平安大华日增利货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......8

§3主要财务指标和 基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......10

§4管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计 报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

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6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......21

§7投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 债券回购融资情况......45

7.3 基金投资组合平均剩余期限......46

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......47

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......48

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.9 投资组合报告附注......49

§8基金份额持有人 信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§9开放式基金份额 变动......52

§10重大事件揭示......53

10.1基金份额持有人大会决议......53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4基金投资策略的改变......53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......54

10.9其他重大事件......55

§11备查文件目录......57

11.1 备查文件目录......57

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11.2 存放地点......57

11.3 查阅方式......57

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 平安大华日增利货币市场基金

基金简称 平安大华日增利货币

场内简称 -

基金主代码 000379

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月3日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,490,711,499.06份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流

投资目标 动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回

报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基

金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性

投资策略 分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各

类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资

产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

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本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 方琦

信息披露负责

联系电话 0755-22626828 0755-22160168

人

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

深圳市福田区福田街道益田

注册地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

深圳市福田区福田街道益田

办公地址 路5033号平安金融中心34 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4信息披露方式

中国证券报、证券时报、上海证

本基金选定的信息披露报纸名称

券报、证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区福田街道益田路5033

注册登记机构 平安大华基金管理有限公司

号平安金融中心34层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 1,055,750,247.91

本期利润 1,055,750,247.91

本期净值收益率 1.7375%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末基金资产净值 72,490,711,499.06

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

累计净值收益率 14.0968%

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值 ②－④

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3288% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.2163% 0.0005%

过去三个月 0.9467% 0.0006% 0.3412% 0.0000% 0.6055% 0.0006%

过去六个月 1.7375% 0.0011% 0.6787% 0.0000% 1.0588% 0.0011%

过去一年 2.9912% 0.0017% 1.3687% 0.0000% 1.6225% 0.0017%

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过去三年 10.9065% 0.0042% 4.1100% 0.0000% 6.7965% 0.0042%

自基金合同

14.0968% 0.0042% 4.8975% 0.0000% 9.1993% 0.0042%

生效起至今

业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效，截至报告期末已满三年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

3.3其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号

文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册

资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司， 持有股份60.7%；新加坡

大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。

平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和 高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到2017年二季度末，公司旗下共有39只公募基金，公募基金管理规模突破1200亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

孙健先生，投资研究部执行总经

平安大 理，基金经理，硕士。曾任湘财

华日增 证券有限责任公司资产管理总

利货币 部投资经理，中国太平人寿保险

市场基 有限公司投资部、太平资产管理

金的基 2013年12月3 有限公司组合投资经理，摩根士

孙健 - 16年

金经 日 丹利华鑫货币市场基金基金经

理、投 理，银华基金管理有限公司固定

资研究 收益部副总监、银华货币市场基

部执行 金基金经理、银华信用债券型基

总经理 金基金经理。2011年9月加入平

安大华基金公司，任投资研究部

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固定收益研究员，现担任“平安

大华添利债券型证券投资基

金”、“平安大华日增利货币市

场基金”、“平安大华保本混合

型证券投资基金”、“平安大

华安心保本混合型证券投资基

金”、“平安大华安享保本混合

型证券投资基金”、“平安大华安

盈保本混合型证券投资基金”、

“平安大华惠盈纯债债券型证

券投资基金”、“平安大华智能生

活灵活配置混合型证券投资基

金”基金经理。

1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投

资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，债券市场先震荡后调整，收益率整体上行。年初市场延续去杠杆的态势，期

间美联储意外加息，央行连续上调公开市场操作、SLF、MLF等政策利率。四月份监管趋严直接导

致了市场下跌，直到六月初，央行出手呵护资金面，超量续作MLF，市场情绪有所好转，宽松局

面维持至季末。货币政策方面，当前央行通过公开市场操作工具与创新型 货币市场工具的灵活搭配调节市场流动性，逆回购7天操作为主，MLF操作以1年期为主。临近半年末为呵护资金面，重启28天逆回购稳定市场情绪，减小季末考核带来的资金波动。

