华夏全球精选股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金主代码 000041
交易代码 000041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月9日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,472,103,738.79份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 T. Rowe Price Group.Inc JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 普信集团 摩根大通银行
注册地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址 100 East Pratt Street,Baltimore,Maryland 21202 United States 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 21202 10017
注:根据本基金管理人2010年6月26日《关于华夏全球精选股票型证券投资基金的公告》,自2010年6月24日起,不再聘请普信集团担任本基金的境外投资顾问。
2.5信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 1,850,727,730.38 -491,448,454.92 -7,166,707,482.35
本期利润 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98
加权平均基金份额本期利润 0.0699 0.2998 -0.3703
本期基金份额净值增长率 8.86% 56.65% -41.10%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2248 -0.3047 -0.4744
期末基金资产净值 19,268,351,182.98 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54
期末基金份额净值 0.897 0.824 0.526
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.41% 0.79% 8.35% 0.85% -2.94% -0.06%
过去六个月 17.41% 0.71% 23.26% 0.90% -5.85% -0.19%
过去一年 8.86% 0.97% 10.42% 1.10% -1.56% -0.13%
过去三年 0.45% 1.66% -18.01% 1.65% 18.46% 0.01%
自基金合同生效起至今 -10.30% 1.66% -20.97% 1.61% 10.67% 0.05%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年10月9日至2010年12月31日)
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏全球精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注:本基金合同于2007年10月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好;固定收益类基金持续创造正回报;指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在2010年基金分类排名中,华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元,累计分红已超过700亿元。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2010年,华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座,在媒体开设投资者教育专栏,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。
2010年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”;2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。
在客户服务方面,2010年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:举办多场客户见面会,加强与客户的沟通;根据客户建议,不断改进服务系统及业务规则。
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整,并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区,用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款,并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外,华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨昌桁 本基金的基金经理 2007-10-09 - 20年 中国台湾籍,美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作,曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职,具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司,历任公司研究主管。
周全 本基金的基金经理、国际投资部副总经理 2007-10-09 - 10年 中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,历任交易主管、行业研究员。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Robert N. Gensler 普信全球股票投资决策委员会成员,普信全球股票基金基金经理 27年 美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。1986-1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团,曾任普信媒体-电信基金分析员、基金经理,普信全球科技基金基金经理。
注:根据本基金管理人2010年6月26日《关于华夏全球精选股票型证券投资基金的公告》,自2010年6月24日起,不再聘请普信集团担任本基金的境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年,在新兴市场需求的拉动下,全球经济持续复苏。但欧洲主权债务危机、大宗商品价格上涨、新兴市场资产价格泡沫、各国摇摆的宏观经济政策等因素,也持续影响着全球股市的表现。
1季度初,美联储宣布退出危机救助政策、中国提高存款准备金率、希腊债务危机显现,全球股市出现小幅下跌。之后,美联储强调维持长期低利率、中国政府表示保持宽松政策的连续性,投资人的风险偏好上升,以能源原材料为代表的周期性股票又带领全球股指反弹。
