华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表 ......20

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6.4报表附注......21

§7投资组合报告......42

7.1期末基金资产组合情况......42

7.2期末按行业分类的股票投资组合 ......42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12投资组合报告附注...... 47

§8基金份额持有人信息...... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9开放式基金份额变动...... 50

§10重大事件揭示...... 51

10.1基金份额持有人大会决议...... 51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4基金投资策略的改变...... 51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8其他重大事件 ...... 54

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55

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§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华宝新价值混合

基金主代码 001324

交易代码 001324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月1日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 859,045,062.09份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的

投资目标 灵活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准

的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略

研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产

类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比

例。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的

行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，

根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投

投资策略 资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

3、固定收益类投资工具投资策略

本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券

等固定收益类投资工具，以有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投

资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量

化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波

动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳

健的超额收益。

5、股指期货投资策略

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本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，

并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。

6、资产支持证券投资策略

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进

行分散投资，以降低流动性风险。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限

制、信息披露方式等。

业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 郑安国 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》

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登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道100号环球金融中

心58楼

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 19,381,668.05

本期利润 30,381,567.31

加权平均基金份额本期利润 0.0344

本期加权平均净值利润率 3.22%

本期基金份额净值增长率 3.27%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 70,422,031.54

期末可供分配基金份额利润 0.0820

期末基金资产净值 933,298,002.51

期末基金份额净值 1.0864

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 8.64%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.53% 0.06% 0.37% 0.01% 0.16% 0.05%