报告期内，本基金密切跟踪货币市场各类资产价格的变动，把握了重要 时点的投资机会，管理好流动性的同时，为投资者获取了较好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.7375%，业绩比较基准收益率为0.6787%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，“稳健中性”依旧是主基调，但央行会维持市场流动性处于“不松不紧”的一个状态。金融监管由严厉转向多部门协调，改善了市场预期，有利于市场的 平稳。本基金认为，流动性相对宽松一定程度上增加了投资的难度，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，在有效控制负偏离度的前提下，适当增加债券比例的投资、同时通过优选 存款交易对手，提升协议存款的收益，适时增加久期、提高货币基金长期收益。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额 持有人，并按照自然日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益1,055,750,247.91元，实际分配收益1,055,750,247.91元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低

于5000万人民币的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华日增利货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：平安大华日增利货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 56,302,366,983.47 22,233,533,148.83

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 16,330,360,491.54 17,298,960,304.36

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 15,709,918,208.94 16,709,960,304.36

资产支持证券投资 620,442,282.60 589,000,000.00

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,207,108,610.66 10,316,194,874.30

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 295,101,606.69 143,526,281.09

应收股利 - -

应收申购款 18,478,253.19 59,940,895.77

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 76,153,415,945.55 50,052,155,504.35

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,555,993,680.40 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 29,900,000.00 -

应付管理人报酬 20,219,104.26 11,225,834.22

应付托管费 4,901,601.01 2,721,414.37

应付销售服务费 15,317,503.23 8,504,419.89

应付交易费用 6.4.7.7 174,053.18 184,530.47

应交税费 - -

应付利息 642,375.24 -

应付利润 8,298,455.86 4,526,899.49

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 27,257,673.31 27,241,405.04

负债合计 3,662,704,446.49 54,404,503.48

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 72,490,711,499.06 49,997,751,000.87

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 72,490,711,499.06 49,997,751,000.87

负债和所有者权益总计 76,153,415,945.55 50,052,155,504.35

注：报告截止日2017年6月30日，平安大华日增利货币基金份额净值1.0000元，基金份额总额

72,490,711,499.06份。

6.2利润表

会计主体：平安大华日增利货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

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2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,255,909,514.09 615,038,524.48

1.利息收入 1,259,429,683.05 612,228,913.27

其中：存款利息收入 6.4.7.11 866,400,514.44 334,314,758.00

债券利息收入 300,606,088.18 258,450,227.37

资产支持证券利息收入 10,234,853.17 5,893,596.14

买入返售金融资产收入 82,188,227.26 13,570,331.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,576,168.96 2,809,611.21

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,576,168.96 2,790,011.21

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 19,600.00

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17

- -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 56,000.00 -

减：二、费用 200,159,266.18 128,437,660.41

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 98,375,423.43 61,319,949.48

2．托管费 6.4.10.2.2 23,848,587.45 14,865,442.34

3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,526,835.90 46,454,507.11

4．交易费用 6.4.7.19 270.00 391.46

5．利息支出 3,120,081.13 5,503,584.40

其中：卖出回购金融资产支出 3,120,081.13 5,503,584.40

6．其他费用 6.4.7.20 288,068.27 293,785.62

第18页共57页

三、利润总额（亏 损总额以“-”

1,055,750,247.91 486,600,864.07

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

1,055,750,247.91 486,600,864.07

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华日增利货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 49,997,751,000.87 - 49,997,751,000.87

金净值）

二、本期经 营活动 产生 - 1,055,750,247.91 1,055,750,247.91

的基金净值 变动数 （本

期利润）

三、本期基 金份额 交易 22,492,960,498.19 - 22,492,960,498.19

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 362,191,138,377.89 - 362,191,138,377.89

2.基金赎回款 -339,698,177,879.70 - -339,698,177,879.70

四、本期向 基金份 额持 - -1,055,750,247.91 -1,055,750,247.91

有人分配利 润产生 的基

金净值变动 （净值 减少

第19页共57页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 72,490,711,499.06 - 72,490,711,499.06

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

29,947,660,176.13 - 29,947,660,176.13

金净值）

二、本期经 营活动 产生

的基金净值 变动数 （本 - 486,600,864.07 486,600,864.07

期利润）

三、本期基 金份额 交易

产生的基金净值变动数

3,757,431,358.50 - 3,757,431,358.50

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 151,540,724,282.20 - 151,540,724,282.20

