圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资 基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6审计报告...... 17

6.1审计报告基本信息...... 17

6.2审计报告的基本内容...... 17

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 20

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

7.4报表附注...... 22

§8投资组合报告...... 45

8.1期末基金资产组合情况...... 45

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12投资组合报告附注...... 55

§9基金份额持有人信息...... 56

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10开放式基金份额变动...... 57

§11重大事件揭示...... 57

11.1基金份额持有人大会决议...... 57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4基金投资策略的改变...... 57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

11.8其他重大事件...... 59

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 60

§13备查文件目录...... 60

13.1备查文件目录 ...... 60

13.2存放地点...... 61

13.3查阅方式...... 61

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 圆信永丰双利

基金主代码 000824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月19日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,328,399,051.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C

下属分级基金的交易代码： 000824 000825

报告期末下属分级基金的份额总额 1,254,924,259.70份 73,474,792.04份

2.2基金产品说明

投资目标 关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本

面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控

制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体

现“双红利”的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济

体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资

策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司

发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。

业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期

风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 吕富强 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-60366000 010-66105799

电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006070088 95588

传真 021-60366006 010-66105798

注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦 北京市西城区复兴门内大街

门片区（保税港区）海景南二路 55号

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45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528 北京市西城区复兴门内大街

号陆家嘴基金大厦19楼 55号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 洪文瑾 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互 www.gtsfund.com.cn

联网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴

基金大厦19楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2014年11月19日(基金合同生效

间数据和 2016年 2015年

指标 日)-2014年12月31日

圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 圆信永丰双利A圆信永丰双利C 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C

本期已实 83,463,123.11 4,164,242.60 327,729,630.16 87,082,476.53 40,327,937.12 6,518,689.21

现收益

本期利润 75,489,475.73 4,285,016.63 303,688,497.16 86,366,241.96 87,841,557.44 12,394,438.40

加权平均 0.0817 0.0665 0.7484 0.5613 0.1007 0.0865

基金份额

本期利润

本期加权 7.49% 6.22% 60.42% 45.39% 9.76% 8.40%

平均净值

利润率

本期基金 3.96% 2.80% 77.16% 73.83% 10.40% 10.30%

份额净值

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增长率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末可供 73,515,694.06 3,264,428.26 40,227,954.55 3,286,215.20 37,958,781.82 4,213,074.17

分配利润

期末可供 0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 0.0469 0.0457

分配基金

份额利润

期末基金1,405,403,011.02 81,338,637.03 496,236,480.45 45,474,606.55 893,536,302.75 101,557,844.06

资产净值

期末基金 1.120 1.107 1.167 1.156 1.104 1.103

份额净值

3.1.3累

计期末指 2016年末 2015年末 2014年末

标

基金份额 103.34% 97.10% 95.59% 91.74% 10.40% 10.30%

累计净值

增长率

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

圆信永丰双利A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.75% 0.53% 0.54% 0.51% -2.29% 0.02%

过去六个月 3.32% 0.59% 3.07% 0.54% 0.25% 0.05%

过去一年 3.96% 1.45% -8.02% 0.98% 11.98% 0.47%

自基金合同 103.34% 1.88% 23.81% 1.42% 79.53% 0.46%

生效起至今

圆信永丰双利C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.03% 0.53% 0.54% 0.51% -2.57% 0.02%

过去六个月 2.69% 0.59% 3.07% 0.54% -0.38% 0.05%

过去一年 2.80% 1.45% -8.02% 0.98% 10.82% 0.47%

自基金合同 97.10% 1.88% 23.81% 1.42% 73.29% 0.46%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

圆信永丰双利A

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39

2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28

2014 - - - -

合计 7.5900 128,752,156.47 149,874,129.20 278,626,285.67

单位：人民币元

圆信永丰双利C

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65

2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69

2014 - - - -

合计 7.3200 117,934,409.42 31,979,717.92 149,914,127.34

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2016年12月31日，公司旗下管理六只开放式基金产品，包括一只股票型基金、一只混

合型基金和四只债券型基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

上海财经大学金融学硕士，现任圆

信永丰基金管理有限公司首席投

资官。历任新疆金新信托证券管理

本基金基2014年11月19日 总部信息研究部经理，德恒证券信

洪流 金经理 - 18年 息研究部副总经理，德恒证券经纪

业务管理总部副总经理，兴业证券

股份有限公司理财服务中心首席

理财分析师，兴业证券股份有限公

司上海资产管理分公司副总监。

上海交通大学工商管理硕士，现任

圆信永丰基金管理有限公司基金

本基金基 投资部下设权益投资部基金经理。

李家亮 金经理 2016年5月25日- 6年 历任上海杰运投资管理有限公司

研究部研究员，邻智科技网络有限

公司研究部研究员，圆信永丰基金

管理有限公司研究部研究员。

复旦大学管理学硕士，现任圆信永

丰基金管理有限公司基金投资部

下设权益投资部总监。历任兴业证

范妍 本基金基2016年12月6日- 9年 券研究中心助理策略分析师、安信

金经理 证券研究中心高级策略分析师、工

银瑞信基金策略研究员、圆信永丰

基金管理有限公司基金投资部下

设权益投资部副总监。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经理，基金经理在其授权范围内自主决策，公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法，同享研究资源和投资备选库为投资人员提供公平的投资机会，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工、定量和定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查，持续督促公平交易制度的落实执行并在实践中不断检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投 第13页共61页

