前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11

§5 托管人报告 ......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......14

6.4 报表附注 ......15

§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......45

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......45


7.12 投资组合报告附注 ......46

§8 基金份额持有人信息 ......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47

§9 开放式基金份额变动 ......47

§10 重大事件揭示 ......47

10.1 基金份额持有人大会决议 ......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......48

10.4 基金投资策略的改变 ......48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48

10.8 其他重大事件 ......52

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53

§12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录 ......53

12.2 存放地点 ......53

12.3 查阅方式 ......54

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

基金简称 前海开源再融资股票

基金主代码 001178

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2015 年 05 月 18 日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 514,385,966.90 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要通过精选处于再融资进程或再融资完成后一定时期的
投资目标 优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下七方面内容：

1、大类资产配置

本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入
研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估
值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风
险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

2、股票投资策略

再融资主要包括定向增发、公开增发、配股等模式，再融资企业通
过项目融资、资产并购、大股东优质资产注入等方式，融资前后往
往能够取得显著超越行业的发展速度，带来显著的投资机会。本基
金将根据上市公司再融资用途、再融资对象、再融资进程等多种因
投资策略 素，精选处于再融资进程中、再融资完成但增发或获配股份还处于
限售期内或解禁不超过 12 个月的优质证券，在合理控制风险并保
持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

3、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析
和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投
资。

4、债券投资策略

本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经
济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信
用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、
回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建


和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安
全性。

5、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据
权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股
票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券
的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

6、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付
比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定
价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件
下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。

7、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 孙辰健 王小飞

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 021-60637103

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4001-666-998 021-60637228

传真 0755-83181169 021-60635778

深圳市前海深港合作区前湾一路

注册地址 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 北京市西城区金融大街 25 号

商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 号万 北京市西城区闹市口大街 1 号
科富春东方大厦 2206 院 1 号楼

邮政编码 518040 100033

法定代表人 李强 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万


科富春东方大厦 2206

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 20,658,465.26

本期利润 98,678,334.59

加权平均基金份额本期利润 0.1896

本期加权平均净值利润率 13.53%

本期基金份额净值增长率 14.21%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 76,882,852.39

期末可供分配基金份额利润 0.1495

期末基金资产净值 748,520,634.49

期末基金份额净值 1.455

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 118.03%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 6.28% 2.84% 0.97% 0.70% 5.31% 2.14%

过去三个月 -3.71% 2.53% -3.93% 0.66% 0.22% 1.87%

过去六个月 14.21% 2.11% -0.29% 0.67% 14.50% 1.44%

过去一年 8.83% 1.67% -11.23% 0.79% 20.06% 0.88%

过去三年 -0.63% 1.38% -4.86% 0.96% 4.23% 0.42%

自基金合同生 118.03% 1.28% -9.56% 1.13% 127.59% 0.15%


效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批
准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份
有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年
9 月 5 日在深圳市注册成立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业
务资格证书》，截至报告期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。

截至报告期末，前海开源基金旗下管理 97 只开放式基金，资产管理规模超过 1121 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明


（助理）期限 业年限

任职日期 离任日期

邱杰先生，经济学硕
士。历任南方基金管理
有限公司研究部行业
本基金的基金经理、 研究员、中小盘股票研
公司副总经理、专户 究员、制造业组组长；
邱杰 投资决策委员会主 2015 年 05月 - 15 年 建信基金管理有限公
席、FOF 投资决策委 18 日 司研究员。2014 年 2
员会主席 月加入前海开源基金
管理有限公司，现任公
司副总经理、专户投资
决策委员会主席、FOF
投资决策委员会主席。

叶恒达先生，西安交通
本基金的基金经理助 2023 年 06月 大学硕士研究生。2019
叶恒达 理 09 日 - 4 年 年 6 月加盟前海开源
基金管理有限公司，现
任公司基金经理助理。

张浩先生，北京大学数
量金融硕士研究生。
张浩 本基金的基金经理助 2022 年 04月 2023 年 4 年 2018 年 7 月加盟前海
理 22 日 03 月 10 日 开源基金管理有限公
司，现任公司基金经
理。

