华夏全球精选股票型证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十八日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 5
3.3过去三年基金的利润分配情况 7
§4管理人报告 7
§5托管人报告 12
§6审计报告 13
§7年度财务报表 14
7.1资产负债表 14
7.2利润表 15
7.3所有者权益(基金净值)变动表 16
7.4报表附注 17
§8投资组合报告 37
8.1期末基金资产组合情况 37
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 37
8.3期末按行业分类的权益投资组合 38
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 38
8.5报告期内权益投资组合的重大变动 50
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 53
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 53
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 53
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 54
8.11投资组合报告附注 54
§9基金份额持有人信息 55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 55
§10开放式基金份额变动 55
§11重大事件揭示 56
§12影响投资者决策的其他重要信息 65
§13备查文件目录 66
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金主代码 000041
交易代码 000041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月9日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,472,103,738.79份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 范勇宏 郭树清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 T. Rowe Price Group.Inc JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 普信集团 摩根大通银行
注册地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 21202 10017
注:根据本基金管理人2010年6月26日《关于华夏全球精选股票型证券投资基金的公告》,自2010年6月24日起,不再聘请普信集团担任本基金的境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 1,850,727,730.38 -491,448,454.92 -7,166,707,482.35
本期利润 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98
加权平均基金份额本期利润 0.0699 0.2998 -0.3703
本期加权平均净值利润率 8.54% 44.40% -53.28%
本期基金份额净值增长率 8.86% 56.65% -41.10%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 -4,826,969,087.54 -7,489,713,429.25 -12,494,786,452.67
期末可供分配基金份额利润 -0.2248 -0.3047 -0.4744
期末基金资产净值 19,268,351,182.98 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54
期末基金份额净值 0.897 0.824 0.526
3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 -10.30% -17.60% -47.40%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.41% 0.79% 8.35% 0.85% -2.94% -0.06%
过去六个月 17.41% 0.71% 23.26% 0.90% -5.85% -0.19%
过去一年 8.86% 0.97% 10.42% 1.10% -1.56% -0.13%
过去三年 0.45% 1.66% -18.01% 1.65% 18.46% 0.01%
自基金合同生效起至今 -10.30% 1.66% -20.97% 1.61% 10.67% 0.05%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年10月9日至2010年12月31日)
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注:本基金合同于2007年10月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好;固定收益类基金持续创造正回报;指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在2010年基金分类排名中,华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元,累计分红已超过700亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2010年,华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座,在媒体开设投资者教育专栏,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2010年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”;2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在客户服务方面,2010年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:举办多场客户见面会,加强与客户的沟通;根据客户建议,不断改进服务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整,并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区,用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款,并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外,华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨昌桁 本基金的基金经理 2007-10-09 - 20年 中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司研究主管。
周全 本基金的基金经理、国际投资部副总经理 2007-10-09 - 10年 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,历任交易主管、行业研究员。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Robert N. Gensler 普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理 27年 美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。1986-1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。
注:根据本基金管理人2010年6月26日《关于华夏全球精选股票型证券投资基金的公告》,自2010年6月24日起,不再聘请普信集团担任本基金的境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年,在新兴市场需求的拉动下,全球经济持续复苏。但欧洲主权债务危机、大宗商品价格上涨、新兴市场资产价格泡沫、各国摇摆的宏观经济政策等因素,也持续影响着全球股市的表现。
1季度初,美联储宣布退出危机救助政策、中国提高存款准备金率、希腊债务危机显现,全球股市出现小幅下跌。之后,美联储强调维持长期低利率、中国政府表示保持宽松政策的连续性,投资人的风险偏好上升,以能源原材料为代表的周期性股票又带领全球股指反弹。
2季度,发达国家经济数据未能继续改善,消费者信心指数出现下滑;欧盟迟迟没有明确救助措施,希腊主权债务危机恶化,欧洲高赤字国家债券遭到抛售,资金大量撤出欧元及高风险资产,全球金融市场出现明显动荡。此外,新兴市场经济快速增长,部分新兴市场的宏观政策转向紧缩。
3季度,流动性持续注入新兴经济体,其货币不断升值,股票、房地产等资产价格继续攀升;宽松的宏观政策未能改善欧美的就业情况,但相关企业出口订单状况较好,盈利屡超预期;此外,以美元标价的农产品、有色金属、原油价格出现了大幅上涨。
4季度,新兴市场通胀压力显现,美国经济持续复苏,日本、欧洲增长乏力。各国经济政策也因此出现不同取向,新兴市场持续收紧货币,美欧日则继续保持宽松的基调。受上述因素影响,美欧股市小幅上涨,新兴市场振荡下跌。
2010年初,我们明确了“2010年全球股市单边上涨或下跌概率不大”的判断,认为围绕经济复苏的大趋势,投资人对各国宏观经济、政策预期的变化,可能导致证券市场或相关行业出现较大幅度的波动。因此,本基金避免了对股票仓位的过多调整,致力于研究和发掘具有成长性的行业和公司,以期在市场悲观时加大投资,努力为投资人获取长期良好的回报。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为0.897元,本报告期份额净值增长率为8.86%,同期业绩比较基准增长率以美元计为10.42%(不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,我们对投资机会谨慎乐观。
从宏观经济的角度看,我们认为全球经济将持续复苏,但可能出现波折。其中,新兴市场的通货膨胀、发达国家的财政政策退出、美国的货币政策选择是最大的不确定因素。(1)受超发货币、不希望汇率快速升值、推进国内价格体系改革等因素影响,新兴经济体通胀压力仍然较大,短期内难以根本抑制。(2)2011年,不少欧洲国家主权债务集中到期,再融资压力较大;同时,美国的巨大赤字也难以为继。这些都不利于社会总需求的增长。(3)美国经济复苏的趋势已较明显,各国要求美国采取负责任货币政策的呼声也越来越高。美联储货币政策的变化,可能导致全球资金的大规模波动,影响不同区域的经济发展。
从证券市场的角度看,我们认为2011年全球股市仍将以振荡为主,新兴市场的波动可能更为明显。新兴市场通胀、宏观政策变动、欧洲主权债务、大宗商品价格高企等,可能给投资人信心带来负面影响;但宽松的欧美货币政策、新兴市场的良好发展前景、美国经济的复苏等,也会对全球股市提供支持。因此,2011年全球股市的结构性机会可能更为重要,配置需求稳定增长的行业、区域,把握需求快速增长的新产品、新商业模式,是我们的主要投资策略。
2011年,本基金将继续跟踪各国政策动向,解读主要经济体宏观数据,同时,关注新兴市场的内需及发达市场的进口,通过深入分析研究上市公司,把握好结构性投资机会,努力为投资人争取长期良好的回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度,针对投研人员多次开展合规培训,强化合规考试内容及频率,增强员工合规意识;同时加大了日常业务检查的范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2011)第20302号
华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华夏全球精选基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2011-03-07
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 1,482,039,110.40 2,318,836,272.10
结算备付金 1,363,636.36 -
存出保证金 62,750,000.00 -
交易性金融资产 7.4.7.2 17,694,103,787.04 16,911,754,878.35
其中:股票投资 16,353,011,131.72 15,437,364,834.89
基金投资 173,196,850.42 981,765,802.43
债券投资 1,167,895,804.90 492,624,241.03
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 29,514.06
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 98,519,928.44 1,116,311,670.96
应收利息 7.4.7.5 19,587,279.53 4,843,188.44
应收股利 6,736,149.82 5,436,967.15
应收申购款 3,724,386.48 1,814,697.15
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 98,542.60 162,278,963.71
资产总计 19,368,922,820.67 20,521,306,151.92
