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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏沪深300ETF联接A (000051)
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华夏沪深300ETF联接A000051
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-07-10     基金规模:95.33亿份     基金经理: 张弘弢 赵宗庭 
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.31%
  • 近一月
    增长率
    0.39%
  • 近一季
    增长率
    4.70%
  • 近半年
    增长率
    24.65%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年中期报告摘要
华夏沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......7
§5 托管人报告......12
§6 中期报告财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15

6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.13 投资组合报告附注......47
§8 基金份额持有人信息......48
§9 开放式基金份额变动......48
§10 重大事件揭示......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录......51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华夏沪深 300ETF 联接

基金主代码 000051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,739,037,158.99 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000051 005658

报告期末下属分级基金的份额总额 9,533,129,869.63 份 1,205,907,289.36 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 1 月 16 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
似的回报及适当的其他收益。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。根
据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折
投资策略 溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,
密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增
强基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收益率,评
价时应按期间折算)。

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明


投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在
股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李彬 郭明

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66105799

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105798

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街55号


办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号
泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100140

法定代表人 杨明辉 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接
A C

本期已实现收益 1,006,181,025.68 125,321,167.26


本期利润 395,672,226.60 9,776,560.31

加权平均基金份额本期利润 0.0358 0.0070

本期加权平均净值利润率 2.71% 0.53%

本期基金份额净值增长率 2.51% 2.29%

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接
A C

期末可供分配利润 3,834,731,978.15 471,721,198.96

期末可供分配基金份额利润 0.4023 0.3912

期末基金资产净值 13,367,861,847.78 1,677,628,488.32

期末基金份额净值 1.4023 1.3912

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接
A C

基金份额累计净值增长率 40.23% 1.25%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏沪深 300ETF 联接 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去一个月 7.99% 0.85% 7.38% 0.85% 0.61% 0.00%

过去三个月 13.36% 0.85% 12.56% 0.85% 0.80% 0.00%

过去六个月 2.51% 1.45% 2.06% 1.44% 0.45% 0.01%

过去一年 10.42% 1.16% 9.40% 1.16% 1.02% 0.00%

过去三年 18.74% 1.19% 15.88% 1.19% 2.86% 0.00%

过去五年 4.88% 1.38% -1.56% 1.37% 6.44% 0.01%

自基金合同生 40.23% 1.39% 32.45% 1.42% 7.78% -0.03%
效起至今
华夏沪深 300ETF 联接 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④


过去一个月 7.95% 0.85% 7.38% 0.85% 0.57% 0.00%

过去三个月 13.29% 0.85% 12.56% 0.85% 0.73% 0.00%

过去六个月 2.29% 1.44% 2.06% 1.44% 0.23% 0.00%

过去一年 10.06% 1.16% 9.40% 1.16% 0.66% 0.00%

自基金合同生 1.25% 1.29% 0.02% 1.29% 1.23% 0.00%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009 年 7 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日)

华夏沪深 300ETF 联接 A
华夏沪深 300ETF 联接 C


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、
华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导
体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融
ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、
华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、
华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大
盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020 年在基金分类排名中(截至 2020 年 6 月 30 日数据),
华夏双债债券(C 类)在―债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)‖中排序1/123;华夏鼎利债券 (A 类)和华夏鼎沛债券(A 类)在―债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)‖中分别排序 2/248 和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在―债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)‖中排序 2/345;华夏恒融定开债券在―债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)‖中排序 9/22;华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在―股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A 类)‖中排序 2/203 和10/203;华夏科技成长股票在―股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A类)‖中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A 类)在―混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A 类)‖中排序 5/225;华夏乐享健康混合在―混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%)(A 类)‖中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在―混合基金-偏债型基金-偏债型基金(A 类)‖中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在―QDII
基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)‖中分别排序 4/36 和 7/36;华夏中证 AH 经济蓝筹股票
指数(C 类)在―股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A 类)‖中排序 6/21,华
夏创业板 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金‖中排序 3/78;华夏消费 ETF 及
华夏医药 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金‖中分别排序 7/35 和 4/35;华夏
战略新兴成指 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金‖中排序 5/53;华夏创成长
ETF及华夏创蓝筹ETF在―股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金‖中分别排序1/17和3/17;
华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在―股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联
接基金(A 类)‖中分别排序 1/61 和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF 联接在―股票基金-股票 ETF 联接
基金-主题指数股票 ETF 联接基金(非 A 类)‖中排序 3/28。

公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获―被动投资金牛基金公司‖奖,华夏上证 50ETF 荣获―三年期开放式指数型持续优胜金牛基金‖奖。在证券时报社主办,在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据
和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获―ETF 管理明星基金公司‖,华夏回报混合荣获―五年持续回报绝对收益策略明星基金‖。

在客户服务方面,2020 年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验: (1)华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能,同时对资料上传功能进行升级优化,为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利;(2)华夏基金微信公众号上线货币基金收益播报推送功能,方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况;(3)与苏州农商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展―难忘,因为不用记‖、 ―凡是家人,都有户口本‖、―人未动,心已跳‖等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助理) 证券从业年

姓名 职务 期限 限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2000 年 4 月加入华
夏基金管理有限公司,曾
任研究发展部总经理、数
量投资部副总经理,上证
能源交易型开放式指数
发起式证券投资基金基
金经理(2013 年 3 月 28
日至 2016 年 3 月 28 日期
间)、恒生交易型开放式
指数证券投资基金基金
经理(2012 年 8 月 9 日至
本基金的基 2017年11月10日期间)、
张弘弢 金经理、董 2009-07-10 - 20 年 MSCI 中国 A 股交易型开
事总经理 放式指数证券投资基金
基金经理(2015 年 2 月
12 日至 2017 年 11 月 10
日期间)、华夏沪港通恒
生交易型开放式指数证
券投资基金基金经理

(2014 年 12 月 23 日至
2017年11月10日期间)、
华夏沪港通恒生交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理

(2015 年 1 月 13 日至

2017年11月10日期间)、


MSCI 中国 A 股交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(2015
年 2 月 12 日至 2017 年 11
月 10 日期间)、恒生交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理
(2012 年 8 月 21 日至

