汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2基金净值表现 ...... 10

3.3其他指标......Error!Bookmarknotdefined.

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 14

§4管理人报告...... 14

4.1基金管理人及基金经理情况 ...... 14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21

§5托管人报告...... 21

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21

§6审计报告...... 22

6.1审计报告基本信息 ...... 22

6.2审计报告的基本内容 ...... 22

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4报表附注...... 27

§8投资组合报告...... 55

8.1期末基金资产组合情况 ...... 55

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......56

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 58

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 62

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63

8.12投资组合报告附注 ...... 64

§9基金份额持有人信息...... 65

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 65

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......66

§10开放式基金份额变动...... 66

§11重大事件揭示...... 66

11.1基金份额持有人大会决议...... 66

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 67

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 67

11.4基金投资策略的改变...... 67

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 67

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67

11.8其他重大事件...... 69

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 73

§13备查文件目录...... 73

13.1备查文件目录 ...... 73

13.2存放地点...... 73

13.3查阅方式...... 73

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信双核策略混合

基金主代码 000849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月26日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,554,401,934.73份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信双核策略混合C

下属分级基金的交易代码： 000849 000850

报告期末下属分级基金的份额总额 4,238,221,130.06份 316,180,804.67份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会，对于股票投资部分，

基于汇丰“profitability-valuation”选股模型，筛选出低估值、高盈利的

股票，严格遵守投资纪律，在债券投资上，遵循稳健投资的原则，以追求超越

业绩基准的长期投资收益。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金将上市公司作为一个整体考虑，如果整体上市公司的业绩预期改善、投

资者的风险偏好增强、无风险利率下降，则预期股市看涨，应采取加仓的策略；

反之亦然。

2、股票投资策略

本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，

引入集团在海外市场成功运作的“Profitability-Valuation”投资策略。

3、债券投资策略：

本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显着增大时，充分利

用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投

资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通

过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，

积极投资，获取超额收益。

4.权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。

5.资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，

综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析

等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风

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险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。

业绩比较基准 中证800指数*60%+中债新综合指数*40%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产

品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公 交通银行股份有限公司

司

姓名 古韵 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行 号

大楼17楼

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行 号

大楼17楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 杨小勇 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn

址

基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪

大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路

188号。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心汇丰银行大楼17楼

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.

1

期 2014年11月26日(基金合

间

数 2016年 2015年 同生效日)-2014年12月31

据

和 日

指

标

汇丰晋信双核 汇丰晋信双 汇丰晋信双核 汇丰晋信双 汇丰晋信双 汇丰晋信双

策略混合A 核策略混合 策略混合A 核策略混合 核策略混合 核策略混合

C C A C

本 387,616,700. 54,682,146 118,678,204. 104,164,04 24,956,316 18,193,081

期 63 .13 09 3.80 .19 .36

已

实

现

收

益

本 403,599,247. 53,963,142 119,537,913. 97,138,806 57,006,018 41,831,946

期 75 .24 05 .20 .42 .17

利

润

加 0.1817 0.1523 0.4082 0.4297 0.0984 0.0978

权

平

均

基

金

份

额

本

期

利

润

本 14.80% 12.31% 31.50% 32.85% 9.45% 9.40%

期

加

权

第7页共74页

平

均

净

值

利

润

率

本 8.62% 8.13% 47.71% 49.28% 9.84% 9.78%

期

基

金

份

额

净

值

增

长

率

3.1.

2

期

末

数 2016年末 2015年末 2014年末

据

和

指

标

期 455,955,925. 35,314,286 182,920,660. 47,091,113 24,956,316 18,193,081

末 00 .18 90 .92 .19 .36

可

供

分

配

利

润

期 0.1076 0.1117 0.2050 0.2142 0.0431 0.0426

末

可

供

分

配

基

金

份

额

第8页共74页

利

润

期 4,833,642,77 361,769,95 1,128,185,85 280,042,80 636,541,40 469,386,87

末 7.31 8.79 0.81 3.52 1.54 0.62

基

金

资

产

净

值

期 1.1405 1.1442 1.2645 1.2736 1.0984 1.0978

末

基

金

份

额

净

值

3.1.

3

累

计 2016年末 2015年末 2014年末

期

末

指

标

基 76.22% 77.20% 62.24% 63.88% 9.84% 9.78%

金

份

额

累

计

净

值

增

长

率

注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 第9页共74页

红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信双核策略混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 3.79% 0.59% -0.39% 0.44% 4.18% 0.15%

过去六个月 13.06% 0.62% 1.91% 0.47% 11.15% 0.15%

过去一年 8.62% 1.36% -8.61% 0.92% 17.23% 0.44%

成立至今 76.22% 1.70% 14.26% 1.24% 61.96% 0.46%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

成立至今指2014年11月26日－2016年12月31日

汇丰晋信双核策略混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 3.68% 0.59% -0.39% 0.44% 4.07% 0.15%

过去六个月 12.80% 0.62% 1.91% 0.47% 10.89% 0.15%

过去一年 8.13% 1.35% -8.61% 0.92% 16.74% 0.43%

成立至今 77.20% 1.70% 14.26% 1.24% 62.94% 0.46%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

成立至今指2014年11月26日－2016年12月31日

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014年11月26日至2016年12月31日）

注：

1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的30%-95%，

除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起

不超过六个月内完成建仓。截止2015年5月26日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定

的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=中证800指数*60%+中债新综合指数*40%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

2．汇丰晋信双核策略混合C

第11页共74页

注：

1.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的30%-95%，

除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起

不超过六个月内完成建仓。截止2015年5月26日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定

的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=中证800指数*60%+中债新综合指数*40%。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

第12页共74页

1．汇丰晋信双核策略混合A

2．汇丰晋信双核策略混合C

注：①本基金的基金合同于2014年11月26日生效，截至2016年12月31日，基金运作未满五

第13页共74页

年。

②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合A

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

份额分红数 总额

2016 2.4000 478,868,245.40 365,676,779.86 844,545,025.26

2015 3.5000 113,665,173.21 51,241,473.61 164,906,646.82

2014 - - - -

合计 5.9000 592,533,418.61 416,918,253.47 1,009,451,672.08

单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合C

年度 每10份基金 现金形式发放总额再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2016 2.4000 48,023,399.67 44,169,376.55 92,192,776.22

