景顺长城景益货币市场基金2016年年度报

告

2016年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 12

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4管理人报告...... 14

4.1基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 21

§5托管人报告...... 22

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 22

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 22

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 22

§6审计报告...... 23

6.1审计报告基本信息...... 23

6.2审计报告的基本内容...... 23

§7年度财务报表...... 25

7.1资产负债表...... 25

7.2利润表...... 26

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 27

7.4报表附注...... 28

§8投资组合报告...... 49

8.1期末基金资产组合情况...... 49

8.2债券回购融资情况...... 49

8.3基金投资组合平均剩余期限...... 49

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 51

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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 51

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

8.9投资组合报告附注...... 52

§9基金份额持有人信息...... 54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54

§10开放式基金份额变动...... 56

§11重大事件揭示...... 57

11.1基金份额持有人大会决议...... 57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4基金投资策略的改变...... 57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ...... 62

11.9其他重大事件...... 62

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 68

§13备查文件目录...... 69

13.1备查文件目录 ...... 69

13.2存放地点...... 69

13.3查阅方式...... 69

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城景益货币市场基金

基金简称 景顺长城景益货币

场内简称 无

基金主代码 000380

交易代码 000380

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月26日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,239,876,946.01份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B

下属分级基金的交易代码： 000380 000381

报告期末下属分级基金的份额总额 806,281,916.68份 1,433,595,029.33份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比

较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制

下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济

指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物

价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对

短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短

期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预

期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投

资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，

适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨皞阳 林葛

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人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市东城区建国门内大街69

嘉里建设广场第一座21层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街28

嘉里建设广场第一座21层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 杨光裕 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路２０２号普华永道中

普通合伙） 心１１楼

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建

设广场第一座21层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间

数据和指 2016年 2015年 2014年

标

景顺长城景益 景顺长城景益货币 景顺长城景益货 景顺长城景益货币 景顺长城景益货 景顺长城景益货

货币A B 币A B 币A 币B

本期已实

5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90

现收益

本期利润 5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90

本期净值

2.3894% 2.6350% 3.3361% 3.5844% 4.2026% 4.4526%

收益率

3.1.2期末

数据和指 2016年末 2015年末 2014年末

标

期末基金

806,281,916.68 1,433,595,029.33 439,052,613.52 3,846,597,967.61 445,356,907.07 2,235,604,028.83

资产净值

期末基金

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额净值

3.1.3累计 2015年末 2014年末

2016年末

期末指标

累计净值

10.8495% 11.6756% 8.2627% 8.8085% 4.7679% 5.0437%

收益率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、景益货币基金的收益分配方式为每日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城景益货币A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6384% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.2991% 0.0022%

过去六个月 1.2626% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.5839% 0.0046%

过去一年 2.3894% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.0394% 0.0038%

过去三年 10.2513% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.2013% 0.0078%

自基金合同 10.8495% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 6.6663% 0.0078%

生效起至今

景顺长城景益货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6983% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.3590% 0.0022%

过去六个月 1.3841% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.7054% 0.0046%

过去一年 2.6350% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.2850% 0.0038%

过去三年 11.0472% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.9972% 0.0078%

自基金合同 11.6756% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 7.4924% 0.0078%

生效起至今

注：2015年7月15日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、

按日支付”。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投

资组合达到投资组合比例的要求。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：2013年基金净值收益率和业绩基准收益率的实际计算期间为2013年11月26日至2013年12

月31日。

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

景顺长城景益货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 5,622,041.97 9,512.60 152,110.74 5,783,665.31

2015 6,491,195.20 2,233,849.83 -697,414.03 8,027,631.00

2014 8,526,980.38 2,686,564.95 -571,074.45 10,642,470.88

合计 20,640,217.55 4,929,927.38 -1,116,377.74 24,453,767.19

单位：人民币元

景顺长城景益货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

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2016 27,373,314.93 106.50 105,459.09 27,478,880.52

2015 41,737,646.37 5,142,270.87 -1,947,422.01 44,932,495.23

2014 67,304,413.81 4,827,961.12 1,830,277.97 73,962,652.90

合计 136,415,375.11 9,970,338.49 -11,684.95 146,374,028.65

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第14页共69页

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

经济学硕士。曾任

职于齐鲁证券北四

环营业部，也曾担

任中航证券证券投

资部投资经理、安

袁媛 本基金的 2014年4月4- 9年 信证券资产管理部

基金经理日 投资主办等职务。

2013年7月加入本

公司，担任固定收

益部资深研究员；

自2014年4月起担

任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 第15页共69页

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

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4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回首2016年债市，基本面整体偏弱。5月权威人士定调经济“L”型走势；全年通胀较低但

