2010年第2号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2002年8月26日证监基金字[2002]61号文批准募集。本基金基金合同于2002年10月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2010年10月23日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2010年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
设立时间:1998年4月9日
法定代表人:范勇宏
联系人:崔雁巍
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 100%
合计 100%
(二)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团公司董事、总经理助理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监、华夏证券有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。2、本基金基金经理韩会永先生,经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。现任固定收益副总监、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日起任职),华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)。魏镇江先生,北京大学经济学硕士。曾任德邦证券有限责任公司债券研究员。2005年加入华夏基金管理有限公司,历任债券研究员。现担任华夏债券投资基金基金经理(2010年2月4日起任职)。本基金历任基金经理:2002年10月23日至2004年2月27日期间,朱爱林先生担任基金经理。3、本公司投资决策委员会(固定收益)成员杨爱斌先生:华夏基金管理有限公司固定收益总监。滕天鸣先生:华夏基金管理有限公司执行副总经理。韩会永先生:华夏基金管理有限公司固定收益副总监,华夏债券投资基金基金经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理。唐俊先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。乔巍先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。4、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD法定代表人:胡怀邦住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市仙霞路18号邮政编码:200336注册时间:1987年3月30日注册资本:489.94亿元基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号联系人:张咏东电话:021-32169999交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志公布的2009年全球1000家银行排名,交通银行总资产排名位列第56位,一级资本排名位列第49位。截止2010年6月末,交通银行资产总额超过人民币3.7万亿元,2010年上半年实现净利润人民币203.57亿元。交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。(二)主要人员情况牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长 2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。(三)基金托管业务经营情况截止2010年6月末,交通银行共托管证券投资基金49只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴业磐稳增利债券、华富中证100指数。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过五千亿元。三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:华夏基金管理有限公司住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层法定代表人:范勇宏客户服务电话:400-818-6666传真:010-63136700联系人:吴志军网址:www.ChinaAMC.com2、代销机构:(1)中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客户服务电话:95588传真:010-66107914联系人:田耕网址:www.icbc.com.cn(2)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:郭树清客户服务电话:95533传真:010-66275654联系人:王琳网址:www.ccb.com(3)中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢电话:010-66596688传真:010-66593777联系人:客户服务中心网址:www.boc.cn客户服务电话:95566(4)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客户服务电话:95599传真:010-85109219联系人:滕涛网址:www.abchina.com(5)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:021-58781234传真:021-58408842联系人:曹榕网址:www.bankcomm.com客户服务电话:95559(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:秦晓电话:0755-83198888传真:0755-83195049、0755-82090817联系人:邓炯鹏网址:www.cmbchina.com客户服务电话:95555(7)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹电话:010-65557035/65557066传真:010-65541281联系人:朱庆玲、刘新安网址:http://bank.ecitic.com客户服务电话:95558(8)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63602431联系人:徐伟、汤嘉惠网址:www.spdb.com.cn客户服务电话:95528(9)深圳发展银行股份有限公司住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:法兰克纽曼电话:0755-82088888传真:0755-82080714联系人:周勤网址:www.sdb.com.cn客户服务电话:95501(10)兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路154号办公地址:上海市江宁路168号法定代表人:高建平电话:021-52629999传真:021-62569070联系人:刘玲网址:www.cib.com.cn客户服务电话:95561(11)中国光大银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁客户服务电话:95595传真:010-68560661联系人:朱红网址:www.cebbank.com(12)中国民生银行股份有限公司住所:北京市东城区正义路甲4号办公地址:北京市东城区正义路甲4号法定代表人:董文标客户服务电话:95568传真:010-58560794联系人:李群网址:www.cmbc.com.cn(13)中国邮政储蓄银行有限责任公司住所:北京市西城区宣武门西大街131号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:刘安东电话:010-68858095传真:010-68858116联系人:陈春林网址:www.psbc.com客户服务电话:95580(14)北京银行股份有限公司住所:北京市金融大街丙17号北京银行大厦办公地址:北京市金融大街丙17号北京银行大厦法定代表人:阎冰竹电话:010-66223251传真:010-66223314联系人:李娟网址:www.bankofbeijing.com.cn客户服务电话:010-96169(15)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:翟鸿祥电话:010-85238423传真:010-85238680联系人:陈宇网址:www.hxb.com.cn客户服务电话:95577(16)广东发展银行股份有限公司住所:广州市农林下路83号广发银行大厦办公地址:广州市农林下路83号广发银行大厦法定代表人:董建岳电话:020-38321207、15011838290传真:020-87310955联系人:韩鹏网址:www.gdb.com.cn客户服务电话:400-803-8003(17)上海农村商业银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东大道981号办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层法定代表人:胡平西客户服务电话:021-962999