过去三个月 1.95% 0.08% 1.12% 0.01% 0.83% 0.07%

过去六个月 3.27% 0.07% 2.23% 0.01% 1.04% 0.06%

过去一年 4.71% 0.08% 4.50% 0.01% 0.21% 0.07%

自基金合同 8.64% 0.06% 9.56% 0.01% -0.92% 0.05%

生效日起至

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今

注：1、本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2015年6月1日至2017年6月30日）

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2015年12月

1日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年6

月30日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力

组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收 硕士。曾在国联证券有限

益部副 责任公司、华宝信托有限

总经理。 责任公司和太平资产管理

本基金 有限公司从事固定收益的

基金经 2015年10月16 研究和投资，2010年9月

李栋梁 理、华宝日 - 14年 加入华宝兴业基金管理有

兴业宝 限公司担任债券分析师，

康债券、 2010年12月至2011年6

华宝兴 月任华宝兴业宝康债券投

业增强 资基金基金经理助理，

收益债 2011年6月起担任华宝兴

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券、华宝 业宝康债券投资基金基金

新机遇 经理，2014年10月起兼

混合、华 任华宝兴业增强收益债券

宝兴业 型证券投资基金基金经

可转债 理，2015年10月兼任华

债券、华 宝兴业新机遇灵活配置混

宝宝鑫 合型证券投资基金（LOF）

债券、华 和华宝兴业新价值灵活配

宝新活 置混合型证券投资基金基

力混合、 金经理。2016年4月兼任

华宝新 华宝兴业宝鑫纯债一年定

起点混 期开放债券型证券投资基

合、华宝 金经理。2016年5月任固

新动力 定收益部副总经理。2016

混合、华 年6月兼任华宝兴业可转

宝新飞 债债券型证券投资基金经

跃混合、 理。2016年9月兼任华宝

华宝新 兴业新活力灵活配置混合

回报混 型证券投资基金基金经

合、华宝 理。2016年12月起兼任

新优选 华宝兴业新起点灵活配置

混合、华 混合型证券投资基金基金

宝新优 经理。2017年1月兼任华

享混合 宝兴业新动力一年定期开

基金经 放灵活配置混合型证券投

理 资基金基金经理。2017年

2月兼任华宝兴业新飞跃

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2017年3

月兼任华宝兴业新回报一

年定期开放混合型证券投

资基金和华宝兴业新优选

一年定期开放灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理，2017年6月任华宝兴

业新优享灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

本基金 本科。2006年5月加入华

基金经 宝兴业基金管理有限公

理、华宝 2017年3月17 司，先后担任渠道经理、

林昊 新机遇日 - 11年 交易员、高级交易员、基

混合、华 金经理助理等职务。2017

宝新活 年3月起担任华宝兴业新

力混合 价值灵活配置混合型证券

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基金经 投资基金、华宝兴业新机

理、华宝 遇灵活配置混合型证券投

添益基 资基金（LOF）、华宝兴业

金经理 新活力灵活配置混合型证

助理 券投资基金基金经理。

硕士。曾在上海高压电器

研究所从事研究工作。

2010年7月加入华宝兴业

基金管理有限公司，曾任

本基金 分析师，2012年10月至

基金经 2014年10月担任华宝兴

理、华宝 业大盘精选混合型证券投

大盘精 资基金基金基金经理助

选混合、 理，2014年10月起担任

华宝生 2017年3月17 华宝兴业大盘精选混合型

夏林锋 态中国 2015年6月1日日 7年 证券投资基金基金经理，

混合、华 2015年2月兼任华宝兴业

宝未来 生态中国混合型证券投资

主导混 基金基金经理，2015年6

合基金 月至2017年3月兼任华宝

经理 兴业新价值灵活配置混合

型证券投资基金基金经

理，2016年11月起兼任

华宝兴业未来主导产业灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理。

本科。2012年7月加入华

本基金 宝兴业基金管理有限公

基金经 司，先后担任机构投资部

理助理、 投资经理、研究部分析师。

王炜 华宝新 2015年6月4日- 5年 2015年6月任华宝兴业新

机遇混 机遇灵活配置混合型证券

合基金 投资基金（LOF）和华宝兴

经理助 业新价值灵活配置混合型

理 证券投资基金基金经理助

理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法 第13页共56页

律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场收益率整体呈现先上后下的格局。在部分宏观经济数据超预期和货币政策不放松的背景下，一季度延续了去年年底收益率上行的颓势。二季度金融监管加强对债市再次构成压制，直到进入6月，在货币政策边际放松下债市出现了一些积极的变化。央行从6月起不断在公开市场和MLF净投放流动性，同时美联储6月加息如期落地，虽提到下半年加快讨论缩表进程，但市场预期再次加息时点将推至年末。人民银行此次也未跟随上调公开市场操作利率和MLF利率。市场在多重因素叠加下，做多情绪集中释放，短端、长端品种收益率同时下行。

上半年股票市场延续了二八分化的走势，市场依旧是偏向于低估值蓝筹股的行情，上证50

与沪深300分别上涨11.50%和10.78%，明显好于同期的上证综指与创业板综指。行业上，受益于

消费升级的家电、白酒也表现不俗。新股发行节奏在端午节过后有所放缓，由原来的每周10家下

降至4-8家，融资总额也有一定减少，监管层护市的态度也可见一斑。在当前流动性相对宽松的

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环境下，权益市场整体呈现震荡攀升的走势，风险偏好有所回升。

新价值混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例，股票配置比例在半年度后期有所下降，同时继续积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内本基金份额净值增长率为3.27%，同期业绩比较基准收益率为

2.23%，基金表现领先业绩比较基准1.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国宏观经济将继续保持稳定反弹的态势。一、二季度国内GDP增速持续达到

6.9%，虽然在房地产投资、全社会消费增速等部分数据上有走弱迹象，但整体宏观经济依旧保持了较强的反弹动能，因此对债券市场将继续构成压制。而同时，货币政策和金融监管的边际宽松，也在一定程度上构成支撑，使得未来的债券市场仍将在震荡中前行。央行公开表态要维护流动性稳定，近期持续在公开市场净投放的举动也得到印证。监管方面目前尚处于自查阶段，在细则落地前，市场也将处于短暂的真空期。股票市场在经济增长和流动性宽松的预期下，将继续呈现慢牛的格局。在存量市场下，二八分化仍将持续，价值回归、消费升级等仍将是市场的主线，把握低估值、高分红的价值蓝筹和有业绩增长支撑的二线蓝筹的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

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上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,562,453.32 69,405,522.20

结算备付金 411,671.89 986,363.64

存出保证金 55,111.67 20,597.99

交易性金融资产 6.4.7.2 911,999,032.09 489,769,190.29

其中：股票投资 63,039,071.39 82,205,913.29

基金投资 - -

债券投资 836,891,960.70 407,563,277.00

资产支持证券投资 12,068,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 376,552,214.83

应收证券清算款 9,186,956.99 11,656.53

应收利息 6.4.7.5 10,669,221.93 5,190,092.99

应收股利 - -

应收申购款 2,644.63 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 934,887,092.52 941,935,638.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 82,628.31 32,681.21

应付管理人报酬 461,495.56 296,208.87

应付托管费 192,289.84 123,420.33

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 318,691.26 150,091.34

第18页共56页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 533,985.04 490,000.00

负债合计 1,589,090.01 1,092,401.75

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 859,045,062.09 894,347,481.41

