易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达裕如混合

基金主代码 001136

交易代码 001136

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月24日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,154,271,145.14份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、政策导向等因素的分析

来确定股票、债券等资产类别的配置比例。

股票投资方面，本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基

础上，进行股票组合的构建。新股（含增发）投资策略上，本基金将根据

对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、竞争力、成长性、估值水平

投资策略

等因素的综合分析选择新股。

债券投资方面。本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综

合分析，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋

势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水

平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，

风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司

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姓名 张南 陈凯伦

信息披露

联系电话 020-85102688 0571-87253683

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn hes@hzbank.com.cn

客户服务电话 4008818088 95398

传真 020-85104666 0571-86475525

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大

基金年度报告备置地点

厦43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年3月24日（基金合

3.1.1期间数据和指标 2016年 同生效日）至2015年12月

31日

本期已实现收益 345,942,520.08 319,839,112.60

本期利润 171,699,018.54 439,399,365.51

加权平均基金份额本期利润 0.0323 0.0704

本期基金份额净值增长率 1.94% 8.00%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.1014 0.0481

期末基金资产净值 3,474,072,386.73 6,936,778,048.97

期末基金份额净值 1.101 1.080

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2015年3月24日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

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② 准差④

过去三个月 -1.61% 0.12% 0.89% 0.01% -2.50% 0.11%

过去六个月 0.82% 0.10% 1.79% 0.01% -0.97% 0.09%

过去一年 1.94% 0.09% 3.56% 0.01% -1.62% 0.08%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 10.10% 0.11% 6.67% 0.01% 3.43% 0.10%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年3月24日至2016年12月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为10.10% ，同期业绩比较基准收益率

为6.67%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

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注：本基金合同生效日为2015年3月24日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续

期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2015年3月24日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务第6页共34页

客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达新享灵

活配置混合型证券投资基金的基金

萧 经理（自2015年05月29日至 2015- 2016- 硕士研究生，曾任易方达基金管理

楠 2016年08月05日）、易方达消 03-24 08-06 10年 有限公司研究部行业研究员、基金

费行业股票型证券投资基金的基金 投资部基金经理助理。

经理、易方达价值成长混合型证券

投资基金的基金经理助理

本基金的基金经理、易方达裕鑫债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达裕祥回报债券型证券投资基金

的基金经理、易方达裕丰回报债券

型证券投资基金的基金经理、易方

达新鑫灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理、易方达新享灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理、

易方达新收益灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理、易方达新利 硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳）

张 灵活配置混合型证券投资基金的基 2015- 有限公司数量分析师，中信证券股

清 金经理、易方达瑞选灵活配置混合 04-02 - 9年 份有限公司研究员、易方达基金管

华 型证券投资基金的基金经理、易方 理有限公司投资经理。

达瑞通灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理、易方达瑞景灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理、

易方达瑞程灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、易方达丰和债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达安心回馈混合型证券投资基金

的基金经理、易方达安心回报债券

型证券投资基金的基金经理、固定

收益基金投资部总经理

李 本基金的基金经理助理、易方达纯 2015- 硕士研究生，曾任瑞银证券有限公

一债1年定期开放债券型证券投资基 06-11 - 8年 司研究员，中国国际金融有限公司

硕 金的基金经理、易方达永旭添利定 研究员，易方达基金管理有限公司

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期开放债券型证券投资基金的基金 研究员。

经理、易方达瑞景灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理、易方达

信用债债券型证券投资基金的基金

经理助理、易方达新享灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理助理、

易方达新利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理助理、易方达稳

健收益债券型证券投资基金的基金

经理助理、易方达中债新综合债券

指数发起式证券投资基金(LOF)的

基金经理助理、易方达裕惠回报定

期开放式混合型发起式证券投资基

金的基金经理助理

本基金的基金经理助理、易方达纯

债债券型证券投资基金的基金经理、

易方达中债7-10年期国开行债券

指数证券投资基金的基金经理、易

方达中债3-5年期国债指数证券投

资基金的基金经理、易方达增强回

报债券型证券投资基金的基金经理、

易方达裕祥回报债券型证券投资基

金的基金经理、易方达富惠纯债债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达安心回报债券型证券投资基金 硕士研究生，曾任海通证券股份有