2季度,发达国家经济数据未能继续改善,消费者信心指数出现下滑;欧盟迟迟没有明确救助措施,希腊主权债务危机恶化,欧洲高赤字国家债券遭到抛售,资金大量撤出欧元及高风险资产,全球金融市场出现明显动荡。此外,新兴市场经济快速增长,部分新兴市场的宏观政策转向紧缩。
3季度,流动性持续注入新兴经济体,其货币不断升值,股票、房地产等资产价格继续攀升;宽松的宏观政策未能改善欧美的就业情况,但相关企业出口订单状况较好,盈利屡超预期;此外,以美元标价的农产品、有色金属、原油价格出现了大幅上涨。
4季度,新兴市场通胀压力显现,美国经济持续复苏,日本、欧洲增长乏力。各国经济政策也因此出现不同取向,新兴市场持续收紧货币,美欧日则继续保持宽松的基调。受上述因素影响,美欧股市小幅上涨,新兴市场振荡下跌。
2010年初,我们明确了“2010年全球股市单边上涨或下跌概率不大”的判断,认为围绕经济复苏的大趋势,投资人对各国宏观经济、政策预期的变化,可能导致证券市场或相关行业出现较大幅度的波动。因此,本基金避免了对股票仓位的过多调整,致力于研究和发掘具有成长性的行业和公司,以期在市场悲观时加大投资,努力为投资人获取长期良好的回报。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日,本基金份额净值为0.897元,本报告期份额净值增长率为8.86%,同期业绩比较基准增长率以美元计为10.42%(不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,我们对投资机会谨慎乐观。
从宏观经济的角度看,我们认为全球经济将持续复苏,但可能出现波折。其中,新兴市场的通货膨胀、发达国家的财政政策退出、美国的货币政策选择是最大的不确定因素。(1)受超发货币、不希望汇率快速升值、推进国内价格体系改革等因素影响,新兴经济体通胀压力仍然较大,短期内难以根本抑制。(2)2011年,不少欧洲国家主权债务集中到期,再融资压力较大;同时,美国的巨大赤字也难以为继。这些都不利于社会总需求的增长。(3)美国经济复苏的趋势已较明显,各国要求美国采取负责任货币政策的呼声也越来越高。美联储货币政策的变化,可能导致全球资金的大规模波动,影响不同区域的经济发展。
从证券市场的角度看,我们认为2011年全球股市仍将以振荡为主,新兴市场的波动可能更为明显。新兴市场通胀、宏观政策变动、欧洲主权债务、大宗商品价格高企等,可能给投资人信心带来负面影响;但宽松的欧美货币政策、新兴市场的良好发展前景、美国经济的复苏等,也会对全球股市提供支持。因此,2011年全球股市的结构性机会可能更为重要,配置需求稳定增长的行业、区域,把握需求快速增长的新产品、新商业模式,是我们的主要投资策略。
2011年,本基金将继续跟踪各国政策动向,解读主要经济体宏观数据,同时,关注新兴市场的内需及发达市场的进口,通过深入分析研究上市公司,把握好结构性投资机会,努力为投资人争取长期良好的回报。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度,针对投研人员多次开展合规培训,强化合规考试内容及频率,增强员工合规意识;同时加大了日常业务检查的范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2011)第20302号
华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了华夏全球精选基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2011-03-07
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资产:
银行存款 1,482,039,110.40 2,318,836,272.10
结算备付金 1,363,636.36 -
存出保证金 62,750,000.00 -
交易性金融资产 17,694,103,787.04 16,911,754,878.35
其中:股票投资 16,353,011,131.72 15,437,364,834.89
基金投资 173,196,850.42 981,765,802.43
债券投资 1,167,895,804.90 492,624,241.03
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 29,514.06
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 98,519,928.44 1,116,311,670.96
应收利息 19,587,279.53 4,843,188.44
应收股利 6,736,149.82 5,436,967.15
应收申购款 3,724,386.48 1,814,697.15
递延所得税资产 - -
其他资产 98,542.60 162,278,963.71
资产总计 19,368,922,820.67 20,521,306,151.92
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7,278,400.00 -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 56,818,925.53 54,875,026.23
应付管理人报酬 30,331,101.75 31,793,391.79
应付托管费 5,738,316.54 6,014,966.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 404,893.87 161,347,629.69
负债合计 100,571,637.69 254,031,013.75
所有者权益:
实收基金 21,472,103,738.79 24,583,057,572.03
未分配利润 -2,203,752,555.81 -4,315,782,433.86
所有者权益合计 19,268,351,182.98 20,267,275,138.17
负债和所有者权益总计 19,368,922,820.67 20,521,306,151.92
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.897元,基金份额总额21,472,103,738.79份。
7.2利润表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
一、收入 2,092,524,969.39 8,179,104,785.69
1.利息收入 54,960,799.90 10,285,694.04
其中:存款利息收入 3,106,364.71 3,431,166.76
债券利息收入 48,977,939.68 6,854,527.28
资产支持证券利息收入 50,980.07 -
买入返售金融资产收入 2,825,515.44 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,303,201,623.40 -72,448,138.74
其中:股票投资收益 1,936,663,557.89 -201,424,829.73
基金投资收益 -17,004,557.07 -220,387,024.82
债券投资收益 64,289,579.78 5,339,464.45
资产支持证券投资收益 236,815.49 -
衍生工具收益 61,983,294.45 60,887,821.81
股利收益 257,032,932.86 283,136,429.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -221,978,706.75 8,245,569,065.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -48,557,118.82 -7,763,223.38
