建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司
报告出具日期： 2020 年 9 月 11 日
报告公告日期: 2020 年 9 月 18 日
一、重要提示
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2015]474 号《关于准予
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由建信基金管理
有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人为建信基
金管理有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
金合同》）的有关规定： “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止本
基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，而无需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时，从其规定。 ”截至 2020 年 8 月 6 日，本基金已连续 60 个
工作日基金资产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合
同约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金自 2020 年 8 月 7 日起进入财产
清算期。
自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 11 日止对所有基金财产进行清算。由基
金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人华夏银行股份有限公司、安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所于 2020 年 8 月 7 日
组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京德恒律师事务所对清算报告出具法律意
见。
二、基金概况
1、基金名称：建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
001205 ）。
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日： 2015 年 4 月 17 日
4、投资目标：力争每年获得较高的绝对回报。
5、投资策略：本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控
制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。本基金的投资策略分为两个层面：首
先， 依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分
配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、
股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略和权证投资策略四
部分组成。
6、业绩比较基准： 6%/年
7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司
9、基金托管人：华夏银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020 年 8 月 6 日
单位:人民币元
资 产 本期末
2020 年 8 月 6 日
（基金最后运作日）
资 产：
银行存款 3,721,163.96
存出保证金 399,788.20
应收利息 2,761.62
资产总计 4,123,713.78
负债和所有者权益
负 债：
应付赎回款 10.17
其他负债 0.02
负债合计 10.19
所有者权益：
实收基金 4,024,600.36

未分配利润 99,103.23
所有者权益合计 4,123,703.59
负债与所有者权益总计： 4,123,713.78
注：报告截止日 2020 年 8 月 6 日（基金最后运作日），基金份额总额 4,024,600.36 份, 基金
份额净值 1.025 元。
四、清盘事项说明
1、基本情况
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]474 号《关于
准予建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳健回报灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，经向中国证监会备案， 《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2015 年 4 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 2,510,841,722.74 份，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，
基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、
短期融资券）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证
监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债
券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有
变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较
基准为：6%/年。
根据《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及建信基
金管理有限责任公司于 2020 年 8 月 7 日发布的《关于建信稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》， 自 2020 年 8 月 7 日起，
本基金进入基金财产清算期， 基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同
的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定： “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理
人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当终止本基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，而无需召开基金份额持
有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。 ”
截至 2020 年 8 月 6 日，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000
万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，不需召开基金份额持有
人大会，本基金管理人可以终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。
3、清算起始日
根据《关于建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金
财产清算的公告》，本基金自 2020 年 8 月 7 日起进入清算程序。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为
了呈报建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金全体持有人以及中国证监会
使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债
按清算价格计价。 由于报告性质所致， 本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 11 日止清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体
清算情况如下：
1、 清算费用
按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”
的规定， 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（ 1）本基金最后运作日存出保证金为人民币 399,788.20 元。清算期本基金
减少存出保证金人民币 93,369.09 元，其中上海存出保证金账户减少人民币
37,483.63 元，深圳存出保证金账户减少人民币 55,885.46 元。截至清算期结束日
存出保证金余额为人民币 306,419.11 元， 该款项由基金管理人在清算款划出前以
自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（ 2）本基金最后运作日应收利息为人民币 2,761.62 元，其中应收银行存款
利息人民币 1,748.12 元，应收存出保证金利息人民币 1,013.50 元。清算期间银行
存款产生应收利息人民币 1,324.02 元，存出保证金产生应收利息人民币 605.64
元。截至清算期结束日，应收利息余额为人民币 4,691.28 元，该款项由基金管理
人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户， 垫付资金到账日起孳生的利息归
基金管理人所有。
3、负债清偿情况
（ 1）本基金最后运作日的应付赎回款为人民币 10.17 元，已于 2020 年 8 月
7 日支付。
（ 2）本基金最后运作日其他负债为人民币 0.02 元，均为应付赎回费，已于
2020 年 8 月 7 日支付。
4、清算日的清算损益情况
单位：人民币元
项目 2020 年 8 月 7 日
至 2020 年 9 月 11 日
止清算期间
一、清算期间收益（损失以“ -”填列）
利息收入（注 1） 1,929.66
清算期间收益小计 1,929.66
二、清算期间费用
清算费用小计 -
三、清算期间净收益 1,929.66
注 1：利息收入系计提的自 2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 11 日止清算期间的银行活期存
款和存出保证金利息。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项 目 金 额
一、最后运作日 2020 年 8 月 6 日基金净资产 4,123,703.59
加：清算期间净收益 1,929.66
二、 2020 年 9 月 11 日基金净资产 4,125,633.25
资产处置及负债清偿后， 2020 年 9 月 11 日本基金剩余财产为人民币
4,125,633.25 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产在清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
基金管理人建信基金管理有限责任公司以自有资金垫付存出保证金人民币
306,419.11 元和应收利息人民币 4,691.28 元（包括本基金最后运作日应收利息人
民币 2,761.62 元和清算期间利息收入 1,929.66 元） 。基金管理人垫付资金到账日
起孳生的利息归基金管理人所有。 基金管理人垫付的资金以及垫付资金到帐日起
孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 清算期结束日后至清算款划出日前
一日的银行存款产生的利息属份额持有人所有， 在支付清算款时将一并计算并支
付给份额持有人。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（ 1）《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》；
（ 2）《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
2020 年 9 月 11 日
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