华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 5
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 7
§4管理人报告 7
§5托管人报告 13
§6审计报告 13
§7年度财务报表 15
7.1资产负债表 15
7.2利润表 16
7.3所有者权益(基金净值)变动表 17
7.4报表附注 18
§8投资组合报告 38
8.1期末基金资产组合情况 38
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 38
8.3期末按行业分类的权益投资组合 39
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 40
8.5报告期内权益投资组合的重大变动 53
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 55
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 56
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 56
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 56
8.11投资组合报告附注 57
§9基金份额持有人信息 57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 58
§10开放式基金份额变动 58
§11重大事件揭示 58
§12影响投资者决策的其他重要信息 66
§13备查文件目录 67

§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金主代码 000041
交易代码 000041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月9日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,583,057,572.03份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-88066511 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100140 100033
法定代表人 凌新源 郭树清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 T. Rowe Price Group.Inc JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 普信集团 摩根大通银行
注册地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 21202 10017
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年10月9日至2007年12月31日
本期已实现收益 -491,448,454.92 -7,166,707,482.35 -987,832,885.11
本期利润 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98 -3,224,500,875.42
加权平均基金份额本期利润 0.2998 -0.3703 -0.1073
本期加权平均净值利润率 44.40% -53.28% -11.30%
本期基金份额净值增长率 56.65% -41.10% -10.70%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -7,489,713,429.25 -12,494,786,452.67 -3,224,500,875.42
期末可供分配基金份额利润 -0.3047 -0.4744 -0.1073
期末基金资产净值 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54 26,831,137,252.84
期末基金份额净值 0.824 0.526 0.893
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 -17.60% -47.40% -10.70%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 7.71% 1.17% 4.25% 1.04% 3.46% 0.13%
过去六个月 19.25% 1.28% 22.27% 1.04% -3.02% 0.24%
过去一年 56.65% 1.51% 31.52% 1.51% 25.13% 0.00%
自基金合同生效起至今 -17.60% 1.88% -28.43% 1.79% 10.83% 0.09%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年10月9日至2009年12月31日)

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图

注:本基金合同于2007年10月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
截至2009年12月31日,公司管理资产规模超过3000亿元,基金份额持有人户数超过1300万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,以深入的投资研究为基础,规范运作,审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年,市场恢复性上涨,根据晨星2009年开放式基金总回报率排名,在208只股票型基金排名中,华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3,其中华夏复兴股票基金排名第7;在70只激进配置型基金中,华夏大盘精选混合基金排名第1;在82只标准混合型基金中,中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)基金排名第9。过去3年,市场历经牛熊转换,华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日,在晨星开放式基金业绩排行榜中,华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中,华夏优势增长股票、中信红利股票(现为“华夏收入股票”)、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价,华夏成长混合、中信经典配置混合(现为“华夏经典混合”)、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作,举办各类巡回报告会,在各大媒体开设投资者教育专栏,向投资者免费发放基金理财书籍,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2009年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项:
1、2009年1月,在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。
2、2009年1月,在《证券时报》主办的评选中,华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。
3、2009年3月,在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中,华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。
4、2009年10月,在新浪网主办的评选中,华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。
5、2009年11月,在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中,华夏基金荣获年度金融机构(大奖)“年度基金公司”奖。
6、2009年12月,在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中,华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务:推出在线客服,通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务;完善网站基金账户查询功能,为客户提供更丰富的查询内容;推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度,华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。
华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时,也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会:2009年8月,华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目,帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学;2009年12月,由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立,基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨,是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工,并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”,组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训,该项目捐赠额为40万元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨昌桁 本基金的基金经理 2007-10-09 - 19年 中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司研究主管。
周全 本基金的基金经理 2007-10-09 - 9年 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,历任交易主管、行业研究员。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Robert N. Gensler 普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理 26年 美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。1986-1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团,至今在普信工作超过15年,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。
注:证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,全球股市经历了危机后的大幅反弹,美国标普500指数全年上涨23.45%,香港恒生指数全年上涨52.02%。
2009年1季度,全球经济继续探底。尽管各国不断注入流动性,但发达国家信贷紧缩的问题并无明显改善。美国三大汽车公司危机、花旗与AIG危机、东欧金融危机等负面事件,不断冲击投资人的心理。在这样的背景下,以美国为首的发达国家股票市场在2月末创出10年新低。但进入3月份以后,美国房屋销售环比改善;中国房屋、轿车供需两旺;资源型国家出口回升;美元转弱,资金回流新兴市场。严重超跌后的股票市场,对这些积极信息给予了正面回应。
2季度,以美国银行压力测试结果公布为标志,金融危机出现转折,金融机构成功进行大规模融资,金融系统最坏的情况已经过去。实体经济方面,企业信心指数、供应商协会指数、采购经理人指数、消费者信心指数回升,新增失业人数开始下降,家庭储蓄率明显提高。其中,新兴市场国家改善最为显著。由此,投资者信心逐步恢复,全球股市稳步上涨,新兴市场国家涨幅更为显著。
3季度,各国货币政策非常宽松,大量流动性充斥市场,催生了资产价格的上涨。中国、巴西、印度等新兴市场的房地产价格明显恢复甚至创出历史新高;美国、欧洲国家的房地产价格也基本企稳。主要经济体的各项经济指标环比继续改善,股市融资功能恢复,全球股市继续上涨。
4季度,随着经济的复苏,各国刺激政策的退出提上日程。美联储不再延期救助计划,并试探性地公布了一些回收流动性的政策。中国开始防止信贷过快增长,严格限制产能过剩行业扩张,警示部分城市房价的过快上涨。挪威、澳大利亚、越南等国家开始提高利率。巴西提高境外资本流入的税率。新加坡、中国香港采取措施抑制房价的过快上涨。投资者心理也开始趋于谨慎,全球股市进入振荡期。
