易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告......17

6.1 管理层对财务报表的责任......17

6.2 注册会计师的责任......17

6.3 审计意见......17

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62

第3页共70页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63

8.12 投资组合报告附注......63

§9 基金份额持有人信息......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......64

§10 开放式基金份额变动......64

§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变......65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65

11.8 其他重大事件......67

§12 备查文件目录......69

12.1 备查文件目录......69

12.2 存放地点......69

12.3 查阅方式......69

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 易方达瑞享混合

基金主代码 001437

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 159,828,135.15份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

下属分级基金的交易代码 001437 001438

报告期末下属分级基金的份额总额 89,272,210.95份 70,555,924.20份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债

投资策略 券、货币市场工具等资产类别的配置比例，严格遵守低估值的股票投资

逻辑，以绝对收益为目标，力争获得稳健、持续的投资收益。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基

风险收益特征

金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张南 林葛

信息披露

联系电话 020-85102688 010-66060069

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

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客户服务电话 4008818088 95599

传真 020-85104666 010-68121816

广东省珠海市横琴新区宝中路3

注册地址 北京市东城区建国门内大街69号

号4004-8室

广州市天河区珠江新城珠江东路 北京市西城区复兴门内大街28号

办公地址

30号广州银行大厦40-43楼 凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 510620 100031

法定代表人 刘晓艳 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.efunds.com.cn

网网址

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43

基金年度报告备置地点

楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊

会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

普通合伙)

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广

注册登记机构 易方达基金管理有限公司

州银行大厦40-43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年6月26日（基金合同生效日）至

3.1.1期间数据 2015年12月31日

和指标 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

E

本期已实现 5,772,247.63 4,774,740.94 3,592,761.02 13,233,910.73

收益

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本期利润 3,281,763.67 3,172,678.19 2,587,704.93 13,213,808.75

加权平均基

金份额本期 0.0294 0.0482 0.0209 0.0030

利润

本期加权平

均净值利润 2.34% 4.61% 1.74% 0.30%

率

本期基金份

额净值增长 5.79% 5.53% 22.70% 1.30%

率

3.1.2期末数据 2016年末 2015年末

和指标 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

期末可供分 26,609,166.28 4,862,088.42 36,298,585.26 777,546.52

配利润

期末可供分

配基金份额 0.2981 0.0689 0.2271 0.0126

利润

期末基金资 115,881,377.23 75,418,012.62 196,111,194.13 62,548,924.68

产净值

期末基金份 1.298 1.069 1.227 1.013

额净值

3.1.3累计期末 2016年末 2015年末

指标 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

E

基金份额累

计净值增长 29.80% 6.90% 22.70% 1.30%

率

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同于2015年6月26日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞享混合I

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去三个月 4.85% 0.91% 0.89% 0.01% 3.96% 0.90%

过去六个月 -2.19% 0.96% 1.79% 0.01% -3.98% 0.95%

过去一年 5.79% 1.60% 3.56% 0.01% 2.23% 1.59%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 29.80% 1.72% 5.52% 0.01% 24.28% 1.71%

效起至今

易方达瑞享混合E

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 4.80% 0.91% 0.89% 0.01% 3.91% 0.90%

过去六个月 -2.29% 0.96% 1.79% 0.01% -4.08% 0.95%

过去一年 5.53% 1.60% 3.56% 0.01% 1.97% 1.59%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 6.90% 1.33% 5.52% 0.01% 1.38% 1.32%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月26日至2016年12月31日）

易方达瑞享混合I

（2015年6月26日至2016年12月31日）

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易方达瑞享混合E

（2015年6月26日至2016年12月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为29.80%，E类基金份额净值增长

率为6.90%，同期业绩比较基准收益率为5.52%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

第9页共70页

易方达瑞享混合I

易方达瑞享混合E

注：本基金合同生效日为2015年6月26日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续

期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2015年6月26日）至本报告期末未发生利润分配。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成

立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国

际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达瑞选灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理（自2015年12月02日至

