华夏沪深300 指数增强型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......5

§4管理人报告......6

§5托管人报告......11

§6半年度财务会计报告（未经审计）......11

6.1资产负债表......11

6.2利润表......13

6.3所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4报表附注......15

§7投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12投资组合报告附注......40

§8基金份额持有人信息......41

§9开放式基金份额变动......42

§10重大事件揭示......42

§11 影响投资者决策的其他重要信息......45

§12备查文件目录......45

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 华夏沪深300指数增强

基金主代码 001015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年2月10日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 320,852,504.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C

下属分级基金的交易代码 001015 001016

报告期末下属分级基金的份额总额 236,291,401.64份 84,561,103.06份

2.2基金产品说明

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金

投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追

求获得超越标的指数的回报。

投资策略 本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、

国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，

评价时按期间折算）。

本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证

风险收益特征 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李彬 林葛

信息披露负 联系电话 400-818-6666 010-66060069

责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95599

传真 010-63136700 010-68121816

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内大街69号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号

泰大厦B座8层 凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 杨明辉 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标 华夏沪深300指数增强

A 华夏沪深300指数增强C

本期已实现收益 5,314,851.60 1,477,229.36

本期利润 31,743,891.91 11,802,110.78

加权平均基金份额本期利润 0.1396 0.1334

本期加权平均净值利润率 11.40% 11.02%

本期基金份额净值增长率 11.62% 11.39%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C

期末可供分配利润 72,395,870.58 24,583,832.40

期末可供分配基金份额利润 0.3064 0.2907

期末基金资产净值 308,687,272.22 109,144,935.46

期末基金份额净值 1.306 1.291

报告期末(2017年6月30日)

3.1.3累计期末指标 华夏沪深300指数增强 华夏沪深300指数增强C

A

基金份额累计净值增长率 30.60% 29.10%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

华夏沪深300指数增强A

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.58% 0.61% 4.85% 0.64% 0.73% -0.03%

过去三个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01%

过去六个月 11.62% 0.55% 10.98% 0.54% 0.64% 0.01%

过去一年 21.60% 0.65% 16.95% 0.64% 4.65% 0.01%

自基金合同 30.60% 1.78% 12.69% 1.71% 17.91% 0.07%

生效起至今

华夏沪深300指数增强C

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.56% 0.61% 4.85% 0.64% 0.71% -0.03%

过去三个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01%

过去六个月 11.39% 0.55% 10.98% 0.54% 0.41% 0.01%

过去一年 21.11% 0.65% 16.95% 0.64% 4.16% 0.01%

自基金合同 29.10% 1.79% 12.69% 1.71% 16.41% 0.08%

生效起至今

3.2.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪深300指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年2月10日至2017年6月30日）

华夏沪深300指数增强A

华夏沪深300指数增强C

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏

上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华

夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业

指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推

出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

中国科学院数

本基金的 学与系统科学

基金经 研究院博士。

宋洋 理、数量 2016-11-18 - 7年 曾任嘉实基金

投资部总 管理有限公司

监 研究员、投资

经理。2016年

3月加入华夏

基金管理有限

公司，曾任数

量投资部研究

员等。

博士。曾任美

国纽约德意志

资产管理公司

基金经理及定

量股票研究负

责人、美国纽

约法兴银行组

本基金的 合经理、大成

基金经 基金国际业务

理、数量 部副总监等。

投资部执 2008年11月加

王路 行总经 2015-02-10 2017-02-10 19年 入华夏基金管

理、首席 理有限公司，

量化投资 曾任数量投资

官 部总经理，上

证原材料交易

型开放式指数

发起式证券投

资基金基金经

理（2013年3

月28日至2016

年3月28日期

间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指

年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的

300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指

数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

上半年，国际方面，全球经济在1季度延续了复苏势头，发达经济体普遍通胀回升，欧美经济

指标向好，但随着2季度的到来，全球制造业采购经理指数（PMI）增长放缓，同时欧洲大选也增

加了全球经济的不确定性；美联储于3月和6月两次加息25bp，并公布了年内缩表的计划。国内方

面，1 季度，工业企业效益明显好转，收入增速和利润增速均出现了较快的增长，工业企业利润有

所恢复，产成品库存有所回升；2季度，宏观经济指标有所回落，但经济韧性依然较强。

市场方面，期初受国内经济复苏、海外市场大涨等多重因素的影响，市场情绪持续高涨，走出一波震荡向上的行情。3月份，在美联储加息、房地产政策的再度收紧以及外围市场的大跌等多重因素的影响下，A股出现窄幅震荡。4月监管部门加强落实“金融防风险”，市场流动性出现恶化，A股市场随之下跌调整。5月中旬，随着市场调整幅度到位，市场风险偏好回暖，市场整体呈现出震荡上行的态势。

基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对成份股调整及投资者日常申购、赎回等可能对基金带来的冲击。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.306元，本报告期份额净