资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。

报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年的操作思路主要围绕寻找确定性增长和景气出现拐点的行业展开，把握了定制家

居、养殖、MDI、造纸、白酒、电子元器件等领域的投资机会。四季度金融市场波动较大，全球债券收益率上行，市场的关注点转向财政政策而非货币政策。大宗商品、债券、股票市场出现了鲜明的配置切换。顺应这一趋势，我们在业绩期内增加了大金融、军工、PPP等行业的配置。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，本基金A类份额净值1.120元（累计净值1.879元）。报告期内本

基金A类净值增长率为3.96%，高于业绩比较基准11.98个百分点。截止2016年12月31日，本

基金C类份额净值1.107元（累计净值1.839元）。报告期内本基金C类净值增长率为2.80%，高

于业绩比较基准10.82个百分点。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年的投资策略是价值股打底仓，成长股赚取超额收益。以上证50为代表的低估值股票，

TTM估值在10倍附近，部分股票的分红率超过3%甚至5%，为投资者提供了稳定的安全垫。这样

的估值水平在全球范围内来看，也是偏低的。超额收益则来自优秀的成长股以及一些被错杀的行业，但需要仔细甄别。相对于当前的利率水平和潜在的资产配置压力，我们认为大类资产配置中，股票类资产优于大宗商品、房地产和债券。

行业配置上，看好大金融，消费升级受益的白酒、定制家具行业，军工，油气产业链等。高端白酒、乳制品等细分行业，竞争格局在优化，根据我们的微观调研，部分高端白酒目前处于经销商缺货的状态。另一方面，军工板块经历连续两年的调整后，估值逐渐回到合理区间，而且未来盈利的可测性也有所提高，加上混合所有制改革、股权激励、民参军等一系列利好因素的提振，预期2017年也将有所表现。大金融板块里，我们相对看好保险和银行，利率上行周期和企业盈利恢复有利于消除之前投资者对其业绩的担忧。主题投资上，我们关注国企改革的进展。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念，中国证监会领导提出

了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之托、代人理财”的初心，忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益”为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。

报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：

1.紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易，坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。

2.迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加大了针对投

资风险、流动性风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点，加强事前风险识别，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性的发现内控薄弱环节。

3.及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况，充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规 第15页共61页

意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。

报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多分配12次，每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的80%；本基金报告期内实施利润分配 1 次，实际分配金额为37,657,949.04元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第16页共61页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对圆信永丰双利证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆信永丰双利证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为37,657,949.04元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金2016

年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20210号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称

“圆信永丰双红利混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产

负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表

第17页共61页

附注。

管理层对财务报表的编制和公允列报财务报表是圆信永丰双红利混合基金的基金管理人圆信永

责任段 丰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务

报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报

表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对

内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰

当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

审计意见段 我们认为，上述圆信永丰双红利混合基金的财务报表在所有重大方面按照企

业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了圆信永丰双红利混

合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值

变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 陈逦迤

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月17日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 45,381,858.47 34,666,600.52

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结算备付金 22,025,523.69 3,774,578.49

存出保证金 494,217.44 905,617.46

交易性金融资产 7.4.7.2 1,331,640,869.03 500,869,327.12

其中：股票投资 1,119,713,347.33 464,154,250.92

基金投资 - -

债券投资 211,927,521.70 36,715,076.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 -

应收证券清算款 40,029,677.79 3,231,592.98

应收利息 7.4.7.5 2,910,322.30 867,276.60

应收股利 - -

应收申购款 3,639,710.56 14,328,231.41

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,496,122,179.28 558,643,224.58

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,610,728.68 10,902,199.78

应付赎回款 3,019,716.77 3,250,256.50

应付管理人报酬 1,899,395.75 627,506.80

应付托管费 316,565.96 104,584.46

应付销售服务费 56,545.06 38,830.59

应付交易费用 7.4.7.7 1,313,207.77 1,895,750.41

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 164,371.24 113,009.04

负债合计 9,380,531.23 16,932,137.58

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,328,399,051.74 464,448,449.97

未分配利润 7.4.7.10 158,342,596.31 77,262,637.03

所有者权益合计 1,486,741,648.05 541,711,087.00

负债和所有者权益总计 1,496,122,179.28 558,643,224.58

注：报告截止日2016年12月31日，圆信永丰双红利混合基金A类份额净值1.120元，圆信永丰

双红利混合基金 C类份额净值 1.107元，圆信永丰双红利混合基金基金份额总额

第19页共61页

1,328,399,051.74份，其中圆信永丰双红利混合基金A类份额1,254,924,259.70份，圆信永丰

双红利混合基金C类份额73,474,792.04份。

7.2利润表

会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 108,947,279.19 422,362,126.81

1.利息收入 5,157,328.58 2,252,271.55

其中：存款利息收入 7.4.7.11 934,791.62 572,403.83

债券利息收入 1,912,840.43 1,517,730.04

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,309,696.53 162,137.68

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 108,645,144.15 437,242,328.56

其中：股票投资收益 7.4.7.12 101,643,306.33 413,893,304.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 445,286.69 19,209,043.06

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 6,556,551.13 4,139,981.38

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -7,852,873.35 -24,757,367.57