PPI在全球大宗商品以及供给侧改革下明显回升，年末出现再通胀预期；强美元下，汇率层面持

续面临贬值压力；货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧，央行主要通过MLF、逆回购

投放流动性，且下半年监管对于去杠杆、防风险等表态明确；同时，8月后央行陆续重启14天、

28天逆回购及1年MLF等收短放长操作，资金面前松后紧。年底中央经济工作会议定调货币政策

稳健中性。春节前央行上调MLF利率加剧了市场忧虑情绪。

对应债券收益率走势，2016年债券市场呈现宽幅震荡格局。全年呈现波段下行，年末受冲击

收益率大幅快速反弹。1季度在MLF利率下调、降准预期以及配置需求主导下，债券收益率逐步

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下行。随后受大宗商品价格飙涨、信贷大幅投放、稳增长担忧，叠加1季度末MPA考核带来资金

面扰动，债市整体调整。4月央企铁物资违约，违约风险升温，信用风险向流动性风险蔓延，债

市加速去杠杆。5月权威人士定调中国经济运行L型走势，6月英国退欧公投的黑天鹅事件点燃全

球避险情绪，海外带动国内债券走牛，一直持续到8月中旬。国庆期间主要城市陆续出台房地产

新政，市场对经济下行的担忧推动债券收益率创出年内低点，10年国债降至2.64%，10年国开降

至3.0%。信用利差也处于历史低位。10月下旬表外理财纳入MPA考核、川普当选美国总统后的经

济刺激言论、年末资金偏紧后导致的赎回压力、国海证券代持事件等一系列因素推动债券收益率持续大幅调整。随后，央行投放流动性，市场情绪出现好转，债券收益率有所修复。全年10年期国债、10年期金融债、3年期AAA中票、5年期AA企业债分别上行19BP、55BP、84BP和23BP至3.01%、3.68%、3.91%和4.62%。

全年来看，货币政策在2季度由宽松转向中性。2016年1季度开始的MPA考核对每个季末的

资金面影响都较大。1季度和4季度尤为明显。年底中央经济工作会议继续强调去杠杆，并将货

币政策调整为稳健中性，引发市场对流动性收紧担忧；美国年内加息落地，并对明年经济预期更乐观，人民币汇率持续承压；叠加跨年因素，资金面剧烈波动，利率阶段性飙升。本基金根据基金规模变化动态调整短融、回购、存单的配置比例。趁每个季末因素发酵资金面时点进行回购并选取季末利率走高时点择机投资部分协议存款。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，景益货币A份额净值收益率为2.3894%，业绩比较基准收益率为1.3500%；景益

货币B份额净值收益率为2.6350%，业绩比较基准收益率为1.3500%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年1季度的宏观经济，基本面仍可能延续企稳态势，全年经济增速有望保持6.5%。

但房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现，经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。受2016年1季度低基数影响，CPI仍将维持在2%以上，将继续强化市场的通胀预期；PPI同比仍将回升，环比预计小幅回落。中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。防范地产泡沫、控制金融风险、应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。货币政策将持续开展缩短放长操作，进一步调整金融体系融资结构，降低金融杠杆及期限错配风险。资金利率中枢小幅抬升，同时资金面波动仍较频繁。政策层面是稳货币加积极财政的组合。上层对资产价格泡沫担忧和理财资金去杠杆掣肘货币政策。财政政策未来期待PPP准财政加速发力。海外方面，受美元加息预期影响，全球货币政策趋于谨慎。美联储加息，美元强势通过汇率影响国 第18页共69页

内利率水平。

1季度债券收益率受制于货币政策中性和中美国债收益率利差的收缩，收益率下行空间有限。

同时，监管层对银行理财监管趋严，加上1季度表外理财将正式纳入MPA考核。去杠杆压力下，

债券收益率仍存在向上调整的可能。基本面及政策面对债券市场均不利，利率债需等待利空因素释放后才有较好的交易性机会。信用债方面，2016年在委外资金推动下，以广义基金为主力的配置力量是拉低信用债收益率及利差的主要因素；但在加强理财监管的大趋势下，2017年表外理财增速将受影响，广义基金的配置压力将大大缓解，处于历史底位的信用利差有抬升压力。

