兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债
券型集合资产管理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券

基金主代码 970204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 46,118,896.28 份

投资目标 本集合计划在控制风险的前提下，通过积极主动的资产
配置，追求资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划主要策略包括大类资产配置策略、固定收益
投资策略、股票投资策略、金融衍生工具投资策略等。
大类资产配置策略通过密切关注宏观经济走势，深入分
析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产、
权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。固
定收益投资策略涵盖资产配置策略、债券投资策略、可
交换债券投资策略、可转债投资策略、证券公司短期公
司债券投资策略、杠杆投资策略、银行存款、同业存单
投资策略等。股票投资策略涵盖个股投资策略、行业配
置策略等。金融衍生工具投资策略包括国债期货投资策
略等。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数
收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股


票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产
管理计划和混合型基金，高于货币型集合资产管理计划
及货币市场基金。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证资管金麒麟兴享增利六 兴证资管金麒麟兴享增利六
个月持有期债券 A 个月持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 970204 970205

报告期末下属分级基金的份额总额 45,910,137.79 份 208,758.49 份

注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询，《兴证资管金麒麟兴
享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》已于 2022 年 11 月 7 日生效。“兴业
证券金麒麟 1 号集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划”(以下称本集合计划)。

2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A 类份额和 C
类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为六个月。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。申购份额的最短持有期的起始日为申购申请确认日，红利再投资份额的最短持有期的起始日为红利再投资确认日，对应的最短持有期到期日为申购申请确认日/红利再投资确认日六个月后的对日的前一个工作日，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。

3、投资者依据原《兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得
的兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划份额，自 2022 年 11 月 7 日起全部自动转换为“兴证资
管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划”A 类份额，其持有期限自原“兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划”份额被确认之日起连续计算，该部分投资者可通过原“兴业证
券金麒麟 1 号集合资产管理计划”的销售机构自 2022 年 11 月 8 日起办理前述转换份额的赎回业
务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持
期债券 A 有期债券 C

1.本期已实现收益 138,478.80 249.07

2.本期利润 353,069.04 475.73

3.加权平均基金份额 0.0075 0.0046
本期利润

4.期末基金资产净值 48,284,501.13 211,805.47

5.期末基金份额净值 1.0517 1.0146

注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.73% 0.06% 1.37% 0.07% -0.64% -0.01%

过去六个月 0.68% 0.06% 1.77% 0.06% -1.09% 0.00%

过去一年 1.26% 0.06% 2.22% 0.06% -0.96% 0.00%

自基金合同

1.86% 0.06% 2.05% 0.06% -0.19% 0.00%
生效起至今

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.63% 0.06% 1.37% 0.07% -0.74% -0.01%

过去六个月 0.48% 0.06% 1.77% 0.06% -1.29% 0.00%

过去一年 0.84% 0.06% 2.22% 0.06% -1.38% 0.00%

自基金合同

1.46% 0.06% 2.54% 0.05% -1.08% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、净值表现所取数据截至到 2024 年 3 月 31 日。

2、按照本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划建仓期为自资产管理合同变更生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合集合计划合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

上海交通大学硕士。2010 年 5 月进入金
融行业，曾任一德期货有限公司金融工程
兴证证券 研究中心副总监、银河期货有限公司金融
资产管理 市场部投资经理及量化团队负责人、天风
吕晓威 有限公司 2022 年 11 月 7 - 14 年 证券股份有限公司固定收益总部投资经
公募业务 日 理、浙江浙商证券资产管理有限公司固定
部公募投 收益部/FICC 部投资主办。2021 年 8 月加
资经理 入兴证证券资产管理有限公司，历任固定
收益部投资经理、公募投资部公募投资经
理，现任公募业务部公募投资经理。

注：1、集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截止本报告期末，本集合计划投资经理未兼任私募小集合资产管理计划和其他组合的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和集合计划合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在严格控制风险的前提下，为集合计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划无重大违法违规行为及违反集合计划合同约定的行为，未有损害集合计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《兴证证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定，遵循各项内部风险控制制度和流程，通过系统和人工相结合的方式在各环节严格控制交易的公平执行。严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保各投资组合之间得到公
平对待，切实防范利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，债券市场收益率受经济放缓预期影响继续下行，长端及超长端利率债下行幅
度较大，期间叠加了长久期利率债供给偏少。期限利差相较于去年末明显收缩。一季度大幅降低
5 年期以上 LPR 利率，进一步降低居民贷款利率，促进房地产市场健康平稳发展。一季度 MLF 未
如期降息，预期落空后，市场并未出现明显调整。3 月 PMI 表现超过市场预期，复苏进程加快，消费等回暖进程同样在加快，但房地产依然较弱。一季度资金利率保持平稳，债券市场配置力量延续，市场对于债券类资产的风险偏好依然较高。