2017年11月10日期间)、
华夏睿磐泰利六个月定
期开放混合型证券投资
基金基金经理(2017 年
12 月 27 日至 2019年 2 月
26 日期间)等。

对外经济贸易大学经济
学硕士。曾任华夏基金管
理有限公司研究发展部
本基金的基 产品经理、数量投资部研
赵宗庭 金经理、数 2017-04-17 - 12 年 究员,嘉实基金管理有限
量投资部高 公司指数投资部基金经
级副总裁 理助理,嘉实国际资产管
理有限公司基金经理。
2016 年 11 月加入华夏基
金管理有限公司。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,为本基金因投资目标基金而被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,业绩基准为沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收
益率,评价时应按期间折算)。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300
只股票组成,于 2005 年 4 月 8 日正式发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是
内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF(华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

上半年,新冠肺炎疫情在全球多点暴发,世界经济遭受重创,为应对严重的市场压力,多国政府和央行迅速采取了大刀阔斧的行动,推出了一揽子财政刺激计划和宽松货币政策。国内方面,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国各地区统筹推进疫情防控和经济社会发展,在一系列政策作用下,疫情防控形势不断向好,复工复产、复商复市加快推进,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,整体经济稳步复苏态势明显。
市场方面,全球股市表现不平静,整体呈现先抑后扬走势。A 股市场在经历年初震荡调整后稳步上升,大中小盘指数走势分化,小盘指数走势领先。创业板试点注册制改革、新三板挂牌公司转板上市等措施落地,标志着我国多层次资本市场体系的制度建设取得新的成就。

基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 6 月 30 日,华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值为 1.4023 元,本报告期份额净值增
长率为 2.51%,同期业绩比较基准增长率 2.06%,华夏沪深 300ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离度为
+0.45%;华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值为 1.3912 元,本报告期份额净值增长率为 2.29%,同期
业绩比较基准增长率 2.06%,华夏沪深 300ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为+0.23%。与业绩比较
基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了较为坚实的基础;疫情期间催
生了很多诸如远程办公、云计算、人工智能等新业态新模式,为经济回升继续提供有力支撑;财税金融以及就业支持方面的宏观政策效应将进一步显现。当前境外疫情仍在快速蔓延扩散,世界经济重启举步维艰,国内需求恢复仍将受到一定制约,稳企业、保就业仍面临较大压力,但总体来看,下半年以及下一阶段我国经济运行会继续维持向好的态势。

市场方面,由于经济景气确定性上行,盈利向上趋势确定,风险偏好易上难下,A 股市场整体胜率较高,预计下半年将呈现价值风格优于成长风格的局面。

本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 中期报告财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 6.4.7.1 364,256,902.25 360,511,508.85

结算备付金 3,847,016.93 1,243,992.11

存出保证金 1,093,176.56 601,635.89

交易性金融资产 6.4.7.2 14,715,739,291.39 17,452,969,718.70

其中:股票投资 273,684,068.30 243,735,339.69

基金投资 14,012,181,423.09 16,628,118,279.01

债券投资 429,873,800.00 581,116,100.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,000.00 -

应收证券清算款 55,870,157.16 -

应收利息 6.4.7.5 7,644,041.86 6,468,236.31

应收股利 - -

应收申购款 15,487,134.44 14,291,874.75

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -


资产总计 15,178,937,720.59 17,836,086,966.61

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 83.66

应付赎回款 131,444,295.23 59,113,826.47

应付管理人报酬 430,130.91 477,326.88

应付托管费 86,026.18 95,465.38

应付销售服务费 402,898.76 416,596.63

应付交易费用 6.4.7.7 650,294.49 595,422.35

应交税费 0.35 0.01

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 433,738.57 294,335.56

负债合计 133,447,384.49 60,993,056.94

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 10,739,037,158.99 12,997,665,569.96

未分配利润 6.4.7.10 4,306,453,177.11 4,777,428,339.71

所有者权益合计 15,045,490,336.10 17,775,093,909.67

负债和所有者权益总计 15,178,937,720.59 17,836,086,966.61

注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,华夏沪深 300ETF 联接 A 基金份额净值 1.4023 元,华夏沪
深 300ETF 联接 C 基金份额净值 1.3912 元;华夏沪深 300ETF 联接基金份额总额 10,739,037,158.99
份(其中 A 类 9,533,129,869.63 份,C 类 1,205,907,289.36 份)。

6.2 利润表
会计主体:华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019
2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 412,515,668.71 3,313,372,306.98

1.利息收入 7,396,175.19 9,801,978.36

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,430,378.27 959,303.54

债券利息收入 5,607,664.98 8,527,460.96

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 358,131.94 315,213.86

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以―-‖填列) 1,126,931,436.57 724,591,656.19

其中:股票投资收益 6.4.7.12 18,851,763.12 10,429,319.87

基金投资收益 6.4.7.13 815,075,892.31 712,934,369.98

债券投资收益 6.4.7.14 1,551,537.53 -305,920.99

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 6.4.7.16 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 291,452,243.61 1,533,887.33

3.公允价值变动 收 益 ( 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 -726,053,406.03 2,570,342,386.68
号填列)

4.汇兑收益(损失以―-‖号填列) - -

5.其他收入(损失以―-‖号填列) 6.4.7.20 4,241,462.98 8,636,285.75

减:二、费用 7,066,881.80 5,707,706.86

1.管理人报酬 2,650,332.86 2,228,000.62

2.托管费 530,066.56 445,600.08

3.销售服务费 2,749,701.74 1,946,026.56

4.交易费用 6.4.7.21 875,774.97 968,539.61

5.利息支出 147,362.33 -

其中:卖出回购金融资产支出 147,362.33 -

6.税金及附加 0.14 4.94

7.其他费用 6.4.7.22 113,643.20 119,535.05

三、利润总额(亏损总额以“-”号 405,448,786.91 3,307,664,600.12
填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 405,448,786.91 3,307,664,600.12

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 12,997,665,569.96 4,777,428,339.71 17,775,093,909.67
金净值)
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 405,448,786.91 405,448,786.91
润)