廖 2016年05月30日）、易方达瑞惠 2015- 2016- 硕士研究生，曾任招商证券研究

振 灵活配置混合型发起式证券投资基 06-26 05-31 8年 员，易方达基金管理有限公司行业

华 金的基金经理（自2015年07月 研究员、基金经理助理。

31日至2016年05月30日）、易

方达策略成长二号混合型证券投资

基金的基金经理（自2015年01

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月14日至2016年05月30日）

硕士研究生，曾任普华永道会计师

事务所高级审计师，中山华通五金

梁 2016- 制品有限公司总裁助理，QQ

裕 本基金的基金经理 01-23 - 6年 Distinction Pty Ltd董事、财务负责

宁 人，易方达基金管理有限公司研究

部行业研究员、投资经理兼行业研

究员。

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，廖振华的“任职日期”为基金合同生效之日，梁裕宁的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常 第12页共70页

问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我

司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间

（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场表现相对平淡，年初“熔断”事件导致上证指数一月份大幅下跌22.65%，其后

逐步走出震荡向上行情，2月到12月上证指数回升13.37%，最终累计下跌12.31%。整体市场风格

与过去几年相比发生明显扭转，以低估值蓝筹股为首的上证50指数全年下跌5.53%，表现明显好

于市场整体，同期创业板指数下跌27.71%，新兴经济与传统行业估值水平差距缩小。

2016年，受房地产和基建投资拉动全年GDP增速6.7%，较2015年小幅回落，经济呈现L型

态势，传统行业盈利水平有所恢复。而供给侧改革落实和加大环保执法力度，加速了周期行业供需 第13页共70页

格局改善速度，重资产周期企业盈利状况大幅扭转。

本基金主要采取自上而下的策略进行资产配置，仓位一直维持在较高水平，通过组合结构调整应对市场变化。

一季度，组合结构以业绩确定的线性成长股为主，主要配置增速确定，估值中等的行业白马股，较大考虑股价安全边际；二季度，随着国债收益率持续下降，及宏观经济的变化，组合增加了高分红低估值价值股的配置，组合预期收益率进一步降低；进入下半年，受英国脱欧事件，美国加息预期上升等因素影响，全球流动性出现从宽松向中性发展的趋势，国债收益率逐步止跌回升。对应组合逐步降低高分红股票配置比例，并逐步加入以基建、资源为代表的大市值重资产周期股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.298元，本报告期份额净值增长率为5.79%；E

类基金份额净值为1.069元，本报告期份额净值增长率为5.53%；同期业绩比较基准收益率为

3.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，财政政策取代货币政策引导经济复苏预期正在加强。金融风暴以来一直主导的量化

宽松货币政策正在发生变化，持续流动性充裕所滋生的资产泡沫化可能将受到抑制，对应资本市场整体估值水平会有一定的下行风险。与此同时，“一带一路”和美国加大基建，都选择从政府层面引导投资，拉动实体经济复苏。受益于流动性充裕带动估值提升的新兴行业可能面临一定压力，需要兑现业绩消化估值。而经济企稳和政府投资发力，则带来传统行业及周期行业的基本面改善，最终导致整体市场结构重新向平衡方向回归。

在下一阶段资产配置上，我们将保持较高的股票仓位，通过对组合结构的积极调整应对市场变化。重点关注以下方面：一是受益于财政政策发力的行业，如基建，银行，PPP等；二是受益于供给侧改革和环保收紧的周期行业，如钢铁，化工，造纸等；三是与财税改革相关的部分个股机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。

本年度，主要监察稽核工作及措施如下：

（1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，及时贯彻落实新法规及新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保 第14页共70页

持公司良好的内控环境。

（2）严守合规底线、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，完善信息隔离和利益冲突管理制度机制。

（3）继续坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强了对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加强对投资、研究、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作。

（4）对投研交易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等方面开展了一

系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。

（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。

（6）督促落实销售适当性管理制度，推动完善销售规范及客户投诉处理机制流程，保障投资者合法权益。

（7）深入贯彻“风险为本”的监管精神，持续完善制度流程，探索建立风险识别、评估、预警和控制一体化的洗钱风险防控体系，推动提升客户身份识别工作水平，强化可疑交易监测分析，做好反洗钱宣传培训、系统研发、内部审计、信息报送等各项工作。

（8）紧跟法规、市场变化和业务发展，持续优化完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、完整、准确、及时、规范。

