融通通瑞债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
日期:二○一五年十二月
融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
重要提示
本基金由融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型而成。融通通瑞一年目标触
发式债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资
基金募集的批复》(证监许可[2013]1515 号)和《关于融通通瑞一年目标触发式债券型证券
投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2014]61 号)注册。《融通通瑞一年目标触发
式债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 21 日正式生效。
融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金管理人为融通基金管理有限公司、基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金
2014 年 11 月 3 日、2014 年 11 月 4 日及 2014 年 11 月 5 日的份额累计净值分别为 1.072 元、
1.075 元及 1.075 元,即融通通瑞债券型证券投资基金份额累计净值已于 2014 年 11 月 5 日
触发“连续 3 个工作日不低于 1.07 元”的封闭期提前到期条件,基金管理人按照基金合同
的约定,提前结束融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金的封闭运作并进入过渡期,
过渡期结束后的下一日(2014 年 11 月 14 日)起,本基金转型为“融通通瑞债券型证券投
资基金”。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特
有的非系统性风险、由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、债券市场的特殊风险等。
本基金是债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股
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票型基金。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 13 日,有关财务数据截止日为 2015 年 9
月 30 日(本招募说明书中的财务数据未经审计)。
一、基金合同生效日
2014 年 11 月 14 日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话:(0755)26948070
联系人:刘宏
目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司
(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。
二、主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部
第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董
事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
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融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独
立董事。
董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人
民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股
份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007 年至今,任公司
董事。
董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。
历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券有限责任公司经纪事业部综合
管理处主管。2015 年 2 月至今,任公司董事。
董事 David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董
事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总监,美林投资管理
有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行
有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管理
(英国)董事及总经理。2015 年 6 月至今,任公司董事。
董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富
达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。
董事孟朝霞女士,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保险
股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基金管
理有限公司副总经理。2015 年 2 月至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生,简历同上。
总经理孟朝霞女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总
经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司副总经理。2014 年 9
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月至今任公司总经理。
常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务
分析员,日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011
年至今任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监,
富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总
监。2015 年 9 月起至今任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,
曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司
督察长。
4、基金经理
王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,7 年证券从业经验,具有基金从业资
格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券
自营交易盘投资与理财投资管理。2012 年 8 月加入融通基金管理公司任投资经理。现同时
担任融通债券、融通通瑞债券、融通标普中国可转债指数增强、融通通源短融债券、融通四
季添利债券(LOF)和融通岁岁添利定期开放债券基金经理。
汪曦女士,清华大学工学学士,纽约大学硕士。3年证券从业经验,具有基金从业资格。
曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基
金管理有限公司,任宏观、利率研究员。现同时担任融通通福分级、融通月月添利定期开放
债券 和融通通瑞债券基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司固定收益投资决策委员会成员:常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,投资总
监商小虎先生,基金经理王超先生。
5、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
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5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,
采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
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(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(六)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
4、不以任何形式为其他机构或个人进行证券交易。
(七)基金管理人的内部控制制度
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1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金核算业务指
引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会
计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
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内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原
则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险
控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序
性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董事会聘任,报中国证
监会核准。
除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案,就内部控制
制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事
会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部监察稽核管理办法、内部监察稽核工作准则等。通过这些制度的
建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况;检查公司各业务
部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
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办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款
总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322
亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增
长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百
分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网