传真:021-50105124联系人:吴海平网址:www.shrcb.com(18)青岛银行股份有限公司住所:青岛市市南区香港中路68号华普大厦办公地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人:张广鸿客户服务电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国)传真:0532-85709839联系人:滕克网址:www.qdccb.com(19)平安银行股份有限公司住所:深圳市深南中路1099号办公地址:深圳市深南中路1099号法定代表人:孙建一电话:0755-22197874、25879591传真:0755-22197701联系人:蔡宇洲、霍兆龙网址:http://www.pingan.com/bank客户服务电话:400-669-9999(20)宁波银行股份有限公司住所:宁波市江东区中山东路294号办公地址:宁波市江东区中山东路294号法定代表人姓名:陆华裕客户服务服电话:96528传真:021-63586215联系人:胡技勋网址:www.nbcb.com.cn(21)浙商银行股份有限公司住所:浙江省杭州市下城区庆春路288号办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号法定代表人:张达洋客户服务电话:95105665传真:0571-87659188联系人:吴军阳网址:www.czbank.com(22)杭州银行股份有限公司住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:马时雍电话:0571-85108195传真:0571-85106576联系人:陈振峰网址:www.hzbank.com.cn客户服务电话:400-888-8508(23)临商银行股份有限公司住所:山东省临沂市沂蒙路336号办公地址:山东省临沂市沂蒙路336号法定代表人:王傢玉电话:0539-8304657传真:0539-8051127联系人:寇廷柱网址:www.lsbchina.com客户服务电话:400-699-6588(24)东莞银行股份有限公司住所:东莞市运河东一路193号办公地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林电话:13316603168传真:0769-22117730联系人:胡昱网址:www.dongguanbank.cn客户服务电话:0769-96228(25)汉口银行股份有限公司住所:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦办公地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦法定代表人:陈新民电话:027-82656224传真:027-82656236联系人:骆芸网址:www.hkbchina.com客户服务电话:027-96558(武汉本地)、400-609-6558(26)江苏银行股份有限公司住所:南京市洪武北路55号办公地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟电话:025-58588167传真:025-58588164联系人:田春慧网址:www.jsbchina.cn客户服务电话:96098、400-869-6098(27)徽商银行股份有限公司住所:合肥市安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:王晓昕电话:0551-2667819传真:0551-2667684联系人:王祎网址:www.hsbank.com.cn客户服务电话:400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)(28)温州银行股份有限公司住所:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼法定代表人:夏瑞洲电话:0577-88990082传真:0577-88995217联系人:林波网址:www.wzbank.cn客户服务电话:96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)(29)南京银行股份有限公司住所:南京市白下区淮海路50号办公地址:南京市白下区淮海路50号法定代表人:林复电话:025-84544021传真:025-84544129联系人:翁俊网址:www.njcb.com.cn客户服务电话:400-889-6400(30)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:010-66045446传真:010-66045500联系人:潘鸿网址:www.txsec.com客户服务电话:010-66045678(31)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:祝幼一电话:021-38676666传真:021-38670666联系人:韩星宇网址:www.gtja.com客户服务电话:021-962588、400-888-8666(32)中信建投证券有限责任公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君客户服务电话:400-888-8108传真:010-65182261联系人:权唐网址:www.csc108.com(33)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层法定代表人:何如电话:0755-82130833传真:0755-82133302联系人:齐晓燕网址:www.guosen.com.cn客户服务电话:95536(34)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-82943636联系人:黄健网址:www.newone.com.cn客户服务电话:400-888-8111、95565(35)广发证券股份有限公司住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人:王志伟电话:020-87555888传真:020-87555417联系人:黄岚网址:www.gf.com.cn客户服务电话:95575或致电各营业网点(36)中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦法定代表人:王东明电话:010-84588266传真:010-84865560联系人:陈忠网址:www.cs.ecitic.com客户服务电话:各地营业部咨询电话(37)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:010-66568430传真:010-66568536联系人:田薇网址:www.chinastock.com.cn客户服务电话:400-888-8888(38)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼法定代表人:王开国电话:021-23219000传真:021-63410456联系人:金芸、李笑鸣网址:www.htsec.com客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话(39)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层法定代表人:马昭明电话:0755-82492000传真:0755-82492962联系人:盛宗凌网址:www.lhzq.com客户服务电话:95513、400-888-8555(40)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:021-54033888传真:021-54030294联系人:李清怡网址:www.sw2000.com.cn客户服务电话:021-962505(41)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦办公地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣电话:021-68419974传真:021-68419867联系人:谢高得网址:www.xyzq.com.cn客户服务电话:021-68419393转1098(42)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:027-65799999传真:027-85481100联系人:李良网址:www.95579.com客户服务电话:95579、400-888-8999(43)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:0755-82558355联系人:陈剑虹网址:www.essence.com.cn客户服务电话:400-800-1001(44)西南证券股份有限公司住所:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层法定代表人:王珠林客户服务电话:023-63786397传真:023-63786312联系人:杨卓颖网址:www.swsc.com.cn(45)中信金通证券有限责任公司住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人:刘军电话:0571-85783715传真:0571-85783771联系人:王勤网址:www.bigsun.com.cn客户服务电话:0571-96598(46)湘财证券有限责任公司住所:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