（9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性得到提升。

2016年，公司获得ISAE3402（《国际鉴证业务准则3402号》）无保留意见的控制设计合理性

及运行有效性的报告，鉴证日期区间为2014年7月1日至2015年12月31日。同时，公司通过了

GIPS（全球投资业绩标准）验证，获得GIPS验证报告，验证日期区间为2001年9月1日至2015

年12月31日。通过开展上述外部审计鉴证及验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基础，提

升核心竞争力。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合 第15页共70页

法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达瑞享混合I：本报告期内未实施利润分配。

易方达瑞享混合E：本报告期内未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易方达基金管理有限公司2016年1月1 日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值 第16页共70页

表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

普华永道中天审字(2017)第20723号

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月31日

的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 审计意见

我们认为，上述易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

第17页共70页

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 陈玲 周祎

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 11,198,656.10 14,552,603.22

结算备付金 2,089,014.51 1,493,535.23

存出保证金 376,087.41 76,355.05

交易性金融资产 7.4.7.2 176,365,768.43 162,186,310.00

其中：股票投资 176,182,785.63 55,431,810.00

基金投资 - -

债券投资 182,982.80 106,754,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 78,400,237.60

应收证券清算款 3,987,930.25 -

应收利息 7.4.7.5 9,456.02 2,477,715.27

应收股利 - -

应收申购款 70,908.39 73,641.17

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

第18页共70页

资产总计 194,097,821.11 259,260,397.54

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,547,750.90 -

应付赎回款 12,121.03 33,707.77

应付管理人报酬 131,109.54 156,741.43

应付托管费 24,583.05 29,389.02

应付销售服务费 12,871.07 5,894.66

应付交易费用 7.4.7.7 1,009,985.02 193,035.31

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 60,010.65 181,510.54

负债合计 2,798,431.26 600,278.73

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 159,828,135.15 221,583,987.03

未分配利润 7.4.7.10 31,471,254.70 37,076,131.78

所有者权益合计 191,299,389.85 258,660,118.81

负债和所有者权益总计 194,097,821.11 259,260,397.54

注：1.本基金合同生效日为2015年6月26日，2015年度实际报告期间为2015年6月26日至

2015年12月31日。

2.报告截止日2016年12月31日，I类基金份额净值1.298元，E类基金份额净值1.069元；

基金份额总额159,828,135.15份，下属分级基金的份额总额分别为：I类基金份额总额

89,272,210.95份，E类基金份额总额70,555,924.20份。

第19页共70页

7.2利润表

会计主体：易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年6月26日

项目 附注号 2016年1月1日至

（基金合同生效日）

2016年12月31日

至2015年12月31日

一、收入 20,331,899.88 42,281,161.35

1.利息收入 505,034.04 38,749,945.75

其中：存款利息收入 7.4.7.11 236,654.86 37,224,214.06

债券利息收入 208,380.90 1,204,956.33

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 59,998.28 320,775.36

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 23,752,949.35 3,075,270.73

其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,530,977.62 3,075,270.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 676,881.39 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 545,090.34 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -4,092,546.71 -1,025,158.07

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 166,463.20 1,481,102.94

减：二、费用 13,877,458.02 26,479,647.67

1．管理人报酬 1,670,393.86 18,195,690.50

第20页共70页

2．托管费 313,198.88 3,411,691.94

3．销售服务费 137,043.19 4,394,511.14

4．交易费用 7.4.7.18 11,627,718.37 276,945.01

5．利息支出 4,654.80 1,450.07

其中：卖出回购金融资产支出 4,654.80 1,450.07

6．其他费用 7.4.7.19 124,448.92 199,359.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号

6,454,441.86 15,801,513.68

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

6,454,441.86 15,801,513.68

列）

注：本基金合同生效日为2015年6月26日，2015年度实际报告期间为2015年6月26日至

2015年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

221,583,987.03 37,076,131.78 258,660,118.81

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,454,441.86 6,454,441.86

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-61,755,851.88 -12,059,318.94 -73,815,170.82