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7,278,400.00 -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 56,818,925.53 54,875,026.23
应付管理人报酬 30,331,101.75 31,793,391.79
应付托管费 5,738,316.54 6,014,966.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 404,893.87 161,347,629.69
负债合计 100,571,637.69 254,031,013.75
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 21,472,103,738.79 24,583,057,572.03
未分配利润 7.4.7.10 -2,203,752,555.81 -4,315,782,433.86
所有者权益合计 19,268,351,182.98 20,267,275,138.17
负债和所有者权益总计 19,368,922,820.67 20,521,306,151.92
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.897元,基金份额总额21,472,103,738.79份。
7.2利润表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
一、收入 2,092,524,969.39 8,179,104,785.69
1.利息收入 54,960,799.90 10,285,694.04
其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,106,364.71 3,431,166.76
债券利息收入 48,977,939.68 6,854,527.28
资产支持证券利息收入 50,980.07 -
买入返售金融资产收入 2,825,515.44 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,303,201,623.40 -72,448,138.74
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,936,663,557.89 -201,424,829.73
基金投资收益 7.4.7.13 -17,004,557.07 -220,387,024.82
债券投资收益 7.4.7.14 64,289,579.78 5,339,464.45
资产支持证券投资收益 236,815.49 -
衍生工具收益 7.4.7.15 61,983,294.45 60,887,821.81
股利收益 7.4.7.16 257,032,932.86 283,136,429.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -221,978,706.75 8,245,569,065.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -48,557,118.82 -7,763,223.38
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 4,898,371.66 3,461,388.38
减:二、费用 463,775,945.76 424,984,175.22
1.管理人报酬 352,784,561.61 321,515,871.64
2.托管费 66,743,025.14 60,827,327.14
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 42,436,354.68 42,118,386.00
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.20 1,812,004.33 522,590.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,628,749,023.63 1,628,749,023.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,110,953,833.24 483,280,854.42 -2,627,672,978.82
其中:1.基金申购款 594,870,429.17 -99,706,204.85 495,164,224.32
2.基金赎回款 -3,705,824,262.41 582,987,059.27 -3,122,837,203.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 21,472,103,738.79 -2,203,752,555.81 19,268,351,182.98
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,754,120,610.47 7,754,120,610.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,757,395,039.18 424,883,408.34 -1,332,511,630.84
其中:1.基金申购款 2,163,982,918.16 -727,561,376.15 1,436,421,542.01
2.基金赎回款 -3,921,377,957.34 1,152,444,784.49 -2,768,933,172.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]258号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集30,048,564,114.29元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为30,055,638,128.26份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为摩根大通银行(JPMorgan&Chase Bank),境外投资顾问为普信集团(T. Rowe Price Group.Inc)(2010年6月24日前)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资(包括股票、存托凭证及信托凭证投资)、债券投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票(含股票、存托凭证及信托凭证)投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利和基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致本基金在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时,本基金需要作出相关会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
活期存款 1,482,039,110.40 2,318,836,272.10
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 1,482,039,110.40 2,318,836,272.10
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,731,487,134.73 16,353,011,131.72 2,621,523,996.99
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
OTC市场 1,166,730,974.72 1,167,895,804.90 1,164,830.18
合计 1,166,730,974.72 1,167,895,804.90 1,164,830.18
资产支持证券 - - -
基金 213,898,307.89 173,196,850.42 -40,701,457.47
其他 - - -
合计 15,112,116,417.34 17,694,103,787.04 2,581,987,369.70
项目 上年度末
2009年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,656,466,036.39 15,437,364,834.89 2,780,898,798.50
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
OTC市场 475,982,432.24 492,624,241.03 16,641,808.79
合计 475,982,432.24 492,624,241.03 16,641,808.79
资产支持证券 - - -
基金 982,648,247.33 981,765,802.43 -882,444.90
其他 - - -
合计 14,115,096,715.96 16,911,754,878.35 2,796,658,162.39
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 1,953,866,000.00 - 7,278,400.00 -
其中:外汇远期 1,953,866,000.00 - 7,278,400.00 -
权益衍生工具 - - - -
其中:权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,953,866,000.00 - 7,278,400.00 -
项目 上年度末
2009年12月31日
合同/名义
金额 公允价值 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
其中:外汇远期 - - - -
权益衍生工具 - 29,514.06 - -
其中:权证 - 29,514.06 - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - 29,514.06 - -
注:权证投资成本在备注栏中列示。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 82,041.27 107,127.45
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 525.03 -
应收债券利息 19,498,128.33 4,736,060.99
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 6,584.90 -
合计 19,587,279.53 4,843,188.44
7.4.7.6其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
其他应收款 98,542.60 98,542.60
待摊费用 - -
应收换汇款 - 162,180,421.11
合计 98,542.60 162,278,963.71
7.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 214,137.87 206,811.56
预提费用 190,000.00 190,000.00
应付换汇款 - 160,950,818.13
其他 756.00 -
合计 404,893.87 161,347,629.69
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 24,583,057,572.03 24,583,057,572.03
本期申购 594,870,429.17 594,870,429.17
本期赎回(以“-”号填列) -3,705,824,262.41 -3,705,824,262.41
本期末 21,472,103,738.79 21,472,103,738.79
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,489,713,429.25 3,173,930,995.39 -4,315,782,433.86
本期利润 1,850,727,730.38 -221,978,706.75 1,628,749,023.63
本期基金份额交易产生的变动数 812,016,611.33 -328,735,756.91 483,280,854.42
其中:基金申购款 -158,516,200.92 58,809,996.07 -99,706,204.85
基金赎回款 970,532,812.25 -387,545,752.98 582,987,059.27
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,826,969,087.54 2,623,216,531.73 -2,203,752,555.81
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
活期存款利息收入 3,061,216.34 3,426,365.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 34,344.44 -
其他 10,803.93 4,801.53
合计 3,106,364.71 3,431,166.76
7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出股票成交总额 12,587,879,706.18 13,504,623,416.60
减:卖出股票成本总额 10,651,216,148.29 13,706,048,246.33
买卖股票差价收入 1,936,663,557.89 -201,424,829.73