:021-68634518-8631传真:021-68865680联系人:李梦诗网址:www.xcsc.com客户服务电话:400-888-1551(47)万联证券有限责任公司住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层法定代表人:李舫金电话:020-37865070传真:020-37865008联系人:罗创斌网址:www.wlzq.com.cn客户服务电话:400-8888-133(48)国元证券股份有限公司住所:合肥市寿春路179号办公地址:合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志电话:0551-2207938传真:0551-2634400-1171联系人:祝丽萍网址:www.gyzq.com.cn客户服务电话:全国:400-888-8777、安徽地区:96888(49)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区滨水西道8号法定代表人:张志军电话:022-28451861传真:022-28451892联系人:王兆权网址:www.bhzq.com客户服务电话:400-651-5988(50)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777-893传真:025-84579879联系人:程高峰网址:www.htsc.com.cn客户服务电话:400-888-8168、025-84579897(51)山西证券股份有限公司住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686703传真:0351-8686619联系人:张治国网址:www.i618.com.cn客户服务电话:400-666-1618(52)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市东海西路28号法定代表人:史洁民电话:0532-85022026传真:0532-85022026联系人:丁韶燕网址:www.zxwt.com.cn客户服务电话:0532-96577(53)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:崔海涛电话:010-66555835传真:010-66555246联系人:黄英网址:www.dxzq.net客户服务电话:400-888-8993(54)东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区翠园路181号办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021联系人:方晓丹网址:http://www.dwzq.com.cn客户服务电话:0512-33396288(55)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层法定代表人:张志刚电话:010-88656100传真:010-88656290联系人:唐静网址:www.cindasc.com客户服务电话:400-800-8899(56)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:王益民电话:021-63325888传真:021-63326173联系人:吴宇网址:www.dfzq.com.cn客户服务电话:95503(57)方正证券有限责任公司住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰电话:13857135668传真:0571-87782011联系人:邢铁英网址:www.foundersc.com客户服务电话:95571(58)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华电话:0755-83516289传真:0755-83516199联系人:匡婷网址:www.cc168.com.cn客户服务电话:0755-33680000、400-666-6888(59)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:021-22169089传真:021-22169134联系人:李芳芳网址:www.ebscn.com客户服务电话:10108998、400-888-8788(60)广州证券有限责任公司住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼法定代表人:吴志明电话:020-87322668传真:020-87325036联系人:樊刚正网址:www.gzs.com.cn客户服务电话:020-961303(61)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:0431-85096709传真:0431-85096795联系人:潘锴网址:www.nesc.cn客户服务电话:0431-96688、0431-85096733(62)南京证券有限责任公司住所:南京市鼓楼区大钟亭8号办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8号法定代表人:张华东客户服务电话:025-83364032传真:025-83364032联系人:石健网址:www.njzq.com.cn(63)上海证券有限责任公司住所:上海市西藏中路336号办公地址:上海市西藏中路336号法定代表人:蒋元真电话:021-51539888传真:021-65217206联系人:谢秀峰网址:www.962518.com客户服务电话:021-962518(64)新时代证券有限责任公司住所:北京市西城区月坛大厦15层办公地址:北京市西城区月坛大厦15层法定代表人:马金声客户服务电话:010-68084591传真:010-68084986联系人:戴荻网址:www.xsdzq.cn(65)大同证券经纪有限责任公司住所:山西省大同市大北街13号办公地址:山西省太原市青年路8号法定代表人:董祥客户服务电话:0351-4167056传真:0351-4192803联系人:苏妮网址:www.dtsbc.com.cn(66)国联证券股份有限公司住所:江苏省无锡市县前东街168号办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣网址:www.glsc.com.cn客户服务电话:400-888-5288(67)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626172传真:0755-82400862联系人:周璐网址:www.pingan.com客户服务电话:400-881-6168(68)华安证券有限责任公司住所:安徽省合肥市长江中路357号办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座法定代表人:李工电话:0551-5161821传真:0551-5161672联系人:甘霖网址:www.hazq.com客户服务电话:0551-96518、400-809-6518(69)国海证券有限责任公司住所:广西南宁市滨湖路46号办公地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋电话:0771-5539262传真:0771-5539033联系人:覃清芳网址:www.ghzq.com.cn客户服务电话:全国:400-888-8100、广西:96100(70)财富证券有限责任公司住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼法定代表人:周晖客户服务电话:0731-4403319传真:0731-4403349联系人:郭磊网址:www.cfzq.com(71)东莞证券有限责任公司住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:游锦辉电话:0769-22119426、0769-22119351传真:0769-22119423联系人:张建平、罗绍辉网址:www.dgzq.com.cn客户服务电话:0769-961130(72)中原证券股份有限公司住所:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼法定代表人:石保上电话:0371-65585670传真:0371-65585665联系人:程月艳、耿铭网址:www.ccnew.com客户服务电话:967218、400-813-9666(73)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)法定代表人:王少华电话:010-84183389传真:010-84183311-3389联系人:黄静网址:www.guodu.com客户服务电话:400-818-8118(74)东海证券有限责任公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼法定代表人:朱科敏电话:0519-88157761传真:0519-88157761联系人:李涛网址:www.longone.com.cn客户服务电话:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588(75)中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:唐新宇电话:021-68604866传真:021-50372474联系人:张静网址:www.bocichina.com.cn客户服务电话:各地营业部咨询电话(76