展望2017年，货币市场将持续波动，央行将以多元化货币政策工具（公开市场与SLF、MLF

相结合）维稳市场资金面。短期政策重点仍在去金融杠杆，公开市场7天逆回购利率作为政策利

率将维持在2.25%，短端利率没有下行空间，利率中枢因货币政策宽松预期改变短期将持续抬升。

需警惕央行中性态度下对冲滞后引起的持续超预期紧张风险。货币基金今年将继续关注流动性管理。密切关注汇率变化及宏观层面因素（MPA考核等）对资金面的影响，并及时对组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性和适度的组合久期。本基金将强化投资风险控制，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。平衡配置同业存款和债券投资，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同 第19页共69页

岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准

的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

第20页共69页

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其提供固定收益品种的估值参考数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第21页共69页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20970号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城景益货币市场基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的景顺长城景益货币市场基金(以下简称

“景顺长城景益货币基金”)的财务报表，包括 2016年12

月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城景益货币基金的基金管

理人景顺长城基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述景顺长城景益货币基金的财务报表在所有重

第23页共69页

大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了景顺长城景益货币基金 2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值

变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 朱宏宇

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月27日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城景益货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 713,204,470.20 1,283,303,503.03

结算备付金 - 503,809.52

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 229,947,802.58 1,439,132,296.66

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 229,947,802.58 1,439,132,296.66

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 931,472,741.71 1,549,755,284.63

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 5,177,440.94 14,789,205.74

应收股利 - -

应收申购款 361,612,027.78 483,318.82

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 345,321.23 1,138,798.14

应付管理人报酬 288,532.95 469,882.98

应付托管费 90,166.54 146,838.41

应付销售服务费 91,110.47 76,628.12

应付交易费用 7.4.7.7 20,686.14 32,328.10

应交税费 - -

第25页共69页

应付利息 - -

应付利润 502,628.01 245,058.18

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 199,091.86 207,303.34

负债合计 1,537,537.20 2,316,837.27

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13

负债和所有者权益总计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,239,876,946.01份。其中A类基金份额净

值1.0000元，基金份额总额806,281,916.68份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额

1,433,595,029.33份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城景益货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 40,484,571.82 62,170,831.77

1.利息收入 39,054,697.86 55,397,566.33

其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,461,165.56 18,021,135.87

债券利息收入 19,143,418.61 27,171,658.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 8,450,113.69 10,204,772.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,429,873.96 6,773,265.44

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,429,873.96 6,773,265.44

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第26页共69页

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - -

列）

减：二、费用 7,222,025.99 9,210,705.54

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,218,269.29 5,709,508.20

2．托管费 7.4.10.2.2 1,318,209.27 1,763,904.38

3．销售服务费 7.4.10.2.3 697,964.33 789,276.15

4．交易费用 7.4.7.18 - 464.80

5．利息支出 489,844.29 440,844.73

其中：卖出回购金融资产支出 489,844.29 440,844.73

6．其他费用 7.4.7.19 497,738.81 506,707.28

三、利润总额（亏损总额以“-” 33,262,545.83 52,960,126.23

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 33,262,545.83 52,960,126.23

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城景益货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 33,262,545.83 33,262,545.83

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,045,773,635.12 - -2,045,773,635.12

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,483,780,397.77 - 9,483,780,397.77

2.基金赎回款 -11,529,554,032.89 - -11,529,554,032.89

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -33,262,545.83 -33,262,545.83

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,239,876,946.01 - 2,239,876,946.01

金净值）

第27页共69页

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,680,960,935.90 - 2,680,960,935.90

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 52,960,126.23 52,960,126.23

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,604,689,645.23 - 1,604,689,645.23

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 15,103,347,660.62 - 15,103,347,660.62

2.基金赎回款 -13,498,658,015.39 - -13,498,658,015.39

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -52,960,126.23 -52,960,126.23

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1160号《关于核准景顺长城景益货币市场基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,383,528,270.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第780号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景益货币市场基金基金合同》于2013年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,383,733,486.26份基金份额，其中认购资金利息折合205,215.88份基金份额。本基金的基金 第28页共69页

管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资者持有本基金份额余额的数量，划分不同级别的基金份额，并对投资者持有的不同级别的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金将设A级和B级两级基金份额，投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为A级。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，但投资者最终持有的基金份额等级将由登记机构依据投资者持有的份额余额而定。本基金不同基金份额等级之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存款、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起 第31页共69页