7.4.7.13基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出/赎回基金成交总额 1,402,064,737.92 3,576,488,210.61
减:卖出/赎回基金成本总额 1,419,069,294.99 3,796,875,235.43
基金投资收益 -17,004,557.07 -220,387,024.82
7.4.7.14债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 2,765,774,869.60 248,665,436.73
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 2,678,645,577.59 241,309,835.25
减:应收利息总额 22,839,712.23 2,016,137.03
债券投资收益 64,289,579.78 5,339,464.45
7.4.7.15衍生工具收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出权证成交金额 61,983,294.45 60,887,821.81
减:卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 61,983,294.45 60,887,821.81
注:本项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 257,032,930.47 266,860,832.10
基金投资产生的股利收益 2.39 16,275,597.45
合计 257,032,932.86 283,136,429.55
7.4.7.17公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
1.交易性金融资产 -214,670,792.69 8,245,539,551.33
——股票投资 -159,374,801.51 7,804,157,764.29
——债券投资 -15,476,978.61 16,641,808.79
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -39,819,012.57 424,739,978.25
2.衍生工具 -7,307,914.06 29,514.06
——权证投资 -29,514.06 29,514.06
——远期投资 -7,278,400.00 -
3.其他 - -
合计 -221,978,706.75 8,245,569,065.39
7.4.7.18其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
基金赎回费收入 3,903,808.94 3,461,388.38
其他 994,562.72 -
合计 4,898,371.66 3,461,388.38
注:本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
交易所市场交易费用 42,436,354.68 42,118,386.00
银行间市场交易费用 - -
合计 42,436,354.68 42,118,386.00
7.4.7.20其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
审计费用 190,000.00 190,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
银行费用 55,806.62 52,044.91
税务顾问费 39,361.00 106,954.00
其他 1,446,836.71 93,591.53
合计 1,812,004.33 522,590.44
注:“其他”主要包含支付给存托凭证托管机构的存托服务费用。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行 境外资产托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东原控股的公司、基金销售机构
注:①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告,经中国证监会批准,已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 5,832,000,000.00 90.67% - -
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 352,784,561.61 321,515,871.64
其中:支付销售机构的客户维护费 59,603,760.91 46,270,986.23
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 66,743,025.14 60,827,327.14
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
期初持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.01% 0.01%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 512,895,169.33 2,965,324.68 638,566,690.96 3,405,374.51
摩根大通银行 969,143,941.07 95,891.66 1,680,269,581.14 20,990.72
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在境外证券交易所上市,除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合Beta值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2010年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 1,482,039,110.40 - - 1,482,039,110.40
结算备付金 1,363,636.36 - - 1,363,636.36
存出保证金 62,750,000.00 - - 62,750,000.00
债券投资 - 877,367,499.17 290,528,305.73 1,167,895,804.90
应收直销申购款 87,210.73 - - 87,210.73
上年度末
2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 2,318,836,272.10 - - 2,318,836,272.10
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
债券投资 79,379,532.05 220,471,325.06 192,773,383.92 492,624,241.03
应收直销申购款 131,936.95 - - 131,936.95
注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
利率下降25个基点 16,440,542.24 3,411,607.60
利率上升25个基点 -16,435,724.67 -3,411,238.14
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控,并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日
美元
折合人民币 港币
折合人民币 其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 598,053,681.12 286,126,763.39 89,301,948.25 973,482,392.76
交易性金融资产 6,426,552,263.03 8,713,581,700.08 2,508,997,023.93 17,649,130,987.04
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算款 79,597,952.02 17,644,838.24 1,277,138.18 98,519,928.44
应收利息 19,139,917.39 2,949.85 - 19,142,867.24
应收股利 6,026,723.69 - 709,426.13 6,736,149.82
其他资产 - - - -
资产合计 7,129,370,537.25 9,017,356,251.56 2,600,285,536.49 18,747,012,325.30
以外币计价的负债
应付换汇款 - - - -
负债合计 - - - -
项目 上年度末
2009年12月31日
美元
折合人民币 港币
折合人民币 其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 1,102,836,822.42 681,618,305.41 10,014,084.38 1,794,469,212.21
交易性金融资产 4,949,338,065.03 10,583,417,713.15 1,296,743,100.17 16,829,498,878.35
衍生金融资产 - - 29,514.06 29,514.06
应收证券清算款 901,120,028.08 19,928,027.47 195,263,615.41 1,116,311,670.96
应收利息 4,025,001.57 6,150.63 242.73 4,031,394.93
应收股利 5,112,494.71 - 324,472.44 5,436,967.15
其他资产 162,180,421.11 - - 162,180,421.11
资产合计 7,124,612,832.92 11,284,970,196.66 1,502,375,029.19 19,911,958,058.77
以外币计价的负债
应付换汇款 - - 160,950,818.13 160,950,818.13
负债合计 - - 160,950,818.13 160,950,818.13
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 937,350,616.27 987,550,362.03
所有外币相对人民币贬值5% -937,350,616.27 -987,550,362.03
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 16,353,011,131.72 84.87 15,437,364,834.89 76.17
交易性金融资产-基金投资 173,196,850.42 0.90 981,765,802.43 4.84
衍生金融资产-权证投资 - - 29,514.06 0.00
合计 16,526,207,982.14 85.77 16,419,160,151.38 81.01
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)变动时,股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)变化5%,其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
+5% 973,004,162.34 841,336,383.50
-5% -973,004,162.34 -841,336,383.50
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,353,011,131.72 84.43
其中:普通股 13,895,261,121.37 71.74
存托凭证 2,456,882,773.29 12.68
2 基金投资 173,196,850.42 0.89
3 固定收益投资 1,167,895,804.90 6.03
其中:债券 1,167,895,804.90 6.03
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,483,402,746.76 7.66
8 其他各项资产 191,416,286.87 0.99
9 合计 19,368,922,820.67 100.00
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 8,713,581,700.08 45.22
美国 4,256,637,273.72 22.09
英国 999,118,632.81 5.19
中国台湾 552,488,618.04 2.87
新加坡 487,137,102.01 2.53
韩国 418,452,842.13 2.17
印度尼西亚 264,752,773.15 1.37
日本 201,370,399.19 1.05
法国 139,987,870.95 0.73
加拿大 119,288,154.27 0.62
印度 112,321,289.67 0.58
马来西亚 39,541,243.14 0.21
澳大利亚 25,588,219.64 0.13
泰国 22,614,207.85 0.12
菲律宾 128,900.44 0.00
墨西哥 1,904.63 0.00
合计 16,353,011,131.72 84.87
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 4,047,425,535.20 21.01
能源 3,448,495,893.68 17.90
信息技术 2,688,266,290.21 13.95
非必需消费品 2,500,347,282.88 12.98
材料 1,616,255,550.50 8.39
工业 827,481,886.29 4.29
必需消费品 681,004,946.54 3.53