三、本期基金份额交易产 -2,258,628,410.97 -876,423,949.51 -3,135,052,360.48

生的基金净值变动数(净
值减少以―-‖号填列)

其中:1.基金申购款 3,197,541,830.24 941,680,445.35 4,139,222,275.59

2.基金赎回款 -5,456,170,241.21 -1,818,104,394.86 -7,274,274,636.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以
―-‖号填列)

五、期末所有者权益(基 10,739,037,158.99 4,306,453,177.11 15,045,490,336.10
金净值)

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 12,831,655,945.76 91,300,127.22 12,922,956,072.98
金净值)
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 3,307,664,600.12 3,307,664,600.12
润)
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 47,827,086.13 70,859,435.78 118,686,521.91
值减少以―-‖号填列)

其中:1.基金申购款 7,081,162,317.07 1,623,786,955.62 8,704,949,272.69

2.基金赎回款 -7,033,335,230.94 -1,552,927,519.84 -8,586,262,750.78

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以
―-‖号填列)

五、期末所有者权益(基 12,879,483,031.89 3,469,824,163.12 16,349,307,195.01
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名华夏沪深300指数证券投资基金,以下简称―本基金‖)经中国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)证监许可[2009]531 号《关于核准华夏沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,

存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元
(不含认购资金利息),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 718
号予以验证。经向中国证监会备案,《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 7 月 10
日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。根据基金管理人 2018 年 1 月 31 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类基金份额类别的公告》,本基金自 2018 年 2 月 2 日
起增加 C 类基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖) 、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。

(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

(3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。

(4)存款利息收入不征收增值税。

(5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。

(6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称―中国结算‖)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

(9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

(11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 364,256,902.25

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 364,256,902.25

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 241,811,066.13 273,684,068.30 31,873,002.17

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 81,800.00 81,800.00 -

债券 银行间市场 431,803,370.00 429,792,000.00 -2,011,370.00

合计 431,885,170.00 429,873,800.00 -2,011,370.00


资产支持证券 - - -

基金 11,409,044,777.52 14,012,181,423.09 2,603,136,645.57

其他 - - -

合计 12,082,741,013.65 14,715,739,291.39 2,632,998,277.74

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 15,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 15,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 36,623.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,731.10

应收债券利息 7,605,195.08

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 491.90

合计 7,644,041.86

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 649,069.49

银行间市场应付交易费用 1,225.00

合计 650,294.49

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 344,230.97

应付证券出借违约金 -

预提费用 89,507.60

合计 433,738.57

6.4.7.9 实收基金
华夏沪深 300ETF 联接 A

金额单位:人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 11,778,311,525.06 11,778,311,525.06

本期申购 2,335,921,064.60 2,335,921,064.60

本期赎回(以―-‖号填列) -4,581,102,720.03 -4,581,102,720.03

本期末 9,533,129,869.63 9,533,129,869.63

华夏沪深 300ETF 联接 C

金额单位:人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 1,219,354,044.90 1,219,354,044.90

本期申购 861,620,765.64 861,620,765.64

本期赎回(以―-‖号填列) -875,067,521.18 -875,067,521.18

本期末 1,205,907,289.36 1,205,907,289.36

6.4.7.10 未分配利润
华夏沪深 300ETF 联接 A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,898,359,695.15 -1,559,383,725.94 4,338,975,969.21


本期利润 1,006,181,025.68 -610,508,799.08 395,672,226.60

本期基金份额交易产生的 -1,254,576,833.93 354,660,616.27 -899,916,217.66
变动数

其中:基金申购款 1,279,825,107.41 -639,470,066.08 640,355,041.33

基金赎回款 -2,534,401,941.34 994,130,682.35 -1,540,271,258.99

本期已分配利润 - - -

本期末 5,649,963,886.90 -1,815,231,908.75 3,834,731,978.15

华夏沪深 300ETF 联接 C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 686,641,014.46 -248,188,643.96 438,452,370.50

本期利润 125,321,167.26 -115,544,606.95 9,776,560.31

本期基金份额交易产生的 -25,201,892.38 48,694,160.53 23,492,268.15
变动数

其中:基金申购款 503,561,516.67 -202,236,112.65 301,325,404.02

基金赎回款 -528,763,409.05 250,930,273.18 -277,833,135.87

本期已分配利润 - - -

本期末 786,760,289.34 -315,039,090.38 471,721,198.96

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,375,848.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 47,984.81

其他 6,545.35

合计 1,430,378.27

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 22,729,628.63

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -3,877,865.51

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 18,851,763.12

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 325,924,773.63

减:卖出股票成本总额 303,195,145.00

买卖股票差价收入 22,729,628.63

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 152,579,700.00

减:现金支付申购款总额 58,921,192.55

减:申购股票成本总额 97,536,372.96

申购差价收入 -3,877,865.51

6.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 5,449,079,770.13

减:卖出/赎回基金成本总额 4,634,003,877.82

基金投资收益 815,075,892.31

6.4.7.14 债券投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 437,078,031.62
交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 428,786,450.00
成本总额

减:应收利息总额 6,740,044.09

买卖债券差价收入 1,551,537.53

6.4.7.15 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.16 贵金属投资收益
6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成


无。
6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.18 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,261,450.93

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 289,190,792.68

合计 291,452,243.61

6.4.7.19 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 -726,053,406.03

——股票投资 8,933,739.14

——债券投资 -3,422,970.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -731,564,175.17

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税


合计 -726,053,406.03

6.4.7.20 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 4,241,462.98

合计 4,241,462.98

6.4.7.21 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

交易所市场交易费用 515,915.73

银行间市场交易费用 1,450.00

交易基金产生的费用 358,409.24

其中:申购费 -

赎回费 -

交易费 358,409.24

合计 875,774.97

6.4.7.22 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 15,135.60

其他 9,000.00

合计 113,643.20

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(―中国工商银行‖) 基金托管人

华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(―目标 本基金是该基金的联接基金

ETF‖)

中信证券股份有限公司(―中信证券‖) 基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司(―华夏财富‖) 基金管理人的子公司