的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一级基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式支付收益。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其

配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过 第32页共69页

程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

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7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 3,204,470.20 8,303,503.03

定期存款 710,000,000.00 1,275,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 239,000,000.00 480,000,000.00

存款期限1个月以内 413,000,000.00 765,000,000.00

存款期限3个月-1年 58,000,000.00 30,000,000.00

其他存款 - -

合计： 713,204,470.20 1,283,303,503.03

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 229,947,802.58 229,908,000.00 -39,802.58 -0.0018%

券

合计 229,947,802.58 229,908,000.00 -39,802.58 -0.0018%

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,439,132,296.66 1,440,320,000.00 1,187,703.34 0.0277%

券

合计 1,439,132,296.66 1,440,320,000.00 1,187,703.34 0.0277%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

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7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末和上年度末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间买入返售证券 814,472,741.71 -

交易所买入返售证券 117,000,000.00 -

合计 931,472,741.71 -

上年度末

2015年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

银行间买入返售证券 1,549,755,284.63 -

交易所买入返售证券 - -

合计 1,549,755,284.63 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,762.95 3,779.64

应收定期存款利息 1,136,088.99 685,840.67

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 226.70

应收债券利息 3,012,407.13 12,916,595.68

应收买入返售证券利息 1,027,181.87 1,182,763.05

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 5,177,440.94 14,789,205.74

7.4.7.6其他资产

本基金本期末和上年度末的其他资产余额为零。

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7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 20,686.14 32,328.10

合计 20,686.14 32,328.10

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 91.86 8,303.34

预提费用 199,000.00 199,000.00

合计 199,091.86 207,303.34

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

景顺长城景益货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 439,052,613.52 439,052,613.52

本期申购 2,009,586,825.05 2,009,586,825.05

本期赎回(以"-"号填列) -1,642,357,521.89 -1,642,357,521.89

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 806,281,916.68 806,281,916.68

金额单位：人民币元

景顺长城景益货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,846,597,967.61 3,846,597,967.61

第36页共69页

本期申购 7,474,193,572.72 7,474,193,572.72

本期赎回(以"-"号填列) -9,887,196,511.00 -9,887,196,511.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,433,595,029.33 1,433,595,029.33

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

景顺长城景益货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 5,783,665.31 - 5,783,665.31

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -5,783,665.31 - -5,783,665.31

本期末 - - -

单位：人民币元

景顺长城景益货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 27,478,880.52 - 27,478,880.52

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -27,478,880.52 - -27,478,880.52

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

活期存款利息收入 48,117.29 77,121.36

第37页共69页

定期存款利息收入 11,408,228.91 17,913,930.09

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,819.36 30,084.42

其他 - -

合计 11,461,165.56 18,021,135.87

7.4.7.12股票投资收益

不适用。

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,812,053,429.86 5,164,965,040.45

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 3,780,758,140.81 5,074,676,733.73

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 29,865,415.09 83,515,041.28

买卖债券差价收入 1,429,873.96 6,773,265.44

7.4.7.14衍生工具收益

不适用。

7.4.7.15股利收益

不适用。

7.4.7.16公允价值变动收益

不适用。

7.4.7.17其他收入

本基金本期和上年度可比期间的其他收入项目发生额为零。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 - -

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银行间市场交易费用 - 464.80

合计 - 464.80

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

债券托管账户维护 37,400.00 36,200.00

费

银行划款手续费 69,977.43 80,307.28

其他 361.38 200.00

合计 497,738.81 506,707.28

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税收政策对本基金截至2016年12月31日止年度的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

第39页共69页

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东

大连实德集团有限公司 基金管理人的股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东

景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 4,218,269.29 5,709,508.20

的管理费

其中：支付销售机构的 323,790.44 358,711.18

客户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据本公司于2015年7月14日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城景益货币市场基金收益分配原则、调低基金管理费率及相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金管理费年费率自2015年7月15日起由原先的0.33%变更为0.32%。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付 1,318,209.27 1,763,904.38