5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,898,371.66 3,461,388.38
减:二、费用 463,775,945.76 424,984,175.22
1.管理人报酬 352,784,561.61 321,515,871.64
2.托管费 66,743,025.14 60,827,327.14
3.销售服务费 - -
4.交易费用 42,436,354.68 42,118,386.00
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 1,812,004.33 522,590.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,628,749,023.63 7,754,120,610.47
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,628,749,023.63 1,628,749,023.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -3,110,953,833.24 483,280,854.42 -2,627,672,978.82
其中:1.基金申购款 594,870,429.17 -99,706,204.85 495,164,224.32
2.基金赎回款 -3,705,824,262.41 582,987,059.27 -3,122,837,203.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 21,472,103,738.79 -2,203,752,555.81 19,268,351,182.98
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,754,120,610.47 7,754,120,610.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,757,395,039.18 424,883,408.34 -1,332,511,630.84
其中:1.基金申购款 2,163,982,918.16 -727,561,376.15 1,436,421,542.01
2.基金赎回款 -3,921,377,957.34 1,152,444,784.49 -2,768,933,172.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行 境外资产托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东原控股的公司、基金销售机构
注:①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告,经中国证监会批准,已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 5,832,000,000.00 90.67% - -
7.4.4.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 352,784,561.61 321,515,871.64
其中:支付销售机构的客户维护费 59,603,760.91 46,270,986.23
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 66,743,025.14 60,827,327.14
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
期初持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.01% 0.01%
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 512,895,169.33 2,965,324.68 638,566,690.96 3,405,374.51
摩根大通银行 969,143,941.07 95,891.66 1,680,269,581.14 20,990.72
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.5期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,353,011,131.72 84.43
其中:普通股 13,895,261,121.37 71.74
存托凭证 2,456,882,773.29 12.68
2 基金投资 173,196,850.42 0.89
3 固定收益投资 1,167,895,804.90 6.03
其中:债券 1,167,895,804.90 6.03
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,483,402,746.76 7.66
8 其他各项资产 191,416,286.87 0.99
9 合计 19,368,922,820.67 100.00
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 8,713,581,700.08 45.22
美国 4,256,637,273.72 22.09
英国 999,118,632.81 5.19
中国台湾 552,488,618.04 2.87
新加坡 487,137,102.01 2.53
韩国 418,452,842.13 2.17
印度尼西亚 264,752,773.15 1.37
日本 201,370,399.19 1.05
法国 139,987,870.95 0.73
加拿大 119,288,154.27 0.62
印度 112,321,289.67 0.58
马来西亚 39,541,243.14 0.21
澳大利亚 25,588,219.64 0.13
泰国 22,614,207.85 0.12
菲律宾 128,900.44 0.00
墨西哥 1,904.63 0.00
合计 16,353,011,131.72 84.87
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
金融 4,047,425,535.20 21.01
能源 3,448,495,893.68 17.90
信息技术 2,688,266,290.21 13.95
非必需消费品 2,500,347,282.88 12.98
材料 1,616,255,550.50 8.39
工业 827,481,886.29 4.29
必需消费品 681,004,946.54 3.53
保健 337,481,411.38 1.75
电信服务 177,950,751.11 0.92
公用事业 28,301,583.93 0.15
合计 16,353,011,131.72 84.87
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称
(英文) 公司名称
(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 IND & COMM BANK OF CHINA 中国工商银行股份有限公司 01398 香港 中国香港 202,315,000 997,970,631.63 5.18