2015 3.5000 656,527,497.30 73,065,285.16 729,592,782.46

2014 - - - -

合计 5.9000 704,550,896.97 117,234,661.71 821,785,558.68

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。

公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿

元人民币，注册地在上海。截止2016年12月31日，公司共管理17只开放式基金：汇丰晋信2016

生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006

年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信

2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋

信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基

金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、

汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011

第14页共74页

年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇

丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投

资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成

立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股

票型证券投资基金（2016年11月10日成立）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

丘栋荣先生，硕士研

股票投资 究生，曾任群益国际

部总监、 控股上海代表处研究

本基金、 员，汇丰晋信基金管

丘栋荣 汇丰晋信 2014年11月- 9 理有限公司研究员、

大盘股票 26日 高级研究员。现任股

型证券投 票投资部总监、本基

资基金基 金基金经理、汇丰晋

金经理 信大盘股票型证券投

资基金基金经理。

曹庆先生，伦敦政治

经济学院硕士，曾任

中关村证券公司财务

副总经 顾问部项目经理、东

理、投资 方基金管理有限公司

部总监、 行业研究员、法国巴

汇丰晋信 黎银行证券上海代表

沪港深股 处研究员。2007年加

票型证券 入汇丰晋信基金管理

投资基 有限公司，历任高级

金、汇丰 2014年11月 研究员、投资部研究

曹庆 晋信龙腾 26日 2016年3月12日 14 副总监、研究部总监、

混合型证 汇丰晋信科技先锋股

券投资基 票型证券投资基金、

金、汇丰 本基金、汇丰晋信低

晋信智造 碳先锋股票型证券投

先锋股票 资基金、汇丰晋信新

型证券投 动力混合型证券投资

资基金基 基金基金经理，现任

金经理 汇丰晋信龙腾混合型

证券投资基金、汇丰

晋信智造先锋股票型

证券投资基金和汇丰

第15页共74页

晋信沪港深股票型证

券投资基金基金经

理、投资部总监、副

总经理。

注：1.曹庆先生、丘栋荣先生任职日期为本基金基金合同生效日；

2.离任日期为本基金管理人公告曹庆先生不再担任本基金基金经理的日期；

3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以 第16页共74页

及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理

的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年海内外经济与政策波动较大，A股表现震荡中趋于稳定，在供给侧改革、补库存等共

同推动下，需求增长有所恢复，商品价格反弹明显，上游行业盈利预期明显改善超越预期，推动全市场盈利增长复苏明显。去杠杆环境下，货币政策转偏中性，年底A股表现保守，整体来看，低估值、蓝筹和周期表现较为优异。

A股市场在2016年年初大幅调整，充分释放基本面和估值风险之后，整体估值处于至历史均

值水平下方，估值吸引力突出，整体公司的盈利水平的改善，中大市值个股估值隐含风险补偿更具吸引力。因此我们全年整体Ａ股市场看法积极乐观。持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且合理的公司，包括基本面持续改善的石油石化、化工、建材等周期性行业，以及部分优质的成长板块龙头及基本面有望持续改善带来价值回归的低估值龙头、蓝筹，如医药、家电、汽车、银行等行业。在市场持续上涨过程中，我们积极调整股票持仓结构及货币市场工具的配置比 第17页共74页

重，降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股配置，而根据市场和股价的上涨，我们持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块，如地产和建筑，整体股票维持超配权重。我们亦在债券市场充分调整、风险释放、收益率限制上行至有吸引力水平之后，开始逐步配置中长期利率债，优化整体组合的风险收益。

风险方面，我们持续关注经济结构性风险，整体市场基础利率水平波动的风险，以及A股部

分板块和个股存在高估的风险，同时持续自下而上关注新的投资机会出现，选择低估值高盈利的板块和公司构建风险收益比有吸引力的投资组合。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类净值变化幅度为8.62%，同期业绩比较基准增长率为-8.61%，本基

金A类领先同期比较基准为17.23%；本基金C类本报告期内净值变化幅度为8.13%，同期业绩比

较基准增长率为-8.61%，本基金C类领先同期比较基准为16.74%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年经济数据表现不错，但整体市场情绪较海外市场悲观，制造业与服务业短期应会有所

扩张，盈利能力持续改善，下游基本面继续回暖，但在经济下行压力不大叠加去杠杆的背景下，货币政策难有宽松迹象。中国经济短期内依然处于较低速发展阶段，但地产产业链投资和基础设施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下，17年下游的产业可能有所扩张，短期的风险应是上游周期行业传导下游价格回升的持续性和以及货币政策的收紧，导致市场风险利率的大幅波动。

中证800整体估值略低于历史均值水平，估值隐含风险补偿具吸引力，因此我们整体看法保

持谨慎乐观，在目前低利率背景下，依然具有一定吸引力，我们自下而上看好石油石化、化工、建材、银行、医药等估值较低，盈利表现可望复苏等行业，以及一些优值的成长股。汇丰晋信双核策略基金将在仓位上将基于风险溢价的资产配置策略，动态平衡股票仓位水平，同时在选股上，坚持基于“盈利-估值”策略，选择低估值高盈利的板块和公司构建风险收益比有吸引力的投资组合，以获得经风险调整后的持续超额收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

第18页共74页

1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；

2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。

3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。

4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。

5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。

6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。

7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；

本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1.公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提

出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部 第19页共74页

总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2.投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开

发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2.除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的

估值政策和程序。

3.公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策

和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1.投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值

政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2.如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控 第20页共74页

委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本报告期末A 类基金份额于2016年11月28日每10份基金份额派发现金红利2.40元，其中现金形式的分红金额为478,868,245.40元，红利再投资形式的分红金额为365,676,779.86元，利润分配共计844,545,025.26元;C类基金份额于2016年11月28日每10份基金份额派发现金红利2.40元，其中现金形式的分红金额为48,023,399.67元，红利再投资形式的分红金额为44,169,376.55元，利润分配共计92,192,776.22元;

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，向A级份额持有人分配利润为844,545,025.26元，

向C级份额持有人分配利润为92,192,776.22元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信双核策略

混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 第21页共74页

投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20061号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以

下简称“汇丰晋信双核策略基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信双核策略基金的基金管

理人 汇丰晋信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

第22页共74页

审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信双核策略基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了汇丰晋信双核策略基金2016年12月31日

的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,070,831.75 2,319.13

结算备付金 584,737,805.01 532,749,977.95

存出保证金 1,553,748.40 546,082.67

交易性金融资产 7.4.7.2 4,659,450,592.87 993,710,233.90

其中：股票投资 4,207,869,592.87 993,058,233.90

基金投资 - -

债券投资 451,581,000.00 652,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 8,397,846.62 212,623.09

应收股利 - -

应收申购款 1,986,427.70 2,679,815.43

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 5,260,197,252.35 1,529,901,052.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