值增长率为11.62%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.291元，本报告期份额净值增长率

为11.39%，同期业绩比较基准增长率为10.98%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+0.64%，C

类份额跟踪偏离度为+0.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，全球经济将继续延续复苏势头，全球流动性继续趋紧，同时，英国脱欧谈判的正式启动、德国联邦议会选举、朝鲜半岛问题等一系列政治事件也是需要关注的因素。国内方面，盈利增速可能会有所趋缓，生产与需求将出现回落，但考虑到外需回升的支撑，短期增速依然会较为平稳；流动性周期带来利率上行，在金融强监管、货币政策逐步收紧以及美联储加息等多重压力之下，利率中枢易上难下。在去杠杆、强监管的大背景下，如果经济企稳或有超预期的政策举措，沪深300指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数 投资收益及超额收

益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，若投资者不选择，默认是现金分红方式。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 6,621,169.37 22,413,365.75

结算备付金 19,408,223.37 8,989,149.75

存出保证金 66,508.88 3,175,565.27

交易性金融资产 6.4.7.2 396,183,483.85 261,175,924.70

其中：股票投资 396,183,483.85 261,107,519.30

基金投资 - -

债券投资 - 68,405.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 -

应收证券清算款 - 2,001,110.00

应收利息 6.4.7.5 11,287.95 14,287.53

应收股利 - -

应收申购款 488,075.96 861,736.10

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 425,778,749.38 298,631,139.10

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,782,156.46 -

应付赎回款 2,692,868.71 708,837.58

应付管理人报酬 338,467.18 251,922.92

应付托管费 67,693.44 50,384.56

应付销售服务费 45,242.39 41,756.45

应付交易费用 6.4.7.7 1,905,143.31 1,434,669.68

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 114,970.21 52,460.07

负债合计 7,946,541.70 2,540,031.26

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 320,852,504.70 253,828,679.02

未分配利润 6.4.7.10 96,979,702.98 42,262,428.82

所有者权益合计 417,832,207.68 296,091,107.84

负债和所有者权益总计 425,778,749.38 298,631,139.10

注：报告截止日2017年6月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值1.306元，华夏沪

深300指数增强C基金份额净值1.291元；华夏沪深300指数增强基金份额总额320,852,504.70份（其

中A类236,291,401.64份，C类84,561,103.06份）。

6.2利润表

会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 48,907,938.51 -24,979,108.15

1.利息收入 279,247.65 167,975.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 220,356.15 167,892.62

债券利息收入 36.60 83.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 58,854.90 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,601,128.78 -17,289,507.55

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,792,057.10 -18,046,342.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 4,258.45 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 1,050,000.00 -1,835,580.00

股利收益 6.4.7.17 3,754,813.23 2,592,414.55

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 36,753,921.73 -8,210,700.53

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 273,640.35 353,124.25

减：二、费用 5,361,935.82 2,879,962.36

1.管理人报酬 1,909,469.39 1,301,689.41

2.托管费 381,893.91 260,337.88

3.销售服务费 265,264.12 220,404.58

4.交易费用 6.4.7.20 2,599,787.29 1,018,298.71

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.21 205,521.11 79,231.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号 43,546,002.69 -27,859,070.51

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,546,002.69 -27,859,070.51

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏沪深300指数增强型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 253,828,679.02 42,262,428.82 296,091,107.84

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 43,546,002.69 43,546,002.69

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 67,023,825.68 11,171,271.47 78,195,097.15

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 147,591,048.27 29,698,470.98 177,289,519.25

2.基金赎回款 -80,567,222.59 -18,527,199.51 -99,094,422.10

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 320,852,504.70 96,979,702.98 417,832,207.68

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 217,130,717.97 45,715,303.66 262,846,021.63

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -27,859,070.51 -27,859,070.51

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 42,556,233.80 590,271.24 43,146,505.04

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 114,696,956.56 3,352,973.70 118,049,930.26

2.基金赎回款 -72,140,722.76 -2,762,702.46 -74,903,425.22

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 259,686,951.77 18,446,504.39 278,133,456.16

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华夏沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可[2014]147号《关于核准华夏沪深300指数增强型证券投资基金募集

的批复》核准、机构部函[2015]70号《关于华夏沪深300指数增强型证券投资基金延期募集备案的

回函》确认，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2015年1月19日至2015年2月6日期间共募集688,054,988.40元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第0128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2015年2月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为688,241,559.41份基金份额，其中认购资金利息折合186,571.01份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 6,621,169.37

定期存款 -

其他存款 -

合计 6,621,169.37

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 366,666,986.66 396,183,483.85 29,516,497.19

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债 交易所市场 - - -

券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 366,666,986.66 396,183,483.85 29,516,497.19