)恒泰证券有限责任公司住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:刘汝军电话:021-68405273传真:021-68405181联系人:张同亮网址:www.cnht.com.cn客户服务电话:0471-4961259(77)国盛证券有限责任公司住所:江西省南昌市永叔路15号办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人:管荣升客户服务电话:0791-6285337传真:0791-6288690联系人:徐美云网址:www.gsstock.com(78)华西证券有限责任公司住所:四川省成都市陕西街239号办公地址:四川省成都市陕西街239号法定代表人:胡关金电话:028-86126218传真:028-86155733联系人:王京红网址:www.hx168.com.cn客户服务电话:400-888-8818(79)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层法定代表人:汤世生电话:010-62294608-6240传真:010-62296854联系人:李茂俊网址:www.hysec.com客户服务电话:010-62294600(80)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经十路128号办公地址:山东省济南市经十路128号法定代表人:李玮电话:0531-81283906传真:0531-81283900联系人:吴阳网址:www.qlzq.com.cn客户服务电话:95538(81)世纪证券有限责任公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才客户服务电话:0755-83199511传真:0755-83199545联系人:刘军辉网址:www.csco.com.cn(82)第一创业证券有限责任公司住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层法定代表人:刘学民电话:0755-25832494传真:0755-25831718联系人:王立洲网址:www.fcsc.cn客户服务电话:0755-25832523(83)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛电话:0755-83025666传真:0755-83025625联系人:金春网址:www.jyzq.cn客户服务电话:400-888-8228(84)中航证券有限公司住所:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:0791-6768763传真:0791-6789414联系人:余雅娜网址:www.avicsec.com客户服务电话:400-886-6567(85)华林证券有限责任公司住所:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼法定代表人:段文清电话:0755-82707853传真:0755-82707850联系人:骆扬网址:www.chinalions.com客户服务电话:各地营业部客户服务电话(86)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人:方加春电话:021-68761616传真:021-68767981联系人:罗芳网址:www.tebon.com.cn客户服务电话:400-888-8128(87)西部证券股份有限公司住所:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼办公地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼法定代表人:刘建武电话:029-87406488传真:029-87406387联系人:冯萍网址:www.westsecu.com.cn客户服务电话:029-95582(88)广发华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623传真:0591-87383610联系人:张腾网址:www.gfhfzq.com.cn客户服务电话:0591-96326(89)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安电话:0931-4890100联系人:李昕田网址:www.hlzqgs.com客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100(90)财通证券有限责任公司住所:杭州市解放路111号金钱大厦办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人:沈继宁电话:0571-87925129传真:0571-87828042联系人:乔骏网址:www.ctsec.com客户服务电话:0571-96336(91)中国建银投资证券有限责任公司住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层法定代表人:杨小阳电话:0755-82026521传真:0755-82026539联系人:刘权网址:www.cjis.cn客户服务电话:400-600-8008(92)西藏同信证券有限责任公司住所:拉萨市北京中路101号办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号法定代表人:贾绍君电话:021-36533016传真:021-36533017联系人:王伟光网址:www.xzsec.com客户服务电话:400-881-1177(93)江海证券有限公司住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:0451-82336863传真:0451-82287211联系人:徐世旺网址:www.jhzq.com.cn客服电话:400-666-2288(94)中国民族证券有限责任公司住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层法定代表人:赵大建电话:010-59355941传真:010-66553791联系人:李微网址:www.e5618.com客户服务电话:400-889-5618(95)华宝证券有限责任公司住所:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人:陈林电话:021-50122107传真:021-50122078联系人:楼斯佳网址:www.cnhbstock.com客户服务电话:400-820-9898(96)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼法定代表人:傅毅辉电话:0592-5161642传真:0592-5161140联系人:卢金文网址:www.xmzq.cn客户服务电话:0592-5163588(97)爱建证券有限责任公司住所:上海市南京西路758号23楼办公地址:上海市南京西路758号20-25楼法定代表人:张建华电话:021-32229888传真:021-62878783联系人:陈敏网址:www.ajzq.com客户服务电话:021-63340678(98)中国国际金融有限公司住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:李剑阁电话:010-65051166传真:010-65058065联系人:罗春蓉网址:www.cicc.com.cn客户服务电话:010-65051166(99)瑞银证券有限责任公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:010-58328752、010-58328725传真:010-58328748联系人:谢亚凡网址:www.ubssecurities.com客户服务电话:400-887-8827(100)华鑫证券有限责任公司住所:深圳市罗湖区深南东路5045号深业大厦25层2512、2513办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01法定代表人:王文学电话:021-64339000-826、021-64374864传真:021-64374864联系人:杨小江网址:www.cfsc.com.cn客户服务电话:021-32109999、029-68918888(101)中山证券有限责任公司住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层法定代表人:吴永良电话:0755-83734659传真:0755-82960582联系人:刘军网址:www.zszq.com客户服务电话:0755-82943750(102)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区月坛北街26号办公地址:北京市西城区月坛北街26号法定代表人:丁之锁电话:010-58568007传真:010-58568062联系人:梁宇网址:www.hrsec.com.cn客户服务电话:010-58568118基金管理人可根据有关法律法规规定及情况变化增加或者减少代销机构,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。