上投摩根天添宝货币市场基金
招募说明书 （更新）
核准文号：中国证监会证监许可[2014]623 号文
核准日期：[2014 年 6 月 23 日]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 24 日，基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为 2017 年 3 月 31 日。
7. 基金管理人于 2017 年 5 月 31 日（本招募说明书内容截止日后）发布了《关于上投
摩根天添宝货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》，对本基金的基金合同和托管协
议进行了修改。 本招募说明书中涉及的相应内容应以前述公告中的修改为准，请投资人认真
阅读相关公告。
二零一七年七月
上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书
目录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................... 6
四、基金托管人 .............................................................. 14
五、相关服务机构 ............................................................ 17
六、基金的募集及基金合同的生效 .............................................. 20
七、基金份额的申购、赎回和转换 .............................................. 20
八、基金的投资 .............................................................. 27
九、基金的业绩 .............................................................. 37
十、基金的财产 .............................................................. 38
十一、基金资产的估值 ........................................................ 39
十二、基金的收益与分配 ...................................................... 42
十三、基金的费用与税收 ...................................................... 43
十四、基金的会计与审计 ...................................................... 45
十五、基金的信息披露 ........................................................ 46
十六、风险揭示 .............................................................. 51
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 52
十八、基金合同的内容摘要 .................................................... 54
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 75
二十、对基金份额持有人的服务 ................................................ 82
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 83
二十二、其他应披露事项 ...................................................... 83
二十三、备查文件 ............................................................ 84
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一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及
《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
招募说明书阐述了上投摩根天添宝货币市场基金(以下简称“本基金”或“基金” )的投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决
策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募
说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者
据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上投摩根天添宝货币市场基金
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根天添宝货币市场
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
2
6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书》及其
定期的更新
7、基金份额发售公告：指《上投摩根天添宝货币市场基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
10、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、 销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办
3
理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司
或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
26、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
27、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、 《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
38、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
39、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
4
40、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
41、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
42、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益
47、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
48、七日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资
产收益率
49、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基
金财产中扣除，属于基金的营运费用
50、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和七
日年化收益率
51、A 类基金份额：指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
52、B 类基金份额：指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
53、 升级：指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份
额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B
类基金份额
54、 降级：指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最
5
低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为
A 类基金份额
55、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和每万份
基金已实现收益、七日年化收益率的过程
59、 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
60、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
6
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
法定代表人：穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67％
和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：穆矢
硕士研究生学历、高级经济师职称。
曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行
7
天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、
副行长。
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融）。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管
理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼
董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事：陈海宁
8
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限
公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利
大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。
现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：石恬华
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台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。
历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产
管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混
合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限
公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究
部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
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历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5．本基金基金经理
孟晨波女士，经济学学士。拥有 20 年证券投资研究从业经历，历任荷兰银行上海分行
资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董
事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基金管理有
限公司，先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监，2009 年 9 月起任上投摩根货币
市场基金基金经理，自 2014 年 8 月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自
2014 年 11 月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金
经理。
鞠婷女士，1997 年 7 月至 2001 年 5 月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006
年 3 月至 2014 年 10 月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自 2014 年 10 月起加入上投摩根基
金管理有限公司，担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职，自 2015 年 7 月起担任上
投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自 2016 年 5 月起同时担任上投摩根天添盈货币市
场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理为王亚南先生，任职日期为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 11 日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨
波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，国际投资部总监；
黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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三、基金管理人的职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制中期和年度基金报告；
7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权
处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关
法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其
他有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措
施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（1） 投资于其它基金，但是中国证监会另有规定的除外；
（2） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资
金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；
（3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（4） 从事证券承销行为；
（5） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（6） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
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（7） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三
人谋取不当利益；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度：
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级
人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理
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人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济
效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。
4、风险管理体系：
（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项。
（2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基
金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
（3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员
包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急
措施。
（4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部
控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出
修改建议。
（5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行
监查和风险控制的评估。
（6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作
14
业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
四、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
风险控制委员会
风险管理部
风险评估联席会议
经营管理层 督察长
董事会
股东会
监察稽核部
15
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿
元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13%。
负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40
万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅 12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利
润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中
的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%，
净利息收益率 2.20%，成本收入比为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》
“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动
性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零
售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》
2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》
2016 年世界 500 强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、
监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。
自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成
为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并
16
担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设
银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中
国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
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责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的
合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证，并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
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法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(5) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）
法定代表人： 詹露阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
19
联系人：石静武
(6) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单
元
法定代表人： 赵学军