保健 337,481,411.38 1.75
电信服务 177,950,751.11 0.92
公用事业 28,301,583.93 0.15
合计 16,353,011,131.72 84.87
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称
(英文) 公司名称
(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 IND & COMM BANK OF CHINA 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国香港 202,315,000 997,970,631.63 5.18
2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 00700 香港 中国香港 6,300,000 906,528,188.38 4.70
3 BANK OF CHINA LTD 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国香港 252,100,000 880,577,970.23 4.57
4 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 中国石油化工股份有限公司 00386 香港 中国香港 124,700,000 790,406,499.83 4.10
5 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 百丽国际控股有限公司 01880 香港 中国香港 50,000,000 559,727,292.15 2.90
6 CHINA LIFE INSURANCE CO 中国人寿保险股份有限公司 02628 香港 中国香港 18,000,000 486,886,069.20 2.53
7 GAZPROM OAO - OGZD 伦敦国际金融期货期权 英国 2,893,500 483,860,256.91 2.51
8 IMAX CORP - IMAX 纳斯达克 美国 2,590,300 481,534,669.32 2.50
9 SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD 盛大互动娱乐有限公司 SNDA 纳斯达克 美国 1,820,000 477,793,367.01 2.48
10 PETROLEO BRASILEIRO - PBR/A 纽约 美国 2,018,565 456,796,534.09 2.37
11 MONSANTO CO - MON 纽约 美国 979,340 451,676,336.30 2.34
12 INTIME DEPARTMENT STORE 银泰百货(集团)有限公司 01833 香港 中国香港 41,775,000 404,302,013.20 2.10
13 PETRO CHINA CO LTD 中国石油天然气股份有限公司 00857 香港 中国香港 44,000,000 380,853,103.02 1.98
PTR 新加坡 新加坡 1,000 863,732.53 0.00
14 CHINA RESOURCES ENTERPRISE 华润创业有限公司 00291 香港 中国香港 13,000,000 352,747,466.24 1.83
15 PING AN INSURANCE GROUP CO 中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 香港 中国香港 4,500,000 333,152,751.29 1.73
16 CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国神华能源股份有限公司 01088 香港 中国香港 9,400,000 261,069,758.61 1.35
17 GENERAL ELECTRIC CO 通用电气公司 GE 纽约 美国 1,800,000 218,032,529.42 1.13
18 BANK OF COMMUNICATIONSCO 交通银行股份有限公司 03328 香港 中国香港 32,000,000 213,463,120.73 1.11
19 BANYAN TREE HOLDINGS LTD - BTH 新加坡 新加坡 32,800,000 201,757,085.23 1.05
20 NEW ORIENTAL EDUCATIO 新东方教育科技(集团)有限公司 EDU 纽约 美国 262,800 183,147,086.30 0.95
21 ROSNEFT OJSC - ROSN 伦敦国际金融期货期权 英国 3,421,300 162,233,023.55 0.84
22 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 海尔电器集团有限公司 01169 香港 中国香港 20,781,000 160,046,428.37 0.83
23 CORNINGINC - GLW 纽约 美国 1,190,500 152,325,146.46 0.79
24 CHINA MERCHANTS BANK 招商银行股份有限公司 03968 香港 中国香港 9,040,000 151,104,899.89 0.78
25 NETEASE.COM INC 网易公司 NTES 纳斯达克 美国 600,000 143,646,363.02 0.75
26 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT 招商局中国基金有限公司 00133 香港 中国香港 9,682,000 141,049,744.12 0.73
27 MINDRAY MEDICAL INTL LTD - MR 纽约 美国 792,314 138,527,609.31 0.72
28 AREVA - CEI 法国 法国 400,000 129,711,539.94 0.67
29 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN - POT 纽约 美国 125,032 128,206,892.70 0.67
30 SEMBCORP MARINE LTD - SMM 新加坡 新加坡 4,518,000 125,408,941.49 0.65
31 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD CL B - FCX 纽约 美国 145,501 115,719,861.59 0.60
32 CHINA FOODS LTD 中国食品有限公司 00506 香港 中国香港 26,748,000 113,027,495.63 0.59
33 ICICI BANK LTD - IBN 纽约 美国 323,400 108,459,798.97 0.56
34 NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 8604 东京 日本 2,500,000 105,126,007.95 0.55
35 CHINA UNICOM (HONGKONG) LIMITED 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 00762 香港 中国香港 11,000,000 104,209,805.75 0.54
36 LUKOIL - LKOD 伦敦国际金融期货期权 英国 276,000 103,274,383.81 0.54
37 APPLEINC - AAPL 纳斯达克 美国 42,578 90,955,894.78 0.47
38 LOCK&LOCK CO LTD - 115390 韩国 韩国 423,130 89,966,136.84 0.47
39 WILMAR INTERNATIONAL LTD - WIL 新加坡 新加坡 2,946,000 85,733,218.40 0.44
40 NHN CORP - 035420 韩国 韩国 64,100 85,581,686.25 0.44
41 VISAINC - V 纽约 美国 180,600 84,178,676.06 0.44
42 HOLCIM INDONESIA TBK PT - SMCB 印度尼西亚 印度尼西亚 50,530,000 83,735,716.28 0.43
43 CHINA COAL ENERGY CO 中国中煤能源股份有限公司 01898 香港 中国香港 8,000,000 82,740,813.72 0.43
44 OTSUKA HOLDINGS CO LTD 大冢制药株式会社 4578 东京 日本 500,000 81,651,268.31 0.42
45 HENGXIN CHINA HOLDINGS LTD 恒芯中国控股有限公司 08046 香港 中国香港 61,917,333 79,125,162.41 0.41
46 BEIJING CAPITAL LAND LTD 首创置业股份有限公司 02868 香港 中国香港 34,628,000 76,702,915.30 0.40
47 ADARO ENERGY PT - ADRO 印度
尼西亚 印度
尼西亚 40,193,000 75,486,541.27 0.39
48 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES - 034020 韩国 韩国 147,500 74,434,840.27 0.39
49 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 绿城中国控股有限公司 03900 香港 中国香港 9,992,000 73,208,581.26 0.38
50 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY 纽约 美国 106,958 69,489,208.25 0.36
51 HYUNDAI MOTOR CO - 005380 韩国 韩国 64,100 65,411,553.15 0.34
52 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA - INTP 印度
尼西亚 印度
尼西亚 5,500,000 64,610,380.72 0.34
53 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 华宝国际控股有限公司 00336 香港 中国香港 6,000,000 64,304,742.79 0.33
54 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES CO.LTD. 广州富力地产股份有限公司 02777 香港 中国香港 6,742,800 63,878,716.20 0.33
55 LITTLE SHEEP GROUP LTD 小肥羊集团有限公司 00968 香港 中国香港 14,654,000 61,298,351.23 0.32
56 SOTHEBY'S - BID 纽约 美国 204,000 60,796,386.01 0.32
57 MARUTI SUZUKI INDIA LTD - MSIL 印度 印度 287,598 60,570,944.11 0.31
58 MAOYE INTERNATIONAL HLDGS 茂业国际控股有限公司 00848 香港 中国香港 19,688,000 58,873,496.74 0.31
59 SOHU.COM INC 搜狐公司 SOHU 纳斯达克 美国 140,000 58,866,531.23 0.31
60 APACHE CORP - APA 纽约 美国 73,892 58,346,935.11 0.30
61 KINGSOFT CORP LTD 金山软件有限公司 03888 香港 中国香港 17,469,000 57,595,708.34 0.30
62 NEO-CHINA LAND GROUP HLDGS 中新地产集团(控股)有限公司 00563 香港 中国香港 23,000,000 57,216,567.64 0.30
63 WALTER ENERGY INC - WLT 纽约 美国 65,790 55,700,838.24 0.29
64 ANADARKO PETROLEUM CORP - APC 纽约 美国 103,384 52,145,321.48 0.27
65 TECK RESOURCES LTD - TCK/B 多伦多 加拿大 78,800 32,446,197.56 0.17
TCK 纽约 美国 44,915 18,391,863.42 0.10
66 X5 RETAIL GROUP NV - FIVE 伦敦国际金融期货期权 英国 160,350 49,115,184.96 0.25
67 CHEVRON CORP - CVX 纽约 美国 79,124 47,816,324.48 0.25
68 CNOOC LTD 中国海洋石油有限公司 00883 香港 中国香港 3,000,000 47,129,549.17 0.24
69 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD. 远洋地产控股有限公司 03377 香港 中国香港 10,627,000 46,082,876.17 0.24
70 KEPPEL CORP LTD - KEP 新加坡 新加坡 784,000 45,874,408.70 0.24
71 SINA CORP 新浪公司 SINA 纳斯达克 美国 100,000 45,577,421.40 0.24
72 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD - 055550 韩国 韩国 144,300 44,897,168.83 0.23
73 HISENSE KELON ELEC HLD 海信科龙电器股份有限公司 00921 香港 中国香港 10,000,000 43,875,122.60 0.23
74 SYNUTRA INTERNATIONAL INC - SYUT 纳斯达克 美国 492,560 43,874,937.16 0.23