的托管费

第40页共69页

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城景益货 景顺长城景益货币 合计

币A B

景顺长城基金管理有限公 184,894.66 89,776.98 274,671.64

司

中国农业银行 143,338.04 2,802.98 146,141.02

长城证券 976.18 0.00 976.18

合计 329,208.88 92,579.96 421,788.84

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城景益货 景顺长城景益货币 合计

币A B

景顺长城基金管理有限公 188,216.07 142,200.68 330,416.75

司

中国农业银行 142,617.29 1,962.58 144,579.87

长城证券 3,281.01 - 3,281.01

合计 334,114.37 144,163.26 478,277.63

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X对应级别约定年费率/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国农业银行 - - - - - -

第41页共69页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国农业银行 - - - - 65,000,000.00 3,616.06

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 3,204,470.20 48,117.29 8,303,503.03 77,121.36

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期和上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

景顺长城景益货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

5,622,041.97 9,512.60 152,110.74 5,783,665.31-

景顺长城景益货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

27,373,314.93 106.50 105,459.09 27,478,880.52-

第42页共69页

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第43页共69页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行；定期存款存放在具有托管资格的交通银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和广发银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为5.35%(2015年12月31日：27.74%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金资产净 第44页共69页

值的20%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 479,204,470.20234,000,000.00 - -- - 713,204,470.20

交易性金融 89,983,317.97109,992,149.4729,972,335.14 -- - 229,947,802.58

资产

买入返售金 931,472,741.71 - - -- - 931,472,741.71

融资产

应收利息 - - - -- 5,177,440.94 5,177,440.94

应收申购款 - - - - -361,612,027.78 361,612,027.78

其他资产 - - - -- - -

资产总计 1,500,660,529.88343,992,149.4729,972,335.14 - -366,789,468.722,241,414,483.21

负债

应付赎回款 - - - -- 345,321.23 345,321.23

应付管理人 - - - -- 288,532.95 288,532.95

报酬

第45页共69页

应付托管费 - - - -- 90,166.54 90,166.54

应付销售服 - - - -- 91,110.47 91,110.47

务费

应付交易费 - - - -- 20,686.14 20,686.14

用

应付利润 - - - -- 502,628.01 502,628.01

其他负债 - - - -- 199,091.86 199,091.86

负债总计 - - - -- 1,537,537.20 1,537,537.20

利率敏感度1,500,660,529.88343,992,149.4729,972,335.14 - -365,251,931.522,239,876,946.01

缺口

上年度末 5年以

2015年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 923,303,503.03360,000,000.00 - -- -1,283,303,503.03

结算备付金 503,809.52 - - -- - 503,809.52

交易性金融 330,344,639.84520,774,680.82588,012,976.00 -- -1,439,132,296.66

资产

买入返售金1,549,755,284.63 - - -- -1,549,755,284.63

融资产

应收利息 - - - --14,789,205.74 14,789,205.74

应收申购款 20.00 - - -- 483,298.82 483,318.82

其他资产 - - - -- - -

资产总计 2,803,907,257.02880,774,680.82588,012,976.00 --15,272,504.564,287,967,418.40

负债

应付赎回款 - - - -- 1,138,798.14 1,138,798.14

应付管理人 - - - -- 469,882.98 469,882.98

报酬

应付托管费 - - - -- 146,838.41 146,838.41

应付销售服 - - - -- 76,628.12 76,628.12

务费

应付交易费 - - - -- 32,328.10 32,328.10

用

应付利润 - - - -- 245,058.18 245,058.18

其他负债 - - - -- 207,303.34 207,303.34

负债总计 - - - -- 2,316,837.27 2,316,837.27

利率敏感度2,803,907,257.02880,774,680.82588,012,976.00 -- - -

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

第46页共69页

影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31 上年度末（2015年12月31

日） 日）

1. 市 场利率下降 25 91,339.99 884,387.34

个基点

2. 市 场利率上升 25 -91,238.64 -881,357.93

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 229,908,000.00 10.26 1,440,320,000.00 33.61

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 229,908,000.00 10.26 1,440,320,000.00 33.61

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 第47页共69页

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为229,947,802.58元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第

二层次1,439,132,296.66元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第48页共69页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 229,947,802.58 10.26

其中：债券 229,947,802.58 10.26

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 931,472,741.71 41.56

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 713,204,470.20 31.82

4 其他各项资产 366,789,468.72 16.36

5 合计 2,241,414,483.21 100.00

注：银行存款和结算备付金其中包含定期存款710,000,000.00元。

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.52

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

第49页共69页

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 67.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 5.98 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 9.38 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 0.45 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 0.89 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 83.69 -