中信证券华南股份有限公司(―中信证券(华南)‖) 基金管理人股东控股的公司

中信期货有限公司(―中信期货‖) 基金管理人股东控股的公司

中信证券(山东)有限责任公司(―中信证券(山东)‖) 基金管理人股东控股的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月30
30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,650,332.86 2,228,000.62

其中:支付销售机构的客户维护费 5,189,704.34 4,918,846.76

注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,
按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0 计算。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月30
30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 530,066.56 445,600.08

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

②基金托管费计算公式为:日基金托管费=(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值)×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数,则按 0 计算。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2020年1月1日至2020年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华夏沪深 300ETF 联华夏沪深 300ETF 联接 C 合计

接 A

华夏基金管理有限 - 2,647,473.46 2,647,473.46
公司

华夏财富 - 17,608.71 17,608.71

中信证券 - 14,792.55 14,792.55

中信证券(山东) - 112.03 112.03

中信期货 - 4.98 4.98

中信证券(华南) - 4.11 4.11

合计 - 2,679,995.84 2,679,995.84


上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

华夏沪深300ETF联 华夏沪深300ETF联接C 合计

接A

华夏基金管理有限 - 1,897,361.86 1,897,361.86
公司

华夏财富 - 9,153.18 9,153.18

中信证券 - 3,795.76 3,795.76

中信证券(山东) - 22.46 22.46

中信期货 - - -

中信证券(华南) - - -

合计 - 1,910,333.26 1,910,333.26

注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为:C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年
天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行活期存款 364,256,902.25 1,375,848.11 450,612,065.30 831,472.00

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有 3,336,392,548 份目标 ETF 基金份额(2019 年 12 月 31
日:3,989,471,756 份),占其总份额的比例为 51.79%(2019 年 12 月 31 日:53.40%)。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票





证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额 注






优 发

688158 刻 2020-01-10 2020-07-20 流 33.23 68.38 20,700 687,861.00 1,415,466.00 -
得 通







佳 发

688051 华 2020-03-12 2020-09-20 流 50.81 120.27 4,053 205,932.93 487,454.31 -
科 通

技 受



成 新

都 发

688222 先 2020-04-03 2020-10-16 流 20.52 43.70 9,201 188,804.52 402,083.70 -
导 通








广 发

688186 大 2020-01-23 2020-08-11 流 17.16 34.15 8,033 137,846.28 274,326.95 -
特 通

材 受





中 发

688568 科 2020-06-30 2020-07-08 流 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
星 通

图 受





赛 发

688398 特 2020-02-03 2020-08-11 流 24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 -
新 通

材 受





有 发

688159 方 2020-01-16 2020-07-23 流 20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 -
科 通

技 受





迪 发

688377 威 2020-06-29 2020-07-08 流 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
尔 通







天 发

688277 智 2020-06-24 2020-07-07 流 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
航 通







国 发

688027 盾 2020-06-30 2020-07-09 流 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
量 通

子 受



688528 秦 2020-06-19 2020-07-01 新 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -


川 发

物 流

联 通







中 发

300847 船 2020-06-29 2020-07-09 流 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
汉 通

光 受





捷 发

300845 安 2020-06-24 2020-07-03 流 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
高 通

科 受





胜 发

300843 蓝 2020-06-23 2020-07-02 流 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
股 通

份 受





酷 发

300840 特 2020-06-30 2020-07-08 流 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
智 通

能 受



6.4.12.1.2 受限证券类别:债券





证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限 价格 值单价 位:张) 成本总额 估值总额 注






歌 发

128112 尔 2020-06-12 2020-07-13 流 100.00 100.00 626 62,600.00 62,600.00 -
转 通

2 受



128114 正 2020-06-17 2020-07-15 新 100.00 100.00 192 19,200.00 19,200.00 -
邦 发


转 流

债 通





6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

除在―6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端,本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金,基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。

本基金主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此,利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2020 年 6 月 30 日

银行存款 364,256,902.25 - - 364,256,902.25

结算备付金 3,847,016.93 - - 3,847,016.93

结算保证金 1,093,176.56 - - 1,093,176.56


债券投资 429,873,800.00 - - 429,873,800.00

资产支持证券 - - - -

买入返售金融资产 15,000,000.00 - - 15,000,000.00

应收直销申购款 - - - -

卖出回购金融资产 - - - -


注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例(%) (%)

交易性金融资产-股票投资 273,684,068.30 1.82 243,735,339.69 1.37

交易性金融资产-基金投资 14,012,181,423.09 93.13 16,628,118,279.01 93.55

交易性金融资产-债券投资 81,800.00 0.00 12,100.00 0.00

交易性金融资产-贵金属投 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 14,285,947,291.39 94.95 16,871,865,718.70 94.92

注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末 上年度末


2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

+5% 718,874,237.95 840,763,704.17

-5% -718,874,237.95 -840,763,704.17

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次:

第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

(2) 各层次金融工具公允价值

截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
14,283,014,979.88 元,第二层次的余额为 432,724,311.51 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2019 年
12 月 31 日止:第一层次的余额为 16,866,321,277.77 元,第二层次的余额为 586,648,440.93 元,第三
层次的余额为 0 元。)

(3)公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

(4)第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 273,684,068.30 1.80

其中:股票 273,684,068.30 1.80

2 基金投资 14,012,181,423.09 92.31

3 固定收益投资 429,873,800.00 2.83

其中:债券 429,873,800.00 2.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.10

其中:买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 368,103,919.18 2.43

8 其他各项资产 80,094,510.02 0.53

9 合计 15,178,937,720.59 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位:人民币元

占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
例(%)

1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理有 14,012,181,423.09 93.13
300ETF 放式 限公司

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 5,271,442.00 0.04

B 采矿业 4,993,439.40 0.03

C 制造业 142,656,187.13 0.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,398,521.32 0.03

E 建筑业 4,099,144.93 0.03

F 批发和零售业 2,693,760.50 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 6,910,154.32 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,227,644.58 0.13

J 金融业 59,500,971.31 0.40


K 房地产业 10,472,152.00 0.07

L 租赁和商务服务业 3,583,716.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 1,803,170.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 452,325.00 0.00