2.基金赎回款 -147,783,292,923.70 - -147,783,292,923.70

四、本期向 基金份 额持

有人分配利 润产生 的基

- -486,600,864.07 -486,600,864.07

金净值变动 （净值 减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

33,705,091,534.63 - 33,705,091,534.63

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第20页共57页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

平安大华日增 利货币市场基金(以 下简称“本基金”)经 中国证券监督管理 委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可[2013]1211号文核准，由平安大华基金管理有限 公司依照《中华人民

共和国证券投资基金法》和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币525,508,703.96元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2013)验字第60937497_H01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华日增利货币市场基金基金合同》于2013年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为525,531,640.49份基金份额，其中认购资金利息折合 22,936.53份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托 管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华日增利货币市场 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天通知存款利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第21页共57页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得 的企业债券利息收 入，应由发行债券 的企业在向 基金支付利息时代 扣代缴

20%的个人所得税。

第22页共57页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 101,366,983.47

定期存款 56,201,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 22,596,000,000.00

存款期限1个月内 1,700,000,000.00

存款期限3个月以上 31,905,000,000.00

其他存款 -

合计： 56,302,366,983.47

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市

- - - -

场

债

银行间市

券 15,709,918,208.94 15,740,704,000.00 30,785,791.06 0.0425%

场

合计 15,709,918,208.94 15,740,704,000.00 30,785,791.06 0.0425%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。

第23页共57页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行

3,207,108,610.66 -

间

合计 3,207,108,610.66 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 93,828.17

应收定期存款利息 171,359,393.29

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 108,436,378.39

应收买入返售证券利息 3,013,043.71

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 12,198,963.13

合计 295,101,606.69

第24页共57页

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 174,053.18

合计 174,053.18

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 278,268.27

应付管理人款 26,979,405.04

合计 27,257,673.31

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 49,997,751,000.87 49,997,751,000.87

本期申购 362,191,138,377.89 362,191,138,377.89

本期赎回(以"-"号填列) -339,698,177,879.70 -339,698,177,879.70

第25页共57页

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 72,490,711,499.06 72,490,711,499.06

注：申购含红利再投、转换转入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,055,750,247.91 - 1,055,750,247.91

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,055,750,247.91 - -1,055,750,247.91

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 2,698,401.67

定期存款利息收入 862,201,754.10

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,300.00

其他 1,492,058.67

合计 866,396,691.65

第26页共57页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益—— 买卖债券（ 、债转股及债

-3,576,168.96

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,576,168.96

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成交

17,686,264,135.16

总额

减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）

17,578,589,998.61

成本总额

减：应收利息总额 111,250,305.51

买卖债券差价收入 -3,576,168.96

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资产生的债券赎回差价收入。

第27页共57页

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资产生的债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比均无贵金属投资。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比均无贵金属投资。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比均无贵金属投资。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比均无贵金属投资。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股票投资产生的股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动损益。

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共57页

基金赎回费收入 -

违约金收入 56,000.00

合计 56,000.00

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 270.00

合计 270.00

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 75,871.58

信息披露费 193,396.69

账户维护费 18,000.00

其他 800.00

合计 288,068.27

6.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无需作披露的分部报告。

第29页共57页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安大华基金管理有限公司（“平安大 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华”）

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人，基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

（“平安大华汇通”）

平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安保 险(集团)股份 有限公司（“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”）

深圳平安综 合金融服务有限 公司（“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

综合金融”）

平安国际融 资租赁有限公司 （“平安国际 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

租赁”）

深圳万里通 网络信息技术有 限公司（“万 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

里通”）

第30页共57页

平安科技（深圳）有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

深圳平安普惠小额贷款有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安付科技服务有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

深圳市平安赢致投资基金管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

深圳前海普惠众筹交易股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安普惠融资担保有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

深圳前海征信中心股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

深圳平安通信科技有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

重庆云中松资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

重庆云中杉金融服务有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

重庆金融资产交易所有限责任公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

北京车之家信息技术有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10. 1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10. 1.1股票交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10. 1.2债券交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10. 1.3债券回购交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10. 1.4权证交易