第23页共74页

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,590,722.48 117,221,511.15

应付赎回款 46,486,924.55 1,030,426.79

应付管理人报酬 6,558,800.63 1,408,190.26

应付托管费 1,093,133.42 234,698.39

应付销售服务费 188,359.92 107,106.82

应付交易费用 7.4.7.7 4,439,723.38 1,270,369.43

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 426,851.87 400,095.00

负债合计 64,784,516.25 121,672,397.84

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,554,401,934.73 1,112,092,312.65

未分配利润 7.4.7.10 641,010,801.37 296,136,341.68

所有者权益合计 5,195,412,736.10 1,408,228,654.33

负债和所有者权益总计 5,260,197,252.35 1,529,901,052.17

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额为4,554,401,934.73份，其中A类基金份额

净值 1.1405 元，基金份额 4,238,221,130.06 份；C 类基金份额净值 1.1442 元，基金份额

316,180,804.67份。

7.2利润表

会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年12月31日 2015年12月31日

一、收入 533,219,831.64 236,440,876.06

1.利息收入 17,324,388.32 5,046,192.18

其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,132,098.58 3,525,008.54

债券利息收入 2,711,281.34 2,962.87

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,481,008.40 1,518,220.77

第24页共74页

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 497,088,118.82 221,805,417.22

其中：股票投资收益 7.4.7.12 452,352,178.41 208,608,963.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 158,554.09 2,928,774.80

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 44,577,386.32 10,267,678.90

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 15,263,543.23 -6,165,528.64

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 3,543,781.27 15,754,795.30

列）

减：二、费用 75,657,441.65 19,764,156.81

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,128,900.60 10,107,776.11

2．托管费 7.4.10.2.2 7,854,816.73 1,684,629.32

3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,195,600.32 1,482,910.26

4．交易费用 7.4.7.19 18,064,892.56 6,057,707.68

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 413,231.44 431,133.44

三、利润总额（亏损总额以“-” 457,562,389.99 216,676,719.25

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 457,562,389.99 216,676,719.25

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,112,092,312.65 296,136,341.68 1,408,228,654.33

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 457,562,389.99 457,562,389.99

第25页共74页

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 3,442,309,622.08 824,049,871.18 4,266,359,493.26

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,919,044,844.83 1,206,275,349.66 6,125,320,194.49

2.基金赎回款 -1,476,735,222.75 -382,225,478.48 -1,858,960,701.23

四、本期向基金份额持有 - -936,737,801.48 -936,737,801.48

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,554,401,934.73 641,010,801.37 5,195,412,736.10

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,007,090,307.57 98,837,964.59 1,105,928,272.16

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 216,676,719.25 216,676,719.25

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 105,002,005.08 875,121,087.12 980,123,092.20

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,356,075,830.99 1,596,350,352.22 4,952,426,183.21

2.基金赎回款 -3,251,073,825.91 -721,229,265.10 -3,972,303,091.01

四、本期向基金份额持有 - -894,499,429.28 -894,499,429.28

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,112,092,312.65 296,136,341.68 1,408,228,654.33

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第26页共74页

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1020号《关于准予汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,006,885,845.60元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1401362号予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,007,090,307.57份基金份额，其中认购资金利息折合204,461.97份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据经批准的《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，即A类基金份额和C类基金份额。在投资人申购时收取申购费用的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。本基金依据法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业板上市证券的投资。基金的业绩比较基准为：中证800指数×60%+中债新综合指数×40%。

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本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

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(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。

当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双

方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 第30页共74页

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

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(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 4,070,831.75 2,319.13

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 4,070,831.75 2,319.13

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,145,063,741.24 4,207,869,592.87 62,805,851.63

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贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 449,600,270.00 451,581,000.00 1,980,730.00

合计 449,600,270.00 451,581,000.00 1,980,730.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,594,664,011.24 4,659,450,592.87 64,786,581.63

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 943,535,195.50 993,058,233.90 49,523,038.40

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 652,000.00 652,000.00 -

银行间市场 - - -

合计 652,000.00 652,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 944,187,195.50 993,710,233.90 49,523,038.40

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 312.75 1,781.09

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

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应收结算备付金利息 195,272.00 210,488.40

应收债券利息 8,201,562.44 100.03

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.23 7.87

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 699.20 245.70

合计 8,397,846.62 212,623.09

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 4,436,065.43 1,270,369.43

银行间市场应付交易费用 3,657.95 -

合计 4,439,723.38 1,270,369.43

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 46,851.87 95.00

预提信息披露费 300,000.00 300,000.00

预提审计费 80,000.00 100,000.00

合计 426,851.87 400,095.00

注：此处应付赎回费含应付转出费。

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 892,218,065.90 892,218,065.90

本期申购 4,327,818,706.79 4,327,818,706.79

本期赎回（以“-”号填列） -981,815,642.63 -981,815,642.63

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-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,238,221,130.06 4,238,221,130.06

金额单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 219,874,246.75 219,874,246.75

本期申购 591,226,138.04 591,226,138.04

本期赎回（以“-”号填列） -494,919,580.12 -494,919,580.12

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 316,180,804.67 316,180,804.67

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 182,920,660.90 53,047,124.01 235,967,784.91

本期利润 387,616,700.63 15,982,547.12 403,599,247.75

本期基金份额交易 729,963,588.73 70,436,051.12 800,399,639.85

产生的变动数

其中：基金申购款 954,255,177.56 99,209,271.60 1,053,464,449.16

基金赎回款 -224,291,588.83 -28,773,220.48 -253,064,809.31

本期已分配利润 -844,545,025.26 - -844,545,025.26

本期末 455,955,925.00 139,465,722.25 595,421,647.25

单位：人民币元

汇丰晋信双核策略混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 47,091,113.92 13,077,442.85 60,168,556.77

本期利润 54,682,146.13 -719,003.89 53,963,142.24

本期基金份额交易 25,733,802.35 -2,083,571.02 23,650,231.33

产生的变动数

第36页共74页

其中：基金申购款 137,677,450.74 15,133,449.76 152,810,900.50

基金赎回款 -111,943,648.39 -17,217,020.78 -129,160,669.17

本期已分配利润 -92,192,776.22 - -92,192,776.22

本期末 35,314,286.18 10,274,867.94 45,589,154.12

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月31

12月31日 日

活期存款利息收入 58,176.46 6,212.25

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,055,976.17 3,509,777.14

其他 17,945.95 9,019.15

合计 8,132,098.58 3,525,008.54

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 5,022,390,102.61 1,884,198,701.68

减：卖出股票成本总额 4,570,037,924.20 1,675,589,738.16

买卖股票差价收入 452,352,178.41 208,608,963.52

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（债转 158,554.09 2,928,774.80

股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 158,554.09 2,928,774.80

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7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,459,846.75 13,325,310.50