2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 00700 香港 中国香港 6,300,000 906,528,188.38 4.70
3 BANK OF CHINA LTD 中国银行股份有限公司 03988 香港 中国香港 252,100,000 880,577,970.23 4.57
4 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 中国石油化工股份有限公司 00386 香港 中国香港 124,700,000 790,406,499.83 4.10
5 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 百丽国际控股有限公司 01880 香港 中国香港 50,000,000 559,727,292.15 2.90
6 CHINA LIFE INSURANCE CO 中国人寿保险股份有限公司 02628 香港 中国香港 18,000,000 486,886,069.20 2.53
7 GAZPROM OAO - OGZD 伦敦国际金融期货期权 英国 2,893,500 483,860,256.91 2.51
8 IMAX CORP - IMAX 纳斯达克 美国 2,590,300 481,534,669.32 2.50
9 SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD 盛大互动娱乐有限公司 SNDA 纳斯达克 美国 1,820,000 477,793,367.01 2.48
10 PETROLEO BRASILEIRO - PBR/A 纽约 美国 2,018,565 456,796,534.09 2.37
注:①所用证券代码采用当地市场代码。
②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 937,140,185.36 4.62
2 SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINMENT LTD SNDA 496,687,969.67 2.45
3 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 455,617,018.10 2.25
4 PETROLEO BRASILEIRO PBR/A 400,404,316.53 1.98
5 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT 392,538,924.04 1.94
6 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 381,348,221.08 1.88
7 BANK OF CHINA LTD 03988 335,853,786.66 1.66
8 MONSANTO CO MON 323,958,190.03 1.60
9 BANK OF COMMUNICATIONSCO 03328 321,028,828.82 1.58
10 CHINA MERCHANTS BANK 03968 271,194,589.07 1.34
11 IMAX CORP IMAX 233,596,677.66 1.15
12 SOHU.COM INC SOHU 199,448,259.44 0.98
13 IND & COMM BANK OF CHINA 01398 198,641,297.86 0.98
14 NETEASE.COM INC NTES 174,025,518.23 0.86
15 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 168,510,517.14 0.83
16 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 01109 149,564,829.44 0.74
17 BAIDU INC BIDU 148,781,921.20 0.73
18 MINDRAY MEDICAL INTL LTD MR 146,140,825.38 0.72
19 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES CO.LTD. 02777 132,358,940.99 0.65
20 CHINA FOODS LTD 00506 127,734,371.64 0.63
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 VALESA VALE 407,526,660.22 2.01
VALE/P 178,168,116.59 0.88
2 BANK OF CHINA LTD 03988 558,926,544.86 2.76
3 BANK OF COMMUNICATIONSCO 03328 489,258,676.49 2.41
4 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT 400,723,966.21 1.98
5 PETROCHINA CO LTD 00857 398,713,871.68 1.97
6 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 355,075,532.64 1.75
7 IND & COMM BANK OF CHINA 01398 345,384,838.42 1.70
8 NETEASE.COM INC NTES 262,604,137.08 1.30
9 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 03900 259,363,809.83 1.28
10 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 247,118,622.82 1.22
11 BAIDU INC BIDU 239,022,894.50 1.18
12 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 00489 205,642,983.59 1.01
13 CHINA MERCHANTS BANK 03968 202,427,631.78 1.00
14 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 201,992,359.96 1.00
15 SOHU.COM INC SOHU 179,998,281.44 0.89
16 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 177,400,214.62 0.88
17 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 168,997,323.04 0.83
18 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 00813 165,246,938.22 0.82
19 CHINATELECOM CORP LTD 00728 164,633,369.03 0.81
20 MAANSHANIRON&STEEL 00323 160,079,589.54 0.79
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 11,726,237,246.63