(二)注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层法定代表人:范勇宏客户服务电话:400-818-6666传真:010-63136700联系人:廖为(三)律师事务所名称:北京市天元律师事务所住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层法定代表人:王立华电话:010-88092188传真:010-88092150联系人:杨科经办律师:吴冠雄、刘艳(四)会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信电话:021-23238888传真:021-23238800联系人:单峰经办注册会计师:许康玮、单峰四、基金的名称本基金名称:华夏债券投资基金。五、基金的类型本基金类型:契约型开放式。六、基金的投资目标本基金的投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。七、基金的投资方向本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。八、基金的投资策略本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些积极投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。(一)久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。(二)收益率曲线配置是在确定组合或类属久期后,确定采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。(三)类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。组合构建与调整是自上而下确定投资策略和自下而上个券选择相互结合的过程。在研究、决策、组合构建与调整过程中,我们重视对投资风险的管理。我们运用结构化、严格的方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。风险报告与业绩分析则为基金经理把握投资风险、了解投资策略的效果提供了支持和独立的视角。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,有意识地承担有价值的风险,追求组合较高的回报。九、基金的业绩比较基准本基金业绩评价基准设定为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。本基金业绩评价基准自基金合同生效后由基金管理人每半年审核一次,如所用基准不再符合本基金的投资政策和投资目标,将对其进行调整,新基准在最新的招募说明书中列示。在更具代表性的新债券市场指数推出、债券市场发生重大变动等情况下,本基金管理人还可根据投资目标和投资政策,临时确定变更基准指数,并及时公告。十、基金的风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 16,184,807.93 0.37
2 110078 澄星转债 11,636,936.00 0.26
3 110008 王府转债 5,522,000.00 0.12
4 125960 锡业转债 4,847,219.20 0.11
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601818 光大银行 52,033,943.52 1.18 新发流通受限
2 002414 高德红外 16,505,587.20 0.37 新发流通受限
3 002465 海格通信 15,535,656.23 0.35 新发流通受限
4 300124 汇川技术 8,414,083.02 0.19 新发流通受限
5 002485 希努尔 6,752,968.60 0.15 新发流通受限
6 300094 国联水产 6,713,453.88 0.15 新发流通受限
7 002480 新筑股份 5,744,677.53 0.13 新发流通受限
8 002482 广田股份 5,649,120.90 0.13 新发流通受限
9 002468 艾迪西 5,006,954.37 0.11 新发流通受限
10 002445 中南重工 4,459,205.52 0.10 新发流通受限
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2002年10月23日至2002年12月31日 0.60% 0.03% 0.17% 0.11% 0.43% -0.08%
2003年1月1日至2003年12月31日 2.71% 0.08% -0.40% 0.10% 3.11% -0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日 -1.55% 0.18% -1.78% 0.13% 0.23% 0.05%
2005年1月1日至2005年12月31日 9.07% 0.14% 10.53% 0.08% -1.46% 0.06%
2006年1月1日至2006年12月31日 10.45% 0.11% 2.36% 0.05% 8.09% 0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日 17.25% 0.19% -1.27% 0.06% 18.52% 0.13%
2008年1月1日至2008年12月31日 11.52% 0.15% 11.91% 0.14% -0.39% 0.01%
2009年1月1日至2009年12月31日 2.19% 0.21% -0.18% 0.09% 2.37% 0.12%
2010年1月1日至2010年9月30日 4.66% 0.11% 3.76% 0.06% 0.90% 0.05%
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2002年10月23日至2002年12月31日 0.60% 0.03% 0.17% 0.11% 0.43% -0.08%
2003年1月1日至2003年12月31日 2.71% 0.08% -0.40% 0.10% 3.11% -0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日 -1.55% 0.18% -1.78% 0.13% 0.23% 0.05%
2005年1月1日至2005年12月31日 9.07% 0.14% 10.53% 0.08% -1.46% 0.06%
2006年1月1日至2006年12月31日 10.15% 0.11% 2.36% 0.05% 7.79% 0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日 16.90% 0.20% -1.27% 0.06% 18.17% 0.14%
2008年1月1日至2008年12月31日 11.13% 0.16% 11.91% 0.14% -0.78% 0.02%
2009年1月1日至2009年12月31日 1.85% 0.21% -0.18% 0.09% 2.03% 0.12%
2010年1月1日至2010年9月30日 4.45% 0.11% 3.76% 0.06% 0.69% 0.05%
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 189,994,446.94 4.00
其中:股票 189,994,446.94 4.00
2 固定收益投资 4,289,247,067.99 90.21
其中:债券 4,289,247,067.99 90.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 213,108,631.34 4.48
6 其他各项资产 62,633,672.53 1.32
7 合计 4,754,983,818.80 100.00
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,693,328.13 0.24
B 采掘业 - -
C 制造业 93,512,640.14 2.11
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 6,752,968.60 0.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,663,200.00 0.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,364,450.16 0.28
C5 电子 23,863,069.30 0.54
C6 金属、非金属 7,521,560.49 0.17
C7 机械、设备、仪表 33,557,747.66 0.76
C8 医药、生物制品 6,468,151.64 0.15
C99 其他制造业 1,321,492.29 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,649,120.90 0.13
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 22,037,142.14 0.50
H 批发和零售贸易 2,322,878.21 0.05
I 金融、保险业 52,033,943.52 1.18
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,745,393.90 0.08
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 189,994,446.94 4.29
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 15,038,712 52,033,943.52 1.18
2 002414 高德红外 600,640 16,505,587.20 0.37