客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn
(7) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅
客户服务电话：400-817-5666
传真：010-88066552
(8) 上海万得投资顾问有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并
及时公告。
二、基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
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名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
六、基金的募集及基金合同的生效
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根天添宝货币市场基金募集的批
复》（中国证监会证监许可[2014]623 号文），自 2014 年 11 月 17 日起向全社会公开募集，
截 2014 年 11 月 21 日募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为
696,344,938.37 元人民币，折合基金份额 696,344,938.37 份；认购款项在基金验资确认日
之前产生的银行利息共计 29,852.61 元人民币，折合基金份额 29,852.61 份。
经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于 2014 年 11 月 25 日生效。本基
金为契约型开放式货币市场基金，存续期限为不定期。
七、基金份额的申购、赎回和转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
21
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
三、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登
记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎
回申请成功后，基金管理人将在 T＋1 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管
22
人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划
出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的
支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交易的有效性进行
确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构
规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
四、申购和赎回的金额
1. 基金投资者申购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 100 元，基金投资者首次申
购 B 类基金份额的最低限额为人民币 5,000,000 元，追加申购的最低金额为每次人民币 100
元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回
份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100 份，基金账户余额不得低于 100 份，
如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，应一次性赎回。如因分红再投资、
非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况，不受
此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的
招募说明书或相关公告。
4.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国
证监会备案。
五、申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
本基金不收取申购费用；
本基金申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额／每基金份额申购价格
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2.基金赎回金额的计算
本基金不收取赎回费用；
本基金赎回金额的计算方法如下：
赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格
3. 本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。
4、申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
5、赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
六、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管
理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被
拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。
七、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
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3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时，基金管理
人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足
额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部
分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理
并公告。
八、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
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暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个
工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上
刊登公告。
九、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益及
七日年化收益率。
3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人将提前一个工作日，在至少一种指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告，
并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益及
七日年化收益率。
4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停
公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结
束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒体连续
刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各
类基金份额的每万份基金已实现收益及七日年化收益率。
十、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十一、基金份额持有人类型的转换
本基金对两类基金份额持有人的升降级方式为，如在基金存续期内的任何一个开放日，
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A 类基金份额持有人通过认购、申购、分配收益或其他方式，使其持有的基金份额余额达到
500 万份的，即由 A 类持有人升级为 B 类基金份额持有人；如在基金存续期内的任何一个开
放日，B 类持有人通过赎回或其他方式使其持有的基金份额少于 500 万份，即由 B 类持有人
降为 A 类。A、B 两类基金份额的区别在于适用的销售服务费费率不同，由此导致 A、B 两类
基金份额收益率不同，其它的权益均相同。
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数
量限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前 2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
27
基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份
额仍然参与收益分配，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
八、基金的投资
一、投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回
报。
二、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期
融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央
银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合
理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资
收益。
1、利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要因素，所以利率预期策略是本基金的基本策略。通过
对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合
分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。当市
场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期
限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期
限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。
2、收益率曲线策略
收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获
28
取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益率曲
线形状变化的预期，确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，
在不同期限资产间进行动态调整。
3、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投
资品种之间的配置比例。本基金将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当
时的利率环境，决定不同类属资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，
确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。
4、个券选择策略
在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金
融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择
风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级
的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债
券，本基金也可以进行投资。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策
略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，
如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
6、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期
利率异常差异，债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提
下，适当参与市场的套利，以期提高基金收益。
7、现金流管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、
季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，
并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体
变现能力。
四、投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
29
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过 397 天的债券；
（4）信用等级低于 AAA 级的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）权证；
（8）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需
提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天；
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%；
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，根据协议可提前支取
且没有利息损失的银行存款，可不受此限制；
(4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
(6)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或
合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存
款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不
得超过基金资产净值的 5%；
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基
金资产净值的 10%；
(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持
有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
30
资产支持证券合计规模的 10%；
(9)除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
20%的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(9)条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定
时，从其规定。
3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一：
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权
评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报
告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相关
限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
31
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
五、业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的
存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货
币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，
本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更
强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金将根据
实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更
应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
六、风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
七、投资组合平均剩余期限的计算
1、平均剩余期限（天）的计算公式如下：
负债＋债券正回购 投资于金融工具产生的 资产 投资于金融工具产生的
剩余期限 剩余期限＋债券正回购 负债 投资于金融工具产生的 剩余期限－ 资产 投资于金融工具产生的


其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保
证金、证券清算款、买断式回购履约金）、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央
银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
32
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余
期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协
议到期日的实际剩余天数计算。
（2）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；
银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。
（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除
外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计
算。
（4）回购（包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天
数计算。
（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算。
（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。
八、基金的评级
基金管理人可以委托国际权威的评级机构对本基金进行评级，而遵守严格的货币基金国
际评级标准将有助于进一步控制本基金的运作投资风险，保护基金份额持有人的权利。
九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定，在履行适当程序后， 进行融资、
融券和转融通。
33
十一、基金的投资组合报告
11.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 59,946,537.22 7.33
其中：债券 59,946,537.22 7.33
资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 80,080,440.07 9.79
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -3 银行存款和结算备付金合计 675,024,386.95 82.50
4 其他资产 3,192,305.47 0.39
5 合计 818,243,669.71 100.00
11.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.03
其中：买断式回购融资
-序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -其中：买断式回购融资 - -债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
11.3 基金投资组合平均剩余期限
34
11.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
58
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
29
11.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
11.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 44.07 0.08
