易方达天天理财货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天理财货币

基金主代码 000009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日

报告期末基金份额 17,514,431,638.37 份
总额

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投
资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资


策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种
的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×(1－利息税税率)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理
金简称 财货币 A 财货币 B 财货币 R 财货币 C

下属分级基金的交

000009 000010 000013 005122

易代码

报告期末下属分级 8,703,250,092.6 4,370,853,210.4 2,601,743,382.3 1,838,584,952.9
基金的份额总额 2 份 9 份 3 份 3 份

注：自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

主要财务指标 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理
货币 A 货币 B 货币 R 财货币 C

1.本期已实现

收益 34,732,699.40 19,385,565.62 15,330,802.33 6,715,559.74

2.本期利润 34,732,699.40 19,385,565.62 15,330,802.33 6,715,559.74


3.期末基金资 8,703,250,092.62 4,370,853,210.49 2,601,743,382.33 1,838,584,952.9
产净值 3

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收 益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.3879% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.2984% 0.0004%
月

过去六个 0.8320% 0.0005% 0.1781% 0.0000% 0.6539% 0.0005%
月

过去一年 1.8859% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.5304% 0.0008%

过去三年 6.3619% 0.0009% 1.0712% 0.0000% 5.2907% 0.0009%

过去五年 13.5874% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 11.7963% 0.0022%

自基金合

同生效起 35.3956% 0.0036% 3.4583% 0.0000% 31.9373% 0.0036%
至今
易方达天天理财货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.4487% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.3592% 0.0004%
月

过去六个 0.9535% 0.0005% 0.1781% 0.0000% 0.7754% 0.0005%

月

过去一年 2.1309% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.7754% 0.0008%

过去三年 7.1310% 0.0009% 1.0712% 0.0000% 6.0598% 0.0009%

过去五年 14.9597% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 13.1686% 0.0022%

自基金合

同生效起 38.5410% 0.0036% 3.4583% 0.0000% 35.0827% 0.0036%
至今
易方达天天理财货币 R

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.4513% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.3618% 0.0004%
月

过去六个 0.9585% 0.0005% 0.1781% 0.0000% 0.7804% 0.0005%
月

过去一年 2.1411% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.7856% 0.0008%

过去三年 7.1632% 0.0009% 1.0712% 0.0000% 6.0920% 0.0009%

过去五年 15.0173% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 13.2262% 0.0022%

自基金合

同生效起 38.6742% 0.0036% 3.4583% 0.0000% 35.2159% 0.0036%
至今
易方达天天理财货币 C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.3880% 0.0004% 0.0895% 0.0000% 0.2985% 0.0004%
月

过去六个 0.8321% 0.0005% 0.1781% 0.0000% 0.6540% 0.0005%
月

过去一年 1.8860% 0.0008% 0.3555% 0.0000% 1.5305% 0.0008%

过去三年 6.3629% 0.0009% 1.0712% 0.0000% 5.2917% 0.0009%

过去五年 - - - - - -

自基金合 13.2993% 0.0021% 1.7684% 0.0000% 11.5309% 0.0021%
同生效起

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达天天理财货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达天天理财货币 A

（2013 年 3 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 B

（2013 年 3 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 R

（2013 年 3 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日）

易方达天天理财货币 C


（2017 年 10 月 24 日至 2022 年 9 月 30 日）

注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 35.3956%，同期业绩比较基准收益率为 3.4583%；B 类基金份额净值收益率为 38.5410%，同期业绩比较基准收益率为 3.4583%；R 类基金份额净值收益率为 38.6742%，同期业绩比较基准收益率为3.4583%；C 类基金份额净值收益率为 13.2993%，同期业绩比较基准收益率为 1.7684%。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

石 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业

大 达货币、易方达易理财货 2013- - 13 年 资格。曾任南方基金管理有

怿 币、易方达现金增利货 03-04 限公司交易管理部交易员，
币、易方达天天发货币、 易方达基金管理有限公司


易方达安瑞短债债券、易 集中交易室债券交易员，易
方达稳悦 120 天滚动短债 方达月月利理财债券、易方
的基金经理，易方达恒安 达双月利理财债券、易方达
定开债券发起式的基金 保证金货币、易方达财富快
经理助理 线货币、易方达天天增利货
币、易方达龙宝货币、易方
达掌柜季季盈理财债券的
基金经理。

本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业
达财富快线货币、易方达 资格。曾任南方基金管理有
刘 易理财货币、易方达安悦 限公司固定收益部研究员、
朝 超短债债券、易方达中证 2016- - 15 年 债券交易员、宏观策略高级
阳 同业存单 AAA 指数 7 天 03-29 研究员、基金经理，易方达
持有的基金经理，现金管 基金管理有限公司投资经
理部总经理、固定收益投 理。