张 的基金经理助理、易方达保本一号 限公司项目经理，工银瑞信基金管

雅 混合型证券投资基金的基金经理助 2015- - 7年 理有限公司债券交易员，易方达基

君 理、易方达裕祥回报债券型证券投 06-11 金管理有限公司债券交易员、固定

资基金的基金经理助理（自 收益研究员。

2016年01月29日至2016年

06月01日）、易方达裕惠回报定

期开放式混合型发起式证券投资基

金的基金经理助理、易方达裕丰回

报债券型证券投资基金的基金经理

助理、易方达新收益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理助理、

易方达投资级信用债债券型证券投

资基金的基金经理助理、易方达安

心回馈混合型证券投资基金的基金

经理助理

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，萧楠的“任职日期”为基金合同生效之日，张清华、李一硕、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

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本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对

我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间

（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年一季度我国宏观经济一度出现较多积极因素，在基建投资较为稳健的同时，房地产销

售及投资数据的恢复成为了经济中的亮点，且贷款及融资数据处于较高水平。从市场表现看，一季度债券市场收益率曲线明显陡峭化，其中短端收益率在央行维持流动性充裕的背景下持续下行，长端品种则受到市场通胀预期、房地产销售数据回升等因素影响，收益率回落后明显回升。而在配置需求的带动下，一季度信用利差仍然不断收窄。

二季度初伴随经济复苏和通胀预期上升，以及商品期货价格的快速上涨，债券市场收益率一度快速上行。不过由于经济主体内生动力并没有因为此前复苏预期而产生扩张动力，以及权威人士讲话出台，债市情绪恢复。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升，伴随6月末配置需求开始释放，推动收益率再度明显下行。

三季度我国宏观及微观经济数据出现了一定程度上的背离。宏观方面，整体经济从2季度的复

苏中有所转弱，平均来看工业增加值环比增速维持在5%左右的偏低水平。但在微观层面上经济却

不乏亮点。在去产能政策不断推进的背景下，钢铁、煤炭行业主要产品价格持续上涨，8月份规模

以上工业企业利润同比增长19.5%，同比增速连续数月反弹较快。不过总体而言，债券市场投资者

对于经济中长期的信心仍然不足，导致三季度中长端利率债收益率呈现下行趋势。

四季度初，随着房地产市场限购限贷政策的出台，机构对于经济下行的预期增加，同时配置需第10页共34页

求也在持续释放，这些因素共同带动债券市场收益率下行。不过11月后市场开始明显转向。特朗

普当选为美国总统后，美国基建投资需求上升及通胀走高的预期不断扩散，导致美国国债收益率不断攀升。最关键的是，国内制造业投资复苏的迹象也越来越明显。PPI价格增速自9月份转正后，11月-12月持续超出市场预期。在工业品价格上升的背景下，工业企业收入大幅攀升，同时企业利润也有明显改善，回到全年高点水平。在债市收益率上升的背景下，由于资产端收缩传导的链条较长，去杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预期。总体而言，由于短期流动性冲击的影响较大，收益率曲线熊市变平。

操作上，组合灵活配置债券类资产，在四季度维持中性偏低的久期水平。此外，组合积极参与新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.101元，本报告期份额净值增长率为1.94%，同期业绩比

较基准收益率为3.56%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然资金面的波动对四季度债券市场产生了较大冲击，但本质上经济基本面的变化仍然是决定市场长期走势的根本因素。从较长的周期看，2016年以来GDP增速基本结束了2009年以来的下行趋势，出现触底迹象，名义GDP增速甚至已经出现反弹。工业品价格四季度的快速回升显示经济内生需求正在不断恢复。随着基本面供需缺口缩小，至少快速去产能的阶段可能已经过去。与此同时，工业企业利润增速近几个月来反弹较快，企业盈利能力的改善将激励企业逐步恢复投资，有利于未来总需求的持续回暖。此外，长期来看制造业投资增速与GDP的增速趋势相同。在GDP企稳的情况下，制造业投资见底的概率也在加大。

另外一个影响2017年债市的重要因素来自于货币政策的变化。随着2016年下半年海外货币宽

松预期修正，资本外流压力有所增加。从四季度的情况看，资金面波动性加大是大概率事件，部分时点仍可能会出现资金面大幅扰动的情形。中央经济工作会议中关于货币政策表述的内容也由此前“稳健的货币政策要灵活适度”修改为“货币政策要保持稳健中性”，并提到“调节好货币闸门”。从央行近期的公开市场操作行为来看，边际上收紧的意图也越来越坚决。