（净值减少以“-”号填

列）

第21页共70页

其中：1.基金申购款 52,323,545.43 8,735,901.94 61,059,447.37

2.基金赎回款 -114,079,397.31 -20,795,220.88 -134,874,618.19

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

159,828,135.15 31,471,254.70 191,299,389.85

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

213,801,701.29 - 213,801,701.29

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,801,513.68 15,801,513.68

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

7,782,285.74 21,274,618.10 29,056,903.84

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 40,223,366,098.83 34,772,785.00 40,258,138,883.83

2.基金赎回款 -40,215,583,813.09 -13,498,166.90 -40,229,081,979.99

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

221,583,987.03 37,076,131.78 258,660,118.81

（基金净值）

注：本基金合同生效日为2015年6月26日，2015年度实际报告期间为2015年6月26日至

2015年12月31日。

第22页共70页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1041号《关于准予易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基

金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为213,801,701.29份基金份额，其中认购资金利息折合1,200.00份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币 第23页共70页

元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第24页共70页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金 第25页共70页

部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒体公告；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

第26页共70页

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财

税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 第27页共70页

免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 11,198,656.10 14,552,603.22

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月-1年 - -

存款期限1个月以内 - -

其他存款 - -

合计 11,198,656.10 14,552,603.22

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 181,296,566.44 176,182,785.63 -5,113,780.81

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

第28页共70页

交易所市场 186,906.77 182,982.80 -3,923.97

债券 银行间市场 - - -

合计 186,906.77 182,982.80 -3,923.97

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 181,483,473.21 176,365,768.43 -5,117,704.78

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 57,170,352.52 55,431,810.00 -1,738,542.52

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 106,041,115.55 106,754,500.00 713,384.45

合计 106,041,115.55 106,754,500.00 713,384.45

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 163,211,468.07 162,186,310.00 -1,025,158.07

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

第29页共70页

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 78,400,237.60 -

合计 78,400,237.60 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,339.22 1,926.66

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 940.10 672.10

应收债券利息 6,007.50 2,461,430.31

应收买入返售证券利息 - 13,651.80

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 169.20 34.40

合计 9,456.02 2,477,715.27

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,009,985.02 185,357.96

银行间市场应付交易费用 - 7,677.35

第30页共70页

合计 1,009,985.02 193,035.31

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 10.65 10.54

预提费用 60,000.00 181,500.00

合计 60,010.65 181,510.54

7.4.7.9实收基金

易方达瑞享混合I

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 159,812,608.87 159,812,608.87

本期申购 22,390,063.03 22,390,063.03

本期赎回（以“-”号填列） -92,930,460.95 -92,930,460.95

本期末 89,272,210.95 89,272,210.95

易方达瑞享混合E

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 61,771,378.16 61,771,378.16

本期申购 29,933,482.40 29,933,482.40

本期赎回（以“-”号填列） -21,148,936.36 -21,148,936.36

本期末 70,555,924.20 70,555,924.20

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

易方达瑞享混合I

第31页共70页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 37,295,141.98 -996,556.72 36,298,585.26

本期利润 5,772,247.63 -2,490,483.96 3,281,763.67

本期基金份额交易产生的

-14,255,072.62 1,283,889.97 -12,971,182.65

变动数

其中：基金申购款 6,188,250.64 687,495.85 6,875,746.49

基金赎回款 -20,443,323.26 596,394.12 -19,846,929.14

本期已分配利润 - - -

本期末 28,812,316.99 -2,203,150.71 26,609,166.28

易方达瑞享混合E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,095,329.99 -317,783.47 777,546.52

本期利润 4,774,740.94 -1,602,062.75 3,172,678.19

本期基金份额交易产生的

425,394.16 486,469.55 911,863.71

变动数

其中：基金申购款 1,180,962.74 679,192.71 1,860,155.45

基金赎回款 -755,568.58 -192,723.16 -948,291.74

本期已分配利润 - - -

本期末 6,295,465.09 -1,433,376.67 4,862,088.42

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年6月26日（基金合

项目 2016年1月1日至2016年12

同生效日）至2015年12月

月31日

31日

活期存款利息收入 176,098.58 963,468.74

定期存款利息收入 - 1,199,020.83

其他存款利息收入 - -

第32页共70页

结算备付金利息收入 52,107.76 35,061,624.74

其他 8,448.52 99.75

合计 236,654.86 37,224,214.06

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月26日（基金合同

12月31日 生效日）至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 3,791,721,751.55 72,468,523.46