75 CHINDEX INTERNATIONAL INC - CHDX 纳斯达克 美国 400,000 43,683,329.20 0.23
76 EXXON MOBIL CORP - XOM 纽约 美国 89,579 43,378,794.15 0.23
77 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 中国南方航空股份有限公司 01055 香港 中国香港 10,000,000 40,552,540.50 0.21
78 HALLIBURTON CO - HAL 纽约 美国 149,569 40,444,181.67 0.21
79 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - 005930 韩国 韩国 7,100 39,629,766.53 0.21
80 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 华润置地有限公司 01109 香港 中国香港 3,256,000 39,389,807.15 0.20
81 ZHUZHOU CSRTIMES ELECTRIC 株洲南车时代电气股份有限公司 03898 香港 中国香港 1,513,000 39,378,689.28 0.20
82 BHARTI AIRTEL LTD - BHARTI 印度 印度 707,950 37,631,894.90 0.20
83 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 紫金矿业集团股份有限公司 02899 香港 中国香港 6,000,000 36,855,102.98 0.19
84 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中国太平保险控股有限公司 00966 香港 中国香港 1,770,000 36,039,792.45 0.19
85 XSTRATA PLC - XTA 伦敦 英国 226,885 35,418,501.13 0.18
86 EOG RESOURCES INC - EOG 纽约 美国 58,326 35,309,452.62 0.18
87 CHINATELECOM CORP LTD 中国电信股份有限公司 00728 香港 中国香港 10,000,000 34,674,126.01 0.18
88 POU SHENG INTL HOLDINGS LTD 宝胜国际(控股)有限公司 03813 香港 中国香港 30,000,000 34,503,737.19 0.18
89 BG GROUP PLC - BG/ 伦敦 英国 255,818 34,377,930.95 0.18
90 BHP BILLITON PLC - BLT 伦敦 英国 128,577 34,010,841.79 0.18
91 NATIONAL OILWELL VARCO INC - NOV 纽约 美国 74,147 33,023,336.91 0.17
92 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED 江西铜业股份有限公司 00358 香港 中国香港 1,511,000 32,890,197.61 0.17
93 CHINA NATIONAL MATERIALS 中国中材股份有限公司 01893 香港 中国香港 5,996,000 32,028,771.34 0.17
94 THOMPSON CREEK METALS CO INC - TC 纽约 美国 200,000 19,497,228.80 0.10
TCM 多伦多 加拿大 122,190 11,887,975.90 0.06
95 FIRST QUANTUM MINERALS LTD - FM 多伦多 加拿大 43,000 30,946,504.88 0.16
96 TOP GLOVE CORP BHD - TOPG 马来西亚 马来西亚 2,841,800 30,592,015.12 0.16
97 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 世茂房地产控股有限公司 00813 香港 中国香港 3,051,000 30,515,565.22 0.16
98 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 三一重装国际控股有限公司 00631 香港 中国香港 3,000,000 29,289,839.12 0.15
99 CHONGQING IRON&STEEL CO 重庆钢铁股份有限公司 01053 香港 中国香港 16,644,000 28,643,111.30 0.15
100 TIANNENG POWER INTL LTD 天能动力国际有限公司 00819 香港 中国香港 10,000,000 27,517,795.34 0.14
101 FMC TECHNOLOGIES INC - FTI 纽约 美国 46,418 27,332,044.36 0.14
102 SUNCOR ENERGY INC - SU 多伦多 加拿大 60,000 15,305,325.67 0.08
SU 纽约 美国 46,097 11,689,423.99 0.06
103 MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I - MAIL 伦敦国际金融期货期权 英国 110,000 26,225,892.00 0.14
104 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L 上海电气集团股份有限公司 02727 香港 中国香港 6,000,000 26,222,840.26 0.14
105 LARGAN PRECISION CO LTD 大立光股份有限公司 3008 台湾 中国台湾 160,000 26,221,335.59 0.14
106 NALCO HOLDING CO - NLC 纽约 美国 123,305 26,082,588.03 0.14
107 ILUKA RESOURCES LTD - ILU 澳大利亚 澳大利亚 408,000 25,311,794.42 0.13
108 HELMERICH & PAYNE - HP 纽约 美国 78,782 25,294,418.25 0.13
109 AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES 瑞声声学科技控股有限公司 02018 香港 中国香港 1,400,000 24,748,976.92 0.13
110 HESS CORP - HES 纽约 美国 48,294 24,480,299.02 0.13
111 URALKALI - URKA 伦敦国际金融期货期权 英国 100,000 24,318,554.40 0.13
112 AIR MEDIA GROUP INC - AMCN 纳斯达克 美国 526,824 24,039,191.43 0.12
113 CANADIAN NATURAL RESOURCES - CNQ 纽约 美国 81,038 23,839,785.91 0.12
114 TIANJIN ZHONGXIN PHARM CO 天津中新药业集团股份有限公司 TIAN 新加坡 新加坡 4,000,000 23,576,812.00 0.12
115 ANGLO AMERICAN PLC - AAL 伦敦 英国 67,367 23,299,778.20 0.12
116 RIO TINTO PLC - RIO 伦敦 英国 49,406 22,984,285.11 0.12
117 CP ALL PCL - CPALL 泰国 泰国 2,613,400 22,614,207.85 0.12
118 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP - PRE 多伦多 加拿大 100,000 22,490,192.50 0.12
119 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 欣兴电子股份有限公司 3037 台湾 中国台湾 1,750,000 22,468,972.04 0.12
120 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 国泰金融控股股份有限公司 2882 台湾 中国台湾 1,917,000 22,403,170.05 0.12
121 AMBASSADOR HOTEL/THE 国宾大饭店股份有限公司 2704 台湾 中国台湾 2,000,000 21,700,415.66 0.11
122 VALESA - VALE 纽约 美国 93,197 21,337,149.24 0.11
123 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 联强国际股份有限公司 2347 台湾 中国台湾 1,198,283 21,317,238.78 0.11
124 HON HAI PRECISION INDUSTRY 鸿海精密工业股份有限公司 2317 台湾 中国台湾 800,000 21,248,323.66 0.11
125 RALINK TECHNOLOGY CORP 雷凌科技股份有限公司 3534 台湾 中国台湾 900,000 20,852,743.17 0.11
126 EPISTAR CORP 晶元光电股份有限公司 2448 台湾 中国台湾 830,000 19,981,335.85 0.10
127 AGILE PROPERTY HOLDINGS LIMITED 雅居乐地产控股有限公司 03383 香港 中国香港 2,000,000 19,492,481.65 0.10
128 ZTE CORP 中兴通讯股份有限公司 00763 香港 中国香港 733,800 19,317,338.98 0.10
129 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾积体电路制造股份有限公司 2330 台湾 中国台湾 1,200,000 19,259,118.90 0.10
130 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD 新普科技股份有限公司 6121 台湾 中国台湾 400,000 19,168,700.50 0.10
131 CHINA MOLYBDENUM CO LTD 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 03993 香港 中国香港 3,140,000 19,126,997.62 0.10
132 CHIPBOND TECHNOLOGY CORP 颀邦科技股份有限公司 6147 台湾 中国台湾 1,650,000 18,984,473.01 0.10
133 MASTERCARD INC - MA 纽约 美国 12,500 18,552,666.21 0.10
134 SUNTECH POWER HOLDINGS - STP 纽约 美国 341,040 18,091,430.92 0.09
135 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 富邦金融控股股份有限公司 2881 台湾 中国台湾 1,893,278 17,118,716.48 0.09
136 KOREA EXCHANGE BANK - 004940 韩国 韩国 239,540 16,624,822.04 0.09
137 ACER INC 宏碁股份有限公司 2353 台湾 中国台湾 800,380 16,301,134.79 0.08
138 AU OPTRONICS CORP 友达光电股份有限公司 2409 台湾 中国台湾 2,380,000 16,301,080.99 0.08
139 CHINA TRUST FINANCIAL HOLDING 中国信托金融控股股份有限公司 2891 台湾 中国台湾 3,102,400 15,007,501.13 0.08
140 ACE HARDWARE INDONESIA - ACES 印度
尼西亚 印度
尼西亚 6,836,500 14,853,703.73 0.08
141 FIRST FINANCIAL HOLDING CO 第一金融控股股份有限公司 2892 台湾 中国台湾 2,445,000 14,839,524.08 0.08
142 GENESYS LOGIC INC 创惟科技股份有限公司 6104 台湾 中国台湾 1,149,000 14,700,539.70 0.08
143 NINTENDO CO LTD 任天堂株式会社 7974 日本大坂 日本 7,500 14,593,122.93 0.08
144 SHENZHEN EXPRESSWAY CO 深圳高速公路股份有限公司 00548 香港 中国香港 3,598,000 14,131,009.82 0.07
145 CHINACOSCOHOLDINGS 中国远洋控股股份有限公司 01919 香港 中国香港 2,000,000 14,040,039.23 0.07
146 JASA MARGA (PERSERO) TBK PT - JSMR 印度
尼西亚 印度
尼西亚 5,556,000 14,015,278.63 0.07
147 ASIA POLYMER 亚洲聚合股份有限公司 1308 台湾 中国台湾 1,300,000 13,870,182.34 0.07
148 ANGANGSTEELCOLTD 鞍钢股份有限公司 00347 香港 中国香港 1,368,000 13,868,968.85 0.07
149 DELTA ELECTRONICS INC 台达电子工业股份有限公司 2308 台湾 中国台湾 420,000 13,528,852.89 0.07
150 CHANG HWA COMMERCIAL BANK 彰化商业银行股份有限公司 2801 台湾 中国台湾 2,300,000 13,465,560.01 0.07
