 20,200 2,156,350.00 0.31

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 400080 华业 3 200 82.00 0.00

合计 - - 200 82.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 183,104,000.00 25.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 106,065,000.00 15.01

其中：政策性金融债 106,065,000.00 15.01

4 企业债券 30,441,000.00 4.31

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 192,296,000.00 27.21

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 511,906,000.00 72.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 210009 21 附息国债 1,600,000 161,984,000.00 22.92
09

2 210210 21 国开 10 700,000 71,113,000.00 10.06

3 102100312 21 铁建房产 300,000 30,528,000.00 4.32
MTN001

4 102100117 21 广安控股 300,000 30,462,000.00 4.31
MTN001

5 175621 21 义创 01 300,000 30,441,000.00 4.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

- - - - - -


公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -238,320.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本集合计划参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本集合计划将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本集合计划参与国债期货投资用于管理债券组合的久期、流动性和风险水平，以套期保值为主要目的。本集合计划构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） 559,918.25

国债期货投资本期公允价值变动（元） -70,318.25

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本集合投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本集合对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,038,455.37


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 28,316.16

4 应收利息 7,918,751.98

5 应收申购款 105,998.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 2,844,331.48

9 合计 11,935,853.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末无可转换债券投资。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金安心回报 A 类份额 中金安心回报 C 类份额

报告期期初基金份额总额 447,619,669.71 292,208,885.10

报告期期间基金总申购份额 1,544,559.03 12,991,550.28

减:报告期期间基金总赎回份额 152,147,042.46 91,553,194.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 297,017,186.28 213,647,240.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中金安心回报 A 类份额 中金安心回报 C 类份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,917,189.06 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,917,189.06 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 4.01 -
份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1. 中国国际金融股份有限公司关于旗下大集合产品开通日常转换业务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一） 关于准予中金安心回报集合资产管理计划合同变更的回函

（二） 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三） 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书

（四） 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议

（五） 管理人业务资格批复件、营业执照

（六） 报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

9.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

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2021 年 10 月 27 日
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