注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济处于弱复苏态势。去年底防疫政策转向后经济快速恢复，社会消费品零售总额从负转正，不过复苏的力度偏弱，出口月度增速在二季度再度转负，固定资产投资增速持续下滑。CPI 持续走弱，PPI 连续负增长。

上半年 A 股市场波动较大，其中沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%。报告期内我们
整体投资策略相对积极，权益比例保持在较高水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源再融资股票基金份额净值为 1.455 元，本报告期内，基金份额净值增长率为 14.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济短期仍面临下行压力，但随着温和的宽松政策推动以及库存周期的变化，预计宏观经济将逐步见底回升。从海外来看，高通胀有所回落，持续的加息已进入末期，流动性环境将趋于改善，人民币贬值趋势可能逆转。

目前市场信心极度低迷，A 股估值处于低位，投资吸引力很强。我们仍然非常看好 A 股的投资
机会，并继续聚焦人工智能、国产替代、高端制造等相关领域，同时关注大消费行业的投资机会。在后续的基金运作中，我们仍将重点寻找具备长期增长潜力、拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股，努力为投资者创造可持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 14,883,559.27 13,229,059.75

结算备付金 1,263,957.95 1,275,473.92

存出保证金 216,057.76 246,890.04

交易性金融资产 6.4.7.2 735,830,748.73 579,956,958.73

其中：股票投资 705,935,542.16 549,984,069.69

基金投资 - -

债券投资 29,895,206.57 29,972,889.04

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 1,299,408.28

应收股利 - -

应收申购款 601,936.30 192,536.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 752,796,260.01 596,200,327.67

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,526,184.36 -

应付赎回款 780,629.99 304,031.18

应付管理人报酬 942,425.86 762,238.11

应付托管费 157,070.94 127,039.67

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -


应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 869,314.37 750,695.43

负债合计 4,275,625.52 1,944,004.39

净资产：

实收基金 6.4.7.7 514,385,966.90 466,361,111.24

未分配利润 6.4.7.8 234,134,667.59 127,895,212.04

净资产合计 748,520,634.49 594,256,323.28

负债和净资产总计 752,796,260.01 596,200,327.67

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，前海开源再融资股票基金份额净值 1.455 元，基金份额总额
514,385,966.90 份。
6.2 利润表
会计主体：前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 105,140,448.14 -97,993,934.16

1.利息收入 64,459.25 237,620.86

其中：存款利息收入 6.4.7.9 64,459.25 168,744.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 68,876.33

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 26,814,152.63 -90,035,244.13

其中：股票投资收益 6.4.7.10 21,892,128.81 -93,165,634.90

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 428,102.62 188,227.19

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 4,493,921.20 2,942,163.58

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 78,019,869.33 -8,508,915.63

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 241,966.93 312,604.74

减：二、营业总支出 6,462,113.55 6,815,156.63


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,435,753.22 5,737,785.85

2．托管费 6.4.10.2.2 905,958.85 956,297.60

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.20 120,401.48 121,073.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 98,678,334.59 -104,809,090.79

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 98,678,334.59 -104,809,090.79

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 98,678,334.59 -104,809,090.79

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 466,361,111.24 - 127,895,212.04 594,256,323.28
净值）

二、本期期初净资产（基金 466,361,111.24 - 127,895,212.04 594,256,323.28
净值）

三、本期增减变动额（减少 48,024,855.66 - 106,239,455.55 154,264,311.21
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 98,678,334.59 98,678,334.59

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 48,024,855.66 - 7,561,120.96 55,585,976.62
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 179,002,289.86 - 72,165,234.78 251,167,524.64

2.基金赎回款 -130,977,434.20 - -64,604,113.82 -195,581,548.02

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产（基金 514,385,966.90 - 234,134,667.59 748,520,634.49
净值）

项目 上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日


实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 548,284,046.22 - 284,276,015.63 832,560,061.85
净值）

二、本期期初净资产（基金 548,284,046.22 - 284,276,015.63 832,560,061.85
净值）

三、本期增减变动额（减少 -19,852,176.23 - -106,433,599.17 -126,285,775.40
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -104,809,090.79 -104,809,090.79

