长盛季季红1年期定期开放债券型证券投 资基金2014年年度报告 摘要
2014年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年3月28日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长盛季季红1年期债券
基金主代码 000145
交易代码 000145
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月14日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 205,128,657.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛季季红1年期债券A 长盛季季红1年期债券C
下属分级基金的交易代码： 000145 000146
报告期末下属分级基金的份额总额 179,087,090.24份 26,041,567.43份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高
于业绩比较基准的投资收益，给投资者带来长期的现金红利收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股票、权证等权益类金
融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本
基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平
对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和
债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产
配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的
不确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标
的，临近开放期时，在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低，保证
开放期内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 王永民
信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
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客户服务电话 400-888-2666、010- 95566
62350088
传真 010-82255988 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据 2013年6月14日(基金合同生效日)-
2014年
和指标 2013年12月31日
长盛季季红1年 长盛季季红1年期 长盛季季红1年 长盛季季红1年期
期债券A 债券C 期债券A 债券C
本期已实现收益 34,799,614.00 19,485,623.06 12,095,360.09 7,747,032.57
本期利润 56,358,228.19 32,889,000.89 -9,579,686.71 -7,849,210.06
加权平均基金份
0.1207 0.1170 -0.0118 -0.0134
额本期利润
本期基金份额净
12.83% 12.52% -1.20% -1.30%
值增长率
3.1.2期末数据 2014年末 2013年末
和指标
期末可供分配基
0.0046 0.0051 -0.0118 -0.0134
金份额利润
期末基金资产净
183,043,072.36 26,628,108.37 801,900,691.57 576,674,021.37
值
期末基金份额净
1.022 1.023 0.988 0.987
值
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2014年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛季季红1年期债券A
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份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去三个月 1.17% 0.23% 0.73% 0.01% 0.44% 0.22%
过去六个月 5.04% 0.20% 1.49% 0.01% 3.55% 0.19%
过去一年 12.83% 0.16% 2.97% 0.01% 9.86% 0.15%
自基金合同
11.48% 0.14% 4.62% 0.01% 6.86% 0.13%
生效起至今
长盛季季红1年期债券C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去三个月 1.08% 0.24% 0.73% 0.01% 0.35% 0.23%
过去六个月 4.94% 0.20% 1.49% 0.01% 3.45% 0.19%
过去一年 12.52% 0.16% 2.97% 0.01% 9.55% 0.15%
自基金合同
11.06% 0.14% 4.62% 0.01% 6.44% 0.13%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。本基金是一年期定期开放债券型基金，以一年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金的投资收益。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同于2013年6月14日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛季季红1年期债券A
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2014 0.8920 32,055,181.11 - 32,055,181.11
2013 - - - -
合计 0.8920 32,055,181.11 - 32,055,181.11
单位：人民币元
长盛季季红1年期债券C
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2014 0.8430 14,089,670.86 - 14,089,670.86
2013 - - - -
合计 0.8430 14,089,670.86 - 14,089,670.86
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，基金管理人共管理三十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职 离任 业年限
日期 日期
男，1977年7月出生，中国国籍。清华
大学经济管理学院经济学硕士。历任中
本基金基金经理，长盛 国农业银行主任科员，工银瑞信企业年
中信全债指数增强型债 金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定
券投资基金基金经理， 期开放债券型证券投资基金基金经理；
长盛同禧信用增利债券 2013年8月加入长盛基金管理有限公司，
2014年
马文祥 型证券投资基金基金经 — 11年 现任固定收益部副总监，长盛中信全债
10月24日
理，长盛双月红1年期 指数增强型债券投资基金基金经理，长
定期开放债券型证券投 盛同禧信用增利债券型证券投资基金基
资基金基金经理，固定 金经理，长盛双月红1年期定期开放债
收益部副总监。 券型证券投资基金基金经理，长盛季季
红1年期定期开放债券型证券投资基金
（本基金）基金经理。
本基金基金经理，长盛 男，1982年3月出生，中国国籍。北京
货币市场基金基金经理， 大学经济学硕士。曾在中信银行股份有
长盛同禧信用增利债券 限公司从事人民币债券资产池组合的日
2014年
型证券投资基金基金经 2013年 常管理和交易等工作。2012年11月底
贾志敏 10月 8年
理，长盛中信全债指数 6月14日 加入长盛基金管理有限公司，现任固定
24日
增强型债券投资基金基 收益部副总监，长盛货币市场基金基金
金经理，长盛积极配置 经理，长盛同禧信用增利债券型证券投
债券型证券投资基金基 资基金基金经理，长盛中信全债指数增
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金经理，长盛年年收益 强型债券投资基金基金经理，长盛积极
定期开放债券型证券投 配置债券型证券投资基金基金经理，长
资基金基金经理，长盛 盛年年收益定期开放债券型证券投资基
双月红1年期定期开放 金基金经理，长盛双月红1年期定期开