3 002465 海格通信 386,363 15,535,656.23 0.35
4 300124 汇川技术 89,502 8,414,083.02 0.19
5 002485 希努尔 253,871 6,752,968.60 0.15
6 300094 国联水产 439,938 6,713,453.88 0.15
7 002480 新筑股份 106,521 5,744,677.53 0.13
8 002482 广田股份 85,515 5,649,120.90 0.13
9 002468 艾迪西 189,013 5,006,954.37 0.11
10 002445 中南重工 224,532 4,459,205.52 0.10
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 74,756,173.70 1.69
2 央行票据 521,576,000.00 11.78
3 金融债券 929,106,000.00 20.99
其中:政策性金融债 929,106,000.00 20.99
4 企业债券 2,216,464,216.80 50.07
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 547,344,677.49 12.36
7 其他 - -
8 合计 4,289,247,067.99 96.89
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(一)华夏债券(A/B类) 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001047 10央行票据47 3,000,000 300,030,000.00 6.78
2 113001 中行转债 2,375,790 250,075,655.40 5.65
3 113002 工行转债 2,083,790 232,613,477.70 5.25
4 080216 08国开16 2,000,000 216,200,000.00 4.88
5 126018 08江铜债 2,173,220 173,879,332.20 3.93
(二)华夏债券(C类) 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 547,021.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 53,226,982.49
5 应收申购款 8,859,669.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 62,633,672.53
十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、与基金运作有关的费用种类(1)基金管理人的管理费。(2)基金托管人的托管费。(3)销售服务费。(4)证券交易费用。(5)基金份额持有人大会费用。(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。(7)其他按照国家有关规定可以列入的费用。2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.6%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(2)基金托管人的托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(3)销售服务费本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提,计算方法如下:H=E×0.3%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(4)本条第(一)条第1款第(4)至第(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。4、基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。(二)与基金销售有关的费用1、本基金不收取赎回费用。2、申购费(1)投资者可自行选择申购A类、B类或C类基金份额。投资者选择申购A类基金份额的,前端申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.0%
100万元以上(含100万元) 0.8%
投资者选择申购B类基金份额的,后端申购费用的费率按持有时间递减,具体费率如下: 持有时间 后端申购费率
1年以内 1.2%
满1年不满2年 0.9%
满2年不满3年 0.7%
满3年不满4年 0.6%
满4年不满5年 0.5%
满5年以后 0
投资者选择申购C类基金份额的,申购费用为0,从基金资产中计提销售服务费。(2)本基金的申购费用不列入基金资产。(3)基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。5、申购份额与赎回金额的计算方式(1)申购份额的计算如果投资者选择申购A类基金份额,则申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)前端申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日A/B类基金份额净值如果投资者选择申购B类基金份额,则申购份额的计算方法如下:申购份额=申购金额/T日A/B类基金份额净值如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下:申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值申购份额份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。例一:假定T日的A/B类基金份额净值为1.200元,两笔申购金额分别为10,000.00元、100万元,如果投资者选择交纳前端申购费用,各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下: 申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000.00 1,000,000.00
适用前端申购费率(B) 1.00% 0.80%
净申购金额(C=A/(1+B)) 9,900.99 992,063.49
前端申购费(D=A-C) 99.01 7,936.51
申购份额(E=C/1.200) 8,250.83 826,719.58
如果该投资者选择交纳后端申购费用,各笔申购获得的基金份额计算如下: 申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000.00 1,000,000.00
申购份额(B=A/1.200) 8,333.33 833,333.33
如果该投资者选择申购C类基金份额,该日C类基金份额净值为1.199元,则各笔申购获得的基金份额计算如下: 申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000.00 1,000,000.00
申购份额(B=A/1.199) 8,340.28 834,028.36
(2)赎回金额的计算如果投资者申请赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值如果投资者申请赎回在募集期内认购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值后端认购费用=赎回份额×基金份额面值×后端认购费率/(1+后端认购费率) (后端认购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)赎回金额=赎回总额-后端认购费用其中,基金份额面值为1.00元。如果投资者申请赎回在基金开放后申购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值后端申购费用=赎回份额×申购日A/B类基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率) (后端申购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)赎回金额=赎回总额-后端申购费用如果投资者申请赎回C类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值例二:假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额,该日A/B类基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元例三:假定某投资者在募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000.00份,赎回当日的A/B类基金份额净值分别为1.025、1.080和1.140元,各笔赎回扣除的后端认购费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额(A) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
基金份额面值(B) 1.00 1.00 1.00
赎回日基金份额净值(C) 1.025 1.080 1.140
赎回总额(D=A×C) 10,250.00 10,800.00 11,400.00
适用后端认购费率(E) 1.00% 0.70% 0.50%
后端认购费(F=A×B×E/(1+E)) 99.01 69.51 49.75