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 1,301,000.00 10,353,288.15

兑付）成本总额

减：应收利息总额 292.66 43,247.55

买卖债券差价收入 158,554.09 2,928,774.80

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

第38页共74页

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 44,577,386.32 10,267,678.90

基金投资产生的股利收益 - -

合计 44,577,386.32 10,267,678.90

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 15,263,543.23 -6,165,528.64

——股票投资 13,282,813.23 -5,021,571.99

——债券投资 1,980,730.00 -1,143,956.65

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 15,263,543.23 -6,165,528.64

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12月31

项目 月31日 日

基金赎回费收入 3,290,297.21 15,599,234.57

基金转换费收入 253,484.06 155,560.73

合计 3,543,781.27 15,754,795.30

注：

1.本基金对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不

少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于3

个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的

基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。

第39页共74页

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中赎回费部分按照上述规则

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

交易所市场交易费用 18,061,942.56 6,057,707.68

银行间市场交易费用 2,950.00 -

合计 18,064,892.56 6,057,707.68

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

审计费用 80,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇款费用 15,231.44 20,633.44

银行间市场债券账户维护 18,000.00 10,500.00

费

合计 413,231.44 431,133.44

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

第40页共74页

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东

汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①

中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②

汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”）见注释③

恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”）见注释④

注①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。

第41页共74页

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 47,128,900.60 10,107,776.11

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,393,859.88 2,869,427.13

户维护费

注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 7,854,816.73 1,684,629.32

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇丰晋信双核策略 汇丰晋信双核策略 合计

混合A 混合C

汇丰晋信 - 1,481,387.99 1,481,387.99

交通银行 - 68,594.93 68,594.93

汇丰银行 - 241,981.45 241,981.45

山西证券 - 584.54 584.54

合计 - 1,792,548.91 1,792,548.91

第42页共74页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 汇丰晋信双核策略 汇丰晋信双核策略

混合A 混合C 合计

汇丰晋信 - 803,799.99 803,799.99

交通银行 - 107,164.34 107,164.34

汇丰银行 - 296,464.25 296,464.25

山西证券 - 3,089.41 3,089.41

合计 - 1,210,517.99 1,210,517.99

注：本基金C类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 4,070,831.75 58,176.46 2,319.13 6,212.25

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

第43页共74页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

汇丰晋信双核策略混合A

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 数

1 2016年11月2016年11月28 2.4000 478,868,245.40365,676,779.86844,545,025.26

28日 日

合 - - 2.4000 478,868,245.40365,676,779.86844,545,025.26

计

汇丰晋信双核策略混合C

金额单位：人民币元

序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分

号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注

登记日 数 合计

1 2016年11月2016年11月28 2.4000 48,023,399.6744,169,376.5592,192,776.22

28日 日

合 - - 2.4000 48,023,399.6744,169,376.5592,192,776.22

计

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月201月3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

景旺2016年2017年新股流

603228电子 12月281月6通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.5680,851.56 -

日 日

第44页共74页

太平2016年2017年新股流

603877鸟 12月291月9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

日 日

赛托2016年2017年新股流

300583生物 12月291月6通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

日 日

皖天2016年2017年新股流

603689然气 12月301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 -

日 日

常熟2016年2017年新股流

603035汽饰 12月271月5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

日 日

天龙2016年2017年新股流

603266股份 12月301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

日 日

天铁2016年2017年新股流

300587股份 12月281月5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

日 日

华统2016年2017年新股流

002840股份 12月291月10通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

日 日

道恩2016年2017年新股流

002838股份 12月281月6通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

日 日

华正2016年2017年新股流

603186新材 12月261月3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

日 日

德新2016年2017年新股流

603032交运 12月271月5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联2016年2017年新股流

300586新材 12月261月4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

第45页共74页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票名停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码称 期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

000903云内动 2016年 重大事 8.76 2017年3 9.64 52,600 351,370.79460,776.00-

力 12月22项 月23日

日

603986兆易创2016年9重大事 177.97 2017年3 195.77 1,133 26,353.58201,640.01-

新月19日项 月13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。

第46页共74页

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015年

12月31日：0.05%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第47页共74页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以

内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第48页共74页

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第49页共74页

本期末

1年以内 1至5 5年以上 不计息 合计

2016年12月 年

31日

资产

银行存款 4,070,831.7

5 - - - 4,070,831.75

结算备付金 584,737,805 584,737,805.0

.01 - - - 1

存出保证金 1,553,748.4

0 - - - 1,553,748.40

交易性金融资 170,621,000 280,960,000.0 4,207,869,592 4,659,450,592

产 .00 - 0 .87 .87

应收利息 - - - 8,397,846.62 8,397,846.62

应收申购款 - - - 1,986,427.70 1,986,427.70

资产总计 760,983,385 280,960,000.0 4,218,253,867 5,260,197,252

.16 - 0 .19 .35

负债

应付证券清算

款 - - - 5,590,722.48 5,590,722.48

应付赎回款 - - - 46,486,924.55 46,486,924.55

应付管理人报

酬 - - - 6,558,800.63 6,558,800.63

应付托管费 - - - 1,093,133.42 1,093,133.42

应付销售服务

费 - - - 188,359.92 188,359.92

应付交易费用 - - - 4,439,723.38 4,439,723.38

其他负债 - - - 426,851.87 426,851.87

第50页共74页

负债总计 - - - 64,784,516.25 64,784,516.25

利率敏感度缺 760,983,385 280,960,000.0 4,153,469,350 5,195,412,736

口 .16 - 0 .94 .10

上年度末

1年以内 1至5 5年以上 不计息 合计

2015年12月 年

31日

资产

银行存款 2,319.13 - - - 2,319.13

结算备付金 532,749,977 532,749,977.9

.95 - - - 5

存出保证金 546,082.67 - - - 546,082.67

交易性金融资 993,058,233.9 993,710,233.9

产 - - 652,000.00 0 0

应收利息 - - - 212,623.09 212,623.09

应收申购款 - - - 2,679,815.43 2,679,815.43

资产总计 533,298,379 995,950,672.4 1,529,901,052

.75 - 652,000.00 2 .17

负债

应付证券清算 117,221,511.1 117,221,511.1

款 - - - 5 5

应付赎回款 - - - 1,030,426.79 1,030,426.79

应付管理人报

酬 - - - 1,408,190.26 1,408,190.26

应付托管费 - - - 234,698.39 234,698.39

应付销售服务

费 - - - 107,106.82 107,106.82

第51页共74页

应付交易费用 - - - 1,270,369.43 1,270,369.43

其他负债 - - - 400,095.00 400,095.00

负债总计 121,672,397.8 121,672,397.8

- - - 4 4

利率敏感度缺 533,298,379 874,278,274.5 1,408,228,654

口 .75 - 652,000.00 8 .33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为8.69%(2015