151 ARCELORMITTAL-NY REGISTERED - MT 纽约 美国 51,241 12,939,559.28 0.07
152 TAIWAN FERTILIZER CO LTD 台湾肥料股份有限公司 1722 台湾 中国台湾 500,000 12,319,506.81 0.06
153 CHINA KANGHUI HOLD - KH 纽约 美国 99,987 12,257,024.08 0.06
154 TSRC CORP 台橡股份有限公司 2103 台湾 中国台湾 800,000 12,206,483.81 0.06
155 BAKER HUGHES INC - BHI 纽约 美国 32,048 12,134,006.04 0.06
156 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 中国铝业股份有限公司 02600 香港 中国香港 2,000,000 12,080,567.74 0.06
157 AGUNG PODOMORO LAND TBK PT - APLN 印度
尼西亚 印度
尼西亚 42,500,000 12,051,152.52 0.06
158 CHINARESOURCESPOWERHOLDIN 华润电力控股有限公司 00836 香港 中国香港 1,000,000 11,995,373.32 0.06
159 CHIMEI INNOLUX CORP 奇美电子股份有限公司 3481 台湾 中国台湾 1,250,000 11,387,067.07 0.06
160 ORIENTAL UNION CHEMICAL 东联化学股份有限公司 1710 台湾 中国台湾 1,300,000 11,049,128.31 0.06
161 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 南亚电路板股份有限公司 8046 台湾 中国台湾 450,000 11,036,695.78 0.06
162 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC - CLF 纽约 美国 21,142 10,922,735.80 0.06
163 KINSUS INTERCONNECT TECH 景硕科技股份有限公司 3189 台湾 中国台湾 480,000 10,741,705.75 0.06
164 CORETRONIC CORPORATION 中强光电股份有限公司 5371 台湾 中国台湾 990,000 10,674,570.09 0.06
165 SOUTHWESTERN ENERGY CO - SWN 纽约 美国 42,000 10,411,281.76 0.05
166 VALLOUREC - VK 法国 法国 14,716 10,276,331.01 0.05
167 NOBLE ENERGY INC - NBL 纽约 美国 18,000 10,261,476.29 0.05
168 YULON MOTOR COMPANY 裕隆汽车制造股份有限公司 2201 台湾 中国台湾 700,000 9,762,926.59 0.05
169 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS 晶华国际酒店股份有限公司 2707 台湾 中国台湾 80,000 9,331,178.73 0.05
170 DATANGINTLPOWERGENCO 大唐国际发电股份有限公司 00991 香港 中国香港 4,000,000 9,303,229.88 0.05
171 MASTERSKILL EDUCATION GROUP - MASEG 马来西亚 马来西亚 2,000,000 8,949,228.02 0.05
172 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 永丰金融控股股份有限公司 2890 台湾 中国台湾 2,700,000 8,208,860.36 0.04
173 MACROBLOCK INC 聚积科技股份有限公司 3527 台湾 中国台湾 250,000 7,770,331.13 0.04
174 UNITED SPIRITS LIMITED - UNSP 印度 印度 35,400 7,676,641.10 0.04
175 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 新光金融控股股份有限公司 2888 台湾 中国台湾 2,400,000 7,595,145.48 0.04
176 FENG HSIN IRON & STEEL CO 丰兴钢铁股份有限公司 2015 台湾 中国台湾 600,000 7,554,457.20 0.04
177 COMPAL ELECTRONICS 仁宝电脑工业股份有限公司 2324 台湾 中国台湾 851,703 7,441,054.66 0.04
178 HUANENGPOWERINTLINC 华能国际电力股份有限公司 00902 香港 中国香港 2,000,000 7,002,980.73 0.04
179 WISTRON CORP 纬创资通股份有限公司 3231 台湾 中国台湾 500,000 6,713,566.09 0.03
180 FARADAY TECHNOLOGY CORP 智原科技股份有限公司 3035 台湾 中国台湾 500,000 6,442,310.90 0.03
181 APOLLO TYRES LTD - APTY 印度 印度 651,900 6,441,809.56 0.03
182 SILICONWARE PRECISION INDS 矽品精密工业股份有限公司 2325 台湾 中国台湾 800,000 6,329,287.90 0.03
183 BAYTEX ENERGY CORP - BTE 多伦多 加拿大 20,000 6,211,957.76 0.03
184 MAANSHANIRON&STEEL 马鞍山钢铁股份有限公司 00323 香港 中国香港 1,688,000 5,953,658.19 0.03
185 CHANGYOU.COM LTD 畅游有限公司 CYOU 纳斯达克 美国 30,000 5,664,395.31 0.03
186 ALPHA NETWORKS INC 明泰科技股份有限公司 3380 台湾 中国台湾 1,000,000 5,651,149.91 0.03
187 SINOFERT HOLDINGS LTD 中化化肥控股有限公司 00297 香港 中国香港 1,576,000 5,397,509.06 0.03
188 TAISUN ENTERPRISE CO LTD 泰山企业股份有限公司 1218 台湾 中国台湾 1,250,000 5,227,313.67 0.03
189 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT 中海发展股份有限公司 01138 香港 中国香港 580,000 5,119,161.88 0.03
190 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 元大金融控股股份有限公司 2885 台湾 中国台湾 1,000,000 4,927,802.72 0.03
191 D-LINK CORP 友讯科技股份有限公司 2332 台湾 中国台湾 700,000 4,746,965.92 0.02
192 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 01918 香港 中国香港 2,000,000 4,736,809.35 0.02
193 APEX BIOTECHNOLOGY CORP 五鼎生物技术股份有限公司 1733 台湾 中国台湾 300,000 4,652,026.61 0.02
194 XINJIANG TIANYE WATER SAVI 新疆天业节水灌溉股份有限公司 00840 香港 中国香港 4,392,000 4,377,834.17 0.02
195 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 合生创展集团有限公司 00754 香港 中国香港 378,000 2,692,211.60 0.01
196 SIMCERE PHARMACEUTICAL - SCR 纽约 美国 33,631 2,541,326.75 0.01
197 COUNTRYGARDENHOLDINGSCO 碧桂园控股有限公司 02007 香港 中国香港 1,000,000 2,538,793.50 0.01
198 YUNGTAY ENGINEERING CO LTD 永大机电工业股份有限公司 1507 台湾 中国台湾 200,000 1,980,162.93 0.01
199 MEGASTUDY CO LTD - 072870 韩国 韩国 1,840 1,906,868.22 0.01
200 SINGAPORE AIRLINES LTD - SIA 新加坡 新加坡 22,000 1,739,891.24 0.01
201 MOBILETELESYSTEMS - MBT 纽约 美国 8,000 1,105,725.99 0.01
202 BREADTALK GROUP LIMITED - BREAD 新加坡 新加坡 298,800 988,481.53 0.01
203 K-GREEN TRUST - KGT 新加坡 新加坡 156,800 867,237.06 0.00
204 CHINA MOBILE LTD - CHLX 新加坡 新加坡 1,000 327,293.83 0.00
205 FIBRIA CELULOSE SA - FBR 纽约 美国 3,000 317,889.60 0.00
206 BHP BILLITON LTD - BHP 澳大利亚 澳大利亚 900 276,425.22 0.00
207 HOLCIM PHILIPPINES INC - HLCM 菲律宾 菲律宾 55,000 128,900.44 0.00
208 AMERICA MOVIL SAB DE CV - AMXL 墨西哥 墨西哥 100 1,904.63 0.00
注:所用证券代码采用当地市场代码。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 937,140,185.36 4.62
2 SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD SNDA 496,687,969.67 2.45
3 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 455,617,018.10 2.25
4 PETROLEO BRASILEIRO PBR/A 400,404,316.53 1.98
5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT 392,538,924.04 1.94
6 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 381,348,221.08 1.88
7 BANK OF CHINA LTD 03988 335,853,786.66 1.66
8 MONSANTO CO MON 323,958,190.03 1.60
9 BANK OF COMMUNICATIONSCO 03328 321,028,828.82 1.58
10 CHINA MERCHANTS BANK 03968 271,194,589.07 1.34
11 IMAX CORP IMAX 233,596,677.66 1.15
12 SOHU.COM INC SOHU 199,448,259.44 0.98
13 IND & COMM BANK OF CHINA 01398 198,641,297.86 0.98
14 NETEASE.COM INC NTES 174,025,518.23 0.86
15 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 168,510,517.14 0.83
16 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 01109 149,564,829.44 0.74
17 BAIDU INC BIDU 148,781,921.20 0.73
18 MINDRAY MEDICAL INTL LTD MR 146,140,825.38 0.72
19 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES CO.LTD. 02777 132,358,940.99 0.65
20 CHINA FOODS LTD 00506 127,734,371.64 0.63
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 VALESA VALE 407,526,660.22 2.01
VALE/P 178,168,116.59 0.88
2 BANK OF CHINA LTD 03988 558,926,544.86 2.76
3 BANK OF COMMUNICATIONSCO 03328 489,258,676.49 2.41
4 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT 400,723,966.21 1.98
5 PETROCHINA CO LTD 00857 398,713,871.68 1.97
6 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 355,075,532.64 1.75
7 IND & COMM BANK OF CHINA 01398 345,384,838.42 1.70
8 NETEASE.COM INC NTES 262,604,137.08 1.30
9 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 03900 259,363,809.83 1.28