减：卖出股票成本总额 3,769,190,773.93 69,393,252.73

买卖股票差价收入 22,530,977.62 3,075,270.73

7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月312015年6月26日（基金合同生效

日 日）至2015年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 114,562,900.73 -

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 111,165,002.43 -

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 2,721,016.91 -

买卖债券差价收入 676,881.39 -

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月26日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 545,090.34 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 545,090.34 -

7.4.7.16公允价值变动收益

第33页共70页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月26日（基金合同生效

日）至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -4,092,546.71 -1,025,158.07

——股票投资 -3,375,238.29 -1,738,542.52

——债券投资 -717,308.42 713,384.45

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -4,092,546.71 -1,025,158.07

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月26日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

基金赎回费收入 166,463.20 1,481,102.94

基金合同生效前利息 - -

收入

其他 - -

合计 166,463.20 1,481,102.94

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2015年6月26日（基金合同生效日）至

2016年1月1日至2016年12月31日

2015年12月31日

交易所市场交易费用 11,626,255.87 275,482.51

第34页共70页

银行间市场交易费用 1,462.50 1,462.50

合计 11,627,718.37 276,945.01

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月26日（基金合同生效

31日 日）至2015年12月31日

审计费用 60,000.00 61,500.00

信息披露费 0.00 120,000.00

银行汇划费 27,248.92 12,859.01

银行间账户维护费 36,000.00 4,500.00

其他 1,200.00 500.00

合计 124,448.92 199,359.01

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

2017年1月6日财政部、国家税务总局颁布了《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》(财税[2017]2号)，就其于2016年12月21日颁布的《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)中关于“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人”的规定做出补充通知，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东

第35页共70页

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年6月26日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的管理费 1,670,393.86 18,195,690.50

其中：支付销售机构的客户维护费 23,469.29 430.84

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.2.2基金托管费

第36页共70页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12 2015年6月26日（基金合同

项目

月31日 生效日）至2015年12月31

日

当期发生的基金应支付的托管费 313,198.88 3,411,691.94

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基

金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假

日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 合计

易方达基金管理有限 - 133,834.51 133,834.51

公司

中国农业银行 - - -

广发证券 - - -

合计 - 133,834.51 133,834.51

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 合计

易方达基金管理有限 - 4,394,452.13 4,394,452.13

公司

中国农业银行 - - -

广发证券 - - -

合计 - 4,394,452.13 4,394,452.13

注：本基金I类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按

前一日E 类基金资产净值的0.20%年费率计提。

第37页共70页

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月26日（基金合同生效日）至

2015年12月31日

易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

报告期初持有的基 158,645,384.75 61,148,860.70 - -

金份额

报告期间申购/买入 - - 158,645,384.75 61,148,860.70

总份额

报告期间因拆分变 - - - -

动份额

减：报告期间赎回/ 80,000,000.00 - - -

卖出总份额

报告期末持有的基 78,645,384.75 61,148,860.70 158,645,384.75 61,148,860.70

金份额

报告期末持有的基

金份额占基金总份 88.10% 86.67% 99.27% 98.99%

额比例

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达瑞享混合I

无。

易方达瑞享混合E

无。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第38页共70页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月26日（基金合同生效

关联方名称

日）至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 11,198,656.10 176,098.58 14,552,603.22 963,468.74

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

总金额

位：股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 1,889 31,319.62

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 722 16,042.84

发行

广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34

发行

广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67

发行

广发证券 603313 恒康家居 新股网下 1,030 15,872.30

发行

上年度可比期间

2015年6月26日（基金合同生效日）至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

总金额

位：股/张）

- - - - - -

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

第39页共70页

易方达瑞享混合I

本报告期内未发生利润分配。

易方达瑞享混合E

本报告期内未发生利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量（单 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位：股） 成本总额 估值总额

类型

道恩 新股

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

受限

华统 新股

002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

受限

赛托 新股

300583 生物 2016-12-29 2017-01-06 流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

受限

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

天铁 新股

300587 股份 2016-12-28 2017-01-05 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