点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综
合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银
行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比
达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行
客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端
“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿
元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,
成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单
位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;
代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首
家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三
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方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。
2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知
名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,
以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名
中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获
美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年
度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职
能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
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建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银行已托管 537
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
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进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内
容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构情况
(1) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
电话:(0755)26948034
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 单元
邮政编码:100140
联系人:魏艳薇
电话:(010)66190989
(3) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
办公地址:上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 601-602
邮政编码:200120
联系人:杨雁
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
联系电话:(021)38424950
(4) 融通基金管理有限公司网上直销
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码:518053
联系人:殷洁
联系电话:(0755)26947856
2、代销机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
传真:(021)38676161
客服电话:4008888666
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130236
传真:(010)65182261
联系人:许梦园
客户服务电话:400-8888-108 或 95587
(3)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
传真:(010)84865560
联系人:朱甜
电话:(010)60838028
客服热线:0755-23835888
(4)中信证券(山东)有限责任公司
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注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法人代表:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
客服电话:95548
(5)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
联系人:田薇
客服热线:400-8888-888
(6)申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人:储晓明
电话:(021)33388215
联系人:曹晔
客服热线:(021)96250500
(7)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:(021)68751929
传真:(021)51062920
客服热线:400-8888-999、95579
(8)安信证券股份有限公司
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注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
电话:(0755)82558038
传真:(0755)82558355
客服热线:4008001001
(9)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人: 杜庆平
联系人:胡天彤
电话:(022)28451709
传真:(022)28451692
客服热线:400-651-5988
(10)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82492193
传真:(025)84579879
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
(11)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
联系人:方晓丹
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客服热线:(0512)65588066 或 4008601555
(12)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:(010)63080994
联系人:鹿馨方
客户服务电话:400-800-8899
(13)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943511
联系人:黄蝉君
客服热线:95565、400-8888-111
(14)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:010-85679888-6035
联系人:秦朗
客服电话:4009101166
(15)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057
联系人:刘婧漪
客服电话:4006-600109
(16)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人:张皓
16
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电话:0755-82791065
传真:吴川
客服热线:4009908826
(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:(021)22169081
客服电话:95525
(18)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
联系人:刘阳
客服热线:400-6666-888、(0755)82288968
(19)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦
法定代表人:杨树财
电话:(0431)5096710
传真:(0431)85096517
联系人:安岩岩
客服电话:4006000686
(20)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
联系人:卢珊
电话:(010)83561072
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客服热线:400-6989-898
(21)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22626391
联系人:郑舒丽
客服热线:95511-8
(22)华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话:(0551)65161821
联系人:钱欢
客服电话:96518
(23)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
法定代表人:常喆
业务联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311-3389
客服热线:400-818-8118
(24)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
联系:0791-86281305
联系人:周欣玲
客服热线:4008222111
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(25)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25831754
联系人:毛诗莉
客服热线:4008881888
(26)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
电话:021-20315255
联系人:马晓男
客服电话:95538
(27)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
联系人: 张煜
客服电话:4008096096
(28)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:(010)67598409
联系人:王琳
(29)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
电话:(022)58316666
联系人:王宏
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客户服务电话:400-888-8811
(30)宁波银行股份邮箱公司