Q 卫生和社会工作 4,326,859.12 0.03

R 文化、体育和娱乐业 2,294,580.59 0.02

S 综合 - -

合计 273,684,068.30 1.82

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 601318 中国平安 151,342 10,805,818.80 0.07

2 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 0.07

3 000858 五 粮 液 46,055 7,880,931.60 0.05

4 000333 美的集团 117,400 7,019,346.00 0.05

5 002475 立讯精密 132,078 6,782,205.30 0.05

6 000651 格力电器 113,846 6,440,268.22 0.04

7 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.03

8 600036 招商银行 144,100 4,859,052.00 0.03

9 600276 恒瑞医药 51,930 4,793,139.00 0.03

10 000002 万 科A 163,100 4,263,434.00 0.03

11 300059 东方财富 200,040 4,040,808.00 0.03

12 000725 京东方A 852,300 3,980,241.00 0.03

13 000001 平安银行 232,396 2,974,668.80 0.02

14 000661 长春高新 6,800 2,960,040.00 0.02

15 002714 牧原股份 36,015 2,953,230.00 0.02

16 601166 兴业银行 174,100 2,747,298.00 0.02

17 002415 海康威视 89,550 2,717,842.50 0.02

18 600887 伊利股份 84,200 2,621,146.00 0.02

19 000063 中兴通讯 64,600 2,592,398.00 0.02

20 600900 长江电力 122,950 2,328,673.00 0.02

21 300498 温氏股份 106,340 2,318,212.00 0.02

22 601888 中国中免 14,000 2,156,420.00 0.01

23 300015 爱尔眼科 48,252 2,096,549.40 0.01

24 002241 歌尔股份 71,200 2,090,432.00 0.01

25 000100 TCL 科技 319,700 1,982,140.00 0.01

26 601328 交通银行 383,800 1,968,894.00 0.01

27 300142 沃森生物 36,800 1,926,848.00 0.01

28 002142 宁波银行 71,950 1,890,126.50 0.01


29 002555 三七互娱 39,700 1,857,960.00 0.01

30 002230 科大讯飞 48,400 1,811,612.00 0.01

31 600585 海螺水泥 33,500 1,772,485.00 0.01

32 600000 浦发银行 163,974 1,734,844.92 0.01

33 002352 顺丰控股 31,700 1,733,990.00 0.01

34 603288 海天味业 13,625 1,694,950.00 0.01

35 600016 民生银行 297,160 1,684,897.20 0.01

36 603986 兆易创新 7,052 1,663,637.32 0.01

37 000568 泸州老窖 17,519 1,596,331.28 0.01

38 000338 潍柴动力 114,800 1,575,056.00 0.01

39 600031 三一重工 82,500 1,547,700.00 0.01

40 601688 华泰证券 82,200 1,545,360.00 0.01

41 002594 比亚迪 21,400 1,536,520.00 0.01

42 300122 智飞生物 15,300 1,532,295.00 0.01

43 002304 洋河股份 14,400 1,514,016.00 0.01

44 002410 广联达 21,700 1,512,490.00 0.01

45 000876 新 希 望 50,614 1,508,297.20 0.01

46 601012 隆基股份 36,902 1,503,018.46 0.01

47 600048 保利地产 100,000 1,478,000.00 0.01

48 600837 海通证券 113,000 1,421,540.00 0.01

49 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.01

50 603259 药明康德 14,504 1,401,086.40 0.01

51 601668 中国建筑 293,100 1,398,087.00 0.01

52 000938 紫光股份 32,182 1,383,182.36 0.01

53 002027 分众传媒 245,600 1,367,992.00 0.01

54 601288 农业银行 401,300 1,356,394.00 0.01

55 002007 华兰生物 26,219 1,313,834.09 0.01

56 300601 康泰生物 8,100 1,313,496.00 0.01

57 600703 三安光电 52,200 1,305,000.00 0.01

58 300347 泰格医药 12,600 1,283,688.00 0.01

59 600570 恒生电子 11,641 1,253,735.70 0.01

60 001979 招商蛇口 75,800 1,246,152.00 0.01

61 300413 芒果超媒 18,690 1,218,588.00 0.01

62 601601 中国太保 43,900 1,196,275.00 0.01

63 002624 完美世界 20,200 1,164,328.00 0.01

64 300433 蓝思科技 41,349 1,159,425.96 0.01

65 601229 上海银行 138,882 1,152,720.60 0.01

66 000538 云南白药 12,200 1,144,482.00 0.01

67 000895 双汇发展 23,900 1,101,551.00 0.01

68 600309 万华化学 21,900 1,094,781.00 0.01

69 300003 乐普医疗 29,900 1,091,948.00 0.01

70 002236 大华股份 56,800 1,091,128.00 0.01

71 000166 申万宏源 215,910 1,090,345.50 0.01


72 002456 欧菲光 59,200 1,088,688.00 0.01

73 601211 国泰君安 63,000 1,087,380.00 0.01

74 002271 东方雨虹 26,300 1,068,569.00 0.01

75 300014 亿纬锂能 22,000 1,052,700.00 0.01

76 002129 中环股份 46,700 1,048,882.00 0.01

77 601988 中国银行 294,400 1,024,512.00 0.01

78 601169 北京银行 206,756 1,013,104.40 0.01

79 002371 北方华创 5,900 1,008,369.00 0.01

80 600588 用友网络 22,732 1,002,481.20 0.01

81 000776 广发证券 70,900 1,001,108.00 0.01

82 300136 信维通信 18,600 986,172.00 0.01

83 002460 赣锋锂业 18,300 980,331.00 0.01

84 600009 上海机场 13,500 972,945.00 0.01

85 002008 大族激光 26,800 963,460.00 0.01

86 000977 浪潮信息 24,200 948,156.00 0.01

87 002044 美年健康 65,692 946,621.72 0.01

88 601766 中国中车 169,900 946,343.00 0.01

89 300124 汇川技术 24,899 945,913.01 0.01

90 002050 三花智控 43,016 942,050.40 0.01

91 002602 世纪华通 60,840 931,460.40 0.01

92 600690 海尔智家 52,156 923,161.20 0.01

93 002311 海大集团 18,900 899,451.00 0.01

94 002001 新 和 成 30,900 899,190.00 0.01

95 300033 同花顺 6,700 891,636.00 0.01

96 600999 招商证券 39,900 875,805.00 0.01

97 603019 中科曙光 22,360 858,624.00 0.01

98 603160 汇顶科技 3,800 847,020.00 0.01

99 601899 紫金矿业 192,000 844,800.00 0.01

100 600104 上汽集团 47,600 808,724.00 0.01

101 000157 中联重科 124,300 799,249.00 0.01

102 601818 光大银行 222,400 796,192.00 0.01