受限

熙菱 新股

300588 信息 2016-12-27 2017-01-05 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

受限

万里 新股

300591马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

受限

中原 新股

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,150 104,600.00 104,600.00-

受限

德新 新股

603032 交运 2016-12-27 2017-01-05 流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

受限

603035 常熟 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 1,875 19,575.00 19,575.00-

第40页共70页

汽饰 流通

受限

华正 新股

603186 新材 2016-12-26 2017-01-03 流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

受限

景旺 新股

603228 电子 2016-12-28 2017-01-06 流通 23.16 23.16 831 19,245.96 19,245.96-

受限

天龙 新股

603266 股份 2016-12-30 2017-01-10 流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

受限

老股

603660 苏州 2016-11-21 2017-12-01 转让 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

科达 流通

受限

皖天 新股

603689 然气 2016-12-30 2017-01-10 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

受限

老股

603823 百合 2016-12-09 2017-12-20 转让 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.3-

花 流通 6

受限

太平 新股

603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 2,703 57,573.90 57,573.90-

受限

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

603986兆易创新2016-09-19重大事项177.972017-03-13 195.77 20,504 3,556,095.403,649,096.88-

停牌

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

第41页共70页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为0.10%(2015年12月31日：21.76%)。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 0.00 41,027,755.19

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 25,585,027.58

合计 0.00 66,612,782.77

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

第42页共70页

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 188,990.30 0.00

未评级 0.00 42,603,147.54

合计 188,990.30 42,603,147.54

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

第43页共70页

资产

银行存款 11,198,656.10 - - -11,198,656.10

结算备付金 2,089,014.51 - - - 2,089,014.51

存出保证金 376,087.41 - - - 376,087.41

交易性金融资产 182,982.80 - - 176,182,785.63176,365,768.4

3

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 3,987,930.25 3,987,930.25

应收利息 - - - 9,456.02 9,456.02

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 70,908.39 70,908.39

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 13,846,740.82 - - 180,251,080.29194,097,821.1

1

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 1,547,750.90 1,547,750.90

应付赎回款 - - - 12,121.03 12,121.03

应付管理人报酬 - - - 131,109.54 131,109.54

应付托管费 - - - 24,583.05 24,583.05

应付销售服务费 - - - 12,871.07 12,871.07

应付交易费用 - - - 1,009,985.02 1,009,985.02

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 60,010.65 60,010.65

负债总计 - - - 2,798,431.262,798,431.2

6

利率敏感度缺口 13,846,740.82 - - 177,452,649.03191,299,389.8

5

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第44页共70页

2015年12月31

日

资产

银行存款 14,552,603.22 - - -14,552,603.22

结算备付金 1,493,535.23 - - - 1,493,535.23

存出保证金 76,355.05 - - - 76,355.05

交易性金融资产 65,398,500.00 41,356,000.00 - 55,431,810.00162,186,310.0

0

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 78,400,237.60 - - -78,400,237.60

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 2,477,715.27 2,477,715.27

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 73,641.17 73,641.17

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 159,921,231.10 41,356,000.00 57,983,166.44259,260,397.5

-

4

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 33,707.77 33,707.77

应付管理人报酬 - - - 156,741.43 156,741.43

应付托管费 - - - 29,389.02 29,389.02

应付销售服务费 - - - 5,894.66 5,894.66

应付交易费用 - - - 193,035.31 193,035.31

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 181,510.54 181,510.54

负债总计 - - - 600,278.73 600,278.73

利率敏感度缺口 159,921,231.10 258,660,118.8

41,356,000.00 - 57,382,887.71

1

第45页共70页

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

1.市场利率下降25个基点 142.40 275,460.28

2.市场利率上升25个基点 -142.18 -273,638.89

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 176,182,785.63 92.10 55,431,810.00 21.43

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第46页共70页

合计 176,182,785.63 92.10 55,431,810.00 21.43

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 11,253,891.25 2,486,263.55

2.业绩比较基准下降5% -11,253,891.25 -2,486,263.55

注：股票投资业绩基准取上证A指。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为172,533,688.75元，属于第二层次的余额为3,832,079.68元，无属于第三层次