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,982,699.33 4.91

其中：政策性金融债 109,982,699.33 4.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 119,965,103.25 5.36

6 中期票据 - -

第50页共69页

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 229,947,802.58 10.27

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 071602007 16国泰君 600,000 59,998,864.61 2.68

安CP007

2 160209 16国开09 600,000 59,958,751.30 2.68

3 011609005 16国电集 300,000 29,993,903.50 1.34

SCP005

4 150408 15农发08 200,000 20,039,494.67 0.89

5 160204 16国开04 200,000 19,986,756.40 0.89

6 011698761 16东航股 200,000 19,978,895.94 0.89

SCP016

7 160401 16农发01 100,000 9,997,696.96 0.45

8 011698234 16宁沪高 100,000 9,993,439.20 0.45

SCP006

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0889%

报告期内偏离度的最低值 -0.0507%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0383%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第51页共69页

8.9投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000元。

8.9.2

1、2015年12月31日14：50分，为执行本部门“卖出做市股票、减少做市业务当年浮盈”

的交易策略，国泰君安做市业务部对16只股票以明显低于最近成交价的价格进行卖出申报，造成

16只股票尾盘价格大幅波动。其中，圆融科技、凌志软件等13只股票当日收盘价跌幅超过10%，

跌幅最大的达19.93%。上述行为严重影响了多只股票的正常转让价格，扰乱了正常市场秩序，市

场影响恶劣。国泰君安证券股份有限公司于2016年1月29日收到全国中小企业股份转让系统给

予该公司公开谴责的处分决定。

本基金投研人员认为：国泰君安证券股份有限公司受到全国中小企业股份转让系统的公开谴责处分，体现出其个别业务部门的相关制度建设和执行存在一定瑕疵。但是国泰君安证券作为国内领先的证券公司，纠错能力和抗风险能力较强，经过内部整改，我们预计其制度已经有所完善，各项业务进展也正在顺利推进，对公司经营和偿债能力的影响有限，并不影响对16国泰君安CP007具备投资价值的判断。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对16国泰君安CP007进行了投资。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,177,440.94

4 应收申购款 361,612,027.78

第52页共69页

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 366,789,468.72

第53页共69页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

景顺长城景 31,142 25,890.50 24,853,236.78 3.08% 781,428,679.90 96.92%

益货币A

景顺长城景 67 21,396,940.74 876,409,679.41 61.13% 557,185,349.92 38.87%

益货币B

合计 31,209 71,770.22 901,262,916.19 40.24% 1,338,614,029.82 59.76%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

景顺长城景益货币A 3,589,133.52 0.45%

基金管理人所有从业 景顺长城景益货币B - -

人员持有本基金 合计 3,589,133.52 0.16%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 景顺长城景益货币A 100以上

投资和研究部门负责人持 景顺长城景益货币B -

有本开放式基金 合计 100以上

本基金基金经理持有本开 景顺长城景益货币A 0~10

放式基金 景顺长城景益货币B -

第54页共69页

合计 0~10

第55页共69页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B

基金合同生效日（2013年11月26日） 954,596,446.24 429,137,040.02

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 439,052,613.52 3,846,597,967.61

本报告期基金总申购份额 2,009,586,825.05 7,474,193,572.72

减:本报告期基金总赎回份额 1,642,357,521.89 9,887,196,511.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 806,281,916.68 1,433,595,029.33

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

第56页共69页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

第57页共69页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续3年为本基金提供审计服

务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币90,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券股 1 - - - - -

份有限公司

光大证券股 2 - - - - -

份有限公司

民生证券股 1 - - - - -

份有限公司

方正证券股 2 - - - - 本期新增

份有限公司 1个

东北证券股 1 - - - - 本期新增

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -

公司

国信证券股 1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券股 2 - - - - -

份有限公司

兴业证券股 1 - - - - -

份有限公司

中信证券股 2 - - - - -

份有限公司

第58页共69页

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

华福证券有 1 - - - - -

限责任公司

广发证券股 1 - - - - -

份有限公司

川财证券有 1 - - - - -

限责任公司

招商证券股 2 - - - - -

份有限公司

恒泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中国国际金

融股份有限 2 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

申万宏源证 1 - - - - -

券有限公司

中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中泰证券股 1 - - - - 本期新增

份有限公司

国金证券股 1 - - - - 本期新增

份有限公司

国盛证券有 1 - - - - -

限责任公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

第59页共69页

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券股 - -187,000,000.00 92.57% - -