在操作上,根据2009年年初本基金提出的“全球股票市场长期投资价值显著”的判断,从1季度开始,本基金不断提高股票投资比例。我们通过对宏观经济面、政策面的跟踪解读,以及对上市公司“自下而上”的大量调研,持续印证了上述判断。由于长期看好中国经济,本基金尤其加大了对中国公司的投资。在行业及个股选择上,本基金提高了可选消费品、周期类公司的持有比例,降低了公用事业、电信等稳定类公司的投资。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日,本基金份额净值为0.824元,本报告期份额净值增长率为56.65%,同期业绩比较基准增长率以美元计为31.52%(不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,我们对投资机会谨慎乐观。
从宏观经济的角度看,我们认为全球经济将继续温和复苏,复苏动力主要来自新兴市场强劲的内需和新兴产业在全球的兴起。我们判断发达国家失业率可能略有回落,其资产价格、内需将企稳甚至略有回升,但并不足以将全球经济带上持续增长的轨道。
从行业的角度看,我们看好持续成长性的行业,也看好并购整合的机遇。经济危机的本质就是无效供给过多,有效需求不足。经济要重新回到增长轨道,必须通过产业整合,压缩无效供给,同时通过新政策、新产品、新技术、新商业模式激发广泛的社会需求。2009年,我们看到了中国、印度消费需求、医疗需求的快速增长,看到了iPhone、电子书阅读器在全球的热销,看到了IMAX在全球的广泛应用,看到了LED设备的供不应求,看到了中国互联网公司盈利的持续增长,看到了新能源的巨大市场空间。我们相信,2010年很多趋势仍将继续,同时会有更多机会脱颖而出。
从证券市场的角度看,我们认为2010年全球股市单边上涨或下跌的概率不大。围绕经济复苏趋势、各国政策调整、全球资金流动、行业估值水平的判断,全球股市将出现震荡。尤其是投资者对各国宏观经济政策预期的变化,可能造成证券市场或相关行业较大幅度的波动。
2010年,我们的投资策略是:仔细分析经济复苏的过程,特别是库存周期、政策调整造成的波动;植根于持续成长性的行业,在市场预期悲观时加大投资,为投资人争取长期良好的回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度,开展了投资人员管理等合规培训,组织了多次合规考试,强化了员工合规意识;加强了制度建设工作,对投资管理制度进行了梳理,制定并实施了投资管理人员相关管理制度;加大了检查监控的频率,开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查,对发现的问题及时督促整改。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2010)第20146号
华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华夏全球精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师:许康玮
会计师事务所有限公司 注册会计师:单 峰
中国 上海市
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 2,318,836,272.10 3,944,241,427.86
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 16,911,754,878.35 9,961,220,943.16
其中:股票投资 15,437,364,834.89 9,033,315,268.34
基金投资 981,765,802.43 927,905,674.82
债券投资 492,624,241.03 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 29,514.06 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,116,311,670.96 165,923.79
应收利息 7.4.7.5 4,843,188.44 192,170.66
应收股利 5,436,967.15 6,806,333.08
应收申购款 1,814,697.15 2,152,059.11
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 162,278,963.71 98,578.89
资产总计 20,521,306,151.92 13,914,877,436.55
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 54,875,026.23 43,365,890.79
应付管理人报酬 31,793,391.79 21,378,940.98
应付托管费 6,014,966.04 4,044,664.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 161,347,629.69 421,781.74
负债合计 254,031,013.75 69,211,278.01
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 24,583,057,572.03 26,340,452,611.21
未分配利润 7.4.7.10 -4,315,782,433.86 -12,494,786,452.67
所有者权益合计 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54
负债和所有者权益总计 20,521,306,151.92 13,914,877,436.55
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.824元,基金份额总额24,583,057,572.03份。
7.2利润表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 8,179,104,785.69 -9,868,486,341.68
1.利息收入 10,285,694.04 67,992,930.00
其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,431,166.76 42,885,318.18
债券利息收入 6,854,527.28 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 25,107,611.82
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -72,448,138.74 -6,519,083,744.01
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -201,424,829.73 -6,696,038,575.11
基金投资收益 7.4.7.13 -220,387,024.82 -99,590,728.23
债券投资收益 7.4.7.14 5,339,464.45 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 60,887,821.81 1,389,420.83
股利收益 7.4.7.16 283,136,429.55 275,156,138.50
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 8,245,569,065.39 -3,212,213,398.63
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -7,763,223.38 -210,051,524.56
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 3,461,388.38 4,869,395.52
减:二、费用 424,984,175.22 510,434,539.30
1.管理人报酬 321,515,871.64 361,976,595.37
2.托管费 60,827,327.14 68,482,058.63
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 42,118,386.00 79,647,277.18
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 522,590.44 328,608.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,754,120,610.47 7,754,120,610.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,757,395,039.18 424,883,408.34 -1,332,511,630.84
其中:1.基金申购款 2,163,982,918.16 -727,561,376.15 1,436,421,542.01
2.基金赎回款 -3,921,377,957.34 1,152,444,784.49 -2,768,933,172.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 30,055,638,128.26 -3,224,500,875.42 26,831,137,252.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -10,378,920,880.98 -10,378,920,880.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,715,185,517.05 1,108,635,303.73 -2,606,550,213.32
其中:1.基金申购款 1,427,083,751.38 -305,727,227.04 1,121,356,524.34
2.基金赎回款 -5,142,269,268.43 1,414,362,530.77 -3,727,906,737.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行(JPMorgan&Chase Bank),境外投资顾问为普信集团(T. Rowe Price Group.Inc)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为1月1日至12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致本基金在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时,本基金需要作出相关会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
于2009年1月1日以前,本基金区分业务分部和地区分部披露分部信息,以业务分部为主要报告形式,以地区分部为次要报告形式。
根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定,自2009年1月1日起,本基金不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息,而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
活期存款 2,318,836,272.10 3,944,241,427.86
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 2,318,836,272.10 3,944,241,427.86
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,656,466,036.39 15,437,364,834.89 2,780,898,798.50
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
OTC市场 475,982,432.24 492,624,241.03 16,641,808.79
合计 475,982,432.24 492,624,241.03 16,641,808.79
资产支持证券 - - -
基金 982,648,247.33 981,765,802.43 -882,444.90
其他 - - -
合计 14,115,096,715.96 16,911,754,878.35 2,796,658,162.39
项目 上年度末
2008年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,056,574,234.13 9,033,315,268.34 -5,023,258,965.79
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
OTC市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 1,353,528,097.97 927,905,674.82 -425,622,423.15
其他 - - -
合计 15,410,102,332.10 9,961,220,943.16 -5,448,881,388.94
注:于2009年12月31日,股票投资余额中包括按照可比公司法估值的特殊事项停牌相关股票78,480,757.30元(2008年12月31日:47,497,500.21元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 29,514.06 - -
其中:权证 - 29,514.06 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - 29,514.06 - -