本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10. 1.5应支付关联方的佣金

本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。

第31页共57页

6.4.10. 2关联方报酬

6.4.10. 2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生 的基金应支付

98,375,423.43 61,319,949.48

的管理费

其中：支 付销售机构的

841,079.18 1,500,465.24

客户维护费

注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值0.33%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

6.4.10. 2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生 的基金应支付

23,848,587.45 14,865,442.34

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

6.4.10. 2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

平安银行 1,158,694.77

第32页共57页

平安大华 72,985,041.07

平安证券 155,910.31

合计 74,299,646.15

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

平安银行 1,851,174.82

平安大华 40,980,160.06

平安证券 15,325.37

合计 42,846,660.25

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10. 3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10. 4各关联方投资本基金的情况

6.4.10. 4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2013年

12月3日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 - 60,758,102.11

期间申购/买入总份额 - 2,824,179.24

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

第33页共57页

期末持有的基金份额 - 63,582,281.35

期末持有的基金份额 - 0.1900%

占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转出份额。

2.基金管理人 平安大华基金管理有 限公司在本年度申购/赎回本基金的交 易委托平安大华基

金管理有限公司直销柜台办理，适用费率为0%。

6.4.10. 4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

平安科技（深圳）

100,545,411.59 0.1400% - -

有限公司

深圳平安普惠小

2,465,094.96 0.0000% - -

额贷款有限公司

平安付科技服务

100,815,912.16 0.1400% - -

有限公司

中国平安保险

（集团）股份有 5,714,790.32 0.0100% - -

限公司

深圳平安综合金

147,283,590.00 0.2000% 532,030,686.70 1.0600%

融服务有限公司

深圳平安大华汇

通财富管理有限 307,270,602.86 0.4200% 301,641,416.37 0.6000%

公司

深圳市平安赢致

4,790,585.89 0.0100% - -

投资基金管理有

第34页共57页

限公司

深圳万里通网络

信息技术有限公 351,932,594.41 0.4900% 1,408,793,339.73 2.8200%

司

深圳前海普惠众

筹交易股份有限 4,660,734.54 0.0100% - -

公司

平安普惠融资担

613,226.93 0.0000% - -

保有限公司

深圳前海征信中

85,153,643.39 0.1200% - -

心股份有限公司

深圳平安通信科

14,195.41 0.0000% - -

技有限公司

重庆云中松资产

1,298,966.35 0.0000% - -

管理有限公司

重庆云中杉金融

687,816.12 0.0000% - -

服务有限公司

重庆金融资产交

易所有限责任公 855,668.82 0.0000% - -

司

北京车之家信息

75,794.37 0.0000% - -

技术有限公司

平安国际融资租

10,031,732.52 0.0100% 101,459,446.15 0.2000%

赁有限公司

深圳平安金融科

- - 1,874,192,776.17 3.7500%

技咨询有限公司

平安不动产有限

- - 704,853,735.93 1.4100%

公司

第35页共57页

6.4.10. 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 101,366,983.47 2,698,401.67 10,437,737.76 837,004.86

平安银行-定期 2,910,000,000.00 99,047,055.56 1,950,000,000.00 14,330,652.71

合计 3,011,366,983.47 101,745,457.23 1,960,437,737.76 15,167,657.57

注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。

6.4.10. 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10. 7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润

本期利润分配合计 备注

基金 赎回款转出金额 本年变动

1,051,978,691.54 - 3,771,556.37 1,055,750,247.91 -

注：本基金在本年度累计分配收益1,055,750,247.91元，其中以红利再投资方式结转入实收基金

1,047,451,792.05元，无包含于赎回款的已分配未支付收益，计入 应付收益科目8,298,455.86

元。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.12. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第36页共57页

6.4.12. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12. 3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额3,555,993,680.40元，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