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -19,852,176.23 - -1,624,508.38 -21,476,684.61
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 116,151,014.77 - 45,767,399.56 161,918,414.33

2.基金赎回款 -136,003,191.00 - -47,391,907.94 -183,395,098.94

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产（基金 528,431,869.99 - 177,842,416.46 706,274,286.45
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

秦亚峰 何璁 傅智

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]437 号《关于准予前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,214,265,993.56 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]02230009 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 1,215,145,865.18 份基金份额，其中认购资金利息折合 879,871.62份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于再融资主题相关企业证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 14,883,559.27

等于：本金 14,879,819.54

加：应计利息 3,739.73

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 14,883,559.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 617,577,322.40 - 705,935,542.16 88,358,219.76

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 29,540,850.00 335,406.57 29,895,206.57 18,950.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 29,540,850.00 335,406.57 29,895,206.57 18,950.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 647,118,172.40 335,406.57 735,830,748.73 88,377,169.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额


无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 519.84

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 680,615.58

其中：交易所市场 680,615.58

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 188,178.95

合计 869,314.37

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 466,361,111.24 466,361,111.24

本期申购 179,002,289.86 179,002,289.86

本期赎回（以“-”号填列） -130,977,434.20 -130,977,434.20

本期末 514,385,966.90 514,385,966.90

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


本期期初 51,233,728.45 76,661,483.59 127,895,212.04

本期利润 20,658,465.26 78,019,869.33 98,678,334.59

本期基金份额交易产生的变动数 4,990,658.68 2,570,462.28 7,561,120.96

其中：基金申购款 21,818,317.00 50,346,917.78 72,165,234.78

基金赎回款 -16,827,658.32 -47,776,455.50 -64,604,113.82

本期已分配利润 - - -

本期末 76,882,852.39 157,251,815.20 234,134,667.59

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 52,039.86

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,476.58

其他 1,942.81

合计 64,459.25

6.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 1,034,252,715.53

减：卖出股票成本总额 1,009,729,782.01

减：交易费用 2,630,804.71

买卖股票差价收入 21,892,128.81

6.4.7.11 基金投资收益

无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益--利息收入 296,428.12

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 131,674.50

债券投资收益--赎回差价收入 -

债券投资收益--申购差价收入 -


合计 428,102.62

6.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 55,031,000.00

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 54,256,363.00

减：应计利息总额 642,750.00

减：交易费用 212.50

买卖债券差价收入 131,674.50

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,493,921.20


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,493,921.20

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 78,019,869.33

--股票投资 78,124,406.33

--债券投资 -104,537.00

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 78,019,869.33

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 199,421.66

转换费收入 42,545.27

合计 241,966.93

6.4.7.19 信用减值损失

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 2,262.53

账户维护费 18,000.00

其他 960.00

合计 120,401.48

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,435,753.22 5,737,785.85

其中：支付销售机构的客户维护费 1,734,948.45 2,104,417.82

注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 905,958.85 956,297.60

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 14,883,559.27 52,039.86 34,549,722.35 156,319.99
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

00128 三联 2023 年 新股流

2 锻造 05 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15-

日

00128 陕西 2023 年 新股流

6 能源 03 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-

日

00128 中电 2023 年 6 个月 新股流 11.88 21.02 832 9,884.16 17,488.64-


7 港 03 月 30 通受限

日

00138 华纬 2023 年 新股流

0 科技 05 月 09 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60-

日

30114 中科 2023 年 新股流

1 磁业 03 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78-

日

30115 华塑 2023 年 新股流

7 科技 03 月 01 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50-

日

30117 锡南 2023 年 新股流

0 科技 06 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50-

日

30120 朗威 2023 年 6 个交 新股未

2 股份 06 月 28 易日 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28-

日

30120 朗威 2023 年 新股流

2 股份 06 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92-

日

30121 金杨 2023 年 新股流

0 股份 06 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77-

日

30122 恒勃 2023 年 新股流

5 股份 06 月 08 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58-

日

30123 飞沃 2023 年 新股流

2 科技 06 月 08 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30-

日

30124 宏源 2023 年 新股流

6 药业 03 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 738 36,900.00 22,663.98-

