浙商汇金转型成长混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金转型成长

基金主代码 000935

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月30日

报告期末基金份额总额 50,719,554.12份

本基金主要投资于与经济转型相关的上市公

投资目标 司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金
资产的长期稳健增值。

本基金以中国经济结构转型及全新经济体系架
构这一大趋势中不断涌现出来的行业个股为主
要投资机会。

就当前中国经济发展阶段及市场现状来看，目
前经济转型相关的市场趋势包括但不限于：市
投资策略 场经济体制改革、资源价格改革、国企改革、
金融市场化改革、财税体制改革、外贸改革、
户籍改革、土地制度改革、国家安全建设、信
息技术创新及装备升级、生态文明建设、教育、
医疗、养老改革和创新等。

同时，经济转型是一个长期动态的概念，本基


金将根据中国经济结构转型进程的深入，动态
调整投资主题的范畴界定。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益
率*30%。

本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风
风险收益特征 险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于
股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 -2,075,328.31

2.本期利润 -6,001,156.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1167

4.期末基金资产净值 49,890,795.32

5.期末基金份额净值 0.984

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -10.71% 1.05% -10.59% 0.62% -0.12% 0.43%

过去六个月 -6.37% 1.34% -6.62% 0.83% 0.25% 0.51%

过去一年 -23.60% 1.33% -15.18% 0.82% -8.42% 0.51%

过去三年 27.30% 1.43% 2.18% 0.88% 25.12% 0.55%


过去五年 24.56% 1.26% 4.20% 0.89% 20.36% 0.37%

自基金合同 5.49% 1.47% 14.48% 1.02% -8.99% 0.45%

生效起至今
注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理；浙商汇 中国国籍，硕士，曾任东
马斌 金转型升级灵活配置混合 2018- 10 北证券股份有限公司上海
博 型基金、浙商汇金鼎盈事 04-19 - 年 证券研究咨询分公司研究
件驱动灵活配置混合型基 员；浙江浙商证券资产管
金(LOF)、浙商汇金先进制 理有限公司研究部研究


造混合型基金及浙商汇金 员、公募基金部基金经理
兴利增强债券型基金的基 助理；曾任浙商汇金中证
金经理 浙江凤凰行动50交易型开
放式指数基金、浙商汇金
中证浙江凤凰行动50交易
型开放式指数基金联接基
金的基金经理；现任浙商
汇金转型成长混合型基

金、浙商汇金转型升级灵
活配置混合型基金、浙商
汇金鼎盈事件驱动灵活配
置混合型基金(LOF)、浙商
汇金先进制造混合型基金
及浙商汇金兴利增强债券
型证券投资基金的基金经
理。拥有基金从业资格及
证券从业资格。

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年三季度，市场整体震荡下行，景气下行压力是市场走弱的核心因素。

本基金在三季度主要投资策略仍然是围绕着新能源、汽车、电子、高端制造等代表中国先进制造业方向的资产进行投资；期间减持了位置较高的汽车及电动车产业链，主要考虑因素是短期景气预期已较充分，基于涨幅、估值和潜在景气变化方向，增加了新能源发电、电力以及计算机等板块的持仓。

展望后市，中期而言，前期下跌后风险已较大程度释放，景气度较高的先进制造业将继续轮动表现。长期而言，A股市场长期慢牛的格局没有发生改变，制造业的高端化、智能化、绿色化仍是主线，进而拉动消费的迭代升级，这个过程中A股市场将孕育新时期穿越经济周期、为投资者持续创造超额收益的一批优质公司。对于长线投资者而言，市场每次大幅下跌，或许都是布局良机。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金转型成长基金份额净值为0.984元，本报告期内，基金份额净值增长率为-10.71%，同期业绩比较基准收益率为-10.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 41,712,388.77 80.13

其中：股票 41,712,388.77 80.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -6,702.53 -0.01

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 6,501,711.41 12.49
计

8 其他资产 3,845,948.81 7.39

9 合计 52,053,346.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 22,954,281.89 46.01

D 电力、热力、燃气及水生 9,805,963.00 19.65
产和供应业

E 建筑业 1,692,316.00 3.39

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 7,259,827.88 14.55
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,712,388.77 83.61

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600011 华能国际 373,400 2,834,106.00 5.68

2 600027 华电国际 369,700 2,199,715.00 4.41

3 600438 通威股份 45,700 2,146,072.00 4.30

4 002439 启明星辰 99,200 2,004,832.00 4.02

5 688111 金山办公 9,848 1,980,531.28 3.97

6 000883 湖北能源 436,700 1,917,113.00 3.84

7 002311 海大集团 29,200 1,760,176.00 3.53

8 601669 中国电建 242,800 1,692,316.00 3.39

9 300850 新强联 17,600 1,550,560.00 3.11

10 600863 内蒙华电 387,600 1,457,376.00 2.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,424.46

2 应收证券清算款 3,833,677.09

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 847.26

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,845,948.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 52,191,717.95

报告期期间基金总申购份额 74,494.27

减：报告期期间基金总赎回份额 1,546,658.10

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 50,719,554.12

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,966,356.28

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 450,000.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 1,516,356.28

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.99

注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
号

1 赎回 2022-08-16 450,000.00 507,600.00 0

合 450,000.00 507,600.00

计

注：1、上表列示的报告期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一致，基金管理人赎回本基金份额的行为遵从《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》的相关规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的文件；

《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金托管协议》；

报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司
2022年10月26日
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