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -2 30天（含）—60天 24.47 -其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -3 60天（含）—90天 27.53 -其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -4 90天（含）—120天 3.67 -其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -5 120天（含）—397天（含） - -其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
35
合计 99.74 0.08
11.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
11.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 59,946,537.22 7.34
其中：政策性金融债 59,946,537.22 7.34
4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 - -8 其他 - -9 合计 59,946,537.22 7.34
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -11.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 160304 16 进出 04 200,000.00 19,992,218.94 2.45
2 160419 16 农发 19 200,000.00 19,947,961.27 2.44
3 150417 15 农发 17 100,000.00 10,013,560.17 1.23
4 160211 16 国开 11 100,000.00 9,992,796.84 1.22
36
11.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0093%
报告期内偏离度的最低值 -0.0012%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0039%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.9 投资组合报告附注
11.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
11.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 3,184,723.55
4 应收申购款 7,581.92
37
5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 3,192,305.47
11.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上投摩根天添宝货币 A 类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
基金成立日
—2014/12/31
0.4413% 0.0026% 0.1368% 0.0000% 0.3044% 0.0026%
2015/01/01-2015/12/31 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067%
2016/01/01-2016/12/31 1.6147% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.2610% 0.0015%
2017/01/01-2017/03/31 0.8526% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5197% 0.0006%
2、上投摩根天添宝货币 B 类:
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
基金成立日 0.4651% 0.0027% 0.1368% 0.0000% 0.3282% 0.0027%
38
—2014/12/31
2015/01/01-2015/12/31 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067%
2016/01/01-2016/12/31 1.8595% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5058% 0.0015%
2017/01/01-2017/03/31 0.9120% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5791% 0.0006%
注：本基金收益分配按日结转份额。
十、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资
产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
39
十一、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1.本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过
0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%
的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
四、估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精
40
确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日年化收益率是以最近 7 个自然日(含
节假日)的每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点
后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致各类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后 4 位或七日
年化收益率百分号内小数点后 3 位以内发生差错时，视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
41
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产净值计算导致估值错误处理的方法如下：
（1）基金资产净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化
收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率
并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。
八、特殊情形的处理
1、本基金按照上述估值方法第 3 项的规定进行估值时，所造成的差异不作为基金资产
42
估值错误处理。
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等不可抗力原因，基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的每
万份基金已实现收益和七日年化收益率计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
(二)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付” 。本基金根据每日基金收益情况，为投资人每日计算当日收
益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第
3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投
资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零
时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若
当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金
份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，
相应缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金
份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
43
本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益
和七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的
每万份基金已实现收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每
万份基金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算见本招募说
明书第十五部分。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理
44
人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金
份额的年销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费
率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计
提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺
延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商
解决。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
45
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务
费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
十四、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
46
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披
露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
47
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明
书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 （若遇法定节假日指定报刊休刊，则
顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至
少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；
本基金收益分配按日结转，每万份基金已实现收益和七日年化收益率的计算方法如下：
日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000
七日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收
益率。计算公式为：
48
7 日年化收益率（%）=
365/7
7
i=1
1+ 1 100%
10000
i
R

其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日年化收益率采用四舍
五入保留至百分号内小数点后第 3 位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网
站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益
率。
3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、
每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）
的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率登载在指定媒体上。
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
（六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以
公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
49
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金资产净值估值错误达基金资产净值百分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期支付；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、中国证监会规定的其他事项。
（七）澄清公告
50
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（九）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、 每万份基金已实现收益和七日年化收益率、基金定期报告和定
期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面
文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、
复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
51
3、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十六、风险揭示
（一）投资本基金的风险
1、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于货币市场工具，其收
益水平会受到利率变化的影响。
3）信用风险。信用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能
恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。
4）债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风
险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
5）再投资风险。债券、票据、定期存款偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率
的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。
6）经营风险。债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善，
其债券价格可能下跌；同时，其偿债能力也会受到影响。
2、管理风险
1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面：一是指投资人提交了赎回申请后，基金管理人无
法及时变现基金资产，导致赎回款交收资金不足的风险；二是为应付投资者的赎回，变现冲
击成本较高，给基金资产造成较大的损失的风险。
4、特定风险
本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较
大。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益;同时为应对赎回进行资产变现时，可能
会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。
5、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误
52
或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理公司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
6、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
7、其他风险
1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险；
3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工
作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
(二)声明
1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，
基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并
不能保证其收益或本金安全。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后方可执行，
自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
53
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
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师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称：上投摩根天添宝货币市场基金
基金的类别：货币市场基金
基金的运作方式：契约型开放式
核准文号：中国证监会证监基金字[2014]623 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一） 基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
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（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
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（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通业
务；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，各类基金份额的每万份
基金已实现收益和七日年化收益率；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
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（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
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（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
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基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益和七日年化收益率；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
（二）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
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（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外） ；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规
定的除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序（法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定
的除外） ；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
（三） 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6） 《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况；
（7）在符合有关法律法规的前提下，基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金
认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
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（8）在不影响现有持有人利益和不违反法律法规的情况下，增加、减少、调整基金份
额类别设置；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（四）会议召集人及召集方式：
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管
人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人
仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份
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额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（六）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
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2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）
款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到
会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 （九） 条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（八）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
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分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（九）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
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（十）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自报中国证监会备案之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
四、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，为投资人每日计算当日收
益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第
3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投
资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零
时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转
基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若
当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金
份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，
相应缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金
份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
67
(二)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益
和七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的
每万份基金已实现收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每
万份基金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及七日年化收益率的计算见本基金合
同第十八部分。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
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H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3.基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金
份额的年销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费
率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计
提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺
延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商
解决。
69
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务
费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前
按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
六、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回
报。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期
融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央
银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
70
序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过 397 天的债券；
（4）信用等级低于 AAA 级的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）权证；
（8）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需
提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天；
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%；
(3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，根据协议可提前支取
且没有利息损失的银行存款，可不受此限制；
(4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
(6)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或
合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存
款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不
得超过基金资产净值的 5%；
(7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基
71
金资产净值的 10%；
(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持
有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%；
(9)除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
20%的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(9)条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定
时，从其规定。
3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一：
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权
评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报
告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
72
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相
关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1.本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过
0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%
的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
73
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
（二）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化
收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日的基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率
并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后方可执行，
自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
74
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金剩余财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七) 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
九、争议解决方式
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各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约
束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金
托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1.基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第三条）
2.基金托管人：中国建设银行股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
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兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核
查。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融
资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银
行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的
债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资进行监
督。
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券；
（3）剩余期限超过 397 天的债券；
（4）信用等级低于 AAA 级的企业债券；
（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；
（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7）权证；
（8）中国证监会禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需
提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天；
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，根据协议可提前支取
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且没有利息损失的银行存款，可不受此限制；
(3)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
(4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
(5)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或
合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存
款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不
得超过基金资产净值的 5%；
(6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基
金资产净值的 10%；
(7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持
有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(8)除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
20%的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
(9)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(10)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(8)条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规或监管部门另有规定
时，从其规定。
3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟
踪评级应具备下列条件之一：
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权
评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报
告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且
其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级
报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或
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监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相关限制，不
需要经基金份额持有人大会审议。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金
投资禁止行为进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，基
金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，
并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向
基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、各类基金份额的每万份基金已实现收益与七日年化收益率计算、应收资金到账、基金费
用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑
义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
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并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损
失由基金管理人承担。
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限
于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、 阻挠
对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
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4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交
收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办
理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
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4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有
关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由
基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，
保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。
基金托管人对由基金托管人以外机构（基金托管人的代理人除外）实际有效控制的资产不承
担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到
小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。七日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假
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日)的每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第
4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个交易日计算基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率，并按规定公
告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
六、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、基金托管协议的变更、终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1. 基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送
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对账单。
2. 其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基金投资者
多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站
(www.cifm.com)查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话：400 889 4888
网址：www.cifm.com
二十一、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十二、其他应披露事项
1、2017 年 1 月 20 日，上投摩根天添宝货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入
业务的公告；
2、2017 年 3 月 27 日，上投摩根天添宝货币市场基金清明假期前暂停申购及转换转入
业务的公告。
3、2017 年 5 月 22 日, 上投摩根天添宝货币市场基金端午节假期前暂停申购及转换转
入业务的公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
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二十三、备查文件
(一) 中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金募集的文件
(二) 上投摩根天添宝货币市场基金基金合同
(三) 上投摩根天添宝货币市场基金托管协议
(四) 法律意见书
(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
(八) 中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基金投资者可
免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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