16国开 2017年7月

160202 99.83 1,000,000 99,830,000.00

02 3日

13国开 2017年7月

130216 100.35 1,000,000 100,350,000.00

16 3日

13国开 2017年7月

130242 100.89 1,400,000 141,246,000.00

42 3日

16农发 2017年7月

160419 99.93 2,000,000 199,860,000.00

19 3日

16国开 2017年7月

160217 99.48 500,000 49,740,000.00

17 6日

17重庆农

2017年7月

111799543 村商行 99.12 4,000,000 396,480,000.00

3日

CD123

16包商银 2017年7月

111680572 98.25 2,100,000 206,325,000.00

行CD072 4日

14国开 2017年7月

140220 100.13 600,000 60,078,000.00

20 6日

15国开 2017年7月

150207 100.25 2,020,000 202,505,000.00

07 3日

12国开 2017年7月

120227 100.51 2,300,000 231,173,000.00

27 6日

14农发 2017年7月

140440 100.09 300,000 30,027,000.00

40 6日

第37页共57页

15国开 2017年7月

150207 100.25 220,000 22,055,000.00

07 7日

13国开 2017年7月

130213 101.02 1,500,000 151,530,000.00

13 3日

13国开 2017年7月

130234 100.29 1,600,000 160,464,000.00

34 3日

13国开 2017年7月

130235 100.41 2,600,000 261,066,000.00

35 3日

13国开 2017年7月

130212 100.39 1,100,000 110,429,000.00

12 7日

17国开 2017年7月

170203 99.64 1,950,000 194,298,000.00

03 3日

13国开 2017年7月

130234 100.29 2,000,000 200,580,000.00

34 6日

17盛京银 2017年7月

111798468 99.36 3,320,000 329,875,200.00

行CD114 3日

11国开 2017年7月

110211 100.35 700,000 70,245,000.00

11 6日

14国开 2017年7月

140225 100.19 1,000,000 100,190,000.00

25 6日

15国开 2017年7月

150214 100.53 700,000 70,371,000.00

14 6日

17国开 2017年7月

170204 99.57 5,100,000 507,807,000.00

04 7日

合计 39,010,000 3,896,524,200.00

6.4.12. 3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

第38页共57页

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金管理人制订了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制 委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13. 1信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意 见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13. 1.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 1,289,050,737.06 959,303,322.50

A-1以下 - -

未评级 11,970,144,318.03 13,838,719,917.40

合计 13,259,195,055.09 14,798,023,239.90

注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为国债、政策性金 融债、央行票据及发行主体评级在AA级以上的存单、短期/超短期融资券。

第39页共57页

6.4.13. 1.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 2,450,723,153.85 1,911,937,064.46

合计 2,450,723,153.85 1,911,937,064.46

注：以上按长期信用评级的债券投资未评级债券为国债、政策性金融债和央行票据。

6.4.13. 2流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发 生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过资产净值的20%。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可

赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13. 3市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第40页共57页

6.4.13. 3.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13. 3.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

5

本期末

年

2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计

以

月30日

上

资产

银行存款 1,801,366,983.4738,376,000,000.0016,125,000,000.00 -- -56,302,366,983.47

交易性金融 910,995,296.807,597,769,799.586,367,600,504.521,453,994,890.64- -16,330,360,491.54

资产

买入返售金3,207,108,610.66 - - -- - 3,207,108,610.66

融资产

应收利息 - - - - - 295,101,606.69 295,101,606.69

应收申购款 - - - --18,478,253.19 18,478,253.19

其他资产 - - - -- - -

资产总计 5,919,470,890.9345,973,769,799.5822,492,600,504.521,453,994,890.64 - 313,579,859.8876,153,415,945.55

负债

卖出回购金3,555,993,680.40 - - -- - 3,555,993,680.40

融资产款

应付赎回款 - - - --29,900,000.00 29,900,000.00

应付管理人 - - - --20,219,104.26 20,219,104.26

报酬

第41页共57页

应付托管费 - - - -- 4,901,601.01 4,901,601.01

应付销售服 - - - --15,317,503.23 15,317,503.23

务费

应付交易费 - - - -- 174,053.18 174,053.18

用

应付利息 - - - -- 642,375.24 642,375.24

应付利润 - - - -- 8,298,455.86 8,298,455.86

其他负债 - - - --27,257,673.31 27,257,673.31

负债总计 3,555,993,680.40 - - - - 106,710,766.09 3,662,704,446.49

利率敏感度2,363,477,210.5345,973,769,799.5822,492,600,504.521,453,994,890.64 - 206,869,093.7972,490,711,499.06