赎回金额(G=D-F) 10,150.99 10,730.49 11,350.25
例四:假定某投资人申购本基金份额当日的A/B类基金份额净值为1.200元,该投资人选择交纳后端申购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000.00份,赎回当日的A/B类基金份额净值分别为1.230、1.300和1.360元,各笔赎回扣除的后端申购费用和获得的赎回金额计算如下: 赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额(A) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
申购日基金份额净值(B) 1.200 1.200 1.200
赎回日基金份额净值(C) 1.230 1.300 1.360
赎回总额(D=A×C) 12,300.00 13,000.00 13,600.00
适用后端申购费率(E) 1.20% 0.90% 0.70%
后端申购费(F=A×B×E/(1+E)) 142.29 107.04 83.42
赎回金额(G=D-F) 12,157.71 12,892.96 13,516.58
例五:假定某投资者申请赎回10,000.00份C类基金份额,该日C类基金份额净值为1.205元,则其获得的赎回金额计算如下:赎回金额=10,000.00×1.205=12,050.00元(3)T日基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。6、基金转换费用(1)基金转换费:无。(2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。(3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例一。②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用 反之,收取的申购费用为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例二。③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“7、业务举例”中例三。④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“7、业务举例”中例四。⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例五。⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例六。⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“7、业务举例”中例七。⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“7、业务举例”中例八。⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例九。⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用 反之,收取的申购费用为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例十。从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“7、业务举例”中例十一。从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“7、业务举例”中例十二。从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例十三。从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。业务举例:详见“7、业务举例”中例十四。从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“7、业务举例”中例十五。从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“7、业务举例”中例十六。对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下:(i)对于华夏现金增利货币、华夏债券(C类),每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)(ii)对于华夏希望债券(C类),其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。(4)上述费用另有优惠的,从其规定。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。7、业务举例例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 6.00
转换金额(F=C-E) 1,194.00
转入时收取申购费率(G) 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额(H=F/(1+G)) 1,188.06
转入基金费用(I=F-H) 5.94
转入基金T日基金份额净值(J) 1.300
转入基金份额(K=H/J) 913.89
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 6.00
转换金额(F=C-E) 1,194.00
转入时收取申购费率(G) 0.00%
净转入金额(H=F/(1+G)) 1,194.00
转入基金费用(I=F-H) 0.00
转入基金T日基金份额净值(J) 1.300
转入基金份额(K=H/J) 918.46
例二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入基金费用(G) 1,000.00
净转入金额(H=F-G) 11,939,000.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.300
转入基金份额(J=H/I) 9,183,846.15
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.300
转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38
例三:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 6.00
转换金额(F=C-E) 1,194.00
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 1,194.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.500
转入基金份额(J=H/I) 796.00
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算
赎回份额(K) 796.00
赎回日基金份额净值(L) 1.300
赎回总金额(M=K*L) 1,034.80
赎回费用(N) 0.00
适用后端申购费率(O) 1.2%
后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 14.16
赎回金额(Q=M-N-P) 1,020.64
例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02
转出基金费用(I=E+H) 254,499.02
转换金额(J=C-I) 11,745,500.98
转入基金费用(K) 0.00
净转入金额(L=J-K) 11,745,500.98
转入基金T日基金份额净值(M) 1.300
转入基金份额(N=L/M) 9,035,000.75
例五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.300
转出总金额(C=A*B) 1,300.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 6.50
转换金额(F=C-E) 1,293.50
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 1,293.50
转入基金T日基金份额净值(I) 1.500
转入基金份额(J=H/I) 862.33
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入时收取申购费率(G) 1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额(H=F/(1+G)) 11,904,287.14
转入基金费用(I=F-H) 35,712.86
转入基金T日基金份额净值(J) 1.300
转入基金份额(K=H/J) 9,157,143.95
例六:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入时收取申购费率(G) 0.00%
净转入金额(H=F/(1+G)) 11,940,000.00
转入基金费用(I=F-H) 0.00
转入基金T日基金份额净值(J) 1.300
转入基金份额(K=H/J) 9,184,615.38
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入基金费用(G) 1,000-500=500.00