103 600745 闻泰科技 6,300 793,485.00 0.01

104 002024 苏宁易购 89,200 782,284.00 0.01

105 600919 江苏银行 129,000 731,430.00 0.00

106 600028 中国石化 186,900 730,779.00 0.00

107 002463 沪电股份 28,900 721,922.00 0.00

108 600436 片仔癀 4,200 715,050.00 0.00

109 000860 顺鑫农业 12,400 706,552.00 0.00

110 300408 三环集团 25,000 692,500.00 0.00

111 002120 韵达股份 27,763 678,805.35 0.00

112 002736 国信证券 58,900 665,570.00 0.00

113 000425 徐工机械 112,600 665,466.00 0.00

114 600547 山东黄金 18,120 663,554.40 0.00


115 601088 中国神华 46,100 661,996.00 0.00

116 002202 金风科技 66,109 659,106.73 0.00

117 600406 国电南瑞 32,300 654,075.00 0.00

118 300144 宋城演艺 37,233 644,130.90 0.00

119 601628 中国人寿 23,300 633,993.00 0.00

120 600050 中国联通 130,000 629,200.00 0.00

121 002841 视源股份 6,300 626,976.00 0.00

122 000783 长江证券 92,700 624,798.00 0.00

123 600438 通威股份 35,800 622,204.00 0.00

124 601009 南京银行 83,892 614,928.36 0.00

125 000069 华侨城A 98,200 595,092.00 0.00

126 601939 建设银行 93,800 591,878.00 0.00

127 000768 中航飞机 33,200 588,968.00 0.00

128 601006 大秦铁路 83,100 585,024.00 0.00

129 600196 复星医药 16,900 572,065.00 0.00

130 601390 中国中铁 113,800 571,276.00 0.00

131 601857 中国石油 135,700 568,583.00 0.00

132 600019 宝钢股份 124,464 567,555.84 0.00

133 002916 深南电路 3,380 566,217.60 0.00

134 002493 荣盛石化 45,200 555,960.00 0.00

135 000066 中国长城 42,100 555,720.00 0.00

136 002179 中航光电 13,170 540,101.70 0.00

137 601186 中国铁建 64,300 538,834.00 0.00

138 600809 山西汾酒 3,700 536,500.00 0.00

139 000963 华东医药 20,960 530,288.00 0.00

140 600015 华夏银行 86,020 526,442.40 0.00

141 002157 正邦科技 30,000 524,400.00 0.00

142 601336 新华保险 11,700 518,076.00 0.00

143 000625 长安汽车 46,700 513,700.00 0.00

144 601989 中国重工 127,400 509,600.00 0.00

145 002422 科伦药业 24,100 506,100.00 0.00

146 601933 永辉超市 53,700 503,706.00 0.00

147 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.00

148 002466 天齐锂业 21,185 486,195.75 0.00

149 603501 韦尔股份 2,400 484,680.00 0.00

150 600958 东方证券 50,000 474,500.00 0.00

151 600352 浙江龙盛 36,400 465,556.00 0.00

152 600183 生益科技 15,900 465,393.00 0.00

153 002607 中公教育 16,300 452,325.00 0.00

154 002601 龙蟒佰利 24,300 449,550.00 0.00

155 601377 兴业证券 65,475 448,503.75 0.00

156 300628 亿联网络 6,500 443,690.00 0.00

157 600741 华域汽车 21,300 442,827.00 0.00


158 601788 光大证券 27,300 438,438.00 0.00

159 600383 金地集团 31,500 431,550.00 0.00

160 000786 北新建材 20,200 430,866.00 0.00

161 601138 工业富联 27,800 421,170.00 0.00

162 000596 古井贡酒 2,800 420,672.00 0.00

163 003816 中国广核 141,300 418,248.00 0.00

164 000656 金科股份 51,200 417,792.00 0.00

165 600346 恒力石化 29,500 413,000.00 0.00

166 002252 上海莱士 48,480 410,140.80 0.00

167 601901 方正证券 57,500 407,100.00 0.00

168 000728 国元证券 48,350 406,140.00 0.00

169 600660 福耀玻璃 19,400 404,878.00 0.00

170 601225 陕西煤业 55,900 403,039.00 0.00

171 000703 恒逸石化 44,130 402,906.90 0.00

172 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.00

173 601360 三六零 21,900 400,989.00 0.00

174 002938 鹏鼎控股 8,000 400,480.00 0.00

175 601877 正泰电器 15,000 395,250.00 0.00

176 000961 中南建设 44,400 395,160.00 0.00

177 600522 中天科技 34,300 392,735.00 0.00

178 002153 石基信息 10,000 390,300.00 0.00

179 600109 国金证券 33,800 385,658.00 0.00

180 600340 华夏幸福 16,800 384,048.00 0.00

181 603799 华友钴业 9,596 372,900.56 0.00

182 601669 中国电建 106,900 369,874.00 0.00

183 603993 洛阳钼业 98,700 362,229.00 0.00

184 601800 中国交建 49,215 361,238.10 0.00

185 601108 财通证券 35,100 359,775.00 0.00

186 601985 中国核电 87,000 355,830.00 0.00

187 002508 老板电器 11,400 354,654.00 0.00

188 601555 东吴证券 43,320 353,491.20 0.00

189 600089 特变电工 51,885 351,261.45 0.00

190 603369 今世缘 8,800 350,152.00 0.00

191 600867 通化东宝 19,900 346,857.00 0.00

192 600010 包钢股份 318,360 343,828.80 0.00

193 002673 西部证券 41,976 342,524.16 0.00

194 002146 荣盛发展 41,700 337,770.00 0.00

195 600606 绿地控股 51,000 315,180.00 0.00

196 600487 亨通光电 19,140 314,087.40 0.00

197 002773 康弘药业 6,310 312,976.00 0.00

198 600029 南方航空 60,100 310,717.00 0.00

199 600795 国电电力 164,700 304,695.00 0.00

200 600061 国投资本 23,600 300,428.00 0.00


201 600886 国投电力 37,900 297,894.00 0.00

202 600705 中航资本 75,200 297,792.00 0.00

203 002739 万达电影 19,500 297,765.00 0.00

204 601100 恒立液压 3,700 296,740.00 0.00

205 601607 上海医药 16,100 295,918.00 0.00

206 600893 航发动力 12,600 295,848.00 0.00

207 600926 杭州银行 33,136 295,573.12 0.00

208 002958 青农商行 66,500 294,595.00 0.00

209 603658 安图生物 1,800 292,392.00 0.00

210 603899 晨光文具 5,200 283,920.00 0.00

211 600111 北方稀土 30,400 283,328.00 0.00