项目 上年度末
2008年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其中:权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
注:备注栏中列示权证投资成本。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 107,127.45 192,166.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 4,736,060.99 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 3.97
其他 - -
合计 4,843,188.44 192,170.66
7.4.7.6其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
其他应收款 98,542.60 98,578.89
待摊费用 - -
应收换汇款 162,180,421.11 -
合计 162,278,963.71 98,578.89
7.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 206,811.56 163,435.74
预提费用 190,000.00 190,000.00
应付换汇款 160,950,818.13 -
其他 - 68,346.00
合计 161,347,629.69 421,781.74
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 26,340,452,611.21 26,340,452,611.21
本期申购 2,163,982,918.16 2,163,982,918.16
本期赎回(以“-”号填列) -3,921,377,957.34 -3,921,377,957.34
本期末 24,583,057,572.03 24,583,057,572.03
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,583,192,036.19 -4,911,594,416.48 -12,494,786,452.67
本期利润 -491,448,454.92 8,245,569,065.39 7,754,120,610.47
本期基金份额交易产生的变动数 584,927,061.86 -160,043,653.52 424,883,408.34
其中:基金申购款 -765,770,341.79 38,208,965.64 -727,561,376.15
基金赎回款 1,350,697,403.65 -198,252,619.16 1,152,444,784.49
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,489,713,429.25 3,173,930,995.39 -4,315,782,433.86
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
活期存款利息收入 3,426,365.23 42,328,568.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 553,730.13
其他 4,801.53 3,019.19
合计 3,431,166.76 42,885,318.18
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出股票成交总额 13,504,623,416.60 24,367,379,686.88
减:卖出股票成本总额 13,706,048,246.33 31,063,418,261.99
买卖股票差价收入 -201,424,829.73 -6,696,038,575.11
7.4.7.13基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出/赎回基金成交总额 3,576,488,210.61 3,888,433,205.07
减:卖出/赎回基金成本总额 3,796,875,235.43 3,988,023,933.30
基金投资收益 -220,387,024.82 -99,590,728.23
7.4.7.14债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 248,665,436.73 -
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 241,309,835.25 -
减:应收利息总额 2,016,137.03 -
债券投资收益 5,339,464.45 -
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出权证成交金额 60,887,821.81 1,389,420.83
减:卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 60,887,821.81 1,389,420.83
注:本项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 266,860,832.10 240,157,486.41
基金投资产生的股利收益 16,275,597.45 34,998,652.09
合计 283,136,429.55 275,156,138.50
7.4.7.17公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
1.交易性金融资产 8,245,539,551.33 -3,212,213,398.63
——股票投资 7,804,157,764.29 -2,839,636,314.61
——债券投资 16,641,808.79 -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 424,739,978.25 -372,577,084.02
2.衍生工具 29,514.06 -
——权证投资 29,514.06 -
3.其他 - -
合计 8,245,569,065.39 -3,212,213,398.63
7.4.7.18其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金赎回费收入 3,461,388.38 4,660,177.27
税收返还 - 209,218.25
合计 3,461,388.38 4,869,395.52
注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
交易所市场交易费用 42,118,386.00 79,647,277.18
银行间市场交易费用 - -
合计 42,118,386.00 79,647,277.18
7.4.7.20其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
审计费用 190,000.00 190,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
税务顾问费 106,954.00 -
银行费用 52,044.91 50,015.70
其他 93,591.53 8,592.42
合计 522,590.44 328,608.12
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 - - 30,565,600,000.00 100.00%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 321,515,871.64 361,976,595.37
其中:支付销售机构的客户维护费 46,270,986.23 51,066,546.85
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 60,827,327.14 68,482,058.63
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.01% 0.01%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 638,566,690.96 3,405,374.51 3,249,824,384.14 32,768,846.88
注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率和约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 停牌原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量(股) 期末
成本
总额 期末
估值
总额 备注
00563 中新地产集团 2008-01-23 待发表股价敏感资料 3.25 - - 24,152,500 188,571,751.85 78,480,757.30 -
AVCT AVOCENT CORPARATION 2009-12-14 因并购待回售 170.64 - - 12,600 2,137,474.64 2,150,022.65 -
注:期末估值单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在境外证券交易所上市,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 2,318,836,272.10 - - 2,318,836,272.10
债券投资 79,379,532.05 220,471,325.06 192,773,383.92 492,624,241.03
应收直销申购款 131,936.95 - - 131,936.95
上年度末
2008年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 3,944,241,427.86 - - 3,944,241,427.86
债券投资 - - - -
应收直销申购款 461,273.26 - - 461,273.26
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
利率下降25个基点 3,411,607.60 -
利率上升25个基点 -3,411,238.14 -
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
美元
折合人民币 港币
折合人民币 其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 1,102,836,822.42 681,618,305.41 10,014,084.38 1,794,469,212.21
交易性金融资产 4,949,338,065.03 10,583,417,713.15 1,296,743,100.17 16,829,498,878.35
衍生金融资产 - - 29,514.06 29,514.06
应收证券清算款 901,120,028.08 19,928,027.47 195,263,615.41 1,116,311,670.96
应收利息 4,025,001.57 6,150.63 242.73 4,031,394.93
应收股利 5,112,494.71 - 324,472.44 5,436,967.15
其他资产 162,180,421.11 - - 162,180,421.11
资产合计 7,124,612,832.92 11,284,970,196.66 1,502,375,029.19 19,911,958,058.77
以外币计价的负债
应付换汇款 - - 160,950,818.13 160,950,818.13
项目 上年度末
2008年12月31日
美元
折合人民币 港币
折合人民币 其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 1,198,888,491.00 2,246,596,737.39 3,868,600.31 3,449,353,828.70
交易性金融资产 4,008,995,887.78 5,343,698,143.36 608,526,912.02 9,961,220,943.16
应收证券清算款 165,923.79 - - 165,923.79
应收利息 73,855.16 5,813.79 2,162.05 81,831.00
应收股利 6,054,288.73 - 752,044.35 6,806,333.08
其他资产 36.29 - - 36.29
资产合计 5,214,178,482.75 7,590,300,694.54 613,149,718.73 13,417,628,896.02
以外币计价的负债
应付开户费用 68,346.00 - - 68,346.00
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 987,550,362.03 670,878,027.50
所有外币相对人民币贬值5% -987,550,362.03 -670,878,027.50
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 15,437,364,834.89 76.17 9,033,315,268.34 65.24
