方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:方正证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正证券金立方

基金主代码 970009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月07日

报告期末基金份额总额 1,420,375,286.73份

本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资
投资目标 安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健
增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
投资策略 策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策
略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×4
0%

本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低
风险收益特征 于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合
计划和货币市场型基金、集合计划。

基金管理人 方正证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正证券金立方A 方正证券金立方C


下属分级基金的交易代码 970009 970010

报告期末下属分级基金的份额总 4,051,275.67份 1,416,324,011.06份

额
注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

方正证券金立方A 方正证券金立方C

1.本期已实现收益 -186,134.58 -50,123,102.75

2.本期利润 -50,783.66 -11,199,922.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0075

4.期末基金资产净值 3,361,783.98 905,414,324.22

5.期末基金份额净值 0.8298 0.6393

注：1、上表所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正证券金立方A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.61% 0.77% 3.10% 0.52% -4.71% 0.25%

过去六个月 -9.91% 0.90% 4.45% 0.66% -14.36% 0.24%

过去一年 -22.77% 1.24% -0.77% 0.69% -22.00% 0.55%

自基金合同 -38.26% 1.18% -5.02% 0.71% -33.24% 0.47%
生效起至今

方正证券金立方C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.46% 0.77% 3.10% 0.52% -4.56% 0.25%

过去六个月 -9.64% 0.90% 4.45% 0.66% -14.09% 0.24%

过去一年 -22.29% 1.24% -0.77% 0.69% -21.52% 0.55%

自基金合同 -36.07% 1.18% -4.08% 0.70% -31.99% 0.48%
生效起至今

注：基金合同生效日为 2020 年 09 月 07 日，方正证券金立方 C 自 2020 年 9 月 15 日起
开放申购和赎回业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

2008年7月起就职于国海证券股份有

限公司投行部，任高级业务经理。200
9年7月起就职于长城人寿保险股份有
限公司资产管理中心，历任研究员、
权益投资经理。2013年11月起就职于
本基金 元龙利通（上海）股权投资管理有限
王志 的基金 2023- 3年 公司，任投资经理。2016年7月起就职
广 01-18 - 于江西铜业（北京）国际投资管理有
经理 限公司，任自营投资负责人。2017年4
月起就职于国融证券股份有限公司资
产管理部，任投资主办。2019年10月
起就职于和泰人寿保险股份有限公司
资产管理部，任权益投资负责人。202
3年1月起就职于方正证券股份有限公


司，现任资管权益投资部投资经理。

2012年6月-2014年2月期间，于民族证
券股份有限公司（现方正证券承销保
荐有限责任公司）研究部任电子行业
研究员。2014年2月-2017年5月期间，
于华融证券股份有限公司市场研究部
傅岳 已离任 和资产管理二部任研究员。2017年7月
基金经 2021- 2023- 8年 -2018年7月期间，于天风证券股份有限
鹏 理 09-27 01-18 公司中小企业服务中心研究支持部任
研究员。2018年7月-2020年7月期间，
于中化新能源投资有限公司任研究总
监。2020年9月加入方正证券股份有限
公司，任资管权益投资部研究员、投
资经理。

2002年6月起就职于新华人寿保险股

份有限公司，历任研究员、投资经理。
2006年6月起就职于新华资产管理股

份有限公司，任高级投资经理。2008
已离任 年2月起就职于建信基金管理有限责

乔林 基金经 2022- 2023- 14年 任公司，历任专户投资经理、基金经
建 理 08-16 01-18 理。2015年6月起就职于长盛基金管理
有限公司，历任执行总监、基金经理。
2017年11月起就职于信达证券股份有
限公司，任投资管理部总经理。2021
年10月加入方正证券股份有限公司，
任资管权益投资部行政负责人。

注：1、本基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1季度市场经历了反弹延续、横盘震荡的走势。1月份上证指数反弹至3300点后，在3220-3240点之间窄幅震荡两个月，期间上证指数振幅3.87%，涨幅0.53%。但指数分化明显，同期上证50、沪深300、创业板分别单边下跌5.2%、2.55%、7.03%，科创板上涨6.62%。行业分化显著，价值与成长、高位与低位板块切换频繁。3月份数字经济、中特估成为市场主线，3月下半月AI+决赛胜出，TMT集体上涨对其他板块造成显著的抽水效应。