总体而言，经济内生性的持续复苏、通胀水平的回升伴随货币政策中性偏紧可能是主导近期债券市场的主基调。在这种宏观环境下，债券市场总体的风险略大于机会，收益率的波动性仍然将处于高位。

2016年信用事件仍然不断出现，但对市场风险偏好的影响不大。目前信用利差仍处于偏低水

平，信用债的总体配置价值一般。

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未来本基金将继续保持债券投资为主的策略，同时关注市场中的波段操作机会，并积极申购新股，不断提高组合收益，力争以优异的业绩回报基金持有人。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、第12页共34页

准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年

度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 2,281,469.37 3,354,240.31

结算备付金 18,928,941.78 8,496,005.12

存出保证金 146,897.55 699,077.28

交易性金融资产 3,850,388,454.06 9,393,062,864.20

其中：股票投资 110,008,559.46 114,413,176.13

基金投资 - -

债券投资 3,740,379,894.60 9,278,649,688.07

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 43,965,602.16 1,609,825.06

应收利息 92,305,193.84 218,003,624.08

应收股利 - -

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应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,008,016,558.76 9,625,225,636.05

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 530,012,856.48 2,678,931,045.10

应付证券清算款 - -

应付赎回款 218,352.51 17,737.05

应付管理人报酬 2,066,602.60 7,035,571.65

应付托管费 738,072.38 1,465,744.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 108,089.21 178,500.78

应交税费 - -

应付利息 385,198.85 533,988.42

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 415,000.00 285,000.00

负债合计 533,944,172.03 2,688,447,587.08

所有者权益：

实收基金 3,154,271,145.14 6,424,822,972.42

未分配利润 319,801,241.59 511,955,076.55

所有者权益合计 3,474,072,386.73 6,936,778,048.97

负债和所有者权益总计 4,008,016,558.76 9,625,225,636.05

注：1.本基金合同生效日为2015年3月24日，2015年度实际报告期间为2015年3月24日至

第14页共34页

2015年12月31日。

2.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.101元，基金份额总额3,154,271,145.14份。

7.2利润表

会计主体：易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年3月24日（基金合

项目 2016年1月1日至

同生效日）至2015年

2016年12月31日

12月31日

一、收入 257,761,723.29 533,682,367.09

1.利息收入 345,949,270.19 209,038,797.41

其中：存款利息收入 364,543.73 24,718,027.91

债券利息收入 345,572,743.50 178,408,661.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,982.96 5,912,108.34

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 83,776,030.43 192,828,263.77

其中：股票投资收益 43,896,709.82 112,447,297.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 39,495,345.88 79,537,940.71

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 383,974.73 843,025.63

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-174,243,501.54 119,560,252.91

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

第15页共34页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,279,924.21 12,255,053.00

减：二、费用 86,062,704.75 94,283,001.58

1．管理人报酬 40,620,465.39 60,618,018.33

2．托管费 14,507,309.13 12,628,753.81

3．销售服务费 - -

4．交易费用 311,434.94 1,102,776.06

5．利息支出 30,171,095.29 19,634,203.38

其中：卖出回购金融资产支出 30,171,095.29 19,634,203.38

6．其他费用 452,400.00 299,250.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

171,699,018.54 439,399,365.51

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 171,699,018.54 439,399,365.51

注：本基金合同生效日为2015年3月24日，2015年度实际报告期间为2015年3月24日至

2015年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

6,424,822,972.42 511,955,076.55 6,936,778,048.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 171,699,018.54 171,699,018.54

期利润）

三、本期基金份额交易

-3,270,551,827.28 -363,852,853.50 -3,634,404,680.78

产生的基金净值变动数

第16页共34页

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -3,270,551,827.28 -363,852,853.50 -3,634,404,680.78

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

3,154,271,145.14 319,801,241.59 3,474,072,386.73

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,694,230,027.10 - 3,694,230,027.10

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 439,399,365.51 439,399,365.51

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

2,730,592,945.32 72,555,711.04 2,803,148,656.36

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 6,021,620,182.00 186,670,225.63 6,208,290,407.63

2.基金赎回款 -3,291,027,236.68 -114,114,514.59 -3,405,141,751.27

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

6,424,822,972.42 511,955,076.55 6,936,778,048.97

（基金净值）

第17页共34页

注：本基金合同生效日为2015年3月24日，2015年度实际报告期间为2015年3月24日至

2015年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]344号《关于准予易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,694,230,027.10份基金份额，其中认购资金利息折合81,634.76份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