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场买入返售金融 3,000,000.00 -

资产

合计 3,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 993.51

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 10,042.35

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 222.19

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 29.90

合计 11,287.95

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,905,143.31

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,905,143.31

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5,462.84

预提费用 59,507.37

应付指数使用费 50,000.00

合计 114,970.21

6.4.7.9实收基金

华夏沪深300指数增强A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 168,467,849.12 168,467,849.12

本期申购 109,960,839.80 109,960,839.80

本期赎回（以“-”号填列） -42,137,287.28 -42,137,287.28

本期末 236,291,401.64 236,291,401.64

华夏沪深300指数增强C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 85,360,829.90 85,360,829.90

本期申购 37,630,208.47 37,630,208.47

本期赎回（以“-”号填列） -38,429,935.31 -38,429,935.31

本期末 84,561,103.06 84,561,103.06

6.4.7.10未分配利润

华夏沪深300指数增强A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 59,283,222.46 -30,603,695.05 28,679,527.41

本期利润 5,314,851.60 26,429,040.31 31,743,891.91

本期基金份额交易产生的 23,318,376.60 -11,345,925.34 11,972,451.26

变动数

其中：基金申购款 38,460,597.44 -16,530,597.04 21,930,000.40

基金赎回款 -15,142,220.84 5,184,671.70 -9,957,549.14

本期已分配利润 - - -

本期末 87,916,450.66 -15,520,580.08 72,395,870.58

华夏沪深300指数增强C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 29,065,750.03 -15,482,848.62 13,582,901.41

本期利润 1,477,229.36 10,324,881.42 11,802,110.78

本期基金份额交易产生的 -321,121.47 -480,058.32 -801,179.79

变动数

其中：基金申购款 12,921,232.12 -5,152,761.54 7,768,470.58

基金赎回款 -13,242,353.59 4,672,703.22 -8,569,650.37

本期已分配利润 - - -

本期末 30,221,857.92 -5,638,025.52 24,583,832.40

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 87,418.39

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 131,285.81

其他 1,651.95

合计 220,356.15

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 824,528,914.14

减：卖出股票成本总额 817,736,857.04

买卖股票差价收入 6,792,057.10

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 67,435.20

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 63,000.00

付）成本总额

减：应收利息总额 176.75

买卖债券差价收入 4,258.45

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 1,050,000.00

合计 1,050,000.00

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,754,813.23

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,754,813.23

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 36,344,361.73

——股票投资 36,349,767.13

——债券投资 -5,405.40

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 409,560.00

——权证投资 -

——期货投资 409,560.00

3.其他 -

合计 36,753,921.73

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 273,640.35

合计 273,640.35

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,599,787.29

银行间市场交易费用 -

合计 2,599,787.29

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

指数使用费 138,072.82

银行费用 7,760.92

其他 180.00

合计 205,521.11

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司

上海华夏财富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3债券交易

无。

6.4.10.1.4债券回购交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,909,469.39 1,301,689.41

其中：支付销售机构的客户维护费 316,563.17 269,770.44

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 381,893.91 260,337.88

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

华夏沪深300指数增华夏沪深300指数增强C 合计

强A

华夏基金管理有限 - 136,066.62 136,066.62

公司

中国农业银行 - 40,249.73 40,249.73

中信证券 - 769.83 769.83

中信证券（山东） - 235.93 235.93

华夏财富 - 96.69 96.69

合计 - 177,418.80 177,418.80

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

华夏沪深300指数增 华夏沪深300指数增强C 合计

强A

华夏基金管理有限 - 108,928.55 108,928.55

公司

中国农业银行 - 39,093.02 39,093.02

中信证券 - 568.10 568.10

中信证券（山东） - 177.41 177.41

华夏财富 - - -

合计 - 148,767.08 148,767.08

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.5%/当年

天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行活期存款 6,621,169.37 87,418.39 28,740,662.05 113,908.63

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 133,273,980.00元（上年度可比期间：

286,869,420.00元），支付给中信期货的佣金为3,265.17元（上年度可比期间：7,028.28元）。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 备注

类型

长缆 新发

002879 科技 2017-06-05 2017-07-07 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

受限

金龙 新发

002882羽 2017-06-15 2017-07-17 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

受限

睿能 新发

603933 科技 2017-06-28 2017-07-06 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

受限

603305 旭升 2017-06-30 2017-07-10 新发 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

股份 流通

受限

大烨 新发

300670 智能 2017-06-26 2017-07-03 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

受限

国科 新发

300672微 2017-06-30 2017-07-12 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

受限

百达 新发

603331 精工 2017-06-27 2017-07-05 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

受限

富满 新发

300671 电子 2017-06-27 2017-07-05 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

受限

君禾 新发

603617 股份 2017-06-23 2017-07-03 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 备注