衍生金融资产-权证投资 29,514.06 0.00 - -
其他 981,765,802.43 4.84 927,905,674.82 6.70
合计 16,419,160,151.38 81.01 9,961,220,943.16 71.94
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)变动时,股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)变化5%,其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
+5% 841,336,383.50 665,574,668.97
-5% -841,336,383.50 -665,574,668.97
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,437,364,834.89 75.23
其中:普通股 12,775,476,163.83 62.25
存托凭证 2,658,173,630.88 12.95
2 基金投资 981,765,802.43 4.78
3 固定收益投资 492,624,241.03 2.40
其中:债券 492,624,241.03 2.40
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 29,514.06 0.00
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 29,514.06 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,318,836,272.10 11.30
8 其他各项资产 1,290,685,487.41 6.29
9 合计 20,521,306,151.92 100.00
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 9,947,517,584.35 49.08
美国 3,209,759,206.46 15.84
英国 1,074,783,224.71 5.30
日本 346,718,919.90 1.71
韩国 228,532,782.38 1.13
法国 162,123,825.56 0.80
印度尼西亚 107,183,536.02 0.53
加拿大 83,155,580.91 0.41
新加坡 76,777,662.97 0.38
澳大利亚 69,310,501.12 0.34
瑞士 36,038,454.35 0.18
德国 29,149,224.85 0.14
马来西亚 25,735,251.91 0.13
意大利 16,677,024.70 0.08
西班牙 6,312,474.33 0.03
巴西 4,827,586.74 0.02
荷兰 4,263,888.62 0.02
菲律宾 4,163,976.19 0.02
墨西哥 3,937,094.12 0.02
印度 281,534.14 0.00
希腊 115,500.56 0.00
合计 15,437,364,834.89 76.17
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 5,267,567,252.74 25.99
能源 3,744,750,348.07 18.48
非必需消费品 1,987,566,677.40 9.81
材料 1,376,034,885.10 6.79
工业 1,232,693,625.67 6.08
信息技术 955,762,838.01 4.72
电信服务 441,733,986.04 2.18
保健 213,650,190.64 1.05
必需消费品 128,549,681.68 0.63
公用事业 89,055,349.54 0.44
合计 15,437,364,834.89 76.17
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称
(英文) 公司名称
(中文) 证券
代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 IND&COMMBKOFCHINA 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国 232,000,000 1,315,674,872.65 6.49
2 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL 中国石油化工股份有限公司 00386 香港 中国 185,664,000 1,129,745,131.14 5.57
SNP 纽约 美国 187,200 112,574,512.25 0.56
3 BANKOFCHINALTD 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国 313,135,000 1,158,125,518.87 5.71
4 PETROCHINACOLTD 中国石油天然气股份有限公司 00857 香港 中国 94,000,000 771,469,026.04 3.81
5 BELLEINTERNATIONALHOLDINGS 百丽国际控股有限公司 01880 香港 中国 75,000,000 598,362,253.67 2.95
6 VALESA-SP - VALE 纽约 美国 2,200,000 436,089,821.20 2.15
VALE/P 纽约 美国 921,100 156,104,273.60 0.77
7 OAOGAZPROM-SPON - OGZD 伦敦国际金融期货期权 英国 2,934,239 510,907,053.86 2.52
8 BANKOFCOMMUNICATIONSCO 交通银行股份有限公司 03328 香港 中国 56,043,000 444,652,659.60 2.19
9 CHINARESOURCESENTERPRISE 华润创业有限公司 00291 香港 中国 17,460,000 435,885,107.15 2.15
10 GREENTOWNCHINAHOLDINGS 绿城中国控股有限公司 03900 香港 中国 40,000,000 428,319,941.41 2.11
11 PINGANINSURANCEGROUPCO 中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 香港 中国 7,000,000 419,161,784.76 2.07
12 CHINALIFEINSURANCECO 中国人寿保险股份有限公司 02628 香港 中国 5,000,000 168,853,513.09 0.83
LFC 纽约 美国 223,000 111,689,208.81 0.55
13 NOMURAHOLDINGSINC - 8604 东京 日本 5,000,000 249,774,975.60 1.23
14 NETEASE.COMINC 网易公司 NTES 纳斯
达克 美国 908,600 233,398,336.80 1.15
15 INTIMEDEPARTMENTSTORE 银泰百货(集团)有限公司 01833 香港 中国 36,123,000 228,393,102.24 1.13
16 ROSNEFTOJSC - ROSN 伦敦国际金融期货期权 英国 3,421,300 200,907,357.68 0.99
17 MAANSHANIRON&STEEL 马鞍山钢铁股份有限公司 00323 香港 中国 40,000,000 200,070,498.95 0.99
18 LUKOIL-SPON - LKOD 伦敦国际金融期货期权 英国 476,500 186,433,417.29 0.92
19 GENERALELECTRICCO - GE 纽约 美国 1,800,000 185,959,198.80 0.92
20 CHINATELECOMCORPLTD 中国电信股份有限公司 00728 香港 中国 65,000,000 185,452,672.00 0.92
21 NEWORIENTALEDUCATIO - EDU 纽约 美国 323,200 166,861,761.29 0.82
22 CORNINGINC - GLW 纽约 美国 1,190,500 156,970,451.25 0.77
23 CHINAMERCHANTSCHINADIRECT 招商局中国基金有限公司 00133 香港 中国 9,682,000 153,466,048.74 0.76
24 CHINASOUTHLOCOMOTIVE 中国南车股份有限公司 01766 香港 中国 30,000,000 150,581,229.40 0.74
25 HUABAOINTERNATIONALHOLDING 华宝国际控股有限公司 00336 香港 中国 20,000,000 147,411,098.26 0.73
26 BEIJINGCAPITALLANDLTD 首创置业股份有限公司 02868 香港 中国 46,500,000 143,316,345.53 0.71
27 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 世茂房地产控股有限公司 00813 香港 中国 11,000,000 142,585,454.18 0.70
28 AREVA-CI - CEI 法国 法国 40,000 136,758,002.82 0.67
29 LITTLESHEEPGROUPLTD 小肥羊集团有限公司 00968 香港 中国 35,500,000 134,422,366.48 0.66
30 SHUIONLANDLTD 瑞安房地产有限公司 00272 香港 中国 31,000,000 125,572,417.03 0.62
31 AMERICAMOVILSABDECV - AMX 纽约 美国 389,500 124,947,251.62 0.62
AMXL 墨西哥 墨西哥 100 1,609.71 0.00
32 NATIONALOILWELLVARCOINC - NOV 纽约 美国 399,700 120,331,818.60 0.59
33 CHINACOALENERGYCO 中国中煤能源股份有限公司 01898 香港 中国 9,000,000 112,856,668.77 0.56
34 VISAINC-CLASSASHARES - V 纽约 美国 180,600 107,853,303.58 0.53
35 DONGFENGMOTORGRPCOLTD 东风汽车集团股份有限公司 00489 香港 中国 10,636,000 104,711,615.60 0.52
36 ZHUZHOUCSRTIMESELECTRIC 株洲南车时代电气股份有限公司 03898 香港 中国 7,000,000 98,009,887.91 0.48
37 CHINACOSCOHOLDINGS 中国远洋控股股份有限公司 01919 香港 中国 11,000,000 92,506,188.00 0.46
38 AJISENCHINAHOLDINGSLTD 味千(中国)控股有限公司 00538 香港 中国 15,438,000 90,268,004.97 0.45
39 CHINAMERCHANTSBANK 招商银行股份有限公司 03968 香港 中国 4,760,000 85,299,423.20 0.42
40 HYUNDAIMOTORCO - 005380 韩国 韩国 114,100 81,478,262.83 0.40
41 CHINASHIPPINGDEVELOPMENT 中海发展股份有限公司 01138 香港 中国 7,866,000 80,765,748.20 0.40
42 NEO-CHINALANDGROUPHLDGS 中新地产集团(控股)有限公司 00563 香港 中国 24,152,500 78,480,757.30 0.39
43 NIPPONYUSEN - 9101 东京 日本 3,750,000 78,398,533.09 0.39
44 APPLEINC - AAPL 纳斯
达克 美国 52,078 74,936,088.38 0.37
45 CHINASOUTHERNAIRLINESCOMPANYLIMITED 中国南方航空股份有限公司 01055 香港 中国 33,710,000 71,837,109.05 0.35
46 CHINAOILFIELDSERVICES 中海油田服务股份有限公司 02883 香港 中国 8,500,000 69,610,796.40 0.34
47 CHINASHIPPINGCONTAINER 中海集装箱运输股份有限公司 02866 香港 中国 28,000,000 69,038,411.61 0.34
48 CHINASHENHUAENERGYCO 中国神华能源股份有限公司 01088 香港 中国 2,000,000 66,924,990.84 0.33
49 BARRICKGOLDCORP - ABX 多伦多 加拿大 238,000 64,260,530.55 0.32
50 CHINANATIONALBUILDINGMA 中国建材股份有限公司 03323 香港 中国 4,000,000 56,569,229.10 0.28
51 TRANSOCEANLTD - RIG 纽约 美国 95,500 53,993,308.68 0.27
52 SHANDAINTERACTIVEENTERTAINMENTLTD - SNDA 纳斯
达克 美国 150,000 53,884,740.30 0.27
53 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 中国铝业股份有限公司 02600 香港 中国 7,000,000 52,703,430.29 0.26