权益市场在经过一季度下跌后大幅反弹，前期超跌板块反弹较大，资源类上涨较多。一季度整体维持短久期运作，同时重点关注超跌板块带来的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券 A 份额净值为 1.0517 元，本报告
期集合计划份额净值增长率为 0.73%;同期业绩比较基准收益率为 1.37%。兴证资管金麒麟兴享增
利六个月持有期债券 C 份额净值为 1.0146 元，本报告期集合计划份额净值增长率为 0.63%;同期
业绩比较基准收益率为 1.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日计划份额持有人数量不满两百人的情形。
报告期内，本集合计划出现大于连续二十个工作日小于连续六十个工作日集合计划资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,666,483.60 5.40

其中：股票 2,666,483.60 5.40

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 46,349,668.17 93.84

其中：债券 41,757,059.11 84.54

资产支持证券 4,592,609.06 9.30

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 362,484.71 0.73

8 其他资产 12,752.35 0.03

9 合计 49,391,388.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 92,451.00 0.19

C 制造业 1,326,984.60 2.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 76,522.00 0.16

E 建筑业 50,731.00 0.10

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 318,217.00 0.66

H 住宿和餐饮业 5,454.00 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,411.00 0.23

J 金融业 456,107.00 0.94

K 房地产业 100,048.00 0.21

L 租赁和商务服务业 36,516.00 0.08

M 科学研究和技术服务业 92,421.00 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 621.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,666,483.60 5.50

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600887 伊利股份 7,000 195,300.00 0.40

2 600036 招商银行 4,400 141,680.00 0.29

3 601318 中国平安 2,800 114,268.00 0.24

4 300760 迈瑞医疗 400 112,584.00 0.23

5 002415 海康威视 3,500 112,560.00 0.23

6 600690 海尔智家 4,100 102,295.00 0.21

7 600048 保利发展 9,100 83,083.00 0.17

8 002352 顺丰控股 2,200 80,080.00 0.17

9 002142 宁波银行 3,600 74,268.00 0.15

10 601111 中国国航 9,800 71,540.00 0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,629,696.27 5.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 26,996,860.66 55.67

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 8,160,158.08 16.83

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,036,350.82 2.14

7 可转债（可交换债） 2,933,993.28 6.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,757,059.11 86.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 1428011 14 建行二级 01 30,000 3,152,367.21 6.50

2 2023005 20 平安人寿 30,000 3,139,200.00 6.47

3 1920039 19杭州银行二级 30,000 3,126,854.10 6.45

4 1923009 19 太平财险 30,000 3,078,183.61 6.35

5 1923004 19 平安财险 20,000 2,090,836.07 4.31

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 261635 工瑞 5 优 20,000 2,010,775.34 4.15

2 199070 周口 02 优 10,000 1,034,632.33 2.13

3 261646 G 恒信 2A1 10,000 1,005,746.58 2.07

4 260552 恒信 70A1 20,000 541,454.81 1.12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本集合计划可投资国债期货。若本集合计划投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东北证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到监管部门处罚。上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本集合计划投资的前十名股票未超出集合计划合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,218.41

2 应收证券清算款 11,533.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,752.35

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113053 隆 22 转债 529,651.30 1.09

2 110082 宏发转债 388,600.77 0.80

3 128136 立讯转债 345,482.61 0.71

4 113655 欧 22 转债 340,916.54 0.70

5 110081 闻泰转债 312,129.43 0.64

6 110079 杭银转债 245,651.70 0.51

7 110059 浦发转债 174,414.25 0.36

8 110075 南航转债 166,060.82 0.34

9 113050 南银转债 148,156.01 0.31

10 113616 韦尔转债 125,402.26 0.26

11 113044 大秦转债 95,842.08 0.20

12 113641 华友转债 61,685.51 0.13

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证资管金麒麟兴享增利六 兴证资管金麒麟兴享增利
个月持有期债券 A 六个月持有期债券 C

报告期期初基金份额总额 49,383,075.89 60,652.10

报告期期间基金总申购份额 19,963.16 148,106.39

减:报告期期间基金总赎回份额 3,492,901.26 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 45,910,137.79 208,758.49

注：申购份额含红利再投、转换入份额和强制调增份额，赎回份额含转换出份额和强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 5,742,868.08
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 5,742,868.08
基金份额

报告期期末持有的本基金份 12.45
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本集合计划管理人不存在申购、赎回或交易本集合计划的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有计划份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会关于准予兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划合同变更的回函；

2、《兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；

3、《兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议》；

4、《兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》；

5、 集合计划管理人业务资格批件、营业执照；

6、 集合计划托管人业务资格批件、营业执照；

7、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

8、 法律法规及中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本集合计划管理人的办公场所（地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼）

9.3 查阅方式

投资者可登录集合计划管理人的网站（http://www.ixzzcgl.com）查询，或在营业时间内至集合计划管理人办公场所免费查阅。

兴证证券资产管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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