未分配利润 6.4.7.10 74,252,940.42 46,495,755.31

所有者权益合计 933,298,002.51 940,843,236.72

负债和所有者权益总计 934,887,092.52 941,935,638.47

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0864元，基金份额总额859,045,062.09

份。

6.2利润表

会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 35,004,977.34 19,948,360.45

1.利息收入 13,509,325.74 10,097,047.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 224,776.11 1,014,022.00

债券利息收入 11,852,585.55 8,051,234.36

资产支持证券利息收入 212,049.99 -

买入返售金融资产收入 1,219,914.09 1,031,790.69

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,479,580.21 12,779,462.74

其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,964,476.22 11,193,536.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -2,528,921.01 1,590,426.87

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 1,044,025.00 -4,500.60

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.18 10,999,899.26 -5,117,360.57

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.19 16,172.13 2,189,211.23

第19页共56页

减：二、费用 4,623,410.03 4,135,279.61

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,807,867.55 2,753,753.44

2．托管费 6.4.10.2.2 1,169,944.86 1,147,397.26

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 367,327.89 46,287.20

5．利息支出 120,607.92 -

其中：卖出回购金融资产支出 120,607.92 -

6．其他费用 6.4.7.21 157,661.81 187,841.71

三、利润总额（亏损总额以“-” 30,381,567.31 15,813,080.84

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 30,381,567.31 15,813,080.84

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 894,347,481.41 46,495,755.31 940,843,236.72

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 30,381,567.31 30,381,567.31

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -35,302,419.32 -2,624,382.20 -37,926,801.52

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,764,757.19 281,646.49 4,046,403.68

2.基金赎回款 -39,067,176.51 -2,906,028.69 -41,973,205.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 859,045,062.09 74,252,940.42 933,298,002.51

金净值）

第20页共56页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,302,398,630.69 33,312,289.65 2,335,710,920.34

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,813,080.84 15,813,080.84

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,724,229,889.32 -27,416,020.57 -1,751,645,909.89

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 954,621.70 21,426.13 976,047.83

2.基金赎回款 -1,725,184,511.02 -27,437,446.70 -1,752,621,957.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 578,168,741.37 21,709,349.92 599,878,091.29

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第799号《关于准予华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,951,610,868.52元，业经安永华明中天会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第60737318_B22号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业新价值灵活配置混合型证 第21页共56页

券投资基金基金合同》于2015年6月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,951,656,311.50份基金份额，其中认购资金利息折合45,442.98份基金份额。本基金的基金管

理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例不低于基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第22页共56页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税

改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政

策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

第23页共56页

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,562,453.32

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 2,562,453.32

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 56,379,767.29 63,039,071.39 6,659,304.10

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 2,420,328.29 2,436,960.70 16,632.41

银行间市场 836,715,267.92 834,455,000.00 -2,260,267.92

合计 839,135,596.21 836,891,960.70 -2,243,635.51

资产支持证券 12,084,000.00 12,068,000.00 -16,000.00

基金 - - -

其他 - - -

合计 907,599,363.50 911,999,032.09 4,399,668.59

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

第24页共56页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,045.58

应收定期存款利息 0.00

应收其他存款利息 0.00

应收结算备付金利息 185.30

应收债券利息 10,666,015.26

应收买入返售证券利息 -3,452.05

应收申购款利息 0.00

应收黄金合约拆借孳息 0.00

其他 5,427.84

合计 10,669,221.93

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 312,092.09

银行间市场应付交易费用 6,599.17

合计 318,691.26

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第25页共56页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12.71

预提费用 533,972.33

合计 533,985.04

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 894,347,481.41 894,347,481.41

本期申购 3,764,757.19 3,764,757.19

本期赎回(以"-"号填列) -39,067,176.51 -39,067,176.51

本期末 859,045,062.09 859,045,062.09

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 53,650,814.35 -7,155,059.04 46,495,755.31

本期利润 19,381,668.05 10,999,899.26 30,381,567.31

本期基金份额交易 -2,610,450.86 -13,931.34 -2,624,382.20

产生的变动数

其中：基金申购款 273,195.30 8,451.19 281,646.49

基金赎回款 -2,883,646.16 -22,382.53 -2,906,028.69

本期已分配利润 - - -

本期末 70,422,031.54 3,830,908.88 74,252,940.42

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 40,548.81

定期存款利息收入 0.00

其他存款利息收入 182,400.00

结算备付金利息收入 19,420.71

其他 -17,593.41

合计 224,776.11

第26页共56页

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 134,992,072.23

减：卖出股票成本总额 123,027,596.01

买卖股票差价收入 11,964,476.22

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,528,921.01

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -2,528,921.01

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 414,829,590.92

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 411,578,293.00

成本总额

减：应收利息总额 5,780,218.93

买卖债券差价收入 -2,528,921.01

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第27页共56页

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,044,025.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,044,025.00