日

30126 格力 2023 年 新股流

0 博 01 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 1,375 42,418.75 32,491.25-

日

30126 恒工 2023 年 8 个交 新股未

1 精密 06 月 29 易日 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50-

日

30126 恒工 2023 年 新股流

1 精密 06 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20-

日

30129 明阳 2023 年 6 个月 新股流 38.13 31.03 907 34,583.91 28,144.21-

1 电气 06 月 21 通受限


日

30129 三博 2023 年 新股流

3 脑科 04 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86-

日

30129 美硕 2023 年 新股流

5 科技 06 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05-

日

30130 川宁 2022 年 新股流

1 生物 12 月 20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04-

日

30130 美利 2023 年 新股流

7 信 04 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82-

日

30131 鑫宏 2023 年 新股流

0 业 05 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87-

日

30131 威士 2023 年 新股流

5 顿 06 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12-

日

30131 鑫磊 2023 年 新股流

7 股份 01 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98-

日

30132 豪江 2023 年 新股流

0 智能 06 月 01 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04-

日

30132 绿通 2023 年 新股流

2 科技 02 月 27 6 个月 通受限 87.41 53.24 330 28,844.20 17,569.20-

日

30132 新莱 2023 年 新股流

3 福 05 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08-

日

30132 曼恩 2023 年 新股流

5 斯特 05 月 04 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80-

日

30133 德尔 2023 年 新股流

2 玛 05 月 09 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06-

日

30133 亚华 2023 年 新股流

7 电子 05 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84-

日

30134 涛涛 2023 年 新股流

5 车业 03 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 252 18,509.40 11,753.28-

日


30135 北方 2023 年 新股流

7 长龙 04 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10-

日

30136 荣旗 2023 年 新股流

0 科技 04 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40-

日

30137 凌玮 2023 年 新股流

3 科技 01 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45-

日

30137 致欧 2023 年 新股流

6 科技 06 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20-

日

30138 蜂助 2023 年 新股流

2 手 05 月 09 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72-

日

30138 天键 2023 年 新股流

3 股份 05 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96-

日

30138 未来 2023 年 新股流

6 电器 03 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62-

日

30138 光大 2023 年 新股流

7 同创 04 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52-

日

30139 溯联 2023 年 新股流

7 股份 06 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40-

日

30140 华人 2023 年 新股流

8 健康 02 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05-

日

30141 阿莱 2023 年 新股流

9 德 02 月 02 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50-

日

30142 世纪 2023 年 新股流

8 恒通 05 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40-

日

30143 泓淋 2023 年 新股流

9 电力 03 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10-

日

30148 豪恩 2023 年 7 个交 新股未

8 汽电 06 月 26 易日 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68-

日

30148 豪恩 2023 年 6 个月 新股流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36-


8 汽电 06 月 26 通受限

日

60106 中信 2023 年 新股流

1 金属 03 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,866 12,278.28 14,144.28-

日

60113 柏诚 2023 年 新股流

3 股份 03 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 653 7,613.98 8,005.78-

日

60313 中重 2023 年 新股流

5 科技 03 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92-

日

68814 中船 2023 年 新股流

6 特气 04 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 589 21,292.35 22,458.57-

日

68833 西高 2023 年 新股流

4 院 06 月 09 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48-

日

68835 颀中 2023 年 新股流

2 科技 04 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,932 23,377.20 23,319.24-

日

68836 中科 2023 年 新股流

1 飞测 05 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 598 14,112.80 38,672.66-

日

68843 华曙 2023 年 新股流

3 高科 04 月 07 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00-

日

68844 智翔 2023 年 新股流

3 金泰 06 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 1,136 43,031.68 33,500.64-

日

68845 美芯 2023 年 新股流

8 晟 05 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96-

日

68846 中芯 2023 年 新股流

9 集成 04 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 6,735 38,322.15 36,436.35-