的余额(2015年12月31日：第一层次55,431,810.00元，第二层次106,754,500.00元，无属于第三

层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第47页共70页

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 176,182,785.63 90.77

其中：股票 176,182,785.63 90.77

2 固定收益投资 182,982.80 0.09

其中：债券 182,982.80 0.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 13,287,670.61 6.85

7 其他各项资产 4,444,382.07 2.29

8 合计 194,097,821.11 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

第48页共70页

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 4,684,000.00 2.45

B 采矿业 11,656,000.00 6.09

C 制造业 105,917,146.97 55.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.02

E 建筑业 53,690,391.76 28.07

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,270.56 0.04

J 金融业 104,600.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 176,182,785.63 92.10

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 000858 五粮液 365,000 12,585,200.00 6.58

2 601800 中国交建 550,000 8,354,500.00 4.37

3 601390 中国中铁 900,000 7,974,000.00 4.17

4 601668 中国建筑 900,000 7,974,000.00 4.17

5 002716 金贵银业 300,000 6,942,000.00 3.63

第49页共70页

6 601669 中国电建 900,000 6,534,000.00 3.42

7 300078 思创医惠 250,000 6,477,500.00 3.39

8 601717 郑煤机 900,000 6,327,000.00 3.31

9 600519 贵州茅台 18,064 6,036,085.60 3.16

10 601186 中国铁建 500,000 5,980,000.00 3.13

11 002138 顺络电子 330,000 5,712,300.00 2.99

12 600362 江西铜业 320,042 5,354,302.66 2.80

13 600392 盛和资源 400,000 5,332,000.00 2.79

14 002761 多喜爱 129,975 5,310,778.50 2.78

15 600068 葛洲坝 550,087 5,055,299.53 2.64

16 600497 驰宏锌锗 700,000 4,921,000.00 2.57

17 601600 中国铝业 1,150,000 4,853,000.00 2.54

18 002530 丰东股份 150,000 4,834,500.00 2.53

19 600110 诺德股份 450,000 4,797,000.00 2.51

20 600039 四川路桥 1,000,000 4,740,000.00 2.48

21 002200 云投生态 200,000 4,684,000.00 2.45

22 002262 恩华药业 200,000 4,180,000.00 2.19

23 002601 佰利联 300,000 3,798,000.00 1.99

24 600779 水井坊 195,000 3,726,450.00 1.95

25 600572 康恩贝 500,000 3,655,000.00 1.91

26 600547 山东黄金 100,000 3,651,000.00 1.91

27 603986 兆易创新 20,504 3,649,096.88 1.91

28 000930 中粮生化 250,000 3,360,000.00 1.76

29 600988 赤峰黄金 200,000 3,084,000.00 1.61

30 002310 东方园林 200,000 2,830,000.00 1.48

31 300237 美晨科技 150,000 2,502,000.00 1.31

32 601106 中国一重 400,000 2,164,000.00 1.13

33 600963 岳阳林纸 250,000 2,042,500.00 1.07

34 300373 扬杰科技 100,000 1,968,000.00 1.03

35 600491 龙元建设 150,000 1,731,000.00 0.90

36 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.63

37 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.44

38 601375 中原证券 26,150 104,600.00 0.05

39 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05

40 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.04

41 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04

42 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04

43 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04

44 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

45 603877 太平鸟 2,703 57,573.90 0.03

46 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03

47 002833 弘亚数控 2,524 44,472.88 0.02

48 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02

49 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02

第50页共70页

50 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

51 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

52 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

53 603886 元祖股份 1,183 20,939.10 0.01

54 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

55 603035 常熟汽饰 1,875 19,575.00 0.01

56 603228 景旺电子 831 19,245.96 0.01

57 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

58 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

59 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

60 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01

61 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

62 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

63 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

64 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300383 光环新网 80,654,890.11 31.18