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,997,679.81 7,624,894.27

减：二、费用 29,172,786.83 32,307,387.69

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,019,318.36 10,388,351.98

2．托管费 7.4.10.2.2 2,669,886.55 1,731,391.94

3．销售服务费 7.4.10.2.3 546,417.14 1,516,282.08

4．交易费用 7.4.7.19 9,722,781.67 18,446,795.77

5．利息支出 908.27 33,611.77

其中：卖出回购金融资产支出 908.27 33,611.77

6．其他费用 7.4.7.20 213,474.84 190,954.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,774,492.36 390,054,739.12

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,774,492.36 390,054,739.12

第20页共61页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00

二、本期经营活动产生的基金净值 - 79,774,492.36 79,774,492.36

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73

净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67

2.基金赎回款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94

四、本期向基金份额持有人分配利 - -37,657,949.04 -37,657,949.04

润产生的基金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 901,703,938.57 93,390,208.24 995,094,146.81

二、本期经营活动产生的基金净值 - 390,054,739.12 390,054,739.12

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -437,255,488.60 -15,299,846.36 -452,555,334.96

净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,224,340,190.24 406,750,250.95 1,631,090,441.19

2.基金赎回款 -1,661,595,678.84 -422,050,097.31 -2,083,645,776.15

四、本期向基金份额持有人分配利 - -390,882,463.97 -390,882,463.97

润产生的基金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第21页共61页

______董晓亮______ ______于娟______ ____虞俏依____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第928号《关于核准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,027,978,397.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第683号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,028,182,938.36份基金份额，其中认购资金利息折合204,540.74份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的0%-95%，其中投资于本基金所定义的双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 第22页共61页

现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：70%×沪深300指数收益率＋30%×

中债综合指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2017年3月17日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 第23页共61页

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者

(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值；

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 第24页共61页

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第25页共61页

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价

其业绩；

(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两

个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值；

第26页共61页

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值；

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供；

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

第27页共61页

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 45,381,858.47 34,666,600.52

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 45,381,858.47 34,666,600.52

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,098,776,597.23 1,119,713,347.33 20,936,750.10

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券 交易所市场 82,483,845.81 82,378,521.70 -105,324.11

银行间市场 129,601,297.40 129,549,000.00 -52,297.40

合计 212,085,143.21 211,927,521.70 -157,621.51

第28页共61页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,310,861,740.44 1,331,640,869.03 20,779,128.59

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 435,535,194.86 464,154,250.92 28,619,056.06

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

债券 交易所市场 16,643,613.92 16,617,076.20 -26,537.72

银行间市场 20,058,516.40 20,098,000.00 39,483.60

合计 36,702,130.32 36,715,076.20 12,945.88

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 472,237,325.18 500,869,327.12 28,632,001.94

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所买入返售证券 50,000,000.00 -

银行间买入返售证券 - -

合计 50,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

第29页共61页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 11,780.98 8,064.02

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 9,911.50 1,698.60

应收债券利息 2,887,106.88 857,106.48

应收买入返售证券利息 1,300.54 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 222.40 407.50

合计 2,910,322.30 867,276.60

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,310,271.81 1,894,665.41

银行间市场应付交易费用 2,935.96 1,085.00

合计 1,313,207.77 1,895,750.41

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2,471.24 3,009.04

预提审计费用 81,900.00 110,000.00

预提信息披露费 80,000.00 -

合计 164,371.24 113,009.04

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

圆信永丰双利A

项目 本期

第30页共61页

2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 425,110,482.21 425,110,482.21

本期申购 1,605,758,196.74 1,605,758,196.74

本期赎回（以“-”号填列） -775,944,419.25 -775,944,419.25

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,254,924,259.70 1,254,924,259.70

金额单位：人民币元

圆信永丰双利C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 39,337,967.76 39,337,967.76

本期申购 58,481,688.26 58,481,688.26

本期赎回（以“-”号填列） -24,344,863.98 -24,344,863.98

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 73,474,792.04 73,474,792.04

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

圆信永丰双利A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 40,227,954.55 30,898,043.69 71,125,998.24

本期利润 83,463,123.11 -7,973,647.38 75,489,475.73

本期基金份额交易 -15,359,940.21 54,038,660.95 38,678,720.74

产生的变动数

其中：基金申购款 -8,374,300.26 120,963,984.25 112,589,683.99

基金赎回款 -6,985,639.95 -66,925,323.30 -73,910,963.25

本期已分配利润 -34,815,443.39 - -34,815,443.39

本期末 73,515,694.06 76,963,057.26 150,478,751.32

单位：人民币元

圆信永丰双利C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,286,215.20 2,850,423.59 6,136,638.79

第31页共61页

本期利润 4,164,242.60 120,774.03 4,285,016.63

本期基金份额交易 -1,343,523.89 1,628,219.11 284,695.22

产生的变动数

其中：基金申购款 -1,378,436.47 3,249,503.15 1,871,066.68

基金赎回款 34,912.58 -1,621,284.04 -1,586,371.46

本期已分配利润 -2,842,505.65 - -2,842,505.65

本期末 3,264,428.26 4,599,416.73 7,863,844.99

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31

12月31日 日

活期存款利息收入 788,320.02 449,210.16

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 127,151.65 103,226.67

其他 19,319.95 19,967.00

合计 934,791.62 572,403.83

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 3,136,092,056.00 6,381,796,378.34