日

68847 阿特 2023 年 新股流

2 斯 06 月 02 6 个月 通受限 11.10 17.04 2,609 28,959.90 44,457.36-

日

68847 晶升 2023 年 新股流

8 股份 04 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74-

日

68847 友车 2023 年 6 个月 新股流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68-

9 科技 05 月 04 通受限


日

68851 慧智 2023 年 新股流

2 微 05 月 08 6 个月 通受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36-

日

68852 航天 2023 年 新股流

3 环宇 05 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20-

日

68853 日联 2023 年 新股流

1 科技 03 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 225 34,285.50 30,593.25-

日

68853 华海 2023 年 新股流

5 诚科 03 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03-

日

68854 国科 2023 年 新股流

3 军工 06 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50-

日

68855 航天 2023 年 新股流

2 南湖 05 月 08 6 个月 通受限 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00-

日

68856 航天 2023 年 新股流

2 软件 05 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06-

日

68857 天玛 2023 年 新股流

0 智控 05 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 715 21,635.90 18,110.95-

日

68858 安杰 2023 年 新股流

1 思 05 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 160 20,128.00 18,884.80-

日

68858 芯动 2023 年 新股流

2 联科 06 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64-

日

68859 新相 2023 年 新股流

3 微 05 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81-

日

68862 安凯 2023 年 新股流

0 微 06 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44-

日

68862 双元 2023 年 新股流

3 科技 05 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62-

日

68862 华丰 2023 年 新股流

9 科技 06 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72-

日


68863 莱斯 2023 年 新股流

1 信息 06 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32-

日

注：①根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于 6 个月的限售期。
②基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
③基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
④本报告期，“绿通科技”（股票代码：301322）新股申购持有数量为 220 股，根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本 110 股，报告期末本基金持有“绿通科技”限售股票数量合计为 330 股，认购价格为除权后的价格。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、
风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 22,244,121.64 29,972,889.04


合计 22,244,121.64 29,972,889.04

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 7,651,084.93 -

合计 7,651,084.93 -

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月
30 日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 14,883,559.27 - - - 14,883,559.27

结算备付金 1,263,957.95 - - - 1,263,957.95

存出保证金 216,057.76 - - - 216,057.76

交易性金融资产 29,895,206.57 - - 705,935,542.16735,830,748.73

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 601,936.30 601,936.30

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 46,258,781.55 - - 706,537,478.46752,796,260.01

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付清算款 - - - 1,526,184.36 1,526,184.36

应付赎回款 - - - 780,629.99 780,629.99

应付管理人报酬 - - - 942,425.86 942,425.86

应付托管费 - - - 157,070.94 157,070.94

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 869,314.37 869,314.37

负债总计 - - - 4,275,625.52 4,275,625.52


利率敏感度缺口 46,258,781.55 - - 702,261,852.94748,520,634.49

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 13,229,059.75 - - - 13,229,059.75

结算备付金 1,275,473.92 - - - 1,275,473.92

存出保证金 246,890.04 - - - 246,890.04

交易性金融资产 29,972,889.04 - - 549,984,069.69579,956,958.73

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收清算款 - - - 1,299,408.28 1,299,408.28

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 192,536.95 192,536.95

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 44,724,312.75 - - 551,476,014.92596,200,327.67

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 304,031.18 304,031.18

应付管理人报酬 - - - 762,238.11 762,238.11

应付托管费 - - - 127,039.67 127,039.67

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 750,695.43 750,695.43

负债总计 - - - 1,944,004.39 1,944,004.39

利率敏感度缺口 44,724,312.75 - - 549,532,010.53594,256,323.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元 ）

本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

市场利率增加 0.25% -35,982.59 -9,213.83

市场利率减少 0.25% 36,073.08 9,219.50

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 705,935,542.1 94.31 549,984,069.6 92.55
6 9

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 705,935,542.1 94.31 549,984,069.6 92.55


6 9

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 61,158,347.91 33,734,221.12

业绩比较基准下降 5% -61,158,347.91 -33,734,221.12

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 704,496,751.67 548,110,905.92