单价

601989中国 2017-05-31重大事 6.21 - - 331,8002,492,759.562,060,478.00-

重工 项

601088中国 2017-06-05重大事 22.29 - - 68,3001,210,343.901,522,407.00-

神华 项

600666奥瑞 2017-04-27重大事 17.40 - - 79,6801,408,302.001,386,432.00-

德 项

601872招商 2017-05-02重大事 5.16 - - 215,7001,177,978.001,113,012.00-

轮船 项

600050中国 2017-04-05重大事 6.852017-08-21 8.22 148,500 977,173.181,017,225.00-

联通 项

002013中航 2017-05-12重大事 10.332017-08-02 11.36 74,550 841,401.86 770,101.50-

机电 项

600655豫园 2016-12-20重大事 11.32 - - 65,700 737,195.00 743,724.00-

商城 项

600100同方 2017-04-21重大事 14.12 - - 39,900 560,439.26 563,388.00-

股份 项

002175东方 2017-03-09重大事 14.232017-07-1314.74 33,600 548,587.80 478,128.00-

网络 项

600559老白 2017-01-23重大事 22.69 - - 16,600 393,517.00 376,654.00-

干酒 项

600643爱建 2017-04-17重大事 16.312017-08-0216.48 22,000 308,149.00 358,820.00-

集团 项

300252金信 2017-04-27重大事 21.652017-07-2719.49 10,600 283,714.70 229,490.00-

诺 项

002650加加 2017-04-20重大事 5.88 - - 34,294 236,017.74 201,648.72-

食品 项

600657信达 2017-02-20重大事 5.762017-08-10 6.19 29,300 176,082.35 168,768.00-

地产 项

300100双林 2017-04-05重大事 25.96 - - 4,630 131,547.90 120,194.80-

股份 项

600289亿阳 2017-05-10重大事 10.942017-08-1812.03 6,700 74,388.00 73,298.00-

信通 项

002610爱康 2017-05-12重大事 2.442017-08-02 2.44 28,100 77,771.00 68,564.00-

科技 项

600795国电 2017-06-05重大事 3.60 - - 1,000 3,313.41 3,600.00-

电力 项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限

证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数增强型基金，以沪深300指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增

强量化投资策略。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金为指数增强型基金，主要采用指数增强量化投资策略，运用多因子分析模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产－股票投资 396,183,483.85 94.82 261,107,519.30 88.18

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 396,183,483.85 94.82 261,107,519.30 88.18

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理论变

假设 动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

+5% 20,036,979.70 15,334,558.48

-5% -20,036,979.70 -15,334,558.48

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

394,329,310.85元，第二层次的余额为1,854,173.00元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12

月31日止：第一层次的余额为261,175,924.70元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。）

6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 396,183,483.85 93.05

其中：股票 396,183,483.85 93.05

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.70

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 26,029,392.74 6.11

7 其他各项资产 565,872.79 0.13

8 合计 425,778,749.38 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 432,798.00 0.10

B 采矿业 11,872,293.00 2.84

C 制造业 105,728,663.37 25.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,169,429.00 2.43

E 建筑业 13,529,918.00 3.24

F 批发和零售业 6,782,746.50 1.62

G 交通运输、仓储和邮政业 8,967,895.00 2.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,405,317.00 2.01

J 金融业 134,128,339.82 32.10

K 房地产业 18,294,563.08 4.38

L 租赁和商务服务业 4,042,536.00 0.97

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,135,706.00 0.51

S 综合 - -

合计 324,490,204.77 77.66

7.2.1.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,381,751.00 0.33

C 制造业 38,400,319.46 9.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,324,622.00 0.56

E 建筑业 4,060,590.00 0.97

F 批发和零售业 2,907,110.00 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 4,332,692.00 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,400,350.62 1.29

