东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
—东吴基金管理有限公司 2016 年 1 号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
【重要提示】
本基金根据【2014】年【1】月【6】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴阿尔
法灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2014】【61】号）的注册募集。
基金合同于 2014 年 3 月 19 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私
募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言，中小
企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资
比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对
基金总体风险的影响。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 3 月 19 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2015 年 12 月 31 日。（财务数据未经审计）
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人：王炯
设立日期：2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
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组织形式：有限责任公司
注册资本：1 亿元人民币
联系人：钱巍
电话：（021）50509888
传真：（021）50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
(1) 股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
(2) 简要情况介绍：
东吴基金管理有限公司设立固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、
研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、
苏州分公司、产品策略部、总经理办公室（下设二个二级部门，分别为综合管理部与行政
事务部）、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、
风险管理部等 20 个职能部门。
二、主要人员情况
1、董事会成员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主
任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有
限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴
证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委
书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生，副董事长，硕士研究生，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国
际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生
股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现
任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。
冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部
总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合
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规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国
联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所
长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
全卓伟女士，董事，硕士研究生，历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划
发展处副主任科员、主任科员，企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集
团）有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科
员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公
司总经理。
贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲
师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学
人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州
中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副
行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2、监事会成员
顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电
子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、
技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、
监事会主席。
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务
经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高
级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管
理部总经理。
3、高管人员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主
任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有
限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴
证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委
书记、董事长、总裁。
王炯先生，总经理，硕士研究生，经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处
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科员、东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理等职务，现任东吴基金管
理有限公司总经理。
徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金
融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公
司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
王立立，硕士，复旦大学世界经济专业。2010 年 7 月至 2010 年 12 月就职于中信建投
证券有限责任公司投资银行部任经理，2011 年 1 月至 2012 年 7 月就职于上海汇利资产管理
公司研究部任研究员，自 2012 年 7 月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业
研究员、基金经理助理、基金投资总部副总经理，现任权益投资部副总经理兼研究策划部
副总经理。其中自 2013 年 12 月 24 日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金经理、自 2014 年 6 月 14 日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
自 2015 年 2 月 6 日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、自 2015 年 5
月 29 日起担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理、自 2015 年 12 月 30 日起担任
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理：
程涛 2014 年 3 月 19 日至 2015 年 4 月 14 日
5、投资决策委员会成员
王炯 公司总经理；
杨庆定 固定收益部总经理；
陈宪 研究策划部总经理；
戴斌 权益投资部副总经理；
王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年 1 月 15 日
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批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和
员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领
域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行
同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一
家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为
中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异
化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、
共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业
绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行
通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正
第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10
颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托
资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风
险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
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中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工
程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管
理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 321 只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险
管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作
流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行
严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使
用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监
控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发
生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金
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管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：钱巍
直销电话：（021）50509880
传真：（021）50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666
网站： www.scfund.com.cn
2、代销机构：
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话：（010）85108226
传真：（010）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
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联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755)83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（5）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：（0574）89068340
传真：（0574）87050024
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客服电话：96528，上海地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（7）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（8）烟台银行股份有限公司
注册地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人：叶文君
联系人：王淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服电话：4008-311-777
公司网址：www.yantaibank.net
（9）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 号
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办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人：王兰凤
联系人：项喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（10）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人：夏平
联系人：张洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热线：96098,4008696098
公司网址：www.jsbchina.cn
（11）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（12）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
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电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（13）申万宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本：人民币 330 亿元
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址：www.swhysc.com
联系人：黄莹
（14）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：（010）65183880
传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108
（15）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
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传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（16）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（17）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：400-8888-666
（18）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（19）中航证券有限公司