减：卖出股票成本总额 3,034,448,749.67 5,967,903,074.22

买卖股票差价收入 101,643,306.33 413,893,304.12

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 445,286.69 19,209,043.06

转股及债券到期兑付）差价收入

第32页共61页

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 445,286.69 19,209,043.06

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 54,064,352.71 304,817,249.12

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 52,528,594.59 281,990,818.68

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,090,471.43 3,617,387.38

买卖债券差价收入 445,286.69 19,209,043.06

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 6,556,551.13 4,139,981.38

基金投资产生的股利收益 - -

合计 6,556,551.13 4,139,981.38

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

第33页共61页

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -7,852,873.35 -24,757,367.57

——股票投资 -7,682,305.96 -14,507,301.09

——债券投资 -170,567.39 -10,250,066.48

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -7,852,873.35 -24,757,367.57

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 2,992,830.24 7,613,298.57

基金转换费收入 4,849.57 5,595.70

其他 - 6,000.00

合计 2,997,679.81 7,624,894.27

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 9,722,006.67 18,445,870.77

银行间市场交易费用 775.00 925.00

合计 9,722,781.67 18,446,795.77

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

第34页共61页

年12月31日 12月31日

审计费用 81,900.00 98,406.77

信息披露费 80,000.00 80,000.00

账户服务费 41,100.00 9,000.00

银行划款手续费 10,474.84 3,547.38

合计 213,474.84 190,954.15

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止,上述税收政策对本基金截止2016年12月31日止年度/期间的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金公司”)

中国工商银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第35页共61页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 16,019,318.36 10,388,351.98

的管理费

其中：支付销售机构的客 7,128,717.17 3,556,450.38

户维护费

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 2,669,886.55 1,731,391.94

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计

圆信永丰基金公司 - 307,160.62 307,160.62

中国工商银行 - 145,623.63 145,623.63

合计 - 452,784.25 452,784.25

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上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计

圆信永丰基金公司 - 1,195,048.23 1,195,048.23

中国工商银行 - 210,005.15 210,005.15

合计 - 1,405,053.38 1,405,053.38

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为0.80%。其计算公式为：

C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.80%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 45,381,858.47 788,320.02 34,666,600.52 449,210.16

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

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7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

圆信永丰双利A

金额单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

登记日 场内 场外 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备注

1 2016年1月2016年1月2016年1月 0.7600 14,483,459.1020,331,984.29 34,815,443.39

21日 21日 21日

合计 - - 0.7600 14,483,459.1020,331,984.29 34,815,443.39

圆信永丰双利C

金额单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

登记日 场内 场外 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计 备注

1 2016年1月2016年1月2016年1月 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65

21日 21日 21日

合计 - - 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日 流通受限类 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额备

代码 名称 认购日 型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 注

601801 皖新传媒 2016年9月6日 2017年9月6日 非公开发行 11.82 13.66 1,184,433 13,999,998.06 16,179,354.78-

002821 凯莱英 2016年11月11日 2017年11月13日 老股配售 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41-

603823 百合花 2016年12月9日 2017年12月11日 老股配售 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36-

603660 苏州科达 2016年11月21日 2017年11月21日 老股配售 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 新股未上市 23.16 23.16 5,400 125,064.00 125,064.00-

601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 新股未上市 14.11 14.11 3,451 48,693.61 48,693.61-

603689 皖天然气 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53-

603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

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002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96-

603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

603032 德新交运 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72-

300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位 第39页共61页

说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为3.35%(2015年12月31日：无)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。

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7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 45,381,858.47 - - - 45,381,858.47

结算备付金 22,025,523.69 - - - 22,025,523.69

存出保证金 494,217.44 - - - 494,217.44

交易性金融资产 211,927,521.70 - - 1,119,713,347.33 1,331,640,869.03

买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00

应收证券清算款 - - - 40,029,677.79 40,029,677.79

应收利息 - - - 2,910,322.30 2,910,322.30

应收申购款 - - - 3,639,710.56 3,639,710.56

资产总计 329,829,121.30 - - 1,166,293,057.98 1,496,122,179.28

负债

应付证券清算款 - - - 2,610,728.68 2,610,728.68

应付赎回款 - - - 3,019,716.77 3,019,716.77

应付管理人报酬 - - - 1,899,395.75 1,899,395.75

应付托管费 - - - 316,565.96 316,565.96

应付销售服务费 - - - 56,545.06 56,545.06

应付交易费用 - - - 1,313,207.77 1,313,207.77

其他负债 - - - 164,371.24 164,371.24

负债总计 - - - 9,380,531.23 9,380,531.23

利率敏感度缺口 329,829,121.30 - - 1,156,912,526.75 1,486,741,648.05

上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 34,666,600.52 - - - 34,666,600.52

结算备付金 3,774,578.49 - - - 3,774,578.49

存出保证金 905,617.46 - - - 905,617.46

交易性金融资产 36,692,076.20 - 23,000.00 464,154,250.92 500,869,327.12

应收证券清算款 - - - 3,231,592.98 3,231,592.98

应收利息 - - - 867,276.60 867,276.60

应收申购款 - - - 14,328,231.41 14,328,231.41

资产总计 76,038,872.67 - 23,000.00 482,581,351.91 558,643,224.58

负债

应付证券清算款 - - - 10,902,199.78 10,902,199.78

应付赎回款 - - - 3,250,256.50 3,250,256.50

应付管理人报酬 - - - 627,506.80 627,506.80

应付托管费 - - - 104,584.46 104,584.46

应付销售服务费 - - - 38,830.59 38,830.59

应付交易费用 - - - 1,895,750.41 1,895,750.41

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其他负债 - - - 113,009.04 113,009.04