卖出收入(成交)总额 12,587,879,706.18
注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%)
AAA 169,905,368.52 0.88
A- 35,330,369.36 0.18
A3 32,892,401.16 0.17
BBB+ 85,378,735.80 0.44
BBB 184,637,783.22 0.96
BBB- 105,271,790.13 0.55
Baa3 48,211,448.01 0.25
Ba2 35,205,180.46 0.18
BB- 97,463,949.33 0.51
B+ 75,190,480.08 0.39
B2 37,545,212.16 0.19
B- 78,950,862.38 0.41
注:①上述债券投资组合优先适用标准普尔(STANDARD&POOR’S)评级,若其暂未参与标准普尔评级,则适用穆迪(MOODY’S)评级。上表所列债券信用等级中除A3、Baa3、Ba2、B2为穆迪评级外,其他均为标准普尔评级。
②除上表所示,公允价值为人民币181,912,224.29元的债券截止本报告期末暂未参与标准普尔及穆迪评级,其债券发行主体分别为长江基建集团有限公司(标准普尔评级A-),远洋地产控股有限公司(联合资信评级AA),PETROLEOS DE VENEZUELA S(标准普尔评级B+)。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 US912828PV69 US TREASURY N/B 145,699,400 145,471,744.70 0.75
2 XS0543477821 PHBS HUWHY 99,340,500 91,555,483.05 0.48
3 USG6419EAB05 NEO-CHINA GROUP NECHIN 72,849,700 78,950,862.38 0.41
4 USG4672JAA81 HUTCH WHA INT 10 HUWHY 66,227,000 65,269,688.72 0.34
5 USY1004WAA46 BERAU CAP RESOUR BERAUC 52,981,600 61,540,247.67 0.32
注:①债券代码为ISIN码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 远期投资 外汇远期(港币兑人民币) 0.00 0.00
2 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -65,400.00 0.00
3 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -78,000.00 0.00
4 远期投资 外汇远期(港币兑人民币) -96,000.00 0.00
5 远期投资 外汇远期(美元兑人民币) -222,000.00 0.00
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 基金
名称 基金
类型 运作
方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 PROSHARES TRUST 指数 ETF基金 ProShares Advisors LLC 173,196,850.42 0.90
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,750,000.00
2 应收证券清算款 98,519,928.44
3 应收股利 6,736,149.82
4 应收利息 19,587,279.53
5 应收申购款 3,724,386.48
6 其他应收款 98,542.60
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,416,286.87
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD 44,972,800.00 0.23
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,400,251 15,334.47 135,384,058.65 0.63% 21,336,719,680.14 99.37%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,457,211.27 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额 24,583,057,572.03
本报告期基金总申购份额 594,870,429.17
减:本报告期基金总赎回份额 3,705,824,262.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 21,472,103,738.79
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2011年2月9日,本基金托管人发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。2011年1月31日,本基金托管人发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供4年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]17号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]166号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]448号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函[2010]600号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。
本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
MORGAN STANLEY - 6,050,200,052.57 24.95% 2,927,419.46 13.13% -
NOMURA INTERNATIONAL - 4,460,247,180.10 18.39% 5,850,035.70 26.24% -
MERRILL LYNCH LTD - 3,529,555,854.19 14.55% 2,943,679.42 13.20% -
JP MORGAN (ASIA PACIFIC) SECURITIES LTD - 2,176,583,737.37 8.98% 1,592,049.06 7.14% -
DEUTSCHE BANK LONDON - 1,830,457,892.69 7.55% 1,901,165.55 8.53% -
CAPITAL SECURITIES CORP. - 736,246,357.20 3.04% 1,072,821.75 4.81% -
HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - 725,481,991.10 2.99% 969,096.03 4.35% -
YUANTA SECURITIES(HK) CO. LTD - 651,137,371.82 2.69% 788,537.93 3.54% -
SAMSAUNG SECURITIES CO.,LTD - 472,171,035.16 1.95% 515,273.37 2.31% -