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注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（20）财富证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址：www.cfzq.com
（21）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（22）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
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电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（23）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（24）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（25）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：吴阳
15
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客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（26）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：梁旭
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（27）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（28）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
16
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（29）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话：010-66045678
传真：010-66045518
天相投顾网址：http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（30）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755－22621866
传真：0755－82400862
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（31）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（32）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
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办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（33）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：www.hazq.com
（34）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（35）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
18
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电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（36）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（37）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（38）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
19
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公司网址：www.wkzq.com.cn
（39）九州证券有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（40）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（41）万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（42）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
20
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法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
注册资本：16 亿元人民币
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码：200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967202
传真电话：021-54967293
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
（43）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：4006600109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（44）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571—86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www. 5ifund.com
（45）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
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办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（46）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（47）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（48）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
22
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电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
（49）上海长量基金销售投资有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
（50）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（51）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
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客服热线：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/
（52）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：徐黎云
联系人：来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（53）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（54）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
公司网址：http://www.66zichan.com
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（55）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热线：021-22267943
公司网址：http://www.dtfortune.com/
（56）中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
法定代表人：徐福星
联系人：李美
电话：18810595051
传真：010-68292744
客服热线：400-600-0030
公司网址：http://www.bzfunds.com/
（57）北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热线：4008936885
公司网址：www.qianjing.com
3. 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选
择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
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（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：钱巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼 6 层
负责人：王冰
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：余红征、林袁袁
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼
办公地址：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
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四、基金的名称
本基金名称：东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：混合型
六、基金的投资目标
本基金为混合型基金，坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略，
在有效控制风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票）投资比例不高于基金资产的95%；国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分
离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益
类资产的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随
意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面，通过对宏观经济运行周期、财政及
货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，
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分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，通过公司数量化模
型确定资产配置比例并动态地优化管理。
2、股票投资策略
本基金秉承价值型的投资理念，在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为
基本原则，在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。
（1）评价市场流动性对估值影响
股票的估值水平是一个动态的指标，受市场的流动性的影响较大，两者呈现出较强
的正相关关系。同时，流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响，主要表
现在对于折现率的影响。当市场流动性较为高时，未来现金流的折现率较低，从而导致
内在价值（DCF）的升高。相反，当流动性较弱时，折现率的提高会导致内在价值的降
低。因此，基金管理人在考察个股的估值水平时，将首先考虑当时的市场流动性的充裕
程度，考察的指标主要包括市场利率水平、央行货币政策和M1、M2的变动等。
（2）考察行业整体估值水平的影响
个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差
异的影响，即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在
考察目标个股的合理估值水平时，基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为
主要的参考指标，并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一
般而言，在估值水平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此，基金管理
人在选择个股的过程中，将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业，基金管理
人主要通过与历史均值的比较和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否
处于安全区间。
（3）综合考察个股的投资价值
在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上，本基金管理人将采用定性和
定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析，目标是筛选出被市场低估、
安全边际较高的个股。
1）定量指标
本基金为实行价值投资策略的基金，因此在定量指标的设置上将重点倾向于价值指
标，包括净资产收益率、销售毛利率、资产负债率等有关财务指标以及PE,PB,PCF等有
关估值指标，成长性指标和盈利性指标为辅助考察指标，在考察过程中所占比重一般低
于价值指标。
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2）定性指标
价值投资策略具有安全边际较高的特点，除因为其在定量指标上选择价格低估的股
票外，还因为其在定性指标上一般选择基本面良好股票进行持有，从而有效回避了上市
公司自身经营出现问题而导致的投资风险。
3、债券投资策略
（1）投资组合久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产
投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、
财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券
市场对上述变量和政策的反应，并据此对投资组合的平均久期进行调整，提高债券组合
的总投资收益。
（2）期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益
率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，
以达到预期投资收益最大化的目的。
（3）类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等
因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的
利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的
投资收益。
（4）中小企业私募债投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息透明度较低等
问题，因而面临更大的信用风险，属于高风险高收益品种，未来有可能出现债券到期后
企业不能按时清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营、现金流状况、
抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分
散化投资策略，分散行业、发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成
的集体冲击。
（5）信用风险管理
本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而
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上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置
策略基础上，运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收
溢价等因素进行分析，对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基
金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择
风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
（1）时点选择：本基金在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金
流向、和技术指标等因素。
（2）套保比例：本基金根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套