债券型证券投资基金基 放债券型证券投资基金基金经理等职务。
金经理，固定收益部副 自2014年10月24日起不再担任长盛季
总监。 季红1年期定期开放债券型证券投资基
金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
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的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比
等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平
交易及利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾2014年，经济增速有所下滑，通胀水平总体呈下降走势，定向放松的货币政策及相对宽松的资金面驱动市场利率中枢持续下行，债券市场走出一波较强的趋势性牛市行情。利率债方面，收益率曲线整体下行，10年期国债收益率下行93BP至3.62%，10年期国开行债收益率大幅下行173BP至4.09%；信用债方面，低评级债券收益率下行幅度小于中高评级债券，主要是受信用风险事件频发及交易所债券质押回购规则变动等因素影响所致。
货币市场方面，2014年资金面总体呈现相对宽松格局。一季度受春节因素影响，资金利率呈现先升后降走势；4月份开始，央行通过定向降准降息、MLF、PSL等多种工具向市场投放资金，资金面相对宽松，各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率总体处于相对低位；其中，7月和11月银行间资金利率小幅上行，但央行后续均投放资金平抑资金利率波动；十二月中旬以来，随着年末资金需求高峰来临，银行收紧流动性，同时受央行公开市场延续空窗操作及新一轮IPO等因素影响，货币市场各中短期资金利率呈现阶段性上升局面。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金始终把握配置节奏，采取久期匹配策略，优化持仓结构，并密切关注高收益债券的信用风险状况，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛季季红1年期债券A的基金份额净值为1.022元，本报告期份额净值增长率为12.83%，同期业绩比较基准增长率为2.97%。
截止报告期末，长盛季季红1年期债券C的基金份额净值为1.023元，本报告期份额净值
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增长率为12.52%，同期业绩比较基准增长率为2.97%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在深化改革和调整经济结构的背景下，政府对经济增长容忍度有所提高，国内经济的潜在增长率不断下降，2015年预计中国经济将维持相对疲弱的态势。12月中国PMI连续下滑至
50.1%的年内低值，制造业新订单和产出指数双双走弱，反映制造业景气度持续弱化，经济下行压力依然存在。通胀方面，12月CPI同比上涨1.5%，通胀延续弱势。房地产投资增速继续下降，未来房地产销售仍面临较大不确定性。在经济仍面临较大下行压力的背景下，货币政策有望进一步宽松。
在后期投资策略上，对利率债，维持谨慎乐观态度，密切关注经济基本面、货币政策和资金面的各种变化，在保持组合久期基本稳定的基础上适度参与市场交易性机会；对信用债，深入研究行业及个券信用利差变化，积极发掘信用风险可控、持有期收益较高的个券，并且密切跟踪持仓债券的信用风险状况，严防信用风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金分别于2014年3月24日、2014年6月17日、2014年9月19日、2014年12月18日进行了利润分配，分配金额共为46,144,851.97元（其中：长盛季季红1年期债券A分配金额为32,055,181.11元，长盛季季红1年期债券C分配金额为14,089,670.86元）。
本基金截至2014年12月31日，期末可供分配利润为963,651.00元，其中：长盛季季红1年期债券A期末可供分配利润为831,792.63元（长盛季季红1年期债券A的未分配利润已实现部分为831,792.63元，未分配利润未实现部分为3,124,189.49元）；长盛季季红1年期债券C期末可供分配利润为131,858.37元（长盛季季红1年期债券C的未分配利润已实现部分为
131,858.37元，未分配利润未实现部分为454,682.57元）。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
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“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于2015年3月23日对本基金2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2015)第20198号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
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7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2014年12月31日 2013年12月31日
资产：
银行存款 1,077,736.65 250,131,342.07
结算备付金 3,992,885.86 27,291,658.85
存出保证金 198,316.66 277,976.30
交易性金融资产 270,478,550.88 1,850,545,950.94
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 270,478,550.88 1,850,545,950.94
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 241,894.70 1,563,164.80
应收利息 6,267,379.54 41,293,820.05
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 282,256,764.29 2,171,103,913.01
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2014年12月31日 2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 72,149,762.77 790,890,855.78
应付证券清算款 1,052.85 27,431.91
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 108,426.67 706,540.04
应付托管费 32,528.00 211,962.01
应付销售服务费 6,879.02 147,788.31
应付交易费用 5,172.93 25,571.18
应交税费 4,598.36 4,598.36
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应付利息 7,162.96 289,452.48
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 270,000.00 225,000.00
负债合计 72,585,583.56 792,529,200.07
所有者权益：
实收基金 205,128,657.67 1,396,003,609.71
未分配利润 4,542,523.06 -17,428,896.77
所有者权益合计 209,671,180.73 1,378,574,712.94
负债和所有者权益总计 282,256,764.29 2,171,103,913.01
注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额总额205,128,657.67份，其中长盛季季红1年期债券A类份额179,087,090.24份，份额净值1.022元，长盛季季红1年期债券C类份额26,041,567.43份，份额净值1.023元。
2、本财务报表的比较期间为2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.2利润表
会计主体：长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2013年6月14日(基金合
项目 2014年1月1日至2014年 同生效日)至2013年12月
12月31日 31日