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
(31)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
传真:021-20691861
联系人: 单丙烨
客服电话:400-089-1289
(32)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12
法定代表人:陈柏青
传真:0571-26698533
联系人: 张裕
客服电话:4000-766-123
(33)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人:薛峰
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
客服电话:4006-788-887
(34)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
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办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
传真:01062020355
联系人:翟飞飞
客服电话:4008886661
(35)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:(021)54509988
网址:www.1234567.com.cn
(36)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
法定代表人:林义相
传真:010-66045518
联系人: 尹伶
客服电话: 010-66045678
(37)北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
传真:010-67000988-6000
联系人:罗细安
客服电话:400-001-8811
(38)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
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客服电话:400-700-9665
联系人:张茹
联系电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
(39)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
传真:0592-3122701
客服热线:0592-3122716
公司网站:www.xds.com.cn
(40)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
联系人:陈云卉
客服热线:400-820-2819
公司网站:www.fund.bundtrade.com
(41) 深圳富济财富管理有限公司
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人: 齐小贺
电话: 0755-83999907
联系人:马力佳
公司网站:www.jinqianwo.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
(二)注册登记机构
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融通基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期:2001 年 5 月 22 日
法定代表人:高峰
电话:(0755)26948075
联系人:杜嘉
(三)律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
法定代表人:闵齐双
联系人: 崔卫群
经办律师: 闵齐双 崔卫群
电话:(0755)33382888(总机) (0755)33033936(直线) 13480989076
传真:(0755)33033086
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:陈玲、俞伟敏
五、基金名称
融通通瑞债券型证券投资基金
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六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追
求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的
国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离
型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可投资于股票(含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等中国证监会允许基金投资的其它
金融工具,但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
基金管理人应当自转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求目标回报。具体投资策略如下:
1、稳健资产配置
本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产,本基金权益类金融工具的投资比例上限不
超过基金资产的 20%,以便控制市场波动风险。随着股票市场的波动,基金管理人还将采取
风险预算策略,在市场上涨幅度较大时采用止盈策略,在市场下跌较快时采用止损策略,以
追求绝对回报为目标。
2、债券投资策略
本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略,追求绝对回报。
绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。
(1)久期调整策略
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本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债
券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下降的风险。
(2)收益率曲线策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策
略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变
化中获利。
(3)债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对
低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(4)骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的 1-3 年,买入收益
率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,
到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。
(5)相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。
金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金
供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之
间的利差能够提供一些增值机会。
(6)信用利差策略
企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司
债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成
相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通
过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
(7)回购放大策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用
基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,同时选择 2 年以下的交易所和银
行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。
(8)可转债投资策略
可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其
理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转
债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留参与股票升
值的收益潜力。
○积极管理策略
可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策
25
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略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估
值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。
○一级市场申购策略
目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优
良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本
基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获
得稳定收益。
(9)资产支持证券投资策略
对于资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等资产支持证券,
其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内
在价值。
3、股票投资策略
(1)个股精选策略
本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造
经济价值(EVA)的股票。基金将以超额收益(α 值)为目标,利用“多因素选股模型”,综
合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水
平等多种因素,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合。
(2)组合动态调整策略
本基金将根据市场波动性及其走向趋势,采用时间平均法调整建仓节奏,控制建仓成本,
同时设置止赢止损点,在组合获利达到既定目标时及时兑现,以实现基金每年的绝对收益目
标。
基金在构建股票组合时,会根据最近一段时间市场走势,预先设定建仓节奏。如市场振
荡较大时,基金将放慢建仓节奏,如市场趋势明显、振荡不大时,基金将加快建仓节奏。时
间平均法可有效控制建仓成本,降低组合波动。另外,基金将监控股票组合的表现,根据对
市场走势和宏观经济的预期,预先设定组合止赢点,在止赢点附近,基金将部分变现,降低
股票仓位,以兑现收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为
基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(四)投资决策及投资操作程序
