华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢九个月持有

基金主代码 970035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月02日

报告期末基金份额总额 673,028,654.63份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划将运用多种积极管理增值策略，重
点投资于债券等固定收益类金融产品，在严格
控制信用风险的前提下，追求较高的稳健收益。
投资策略 其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策
略、收益率曲线策略、信用债投资策略、类属
替换策略、个券优选策略等。同时，集合计划
管理人将坚持基本面分析，充分挖掘新型信用
品种的投资机会。

业绩比较基准 基准指数＝沪深300指数收益率×10%+中债综
合全价（总值）指数收益率×90%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于


中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预
期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、
混合型集合资产管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 7,213,519.84

2.本期利润 7,561,507.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0128

4.期末基金资产净值 724,136,669.82

5.期末基金份额净值 1.0759

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.27% 0.03% -0.96% 0.10% 2.23% -0.07%

过去六个月 2.46% 0.04% -0.04% 0.12% 2.50% -0.08%

过去一年 5.76% 0.10% -0.76% 0.12% 6.52% -0.02%

自基金合同 7.59% 0.09% -0.71% 0.13% 8.30% -0.04%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

汪志健，专注于金融工程、
量化投资、交易策略及系
汪志 2019- 12 统架构设计。具备扎实的
健 基金经理 11-07 - 年 数学、统计学与计算机技
术功底，丰富的量化交易
策略模型构建、算法设计、
程序开发以及投资管理经


验。现任华安证券合赢九
个月持有、华安证券聚赢
一年持有、华安证券汇赢
增利一年持有的投资经
理。

张钰，2016年加入华安证
券，曾任资产管理总部交
易员、投资助理，现任资
产管理总部投资经理，担
任华安证券合赢九个月持
2019- 7 有期债券型集合资产管理
张钰 基金经理 11-07 - 年 计划、华安证券合赢六个
月持有期债券型集合资产
管理计划、华安证券合赢
三个月定期开放债券型集
合资产管理计划、华安证
券月月红现金管理型集合
资产管理计划投资经理。

张欣，2010年加入华安证
券，历任资产管理总部研
究、产品设计、交易、投
资助理、投资经理、投资
总监等岗位，担任华安证
张欣 基金经理 2020- - 12 券合赢添利债券型集合资
11-17 年 产管理计划、华安证券合
赢三个月定期开放债券型
集合资产管理计划、华安
证券睿赢一年持有期债券
型集合资产管理计划投资
经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华安证券股份有限公司公募资产管理业务公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在2022年三季度期间，本基金通过对配置的可转债与股票资产进行结构性微调，在同期股指大幅度波动的情况下，本基金配置的可转债及股票价值得以体现，经受了市场行情的严峻考验；此外增加配置了信用债及利率债还取得了利息和价差收益。产品大部分资产价格上涨稳定了本基金净值，净值在股指大幅度下跌的情况下仍取得了正收益，使得本基金长期取得了优于同期绝大多数同类产品的收益水平。因此产品净值在经历了短暂的波动之后，在今年三季度的行情中整体依然获得良好相对回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末华安证券合赢九个月持有基金份额净值为1.0759元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 852,473.86 0.12

其中：股票 852,473.86 0.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 704,132,360.24 96.74

其中：债券 704,132,360.24 96.74


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,993,885.47 1.79

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 7,488,768.75 1.03
计

8 其他资产 2,357,485.42 0.32

9 合计 727,824,973.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业

E 建筑业 852,473.86 0.12

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -
业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -
技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 852,473.86 0.12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002061 浙江交科 157,283 852,473.86 0.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 61,877,076.89 8.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 54,905,189.37 7.58

其中：政策性金融债 34,742,531.84 4.80

4 企业债券 334,746,655.42 46.23

5 企业短期融资券 72,152,137.00 9.96

6 中期票据 150,970,365.76 20.85

7 可转债（可交换债） 29,480,935.80 4.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 704,132,360.24 97.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019664 21国债16 210,000 21,443,263.97 2.96

2 102100758 21临汾投资MTN0 200,000 20,592,547.95 2.84
01

3 042280125 22曲文投CP001 200,000 20,571,315.07 2.84

4 210215 21国开15 200,000 20,162,772.60 2.78

5 2028012 20浦发银行01 200,000 20,162,657.53 2.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局处罚，受中国银行保险监督管理委员会处罚；天风证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 7,672.42

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,349,813.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,357,485.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110062 烽火转债 7,302,672.06 1.01

2 110064 建工转债 3,679,094.14 0.51

3 113044 大秦转债 3,328,158.90 0.46

4 113042 上银转债 3,199,462.60 0.44

5 110072 广汇转债 2,918,109.86 0.40

6 113519 长久转债 2,746,593.75 0.38

7 113017 吉视转债 2,370,070.25 0.33

8 128044 岭南转债 2,045,244.09 0.28

9 128105 长集转债 1,891,530.15 0.26

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 532,916,186.86

报告期期间基金总申购份额 180,183,643.25

减：报告期期间基金总赎回份额 40,071,175.48

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 673,028,654.63

截至本报告期末，本公司从业人员及其配偶购买持有华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划份额合计23180291.14份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件；

2、华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

3、华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

4、华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新；
5、管理人业务资格批件、营业执照；

6、托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
9.3 查阅方式

投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：95318

公司网址：http://www.hazq.com/


华安证券股份有限公司
2022年10月26日
点击查看>>  附件