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,999,899.26

——股票投资 7,826,939.40

——债券投资 3,188,959.86

——资产支持证券投资 -16,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,999,899.26

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 14,808.72

转换费收入 1,363.41

第28页共56页

合计 16,172.13

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于30日的投资人的赎回费全额计入基

金资产，对持续持有期少于3个月的投资人，应将不低于赎回费总额75%计入基金财产；对持续

持有期长于3个月但少于6个月的投资人，应将不低于赎回费总额50%计入基金财产；对持续持

有期长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于

25%的部分归入转出基金的基金资产。

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 364,227.89

银行间市场交易费用 3,100.00

合计 367,327.89

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 84,300.75

上清所查询服务费 500.00

银行汇划费用 15,189.48

债券帐户维护费 18,000.00

合计 157,661.81

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

第29页共56页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权

的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我

公司49%的股权转让给WarburgPincus AssetManagement,L.P.。我公司及相关股东目前正在办

理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

业”)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(LyxorAsset 基金管理人的股东

ManagementS.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人

团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司

务”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 2,807,867.55 2,753,753.44

第30页共56页

的管理费

其中：支付销售机构的客 194,139.64 370,615.17

户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,169,944.86 1,147,397.26

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 231,838.68 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 231,838.68 -

期末持有的基金份额 0.03% -

占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

第31页共56页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 2,562,453.32 40,548.81 14,564,155.92 398,161.77

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

睿能 2017年2017 新股流

603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

2017年2017

603305 旭升 年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

603617 君禾2017年2017 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

第32页共56页

股份 6月23年7月通受限

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况 第33页共56页

履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第34页共56页

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 59,982,000.00 30,033,000.00

A-1以下 - -

未评级 645,670,000.00 159,575,000.00

合计 705,652,000.00 189,608,000.00

注：未评级债券为政策性金融债券、同业存单和超短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 108,805,000.00 159,207,000.00

AAA以下 2,436,960.70 8,806,277.00

未评级 19,998,000.00 49,942,000.00

合计 131,239,960.70 217,955,277.00

注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。未评级债券为政策性金融债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 第35页共56页

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,562,453.32 - - - 2,562,453.32

结算备付金 411,671.89 - - - 411,671.89

存出保证金 55,111.67 - - - 55,111.67

交易性金融资产 739,860,257.20108,805,000.00 294,703.50 63,039,071.39 911,999,032.09

第36页共56页

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 9,186,956.99 9,186,956.99

应收利息 - - - 10,669,221.93 10,669,221.93

应收申购款 - - - 2,644.63 2,644.63

资产总计 742,889,494.08108,805,000.00 294,703.50 82,897,894.94 934,887,092.52

负债

应付赎回款 - - - 82,628.31 82,628.31

应付管理人报酬 - - - 461,495.56 461,495.56

应付托管费 - - - 192,289.84 192,289.84

应付交易费用 - - - 318,691.26 318,691.26

其他负债 - - - 533,985.04 533,985.04

负债总计 - - - 1,589,090.01 1,589,090.01

利率敏感度缺口 742,889,494.08108,805,000.00 294,703.50 81,308,804.93 933,298,002.51

上年度末

2016年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 69,405,522.20 - - - 69,405,522.20