J 金融业 6,245,229.00 1.49

K 房地产业 4,118,183.00 0.99

L 租赁和商务服务业 432,640.00 0.10

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,089,792.00 0.50

S 综合 - -

合计 71,693,279.08 17.16

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比

例（%）

1 601318 中国平安 369,362 18,324,048.82 4.39

2 000651 格力电器 220,652 9,084,242.84 2.17

3 600519 贵州茅台 19,144 9,033,096.40 2.16

4 000002 万科A 303,104 7,568,506.88 1.81

5 600036 招商银行 309,100 7,390,581.00 1.77

6 002142 宁波银行 379,100 7,316,630.00 1.75

7 600016 民生银行 861,200 7,079,064.00 1.69

8 601166 兴业银行 418,800 7,060,968.00 1.69

9 601009 南京银行 625,700 7,014,097.00 1.68

10 601997 贵阳银行 437,100 6,910,551.00 1.65

11 601211 国泰君安 334,200 6,854,442.00 1.64

12 601988 中国银行 1,841,900 6,815,030.00 1.63

13 601398 工商银行 1,285,200 6,747,300.00 1.61

14 601939 建设银行 1,081,400 6,650,610.00 1.59

15 600919 江苏银行 713,800 6,631,202.00 1.59

16 601668 中国建筑 654,200 6,332,656.00 1.52

17 600816 安信信托 375,300 5,100,327.00 1.22

18 000725 京东方A 1,118,700 4,653,792.00 1.11

19 600900 长江电力 288,900 4,443,282.00 1.06

20 000686 东北证券 425,620 4,277,481.00 1.02

21 000776 广发证券 245,300 4,231,425.00 1.01

22 601555 东吴证券 374,300 4,203,389.00 1.01

23 000750 国海证券 760,600 4,183,300.00 1.00

24 600837 海通证券 277,500 4,120,875.00 0.99

25 600999 招商证券 236,600 4,074,252.00 0.98

26 600705 中航资本 719,800 4,066,870.00 0.97

27 600887 伊利股份 187,400 4,045,966.00 0.97

28 600104 上汽集团 128,000 3,974,400.00 0.95

29 000333 美的集团 83,172 3,579,722.88 0.86

30 601601 中国太保 104,300 3,532,641.00 0.85

31 601766 中国中车 321,800 3,256,616.00 0.78

32 600048 保利地产 314,400 3,134,568.00 0.75

33 601390 中国中铁 328,300 2,846,361.00 0.68

34 600741 华域汽车 115,600 2,802,144.00 0.67

35 600028 中国石化 461,600 2,737,288.00 0.66

36 600703 三安光电 131,900 2,598,430.00 0.62

37 300296 利亚德 130,900 2,460,920.00 0.59

38 601607 上海医药 83,900 2,423,032.00 0.58

39 002304 洋河股份 27,600 2,395,956.00 0.57

40 000338 潍柴动力 180,300 2,379,960.00 0.57

41 600089 特变电工 224,663 2,320,768.79 0.56

42 002236 大华股份 101,200 2,308,372.00 0.55

43 600637 东方明珠 105,600 2,288,352.00 0.55

44 601006 大秦铁路 270,100 2,266,139.00 0.54

45 600309 万华化学 78,820 2,257,404.80 0.54

46 000538 云南白药 23,200 2,177,320.00 0.52

47 601899 紫金矿业 634,700 2,177,021.00 0.52

48 000423 东阿阿胶 29,800 2,142,322.00 0.51

49 000625 长安汽车 147,500 2,126,950.00 0.51

50 600518 康美药业 97,700 2,123,998.00 0.51

51 600893 中航动力 77,400 2,113,020.00 0.51

52 000063 中兴通讯 88,332 2,097,001.68 0.50

53 000413 东旭光电 183,700 2,061,114.00 0.49

54 601989 中国重工 331,800 2,060,478.00 0.49

55 600019 宝钢股份 305,900 2,052,589.00 0.49

56 002450 康得新 85,400 1,923,208.00 0.46

57 600522 中天科技 157,800 1,901,490.00 0.46

58 000963 华东医药 37,300 1,853,810.00 0.44

59 601186 中国铁建 152,000 1,828,560.00 0.44

60 600383 金地集团 157,400 1,805,378.00 0.43

61 000709 河钢股份 403,800 1,691,922.00 0.40

62 600029 南方航空 190,500 1,657,350.00 0.40

63 600547 山东黄金 57,100 1,651,903.00 0.40

64 600023 浙能电力 300,400 1,640,184.00 0.39

65 000623 吉林敖东 70,850 1,621,756.50 0.39

66 002024 苏宁云商 144,000 1,620,000.00 0.39

67 600221 海航控股 496,800 1,599,696.00 0.38

68 600674 川投能源 161,800 1,588,876.00 0.38

69 603993 洛阳钼业 311,100 1,574,166.00 0.38

70 601628 中国人寿 57,200 1,543,256.00 0.37

71 600415 小商品城 213,100 1,542,844.00 0.37

72 600498 烽火通信 60,800 1,541,280.00 0.37

73 600535 天士力 37,100 1,541,134.00 0.37

74 600804 鹏博士 86,700 1,538,925.00 0.37

75 600585 海螺水泥 67,000 1,522,910.00 0.36

76 601088 中国神华 68,300 1,522,407.00 0.36

77 600018 上港集团 238,200 1,510,188.00 0.36

78 000157 中联重科 333,200 1,496,068.00 0.36

79 000540 中天金融 212,200 1,474,790.00 0.35

80 600068 葛洲坝 128,700 1,446,588.00 0.35

81 600886 国投电力 179,500 1,418,050.00 0.34