一、收入 110,944,224.91 1,721,266.39
1.利息收入 68,234,709.34 54,349,663.97
其中：存款利息收入 5,028,194.71 13,426,371.85
债券利息收入 63,176,620.66 38,266,975.18
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,893.97 2,656,316.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,747,523.55 -15,457,108.15
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,747,523.55 -15,457,108.15
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“- 34,961,992.02 -37,271,289.43
”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
第17页共34页
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 100,000.00
减：二、费用 21,696,995.83 19,150,163.16
1．管理人报酬 4,620,776.13 4,593,412.20
2．托管费 1,386,232.77 1,378,023.72
3．销售服务费 868,810.73 961,201.40
4．交易费用 20,006.98 14,540.87
5．利息支出 14,392,631.50 11,951,874.64
其中：卖出回购金融资产支出 14,392,631.50 11,951,874.64
6．其他费用 408,537.72 251,110.33
三、利润总额 （亏损总额以“- 89,247,229.08 -17,428,896.77
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 89,247,229.08 -17,428,896.77
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,396,003,609.71 -17,428,896.77 1,378,574,712.94
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 89,247,229.08 89,247,229.08
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -1,190,874,952.04 -21,130,957.28 -1,212,005,909.32
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 152,656,502.42 3,657,604.32 156,314,106.74
2.基金赎回款 -1,343,531,454.46 -24,788,561.60 -1,368,320,016.06
四、本期向基金份额持 - -46,144,851.97 -46,144,851.97
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 205,128,657.67 4,542,523.06 209,671,180.73
（基金净值）
第18页共34页
上年度可比期间
2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,396,003,609.71 - 1,396,003,609.71
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -17,428,896.77 -17,428,896.77
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 - - -
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,396,003,609.71 -17,428,896.77 1,378,574,712.94
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第367号《关于核准长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,395,112,946.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第
344号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,396,003,609.71份基金份额(长盛季季红1年期定期开放基金A类份额(以下简称“长盛季季
第19页共34页
红1年期债券A”)811,480,378.28份，长盛季季红1年期定期开放基金C类份额(以下简称“长盛季季红1年期债券C”)584,523,231.43份)，包含认购资金利息折合890,662.99份(长盛季季红1年期债券A为528,246.96份，长盛季季红1年期债券C为362,416.03份)。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次，开放期为5至20个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入5至20个工作日的首个开放期，如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。
在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在非开放期，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
第20页共34页
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2015年3月23日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第
40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
第21页共34页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2014年1月1日至2014年 2013年6月14日(基金合同生效日)
12月31日 至2013年12月31日
当期发生的基金应支付 4,620,776.13 4,593,412.20
的管理费
其中：支付销售机构的 2,104,982.73 2,100,767.80
客户维护费
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐
第22页共34页
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值0.60%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2014年1月1日至2014年 2013年6月14日(基金合同生效日)
12月31日 至2013年12月31日
当期发生的基金应支付 1,386,232.77 1,378,023.72
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值0.18%/ 当年天数。7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛季季红1年期 长盛季季红1年期 合计
债券A 债券C
长盛基金管理有限公司 - 246.81 246.81
中国银行 - 832,570.75 832,570.75
国元证券 - 6.57 6.57
合计 - 832,824.13 832,824.13
上年度可比期间
2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
长盛季季红1年期 长盛季季红1年期 合计
债券A 债券C
长盛基金管理有限公司 - 253.50 253.50
中国银行 - 921,181.95 921,181.95
国元证券 - 3.68 3.68
合计 - 921,439.13 921,439.13
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值0.30%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第23页共34页
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2013年6月14日(基金合同生效日)