MASTERLINK SECURITIES CORPORATION - 453,936,975.08 1.87% 610,522.63 2.74% -
BNP PARIBAS SECURITIES(ASIA) LIMITED - 348,689,483.03 1.44% 556,113.33 2.49% -
CS FIRST BOSTON - ADV EXEC SVCS - 342,756,530.19 1.41% 478,093.57 2.14% -
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED - 286,742,706.29 1.18% 286,742.72 1.29% -
BOCI SECURITIES LTD - 259,292,003.40 1.07% - - -
PIPER JAFFRAY - 257,135,121.39 1.06% 308,562.22 1.38% -
YUANTA SECURITIES COMPANY LIMITED - 254,922,105.44 1.05% 181,785.56 0.82% -
CSC SECURITIES(HK) LIMITED - 237,975,107.05 0.98% 237,975.11 1.07% -
CREDIT SUISSE - 213,626,998.21 0.88% 114,492.36 0.51% -
FRIEDMANN PACIFIC SECURITIES LIMITED - 157,465,193.94 0.65% 196,831.59 0.88% -
CITIGROUP - 154,442,467.54 0.64% 111,110.20 0.50% -
BARCLAYS CAPITAL - 128,722,553.38 0.53% 31,508.35 0.14% -
KGI ASIA LIMITED - KGIHK - 117,282,915.18 0.48% 117,282.92 0.53% -
POLARIS SECURITIES (HK) LIMITED - 108,580,914.29 0.45% 108,580.90 0.49% -
UNITED BANK OF SWITZERLAND - 78,241,900.63 0.32% 20,592.66 0.09% -
GOLDMAN SACHS - 37,418,201.46 0.15% 170,877.33 0.77% -
MASTERLINK SECURITIES CORPORATION - MASLNKTW - 32,174,813.82 0.13% 38,621.10 0.17% -
CLSA LTD - 18,392,310.62 0.08% 45,641.88 0.20% -
SANFORD BERNSTEIN - 16,422,620.47 0.07% 7,291.52 0.03% -
REDBURN PARTNERS LLP - 16,137,076.82 0.07% 24,205.62 0.11% -
SG SECURITIES LIMITED - 14,269,271.14 0.06% 21,000.01 0.09% -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD - 11,938,262.29 0.05% 8,947.36 0.04% -
J P MORGAN CHASE HQ - 9,947,463.61 0.04% 9,420.84 0.04% -
USB ASIA SECURITIES LTD - 7,674,597.78 0.03% 7,675.16 0.03% -
ITG CANADA/TD SECURITIES - 5,736,626.21 0.02% 919.96 0.00% -
KEEFE BRUYETTE & WOOD - 5,404,995.13 0.02% 1,611.60 0.01% -
LEERINK SWANN AND COMPANY - 5,345,001.17 0.02% 2,949.19 0.01% -
MACQUARIE EQUITIES LIMITED - 3,424,768.84 0.01% 3,114.60 0.01% -
WEEDEN & CO - 3,142,455.13 0.01% 4,813.04 0.02% -
STIFEL NICOLAS & COMPANY - 2,997,456.43 0.01% 4,838.60 0.02% -
BEAR STEARNS - 2,788,800.34 0.01% 4,041.48 0.02% -
SOLEIL SECURITIES - 2,512,025.05 0.01% 1,085.40 0.00% -
LIQUIDNET INC - 2,053,757.11 0.01% 1,325.99 0.01% -
JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED - 1,858,637.75 0.01% 2,517.11 0.01% -
BLAIR, WILLIAM & COMPANY - 1,677,615.33 0.01% 1,065.09 0.00% -
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES - 1,642,964.91 0.01% 546.12 0.00% -
AMERICAN TECHNOLOGY RESEARCH - 1,364,556.42 0.01% 1,331.30 0.01% -
RBC CAPITAL MARKETS - 1,065,441.59 0.00% 907.96 0.00% -
BUCKINGHAM RESEARCH GROUP - 902,229.52 0.00% 409.58 0.00% -
ALLEN & COMPANY - 780,851.24 0.00% 696.35 0.00% -
SANTANDER - 759,808.74 0.00% 937.79 0.00% -
STEPHENS INC. - 695,221.86 0.00% 389.13 0.00% -
CREDIT LYONNAIS - 657,004.40 0.00% 328.52 0.00% -
CANACCORD ADAMS - 621,704.86 0.00% 682.70 0.00% -
PIPELINE TRADING SYSTEMS LLC - 607,838.11 0.00% 273.05 0.00% -
OTR GLOBAL TRADING - 598,098.05 0.00% 491.55 0.00% -
MEDIOBANCA - 579,931.84 0.00% 869.92 0.00% -
EXECUTION - 443,066.40 0.00% 664.60 0.00% -
KEPLER EQUITIES - 429,776.78 0.00% 644.64 0.00% -
ITAU SECURITIES INC - 424,550.97 0.00% 914.92 0.00% -
RENAISSANCE CAPITAL LTD - 423,280.66 0.00% 846.56 0.00% -
NESBITT BURNS SECURITIES - 398,500.73 0.00% 300.39 0.00% -
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX - 340,355.65 0.00% 510.57 0.00% -