第18页共34页

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

第19页共34页

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月24日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 40,620,465.39 60,618,018.33

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2.自2016年1月1日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提”

调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提”。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年3月24日（基金合同

项目

12月31日 生效日）至2015年12月

31日

第20页共34页

当期发生的基金应支付的托管费 14,507,309.13 12,628,753.81

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

杭州银行 9,995,271.23 - - - - -

上年度可比期间

2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

杭州银行 111,047,152.95 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第21页共34页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年3月24日（基金合同生效日）

至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

杭州银行 2,281,469.37 251,314.07 3,354,240.31 3,453,343.09

注：本基金的银行存款由基金托管人杭州银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

总金额

股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34

发行

广发证券 603036 如通股份 新股网下 2,114 14,459.76

发行

广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67

发行

广发证券 603239 浙江仙通 新股网下 924 20,180.16

发行

广发证券 603313 恒康家居 新股网下 3,371 51,947.11

发行

广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67

发行

广发证券 603585 苏利股份 新股网下 1,041 27,888.39

发行

广发证券 1680038 16普兰店债 分销 400,000 40,000,000.00

广发证券 1680116 16鸠江建投 分销 700,000 70,000,000.00

债

上年度可比期间

2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

第22页共34页

数量（单位：

总金额

股/张）

广发证券 002777 久远银海 新股网下 4,264 48,865.44

发行

广发证券 300495 美尚生态 新股网下 6,375 202,852.50

发行

广发证券 603021 山东华鹏 新股网下 33,000 288,090.00

发行

广发证券 1580182 15长沙轨道 分销 1,100,000 110,000,000.00

债02

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

老股

002792 通宇 2016-03-21 2017-03-28 转让 22.94 54.26 116,431 1,780,625.74 6,317,546.0-

通讯 流通 6

受限

道恩 新股

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

受限

华统 新股

002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

受限

老股

300508 维宏 2016-04-12 2017-04-19 转让 20.08 121.4 10,383 208,490.64 1,261,430.6-

股份 流通 9 7

受限

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

万里 新股

300591马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

受限

第23页共34页

中原 新股

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

受限

常熟 新股

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

受限

老股

603660 苏州 2016-11-21 2017-12-01 转让 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

科达 流通

受限

太平 新股

603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

受限

注：1.广东通宇通讯股份有限公司于2016年6月7日（流通受限期内），向全体股东每10股

派4元人民币现金（含税）,同时按每10股转增5股进行资本公积金转增股本；

2.上海维宏电子科技股份有限公司于2016年6月28日（流通受限期内），向全体股东每

10股派1.64元人民币现金（含税）；

3.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

603986兆易创新2016-09-19重大事项177.972017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

停牌

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额309,012,856.48元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

1480450 14阜宁债 2017-01-03 105.26 470,000 49,472,200.00

1080156 10本溪债 2017-01-04 105.31 123,000 12,953,130.00

1380081 13融国投债 2017-01-04 89.41 500,000 44,705,000.00

1480510 14黄陂城投 2017-01-04 105.08 500,000 52,540,000.00

债

第24页共34页

1580182 15长沙轨道 2017-01-04 104.68 500,000 52,340,000.00

债02

1480441 14虞城建债 2017-01-11 105.16 1,143,000 120,197,880.00

合计 3,236,000 332,208,210.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额221,000,000.00元，于2017年1月3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为109,806,919.45 元，属于第二层次的余额为3,740,581,534.61元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次115,818,212.40元，第二层次9,277,244,651.80元，无属

于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第25页共34页

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 110,008,559.46 2.74

其中：股票 110,008,559.46 2.74

2 固定收益投资 3,740,379,894.60 93.32

其中：债券 3,740,379,894.60 93.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 21,210,411.15 0.53

7 其他各项资产 136,417,693.55 3.40

8 合计 4,008,016,558.76 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第26页共34页

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 70,595,356.56 2.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,880,000.00 0.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,261,430.67 0.04

J 金融业 35,256,180.00 1.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 110,008,559.46 3.17

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600104 上汽集团 1,130,000 26,498,500.00 0.76