10 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 247,118,622.82 1.22
11 BAIDU INC BIDU 239,022,894.50 1.18
12 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 00489 205,642,983.59 1.01
13 CHINA MERCHANTS BANK 03968 202,427,631.78 1.00
14 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 201,992,359.96 1.00
15 SOHU.COM INC SOHU 179,998,281.44 0.89
16 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 177,400,214.62 0.88
17 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 168,997,323.04 0.83
18 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 00813 165,246,938.22 0.82
19 CHINATELECOM CORP LTD 00728 164,633,369.03 0.81
20 MAANSHANIRON&STEEL 00323 160,079,589.54 0.79
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 11,726,237,246.63
卖出收入(成交)总额 12,587,879,706.18
注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%)
AAA 169,905,368.52 0.88
A- 35,330,369.36 0.18
A3 32,892,401.16 0.17
BBB+ 85,378,735.80 0.44
BBB 184,637,783.22 0.96
BBB- 105,271,790.13 0.55
Baa3 48,211,448.01 0.25
Ba2 35,205,180.46 0.18
BB- 97,463,949.33 0.51
B+ 75,190,480.08 0.39
B2 37,545,212.16 0.19
B- 78,950,862.38 0.41
注:①上述债券投资组合优先适用标准普尔(STANDARD&POOR’S)评级,若其暂未参与标准普尔评级,则适用穆迪(MOODY’S)评级。上表所列债券信用等级中除A3、Baa3、Ba2、B2为穆迪评级外,其他均为标准普尔评级。
②除上表所示,公允价值为人民币181,912,224.29元的债券截止本报告期末暂未参与标准普尔及穆迪评级,其债券发行主体分别为长江基建集团有限公司(标准普尔评级A-),远洋地产控股有限公司(联合资信评级AA),PETROLEOS DE VENEZUELA S(标准普尔评级B+)。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 US912828PV69 US TREASURY N/B 145,699,400 145,471,744.70 0.75
2 XS0543477821 PHBS HUWHY 99,340,500 91,555,483.05 0.48
3 USG6419EAB05 NEO-CHINA GROUP NECHIN 72,849,700 78,950,862.38 0.41
4 USG4672JAA81 HUTCH WHA INT 10 HUWHY 66,227,000 65,269,688.72 0.34
5 USY1004WAA46 BERAU CAP RESOUR BERAUC 52,981,600 61,540,247.67 0.32
注:①债券代码为ISIN码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 远期投资 外汇远期(港币兑人民币) 0.00 0.00
2 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -65,400.00 0.00
3 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -78,000.00 0.00
4 远期投资 外汇远期(港币兑人民币) -96,000.00 0.00
5 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -222,000.00 0.00
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 基金
名称 基金
类型 运作
方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 PROSHARES TRUST 指数 ETF基金 ProShares Advisors LLC 173,196,850.42 0.90
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,750,000.00
2 应收证券清算款 98,519,928.44
3 应收股利 6,736,149.82
4 应收利息 19,587,279.53
5 应收申购款 3,724,386.48
6 其他应收款 98,542.60
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,416,286.87
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD 44,972,800.00 0.23
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,400,251 15,334.47 135,384,058.65 0.63% 21,336,719,680.14 99.37%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,457,211.27 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额 24,583,057,572.03
本报告期基金总申购份额 594,870,429.17
减:本报告期基金总赎回份额 3,705,824,262.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 21,472,103,738.79
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2011年2月9日,本基金托管人发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。2011年1月31日,本基金托管人发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供4年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]448号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]600号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。
本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
MORGAN STANLEY - 6,050,200,052.57 24.95% 2,927,419.46 13.13% -
NOMURA INTERNATIONAL - 4,460,247,180.10 18.39% 5,850,035.70 26.24% -
MERRILL LYNCH LTD - 3,529,555,854.19 14.55% 2,943,679.42 13.20% -
JP MORGAN (ASIA PACIFIC) SECURITIES LTD - 2,176,583,737.37 8.98% 1,592,049.06 7.14% -
DEUTSCHE BANK LONDON - 1,830,457,892.69 7.55% 1,901,165.55 8.53% -
CAPITAL SECURITIES CORP. - 736,246,357.20 3.04% 1,072,821.75 4.81% -
HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - 725,481,991.10 2.99% 969,096.03 4.35% -
YUANTA SECURITIES(HK) CO. LTD - 651,137,371.82 2.69% 788,537.93 3.54% -
SAMSAUNG SECURITIES CO.,LTD - 472,171,035.16 1.95% 515,273.37 2.31% -
MASTERLINK SECURITIES CORPORATION - 453,936,975.08 1.87% 610,522.63 2.74% -
BNP PARIBAS SECURITIES(ASIA) LIMITED - 348,689,483.03 1.44% 556,113.33 2.49% -
CS FIRST BOSTON - ADV EXEC SVCS - 342,756,530.19 1.41% 478,093.57 2.14% -
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED - 286,742,706.29 1.18% 286,742.72 1.29% -
BOCI SECURITIES LTD - 259,292,003.40 1.07% - - -
PIPER JAFFRAY - 257,135,121.39 1.06% 308,562.22 1.38% -
YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED - 254,922,105.44 1.05% 181,785.56 0.82% -
CSC SECURITIES(HK) LIMITED - 237,975,107.05 0.98% 237,975.11 1.07% -
CREDIT SUISSE - 213,626,998.21 0.88% 114,492.36 0.51% -
FRIEDMANN PACIFIC SECURITIES LIMITED - 157,465,193.94 0.65% 196,831.59 0.88% -
CITIGROUP - 154,442,467.54 0.64% 111,110.20 0.50% -
BARCLAYS CAPITAL - 128,722,553.38 0.53% 31,508.35 0.14% -
KGI ASIA LIMITED - KGIHK - 117,282,915.18 0.48% 117,282.92 0.53% -
POLARIS SECURITIES (HK) LIMITED - 108,580,914.29 0.45% 108,580.90 0.49% -
UNITED BANK OF SWITZERLAND - 78,241,900.63 0.32% 20,592.66 0.09% -
GOLDMAN SACHS - 37,418,201.46 0.15% 170,877.33 0.77% -
MASTERLINK SECURITIES CORPORATION - MASLNKTW - 32,174,813.82 0.13% 38,621.10 0.17% -
CLSA LTD - 18,392,310.62 0.08% 45,641.88 0.20% -
SANFORD BERNSTEIN - 16,422,620.47 0.07% 7,291.52 0.03% -
REDBURN PARTNERS LLP - 16,137,076.82 0.07% 24,205.62 0.11% -
SG SECURITIES LIMITED - 14,269,271.14 0.06% 21,000.01 0.09% -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD - 11,938,262.29 0.05% 8,947.36 0.04% -
J P MORGAN CHASE HQ - 9,947,463.61 0.04% 9,420.84 0.04% -
USB ASIA SECURITIES LTD - 7,674,597.78 0.03% 7,675.16 0.03% -
ITG CANADA/TD SECURITIES - 5,736,626.21 0.02% 919.96 0.00% -
KEEFE BRUYETTE & WOOD - 5,404,995.13 0.02% 1,611.60 0.01% -
LEERINK SWANN AND COMPANY - 5,345,001.17 0.02% 2,949.19 0.01% -
MACQUARIE EQUITIES LIMITED - 3,424,768.84 0.01% 3,114.60 0.01% -
WEEDEN & CO - 3,142,455.13 0.01% 4,813.04 0.02% -
STIFEL NICOLAS & COMPANY - 2,997,456.43 0.01% 4,838.60 0.02% -
BEAR STEARNS - 2,788,800.34 0.01% 4,041.48 0.02% -
SOLEIL SECURITIES - 2,512,025.05 0.01% 1,085.40 0.00% -