SIMMONS & COMPANY INT'L - 320,578.64 0.00% 218.49 0.00% -
ROBERT W BAIRD & CO - 307,636.55 0.00% 245.78 0.00% -
ISI GROUP - 304,908.10 0.00% 245.76 0.00% -
B-TRADE SERVICES - TRADE BOOK - 304,905.47 0.00% 66.56 0.00% -
COLLINS STEWART INC - 300,548.83 0.00% 307.25 0.00% -
HOWARD WEIL DIVISION - LEGG MASON - 287,280.99 0.00% 245.75 0.00% -
LIBERUM CAPITAL - 269,522.71 0.00% 539.03 0.00% -
HOWARD WEIL INC - 269,216.11 0.00% 191.18 0.00% -
GARDNER RICH & COMPANY - 256,445.94 0.00% 191.15 0.00% -
HELVEA - 220,174.78 0.00% 330.28 0.00% -
SALMON BROTHERS - PROGRAM - 150,730.10 0.00% 47.79 0.00% -
ASK RAYMOND JAMES (INDIA) - 145,825.93 0.00% 218.75 0.00% -
ICAP SECURITIES - 140,216.96 0.00% 109.92 0.00% -
TRPIKA - 136,556.95 0.00% 273.11 0.00% -
WESTLB PANMURE - 132,605.78 0.00% 198.92 0.00% -
OPPENHEIMER & CO. - 126,436.40 0.00% 109.22 0.00% -
SIDOTI AND COMPANY - 122,593.86 0.00% 136.53 0.00% -
BNY BROKERAGE - 46,071.37 0.00% 27.31 0.00% -
OLIVETREE - 42,964.51 0.00% 64.44 0.00% -
HSBC SECURITIES (JAMES CAPEL) - 41,728.84 0.00% 20.48 0.00% -
FIRST UNION/WACHOVIA - 36,653.63 0.00% 27.31 0.00% -
EXANE SA - 35,951.55 0.00% 53.91 0.00% -
CLSA LTD - CLSAHK - 31,622.82 0.00% 31.62 0.00% -
JONES ASSOCIATES - 23,039.04 0.00% 13.65 0.00% -
NUMIS CORP - 13,709.80 0.00% 20.57 0.00% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅱ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。
ⅳ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券、华鑫证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中,华鑫证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 基金交易
成交
金额 占当期债券成交总额的比例 成交
金额 占当期债券成交总额的比例 成交
金额 占当期基金成交总额的比例
MORGAN STANLEY 510,496,290.30 8.35% - - 624,540,262.92 30.43%
NOMURA INTERNATIONAL 287,389,290.23 4.70% - - 517,334,804.18 25.21%
MERRILL LYNCH LTD 936,779,663.06 15.33% - - 467,929,242.97 22.80%
JP MORGAN (ASIA PACIFIC) SECURITIES LTD 458,730,998.51 7.51% - - 75,234,910.62 3.67%
DEUTSCHE BANK LONDON - - - - 57,189,550.78 2.79%
HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 184,479,575.14 3.02% - - 125,973,148.82 6.14%
BNP PARIBAS SECURITIES(ASIA) LIMITED - - - - 114,738,284.90 5.59%
CS FIRST BOSTON - ADV EXEC SVCS - - - - 69,443,888.24 3.38%
BOCI SECURITIES LTD 113,761,010.50 1.86% - - - -
CREDIT SUISSE 655,788,458.73 10.73% - - - -
CITIGROUP 795,742,014.48 13.02% - - - -
BARCLAYS CAPITAL 212,846,820.22 3.48% - - - -
UNITED BANK OF SWITZERLAND 143,316,852.88 2.34% - - - -
GOLDMAN SACHS 370,348,042.33 6.06% - - - -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 812,337,555.70 13.29% - - - -
BARCLAYS BANK 238,134,511.20 3.90% - - - -
BNP PARIBAS, LONDON 70,950,536.69 1.16% - - - -
BOCI FINANCIAL PRODUCTS LTD 58,755,729.38 0.96% - - - -
STANDARD CHARTERED BANK 111,642,340.71 1.83% - - - -
UBS INVESTMENT BANK LTD UBSFIAG 150,829,587.42 2.47% - - - -
申银万国证券 - - 600,000,000.00 9.33% - -
中信证券 - - 5,832,000,000.00 90.67% - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日,中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任副行长。
2、2010年5月12日,中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生辞去副行长的职务。
3、2010年6月21日,中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每10股派发现金股息人民币2.02元(含税)。
5、2010年9月15日,中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任监事长,谢渡扬先生辞去监事、监事长职务。
6、2010年11月2日,中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
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