54 CHINACOMMUNICATIONSCONST 中国交通建设股份有限公司 01800 香港 中国 8,000,000 52,342,387.58 0.26
55 WILMARINTERNATIONALLTD - WIL 新加坡 新加坡 1,660,000 51,910,876.50 0.26
56 ICICIBANKLTD - IBN 纽约 美国 199,000 51,240,792.98 0.25
57 MOBILETELESYSTEMS - MBT 纽约 美国 143,200 47,804,555.95 0.24
58 CONSOLENERGYINC - CNX 纽约 美国 137,500 46,756,099.50 0.23
59 BROADCOMCORP-CLA - BRCM 纳斯
达克 美国 208,300 44,760,223.47 0.22
60 PEABODYENERGYCORP - BTU 纽约 美国 142,400 43,959,296.09 0.22
61 CAMECOCORP - CCJ 纽约 美国 200,000 43,932,638.80 0.22
62 CHONGQINGIRON&STEELCO 重庆钢铁股份有限公司 01053 香港 中国 16,644,000 42,650,627.42 0.21
63 BANKRAKYATINDONESIA - BBRI 印度尼西亚 印度尼西亚 7,417,000 41,198,787.55 0.20
64 TELEKOMUNIKASITBKPT - TLKM 印度尼西亚 印度尼西亚 6,000,000 41,169,707.36 0.20
65 PETROLEOBRASILEIRO - PBR/A 纽约 美国 138,300 40,030,575.14 0.20
66 NHNCORP - 035420 韩国 韩国 33,700 38,185,798.44 0.19
67 DOOSANHEAVYINDUSTRIES - 034020 韩国 韩国 76,400 36,566,631.82 0.18
68 QUALCOMMINC - QCOM 纳斯
达克 美国 114,800 36,262,166.67 0.18
69 MICROSOFTCORP - MSFT 纳斯
达克 美国 168,200 35,006,378.76 0.17
70 MEGASTUDYCOLTD - 072870 韩国 韩国 24,800 34,980,042.11 0.17
71 X5RETAILGROUPNV-REGS - FIVE 伦敦国际金融期货期权 英国 160,350 34,927,369.65 0.17
72 EXXONMOBILCORP - XOM 纽约 美国 72,300 33,663,961.46 0.17
73 SHENZHENEXPRESSWAYCO 深圳高速公路股份有限公司 00548 香港 中国 10,000,000 33,638,613.82 0.17
74 MCDERMOTTINTLINC - MDR 纽约 美国 200,000 32,789,016.40 0.16
75 CNOOCLTD 中国海洋石油有限公司 00883 香港 中国 3,000,000 32,229,666.64 0.16
76 ROCHEHOLDINGAG-GENUSSCHEIN - ROG 瑞士 瑞士 27,539 31,983,107.12 0.16
77 SINACORP - SINA 纳斯
达克 美国 100,000 30,849,807.60 0.15
78 FLUORCORP - FLR 纽约 美国 100,000 30,754,212.80 0.15
79 MIRAEASSETSECURITIESCOLT - 037620 韩国 韩国 79,695 30,571,389.47 0.15
80 MASTERCARDINC-CLASSA - MA 纽约 美国 17,200 30,063,581.34 0.15
81 ARCHCOALINC - ACI 纽约 美国 190,600 28,957,371.97 0.14
82 GILEADSCIENCESINC - GILD 纳斯
达克 美国 94,800 28,009,249.09 0.14
83 BHPBILLITONLTD - BHP 澳大
利亚 澳大利亚 103,900 27,507,861.64 0.14
84 URALKALI - URKA 伦敦国际金融期货期权 英国 179,849 25,788,943.78 0.13
85 FIBRIACELULOSESA-SPON - FBR 纽约 美国 163,660 25,523,773.36 0.13
86 EXELONCORP - EXC 纽约 美国 74,700 24,926,951.81 0.12
87 HESSCORP - HES 纽约 美国 58,900 24,331,949.29 0.12
88 TOPGLOVECORPBHD - TOPG 马来
西亚 马来西亚 1,163,900 23,329,485.96 0.12
89 ROYALDUTCHSHELLPLC-BSHS - RDSB 伦敦 英国 110,200 22,012,623.25 0.11
90 MONSANTOCO - MON 纽约 美国 38,900 21,714,188.12 0.11
91 BANKCENTRALASIAPT - BBCA 印度
尼西亚 印度尼西亚 6,050,500 21,307,265.87 0.11
92 ASTRAZENECAPLC-SPONS - AZN 纽约 美国 65,700 21,057,882.02 0.10
93 TEVAPHARMACEUTICAL - TEVA 纳斯
达克 美国 54,500 20,906,651.04 0.10
94 ALPHANATURALRESOURCESINC - ANR 纽约 美国 70,300 20,823,374.31 0.10
95 LONMINPLC - LMI 伦敦 英国 96,300 20,802,359.19 0.10
96 DATANGINTLPOWERGENCO 大唐国际发电股份有限公司 00991 香港 中国 7,000,000 20,649,882.04 0.10
97 POUSHENGINTLHOLDINGSLTD 宝胜国际(控股)有限公司 03813 香港 中国 20,000,000 20,429,734.05 0.10
98 HENGXINCHINAHOLDINGSLTD 恒芯中国控股有限公司 08046 香港 中国 39,920,000 20,037,342.26 0.10
99 FORTESCUEMETALSGROUPLTD - FMG 澳大
利亚 澳大利亚 732,136 19,958,930.40 0.10
100 SOHU.COMINC - SOHU 纳斯
达克 美国 50,000 19,555,964.80 0.10
101 TECKCOMINCOLTD-CLB - TCK/B 多伦多 加拿大 78,800 18,895,050.36 0.09
102 CHINA UNICOM (HONGKANG) LIMITED 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 00762 香港 中国 2,000,000 18,104,971.21 0.09
103 CELGENECORP - CELG 纳斯
达克 美国 45,700 17,374,873.84 0.09
104 BAYERAG - BAYN 德国 德国 31,200 17,104,076.54 0.08
105 TURKCELLILETISIMHIZMET - TKC 纽约 美国 142,900 17,065,863.65 0.08
106 CHINARESOURCESPOWERHOLDIN 华润电力控股有限公司 00836 香港 中国 1,200,000 16,315,608.29 0.08
107 INTESASANPAOLO - ISP 意大利 意大利 519,029 16,016,569.75 0.08
108 SUNTECHPOWERHOLDINGS - STP 纽约 美国 137,700 15,636,243.42 0.08
109 ROLLSROYCEGROUPPLC - RR/ 伦敦 英国 283,197 15,098,610.95 0.07
110 ANGANGSTEELCOLTD 鞍钢股份有限公司 00347 香港 中国 1,000,000 15,075,734.78 0.07
111 FMCTECHNOLOGIESINC - FTI 纽约 美国 36,500 14,415,422.71 0.07
112 ANGLOAMERICANPLC - AAL 伦敦 英国 48,000 14,349,032.62 0.07
113 TIANJINZHONGXINPHARMCO - TIAN 新加坡 新加坡 2,000,000 14,202,656.00 0.07
114 WUXIPHARMATECHINC - WX 纽约 美国 125,300 13,654,952.42 0.07
115 GOOGLEINC-CLA - GOOG 纳斯
达克 美国 3,100 13,123,377.05 0.06
116 HALLIBURTONCO - HAL 纽约 美国 63,000 12,944,013.89 0.06
117 AIRMEDIAGROUPINC - AMCN 纳斯
达克 美国 250,000 12,819,945.50 0.06
118 XINYIGLASSHOLDINGSLIMITED 信义玻璃控股有限公司 00868 香港 中国 2,030,000 12,566,840.16 0.06
119 WAL-MARTSTORESINC - WMT 纽约 美国 34,300 12,518,378.05 0.06
120 FORDMOTORCO - F 纽约 美国 177,700 12,133,711.40 0.06
121 NINTENDOCOLTD - 7974 日本
大坂 日本 7,500 12,125,639.78 0.06
122 HUANENGPOWERINTLINC 华能国际电力股份有限公司 00902 香港 中国 3,000,000 11,597,396.44 0.06
123 JUNIPERNETWORKSINC - JNPR 纽约 美国 63,100 11,491,020.73 0.06
124 TOTALSA - FP 法国 法国 24,600 10,845,840.28 0.05
125 BANKOFAMERICACORP - BAC 纽约 美国 99,400 10,221,569.58 0.05
126 CHINANATIONALMATERIALS 中国中材股份有限公司 01893 香港 中国 2,000,000 10,162,031.50 0.05
127 MARATHONOILCORP - MRO 纽约 美国 46,100 9,827,432.22 0.05
128 PERNOD-RICARD - RI 法国 法国 16,026 9,405,714.45 0.05
129 ACCENTUREPLC-CLA - ACN 纽约 美国 32,700 9,266,208.81 0.05
130 RIOTINTOPLC - RIO 伦敦 英国 23,820 8,904,167.54 0.04
131 GOLDMANSACHSGROUPINC - GS 纽约 美国 7,500 8,646,549.66 0.04
132 LENOVOGROUPLTD - 00992 香港 中国 2,000,000 8,559,354.09 0.04
133 AMAZONCOMINC - AMZN 纳斯
达克 美国 9,000 8,266,765.18 0.04
134 E.ONAG - EOAN 德国 德国 28,845 8,259,745.96 0.04
135 WPPPLC - WPP 伦敦 英国 120,264 8,082,788.64 0.04
136 WELLPOINTINC - WLP 纽约 美国 20,100 8,000,117.14 0.04
137 SHANGHAIELECTRICGRPCOL 上海电气集团股份有限公司 02727 香港 中国 2,418,000 7,644,084.40 0.04
138 LOWESCOMPANIESINC - LOW 纽约 美国 45,000 7,187,021.91 0.04
139 CHANGYOU.COMLTD - CYOU 纳斯
达克 美国 30,000 6,802,935.66 0.03
140 LYNASCORPORATIONLIMITED - LYC 澳大
利亚 澳大利亚 1,990,000 6,720,139.64 0.03
141 STANDARDCHARTEREDPLC - STAN 伦敦 英国 38,680 6,717,673.49 0.03
142 CHINAMERCHANTSHLDGSINTL 招商局国际有限公司 00144 香港 中国 300,000 6,670,484.28 0.03
143 NIKEINCCLASSB - NKE 纽约 美国 14,600 6,586,631.94 0.03
144 YUM!BRANDSINC - YUM 纽约 美国 27,200 6,494,874.59 0.03
145 PFIZERINC - PFE 纽约 美国 52,106 6,471,823.54 0.03
146 HONGGUOINTERNATIONALHLDGS - HGUO 新加坡 新加坡 4,150,000 6,458,584.95 0.03
147 QUIMICAYMINERACHIL-SP - SQM 纽约 美国 25,000 6,413,386.85 0.03