负债总计 - - - 16,932,137.58 16,932,137.58

利率敏感度缺口 76,038,872.67 - 23,000.00 465,649,214.33 541,711,087.00

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

14.25%(2015年12月31日：6.78%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015

年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体现“双红利”的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票(含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0%—95%，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

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占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,119,713,347.33 75.31 464,154,250.92 85.68

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,119,713,347.33 75.31 464,154,250.92 85.68

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

分析 31日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 增加约5,803 增加约2,453

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约5,803 减少约2,453

7.4.1)下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,097,858,095.78元，属于第二层次的余额为233,782,773.25，无属于第

三层次的余额(2015年12月31 日：第一层次444,522,198.92 元，属于第二层次的余额为

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56,347,128.20元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,119,713,347.33 74.84

其中：股票 1,119,713,347.33 74.84

2 固定收益投资 211,927,521.70 14.17

其中：债券 211,927,521.70 14.17

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.34

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 67,407,382.16 4.51

7 其他各项资产 47,073,928.09 3.15

8 合计 1,496,122,179.28 100.00

第45页共61页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 27,361,513.62 1.84

B 采矿业 47,012,775.57 3.16

C 制造业 835,232,379.49 56.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 45,126,126.79 3.04

F 批发和零售业 26,488,000.00 1.78

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.02

J 金融业 101,895,870.20 6.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 20,166,176.00 1.36

R 文化、体育和娱乐业 16,179,354.78 1.09

S 综合 - -

合计 1,119,713,347.33 75.31

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第46页共61页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600519 贵州茅台 223,300 74,615,695.00 5.02