212 600498 烽火通信 9,800 283,318.00 0.00

213 601162 天风证券 46,540 282,032.40 0.00

214 601066 中信建投 7,100 279,598.00 0.00

215 002032 苏 泊 尔 3,900 276,900.00 0.00

216 600637 东方明珠 28,613 276,115.45 0.00

217 601111 中国国航 41,700 275,637.00 0.00

218 002939 长城证券 22,300 274,736.00 0.00

219 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.00

220 600176 中国巨石 29,400 269,010.00 0.00

221 600115 东方航空 62,600 264,172.00 0.00

222 600011 华能国际 61,400 259,108.00 0.00

223 600233 圆通速递 17,700 257,712.00 0.00

224 601727 上海电气 51,000 257,040.00 0.00

225 601816 京沪高铁 41,200 256,676.00 0.00

226 600118 中国卫星 8,300 255,889.00 0.00

227 600332 白云山 7,900 255,407.00 0.00

228 002558 巨人网络 14,560 253,344.00 0.00

229 600271 航天信息 15,577 252,970.48 0.00

230 601600 中国铝业 91,300 251,988.00 0.00

231 601618 中国中冶 99,700 250,247.00 0.00

232 000671 阳 光 城 39,200 248,528.00 0.00

233 000627 天茂集团 47,300 246,433.00 0.00

234 002468 申通快递 14,700 241,227.00 0.00

235 601838 成都银行 30,300 241,188.00 0.00

236 600221 海航控股 160,700 241,050.00 0.00

237 600489 中金黄金 25,900 236,726.00 0.00

238 601919 中远海控 67,600 234,572.00 0.00

239 600177 雅戈尔 38,772 231,081.12 0.00

240 600068 葛洲坝 38,600 229,670.00 0.00

241 601997 贵阳银行 31,500 225,540.00 0.00

242 600066 宇通客车 18,400 224,480.00 0.00

243 600390 五矿资本 31,420 221,825.20 0.00


244 600004 白云机场 14,500 220,980.00 0.00

245 601198 东兴证券 19,300 210,370.00 0.00

246 600085 同仁堂 7,700 208,824.00 0.00

247 603833 欧派家居 1,800 208,620.00 0.00

248 000709 河钢股份 101,700 207,468.00 0.00

249 601881 中国银河 18,000 206,460.00 0.00

250 600018 上港集团 48,600 204,120.00 0.00

251 600219 南山铝业 100,120 203,243.60 0.00

252 600516 方大炭素 31,891 200,275.48 0.00

253 601231 环旭电子 9,100 198,744.00 0.00

254 601018 宁波港 55,221 197,138.97 0.00

255 600998 九州通 10,500 195,510.00 0.00

256 600362 江西铜业 14,500 195,170.00 0.00

257 600297 广汇汽车 60,750 193,792.50 0.00

258 600760 中航沈飞 5,900 193,638.00 0.00

259 600655 豫园股份 21,700 192,262.00 0.00

260 601319 中国人保 29,800 191,912.00 0.00

261 600170 上海建工 62,169 190,858.83 0.00

262 601117 中国化学 34,500 189,060.00 0.00

263 000723 美锦能源 29,500 184,670.00 0.00

264 601878 浙商证券 18,600 184,326.00 0.00

265 600369 西南证券 39,400 180,846.00 0.00

266 600848 上海临港 8,400 180,348.00 0.00

267 601021 春秋航空 5,100 179,724.00 0.00

268 600208 新湖中宝 60,100 179,098.00 0.00

269 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00

270 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.00

271 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.00

272 601658 邮储银行 37,500 171,375.00 0.00

273 600674 川投能源 18,400 170,568.00 0.00

274 600038 中直股份 4,100 168,387.00 0.00

275 600027 华电国际 45,500 155,610.00 0.00

276 603156 养元饮品 7,076 152,134.00 0.00

277 600482 中国动力 9,100 142,870.00 0.00

278 601992 金隅集团 46,600 142,596.00 0.00

279 600583 海油工程 30,900 140,595.00 0.00

280 600977 中国电影 10,213 134,096.69 0.00

281 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00

282 601633 长城汽车 16,700 128,924.00 0.00

283 601916 浙商银行 30,400 119,776.00 0.00

284 601216 君正集团 47,100 119,634.00 0.00

285 601238 广汽集团 12,900 116,100.00 0.00

286 601577 长沙银行 14,300 113,542.00 0.00


287 601808 中海油服 8,300 109,062.00 0.00

288 601236 红塔证券 5,600 108,640.00 0.00

289 600188 兖州煤业 12,400 108,624.00 0.00

290 600398 海澜之家 18,500 107,670.00 0.00

291 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00

292 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00

293 601698 中国卫通 5,600 100,856.00 0.00

294 600372 中航电子 7,400 98,568.00 0.00

295 600928 西安银行 18,600 97,836.00 0.00

296 601898 中煤能源 25,600 97,280.00 0.00

297 600989 宝丰能源 11,300 95,146.00 0.00

298 600025 华能水电 25,100 95,129.00 0.00

299 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00

300 002945 华林证券 6,500 89,765.00 0.00

301 601077 渝农商行 16,100 75,992.00 0.00

302 600968 海油发展 28,400 66,172.00 0.00

303 601828 美凯龙 5,600 59,304.00 0.00

304 601298 青岛港 9,800 55,664.00 0.00

305 603260 合盛硅业 1,960 53,586.40 0.00

306 601212 白银有色 20,700 52,785.00 0.00

307 600299 安迪苏 4,100 50,102.00 0.00

308 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

309 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

310 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

311 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00

312 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

313 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

314 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例(%)