2014年1月1日至2014年12月31日
名称 至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,077,736.65 44,931.93 131,342.07 138,063.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,949,770.07元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
期末估值 数量（张）
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值总额
单价
011499061 14玉柴SCP001 2015年1月7日 99.64 150,000 14,946,000.00
011499073 14山水SCP002 2015年1月7日 99.71 60,000 5,982,600.00
第24页共34页
合计 210,000 20,928,600.00
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额52,199,992.70元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为93,316,550.88元，属于第二层次的余额为177,162,000.00元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次823,493,550.94元，第二层次
1,027,052,400.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
第25页共34页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 270,478,550.88 95.83
其中：债券 270,478,550.88 95.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,070,622.51 1.80
7 其他各项资产 6,707,590.90 2.38
8 合计 282,256,764.29 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
第26页共34页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 146,085,550.88 69.67
5 企业短期融资券 124,393,000.00 59.33
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 270,478,550.88 129.00
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 1280024 12东胜债 200,000 20,908,000.00 9.97
2 124193 13文城资 204,730 20,503,709.50 9.78
3 041460112 14巢湖CP001 200,000 19,794,000.00 9.44
4 122708 12伊旗债 185,000 19,018,000.00 9.07
5 041460070 14江南化工 150,000 15,049,500.00 7.18
CP001
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
第27页共34页
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期内未进行股票投资。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 198,316.66
2 应收证券清算款 241,894.70
3 应收股利 -
4 应收利息 6,267,379.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,707,590.90
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 持有份额
额比例 额比例
长盛季季红1年 388 461,564.67 126,045,221.50 70.38% 53,041,868.74 29.62%
期债券A
长盛季季红1年 249 104,584.61 1,476,377.95 5.67% 24,565,189.48 94.33%
期债券C
合计 637 322,023.01 127,521,599.45 62.17% 77,607,058.22 37.83%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）占基金总份额比
项目 份额级别 例
长盛季季红1年期债券A - -
基金管理人所有从业人 长盛季季红1年期债券C - -
员持有本基金
合计 - -
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
项目 份额级别
本公司高级管理人员、基 长盛季季红1年期债券A 0
金投资和研究部门负责人 长盛季季红1年期债券C 0
持有本开放式基金 合计 0
长盛季季红1年期债券A 0
本基金基金经理持有本开 长盛季季红1年期债券C 0
放式基金
合计 0
10开放式基金份额变动
单位：份
长盛季季红1年 长盛季季红1年
项目 期债券A 期债券C
基金合同生效日（2013年6月14日）基金
811,480,378.28 584,523,231.43
份额总额
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本报告期期初基金份额总额 811,480,378.28 584,523,231.43
本报告期基金总申购份额 109,003,274.89 43,653,227.53
减:本报告期基金总赎回份额 741,396,562.93 602,134,891.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
- -
"填列）
本报告期期末基金份额总额 179,087,090.24 26,041,567.43
11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2014年4月16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤
良志先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。
11.2.2基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2014年10月24日起，马文祥同志兼任长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2014年10月24日起，贾志敏同志不再兼任长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬80,000.00元，已连续提供审计服务2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
安信证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
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西南证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 722,601,690.25 89.49%22,576,400,000.00 92.21% - -
国信证券 60,358,892.41 7.47%1,907,467,000.00 7.79% - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 24,525,285.09 3.04% - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
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中信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
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12影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。
长盛基金管理有限公司
2015年3月28日
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