2 002572 索菲亚 1,366,303 73,998,970.48 4.98

3 600535 天士力 1,280,861 53,142,922.89 3.57

4 600584 长电科技 2,680,000 47,302,000.00 3.18

5 600028 中国石化 8,689,977 47,012,775.57 3.16

6 000498 山东路桥 5,688,592 45,110,534.56 3.03

7 601318 中国平安 1,180,000 41,807,400.00 2.81

8 002078 太阳纸业 6,180,998 41,289,066.64 2.78

9 600309 万华化学 1,780,000 38,323,400.00 2.58

10 600987 航民股份 3,000,828 37,030,217.52 2.49

11 600398 海澜之家 3,330,000 35,930,700.00 2.42

12 000581 威孚高科 1,580,000 35,455,200.00 2.38

13 002690 美亚光电 1,638,029 34,660,693.64 2.33

14 600436 片仔癀 660,000 30,221,400.00 2.03

15 002456 欧菲光 880,991 30,200,371.48 2.03

16 600036 招商银行 1,631,042 28,706,339.20 1.93

17 600557 康缘药业 1,668,866 28,253,901.38 1.90

18 300115 长盈精密 1,080,887 28,167,915.22 1.89

19 002299 圣农发展 1,289,421 27,361,513.62 1.84

20 002179 中航光电 730,000 26,491,700.00 1.78

21 600511 国药股份 880,000 26,488,000.00 1.78

22 002519 银河电子 1,080,000 24,192,000.00 1.63

23 002117 东港股份 780,746 23,383,342.70 1.57

24 300232 洲明科技 1,509,950 22,528,454.00 1.52

25 600079 人福医药 1,080,000 21,546,000.00 1.45

26 600195 中牧股份 1,000,000 21,250,000.00 1.43

27 300244 迪安诊断 630,193 20,166,176.00 1.36

28 300054 鼎龙股份 880,000 19,228,000.00 1.29

29 600500 中化国际 1,588,927 18,526,888.82 1.25

30 002001 新和成 937,200 18,369,120.00 1.24

31 601939 建设银行 3,333,600 18,134,784.00 1.22

32 601801 皖新传媒 1,184,433 16,179,354.78 1.09

33 002026 山东威达 1,335,511 15,425,152.05 1.04

34 601336 新华保险 300,150 13,140,567.00 0.88

35 002254 泰和新材 880,901 10,887,936.36 0.73

36 000630 铜陵有色 2,000,000 6,160,000.00 0.41

37 000960 锡业股份 338,600 4,442,432.00 0.30

第47页共61页

38 600104 上汽集团 180,000 4,221,000.00 0.28

39 000858 五粮液 109,700 3,782,456.00 0.25

40 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.21

41 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.08

42 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.06

43 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02

44 603416 信捷电气 2,790 139,723.20 0.01

45 603228 景旺电子 5,400 125,064.00 0.01

46 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

47 300582 英飞特 3,945 102,057.15 0.01

48 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

49 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

50 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

51 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

52 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

53 300587 天铁股份 3,451 48,693.61 0.00

54 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

55 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

56 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

57 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00

58 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

59 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

60 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

61 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

62 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

63 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

64 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

65 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

66 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

67 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

68 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

69 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

第48页共61页

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 94,739,986.93 17.49

2 300059 东方财富 94,123,695.85 17.38

3 002456 欧菲光 91,696,929.48 16.93

4 300207 欣旺达 90,217,246.60 16.65

5 002117 东港股份 86,624,834.50 15.99

6 600584 长电科技 81,494,938.17 15.04

7 002078 太阳纸业 69,609,028.06 12.85

8 600885 宏发股份 68,714,523.68 12.68

9 002001 新和成 67,049,065.94 12.38

10 002690 美亚光电 66,247,686.45 12.23

11 600398 海澜之家 65,149,337.36 12.03

12 600309 万华化学 63,720,076.78 11.76

13 002299 圣农发展 63,004,192.34 11.63

14 600195 中牧股份 62,468,362.08 11.53

15 601801 皖新传媒 62,061,001.92 11.46

16 000333 美的集团 61,689,343.52 11.39

17 002234 民和股份 60,779,271.73 11.22

18 601318 中国平安 58,270,809.03 10.76

19 600978 宜华生活 57,302,172.51 10.58

20 000915 山大华特 56,905,734.82 10.50

21 002572 索菲亚 54,789,024.37 10.11

22 000581 威孚高科 52,347,102.95 9.66

23 600535 天士力 51,016,897.71 9.42

24 600036 招商银行 49,911,345.23 9.21

25 300054 鼎龙股份 48,761,084.96 9.00

26 600987 航民股份 47,208,920.94 8.71

27 600436 片仔癀 46,758,395.50 8.63

28 000498 山东路桥 45,506,219.34 8.40

29 600028 中国石化 44,959,303.35 8.30

30 600511 国药股份 44,115,344.29 8.14

31 603609 禾丰牧业 42,974,455.54 7.93

32 002179 中航光电 42,598,441.70 7.86

33 300033 同花顺 40,192,211.00 7.42

34 300232 洲明科技 39,972,695.88 7.38

35 002714 牧原股份 39,343,640.80 7.26

第49页共61页

36 600079 人福医药 38,823,897.48 7.17

37 000858 五粮液 37,420,664.93 6.91

38 600694 大商股份 35,397,345.13 6.53

39 002519 银河电子 34,935,720.93 6.45

40 002475 立讯精密 34,717,594.23 6.41

41 603899 晨光文具 33,743,027.65 6.23

42 002241 歌尔股份 33,092,603.33 6.11

43 600266 北京城建 32,791,783.56 6.05

44 600702 沱牌舍得 31,487,333.24 5.81

45 002007 华兰生物 29,933,589.58 5.53

46 300115 长盈精密 29,789,611.22 5.50

47 600240 华业资本 29,741,956.00 5.49

48 600557 康缘药业 29,380,153.21 5.42

49 600887 伊利股份 29,343,734.81 5.42

50 002152 广电运通 28,792,698.56 5.32

51 001979 招商蛇口 28,029,975.53 5.17

52 002250 联化科技 27,645,741.06 5.10

53 002311 海大集团 26,545,086.77 4.90

54 000895 双汇发展 26,417,577.44 4.88

55 002191 劲嘉股份 24,438,891.07 4.51

56 600517 置信电气 23,363,037.30 4.31

57 300244 迪安诊断 23,175,605.25 4.28

58 600009 上海机场 22,712,908.20 4.19

59 002081 金螳螂 22,597,868.10 4.17

60 002563 森马服饰 21,669,557.19 4.00

61 300070 碧水源 20,782,823.11 3.84

62 000402 金融街 20,685,672.00 3.82

63 600038 中直股份 20,538,705.10 3.79

64 002508 老板电器 20,521,157.66 3.79

65 002366 台海核电 19,591,882.40 3.62

66 600048 保利地产 19,063,021.39 3.52

67 000603 盛达矿业 18,924,977.46 3.49

68 300017 网宿科技 18,758,795.11 3.46

69 600158 中体产业 18,432,910.50 3.40

70 601939 建设银行 18,366,913.73 3.39

71 600500 中化国际 18,069,517.58 3.34

第50页共61页

72 600325 华发股份 17,146,082.99 3.17

73 600794 保税科技 17,133,356.30 3.16

74 300119 瑞普生物 16,919,006.76 3.12

75 002026 山东威达 16,812,650.96 3.10

76 002701 奥瑞金 16,669,501.14 3.08

77 002157 正邦科技 15,085,680.85 2.78

78 002008 大族激光 14,689,507.82 2.71

79 600803 新奥股份 14,272,625.54 2.63

80 600563 法拉电子 13,390,767.32 2.47

81 601336 新华保险 13,332,142.05 2.46

82 000758 中色股份 13,089,701.98 2.42

83 300287 飞利信 13,016,557.83 2.40

84 000709 河钢股份 12,607,855.00 2.33

85 002624 完美世界 12,529,342.54 2.31

86 002254 泰和新材 12,439,922.11 2.30

87 002271 东方雨虹 12,191,619.82 2.25

88 601377 兴业证券 11,528,406.79 2.13

89 600271 航天信息 11,509,645.83 2.12

90 600718 东软集团 11,315,650.00 2.09

91 002462 嘉事堂 11,025,352.94 2.04

92 000728 国元证券 11,024,711.52 2.04

93 600879 航天电子 10,940,690.23 2.02

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300059 东方财富 92,107,353.70 17.00