1 601318 中国平安 17,585,047.73 0.10

2 600519 贵州茅台 14,755,429.00 0.08

3 600036 招商银行 7,409,346.60 0.04

4 600276 恒瑞医药 6,437,362.30 0.04

5 000858 五 粮 液 5,805,550.90 0.03

6 000651 格力电器 5,533,983.00 0.03

7 601166 兴业银行 5,140,308.00 0.03

8 002475 立讯精密 5,064,795.00 0.03

9 000333 美的集团 5,038,769.03 0.03


10 600887 伊利股份 4,802,846.00 0.03

11 000725 京东方A 3,575,153.00 0.02

12 600900 长江电力 3,235,710.14 0.02

13 600016 民生银行 3,121,240.00 0.02

14 601328 XD 交通银 3,090,975.00 0.02

15 300059 东方财富 3,082,711.00 0.02

16 600031 三一重工 3,022,293.95 0.02

17 601668 中国建筑 2,986,214.00 0.02

18 601888 中国中免 2,963,614.00 0.02

19 600585 海螺水泥 2,952,990.70 0.02

20 000002 万 科A 2,855,942.00 0.02

注:―买入金额‖按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例(%)

1 601318 中国平安 18,138,153.00 0.10

2 600519 贵州茅台 15,105,243.49 0.08

3 600036 招商银行 8,556,942.61 0.05

4 600276 恒瑞医药 6,888,153.40 0.04

5 000858 五 粮 液 6,286,298.08 0.04

6 000651 格力电器 6,260,560.00 0.04

7 601166 兴业银行 5,544,043.00 0.03

8 000333 美的集团 5,403,684.15 0.03

9 600887 伊利股份 4,568,388.00 0.03

10 688396 华润微 3,655,813.89 0.02

11 600585 海螺水泥 3,623,192.00 0.02

12 600016 民生银行 3,436,044.00 0.02

13 600900 长江电力 3,403,457.00 0.02

14 002475 立讯精密 3,333,726.00 0.02

15 601288 农业银行 3,244,061.00 0.02

16 601328 交通银行 3,131,540.00 0.02

17 601888 中国中免 3,130,800.00 0.02

18 600031 三一重工 2,928,495.00 0.02

19 601668 中国建筑 2,890,111.00 0.02

20 603288 海天味业 2,760,052.40 0.02

注:―卖出金额‖按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 305,226,016.69


卖出股票的收入(成交)总额 325,924,773.63

注:―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 429,792,000.00 2.86

其中:政策性金融债 429,792,000.00 2.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 81,800.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 429,873,800.00 2.86

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 200306 20 进出 06 2,000,000 199,180,000.00 1.32

2 150420 15 农发 20 1,500,000 150,435,000.00 1.00

3 130318 13 进出 18 500,000 50,150,000.00 0.33

4 200401 20 农发 01 300,000 30,027,000.00 0.20

5 128112 歌尔转 2 626 62,600.00 0.00

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,093,176.56

2 应收证券清算款 55,870,157.16

3 应收股利 -

4 应收利息 7,644,041.86

5 应收申购款 15,487,134.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 80,094,510.02

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

华 夏 沪 深 274,412 34,740.21 4,469,422,735.27 46.88% 5,063,707,134.36 53.12%
300ETF 联接 A

华 夏 沪 深 9,325 129,319.82 1,135,767,710.61 94.18% 70,139,578.75 5.82%
300ETF 联接 C

合计 283,737 37,848.56 5,605,190,445.88 52.19% 5,133,846,713.11 47.81%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

华夏沪深 300ETF 联接 3,238,760.22 0.03%
基金管理人所有从业 A

人员持有本基金 华夏沪深 300ETF 联接 1,583,009.26 0.13%
C

合计 4,821,769.48 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基 华夏沪深300ETF联接A 0~10

金投资和研究部门负责 华夏沪深300ETF联接C 0

人持有本开放式基金 合计 0~10

华夏沪深300ETF联接A 0~10

本基金基金经理持有本 华夏沪深300ETF联接C 0
开放式基金

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C

基金合同生效日(2009 年 7 月 10 24,771,957,170.09 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 11,778,311,525.06 1,219,354,044.90

本报告期基金总申购份额 2,335,921,064.60 861,620,765.64


减:本报告期基金总赎回份额 4,581,102,720.03 875,067,521.18

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,533,129,869.63 1,205,907,289.36

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 4 月 1 日发布公告,张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施,公司已按要求改正并报告。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
交总额 量的比

的比例 例

海通证券 1 442,471,100.72 71.45% 58,088.36 71.44% -

光大证券 1 176,830,223.95 28.55% 23,219.45 28.56% -

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③除本表列示外,本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 基金交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期基
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 - - 3,202,000,000.00 100.00% 7,861,354,977.13 100.00%

光大证券 338,031.62 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 中国证监会指定报刊及

1 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 网站 2020-01-30

金春节后业务办理日期的公告

2 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-26

2019 年年报延缓审计与披露的公告 网站

华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深

3 300ETF 联接、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 中国证监会指定报刊及 2020-03-31

ETF 联接、华夏上证 50ETF 联接、华夏中证 网站

500ETF 联接基金合同的公告

4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2020-04-01


网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 申购份 赎回份

别 号 或者超过 期初份额 额 额 持有份额 份额占比
20%的时间

区间

2020-01-01

机构 1 至 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 29.47%
2020-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3、《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
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