第二层次 30,151,163.51 30,358,752.44

第三层次 1,182,833.55 1,487,300.37

合计 735,830,748.73 579,956,958.73

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 705,935,542.16 93.78

其中：股票 705,935,542.16 93.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,895,206.57 3.97

其中：债券 29,895,206.57 3.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,147,517.22 2.15

8 其他各项资产 817,994.06 0.11

9 合计 752,796,260.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 48,224,410.00 6.44

B 采矿业 - -

C 制造业 130,257,571.79 17.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 8,005.78 0.00


F 批发和零售业 55,986.17 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 419,383,101.26 56.03

J 金融业 100,448,012.35 13.42

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,499,224.48 1.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 705,935,542.16 94.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688036 传音控股 492,692 72,425,724.00 9.68

2 300033 同花顺 402,900 70,620,312.00 9.43

3 688111 金山办公 148,581 70,162,919.82 9.37

4 600570 恒生电子 1,529,486 67,740,934.94 9.05

5 002230 科大讯飞 993,400 67,511,464.00 9.02

6 600536 中国软件 1,315,172 61,655,263.36 8.24

7 603383 顶点软件 887,900 49,207,418.00 6.57

8 002555 三七互娱 1,313,400 45,811,392.00 6.12

9 002714 牧原股份 786,300 33,142,545.00 4.43

10 002368 太极股份 753,500 31,021,595.00 4.14

11 300803 指南针 613,865 29,827,700.35 3.98

12 002351 漫步者 1,162,700 24,044,636.00 3.21

13 002236 大华股份 962,571 19,010,777.25 2.54

14 300498 温氏股份 821,900 15,081,865.00 2.01


15 603444 吉比特 21,000 10,313,310.00 1.38

16 603258 电魂网络 225,300 9,577,503.00 1.28

17 301230 泓博医药 166,700 7,484,830.00 1.00

18 300474 景嘉微 71,600 6,443,284.00 0.86

19 688256 寒武纪 33,544 6,306,272.00 0.84

20 000977 浪潮信息 67,600 3,278,600.00 0.44

21 300973 立高食品 32,200 2,203,124.00 0.29

22 688361 中科飞测 5,978 485,266.46 0.06

23 688443 智翔金泰 11,351 349,246.29 0.05

24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04

25 301291 明阳电气 9,068 294,192.81 0.04

26 688372 伟测科技 1,270 194,500.50 0.03

27 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

30 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

31 688472 阿特斯 2,609 44,457.36 0.01

32 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

33 688469 中芯集成 6,735 36,436.35 0.00

34 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

35 301260 格力博 1,375 32,491.25 0.00

36 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

37 688531 日联科技 225 30,593.25 0.00

38 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

39 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

40 688352 颀中科技 1,932 23,319.24 0.00

41 301246 宏源药业 738 22,663.98 0.00

42 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

43 688146 中船特气 589 22,458.57 0.00

44 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

45 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

46 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

47 688581 安杰思 160 18,884.80 0.00

48 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

49 688570 天玛智控 715 18,110.95 0.00

50 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

51 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00

52 001287 中电港 832 17,488.64 0.00

53 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

54 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

55 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00


56 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

57 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

58 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

59 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

60 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

61 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

62 601061 中信金属 1,866 14,144.28 0.00

63 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

64 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

65 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

66 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

67 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

68 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

69 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

70 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

71 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

72 301345 涛涛车业 252 11,753.28 0.00

73 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

74 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

75 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

76 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

77 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

78 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

79 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

80 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

81 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

82 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

83 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

84 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

85 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

86 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

87 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

88 601133 柏诚股份 653 8,005.78 0.00

89 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

90 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

91 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

92 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

93 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

94 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002415 海康威视 68,238,856.00 11.48