缺口

5

上年度末

年

2016年12

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计

以

月31日

上

资产

银行存款 4,623,533,148.8315,510,000,000.002,100,000,000.00 -- -22,233,533,148.83

交易性金融1,386,175,951.734,242,696,359.1111,670,087,993.52 -- -17,298,960,304.36

资产

买入返售金10,316,194,874.30 - - -- -10,316,194,874.30

融资产

应收利息 - - - - - 143,526,281.09 143,526,281.09

应收申购款 - - - --59,940,895.77 59,940,895.77

其他资产 - - - -- - -

资产总计16,325,903,974.8619,752,696,359.1113,770,087,993.52 - - 203,467,176.8650,052,155,504.35

负债

应付管理人 - - - --11,225,834.22 11,225,834.22

报酬

应付托管费 - - - -- 2,721,414.37 2,721,414.37

第42页共57页

应付销售服 - - - -- 8,504,419.89 8,504,419.89

务费

应付交易费 - - - -- 184,530.47 184,530.47

用

应付利润 - - - -- 4,526,899.49 4,526,899.49

其他负债 - - - --27,241,405.04 27,241,405.04

负债总计 - - - --54,404,503.48 54,404,503.48

利率敏感度16,325,903,974.8619,752,696,359.1113,770,087,993.52 - - 149,062,673.3849,997,751,000.87

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.3.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（ 2016年12月31

本期末（2017年6月30日）

日）

分析

市场利率下降25个

11,407,915.62 14,623,462.93

基点

市场利率上升25个

-11,380,030.44 -14,502,803.07

基点

6.4.13. 3.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13. 3.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业 市场交易的固定收益品 第43页共57页

种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月25日经本基金的基金管理人批准。

第44页共57页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 16,330,360,491.54 21.44

其中：债券 15,709,918,208.94 20.63

资产支持证券 620,442,282.60 0.81

2 买入返售金融资产 3,207,108,610.66 4.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 56,302,366,983.47 73.93

4 其他各项资产 313,579,859.88 0.41

5 合计 76,153,415,945.55 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.37

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 3,555,993,680.40 4.91

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%。

第45页共57页

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 101

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

序号 平均剩余期限

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 9.52 4.91

其中：剩余存续期超过397

0.63 -

天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 16.47 -

其中：剩余存续期超过397

0.28 -

天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 46.55 -

其中：剩余存续期超过397

0.19 -

天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.54 -

其中：剩余存续期超过397

0.32 -

天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 28.54 -

第46页共57页

其中：剩余存续期超过397

- -

天的浮动利率债

合计 104.62 4.91

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 摊余成本

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,607,160,877.42 4.98

其中：政策性金融债 3,607,160,877.42 4.98

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,647,769,947.86 7.79

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,454,987,383.66 8.90

8 其他 - -

9 合计 15,709,918,208.94 21.67

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,024,418,129.18 1.41

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（％）

1 170204 17国开04 5,100,000 507,789,417.16 0.70

2 111798468 17盛京银行 4,600,000 456,764,406.72 0.63

第47页共57页

CD114

17广州农村

3 111794765 商业银行 4,300,000 425,258,444.63 0.59

CD065

17长沙银行

4 111793647 4,000,000 396,368,351.55 0.55

CD027

17重庆农村

5 111799543 4,000,000 395,911,391.00 0.55

商行CD123

17贵阳银行

6 111780125 4,000,000 382,120,693.79 0.53

CD082

17贵阳银行

7 111799517 3,800,000 376,040,747.45 0.52

CD067

8 130234 13国开34 3,600,000 359,530,043.11 0.50

17江苏江南

9 111797876 农村商业银 3,000,000 298,193,963.74 0.41

行CD071

17九江银行

10 111798052 3,000,000 298,092,544.71 0.41

CD095

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0812%

报告期内偏离度的最低值 -0.0527%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0459%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

第48页共57页

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值

值比例(%)