82 000630 铜陵有色 486,600 1,381,944.00 0.33

83 600060 海信电器 90,000 1,365,300.00 0.33

84 601888 中国国旅 43,400 1,308,076.00 0.31

85 600219 南山铝业 383,300 1,299,387.00 0.31

86 002146 荣盛发展 130,200 1,285,074.00 0.31

87 600118 中国卫星 44,600 1,241,664.00 0.30

88 002027 分众传媒 86,600 1,191,616.00 0.29

89 000425 徐工机械 316,200 1,185,750.00 0.28

90 601225 陕西煤业 166,600 1,177,862.00 0.28

91 002007 华兰生物 31,400 1,146,100.00 0.27

92 002456 欧菲光 63,000 1,144,710.00 0.27

93 300251 光线传媒 135,900 1,113,021.00 0.27

94 601872 招商轮船 215,700 1,113,012.00 0.27

95 601800 中国交建 67,700 1,075,753.00 0.26

96 601985 中国核电 137,700 1,075,437.00 0.26

97 002195 二三四五 149,500 1,068,925.00 0.26

98 000402 金融街 91,200 1,068,864.00 0.26

99 600037 歌华有线 72,000 1,048,320.00 0.25

100 601992 金隅股份 158,700 1,026,789.00 0.25

101 600373 中文传媒 43,500 1,022,685.00 0.24

102 600050 中国联通 148,500 1,017,225.00 0.24

103 600649 城投控股 94,900 997,399.00 0.24

104 600177 雅戈尔 94,860 959,983.20 0.23

105 002131 利欧股份 270,200 888,958.00 0.21

106 600297 广汇汽车 117,650 885,904.50 0.21

107 002470 金正大 117,500 884,775.00 0.21

108 601018 宁波港 145,400 821,510.00 0.20

109 002202 金风科技 53,000 819,910.00 0.20

110 603858 步长制药 11,300 809,532.00 0.19

111 000876 新希望 96,384 792,276.48 0.19

112 002152 广电运通 94,650 786,541.50 0.19

113 002013 中航机电 74,550 770,101.50 0.18

114 002465 海格通信 65,500 703,470.00 0.17

115 600100 同方股份 39,900 563,388.00 0.13

116 002153 石基信息 24,400 554,612.00 0.13

117 600583 海油工程 86,000 536,640.00 0.13

118 601699 潞安环能 63,300 495,006.00 0.12

119 600737 中粮糖业 48,800 460,672.00 0.11

120 002714 牧原股份 15,900 432,798.00 0.10

121 600795 国电电力 1,000 3,600.00 0.00

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例

号 （％）

1 000563 陕国投A 870,700.00 4,501,519.00 1.08

2 603198 迎驾贡酒 144,000.00 2,740,320.00 0.66

3 002491 通鼎互联 169,300.00 2,275,392.00 0.54

4 600039 四川路桥 526,500.00 2,190,240.00 0.52

5 601000 唐山港 376,700.00 1,966,374.00 0.47

6 600597 光明乳业 147,600.00 1,881,900.00 0.45

7 000090 天健集团 168,500.00 1,870,350.00 0.45

8 002646 青青稞酒 104,200.00 1,819,332.00 0.44

9 600160 巨化股份 145,900.00 1,755,177.00 0.42

10 600717 天津港 133,800.00 1,671,162.00 0.40

11 000703 恒逸石化 100,700.00 1,433,968.00 0.34

12 600666 奥瑞德 79,680.00 1,386,432.00 0.33

13 002670 国盛金控 87,100.00 1,384,890.00 0.33

14 002354 天神娱乐 53,500.00 1,150,250.00 0.28

15 000541 佛山照明 125,500.00 1,143,305.00 0.27

16 601233 桐昆股份 79,000.00 1,094,940.00 0.26

17 002425 凯撒文化 118,940.00 1,087,111.60 0.26

18 600551 时代出版 67,200.00 1,061,088.00 0.25

19 601928 凤凰传媒 105,400.00 1,028,704.00 0.25

20 600064 南京高科 66,300.00 1,001,130.00 0.24

21 000732 泰禾集团 59,700.00 995,796.00 0.24

22 002106 莱宝高科 91,900.00 930,947.00 0.22

23 002308 威创股份 70,300.00 917,415.00 0.22

24 300020 银江股份 65,400.00 905,136.00 0.22

25 000039 中集集团 49,000.00 883,470.00 0.21

26 600642 申能股份 125,600.00 791,280.00 0.19

27 002093 国脉科技 87,200.00 767,360.00 0.18

28 601179 中国西电 134,100.00 745,596.00 0.18

29 000030 富奥股份 83,300.00 744,702.00 0.18

30 600655 豫园商城 65,700.00 743,724.00 0.18

31 600639 浦东金桥 40,300.00 730,236.00 0.17

32 300037 新宙邦 31,300.00 719,274.00 0.17

33 000960 锡业股份 52,700.00 717,247.00 0.17

34 000429 粤高速A 81,400.00 695,156.00 0.17

35 600382 广东明珠 46,500.00 670,065.00 0.16

36 300026 红日药业 137,200.00 646,212.00 0.15

37 600736 苏州高新 90,300.00 638,421.00 0.15

38 000581 威孚高科 24,300.00 629,370.00 0.15

39 600201 生物股份 17,600.00 626,032.00 0.15

40 600850 华东电脑 28,800.00 615,456.00 0.15

41 600312 平高电气 44,700.00 614,178.00 0.15

42 000758 中色股份 86,300.00 604,963.00 0.14

43 002001 新和成 30,996.00 601,632.36 0.14

44 600053 九鼎投资 16,700.00 583,832.00 0.14