2 600536 中国软件 63,759,782.38 10.73

3 002410 广联达 63,352,064.15 10.66

4 002230 科大讯飞 60,990,254.00 10.26

5 688036 传音控股 56,235,824.07 9.46

6 002714 牧原股份 54,686,462.62 9.20

7 002555 三七互娱 49,930,390.00 8.40

8 002236 大华股份 42,004,776.11 7.07

9 600195 中牧股份 41,109,700.68 6.92

10 002351 漫步者 36,164,520.17 6.09

11 300502 新易盛 34,564,220.71 5.82

12 000725 京东方Ａ 34,261,469.00 5.77

13 603383 顶点软件 31,562,452.40 5.31

14 002368 太极股份 28,981,641.88 4.88

15 300803 指南针 25,387,574.26 4.27

16 600201 生物股份 24,503,906.00 4.12

17 688099 晶晨股份 17,207,468.76 2.90

18 600383 金地集团 16,836,068.00 2.83

19 600570 恒生电子 16,641,421.01 2.80

20 300454 深信服 16,126,935.00 2.71

21 002841 视源股份 16,039,194.76 2.70

22 300474 景嘉微 15,200,445.40 2.56

23 300498 温氏股份 14,922,049.00 2.51

24 002063 远光软件 14,845,027.00 2.50

25 603444 吉比特 14,713,793.00 2.48

26 300115 长盈精密 14,532,835.11 2.45

27 002180 纳思达 14,515,471.00 2.44

28 600588 用友网络 14,227,960.00 2.39

29 688256 寒武纪 14,224,223.99 2.39

30 300033 同花顺 12,836,554.00 2.16

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300059 东方财富 63,244,415.39 10.64


2 002415 海康威视 58,012,058.00 9.76

3 600048 保利发展 49,278,028.58 8.29

4 002410 广联达 46,879,740.66 7.89

5 600383 金地集团 45,542,075.46 7.66

6 300502 新易盛 45,487,243.90 7.65

7 300033 同花顺 44,737,517.00 7.53

8 300803 指南针 43,764,649.00 7.36

9 688111 金山办公 40,122,342.32 6.75

10 600195 中牧股份 38,237,983.54 6.43

11 000725 京东方Ａ 37,942,907.00 6.38

12 603306 华懋科技 34,686,960.90 5.84

13 002475 立讯精密 26,904,822.00 4.53

14 002149 西部材料 26,041,599.58 4.38

15 688639 华恒生物 24,746,023.36 4.16

16 002675 东诚药业 23,542,126.00 3.96

17 600201 生物股份 22,697,603.00 3.82

18 002351 漫步者 21,515,729.48 3.62

19 002714 牧原股份 20,952,469.00 3.53

20 688099 晶晨股份 19,835,310.48 3.34

21 300699 光威复材 16,799,594.80 2.83

22 002180 纳思达 16,444,488.00 2.77

23 002063 远光软件 16,131,141.00 2.71

24 300996 普联软件 16,063,127.83 2.70

25 300308 中际旭创 15,961,983.00 2.69

26 300454 深信服 15,745,278.00 2.65

27 002236 大华股份 14,974,565.00 2.52

28 002841 视源股份 14,456,083.00 2.43

29 600588 用友网络 13,035,192.00 2.19

30 002049 紫光国微 12,346,276.00 2.08

31 300115 长盈精密 12,336,965.00 2.08

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,087,556,848.15

卖出股票收入（成交）总额 1,034,252,715.53

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 29,895,206.57 3.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,895,206.57 3.99

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 019694 23 国债 01 220,000 22,244,121.64 2.97

2 019663 21 国债 15 75,000 7,651,084.93 1.02

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

报告期末，本基金投资的前十名证券除“三七互娱（证券代码 002555)”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 216,057.76

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 601,936.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 817,994.06

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

115,102 4,468.96 154,627,988.29 30.06% 359,757,978.61 69.94%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 54,151.76 0.0105%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0
金

本基金基金经理持有本开放式基 0
金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 05 月 18 日）基金份额总 1,215,145,865.18
额