年12月31日：0.05%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31

日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。此外，本基金的基金管理人每日对 第52页共74页

本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value

atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 4,207,869,592.87 80.99 993,058,233.90 70.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,207,869,592.87 80.99 993,058,233.90 70.52

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

业绩比较基准(附注 7.4.1) 276,002,185.75 90,319,237.23

上升5%

业绩比较基准(附注 7.4.1) -276,002,185.75 -90,319,237.23

下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第53页共74页

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为4,206,724,312.62元，第二层次的余额为452,726,280.25元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次982,186,971.52元，第二层次11,523,262.38元，无

第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第54页共74页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 4,207,869,592.87 79.99

其中：股票 4,207,869,592.87 79.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 451,581,000.00 8.58

其中：债券 451,581,000.00 8.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 588,808,636.76 11.19

8 其他资产 11,938,022.72 0.23

9 合计 5,260,197,252.35 100.00

8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 495,263,816.72 9.53

C 制造业 1,997,542,709.57 38.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供 38,061.26 0.00

应业

E 建筑业 118,924.74 0.00

F 批发和零售业 78,077,491.48 1.50

G 交通运输、仓储和邮政业 157,906,075.24 3.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 311,328.36 0.01

业

J 金融业 1,170,132,583.48 22.52

K 房地产业 49,256,496.88 0.95

第55页共74页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 259,222,105.14 4.99

S 综合 - -

合计 4,207,869,592.87 80.99

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000786 北新建材 48,630,600 500,408,874.00 9.63

2 600028 中国石化 91,545,992 495,263,816.72 9.53

3 600015 华夏银行 28,528,673 309,536,102.05 5.96

4 601098 中南传媒 14,780,348 246,240,597.68 4.74

5 600062 华润双鹤 10,314,312 229,287,155.76 4.41

6 000422 湖北宜化 26,951,369 214,263,383.55 4.12

7 601688 华泰证券 11,194,600 199,935,556.00 3.85

8 000651 格力电器 7,242,410 178,308,134.20 3.43

9 601006 大秦铁路 22,301,782 157,896,616.56 3.04

10 600109 国金证券 12,028,610 156,732,788.30 3.02

11 600104 上汽集团 5,688,677 133,399,475.65 2.57

12 601818 光大银行 33,957,070 132,772,143.70 2.56

13 600060 海信电器 6,055,239 103,665,691.68 2.00

14 601555 东吴证券 7,735,600 102,651,412.00 1.98

15 601377 兴业证券 13,077,400 100,042,110.00 1.93

16 600030 中信证券 6,095,119 97,887,611.14 1.88

17 002585 双星新材 7,467,724 82,219,641.24 1.58

18 000800 一汽轿车 5,635,851 61,261,700.37 1.18

19 000830 鲁西化工 9,402,671 52,560,930.89 1.01

20 601318 中国平安 1,417,325 50,215,824.75 0.97

21 600658 电子城 3,728,728 49,256,496.88 0.95

22 600063 皖维高新 10,344,905 47,896,910.15 0.92

第56页共74页

23 000338 潍柴动力 4,651,788 46,331,808.48 0.89

24 601607 上海医药 2,360,714 46,175,565.84 0.89

25 000049 德赛电池 1,092,375 45,934,368.75 0.88

26 600742 一汽富维 2,814,500 45,397,885.00 0.87

27 002521 齐峰新材 3,776,400 40,596,300.00 0.78

28 600761 安徽合力 2,748,684 34,963,260.48 0.67

29 601339 百隆东方 5,051,680 31,522,483.20 0.61

30 002422 科伦药业 1,947,766 31,397,987.92 0.60

31 600329 中新药业 1,417,000 24,712,480.00 0.48

32 600335 国机汽车 1,971,129 23,949,217.35 0.46

33 601233 桐昆股份 1,663,000 23,880,680.00 0.46

34 000726 鲁 泰Ａ 1,557,335 19,949,461.35 0.38

35 600585 海螺水泥 1,116,900 18,942,624.00 0.36

36 601788 光大证券 1,115,800 17,841,642.00 0.34

37 000719 大地传媒 1,127,846 12,981,507.46 0.25

38 000963 华东医药 110,347 7,952,708.29 0.15

39 002394 联发股份 347,000 6,134,960.00 0.12

40 000581 威孚高科 207,652 4,659,710.88 0.09

41 000650 仁和药业 589,900 4,158,795.00 0.08

42 600422 昆药集团 244,632 3,304,978.32 0.06

43 002090 金智科技 126,953 3,016,403.28 0.06

44 002184 海得控制 125,200 2,591,640.00 0.05

45 002083 孚日股份 358,100 2,531,767.00 0.05

46 601229 上海银行 103,424 2,407,710.72 0.05

47 600079 人福医药 116,600 2,326,170.00 0.04

48 000903 云内动力 52,600 460,776.00 0.01

49 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00

50 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.00

51 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00

52 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

53 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00

54 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

55 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

56 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00

57 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00

58 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00

59 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

60 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

61 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

第57页共74页

62 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

63 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

64 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00

65 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

66 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

67 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00

68 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

69 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

70 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

71 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

72 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

73 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

74 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

75 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

76 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

77 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

78 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

79 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

80 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

81 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

82 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00

83 601336 新华保险 44 1,926.32 0.00

84 002206 海利得 55 1,052.70 0.00

85 600837 海通证券 62 976.50 0.00

86 600323 瀚蓝环境 10 143.60 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000786 北新建材 535,550,803.02 38.03