2 000001 平安银行 2,300,000 20,930,000.00 0.60

3 000661 长春高新 98,600 11,028,410.00 0.32

4 601818 光大银行 2,500,000 9,775,000.00 0.28

5 600519 贵州茅台 22,000 7,351,300.00 0.21

第27页共34页

6 002792 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 0.18

7 002510 天汽模 747,567 5,195,590.65 0.15

8 002241 歌尔股份 195,517 5,185,110.84 0.15

9 601009 南京银行 410,000 4,444,400.00 0.13

10 000651 格力电器 160,000 3,939,200.00 0.11

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600104 上汽集团 27,927,631.00 0.40

2 000001 平安银行 21,955,853.52 0.32

3 601818 光大银行 10,284,784.00 0.15

4 000661 长春高新 9,993,878.00 0.14

5 600519 贵州茅台 6,881,233.79 0.10

6 601009 南京银行 4,224,395.00 0.06

7 000401 冀东水泥 3,804,469.00 0.05

8 000651 格力电器 3,494,260.00 0.05

9 601111 中国国航 3,048,000.00 0.04

10 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.03

11 601997 贵阳银行 436,725.60 0.01

12 600977 中国电影 399,633.84 0.01

13 600909 华安证券 256,169.24 0.00

14 002797 第一创业 212,044.56 0.00

15 603660 苏州科达 208,836.21 0.00

16 300508 维宏股份 208,490.64 0.00

17 601966 玲珑轮胎 199,126.18 0.00

18 603816 顾家家居 130,377.42 0.00

19 601611 中国核建 128,594.73 0.00

20 603377 东方时尚 113,750.40 0.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资

第28页共34页

产净值比例

（％）

1 603766 隆鑫通用 26,299,624.22 0.38

2 300463 迈克生物 17,832,608.96 0.26

3 300443 金雷风电 9,010,481.50 0.13

4 300436 广生堂 5,771,814.72 0.08

5 002510 天汽模 3,633,514.14 0.05

6 000669 金鸿能源 3,230,276.15 0.05

7 600763 通策医疗 2,638,971.48 0.04

8 603885 吉祥航空 1,922,649.22 0.03

9 600977 中国电影 1,743,245.82 0.03

10 603508 思维列控 1,241,599.00 0.02

11 300467 迅游科技 1,098,436.80 0.02

12 603999 读者传媒 1,029,523.80 0.01

13 601997 贵阳银行 1,023,656.00 0.01

14 300496 中科创达 1,014,176.00 0.01

15 603866 桃李面包 839,985.47 0.01

16 601611 中国核建 795,284.55 0.01

17 002781 奇信股份 773,649.50 0.01

18 603996 中新科技 666,564.07 0.01

19 601966 玲珑轮胎 654,692.48 0.01

20 300495 美尚生态 575,494.78 0.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 98,668,017.07

卖出股票收入（成交）总额 99,671,223.05

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 8,986,500.00 0.26

2 央行票据 - -

第29页共34页

3 金融债券 298,619,000.00 8.60

其中：政策性金融债 298,619,000.00 8.60

4 企业债券 2,744,432,394.60 79.00

5 企业短期融资券 109,274,000.00 3.15

6 中期票据 579,068,000.00 16.67

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,740,379,894.60 107.67

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 160211 16国开11 2,000,000 199,660,000.00 5.75

2 101353010 13中煤 1,900,000 196,802,000.00 5.66

MTN002

3 1480441 14虞城建 1,400,000 147,224,000.00 4.24

债

4 136558 16华电02 1,000,000 97,960,000.00 2.82

5 101553003 15五矿股 800,000 80,360,000.00 2.31

MTN001

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

第30页共34页

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 146,897.55

2 应收证券清算款 43,965,602.16

3 应收股利 -

4 应收利息 92,305,193.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 136,417,693.55

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例（%）

1 002792 通宇通讯 6,317,546.06 0.18 老股转让流通受限

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构

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基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

408 7,731,056.73 3,135,998,000.00 99.42% 18,273,145.14 0.58%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 39,100.25 0.0012%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年3月24日)基金份额总额 3,694,230,027.10

本报告期期初基金份额总额 6,424,822,972.42

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 3,270,551,827.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,154,271,145.14

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

第32页共34页

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续2年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审

计服务，本报告年度的审计费用为115,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信证券 2 191,285,727.36 100.00% 131,434.77 100.00%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

第33页共34页

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

中信证券 844,056,682. 100.00% 17,546,30 100.00% - -

51 0,000.00

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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