保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
（3）合约选择：本基金根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和
基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
九、业绩比较基准
基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95%，因此在业绩比较基准中股票投
资部分权重为 65％，其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的
范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、
不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券
市场总体价格水平和变动趋势。
因此，我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券
投资部分的比较基准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市
场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经
与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案，并及时公告。
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十、风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金
和债券型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 15 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）。
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额（元）
产的比例（%）
1 权益投资 90.52
100,043,358.28
其中：股票 100,043,358.28 90.52
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,461,915.31 5.85
7 其他资产 4,017,581.62 3.64
8 合计 110,522,855.21
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 821,826.00 0.75
B 采矿业 - -
C 制造业 75,448,914.78 69.06
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D 电力、热力、燃气及水生产和供
- -
应业
E 建筑业 3,778,808.00 3.46
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 10,110,411.50 9.25
业
J 金融业 - -
K 房地产业 5,179,692.00 4.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,703,706.00 4.31
S 综合 - -
合计 100,043,358.28 91.57
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
1 002488 金固股份 275,348 7,985,092.00 7.31
2 300054 鼎龙股份 292,729 7,414,825.57 6.79
3 300073 当升科技 168,165 6,529,846.95 5.98
4 601799 星宇股份 152,738 5,759,749.98 5.27
5 002217 合力泰 307,178 5,206,667.10 4.77
6 300261 雅本化学 308,695 4,661,294.50 4.27
7 000002 万科Ａ 164,400 4,016,292.00 3.68
8 000971 高升控股 109,500 3,828,120.00 3.50
9 600463 空港股份 202,400 3,778,808.00 3.46
10 300005 探路者 150,483 3,446,060.70 3.15
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成：
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 489,406.27
2 应收证券清算款 3,515,264.76
3 应收股利 -
4 应收利息 1,531.65
5 应收申购款 11,378.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,017,581.62
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值（元） 净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 7,414,825.57 6.79 重大资产重组
2 000002 万科Ａ 4,016,292.00 3.68 重大资产重组
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1） 东吴阿尔法灵活配置混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率
比较
业绩比较
份额净值
份额净值增 业绩比较基 基准收益
阶段 增长率标 ①-③ ②－④
长率① 准收益率③ 率标准差
准差②
④
2014.03.19-2014.12.31 -1.70% 0.95% 44.06% 0.79% -45.76% 0.16%
2015.01.01-2015.12.31 47.71% 2.41% 5.09% 1.61% 42.62% 0.80%
2014.03.19-2015.12.31 45.20% 1.91% 51.59% 1.31% -6.39% 0.60%
注：比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。，数据截止到 2015 年 12 月 31 日。
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（2014 年 03 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日）
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注：1、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于 2014 年 3 月 19 日成立。按基金合同规定，本基金
自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。
2、比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%.
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可
以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定
制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－7 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基
金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（五）与基金销售有关的费用
申购费与赎回费
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
1、申购费
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：
申购金额 M（含申购费） 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.20%
200 万≤M<500 万 0.80%
500 万≤M<1000 万 0.3%
M≥1000 万 1000 元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7
日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不
低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个
月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基
金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财
产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
注：1 年指 365 天
3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以
在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管
理人可以适当调低基金申购费率。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金
管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更
新的内容如下：
1、 在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。
2、 在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。
5、 在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新
6、 在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。
7、 在“十、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。
8、 在“二十二、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新：
（1） 2015 年 9 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》；
（2） 2015 年 10 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司基金定投申购费
率优惠的公告》；
（3） 2015 年 10 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
（4） 2015 年 10 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
（5） 2015 年 10 月 15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
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（6） 2015 年 10 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任公司基金
申购及定期定额投资费率优惠的公告》；
（7） 2015 年 10 月 26 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告》；
（8） 2015 年 11 月 2 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；
（9） 2015 年 11 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率
优惠的公告》；
（10） 2015 年 11 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告》；
（11） 2015 年 12 月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
（12） 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为
代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（13） 2015 年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限公司申购
费率及定投申购费率优惠的公告》；
（14） 2015 年 12 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海陆金所资产管理有限公司为
代销机构公告》；
（15） 2015 年 12 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的
公告》；
（16） 2015 年 12 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费率优惠活动的公告》；
（17） 2015 年 12 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时间的公告》；
（18） 2015 年 12 月 31 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司
定投产品费率优惠的公告》；
（19） 2016 年 1 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、公司网站等媒体上公告了
《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率
优惠活动的公告》；
（20） 2016 年 1 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒
体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购及
定期定额申购费率优惠活动的公告》；
（21） 2016 年 1 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒
体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年年度资产净值公告》；
（22） 2016 年 1 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒
体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
（23） 2016 年 1 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公
告》；
（24） 2016 年 1 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公
告》；
（25） 2016 年 1 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》；
（26） 2016 年 1 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
（27） 2016 年 1 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代
销机构并推出转换业务的公告》；
（28） 2016 年 1 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公
告》；
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要更新
（29） 2016 年 1 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为代
销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（30） 2016 年 1 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公
告》；
（31） 2016 年 2 月 3 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公
告》；
（32） 2016 年 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中经北证（北京）资产管理
有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
（33） 2016 年 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等
媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中经北证（北京）资产管理有限公司费率
优惠的公告》；
（34） 2016 年 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告
了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。
十六、签署日期
本基金更新招募说书于2016年4月29日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一六年四月二十九日
41
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