净转入金额(H=F-G) 11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.300
转入基金份额(J=H/I) 9,184,230.77
例七:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.300
转入基金份额(J=H/I) 9,184,615.38
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 60,000.00
转换金额(F=C-E) 11,940,000.00
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.500
转入基金份额(J=H/I) 7,960,000.00
例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
赎回份额(K) 7,960,000.00
赎回日基金份额净值(L) 1.300
赎回总金额(M=K*L) 10,348,000.00
赎回费用(N) 0.00
适用后端申购费率(O) 1.2%
后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03
赎回金额(Q=M-N-P) 10,206,418.97
例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.300
转出总金额(C=A*B) 13,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
转出基金费用(E=C*D) 65,000.00
转换金额(F=C-E) 12,935,000.00
转入基金费用(G) 0.00
净转入金额(H=F-G) 12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值(I) 1.500
转入基金份额(J=H/I) 8,623,333.33
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 6.00
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45
转出基金费用(I=E+H) 25.45
转换金额(J=C-I) 1,174.55
转入时收取申购费率(K) 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额(L=J/(1+K)) 1,168.71
转入基金费用(M=J-L) 5.84
转入基金T日基金份额净值(N) 1.300
转入基金份额(O=L/N) 899.01
例十:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。(1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 6.00
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 19.45
转出基金费用(I=E+H) 25.45
转换金额(J=C-I) 1,174.55
转入时收取申购费率(K) 0.00%
净转入金额(L=J/(1+K)) 1,174.55
转入基金费用(M=J-L) 0.00
转入基金T日基金份额净值(N) 1.300
转入基金份额(O=L/N) 903.50
(2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 194,499.02
转出基金费用(I=E+H) 254,499.02
转换金额(J=C-I) 11,745,500.98
转入基金费用(K) 1,000.00
净转入金额(L=J-K) 11,744,500.98
转入基金T日基金份额净值(M) 1.300
转入基金份额(N=L/M) 9,034,231.52
例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.300
转出总金额(C=A*B) 1,300.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 6.50
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89
转出基金费用(I=E+H) 17.39
转换金额(J=C-I) 1,282.61
转入基金费用(K) 0.00
净转入金额(L=J-K) 1,282.61
转入基金T日基金份额净值(M) 1.500
转入基金份额(N=L/M) 855.07
若投资者在2012年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算
赎回份额(O) 855.07
赎回日基金份额净值(P) 1.300
赎回总金额(Q=O*P) 1,111.59
赎回费率(R) 0.5%
赎回费(S=Q*R) 5.56
适用后端申购费率(T) 1.2%
后端申购费(U=O*M*T/(1+T)) 15.21
赎回金额(V=Q-S-U) 1,090.82
例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金赎回费率(D) 0.5%
赎回费(E=C*D) 6.00
申购日转出基金基金份额净值(F) 1.100
适用后端申购费率(G) 1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G)) 10.89
转出基金费用(I=E+H) 16.89
转换金额(J=C-I) 1,183.11
转入基金费用(K) 0.00
净转入金额(L=J-K) 1,183.11
转入基金T日基金份额净值(M) 1.500
转入基金份额(N=L/M) 788.74
例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金费用(D) 0.00
转换金额(E=C-D) 1,200.00
销售服务费率(F) 0.3%
转入基金申购费率(G) 2.0%
收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年)) 1.88%
净转入金额(I=E/(1+H)) 1,177.86
转入基金费用(J=E-I) 22.14
转入基金T日基金份额净值(K) 1.300
转入基金份额(L=I/K) 906.05
例十四:假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 12,000,000.00
转出基金费用(D) 0.00
转换金额(E=C-D) 12,000,000.00
销售服务费率(F) 0.3%
转入基金申购费用(G) 500
转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年)) 6.85
净转入金额(I=E-H) 11,999,993.15
转入基金T日基金份额净值(J) 1.300
转入基金份额(K=I/J) 9,230,763.96
例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000
转出基金T日基金份额净值(B) 1.200
转出总金额(C=A*B) 1,200.00
转出基金费用(D) 0.00
转换金额(E=C-D) 1,200.00
转入基金费用(F) 0.00
净转入金额(G=E-F) 1,200.00
转入基金T日基金份额净值(H) 1.500
转入基金份额(I=G/H) 800.00
若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下: 项目 费用计算
赎回份额(J) 800.00
赎回日基金份额净值(K) 1.300
赎回总金额(L=J*K) 1,040.00
赎回费率(M) 0.5%
赎回费(N=L*M) 5.20
适用后端申购费率(O) 1.0%
后端申购费(P=J*H*O/(1+O)) 11.88
赎回金额(Q=L-N-P) 1,022.92
例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 项目 费用计算
转出份额(A) 1,000.00
转出基金T日基金份额净值(B) 1.300
转出总金额(C=A*B) 1,300.00
转出基金赎回费率(D) 0.1%
转出基金费用(E=C*D) 1.30
转换金额(F=C-E) 1,298.70
转入基金费用(F) 0.00
净转入金额(G=E-F) 1,298.70
转入基金T日基金份额净值(H) 1.500
转入基金份额(I=G/H) 865.80
十四、对招募说明书更新部分的说明华夏债券投资基金招募说明书(更新)
依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2010年6月5日刊登的本基金原招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“三、基金管理人”相关内容。
(二)更新了“四、基金托管人”相关内容。
(三)更新了“五、相关服务机构”相关信息。
(四)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”相关内容。
(五)更新了“十、基金的投资”中投资组合报告,该部分内容均按有关规定编制。
(六)更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
(七)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”相关内容。
(八)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一○年十二月七日