2 300207 欣旺达 91,637,790.54 16.92

3 600885 宏发股份 83,828,412.05 15.47

4 002234 民和股份 77,340,809.66 14.28

5 000333 美的集团 68,568,726.30 12.66

6 002456 欧菲光 65,955,353.92 12.18

7 601801 皖新传媒 62,081,415.24 11.46

8 002117 东港股份 60,907,405.22 11.24

9 000915 山大华特 60,734,853.83 11.21

第51页共61页

10 002714 牧原股份 58,821,275.72 10.86

11 600978 宜华生活 56,825,659.24 10.49

12 002001 新和成 55,420,762.68 10.23

13 600584 长电科技 49,346,451.66 9.11

14 000858 五粮液 49,098,890.91 9.06

15 603609 禾丰牧业 44,133,145.09 8.15

16 002250 联化科技 43,497,322.47 8.03

17 600195 中牧股份 43,379,215.27 8.01

18 002078 太阳纸业 41,959,444.28 7.75

19 002554 惠博普 40,717,005.04 7.52

20 002299 圣农发展 40,595,913.50 7.49

21 300033 同花顺 39,176,408.04 7.23

22 600887 伊利股份 39,174,757.31 7.23

23 600309 万华化学 39,106,276.05 7.22

24 600325 华发股份 38,832,282.46 7.17

25 002475 立讯精密 38,550,351.80 7.12

26 600694 大商股份 35,704,782.45 6.59

27 002007 华兰生物 35,494,303.66 6.55

28 600702 沱牌舍得 35,040,506.69 6.47

29 300054 鼎龙股份 34,743,216.16 6.41

30 600519 贵州茅台 34,456,827.85 6.36

31 002241 歌尔股份 34,321,149.54 6.34

32 603899 晨光文具 34,159,382.40 6.31

33 600266 北京城建 33,529,555.36 6.19

34 002690 美亚光电 33,402,278.52 6.17

35 002563 森马服饰 31,134,112.83 5.75

36 001979 招商蛇口 30,159,548.39 5.57

37 002152 广电运通 29,891,289.04 5.52

38 002572 索菲亚 28,649,027.15 5.29

39 600398 海澜之家 28,524,239.11 5.27

40 600038 中直股份 28,348,147.93 5.23

41 002311 海大集团 27,398,189.67 5.06

42 600240 华业资本 27,348,098.51 5.05

43 000895 双汇发展 27,259,319.81 5.03

44 002454 松芝股份 26,319,376.60 4.86

45 600517 置信电气 25,514,229.50 4.71

46 002191 劲嘉股份 23,979,705.99 4.43

47 600009 上海机场 23,216,701.94 4.29

第52页共61页

48 002366 台海核电 21,383,902.50 3.95

49 002081 金螳螂 21,253,210.66 3.92

50 600036 招商银行 20,854,619.10 3.85

51 300070 碧水源 20,398,237.08 3.77

52 300017 网宿科技 20,241,183.50 3.74

53 002508 老板电器 20,010,378.38 3.69

54 600048 保利地产 19,513,361.56 3.60

55 601628 中国人寿 19,499,480.66 3.60

56 000402 金融街 19,289,055.64 3.56

57 000603 盛达矿业 19,081,175.24 3.52

58 600158 中体产业 19,016,482.47 3.51

59 000513 丽珠集团 18,779,557.16 3.47

60 002124 天邦股份 18,638,644.45 3.44

61 600794 保税科技 18,521,960.92 3.42

62 300284 苏交科 16,969,453.86 3.13

63 300232 洲明科技 16,767,196.00 3.10

64 601318 中国平安 16,516,116.63 3.05

65 600436 片仔癀 16,512,986.98 3.05

66 300119 瑞普生物 16,417,505.07 3.03

67 002701 奥瑞金 16,081,712.06 2.97

68 000581 威孚高科 15,720,875.08 2.90

69 600079 人福医药 15,574,853.68 2.88

70 600511 国药股份 15,316,602.10 2.83

71 600803 新奥股份 14,900,714.75 2.75

72 000060 中金岭南 14,680,597.56 2.71

73 002008 大族激光 14,339,140.82 2.65

74 300287 飞利信 13,971,432.87 2.58

75 002157 正邦科技 13,882,046.00 2.56

76 600563 法拉电子 12,876,412.20 2.38

77 002271 东方雨虹 12,865,750.61 2.38

78 002179 中航光电 12,301,827.96 2.27

79 300271 华宇软件 12,232,858.50 2.26

80 600382 广东明珠 11,938,790.29 2.20

81 002658 雪迪龙 11,871,507.57 2.19

82 000758 中色股份 11,744,897.70 2.17

83 601688 华泰证券 11,513,959.20 2.13

84 000709 河钢股份 11,503,169.01 2.12

85 002624 完美世界 11,459,816.25 2.12

第53页共61页

86 600064 南京高科 11,261,388.45 2.08

87 002462 嘉事堂 10,958,652.43 2.02

88 601377 兴业证券 10,927,665.01 2.02

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,697,690,152.04

卖出股票收入（成交）总额 3,136,092,056.00

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 82,378,521.70 5.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 79,709,000.00 5.36

其中：政策性金融债 79,709,000.00 5.36

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 49,840,000.00 3.35

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 211,927,521.70 14.25

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019539 16国债11 500,000 49,935,000.00 3.36

2 011698303 16华电SCP013 500,000 49,840,000.00 3.35

3 070209 07国开09 500,000 49,745,000.00 3.35

4 019533 16国债05 320,000 32,000,000.00 2.15

5 120210 12国开10 300,000 29,964,000.00 2.02

第54页共61页

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资前十名股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 494,217.44