2 600028 中国石化 483,639,704.03 34.34

3 000651 格力电器 395,385,696.96 28.08

4 600015 华夏银行 308,451,787.55 21.90

5 601688 华泰证券 260,560,241.83 18.50

6 600062 华润双鹤 234,783,068.30 16.67

第58页共74页

7 601098 中南传媒 214,668,695.74 15.24

8 000422 湖北宜化 207,822,070.82 14.76

9 600109 国金证券 195,814,850.38 13.91

10 600030 中信证券 170,347,907.92 12.10

11 600104 上汽集团 165,475,050.48 11.75

12 601818 光大银行 165,223,063.06 11.73

13 601555 东吴证券 156,548,238.45 11.12

14 600048 保利地产 145,379,723.01 10.32

15 601006 大秦铁路 143,988,493.67 10.22

16 600335 国机汽车 137,841,642.29 9.79

17 601339 百隆东方 135,080,769.39 9.59

18 600782 新钢股份 127,420,153.20 9.05

19 002585 双星新材 122,367,713.36 8.69

20 601668 中国建筑 121,706,772.49 8.64

21 000903 云内动力 117,037,668.97 8.31

22 000999 华润三九 107,277,202.38 7.62

23 600060 海信电器 107,086,071.85 7.60

24 601318 中国平安 106,864,811.74 7.59

25 601377 兴业证券 102,777,029.29 7.30

26 601998 中信银行 90,234,506.39 6.41

27 002152 广电运通 89,533,425.15 6.36

28 000800 一汽轿车 88,024,483.64 6.25

29 000830 鲁西化工 82,942,509.18 5.89

30 002408 齐翔腾达 82,381,576.77 5.85

31 000338 潍柴动力 74,661,786.83 5.30

32 600969 郴电国际 70,338,437.73 4.99

33 601607 上海医药 69,712,965.06 4.95

34 601233 桐昆股份 68,759,244.63 4.88

35 600761 安徽合力 67,954,378.82 4.83

36 601111 中国国航 67,198,153.61 4.77

37 600658 电子城 67,127,577.85 4.77

38 600325 华发股份 61,235,533.90 4.35

39 600529 山东药玻 52,944,225.97 3.76

40 002422 科伦药业 51,528,956.01 3.66

41 601788 光大证券 50,834,383.28 3.61

42 601678 滨化股份 50,741,703.82 3.60

第59页共74页

43 600063 皖维高新 48,972,890.85 3.48

44 002039 黔源电力 48,069,723.48 3.41

45 000049 德赛电池 45,836,963.07 3.25

46 600196 复星医药 45,601,084.28 3.24

47 000876 新希望 44,936,830.10 3.19

48 002648 卫星石化 43,601,029.80 3.10

49 600778 友好集团 43,368,455.72 3.08

50 600742 一汽富维 43,293,032.11 3.07

51 600461 洪城水业 42,382,784.43 3.01

52 000581 威孚高科 42,140,705.85 2.99

53 000501 鄂武商Ａ 42,012,292.21 2.98

54 600563 法拉电子 41,995,375.36 2.98

55 601028 玉龙股份 40,628,432.10 2.89

56 000568 泸州老窖 40,218,638.86 2.86

57 002521 齐峰新材 38,947,552.00 2.77

58 600068 葛洲坝 37,501,414.37 2.66

59 000625 长安汽车 37,337,552.38 2.65

60 000709 河钢股份 34,832,882.59 2.47

61 600674 川投能源 34,477,820.61 2.45

62 600376 首开股份 31,649,503.68 2.25

63 000719 大地传媒 31,017,496.13 2.20

64 600887 伊利股份 29,507,514.00 2.10

65 600356 恒丰纸业 29,300,125.82 2.08

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 364,264,280.85 25.87

2 600048 保利地产 236,897,784.22 16.82

3 601668 中国建筑 159,899,987.04 11.35

4 600335 国机汽车 154,392,701.91 10.96

5 000903 云内动力 152,621,553.91 10.84

6 600028 中国石化 145,732,796.14 10.35

第60页共74页

7 002408 齐翔腾达 140,730,425.91 9.99

8 000999 华润三九 136,232,255.48 9.67

9 600782 新钢股份 118,680,030.07 8.43

10 601339 百隆东方 109,817,425.23 7.80

11 002152 广电运通 105,996,240.27 7.53

12 601318 中国平安 97,978,528.71 6.96

13 601998 中信银行 97,015,398.49 6.89

14 601169 北京银行 89,849,556.22 6.38

15 600196 复星医药 88,064,195.80 6.25

16 600969 郴电国际 74,887,538.46 5.32

17 601688 华泰证券 73,152,706.77 5.19

18 600325 华发股份 73,001,807.28 5.18

19 600030 中信证券 68,351,309.50 4.85

20 000786 北新建材 68,288,774.40 4.85

21 601678 滨化股份 68,017,953.90 4.83

22 601111 中国国航 67,941,479.02 4.82

23 600104 上汽集团 66,114,383.82 4.69

24 601555 东吴证券 65,593,908.28 4.66

25 600529 山东药玻 64,872,348.91 4.61

26 000501 鄂武商Ａ 63,948,194.34 4.54

27 600674 川投能源 63,363,527.86 4.50

28 600563 法拉电子 59,747,251.32 4.24

29 601233 桐昆股份 54,015,148.29 3.84

30 601607 上海医药 53,863,250.76 3.82

31 600778 友好集团 52,161,939.35 3.70

32 600068 葛洲坝 51,273,359.23 3.64

33 000625 长安汽车 50,948,610.86 3.62

34 002039 黔源电力 49,589,330.78 3.52

35 002585 双星新材 48,090,461.58 3.41

36 600823 世茂股份 47,442,062.18 3.37

37 000963 华东医药 47,308,635.92 3.36

38 000876 新希望 47,275,386.07 3.36

39 600461 洪城水业 46,409,885.81 3.30

40 601028 玉龙股份 43,817,211.82 3.11

41 000568 泸州老窖 43,732,792.32 3.11

42 002648 卫星石化 43,631,845.69 3.10

43 000581 威孚高科 43,443,804.20 3.08

44 601818 光大银行 38,506,337.35 2.73

第61页共74页

45 600266 北京城建 37,629,350.83 2.67

46 600109 国金证券 37,371,912.46 2.65

47 600761 安徽合力 36,962,040.51 2.62

48 600887 伊利股份 35,105,582.74 2.49

49 600376 首开股份 35,093,145.34 2.49

50 000703 恒逸石化 34,632,928.49 2.46

51 600356 恒丰纸业 33,888,626.65 2.41

52 000830 鲁西化工 33,350,145.49 2.37

53 000338 潍柴动力 33,103,436.95 2.35

54 600089 特变电工 32,891,450.51 2.34

55 000709 河钢股份 31,555,217.31 2.24

56 601788 光大证券 30,856,351.92 2.19

57 600561 江西长运 29,716,128.24 2.11

58 600658 电子城 28,937,470.13 2.05

59 002557 洽洽食品 28,256,053.11 2.01

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,771,566,469.94

卖出股票收入（成交）总额 5,022,390,102.61

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 127,088,000.00 2.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 324,493,000.00 6.25

其中：政策性金融债 324,493,000.00 6.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第62页共74页

10 合计 451,581,000.00 8.69

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160210 16国开10 1,600,000 153,872,000.00 2.96

2 160017 16附息国债17 1,300,000 127,088,000.00 2.45

3 150417 15农发17 700,000 70,126,000.00 1.35

4 140216 14国开16 500,000 50,315,000.00 0.97

5 120415 12农发15 500,000 50,180,000.00 0.97

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第63页共74页

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除湖北宜化化工股份有限公司（000422）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）于2016年12月17日发布的《关