45 600075 新疆天业 66,360.00 578,659.20 0.14

46 600166 福田汽车 197,400.00 560,616.00 0.13

47 002444 巨星科技 34,300.00 534,394.00 0.13

48 300339 润和软件 40,700.00 512,820.00 0.12

49 300116 坚瑞沃能 47,500.00 510,625.00 0.12

50 600566 济川药业 13,400.00 509,602.00 0.12

51 600782 新钢股份 138,600.00 505,890.00 0.12

52 600664 哈药股份 86,400.00 501,984.00 0.12

53 600582 天地科技 107,000.00 491,130.00 0.12

54 300230 永利股份 29,160.00 482,306.40 0.12

55 002603 以岭药业 27,600.00 481,896.00 0.12

56 002175 东方网络 33,600.00 478,128.00 0.11

57 000598 兴蓉环境 84,500.00 474,890.00 0.11

58 002518 科士达 31,000.00 453,220.00 0.11

59 600835 上海机电 20,900.00 441,826.00 0.11

60 600640 号百控股 25,600.00 432,640.00 0.10

61 000528 柳工 49,400.00 426,816.00 0.10

62 600348 阳泉煤业 61,900.00 419,682.00 0.10

63 600120 浙江东方 15,100.00 405,888.00 0.10

64 600380 健康元 44,200.00 401,336.00 0.10

65 000536 华映科技 68,300.00 396,823.00 0.09

66 300379 东方通 20,200.00 395,920.00 0.09

67 600267 海正药业 33,800.00 394,784.00 0.09

68 002048 宁波华翔 18,900.00 394,254.00 0.09

69 000685 中山公用 34,700.00 379,965.00 0.09

70 600559 老白干酒 16,600.00 376,654.00 0.09

71 000027 深圳能源 55,800.00 375,534.00 0.09

72 002437 誉衡药业 49,900.00 363,272.00 0.09

73 600643 爱建集团 22,000.00 358,820.00 0.09

74 600338 西藏珠峰 9,400.00 357,106.00 0.09

75 600894 广日股份 27,800.00 329,152.00 0.08

76 600216 浙江医药 32,500.00 322,075.00 0.08

77 002322 理工环科 13,400.00 321,064.00 0.08

78 601689 拓普集团 9,100.00 304,759.00 0.07

79 600098 广州发展 38,300.00 302,953.00 0.07

80 002110 三钢闽光 22,100.00 283,322.00 0.07

81 002277 友阿股份 40,500.00 261,225.00 0.06

82 600845 宝信软件 15,300.00 257,805.00 0.06

83 300494 盛天网络 10,200.00 236,538.00 0.06

84 601700 风范股份 38,500.00 230,615.00 0.06

85 300252 金信诺 10,600.00 229,490.00 0.05

86 600628 新世界 19,000.00 219,450.00 0.05

87 600475 华光股份 11,000.00 219,230.00 0.05

88 002650 加加食品 34,294.00 201,648.72 0.05

89 600801 华新水泥 20,000.00 190,600.00 0.05

90 600826 兰生股份 10,200.00 184,620.00 0.04

91 600879 航天电子 20,200.00 177,558.00 0.04

92 600657 信达地产 29,300.00 168,768.00 0.04

93 603806 福斯特 5,200.00 166,452.00 0.04

94 002419 天虹股份 11,400.00 163,932.00 0.04

95 603567 珍宝岛 9,600.00 161,568.00 0.04

96 002561 徐家汇 11,900.00 157,199.00 0.04

97 002503 搜于特 21,000.00 147,630.00 0.04

98 300443 金雷风电 6,300.00 134,946.00 0.03

99 300100 双林股份 4,630.00 120,194.80 0.03

100 000726 鲁泰A 9,600.00 113,856.00 0.03

101 002187 广百股份 8,100.00 101,007.00 0.02

102 600289 亿阳信通 6,700.00 73,298.00 0.02

103 002610 爱康科技 28,100.00 68,564.00 0.02

104 002078 太阳纸业 8,600.00 63,210.00 0.02

105 002191 劲嘉股份 6,100.00 57,096.00 0.01

106 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.01

107 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.01

108 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.01

109 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.01

110 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.01

111 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.01

112 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.01

113 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.01

114 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00

115 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00

116 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00

117 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00

118 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00

119 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00

120 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00

121 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00

122 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600000 浦发银行 19,480,692.40 6.58