LIQUIDNET INC - 2,053,757.11 0.01% 1,325.99 0.01% -
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED - 1,858,637.75 0.01% 2,517.11 0.01% -
BLAIR, WILLIAM & COMPANY - 1,677,615.33 0.01% 1,065.09 0.00% -
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES - 1,642,964.91 0.01% 546.12 0.00% -
AMERICAN TECHNOLOGY RESEARCH - 1,364,556.42 0.01% 1,331.30 0.01% -
RBC CAPITAL MARKETS - 1,065,441.59 0.00% 907.96 0.00% -
BUCKINGHAM RESEARCH GROUP - 902,229.52 0.00% 409.58 0.00% -
ALLEN & COMPANY - 780,851.24 0.00% 696.35 0.00% -
SANTANDER - 759,808.74 0.00% 937.79 0.00% -
STEPHENS INC. - 695,221.86 0.00% 389.13 0.00% -
CREDIT LYONNAIS - 657,004.40 0.00% 328.52 0.00% -
CANACCORD ADAMS - 621,704.86 0.00% 682.70 0.00% -
PIPELINE TRADING SYSTEMS LLC - 607,838.11 0.00% 273.05 0.00% -
OTR GLOBAL TRADING - 598,098.05 0.00% 491.55 0.00% -
MEDIOBANCA - 579,931.84 0.00% 869.92 0.00% -
EXECUTION - 443,066.40 0.00% 664.60 0.00% -
KEPLER EQUITIES - 429,776.78 0.00% 644.64 0.00% -
ITAU SECURITIES INC - 424,550.97 0.00% 914.92 0.00% -
RENAISSANCE CAPITAL LTD - 423,280.66 0.00% 846.56 0.00% -
NESBITT BURNS SECURITIES - 398,500.73 0.00% 300.39 0.00% -
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX - 340,355.65 0.00% 510.57 0.00% -
SIMMONS & COMPANY INT'L - 320,578.64 0.00% 218.49 0.00% -
ROBERT W BAIRD & CO - 307,636.55 0.00% 245.78 0.00% -
ISI GROUP - 304,908.10 0.00% 245.76 0.00% -
B-TRADE SERVICES - TRADE BOOK - 304,905.47 0.00% 66.56 0.00% -
COLLINS STEWART INC - 300,548.83 0.00% 307.25 0.00% -
HOWARD WEIL DIVISION - LEGG MASON - 287,280.99 0.00% 245.75 0.00% -
LIBERUM CAPITAL - 269,522.71 0.00% 539.03 0.00% -
HOWARD WEIL INC - 269,216.11 0.00% 191.18 0.00% -
GARDNER RICH & COMPANY - 256,445.94 0.00% 191.15 0.00% -
HELVEA - 220,174.78 0.00% 330.28 0.00% -
SALMON BROTHERS - PROGRAM - 150,730.10 0.00% 47.79 0.00% -
ASK RAYMOND JAMES (INDIA) - 145,825.93 0.00% 218.75 0.00% -
ICAP SECURITIES - 140,216.96 0.00% 109.92 0.00% -
TRPIKA - 136,556.95 0.00% 273.11 0.00% -
WESTLB PANMURE - 132,605.78 0.00% 198.92 0.00% -
OPPENHEIMER & CO. - 126,436.40 0.00% 109.22 0.00% -
SIDOTI AND COMPANY - 122,593.86 0.00% 136.53 0.00% -
BNY BROKERAGE - 46,071.37 0.00% 27.31 0.00% -
OLIVETREE - 42,964.51 0.00% 64.44 0.00% -
HSBC SECURITIES (JAMES CAPEL) - 41,728.84 0.00% 20.48 0.00% -
FIRST UNION/WACHOVIA - 36,653.63 0.00% 27.31 0.00% -
EXANE SA - 35,951.55 0.00% 53.91 0.00% -
CLSA LTD - CLSAHK - 31,622.82 0.00% 31.62 0.00% -
JONES ASSOCIATES - 23,039.04 0.00% 13.65 0.00% -
NUMIS CORP - 13,709.80 0.00% 20.57 0.00% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅱ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。
ⅳ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券、华鑫证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,华鑫证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 基金交易
成交
金额 占当期债券成交总额的比例 成交
金额 占当期债券成交总额的比例 成交
金额 占当期基金成交总额的比例
MORGAN STANLEY 510,496,290.30 8.35% - - 624,540,262.92 30.43%
NOMURA INTERNATIONAL 287,389,290.23 4.70% - - 517,334,804.18 25.21%
MERRILL LYNCH LTD 936,779,663.06 15.33% - - 467,929,242.97 22.80%
JP MORGAN (ASIA PACIFIC) SECURITIES LTD 458,730,998.51 7.51% - - 75,234,910.62 3.67%
DEUTSCHE BANK LONDON - - - - 57,189,550.78 2.79%
HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 184,479,575.14 3.02% - - 125,973,148.82 6.14%
BNP PARIBAS SECURITIES(ASIA) LIMITED - - - - 114,738,284.90 5.59%
CS FIRST BOSTON - ADV EXEC SVCS - - - - 69,443,888.24 3.38%
BOCI SECURITIES LTD 113,761,010.50 1.86% - - - -
CREDIT SUISSE 655,788,458.73 10.73% - - - -
CITIGROUP 795,742,014.48 13.02% - - - -
BARCLAYS CAPITAL 212,846,820.22 3.48% - - - -
UNITED BANK OF SWITZERLAND 143,316,852.88 2.34% - - - -
GOLDMAN SACHS 370,348,042.33 6.06% - - - -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 812,337,555.70 13.29% - - - -
BARCLAYS BANK 238,134,511.20 3.90% - - - -
BNP PARIBAS, LONDON 70,950,536.69 1.16% - - - -
BOCI FINANCIAL PRODUCTS LTD 58,755,729.38 0.96% - - - -
STANDARD CHARTERED BANK 111,642,340.71 1.83% - - - -
UBS INVESTMENT BANK LTD UBSFIAG 150,829,587.42 2.47% - - - -
申银万国证券 - - 600,000,000.00 9.33% - -
中信证券 - - 5,832,000,000.00 90.67% - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-21
4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-27
5 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
6 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
7 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29
8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-01
9 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-04
11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-27
14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-01
15 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
16 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
17 关于华夏全球精选股票型证券投资基金的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-26
18 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-07-20
19 华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-12
20 华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-08-23
21 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-09-30
22 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-13
23 华夏基金管理有限公司关于网上下单转账支付业务增加指定银行收款账户的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22
24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-10-22
25 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-11-04
26 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-10
27 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31
28 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-12-31
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日,中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任副行长。
2、2010年5月12日,中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生辞去副行长的职务。
3、2010年6月21日,中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每10股派发现金股息人民币2.02元(含税)。
5、2010年9月15日,中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任监事长,谢渡扬先生辞去监事、监事长职务。
6、2010年11月2日,中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
13.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
13.1.2《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》;
13.1.3《华夏全球精选股票型证券投资基金托管协议》;
13.1.4法律意见书;
13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
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