于收到<宜昌环保局行政处罚及停产整治事先(听证)告知书>的公告》，湖北宜化日前收到宜昌市环境保护局下发的宜市环法[2016]97号文《宜昌市环境保护局行政处罚及停产整治事先（听证）告知书》，据该《事先（听证）告知书》载，经宜昌市环境监察支队现场调查，发现湖北宜化在12月2日晚19:00左右对气柜造气废水进行消纳，导致大量造气废水通过循环水池满溢至雨水沟经山洪沟排入长江，经采样分析，属水污染物超标排放。依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条，拟对湖北宜化处应缴纳排污费数额五倍的罚款，即人民币252万元；责令公司停产整治，在停产期间针对存在的环保问题进行整改。根据湖北宜化在公告中所述，此次水污染排污超标属于偶发性事件，且已于事发当天完成整改，事发厂区生产系统已停止生产并进入技术升级改造阶段。经基金管理人评估认为，湖北宜化缴纳的罚款预计占其2016年度营业收入和营业毛利的比重很小，因此此次环保整改及罚款处罚不会对其生产经营及年度财务状况产生较大影响，亦不会对本基金投资决策产生重大影响。截至目前，本基金对湖北宜化的投资决策流程符合基金管理人内部规定，本基金管理人会紧密跟踪并及时采取相应投资决策。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,553,748.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,397,846.62

5 应收申购款 1,986,427.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,938,022.72

第64页共74页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

汇丰 3,385 1,252,059.42 3,988,549,802.73 94.11% 249,671,327.33 5.89%

晋信

双核

策略

混合

A

汇丰 2,466 128,216.06 191,417,242.05 60.54% 124,763,562.62 39.46%

晋信

双核

策略

混合

C

合计 5,851 778,397.19 4,179,967,044.78 91.78% 374,434,889.95 8.22%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

汇丰晋信 546,424.85 0.0129%

基金管理人所有从业人员 双核策略

持有本基金 混合A

汇丰晋信 1,166,189.95 0.3688%

双核策略

第65页共74页

混合C

合计 1,712,614.80 0.0376%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

汇丰晋信双核策略混 10~50

本公司高级管理人员、基金 合A

投资和研究部门负责人持 汇丰晋信双核策略混 >100

有本开放式基金 合C

合计 >100

汇丰晋信双核策略混 0

本基金基金经理持有本开 合A

放式基金 汇丰晋信双核策略混 0

合C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇丰晋信双核策 汇丰晋信双核策

略混合A 略混合C

基金合同生效日（2014年11月26日）基金 579,535,383.12 427,554,924.45

份额总额

本报告期期初基金份额总额 892,218,065.90 219,874,246.75

本报告期基金总申购份额 4,327,818,706.79 591,226,138.04

减:本报告期基金总赎回份额 981,815,642.63 494,919,580.12

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 4,238,221,130.06 316,180,804.67

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第66页共74页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年3月12日，基金管理人发布公告，曹庆先生不再担任本基金基金经理。

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日聘

任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4

月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。

报告年度预提审计费80000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的

《审计业务约定书》，应实际支付2016年度审计费80000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 22,842,591,728.54 22.24% 2,647,306.10 22.24% -

申万宏源 22,420,547,125.25 18.93% 2,254,252.89 18.93% -

第67页共74页

东方证券 11,632,087,448.89 12.77% 1,519,957.11 12.77% -

兴业证券 1 933,694,247.25 7.30% 869,547.52 7.30% -

中投证券 2 613,162,131.87 4.80% 571,039.10 4.80% -

招商证券 2 588,801,080.54 4.61% 548,351.18 4.61% -

中金公司 1 564,460,432.47 4.42% 525,681.99 4.42% -

西南证券 1 528,392,169.83 4.13% 492,090.62 4.13% -

银河证券 1 495,567,999.88 3.88% 461,520.63 3.88% -

安信证券 2 360,062,583.15 2.82% 335,327.04 2.82% -

中信证券 1 343,852,526.14 2.69% 320,229.62 2.69% -

平安证券 1 337,161,584.42 2.64% 313,999.16 2.64% -

中银国际 1 308,682,271.84 2.41% 287,476.13 2.41% -

国金证券 1 294,597,108.48 2.30% 274,359.38 2.30% -

中信建投 1 287,928,873.67 2.25% 268,147.47 2.25% -

东兴证券 1 135,378,813.66 1.06% 126,078.26 1.06% -

华创证券 1 73,080,912.69 0.57% 68,060.52 0.57% -

光大证券 1 23,724,470.77 0.19% 22,094.84 0.19% -

广发证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

合计 2712,783,773,509.34 100.00% 11,905,519.56 100.00% -

1、报告期内增加的交易单元为：西南证券

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

a.研究报告的数量和质量；

b.提供研究服务的主动性；

第68页共74页

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 743,999.75 50.96%4,350,000,000.00 8.33% - -

申万宏源 715,847.00 49.04%2,410,000,000.00 4.61% - -

东方证券 - -8,750,000,000.00 16.75% - -

兴业证券 - -13,870,000,000.00 26.55% - -

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - -3,560,000,000.00 6.82% - -

西南证券 - -3,652,800,000.00 6.99% - -

银河证券 - -7,650,000,000.00 14.65% - -

安信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

光大证券 - -7,990,000,000.00 15.30% - -

广发证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

合计 1,459,846.75 100.00%52,232,800,000.00 100.00% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信 2016年1月4日