2 应收证券清算款 40,029,677.79

3 应收股利 -

4 应收利息 2,910,322.30

5 应收申购款 3,639,710.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,073,928.09

第55页共61页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

圆信永丰 28,564 43,933.77 304,966,298.92 24.30% 949,957,960.78 75.70%

双利A

圆信永丰 28 2,624,099.72 29,666,842.01 40.38% 43,807,950.03 59.62%

双利C

合计 28,592 46,460.52 334,633,140.93 25.19% 993,765,910.81 74.81%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人员 圆信永丰双利A 674,169.15 0.0537%

持有本基金 圆信永丰双利C 3,840,058.42 5.2264%

合计 4,514,227.57 0.3398%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 圆信永丰双利A 50~100

投资和研究部门负责人持 圆信永丰双利C >100

有本开放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开 圆信永丰双利A 50~100

第56页共61页

放式基金 圆信永丰双利C >100

合计 >100

注：报告期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间为100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C

基金合同生效日（2014年11月19日）基金份额总额 871,615,190.36 156,567,748.00

本报告期期初基金份额总额 425,110,482.21 39,337,967.76

本报告期基金总申购份额 1,605,758,196.74 58,481,688.26

减:本报告期基金总赎回份额 775,944,419.25 24,344,863.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 1,254,924,259.70 73,474,792.04

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人新聘任江涛先生为副总经理。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给普华永道中天 第57页共61页

会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用8.19万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为2

年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

兴业证券 2 1,804,377,251.66 26.50% 1,680,418.54 28.09%-

招商证券 2 791,408,937.81 11.62% 737,038.32 12.32%-

东方证券 2 791,313,441.35 11.62% 578,687.07 9.67%-

海通证券 2 667,987,374.69 9.81% 622,095.72 10.40%-

华泰证券 1 494,719,329.04 7.26% 361,788.80 6.05%-

中信证券 2 438,701,371.45 6.44% 408,562.79 6.83%-

国泰君安 2 392,224,605.00 5.76% 365,278.96 6.11%-

中金公司 2 375,208,930.34 5.51% 349,432.64 5.84%-

东吴证券 2 278,181,131.20 4.08% 203,433.76 3.40%-

平安证券 2 239,010,184.42 3.51% 174,789.29 2.92%-

申万宏源证券 2 237,378,028.50 3.49% 221,070.24 3.70%-

安信证券 2 187,198,585.51 2.75% 174,337.22 2.91%-

中信建投 2 112,455,389.41 1.65% 104,729.80 1.75%-

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期权证

成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例

兴业证券 4,614,967.06 4.25% 4,410,000,000.00 32.43% - -

招商证券 40,449,219.00 37.21% 300,000,000.00 2.21% - -

东方证券 12,299,059.20 11.31% 2,328,000,000.00 17.12% - -

海通证券 20,016,400.20 18.41% 1,055,000,000.00 7.76% - -

第58页共61页

华泰证券 139,754.75 0.13% - - - -

中信证券 - - 1,100,000,000.00 8.09% - -

国泰君安 955,066.11 0.88% 630,000,000.00 4.63% - -

中金公司 20,316,434.40 18.69% 797,000,000.00 5.86% - -

东吴证券 1,903,035.30 1.75% 1,610,000,000.00 11.84% - -

平安证券 - - 1,367,800,000.00 10.06% - -

申万宏源证券 8,006,400.00 7.37% - - - -

安信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

注：1.本报告期内基金新增7个证券公司交易单元，分别为华泰证券股份有限公司深交所交易单

元，平安证券有限责任公司上交所及深交所交易单元，东吴证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，天风证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。

2.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券

公司基金交易单元的选择标准如下：

（1）资金实力雄厚，财务状况良好；

（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；

（3）内控制度健全，内部管理严格；，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；

（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。

3.基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：

1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构。

2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2015年年 证券日报 2016年1月1日

度资产净值的公告

第59页共61页

2 圆信永丰基金管理有限公司关于2016年1月4日上 证券日报 2016年1月4日

海证券交易所、深圳证券交易所发生指数熔断至收盘

情形下调整旗下部分基金业务办理时间的公告

3 圆信永丰基金管理有限公司关于2016年1月7日上 证券日报 2016年1月7日

海证券交易所、深圳证券交易所发生指数熔断至收盘

情形下调整旗下部分基金业务办理时间的公告

4 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金分红 证券日报 2016年1月19日

公告

5 圆信永丰基金管理有限公司关于增聘圆信永丰双红 证券日报 2016年5月26日

利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

6 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰基金管理 证券日报 2016年5月27日

有限公司增聘圆信永丰双红利灵活配置混合型证券

投资基金基金经理的公告的更正公告

7 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰基金管理 证券日报 2016年7月1日

有限公司电子直销系统之微信交易端口开放上线的

公告

8 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2016年上 证券日报 2016年7月1日

半年度资产净值的公告

9 圆信永丰基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报 2016年9月7日

的公告

10 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 证券日报 2016年9月8日

开发行股票的公告

11 圆信永丰基金管理有限公司关于增聘圆信永丰双红 证券日报 2016年12月8日

利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

-

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1.中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2.《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

第60页共61页

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司

2017年3月31日

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