本报告期期初基金份额总额 466,361,111.24

本报告期基金总申购份额 179,002,289.86

减：本报告期基金总赎回份额 130,977,434.20

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 514,385,966.90

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

安信证券 2 - - - --

渤海证券 2 - - - --

长城证券 2 - - - --

长江证券 2 - - - --

诚通证券 4 - - - --

川财证券 1 - - - --

大同证券 2 - - - --

德邦证券 1 - - - --

东北证券 2 - - - --

东方财富 2 - - - --

证券

东方证券 2 3,074,245.53 0.15% 2,247.72 0.16%-

方正证券 4 - - - --


广发证券 2 575,349,693.83 27.28% 305,676.23 21.41%-

国海证券 2 - - - --

国金证券 2 - - - --

国盛证券 2 - - - --

国泰君安 2 921,225,077.10 43.67% 673,682.44 47.19%-

证券

国信证券 4 - - - --

海通证券 2 135,253,567.81 6.41% 98,909.72 6.93%-

恒泰证券 2 - - - --

华宝证券 1 - - - --

华泰证券 2 - - - --

华鑫证券 2 - - - --

开源证券 2 - - - --

民生证券 2 - - - --

平安证券 2 - - - --

瑞信证券 1 - - - --

山西证券 1 - - - --

申万宏源 4 - - - --

证券

太平洋证 1 - - - --

券

万联证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

湘财证券 2 - - - --

信达证券 3 32,580,520.90 1.54% 23,826.33 1.67%-

兴业证券 2 - - - --

野村东方 1 - - - --

国际

粤开证券 2 - - - --

招商证券 2 - - - --

中国国际 2 - - - --

金融

中国银河 2 - - - --

证券

中航证券 2 - - - --

中泰证券 4 441,938,754.95 20.95% 323,200.91 22.64%-


中信建投 2 - - - --

证券
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

安信证 - - - - - - - -
券

渤海证 - - - - - - - -
券

长城证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

诚通证 - - - - - - - -
券

川财证 - - - - - - - -

券

大同证 - - - - - - - -
券

德邦证 - - - - - - - -
券

东北证 - - - - - - - -
券

东方财 - - - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

广发证 - - - - - - - -
券

国海证 - - - - - - - -
券

国金证 - - - - - - - -
券

国盛证 - - - - - - - -
券

国泰君 - - - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - - - -
券

海通证 22,014,3 74.52% - - - - - -
券 00.00

恒泰证 - - - - - - - -
券

华宝证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - - - - - - -
券

华鑫证 - - - - - - - -
券

开源证 - - - - - - - -
券

民生证 - - - - - - - -
券

平安证 - - - - - - - -
券

瑞信证 - - - - - - - -
券


山西证 - - - - - - - -
券

申万宏 - - - - - - - -
源证券

太平洋 - - - - - - - -
证券

万联证 - - - - - - - -
券

西南证 - - - - - - - -
券

湘财证 - - - - - - - -
券

信达证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

野村东 - - - - - - - -
方国际

粤开证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中国国 - - - - - - - -
际金融

中国银 - - - - - - - -
河证券

中航证 - - - - - - - -
券

中泰证 7,526,55 25.48% - - - - - -
券 0.00

中信建 - - - - - - - -
投证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 前海开源再融资主题精选股票型证券投 中国证监会规定媒介 2023年01月20日
资基金 2022 年第 4 季度报告

2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023年02月08日
金定期定额投资业务起点金额的公告

3 前海开源再融资主题精选股票型证券投 中国证监会规定媒介 2023年03月31日
资基金 2022 年年度报告

4 前海开源基金管理有限公司关于变更公 中国证监会规定媒介 2023年03月31日
司官方电子直销交易平台 APP 名称的公


告

5 前海开源再融资主题精选股票型证券投 中国证监会规定媒介 2023年04月22日
资基金 2023 年第 1 季度报告

前海开源基金管理有限公司关于调整旗

6 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023年05月04日
金销售有限公司办理业务最低限额的公

告

关于旗下部分基金增加广东顺德农村商

7 业银行股份有限公司为销售机构并参加 中国证监会规定媒介 2023年05月12日
其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于调整旗

8 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023年05月15日
基金销售有限公司办理业务最低限额的

公告

关于旗下部分基金增加杭州银行股份有

9 限公司为销售机构并参加其费率优惠活 中国证监会规定媒介 2023年06月08日
动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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