148 IBERDROLARENOVABLES - IBR 马德里 西班牙 194,086 6,312,474.33 0.03
149 WELLSFARGO&CO - WFC 纽约 美国 31,000 5,713,086.66 0.03
150 SLMCORP - SLM 纽约 美国 73,700 5,671,496.09 0.03
151 USBANCORP - USB 纽约 美国 35,500 5,456,448.76 0.03
152 MAGNITOJSC - MGNT 伦敦国际金融期货期权 英国 50,000 5,411,348.50 0.03
153 MURPHYOILCORP - MUR 纽约 美国 14,600 5,403,291.22 0.03
154 VODAFONEGROUPPLC - VOD 伦敦 英国 338,155 5,358,268.22 0.03
155 FIFTHTHIRDBANKCORP - FITB 纳斯
达克 美国 78,900 5,252,763.56 0.03
156 HARBINPOWEREQUIPMENTCO 哈尔滨动力设备股份有限公司 01133 香港 中国 850,000 5,194,612.12 0.03
157 GROUPEDANONE - BN 法国 法国 12,189 5,114,268.01 0.03
158 TAEWOONGCOLTD - 044490 韩国 韩国 10,930 4,831,397.01 0.02
159 RELIANCEINDS-SPONS - RIGD 伦敦国际金融期货期权 英国 15,013 4,766,797.15 0.02
160 EOGRESOURCESINC - EOG 纽约 美国 7,100 4,717,125.41 0.02
161 CHINAMEDICALTECH - CMED 纳斯
达克 美国 48,008 4,605,705.57 0.02
162 SCHLUMBERGERLTD - SLB 纽约 美国 9,900 4,400,030.63 0.02
163 TDAMERITRADEHOLDINGGORP - AMTD 纳斯
达克 美国 33,100 4,380,140.08 0.02
164 BEDBATH&BEYONDINC - BBBY 纳斯
达克 美国 16,600 4,376,370.91 0.02
165 TESCOORD5P - TSCO 伦敦 英国 91,438 4,315,412.90 0.02
166 PRAXAIRINC - PX 纽约 美国 7,600 4,167,632.84 0.02
167 JASOLARHOLDINGSCOLTD - JASO 纳斯
达克 美国 107,000 4,164,519.18 0.02
168 AEONMALLCOLTD - 8905 东京 日本 31,500 4,145,384.33 0.02
169 GRUPOFINANCIEROBANORTE-O - GFNORTEO 墨西哥 墨西哥 157,300 3,935,484.41 0.02
170 TENCATENV - KTC 荷兰 荷兰 20,818 3,758,648.13 0.02
171 REDHATINC - RHT 纽约 美国 17,000 3,586,853.46 0.02
172 AUTODESKINC - ADSK 纳斯
达克 美国 19,700 3,418,039.87 0.02
173 DEUTSCHEBOERSEAG - DB1 德国 德国 6,000 3,409,153.65 0.02
174 EDWARDSLIFESCIENCESCORP - EW 纽约 美国 5,500 3,261,660.44 0.02
175 CAMERONINTERNATIONALCORP - CAM 纽约 美国 11,300 3,225,231.99 0.02
176 BENDIGOANDADELAIDEBANK - BEN 澳大
利亚 澳大利亚 52,421 3,167,108.42 0.02
177 TAMSA-SPONSORED - TAM 纽约 美国 20,700 3,140,657.90 0.02
178 VENTURECORPLTD - VMS 新加坡 新加坡 72,000 3,098,953.56 0.02
179 DOWNEREDILIMITED - DOW 澳大
利亚 澳大利亚 52,383 3,007,215.21 0.01
180 AUSTRALIANINFRASTRUCTUREFD - AIX 澳大
利亚 澳大利亚 249,038 2,721,749.51 0.01
181 BM&FBOVESPASA - BVMF3 圣保罗 巴西 55,064 2,642,377.90 0.01
182 COUNTRYGARDENHOLDINGSCO 碧桂园控股有限公司 02007 香港 中国 1,000,000 2,544,910.84 0.01
183 BANKOFQUEENSLANDLTD - BOQ 澳大
利亚 澳大利亚 32,973 2,330,216.74 0.01
184 AYALACORPORATION - AC 菲律宾 菲律宾 50,350 2,253,044.32 0.01
185 AVOCENTCORPORATION - AVCT 纳斯
达克 美国 12,600 2,150,022.65 0.01
186 SIKAAG-BR - SIK 瑞士 瑞士 200 2,133,811.93 0.01
187 SWATCHGROUPAG/THE-REG - UHRN 瑞士 瑞士 5,888 1,921,535.30 0.01
188 ELANCORPPLC - ELN 纽约 美国 41,400 1,843,122.37 0.01
189 AT&TINC - T 马来
西亚 马来西亚 300,000 1,829,086.32 0.01
190 JANUSCAPITALGROUPINC - JNS 纽约 美国 19,700 1,809,234.01 0.01
191 SEMENGRESIK(PERSERO)PT - SMGR 印度尼西亚 印度尼西亚 320,000 1,754,250.67 0.01
192 TAMBANGBATUBARABUKITASAM - PTBA 印度尼西亚 印度尼西亚 140,000 1,753,524.57 0.01
193 CIADEBEBIDASDASAMERICAS - AMBV3 圣保罗 巴西 2,600 1,502,299.25 0.01
194 HILLSINDUSTRIESLIMITED - HIL 澳大
利亚 澳大利亚 112,029 1,403,211.57 0.01
195 UNIVERSALROBINACORP - URC 菲律宾 菲律宾 563,400 1,354,300.65 0.01
196 TKCORPORATION - 023160 韩国 韩国 6,423 1,307,759.14 0.01
197 KEYCORP - KEY 纽约 美国 29,200 1,106,578.09 0.01
198 HASTINGSDIVERSIFIEDUTILITI - HDF 澳大
利亚 澳大利亚 147,069 993,290.67 0.00
199 RAYSUMCOLTD - 8890 日本嘉斯达克 日本 551 956,308.79 0.00
200 BREADTALKGROUPLIMITED - BREAD 新加坡 新加坡 249,000 811,359.73 0.00
201 CORPORATEEXPRESSAUSTRALIA - CXP 澳大
利亚 澳大利亚 32,321 785,855.16 0.00
202 CNINSUREINC - CISG 纳斯
达克 美国 5,615 769,874.09 0.00
203 WESFARMERSLTD-PPS - WESN 澳大
利亚 澳大利亚 3,732 714,922.16 0.00
204 NIHONESLEADCORP - 8877 东京 日本 11,800 688,146.56 0.00
205 CREMERSA - CREM3 圣保罗 巴西 11,700 682,909.59 0.00
206 RECORDATISPA - REC 意大利 意大利 12,965 660,454.95 0.00
207 UNIONBANKOFPHILIPPINES - UBP 菲律宾 菲律宾 101,700 556,631.22 0.00
208 SMITINTERNATIONALNV - SMIT 荷兰 荷兰 856 505,240.49 0.00
209 MDSINC - MDZ 纽约 美国 9,600 501,463.01 0.00
210 GEOCORP - 2681 东京 日本 63 432,561.84 0.00
211 BECHTLEAG - BC8 德国 德国 2,044 376,248.70 0.00
212 HUSTEELCOLTD - 005010 韩国 韩国 3,830 361,650.86 0.00
213 PACIFICANDESRESOURCESDEVE - PAH 新加坡 新加坡 213,000 295,232.23 0.00
214 KYERYONGCONSTINDUSTCOLTD - 013580 韩国 韩国 1,960 249,850.70 0.00
215 HONGLEONGFINANCIALGROUP - HLFG 马来
西亚 马来西亚 16,000 237,821.07 0.00
216 MULTI-PURPOSEHOLDINGSBHD - MPU 马来
西亚 马来西亚 62,910 234,397.41 0.00
217 ARCSCOLTD - 9948 东京 日本 2,200 197,369.91 0.00
218 METKASA - METTK 希腊 希腊 1,208 115,500.56 0.00
219 CONTAINERCORPOFINDIALTD - CCRI 印度 印度 570 109,431.27 0.00
220 BATUKAWANBHD - BAK 马来
西亚 马来西亚 5,100 104,461.15 0.00
221 BAJAJFINSERVLTD - BJFIN 印度 印度 1,997 101,273.18 0.00
222 UNITEDSPIRITSLIMITED - UNSP 印度 印度 383 70,829.69 0.00
注:所用证券代码采用当地市场代码。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 VALESA-SP VALE 510,999,847.69 3.69
VALE/P 226,231,932.20 1.63
VALE5 118,355,562.68 0.85
VALE3 3,100,919.75 0.02
2 IND&COMMBKOFCHINA 01398 833,032,093.20 6.02
3 BANKOFCHINALTD 03988 753,281,213.32 5.44
4 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 607,753,108.09 4.39
5 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL 00386 460,569,159.36 3.33
6 CHINALIFEINSURANCECO 02628 430,575,058.29 3.11
7 PETROCHINACOLTD 00857 356,521,173.56 2.57
8 CHINA MOBILE LTD 00941 328,301,502.27 2.37
9 RIOTINTOPLC RIO 279,094,019.63 2.02
RIO 13,049,979.51 0.09
10 MAANSHANIRON&STEEL 00323 246,442,203.65 1.78
11 CHINARESOURCESENTERPRISE 00291 227,797,637.78 1.65
12 NOMURAHOLDINGSINC 8604 218,535,648.48 1.58
13 CHINACOSCOHOLDINGS 01919 209,050,597.49 1.51
14 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 02600 180,479,421.15 1.30
15 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 180,447,735.86 1.30
16 OAOGAZPROM-SPON OGZD 179,449,523.66 1.30
17 BANKOFCOMMUNICATIONSCO 03328 166,165,740.03 1.20
18 AREVA-CI CEI 155,139,184.92 1.12
19 NETEASE.COMINC NTES 140,120,519.24 1.01
20 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD 00006 139,231,706.96 1.01
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 CHINALIFEINSURANCECO 02628 713,585,039.48 5.15
2 VALESA-SP VALE 291,565,095.28 2.11
VALE/P 165,602,727.12 1.20
VALE5 160,509,536.49 1.16
VALE3 3,389,681.40 0.02
3 CNOOCLTD 00883 291,897,445.95 2.11
CEO 234,811,628.23 1.70
4 CHINA MOBILE LTD 00941 510,440,745.45 3.69
