平安日增利货币市场基金
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月15日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安日增利货币
场内简称 -
交易代码 000379
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月3日
报告期末基金份额总额 129,518,677,938.42份
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
投资目标 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金
投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定
投资策略 性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品
种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风
险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当
期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）
1．本期已实现收益 876,354,094.29
2．本期利润 876,354,094.29
3．期末基金资产净值 129,518,677,938.42
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.6288% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2875% 0.0006%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 任职日期 离任日期 说明
限
周琛女士，拉夫堡大学
硕士。先后担任五矿证
券有限公司助理研究
员、交易员。2012年8
月加入平安基金管理有
限公司，曾任基金运营
平安日增利 部交易岗、投资研究部
周琛 货币市场基 2017年12 - 11 固定收益研究员。现任
金基金经理 月1日 平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金、平安合悦定期
开放债券型发起式证券
投资基金、平安合颖定
期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金经
理。
张文平先生，南京大学
硕士。先后担任毕马威
(中国)企业咨询有限公
司南京分公司审计一部
审计师、大成基金管理
有限公司固定收益部基
固定收益投 金经理。2018年3月加
资中心投资 入平安基金管理有限公
执行总经理、2018年8月 司，现任固定收益投资
张文平 平安日增利 10日 - 8 中心投资执行总经理。
货币市场基 同时担任平安短债债券
金的基金经 型证券投资基金、平安
理 惠金定期开放债券型证
券投资基金、平安日增
利货币市场基金、平安
鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安惠悦
纯债债券型证券投资基
金、平安合颖定期开放
纯债债券型发起式证券
投资基金、平安惠轩纯
债债券型证券投资基
金、平安中短债债券型
证券投资基金、平安鑫
安混合型证券投资基
金、平安3-5年期政策
性金融债债券型证券投
资基金、平安惠安纯债
债券型证券投资基金、
平安惠裕债券型证券投
资基金、平安如意中短
债债券型证券投资基
金、平安惠聚纯债债券
型证券投资基金、平安
交易型货币市场基金基
金经理。
田元强先生，西安交通
大学工商管理硕士，曾
先后担任鹏元资信评估
有限公司信用评级部分
析师、生命保险资产管
理有限公司信用评估部
分析师、中国中投证券
有限责任公司研究总部
分析员。2016年11月
加入平安基金管理有限
平安日增利 公司，曾任固定收益投
货币市场基 2019年3月 资中心固定收益高级研
田元强 金的基金经 21日 - 6 究员。现担任平安交易
理 型货币市场基金、平安
合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基
金、平安鑫利灵活配置
混合型证券投资基金、
平安3-5年期政策性金
融债债券型证券投资基
金、平安日增利货币市
场基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安
如意中短债债券型证券
投资基金基金经理。
申俊华 平安日增利 2017年12 2019年4月 10 申俊华女士，湖南大学
货币市场基 月5日 1日 金融学博士。曾在中国
金基金经理 中投证券有限责任公司
担任固定收益研究员。
2012年加入平安基金
管理有限公司，曾任固
定收益研究员。曾担任
平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，经济基本面出现明显下行，固定资产投资低迷、消费走弱、净出口影响逐步显现，总需求走弱。始于2015年的供给侧改革带来的价格回升已经见顶，导致GDP平减指数处于
下行通道，有望进一步影响名义GDP水平。报告期内，整体债券市场收益率震荡下行，本基金的投资操作较为灵活，保持了较高的杠杆水平，根据市场情绪灵活调整久期，获得部分资本利得收益，基金净值有较好的涨幅。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为0.6288%，同期业绩基准增长率为0.3413%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 58,974,814,090.02 44.98
其中：债券 56,654,601,034.93 43.21
资产支持证券 2,320,213,055.09 1.77
2 买入返售金融资产 32,702,028,943.09 24.94
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 38,737,385,650.12 29.55
4 其他资产 688,122,027.35 0.52
5 合计 131,102,350,710.58 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.64
其中：买断式回购融资 -
序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,500,653,969.54 1.16
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 37.62 1.16
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
2 30天(含)-60天 17.91 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
3 60天(含)-90天 20.72 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
4 90天(含)-120天 3.39 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 21.23 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债
合计 100.87 1.16
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,615,904,348.84 2.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,533,035,719.63 3.50
其中：政策性金融债 4,533,035,719.63 3.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,420,448,201.39 8.05
6 中期票据 10,033,226.54 0.01
7 同业存单 39,075,179,538.53 30.17
8 其他 - -
9 合计 56,654,601,034.93 43.74
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 111911097 19平安银行 15,000,000 1,455,337,652.73 1.12
CD097
2 180209 18国开09 12,200,000 1,220,114,329.01 0.94
3 111905076 19建设银行 11,000,000 1,067,449,012.72 0.82
CD076
4 111922010 19邮储银行 9,000,000 888,315,765.73 0.69
CD010
5 111916156 19上海银行 8,500,000 848,706,493.73 0.66
CD156
6 180410 18农发10 6,100,000 610,314,438.52 0.47
7 111810554 18兴业银行 6,000,000 597,191,202.39 0.46
CD554
8 199913 19贴现国债 5,500,000 550,000,000.00 0.42
13
9 180018 18附息国债 5,100,000 510,365,781.61 0.39
18
10 111922012 19邮储银行 5,000,000 499,215,896.16 0.39
CD012
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0695%
报告期内偏离度的最低值 0.0068%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）
1 149920 18花呗6A 2,300,000.00 230,000,000.00 0.18
2 149808 借呗55A1 1,600,000.00 160,217,165.83 0.12
3 159213 19京保4A 1,420,000.00 142,000,000.00 0.11
4 139772 绿城13优 890,000.00 89,000,000.00 0.07
5 139485 信融05优 860,000.00 86,000,000.00 0.07
6 139248 万科26A1 800,000.00 80,030,174.79 0.06
7 139652 永熙3优2 760,000.00 76,000,000.00 0.06
8 159248 19京保5A 710,000.00 71,040,747.20 0.05
9 139462 绿城10优 600,000.00 60,028,491.71 0.05
10 139453 链融07A1 600,000.00 60,000,000.00 0.05
10 139466 联易融10 600,000.00 60,000,000.00 0.05
10 139469 链融08A1 600,000.00 60,000,000.00 0.05
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2
中国人民银行于2018年7月26日做出处罚决定，由于平安银行股份有限公司 （以下简称“公司”）：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或可疑报告。根据相关规定对公司罚款140万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
上海银监局于2018年10月8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）违规向其关系人发放信用贷款，根据相关规定对公司罚款约109万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 231,719,250.00
3 应收利息 455,014,534.15
4 应收申购款 1,388,243.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 688,122,027.35
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 141,416,646,519.93
报告期期间基金总申购份额 137,190,799,522.91
报告期期间基金总赎回份额 149,088,768,104.42
报告期期末基金份额总额 129,518,677,938.42
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2019年4月1日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
2 红利再投 2019年4月15日 270,629.62 270,629.62 0.00%
3 申购 2019年4月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 申购 2019年4月26日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5 红利再投 2019年5月15日 285,084.34 285,084.34 0.00%
6 赎回 2019年5月20日 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
7 申购 2019年6月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
8 申购 2019年6月14日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9 红利再投 2019年6月17日 192,338.36 192,338.36 0.00%
合计 -29,251,947.68 -29,251,947.68
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件
（2）平安日增利货币市场基金基金合同
（3）平安日增利货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安日增利货币市场基金2019年第2季度报告原文
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年7月15日
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