份有限公司

光大证券股 - - - - - -

份有限公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

国信证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

兴业证券股 - - - - - -

第60页共69页

份有限公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

华福证券有 - - - - - -

限责任公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

川财证券有 - - - - - -

限责任公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

恒泰证券股 - - - - - -

份有限公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

中国国际金

融股份有限 - - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

申万宏源证 - - - - - -

券有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

中泰证券股 - - - - - -

份有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

国盛证券有 - - - - - -

限责任公司

长城证券股 - - 15,000,000.00 7.43% - -

份有限公司

第61页共69页

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关

1 于指数熔断后本公司各基金申 中国证券报，上海证券报， 2016年1月4

购赎回、转换业务开放时间调整 证券时报，基金管理人网站 日

的公告

景顺长城基金管理有限公司关

2 于旗下场内基金在指数熔断期 中国证券报，上海证券报， 2016年1月6

间暂停申购赎回业务的提示性 证券时报，基金管理人网站 日

公告

景顺长城基金管理有限公司关

3 于2016年1月7日指数熔断后 中国证券报，上海证券报， 2016年1月7

本公司各基金申购赎回、转换业 证券时报，基金管理人网站 日

务开放时间调整的公告

景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年1月9

4 2016年第1号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

摘要

5 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年1月9

2016年第1号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增中证金牛 中国证券报，上海证券报， 2016年1月18

6 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资业务”和基金转换业

务的公告

7 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年1月21

2015年第4季度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年1月22

8 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日

公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增奕丰公司 中国证券报，上海证券报， 2016年1月29

9 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增和耕传承 中国证券报，上海证券报， 2016年2月1

10 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

第62页共69页

11 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年2月4

于聘任督察长的公告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年2月4

12 于直销网上交易系统快速赎回 证券时报，基金管理人网站 日

业务新增适用基金的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年2月4

13 于暂停直销网上交易系统快速 证券时报，基金管理人网站 日

赎回业务的公告

14 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年2月20

于聘任副总经理的公告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海凯石

15 财富基金销售有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2016年2月25

机构并开通基金“定期定额投 证券时报，基金管理人网站 日

资业务”和基金转换业务的公

告

16景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年3月29

2015年年度报告 证券时报，基金管理人网站 日

17景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年3月29

2015年年度报告摘要 证券时报，基金管理人网站 日

18景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年4月20

2016年第1季度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海农村

19 商业银行股份有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2016年4月25

机构并开通基金“定期定额投 证券时报，基金管理人网站 日

资业务”和基金转换业务的公

告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增金斧子为 中国证券报，上海证券报， 2016年5月11

20 销售机构并开通基金“定期定 证券时报，基金管理人网站 日

额投资业务”和基金转换业务

的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增伯嘉基金 中国证券报，上海证券报， 2016年5月16

21 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增浙江金观 中国证券报，上海证券报， 2016年5月26

22 诚财富管理有限公司为销售机 证券时报，基金管理人网站 日

构并开通基金“定期定额投资

业务”和基金转换业务的公告

23 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年5月27

第63页共69页

于旗下部分基金新增北京汇成 证券时报，基金管理人网站 日

基金管理有限公司为销售机构

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增包商银行 中国证券报，上海证券报， 2016年6月13

24 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金在新浪仓石开 中国证券报，上海证券报， 2016年6月22

25 通基金“定期定额投资业务” 证券时报，基金管理人网站 日

并参加定期定额投资申购费率

优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金在陆金所资管 中国证券报，上海证券报， 2016年6月24

26开通基金“定期定额投资业 证券时报，基金管理人网站 日

务”并参加定期定额投资申购

费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关

27 于旗下部分基金在京东旗舰店 中国证券报，上海证券报， 2016年7月1

开展认/申购费率优惠活动的公 证券时报，基金管理人网站 日

告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年7月4

28 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日

公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海大智 中国证券报，上海证券报， 2016年7月5

29 慧财富管理有限公司为销售机 证券时报，基金管理人网站 日

构并参加基金申购费率优惠活

动的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增南京苏宁 中国证券报，上海证券报， 2016年7月8