5 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 432,421,688.12 3.12
6 CHINATELECOMCORPLTD CHA 214,463,861.75 1.55
00728 199,070,617.91 1.44
7 BYD ELECTRONIC (INTL)CO LTD 00285 400,055,810.86 2.89
8 RIOTINTOPLC RIO 372,300,602.51 2.69
RIO 15,985,148.13 0.12
9 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 00813 301,573,332.52 2.18
10 CHINACOSCOHOLDINGS 01919 286,364,751.05 2.07
11 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 263,253,120.11 1.90
12 CHINASHENHUAENERGYCO 01088 255,775,630.54 1.85
13 CLP HOLDINGS LIMITED 00002 237,372,000.09 1.71
14 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 02600 210,298,621.71 1.52
15 IND&COMMBKOFCHINA 01398 204,052,624.02 1.47
16 ANGANGSTEELCOLTD 00347 161,887,341.75 1.17
17 CHINAMERCHANTSBANK 03968 156,082,258.84 1.13
18 CHINAOILFIELDSERVICES 02883 151,415,659.87 1.09
19 GOLDMANSACHSGROUPINC GS 149,788,077.07 1.08
20 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD 00006 147,705,345.66 1.07
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 12,305,940,048.59
卖出收入(成交)总额 13,504,623,416.60
注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%)
AAA 81,387,876.38 0.40
A 34,213,139.93 0.17
A- 74,676,677.58 0.37
BBB- 67,678,933.38 0.33
BB 56,827,448.68 0.28
BB- 161,635,532.05 0.80
- 16,204,633.03 0.08
注:上述债券投资组合适用标准普尔(STANDARD&POOR’S)评级,“-”表示暂未参与评级。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11 80,000,000 82,256,000.00 0.41
2 US912828MM97 US TREASURY N/B T 0 3/4 11/30/11 81,938,400 81,387,876.38 0.40
3 USG81043AA25 SHIMAO FLOAT 11(SHIMAO PPTY HLDNG LTD) 88,766,600 79,379,532.05 0.39
4 US98105GAE26 WOORI BANK 68,282,000 74,676,677.58 0.37
5 USM5314BAE13 ICICI BANK LIMITED BOND 68,282,000 67,678,933.38 0.33
注:①债券代码为ISIN码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 权证 FONCIERE DES REGIONS RIGHTS 29,514.06 0.00
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 基金
名称 基金
类型 运作
方式 管理人 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 ISHARES 安硕亚洲信托基金 指数 ETF基金 BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd 635,900,128.80 3.14
2 ISHARES INDEX FUND 指数 ETF基金 BlackRock Fund Advisors 123,937,565.69 0.61
3 PROSHARES TRUST 指数 ETF基金 Proshares Advisors LLC 102,177,184.80 0.50
4 POWERSHARES DB AGRICULTURE 指数 ETF基金 DB Commodity Services LLC 48,745,154.16 0.24
5 MARKET VECTORS 指数 ETF基金 Van Eck Associates Corp 44,851,031.70 0.22
6 US NATURAL GAS FUND LP 指数 ETF基金 United States Commodities Fund LLC 26,154,737.28 0.13
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,116,311,670.96
3 应收股利 5,436,967.15
4 应收利息 4,843,188.44
5 应收申购款 1,814,697.15
6 其他应收款 98,542.60
7 待摊费用 -
8 应收换汇款 162,180,421.11
9 其他 -
10 合计 1,290,685,487.41
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11 82,256,000.00 0.41
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,552,301 15,836.53 196,403,212.99 0.80% 24,386,654,359.04 99.20%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,241,998.15 0.02%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额 26,340,452,611.21
本报告期期间基金总申购份额 2,163,982,918.16
减:本报告期期间基金总赎回份额 3,921,377,957.34
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 24,583,057,572.03
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据中国证监会证监许可[2009]893号批复,王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供3年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
MERRILLLYNCHLTD - 5,687,834,726.86 22.11% 3,538,125.05 16.24% -
DEUTSCHEBANKLONDON - 4,537,566,467.79 17.64% 3,002,916.61 13.78% -
MORGANSTANLEY - 4,418,363,429.74 17.18% 3,496,882.53 16.05% -
NOMURAINTERNATIONAL - 2,846,510,492.46 11.07% 4,287,161.83 19.68% -
JPMORGAN(ASIAPACIFIC)SECURITIESLTD - 1,475,624,017.83 5.74% 1,166,578.78 5.35% -
CITIGROUP - 1,051,443,574.34 4.09% 625,341.23 2.87% -
CCBInternationalSecuritiesLimited - 1,033,912,408.54 4.02% 1,033,929.76 4.75% -
GOLDMANSACHS - 919,066,059.14 3.57% 821,935.49 3.77% -
CSCSECURITIES(HK)LIMITED - 554,893,034.45 2.16% 701,082.21 3.22% -
BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED - 473,334,718.69 1.84% 568,001.66 2.61% -
FriedmannPacificSecuritiesLimited - 465,772,031.07 1.81% 582,215.10 2.67% -
FUBONBANK - 408,049,683.72 1.59% 402,270.01 1.85% -
CREDITSUISSE - 322,624,820.30 1.25% 175,199.28 0.80% -
YuantaSecurities(HK)Co.Ltd - 304,725,473.65 1.18% 380,906.88 1.75% -
POLARISSECURITIES(HK)LIMITED - 271,843,980.85 1.06% 302,400.12 1.39% -
DEUTSCHESECURITIESASIALTD - 242,163,945.32 0.94% 105,920.81 0.49% -
CSFIRSTBOSTON-ADVEXECSVCS - 189,944,445.51 0.74% 133,116.80 0.61% -
UNITEDBANKOFSWITZERLAND - 96,721,058.34 0.38% 42,768.04 0.20% -
SAMSAUNGSECURITIESCO.,LTD - 68,829,842.19 0.27% 103,242.70 0.47% -
SANFORDBERNSTEIN - 53,170,442.84 0.21% 27,236.03 0.13% -
FIRSTSHANGHAISECURITIESLTD - 50,164,124.99 0.20% 60,220.57 0.28% -
BARCLAYS CAPITAL - 26,096,247.34 0.10% 12,603.15 0.06% -
MACQUARIEEQUITIESLIMITED - 25,417,901.48 0.10% 20,015.33 0.09% -
STIFELNICOLAS&COMPANY - 23,976,265.29 0.09% 11,281.13 0.05% -
ITGCANADA/TDSECURITIES - 22,009,621.02 0.09% 5,707.30 0.03% -
BearStearns - 16,179,025.38 0.06% 10,132.66 0.05% -
KEEFEBRUYETTE&WOOD - 15,488,647.56 0.06% 7,194.63 0.03% -
RBCCAPITALMARKETS - 14,812,243.97 0.06% 23,251.41 0.11% -
FIRSTUNION/WACHOVIA - 10,530,575.30 0.04% 31,827.24 0.15% -
JPMORGANCHASEHQ - 8,355,143.98 0.03% 14,739.43 0.07% -
PIPELINETRADINGSYSTEMSLLC - 5,416,526.81 0.02% 1,837.03 0.01% -
LIQUIDNETINC - 5,173,742.50 0.02% 3,595.77 0.02% -
KEPLEREQUITIES - 5,154,495.16 0.02% 7,731.61 0.04% -
SidotiandCompany - 4,522,960.30 0.02% 1,865.30 0.01% -
RENAISSANCECAPITALLTD - 3,955,601.57 0.02% 7,911.23 0.04% -
CREDITLYONNAIS - 3,771,065.79 0.01% 1,285.91 0.01% -
ROYALBANKOFSCOTLAND - 3,738,712.19 0.01% 5,608.31 0.03% -
MIDWESTRESEARCHSECURITIES - 3,384,037.61 0.01% 3,752.97 0.02% -
RAYMONDJAMES&ASSOCIATES - 3,159,605.62 0.01% 2,822.07 0.01% -
TRPIKA - 3,102,270.25 0.01% 6,204.49 0.03% -
HELVEA - 2,683,282.89 0.01% 4,024.94 0.02% -
HONGKONGSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLIMITED - 2,605,857.86 0.01% 3,908.74 0.02% -
ALLEN&COMPANY - 2,467,984.39 0.01% 1,890.94 0.01% -
