汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品情况

基金简称 汇添富中证主要消费ETF联接

交易代码 000248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月24日

报告期末基金份额总额 736,173,675.90份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基

投资策略 金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基

金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税

后）*5%。

本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过

风险收益特征 投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

第2页共14页

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 汇添富中证主要消费ETF

基金主代码 159928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月23日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年9月16日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.1%，年化跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 中证主要消费指数

属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基金，

风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益

特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 26,647,950.27

2.本期利润 99,251,554.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.1270

4.期末基金资产净值 991,906,887.23

5.期末基金份额净值 1.3474

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 第3页共14页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去三个月 10.92% 0.93% 10.37% 0.94% 0.55% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年3月24日）起6个月，建仓结束时各

第4页共14页

项资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业年

姓名 职务 限 限 说明

任职日期 离任日期

汇添富上 国籍：中国。学历：中

证综合指 国科学技术大学管理学

数、汇添 博士。相关业务资格：

富沪深 证券投资基金从业资格。

300安中指 从业经历：曾任长盛基

数基金、 金管理有限公司金融工

汇添富成 程研究员、上投摩根基

长多因子 金管理有限公司产品开

股票基金、 发高级经理。2008年

汇添富主 3月加入汇添富基金管

要消费 理股份有限公司，历任

ETF联接基 产品开发高级经理、数

金、汇添 量投资高级分析师、基

富中证精 金经理助理，现任指数

准医指数 2015年 与量化投资部副总监。

吴振翔 基金、中 3月24日- 11年 2010年2月5日至今任

证上海国 汇添富上证综合指数基

企ETF、汇 金的基金经理，2011年

添富中证 9月16日至2013年

互联网医 11月7日任汇添富深证

疗指数 300ETF基金的基金经理，

（LOF）、 2011年9月28日至

汇添富中 2013年11月7日任汇

证500指 添富深证300ETF基金联

数（LOF） 接基金的基金经理，

的基金经 2013年8月23日至

理，指数 2015年11月2日任中

与量化投 证主要消费ETF基金、

资部副总 中证医药卫生ETF基金、

监。 中证能源ETF基金、中

证金融地产ETF基金的

第5页共14页

基金经理，2013年

11月6日至今任汇添富

沪深300安中指数基金

的基金经理，2015年

2月16日至今任汇添富

成长多因子股票基金的

基金经理，2015年3月

24日至今任汇添富主要

消费ETF联接基金的基

金经理，2016年1月

21日至今任汇添富中证

精准医指数基金的基金

经理，2016年7月

28日至今任中证上海国

企ETF的基金经理，

2016年12月22日至今

任汇添富中证互联网医

疗指数（LOF）的基金经

理，2017年8月10日

至今任汇添富中证

500指数（LOF）的基金

经理。

汇添富中 国籍：中国，学历：中

证主要消 国科学技术大学金融工

费ETF、汇 程博士研究生，相关业

添富中证 务资格：证券投资基金

医药卫生 从业资格。从业经历：

ETF、汇添 曾任国泰基金管理有限

富中证能 公司金融工程部助理分

源ETF、汇 析师、量化投资部基金

添富中证 经理助理。2015年6月

金融地产 加入汇添富基金管理股

过蓓蓓 ETF、汇添 2015年 - 6年 份有限公司任基金经理

富深证 8月3日 助理，2015年8月3日

300ETF基 至今任中证主要消费

金、汇添 ETF基金、中证医药卫

富深证 生ETF基金、中证能源

300ETF联 ETF基金、中证金融地

接基金、 产ETF基金、汇添富中

汇添富主 证主要消费ETF联接基

要消费 金的基金经理，2015年

ETF联接基 8月18日至今任汇添富

金、汇添 深证300ETF基金、汇添

富中证生 富深证300ETF基金联接

第6页共14页

物科技指 基金的基金经理，

数（LOF） 2016年12月22日至今

基金、汇 任汇添富中证生物科技

添富中证 指数（LOF）基金的基金

中药指数 经理，2016年12月

（LOF）基 29日至今任汇添富中证

金的基金 中药指数（LOF）基金的

经理。 基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 第7页共14页

何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度沪深300指数上涨4.63%，全球股市表现良好，人民币币值升值近2%。6月开

始的资产价格反弹一直持续的三季度，金融监管预期下降，流动性预期及风险偏好逐渐修复，叠加环保限产和供给侧收缩带来的“涨价”行情，资产价格不断修复，尤其以商品和周期股的反弹最为显着。大小盘风格差异在三季度也已经出现平复状态，创业板指结束连续四个季度的下跌，三季度上涨2.69%。龙头股行情向二线行情扩散，市场整体上依然认可行业龙头的投资逻辑，这也将是全年的主旋律。三季度末期，房地产政策进一步收紧将拖累地产后周期的行业，环保督察覆盖面不断扩大也导致投资增速短期内下行和供需缺口再次出现。因此，预计四季度流动性紧平衡短期内仍然维持，经济数据也难有超预期表现，市场投资重点会在低估值、业绩确定性较高的个股和行业上寻找补涨的机会，以及较低的波动率和较高的风险收益比。

主要消费行业三季度依旧超越大部分行业，消费升级趋势未改，是确定性偏好下可以继续投资的板块。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内消费联接基准上涨10.37%，本基金在报告期内累计收益率为10.92%，收益率超越

业绩比较基准0.55%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回、投资管理

等因素。本基金日均跟踪误差为0.0129%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达

到了投资目标。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

第8页共14页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 38,261,992.81 3.84

其中：股票 38,261,992.81 3.84

2 基金投资 903,946,474.00 90.67

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 51,471,299.11 5.16

8 其他资产 3,274,053.98 0.33

9 合计 996,953,819.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,880,002.58 0.29

B 采矿业 - -

C 制造业 33,068,636.38 3.33

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,313,353.85 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第9页共14页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 38,261,992.81 3.86

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 600887 伊利股份 247,050 6,793,875.00 0.68

2 600519 贵州茅台 11,431 5,917,142.84 0.60

3 000858 五粮液 83,632 4,790,440.96 0.48

4 002304 洋河股份 26,652 2,705,178.00 0.27

5 000568 泸州老窖 30,400 1,705,440.00 0.17

6 601933 永辉超市 171,098 1,367,073.02 0.14

7 000895 双汇发展 45,600 1,135,440.00 0.11

8 000998 隆平高科 34,200 889,200.00 0.09

9 600315 上海家化 26,461 851,250.37 0.09

10 000876 新希望 95,000 700,150.00 0.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第10页共14页

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产

币元） 净值比例(%)

交易型开放 汇添富基金

1 消费ETF 股票型 式 管理股份有 903,946,474.00 91.13

限公司

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

第11页共14页

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 61,698.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,308.16

5 应收申购款 3,203,046.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,274,053.98

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 净值比例 说明

（%）

1 600315 上海家化 851,250.37 0.09 重大事项停牌

第12页共14页

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 834,734,459.42

报告期期间基金总申购份额 103,298,048.73

减:报告期期间基金总赎回份额 201,858,832.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 736,173,675.90

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披 第13页共14页

露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年10月25日

第14页共14页
点击查看>>  附件