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1、投资决策依据
(1)须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分析;
2、投资操作程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进行讨论,
确定基金投资策略。
(1)固定收益研究团队根据宏观经济形势和债券市场投资策略的研究结果,结合基金
特点向投资决策委员会和基金经理提供债券投资策略和资产配置方案建议;
(2)基金经理参考固定收益研究团队投资建议,拟定下一阶段基金投资债券配置方案,
报投资决策委员会讨论;
(3)投资决策委员会根据上报的投资策略建议和资产配置方案,进行久期决策并形成
决议;
(4)根据投资决策委员会批准的的资产配置决议,基金经理综合流动性、收益和久期
策略构建资产组合和进行个券选择,并负责债券组合日常管理和动态优化;
(5)债券交易员接受指令进行询价和反馈后达成交易,并且跟踪券款交割情况;
(6)风险管理部负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。
十、基金的业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 11 月 27 日
复核了本基金投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日。本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 40,558,815.65 17.47
其中:股票 40,558,815.65 17.47
2 固定收益投资 185,687,296.80 80.00
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
其中:债券 185,687,296.80 80.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,560,042.30 1.10
7 其他资产 3,313,116.62 1.43
8 合计 232,119,271.37 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,634,547.65 16.35
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,924,268.00 3.37
S 综合 - -
合计 40,558,815.65 19.72
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600587 新华医疗 427,011 13,967,529.81 6.79
2 600885 宏发股份 369,048 10,362,867.84 5.04
3 002007 华兰生物 265,000 9,304,150.00 4.52
4 300364 中文在线 67,600 6,924,268.00 3.37
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 132,375,000.00 64.37
其中:政策性金融债 132,375,000.00 64.37
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
4 企业债券 43,178,136.80 20.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,134,160.00 4.93
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 185,687,296.80 90.29
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 150210 15 国开 10 400,000 41,616,000.00 20.24
2 150211 15 国开 11 300,000 30,093,000.00 14.63
3 150213 15 国开 13 200,000 20,344,000.00 9.89
4 018001 国开 1301 200,000 20,182,000.00 9.81
5 150212 15 国开 12 200,000 20,140,000.00 9.79
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
29
融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,536.94
2 应收证券清算款 16,353.35
3 应收股利 -
4 应收利息 3,263,493.56
5 应收申购款 10,732.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,313,116.62
11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
1 113008 电气转债 8,511,635.00 4.14
2 110030 格力转债 976,125.00 0.47
3 128009 歌尔转债 646,400.00 0.31
11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表融通通瑞债券 A/B
业绩比较基
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③
准差④
2014-11-14 至
-1.70% 0.30% -0.91% 0.19% -0.79% 0.11%
2014-12-31
2015-1-1 至 5.39% 0.18% 1.20% 0.10% 4.19% 0.08%
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
2015-6-30
融通通瑞债券 C
业绩比较基
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③
准差④
2014-11-14 至
-1.80% 0.30% -0.91% 0.19% -0.89% 0.11%
2014-12-31
2015-1-1 至
5.09% 0.18% 1.20% 0.10% 3.89% 0.08%
2015-6-30
十四、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
31
融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
融通通瑞债券型证券投资基金之通瑞 A、通瑞 B 份额不收取销售服务费,通瑞 C 份额收
取销售服务费,其销售服务费将专门用于本基金通瑞 C 份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下,销售服务费按前一日通瑞 C 份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为通瑞 C 份额每日应计提的销售服务费
E 为通瑞 C 份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自
动在月初 5 个工作日内从基金资产中划出,分别支付给各个基金销售机构。管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
上述(一)基金费用的种类中第 4-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率(但根据法律法规的要求提高该
等报酬费率标准的除外),须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管
费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种
指定媒介上公告。
(二)、与基金销售有关的费用
1、基金申购费率
(1)投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞A份额时,需交纳前端申购
费,申购费率最高不高于0.6%,并随申购金额的增加而递减。
通瑞 A 申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.6%
100 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 单笔 1000 元
注:M 为申购金额
(2)投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞 B 份额时不需交纳前端申
购费,但在赎回通瑞 B 时需交纳后端申购费,申购费率不高于 1%,随持有时间的增加而递
减。申购费率如下:
持有期限(Y) 后端申购费率
Y<1 年 1.0%
1 年≤Y<2 年 0.8%
2 年≤Y<3 年 0.6%
3 年≤Y<4 年 0.4%
4 年≤Y<5 年 0.2%
Y≥5 年 0
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
注:1 年指 365 天
(3)投资者在申购“融通通瑞债券型证券投资基金”之通瑞 C 份额时不收取申购费用。
2、基金赎回费
基金管理人按照融通通瑞债券型证券投资基金之通瑞A和通瑞B份额投资者持有的年限
收取赎回费用。具体费率如下:
持有期限 赎回费率
Y<1 年 0.1%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥2 年 0
注:1 年指 365 天
对于持有期限不少于30日的通瑞C份额的赎回不收取赎回费,但对持有期限少于30日的
本类别基金份额的赎回收取赎回费,具体费率如下:
持有期限 赎回费率
0—29 天(含) 0.1%
30 天以上(含) 0
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五 、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办
法》和《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求,对本基金管
理人于 2015 年 12 月 26 日前刊登的本基金招募说明书及摘要进行了更新,主要更新的内容
如下:
一、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据截止日期;
二、按照最新资料,更新了“三、基金管理人”部分的内容;
三、按照最新资料,更新了“四、基金托管人”部分的内容;
四、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分的内容;
五、根据最新的规则。更新了“八、基金的申购、赎回和转换”部分的相关内容;
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融通通瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 2 号)
六、在“九、基金的投资”部分,更新了“ 基金投资组合报告”的内容,更新数据为
本基金 2015 年第 3 季度报告中的投资组合数据;
七、在“十、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经
基金托管人复核;
八、在第二十部分“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“基金管理人”的信息。
九、在“二十二、其他应披露事项”部分,对披露期间与本基金相关的基金公告进行
了列表说明。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月二十六日
35
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