资决策委员会委员

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 4 次为指数量
化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年三季度，海外通胀维持高位，以美联储为例，维持了“鹰派”的加息幅度，两度加息 75bp。国内经济较二季度环比小幅改善，生产和消费均有所回升。但房地产行业风险仍在发酵，停工断贷等事件进一步影响了市场预期。8 月全国多地疫情再次反复，叠加南方地区高温和西南水电受限等影响，经济在三季度的恢复较为缓慢。托底经济的刺激政策陆续出台，部分对冲地产行业带来的负面冲击，稳定市场预期。货币政策以我为主，保持宽松。7 月，银行间资金面极为宽松，隔夜市场利率进一步下降至 1%-1.1%左右的水平，带动债券市场各期限收益率下行，货币市场利率下行幅度远大于中长端。8 月，央行调降 MLF（中期借贷便利）和 OMO（公开市场操作）逆回购利率各 10BP，促使各期限债券利率在低位进一步小幅下行，达到了季度低点水平。8 月下旬以来，随着流动性边际的小幅收敛，债券市场整体处于区间震荡，收益率小幅回升。总体来看，债券市场在经济基本面和流动性的支撑下，收益率均有所下降，曲线形态陡峭化。

三季度，随着货币市场收益率的进一步下降，货币基金的收益率整体随之下降。操作方面，报告期内基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产。根据对市场的判断，三季度组合积极参与了波段操作，组合保持了较好的流动性。总体来看，组合三季度保障了投资者的流动性需求，同时创造了稳健的投资收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.3879%，同期业绩比较基准收益率
为 0.0895%；B 类基金份额净值收益率为 0.4487%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%；R 类基金份额净值收益率为 0.4513%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%；C 类基金份额净值收益率为 0.3880%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 固定收益投资 8,912,759,268.36 44.22

其中：债券 8,123,454,573.07 40.30

资产支持证券 789,304,695.29 3.92

2 买入返售金融资产 6,969,414,313.89 34.58

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 3,891,398,462.85 19.31

4 其他资产 382,212,371.18 1.90

5 合计 20,155,784,416.28 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.02

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 2,386,311,564.93 13.62

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最

116
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

90
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 48.49 14.86

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 9.02 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 9.55 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 2.91 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -


浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 43.92 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 113.88 14.86

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 459,304,433.82 2.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 494,393,274.15 2.82

其中：政策性金融债 444,003,251.27 2.54

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 825,343,512.74 4.71

6 中期票据 30,587,765.18 0.17

7 同业存单 6,313,825,587.18 36.05

8 其他 - -

9 合计 8,123,454,573.07 46.38

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112203035 22 农业银行 10,000,000 984,754,067.40 5.62


CD035

2 112206204 22 交通银行 5,000,000 492,721,670.96 2.81
CD204

3 112108168 21 中信银行 3,000,000 298,374,606.19 1.70
CD168

4 112208030 22 中信银行 3,000,000 296,513,033.41 1.69
CD030

5 112212030 22 北京银行 3,000,000 296,253,031.29 1.69
CD030

6 112217120 22 光大银行 3,000,000 296,198,042.10 1.69
CD120

7 112204021 22 中国银行 3,000,000 295,683,071.44 1.69
CD021

8 112217046 22 光大银行 3,000,000 295,417,087.86 1.69
CD046

9 112205093 22 建设银行 3,000,000 295,087,426.27 1.68
CD093

10 220201 22 国开 01 2,300,000 233,673,340.14 1.33

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1740%

报告期内偏离度的最低值 0.0638%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1233%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
摊余成本

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例
（元）

（％）

1 180046 25 欲晓 A2 610,000 61,367,056.22 0.35

2 135248 恒煦 08A1 420,000 42,275,658.08 0.24


3 183805 铁建 034A 400,000 40,445,856.94 0.23

4 193284 至诚 10A 330,000 33,461,457.53 0.19

5 183909 至信 1 优 320,000 32,232,525.15 0.18

6 180241 至信 6 优 320,000 32,158,649.86 0.18

7 136825 起航 05 优 300,000 30,655,278.40 0.18

8 189767 明远 01A3 300,000 30,241,133.75 0.17

9 183970 至信 2 优 230,000 23,156,828.49 0.13

10 135163 行知优 01 220,000 22,173,077.92 0.13

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。


本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 217,048,014.79

3 应收利息 -

4 应收申购款 165,164,356.39

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 382,212,371.18

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财
货币A 货币B 货币R 货币C

报告期期初基金

份额总额 9,275,073,467.78 4,418,110,176.67 3,661,602,382.80 1,791,541,368.63

报告期期间基金 4,956,494,405.10 1,496,109,364.21 750,527,198.93 4,412,516,723.49
总申购份额

报告期期间基金 5,528,317,780.26 1,543,366,330.39 1,810,386,199.40 4,365,473,139.19
总赎回份额

报告期期末基金 8,703,250,092.62 4,370,853,210.49 2,601,743,382.33 1,838,584,952.93
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率


1 红利再投资 2022-07-29 565,553.56 565,553.56 -

2 红利再投资 2022-08-31 589,628.88 589,628.88 -

3 红利再投资 2022-09-30 533,420.01 533,420.01 -

合计 1,688,602.45 1,688,602.45

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；

2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；

3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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