1 116323 万科1A1 1,300,000 130,000,000.00 0.18

2 116384 万科2A1 1,200,000 120,000,000.00 0.17

3 142274 花呗10A1 1,100,000 110,000,000.00 0.15

4 116418 万科3A1 1,000,000 100,000,000.00 0.14

17上和

5 1789045 1,000,000 60,420,000.00 0.08

1A1

6 142047 花呗04A1 400,000 40,000,000.00 0.06

7 142007 花呗03A1 390,000 39,000,000.00 0.05

17湘元

8 1789035 800,000 21,022,282.60 0.03

1A1

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用摊余成 本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期 限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

7.9.2

基金投资的前十名 证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、 处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第49页共57页

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 295,101,606.69

4 应收申购款 18,478,253.19

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 313,579,859.88

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第50页共57页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数

的基金份

(户) 占总份额

额 持有份额 持有份额 占总份额比例

比例

11,622,001 6,237.37 16,115,909,539.99 22.23% 56,374,801,959.07 77.77%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 所有从 业人员 持

4,010,539.18 0.0055%

有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

>100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

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§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年12月3日）基金份额总额 525,531,640.49

本报告期期初基金份额总额 49,997,751,000.87

本报告期基金总申购份额 362,191,138,377.89

减:本报告期基金总赎回份额 339,698,177,879.70

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 72,490,711,499.06

第52页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职公司副总经理，任职日期为2017年1月20日。

2、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟

女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司

第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。

3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女

士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

国信证券 2 - - - - -

1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况

2、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国信证券 - - 1,200,000,000.00 100.00% - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本报告期内本基金偏离度绝对值未出现超过0.5%的情况。

第54页共57页

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安大华日增利货币市场基金 中国证券报、证券时报、上

1 招募说明书(更新)及摘要 海证券报、证券日报、公司 2017年1月16日

2016年第2期 网站

中国证券报、证券时报、上

平安大华日增利货币市场基金

2 海证券报、证券日报、公司 2017年1月19日

2016年第4季度报告

网站

关于旗下部分基金新增凤凰金 中国证券报、证券时报、上

3 信（银川）投资管理有限公司为 海证券报、证券日报、公司 2017年1月19日

销售机构及费率优惠的公告 网站

中国证券报、证券时报、上

平安大华基金管理有限公司高

4 海证券报、证券日报、公司 2017年1月23日

级管理人员变更公告

网站

中国证券报、证券时报、上

平安大华日增利货币市场基金

5 海证券报、证券日报、公司 2017年3月30日

2016年年度报告及摘要

网站

关于旗下部分基金新增扬州国

中国证券报、证券时报、上

信嘉利投资理财有限公司为销

6 海证券报、证券日报、公司 2017年3月31日

售机构同时开通定投和转换业

网站

务并参与其费率优惠的公告

关于旗下部分基金新增深圳盈

中国证券报、证券时报、上

信基金销售有限公司为销售机

7 海证券报、证券日报、公司 2017年4月17日

构同时开通定投和转换业务并

网站

参与其费率优惠的公告

关于旗下部分基金新增苏州财 中国证券报、证券时报、上

8 路基金销售有限公司为销售机 海证券报、证券日报、公司 2017年4月18日

构的公告 网站

9 关于旗下部分基金新增上海好 中国证券报、证券时报、上 2017年4月24日

第55页共57页

买基金销售有限责任公司为销 海证券报、证券日报、公司

售机构并开通定投转换业务并 网站

参与其费率优惠的公告

中国证券报、证券时报、上

平安大华日增利货币市场基金

10 海证券报、证券日报、公司 2017年4月24日

2017年第1季度报告

网站

中国证券报、证券时报、上

关于旗下部分基金参与银河证

11 海证券报、证券日报、公司 2017年5月25日

券费率调整的公告

网站

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立平安大华日增利货币市场基金的文件；

2、平安大华日增利货币市场基金基金合同；

3、平安大华日增利货币市场基金托管协议；

4、平安大华日增利货币市场基金招募说明书；

5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；

6、报告期内平安大华日增利货币市场基金公告的各项原稿。

11.2存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

11.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，

也可按工本费购买复印件；

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。

平安大华基金管理有限公司

2017年8月28日

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