2 600036 招商银行 18,981,096.60 6.41

3 600837 海通证券 17,458,464.02 5.90

4 600016 民生银行 13,272,780.00 4.48

5 601009 南京银行 11,956,609.72 4.04

6 601318 中国平安 9,375,242.54 3.17

7 601328 交通银行 9,279,847.00 3.13

8 000776 广发证券 8,945,467.91 3.02

9 000750 国海证券 8,508,736.89 2.87

10 601939 建设银行 8,476,884.58 2.86

11 601988 中国银行 8,225,080.00 2.78

12 601211 国泰君安 8,168,008.00 2.76

13 000002 万科A 7,854,453.98 2.65

14 601555 东吴证券 7,234,881.86 2.44

15 002142 宁波银行 6,941,255.03 2.34

16 601166 兴业银行 6,870,208.00 2.32

17 601997 贵阳银行 6,848,983.88 2.31

18 000725 京东方A 6,792,748.00 2.29

19 600919 江苏银行 6,761,610.00 2.28

20 600999 招商证券 6,599,278.01 2.23

21 601169 北京银行 6,430,402.29 2.17

22 600519 贵州茅台 6,348,869.89 2.14

23 601688 华泰证券 6,013,748.47 2.03

24 601601 中国太保 5,978,143.97 2.02

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600000 浦发银行 19,773,683.15 6.68

2 600837 海通证券 17,678,818.79 5.97

3 601328 交通银行 16,053,810.00 5.42

4 600036 招商银行 14,317,842.90 4.84

5 000001 平安银行 10,477,693.46 3.54

6 600015 华夏银行 10,420,830.67 3.52

7 601688 华泰证券 9,621,319.38 3.25

8 601988 中国银行 7,872,039.00 2.66

9 601398 工商银行 7,256,345.00 2.45

10 601818 光大银行 7,111,229.00 2.40

11 601211 国泰君安 6,824,126.54 2.30

12 601318 中国平安 6,493,907.60 2.19

13 601555 东吴证券 6,324,323.90 2.14

14 601166 兴业银行 6,273,706.46 2.12

15 601169 北京银行 5,953,327.88 2.01

16 601601 中国太保 5,758,576.82 1.94

17 000858 五粮液 5,661,798.91 1.91

18 600016 民生银行 5,420,739.62 1.83

19 000783 长江证券 5,347,013.80 1.81

20 601009 南京银行 5,257,032.47 1.78

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 916,463,054.46

卖出股票收入（成交）总额 824,528,914.14

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 66,508.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,287.95

5 应收申购款 488,075.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 565,872.79

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

华夏沪深300指 9,632 24,531.91 57,003,754.68 24.12% 179,287,646.96 75.88%

数增强A

华夏沪深300指 4,513 18,737.23 9,339.54 0.01% 84,551,763.52 99.99%

数增强C

合计 14,145 22,683.10 57,013,094.22 17.77% 263,839,410.48 82.23%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华夏沪深300指数增强 791,199.28 0.33%

基金管理人所有从 A

业人员持有本基金 华夏沪深300指数增强 5,282.36 0.01%

C

合计 796,481.64 0.25%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华夏沪深300指数增强 50~100

基金投资和研究部门负 A

责人持有本开放式基金 华夏沪深300指数增强 0

C

合计 50~100

华夏沪深300指数增强 0

A

本基金基金经理持有本 华夏沪深300指数增强 0

开放式基金 C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏沪深300指数增强A 华夏沪深300指数增强C

基金合同生效日（2015年2月 578,687,452.07 109,554,107.34

10日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 168,467,849.12 85,360,829.90

本报告期基金总申购份额 109,960,839.80 37,630,208.47

减：本报告期基金总赎回份额 42,137,287.28 38,429,935.31

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 236,291,401.64 84,561,103.06

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

交总额 量的比

的比例 例

申万宏源证券 1 766,665,120.91 44.14% 713,990.27 44.14% -

长江证券 1 726,730,321.18 41.84% 676,804.29 41.84% -

安信证券 1 243,049,880.32 13.99% 226,355.43 13.99% -

东吴证券 1 641,245.82 0.04% 468.97 0.03% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了高华证券、光大证券、广发证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、西部证券、中国银河证券、中投证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

申万宏源证券 67,435.20 100.00% 214,500,000.00 68.51%

长江证券 - - - -

安信证券 - - 37,000,000.00 11.82%

东吴证券 - - 61,600,000.00 19.67%

10.8其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 中国证监会指定报刊及

1 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回等 网站 2017-01-16

业务数量限制的公告

华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深 中国证监会指定报刊及

2 300指数增强型证券投资基金基金经理的公 网站 2017-02-11

告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

3 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 网站 2017-02-15

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

4 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 网站 2017-02-16

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

5 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 网站 2017-03-07

代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

6 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网站 2017-03-17

为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

7 基金新增方正证券股份有限公司为代销机构 网站 2017-03-27

的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

8 基金新增中银国际证券有限责任公司为代销 网站 2017-04-07

机构的公告

9 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03

场所变更的公告 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

10 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 网站 2017-06-16

交易平台开通定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

11 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 网站 2017-06-29

销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

12.1.2《华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；

12.1.3《华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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