结算备付金 986,363.64 - - - 986,363.64

存出保证金 20,597.99 - - - 20,597.99

交易性金融资产 247,584,002.00159,979,275.00 - 82,205,913.29 489,769,190.29

买入返售金融资 376,552,214.83 - - - 376,552,214.83

产

应收证券清算款 - - - 11,656.53 11,656.53

应收利息 - - - 5,190,092.99 5,190,092.99

资产总计 694,548,700.66159,979,275.00 - 87,407,662.81 941,935,638.47

负债

应付赎回款 - - - 32,681.21 32,681.21

应付管理人报酬 - - - 296,208.87 296,208.87

应付托管费 - - - 123,420.33 123,420.33

应付交易费用 - - - 150,091.34 150,091.34

其他负债 - - - 490,000.00 490,000.00

负债总计 - - - 1,092,401.75 1,092,401.75

利率敏感度缺口 694,548,700.66159,979,275.00 - 86,315,261.06 940,843,236.72

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

第37页共56页

影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

1.市场利率下降25 3,765,594.14 1,645,829.83

个基点

2.市场利率上升25 -3,735,293.94 -1,631,683.96

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

第38页共56页

交易性金融资产- 63,039,071.39 6.75 82,205,913.29 8.74

股票投资

交易性金融资产－ - - - -

基金投资

交易性金融资产－ - - - -

债券投资

交易性金融资产－ - - - -

贵金属投资

衍生金融资产－权 - - - -

证投资

其他 - - - -

合计 63,039,071.39 6.75 82,205,913.29 8.74

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

6.75%(2016年12月31日：8.74%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于

本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为62,989,497.60元，第二层次的余额为849,009,534.49元，无属于第三层次

的余额(2016年12月31日：第一层次81,968,218.28元，第二层次407,800,972.01元，无属于

第三层次的余额)。

第39页共56页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 第40页共56页

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页共56页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 63,039,071.39 6.74

其中：股票 63,039,071.39 6.74

2 固定收益投资 848,959,960.70 90.81

其中：债券 836,891,960.70 89.52

资产支持证券 12,068,000.00 1.29

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,974,125.21 0.32

7 其他各项资产 19,913,935.22 2.13

8 合计 934,887,092.52 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 258,969.59 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,988,901.80 1.82

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 45,791,200.00 4.91

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第42页共56页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 63,039,071.39 6.75

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 4,160,000 21,840,000.00 2.34

2 600900 长江电力 1,104,610 16,988,901.80 1.82

3 601939 建设银行 2,000,000 12,300,000.00 1.32

4 601288 农业银行 3,310,000 11,651,200.00 1.25

5 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

6 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

7 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

9 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

10 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

11 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

12 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

13 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

14 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

15 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

第43页共56页

比例（％）

1 000069 华侨城A 17,004,659.44 1.81

2 000001 平安银行 15,544,187.00 1.65

3 000402 金融街 11,626,846.42 1.24

4 000625 长安汽车 9,659,830.00 1.03

5 601166 兴业银行 9,015,600.00 0.96

6 000333 美的集团 8,696,567.00 0.92

7 601398 工商银行 6,995,262.00 0.74

8 000858 五粮液 6,518,942.45 0.69

9 601939 建设银行 5,463,000.00 0.58

10 000876 新希望 2,779,000.00 0.30

11 603833 欧派家居 116,636.32 0.01

12 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01

13 601878 浙商证券 93,364.05 0.01

14 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01

15 603839 安正时尚 76,349.00 0.01

16 601228 广州港 75,366.19 0.01

17 601366 利群股份 74,088.00 0.01

18 002867 周大生 68,604.48 0.01

19 603980 吉华集团 59,322.80 0.01

20 603920 世运电路 47,125.00 0.01

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000069 华侨城A 29,199,103.55 3.10

2 000001 平安银行 24,273,483.60 2.58

3 000858 五粮液 22,150,419.18 2.35

4 000402 金融街 11,584,300.00 1.23

5 000333 美的集团 8,924,549.85 0.95

6 601166 兴业银行 8,760,000.00 0.93

7 000625 长安汽车 8,723,317.54 0.93

8 601939 建设银行 7,206,840.00 0.77

9 601398 工商银行 3,070,200.00 0.33

第44页共56页

10 000876 新希望 2,716,472.66 0.29

11 601228 广州港 351,282.78 0.04

12 603833 欧派家居 285,921.70 0.03

13 601375 中原证券 239,454.15 0.03

14 601952 苏垦农发 192,978.75 0.02

15 601878 浙商证券 181,977.03 0.02

16 601366 利群股份 162,225.24 0.02

17 603225 新凤鸣 160,770.64 0.02

18 603839 安正时尚 154,245.00 0.02

19 002867 周大生 144,052.80 0.02

20 603630 拉芳家化 141,530.50 0.02

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 96,033,814.71

卖出股票收入（成交）总额 134,992,072.23

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,577,000.00 6.38

其中：政策性金融债 49,869,000.00 5.34

4 企业债券 2,142,257.20 0.23

5 企业短期融资券 431,090,000.00 46.19

6 中期票据 99,097,000.00 10.62

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.03

8 同业存单 244,691,000.00 26.22

9 其他 - -

10 合计 836,891,960.70 89.67

第45页共56页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 011759001 17国电 900,000 90,207,000.00 9.67