CAZENOVEANDCO - 2,438,372.73 0.01% 3,657.47 0.02% -
JEFFERIESINTERNATIONALLIMITED - 2,410,880.98 0.01% 3,176.24 0.01% -
B-TRADESERVICES-TRADEBOOK - 2,244,004.74 0.01% 661.04 0.00% -
REDBURNPARTNERSLLP - 1,969,213.31 0.01% 2,953.93 0.01% -
Simmons&Company - 1,935,759.19 0.01% 1,830.73 0.01% -
BLAIR,WILLIAM&COMPANY - 1,883,640.69 0.01% 2,063.00 0.01% -
AmericanTechnologyResearch - 1,678,149.01 0.01% 928.76 0.00% -
PacificCrestSecurities - 1,599,132.82 0.01% 1,946.81 0.01% -
HOWARDWEILDIVISION-LEGGMASON - 1,468,442.82 0.01% 806.02 0.00% -
ROBERTWBAIRD&CO - 1,456,023.66 0.01% 983.98 0.00% -
SalmonBrothers-Program - 1,425,300.91 0.01% 1,093.48 0.01% -
STATESTREETBROKERAGE - 1,409,931.06 0.01% 1,176.89 0.01% -
BELLSECURITIES - 1,102,775.63 0.00% 2,205.55 0.01% -
ICAPSecurities - 954,900.35 0.00% 614.65 0.00% -
ABGSUNDALCOLLIER - 942,753.18 0.00% 1,414.19 0.01% -
PiperJaffray - 816,382.26 0.00% 819.29 0.00% -
MorganKeegan&Company - 746,936.74 0.00% 409.67 0.00% -
THOMASWEISELPARTNERSLLC - 730,321.22 0.00% 519.35 0.00% -
G-TRADESERVICESLTD - 710,565.73 0.00% 852.69 0.00% -
PICKERINGENERGYPARTNERS - 705,216.57 0.00% 409.65 0.00% -
Ramirez&Co - 703,939.00 0.00% 498.59 0.00% -
NUMISCORP - 699,618.45 0.00% 1,049.45 0.00% -
MIRABAUD - 632,298.36 0.00% 948.41 0.00% -
CREDITAGRICOLEINDOSUEZCHEUVREUX - 628,544.11 0.00% 942.90 0.00% -
EXANESA - 608,015.90 0.00% 911.96 0.00% -
BERENBERGBANK - 564,822.32 0.00% 847.23 0.00% -
URALSIBSECURITIES - 519,182.73 0.00% 1,038.31 0.00% -
INGBARINGSLIMITED - 431,508.12 0.00% 647.23 0.00% -
INTERMONTESECURITIESSIM - 401,540.80 0.00% 602.35 0.00% -
MEDIOBANCA - 393,953.61 0.00% 590.92 0.00% -
SANTANDER - 358,377.55 0.00% 895.96 0.00% -
DAIWASECURITIES - 324,620.30 0.00% 486.70 0.00% -
WEEDEN&CO - 281,909.93 0.00% 76.85 0.00% -
STATESTREETGLOBALMARKETS - 258,426.46 0.00% 136.76 0.00% -
LaBrancheFinancialService - 204,838.83 0.00% 177.57 0.00% -
ThinkEquityPartners - 187,694.14 0.00% 273.10 0.00% -
OTRGlobalTrading - 177,134.36 0.00% 355.03 0.00% -
FIDENTIIS - 172,052.90 0.00% 258.11 0.00% -
TRADEBOOKEUROPE - 146,289.36 0.00% 73.18 0.00% -
ENSKILDASECURITIESAB - 126,425.31 0.00% 189.68 0.00% -
FOXPITT-KELTON - 110,130.19 0.00% 165.22 0.00% -
INDIAINFOLINE - 105,747.36 0.00% 264.37 0.00% -
McDonaldInvestments - 74,342.96 0.00% 81.89 0.00% -
PaliCapital - 55,492.35 0.00% 54.63 0.00% -
COLLINSSTEWART - 36,380.01 0.00% 54.53 0.00% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅱ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。
ⅳ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 基金交易
成交
金额 占当期债券成交总额的比例 成交
金额 占当期基金成交总额的比例
DEUTSCHEBANKLONDON 229,056,611.78 23.76% 1,708,730,143.46 24.40%
MERRILLLYNCHLTD 190,319,139.36 19.74% 1,885,660,093.02 26.93%
MORGANSTANLEY 126,331,555.81 13.11% 1,339,316,056.44 19.13%
NOMURAINTERNATIONAL 110,544,780.06 11.47% 110,903,554.73 1.58%
CITIGROUP 87,108,922.39 9.04% - -
UBSINVESTMENTBANKLTDUBSFIAG 74,587,197.97 7.74% - -
BARCLAYSBANK 54,321,448.50 5.64% - -
BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED 48,092,167.13 4.99% - -
JPMORGAN(ASIAPACIFIC)SECURITIESLTD 33,942,244.18 3.52% 482,947,424.30 6.90%
BARCLAYS CAPITAL 9,637,500.00 1.00% - -
GOLDMANSACHS - - 1,289,669,677.50 18.42%
CSCSECURITIES(HK)LIMITED - - 146,189,195.26 2.09%
POLARISSECURITIES(HK)LIMITED - - 39,067,450.68 0.56%
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于调整中国建设银行储蓄卡基金网上交易优惠费率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-01-09
2 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-02-25
3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-01
4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-07
5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行办理定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-08
6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-08
7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国农业银行办理定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-09
8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-10
9 华夏基金管理有限公司关于修改旗下部分开放式基金基金合同条款的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-15
10 华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-17
11 华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有限公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-18
12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-04-24
13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-06-10
14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-10
15 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-21
16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-21
17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-07-31
18 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-08-07
19 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分代销机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-01
20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-04
21 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-11
22 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-09-11
23 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-10-23
24 华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-29
25 华夏基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-29
26 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-31
27 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2009-12-31
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日,中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长。
2、2009年5月14日,美国银行公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。
3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。
4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司详式权益变动报告书。
5、2009年8月2日,中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生担任执行董事。
6、2009年9月27日,中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009年10月11日,中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
13.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》;
13.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》;
13.1.4法律意见书;
13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
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