建信精工制造指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信精工制造指数增强

基金主代码 001397

交易代码 001397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月26日

报告期末基金份额总额 105,827,613.35份

本基金为股票型指数增强基金，在对中证精工制造指

投资目标 数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主

动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金采用指数增强型投资策略，以中证精工制造指

数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、

基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上

优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业

投资策略 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5％，年跟踪误差不超过8％，以实现高于标的指数

的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规

则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存

款利率（税前）。

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益

风险收益特征 高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较

高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

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基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

1.本期已实现收益 4,445,456.56

2.本期利润 933,286.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 124,473,527.08

5.期末基金份额净值 1.1762

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.05% 1.10% -5.91% 1.12% 4.86% -0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

叶乐天先生，金融工程及

金融工程 指数投资部总经理助理，

及指数投 硕士。2008年5月至

叶乐天 资部总经 2015年 - 9 2011年9月就职于中国国

理助理、 8月26日 际金融有限公司，历任市

本基金的 场风险管理分析员、量化

基金经理 分析经理，从事风险模型、

量化研究与投资。2011年

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9月加入建信基金管理有限

责任公司，历任基金经理

助理、基金经理、金融工

程及指数投资部总经理助

理，2012年3月21日至

2016年7月20日任上证社

会责任交易型开放式指数

证券投资基金及其联接基

金的基金经理；2013年

3月28日起任建信央视财

经50指数分级发起式证券

投资基金的基金经理；

2014年1月27日起任建信

中证500指数增强型证券

投资基金的基金经理；

2015年8月26日起任建信

精工制造指数增强型证券

投资基金的基金经理；

2016年8月9日起任建信

多因子量化股票型证券投

资基金的基金经理；

2017年4月18日起任建信

民丰回报定期开放混合型

证券投资基金的基金经理；

2017年5月22日起任建信

鑫荣回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理；

2018年1月10日起任建信

鑫利回报灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，在一季度市场风格切换剧烈，受中美贸易战影响波动较大的情况下，坚持量化增强策略，努力控制超额收益的回撤，取得了一定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-1.05%，波动率1.1%，业绩比较基准收益率-5.91%，波动率

1.12%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 100,783,001.08 79.88

其中：股票 100,783,001.08 79.88

2 基金投资 - -

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3 固定收益投资 6,057,225.05 4.80

其中：债券 6,057,225.05 4.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.96

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,107,476.02 5.63

8 其他资产 7,219,132.67 5.72

9 合计 126,166,834.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,485,611.37 15.65

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 13,633,105.62 10.95

F 批发和零售业 1,084,169.00 0.87

G 交通运输、仓储和邮政业 7,992,190.47 6.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 359,734.00 0.29

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,648,959.55 1.32

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,203,770.01 35.51

以上行业分类以2018年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

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5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 2,103,801.00 1.69

C 制造业 28,950,319.51 23.26

D 电力、热力、燃气及水生 2,553,870.00 2.05

产和供应业

E 建筑业 620,271.72 0.50

F 批发和零售业 2,148,586.49 1.73

G 交通运输、仓储和邮政业 429,095.52 0.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,471,072.00 1.18

术服务业

J 金融业 6,855,156.00 5.51

K 房地产业 5,435,956.26 4.37

L 租赁和商务服务业 155,736.00 0.13

M 科学研究和技术服务业 472,140.38 0.38

N 水利、环境和公共设施管 759,540.00 0.61

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 33,566.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 4,590,120.19 3.69

S 综合 - -

合计 56,579,231.07 45.45

以上行业分类以2018年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601186 中国铁建 469,051 4,587,318.78 3.69

2 601668 中国建筑 367,200 3,179,952.00 2.55

3 300116 坚瑞沃能 301,800 2,299,716.00 1.85

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4 601012 隆基股份 65,400 2,241,258.00 1.80

5 000063 中兴通讯 70,200 2,116,530.00 1.70

6 601006 大秦铁路 218,900 1,812,492.00 1.46

7 000338 潍柴动力 208,300 1,720,558.00 1.38

8 600009 上海机场 29,769 1,453,917.96 1.17

9 600820 隧道股份 160,100 1,159,124.00 0.93

10 002310 东方园林 48,500 1,004,920.00 0.81

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 600708 光明地产 188,700 1,258,629.00 1.01

2 600309 万华化学 33,120 1,206,892.80 0.97

3 000959 首钢股份 240,400 1,187,576.00 0.95

4 600674 川投能源 129,100 1,174,810.00 0.94

5 601166 兴业银行 65,600 1,094,864.00 0.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,000,400.00 1.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,908,827.00 3.14

其中：政策性金融债 3,908,827.00 3.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 147,998.05 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,057,225.05 4.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 108601 国开1703 39,100 3,908,827.00 3.14

2 019563 17国债09 20,000 2,000,400.00 1.61

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3 127005 长证转债 1,480 147,998.05 0.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元）公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IC1804 IC1804 7 8,510,880.00 -114,737.78 -

公允价值变动总额合计（元） -114,737.78

股指期货投资本期收益（元） 734,932.07

股指期货投资本期公允价值变动（元） -207,452.07

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中兴通讯于2017年3月8日公告称：因公司违反了美国出口管制法律，并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规，本公司已同意认罪并支付合计892,360,064美元罚款。此外，美国商务部工业与安全局还对公司处以暂缓执行的3亿美元罚款，在公司于七年暂缓期内履行与BIS达成的协议要求的事项后将被豁免支付。

万华化学于2017年7月6日公告称：根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限

公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议，公司对9名相关责任人给予相应责任

追究；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学

集团股份有限公司处以80万元罚款。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,884,018.79

2 应收证券清算款 5,026,532.09

3 应收股利 -

4 应收利息 193,895.92

5 应收申购款 114,685.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 7,219,132.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 300116 坚瑞沃能 2,299,716.00 1.85 重大资产重组

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600309 万华化学 1,206,892.80 0.97 重大资产重组

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 166,825,169.15

报告期期间基金总申购份额 13,014,405.77

减:报告期期间基金总赎回份额 74,011,961.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 105,827,613.35

上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：

份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过 份额 份额 份额 比

20%的时间

区间

2018年

01月

机构 1 15日- 29,570,950.84 0.00 0.00 29,570,950.84 27.94%

2018年

03月

31日

2018年

01月

2 01日- 55,544,343.64 0.00 55,544,343.64 0.00 0.00%

2018年

01月

14日

产品特有风险

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本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信精工制造指数增强型证券投资基金设立的文件；

2、《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《建信精工制造指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信精工制造指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2018年4月20日

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