SCP001

2 011698597 16泸州窖 700,000 70,231,000.00 7.53

SCP002

3 011766003 17北京国资 700,000 70,224,000.00 7.52

SCP001

4 011698568 16同方 500,000 50,190,000.00 5.38

SCP005

5 011698975 16中金集 500,000 50,160,000.00 5.37

SCP004

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1789045 17上和1A1 200,000 12,068,000.00 1.29

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

第46页共56页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 55,111.67

2 应收证券清算款 9,186,956.99

3 应收股利 -

4 应收利息 10,669,221.93

5 应收申购款 2,644.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,913,935.22

第47页共56页

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第48页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,155 398,628.80 792,766,641.14 92.28% 66,278,420.95 7.72%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 369,598.28 0.0430%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第49页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月1日）基金份额总额 1,951,656,311.50

本报告期期初基金份额总额 894,347,481.41

本报告期基金总申购份额 3,764,757.19

减:本报告期基金总赎回份额 39,067,176.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 859,045,062.09

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第50页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自

2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所变更之日（2015年12月15日）起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

第51页共56页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

广发证券 2 49,867,874.19 21.84% 45,736.62 21.89% -

海通证券 2 42,445,197.33 18.59% 38,759.50 18.55% -

安信证券 2 32,683,186.48 14.32% 29,784.43 14.25% -

华创证券 2 29,984,451.26 13.13% 27,334.48 13.08% -

国金证券 2 28,505,125.50 12.49% 25,981.25 12.43% -

西藏东方财 1 16,110,342.79 7.06% 14,681.35 7.03% -

富

国海证券 2 9,308,271.67 4.08% 8,668.82 4.15% -

长江证券 1 7,232,914.37 3.17% 6,735.83 3.22% -

国信证券 1 6,637,001.45 2.91% 6,181.13 2.96% -

浙商证券 2 2,124,593.55 0.93% 1,978.62 0.95% -

光大证券 1 1,137,679.80 0.50% 1,036.75 0.50% -

中泰证券 1 660,468.76 0.29% 615.02 0.29% -

国泰君安 1 535,100.95 0.23% 498.36 0.24% -

申万宏源 2 356,395.93 0.16% 331.93 0.16% -

中信建投 1 272,692.70 0.12% 253.96 0.12% -

兴业证券 2 240,893.05 0.11% 222.13 0.11% -

中金国际 2 131,262.76 0.06% 119.62 0.06% -

招商证券 1 62,514.00 0.03% 56.97 0.03% -

中信证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

注：

1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 第52页共56页

人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本基金本报告期新增券商交易单元:华宝证券、安信证券和宏信证券。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - 77,500,000.00 3.13% - -

海通证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

华创证券 - -375,000,000.00 15.15% - -

国金证券 - - 25,000,000.00 1.01% - -

西藏东方财 - - - - - -

富

国海证券 - -130,000,000.00 5.25% - -

长江证券 5,098,583.70 98.30%572,000,000.00 23.10% - -

国信证券 - -283,000,000.00 11.43% - -

浙商证券 - - 74,000,000.00 2.99% - -

光大证券 - - - - - -

中泰证券 88,274.60 1.70%399,000,000.00 16.11% - -

国泰君安 - -470,000,000.00 18.98% - -

申万宏源 - - 20,000,000.00 0.81% - -

中信建投 - - 33,500,000.00 1.35% - -

兴业证券 - - 17,000,000.00 0.69% - -

中金国际 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

第53页共56页

华宝证券 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝兴业基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中

1 调整旗下部分开放式基金定投金 国证券报》、《证券时 2017年3月4日

额下限的公告 报》、《证券日报》和

基金管理人网站

华宝兴业基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中

2 华宝兴业新价值灵活配置混合型 国证券报》、《证券时 2017年3月17日

证券投资基金基金经理变更公告 报》、《证券日报》和

基金管理人网站

华宝兴业基金管理有限公司关于

调整旗下部分开放式基金首次申 《上海证券报》、《中

3 购最低金额、追加申购最低金额、国证券报》、《证券时 2017年5月15日

定期定额申购最低金额、单笔最 报》和基金管理人网

低赎回份额、赎回后最低保有份 站

额及基金转换份额限制的公告

第54页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170103~20170630 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 34.92

2 20170103~20170630 380,552,754.30 0.00 0.00 380,552,754.30 44.30

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额

比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

第55页共56页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业新价值混合型证券投资基金基金合同；

华宝兴业新价值混合型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业新价值混合型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

12.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

12.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年8月25日

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