30 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金转换业务和参加基

金申购费率优惠活动的公告

景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年7月9

31 2016年第2号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

摘要

32景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年7月9

2016年第2号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日

33 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年7月15

于公司法定代表人变更的公告 证券时报，基金管理人网站 日

34 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年7月20

第64页共69页

于旗下部分基金新增北京广源 证券时报，基金管理人网站 日

达信投资管理有限公司为销售

机构并开通基金“定期定额投

资业务”和基金转换业务的公

告

35景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年7月21

2016年第2季度报告 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海中正

36 达广投资管理有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2016年7月27

机构并开通基金“定期定额投 证券时报，基金管理人网站 日

资业务”和基金转换业务的公

告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增海银基金 中国证券报，上海证券报， 2016年7月28

37 销售有限公司为销售机构并开 证券时报，基金管理人网站 日

通基金“定期定额投资业务”

和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海万得 中国证券报，上海证券报， 2016年8月10

38 投资顾问有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年8月17

39于在直销网上交易系统开通 证券时报，基金管理人网站 日

“赎回转认购”业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年8月24

40 于旗下部分基金在新浪仓石开 证券时报，基金管理人网站 日

通基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增深圳前海

41 凯恩斯基金销售有限公司为销 中国证券报，上海证券报， 2016年8月26

售机构并开通基金“定期定额 证券时报，基金管理人网站 日

投资业务”和基金转换业务的

公告

42景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年8月27

2016年半年度报告 证券时报，基金管理人网站 日

43景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年8月27

2016年半年度报告摘要 证券时报，基金管理人网站 日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增中民财富 中国证券报，上海证券报， 2016年8月30

44 管理（上海）有限公司为销售机 证券时报，基金管理人网站 日

构并开通基金“定期定额投资

业务”和基金转换业务的公告

第65页共69页

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增广发银行 中国证券报，上海证券报， 2016年9月7

45 为销售机构并开通基金“定期 证券时报，基金管理人网站 日

定额投资业务”和基金转换业

务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增天津国美 中国证券报，上海证券报， 2016年9月28

46 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增北京蛋卷 中国证券报，上海证券报， 2016年10月

47 基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 13日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

48 于旗下部分基金新增上海基煜 中国证券报，上海证券报， 2016年10月

基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 18日

并开通基金转换业务的公告

49景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年10月

2016年第3季度报告 证券时报，基金管理人网站 25日

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增南京途牛 中国证券报，上海证券报， 2016年10月

50 金融信息服务有限公司为销售 证券时报，基金管理人网站 26日

机构并参加基金申购费率优惠

活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关

51 于旗下部分基金新增钜派钰茂 中国证券报，上海证券报， 2016年10月

基金销售有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 27日

并开通基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

52 于景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年11月7

开展基金转换费率优惠活动的 证券时报，基金管理人网站 日

公告

景顺长城基金管理有限公司关

53 于景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年11月9

开展基金转换费率优惠活动的 证券时报，基金管理人网站 日

公告

景顺长城基金管理有限公司关

54 于调整旗下部分基金在天津国 中国证券报，上海证券报， 2016年11月

美基金销售有限公司定期定额 证券时报，基金管理人网站 22日

申购起点金额的公告

55 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2016年11月

于旗下部分基金新增凤凰金信 证券时报，基金管理人网站 23日

第66页共69页

（银川）投资管理有限公司为销

售机构并开通基金“定期定额

投资业务”和基金转换业务的

公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海联泰 中国证券报，上海证券报， 2016年12月9

56 资产管理有限公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 日

并开通基金“定期定额投资业

务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增上海华信 中国证券报，上海证券报， 2016年12月

57 证券有限责任公司为销售机构 证券时报，基金管理人网站 21日

并参加基金申购费率优惠活动

的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增北京微动 中国证券报，上海证券报， 2016年12月

58 利投资管理有限公司为销售机 证券时报，基金管理人网站 22日

构并开通基金“定期定额投资

业务”和基金转换业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2016年12月

59 新增东方证券股份有限公司为 证券时报，基金管理人网站 26日

销售机构并开通基金转换业务

的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增河南和信 中国证券报，上海证券报， 2016年12月

60 证券投资顾问股份有限公司为 证券时报，基金管理人网站 28日

销售机构并开通基金转换业务

的公告

景顺长城基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增北京格上

61 富信投资顾问有限公司为销售 中国证券报，上海证券报， 2016年12月

机构并开通基金“定期定额投 证券时报，基金管理人网站 29日

资业务”和基金转换业务的公

告

第67页共69页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

第68页共69页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件；

2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》；

3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》；

4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

13.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年3月29日

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