第69页共74页

息披露报纸、管理

人网站

2 有关上海证券交易所、深圳证券交易所及 本基金选定的信 2016年1月4日

中国金融期货交易所2016年1月4日指 息披露报纸、管理

数发生不可恢复熔断的公告 人网站

3 有关上海证券交易所、深圳证券交易所及 本基金选定的信 2016年1月7日

中国金融期货交易所2016年1月7日指 息披露报纸、管理

数发生不可恢复熔断的公告 人网站

4 汇丰晋信双核策略基金更新招募说明书 本基金选定的信 2016年1月9日

（2016年第1号） 息披露报纸、管理

人网站

5 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基 本基金选定的信 2016年1月11日

金参与深圳众禄金融控股股份有限公司 息披露报纸、管理

费率优惠活动的公告 人网站

6 汇丰晋信基金2015年4季报 本基金选定的信 2016年1月21日

息披露报纸、管理

人网站

7 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票 本基金选定的信 2016年2月26日

采用指数收益法进行估值的提示性公告 息披露报纸、管理

人网站

8 关于汇丰晋信旗下基金持有的停牌股票 本基金选定的信 2016年3月1日

采用指数收益法进行估值的提示性公告 息披露报纸、管理

人网站

9 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 本基金选定的信 2016年3月12日

基金经理变更公告 息披露报纸、管理

人网站

10 汇丰晋信基金2015年年报 本基金选定的信 2016年3月29日

息披露报纸、管理

人网站

11 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加同 本基金选定的信 2016年4月1日

花顺基金网费率优惠的公告 息披露报纸、管理

人网站

12 关于旗下基金通过汇丰银行（中国）有限 本基金选定的信 2016年4月13日

公司开展定期定额申购费率优惠的公告 息披露报纸、管理

人网站

13 汇丰晋信基金2016年1季报 本基金选定的信 2016年4月20日

息披露报纸、管理

人网站

14 汇丰晋信关于新增中信期货为旗下开放 本基金选定的信 2016年5月10日

式基金代销机构的公告 息披露报纸、管理

人网站

15 汇丰晋信关于在中信期货开通汇丰晋信 本基金选定的信 2016年5月10日

旗下开放式基金转换业务的公告 息披露报纸、管理

人网站

第70页共74页

16 关于通过中信期货开办汇丰晋信旗下开 本基金选定的信 2016年5月10日

放式基金定期定额投资业务的公告 息披露报纸、管理

人网站

17 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 本基金选定的信 2016年5月17日

金参加中国民生银行股份有限公司费率 息披露报纸、管理

优惠活动的公告 人网站

18 关于通过北京钱景财富投资管理有限公 本基金选定的信 2016年5月18日

司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定 息披露报纸、管理

额投资业务的公告 人网站

19 汇丰晋信关于旗下基金参加北京钱景财 本基金选定的信 2016年5月18日

富投资管理有限公司基金申购和定期定 息披露报纸、管理

额申购费率优惠活动的公告 人网站

20 汇丰晋信关于新增北京钱景财富投资管 本基金选定的信 2016年5月18日

理有限公司为旗下开放式基金代销机构 息披露报纸、管理

的公告 人网站

21 汇丰晋信关于在北京钱景财富投资管理 本基金选定的信 2016年5月18日

有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金 息披露报纸、管理

转换业务的公告 人网站

22 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 本基金选定的信 2016年5月20日

关于通过招商证券开展定期定额申购费 息披露报纸、管理

率优惠活动的公告20160520 人网站

23 关于通过宁波银行开办汇丰晋信旗下开 本基金选定的信 2016年5月30日

放式基金定期定额投资业务的公告 息披露报纸、管理

人网站

24 汇丰晋信关于新增宁波银行为旗下开放 本基金选定的信 2016年5月30日

式基金代销机构的公告 息披露报纸、管理

人网站

25 汇丰晋信关于在宁波银行开通汇丰晋信 本基金选定的信 2016年5月30日

旗下开放式基金转换业务的公告 息披露报纸、管理

人网站

26 汇丰晋信关于新增上海陆金所资产管理 本基金选定的信 2016年6月21日

有限公司为旗下开放式基金代销机构的 息披露报纸、管理

公告 人网站

27 汇丰晋信基金管理有限公司关于参加上 本基金选定的信 2016年6月21日

海陆金所资产管理有限公司网上费率优 息披露报纸、管理

惠的公告 人网站

28 关于通过上海陆金所资产管理有限公司 本基金选定的信 2016年6月24日

开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额 息披露报纸、管理

投资业务的公告 人网站

29 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 本基金选定的信 2016年6月30日

金参加上海陆金所资产管理有限公司定 息披露报纸、管理

期定额投资费率优惠活动的公告 人网站

30 汇丰晋信关于旗下基金参加交通银行网 本基金选定的信 2016年6月30日

上银行、手机银行基金申购费率优惠活动 息披露报纸、管理

第71页共74页

的公告 人网站

31 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 本基金选定的信 2016年7月1日

息披露报纸、管理

人网站

32 双核策略基金更新招募说明书（2016年 本基金选定的信 2016年7月7日

第2号） 息披露报纸、管理

人网站

33 汇丰晋信基金2016年2季报 本基金选定的信 2016年7月21日

息披露报纸、管理

人网站

34 汇丰晋信基金管理有限公司关于投资者 本基金选定的信 2016年8月2日

通过交通银行借记卡进行基金网上直销 息披露报纸、管理

申购和转换业务实行优惠费率的公告 人网站

35 基金2016年半年度报告 本基金选定的信 2016年8月27日

息披露报纸、管理

人网站

36 关于汇丰晋信基金管理公司旗下基金持 本基金选定的信 2016年9月3日

有的复牌股票继续采用指数收益法进行 息披露报纸、管理

估值的提示性公告 人网站

37 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 本基金选定的信 2016年9月20日

金参加交通银行手机银行渠道基金申购 息披露报纸、管理

及定期定额投资手续费率优惠的公告 人网站

38 汇丰晋信基金2016年3季报 本基金选定的信 2016年10月26日

息披露报纸、管理

人网站

39 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基 本基金选定的信 2016年11月16日

金持有的停牌股票采用指数收益法进行 息披露报纸、管理

估值的提示性公告 人网站

40 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 本基金选定的信 2016年11月24日

第二次分红预告 息披露报纸、管理

人网站

41 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 本基金选定的信 2016年11月29日

第二次分红公告 息披露报纸、管理

人网站

42 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 本基金选定的信 2016年11月30日

金参加交通银行手机银行渠道基金申购 息披露报纸、管理

及定期定额投资手续费率优惠的公告 人网站

43 汇丰晋信关于新增招商银行股份有限公 本基金选定的信 2016年12月12日

司为汇丰晋信双核策略混合型证券投资 息披露报纸、管理

基金代销机构的公告 人网站

44 汇丰晋信关于提示基金直销客户及时更 本基金选定的信 2016年12月16日

新身份证件或者身份证明文件并接受或 息披露报纸、管理

重新接受风险承受能力调查的公告 人网站

45 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 本基金选定的信 2016年12月19日

第72页共74页

暂停大额申购、转换转入业务公告 息披露报纸、管理

人网站

46 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基 本基金选定的信 2016年12月22日

金参加交通银行手机银行渠道基金申购 息披露报纸、管理

及定期定额投资手续费率优惠的公告 人网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1)中国证监会注册汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金募集的文件

2)汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同

3)汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金托管协议

4)法律意见书

5)基金管理人业务资格批件、营业执照

6)基金托管人业务资格批件、营业执照

7)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则；

8)中国证监会要求的其他文件

13.2存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。

13.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn

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汇丰晋信基金管理有限公司

2017年3月29日

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