年初产品主要配置在军工、医药、新能源等方向，2月初市场见顶后出现持续回调。1月中旬变更投资经理后，对持仓结构进行了优化。基于行业和个股基本面研究，稳步降低了上述3个行业的配置权重，增加了TMT、周期、消费方向仓位，行业、个股的集中度均有所降低，在震荡行情中能更好的控制产品波动，规避集中持仓的操作风险。
我们对全年投资环境优于2022年的判断没有变化。经济低斜率复苏，是务实的选择。正如总理所讲，实现5%左右的经济增长仍然是有难度的。预期流动性中性偏松，美联储加息进入尾声，国内政策以我为主，为经济复苏保驾护航。市场估值处于过去10年中位数以下，沪深300指数PE为12倍，处于39.65%分位；PB为1.4倍，处于28.52%分位。3月份结构性行情演绎到极致，但热点板块并没有过分炒作泡沫，多数行业经过回调后性价比提升。


在经济弱复苏，流动性偏松的情境下，主题投资风格占优。我们可能在2、3季度看到本轮库存周期、PPI见底回升，上市公司业绩季度环比改善的情况。在年初的主题炒作之后，伴随上市公司季报披露，基本面重要性提升，更需要对标的进行精挑细选。我们会继续坚持科技和消费的主线，做好行业和个股的研究储备。在具备持续成长能力的领域内，挖掘结构转型、国产替代、自主安全、消费迭代带来的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末方正证券金立方A基金份额净值为0.8298元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.61%，同期业绩比较基准收益率为3.10%；截至报告期末方正证券金立方C基金份额净值为0.6393元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为3.10%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 758,112,308.32 81.33

其中：股票 758,112,308.32 81.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 59,982,083.56 6.44

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 91,165,489.92 9.78
计

8 其他资产 22,852,069.25 2.45

9 合计 932,111,951.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,129,575.00 3.76

C 制造业 478,931,412.47 52.70

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 100,823,016.52 11.09

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 112,700,028.83 12.40

J 金融业 20,730,000.00 2.28

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 62,275.50 0.01

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10,736,000.00 1.18

S 综合 - -

合计 758,112,308.32 83.42

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600150 中国船舶 1,360,983 31,847,002.20 3.50

2 300760 迈瑞医疗 84,400 26,308,324.00 2.89

3 300775 三角防务 760,000 26,068,000.00 2.87


4 600276 恒瑞医药 599,920 25,688,574.40 2.83

5 000032 深桑达Ａ 770,000 25,456,200.00 2.80

6 600703 三安光电 1,200,000 25,344,000.00 2.79

7 601800 中国交建 2,300,000 24,288,000.00 2.67

8 603019 中科曙光 631,100 24,190,063.00 2.66

9 000768 中航西飞 920,000 23,671,600.00 2.60

10 600416 湘电股份 1,100,000 22,649,000.00 2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 410,521.01

2 应收证券清算款 22,362,093.61

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 44,605.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 34,848.92

8 其他 -

9 合计 22,852,069.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

方正证券金立方A 方正证券金立方C

报告期期初基金份额总额 4,392,099.41 1,566,665,663.85

报告期期间基金总申购份额 - 2,754,200.51

减：报告期期间基金总赎回份额 340,823.74 153,095,853.30

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,051,275.67 1,416,324,011.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2023/1/20 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理变更公告
2023/1/20 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书（更新）
2023/1/20 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划（A类份额）基金产品资料概要更新

2023/1/20 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划（C类份额）基金产品资料概要更新

2023/2/18 方正证券股份有限公司高级管理人员变更公告

2023/3/1 方正证券股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件

2、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同

3、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划托管协议

4、方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告
9.2 存放地点

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座18层
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

方正证券股份有限公司
2023年04月23日
点击查看>>  附件