2 300359 全通教育 67,281,379.65 26.01

3 002668 奥马电器 62,277,140.34 24.08

4 600547 山东黄金 57,191,428.73 22.11

5 300033 同花顺 53,798,191.59 20.80

6 300327 中颖电子 52,500,463.75 20.30

7 002601 佰利联 46,436,982.75 17.95

8 600988 赤峰黄金 38,628,804.15 14.93

9 600392 盛和资源 38,047,227.95 14.71

10 300409 道氏技术 37,380,272.09 14.45

11 000779 三毛派神 36,005,091.97 13.92

12 002494 华斯股份 34,357,421.00 13.28

13 300340 科恒股份 32,553,421.00 12.59

14 600497 驰宏锌锗 32,459,861.12 12.55

15 002155 湖南黄金 32,370,477.34 12.51

16 002751 易尚展示 32,359,604.76 12.51

17 002153 石基信息 31,175,592.55 12.05

18 600409 三友化工 30,855,700.47 11.93

19 002530 丰东股份 29,708,302.96 11.49

20 000911 南宁糖业 27,898,540.43 10.79

第51页共70页

21 000426 兴业矿业 27,681,172.20 10.70

22 603799 华友钴业 26,967,544.04 10.43

23 002292 奥飞娱乐 25,933,710.15 10.03

24 000059 华锦股份 25,716,869.00 9.94

25 002019 亿帆医药 25,678,187.30 9.93

26 300481 濮阳惠成 23,969,568.11 9.27

27 601069 西部黄金 23,892,684.97 9.24

28 000785 武汉中商 23,476,307.50 9.08

29 601689 拓普集团 23,372,567.66 9.04

30 002626 金达威 22,941,738.89 8.87

31 000858 五粮液 22,854,474.00 8.84

32 300078 思创医惠 22,651,125.49 8.76

33 300100 双林股份 21,914,414.33 8.47

34 600160 巨化股份 21,465,698.82 8.30

35 600531 豫光金铅 21,202,496.34 8.20

36 600110 诺德股份 20,432,741.09 7.90

37 300007 汉威电子 20,139,955.66 7.79

38 002368 太极股份 19,918,280.75 7.70

39 603328 依顿电子 19,636,170.80 7.59

40 603108 润达医疗 19,554,930.39 7.56

41 002582 好想你 19,215,045.67 7.43

42 600711 盛屯矿业 19,154,433.00 7.41

43 600549 厦门钨业 19,087,399.28 7.38

44 000403 ST生化 19,014,432.43 7.35

45 600559 老白干酒 18,303,459.50 7.08

46 000568 泸州老窖 17,957,568.29 6.94

47 601668 中国建筑 17,878,504.00 6.91

48 002311 海大集团 17,287,961.63 6.68

49 002286 保龄宝 17,273,045.82 6.68

50 300068 南都电源 17,194,920.23 6.65

51 300431 暴风集团 17,054,815.22 6.59

52 300098 高新兴 16,865,520.62 6.52

53 002638 勤上光电 16,810,520.86 6.50

54 002477 雏鹰农牧 16,706,330.31 6.46

55 603766 隆鑫通用 16,700,755.90 6.46

56 601800 中国交建 16,659,089.19 6.44

57 600756 浪潮软件 16,643,000.00 6.43

58 300113 顺网科技 16,516,922.65 6.39

59 601766 中国中车 16,500,997.00 6.38

60 300009 安科生物 16,420,409.50 6.35

61 600066 宇通客车 16,311,430.30 6.31

62 002714 牧原股份 16,137,951.92 6.24

63 002466 天齐锂业 16,104,673.26 6.23

64 000890 法尔胜 15,932,104.41 6.16

第52页共70页

65 300468 四方精创 15,751,999.74 6.09

66 300302 同有科技 15,744,222.00 6.09

67 600476 湘邮科技 15,452,158.65 5.97

68 600661 新南洋 15,293,064.77 5.91

69 600978 宜华生活 15,246,385.47 5.89

70 002245 澳洋顺昌 14,962,703.00 5.78

71 002635 安洁科技 14,868,620.60 5.75

72 601012 隆基股份 14,796,521.72 5.72

73 002035 华帝股份 14,592,622.71 5.64

74 002084 海鸥卫浴 14,484,709.44 5.60

75 002077 大港股份 14,207,145.00 5.49

76 002716 金贵银业 14,206,255.09 5.49

77 600519 贵州茅台 14,182,734.36 5.48

78 000983 西山煤电 13,879,862.00 5.37

79 300059 东方财富 13,815,405.41 5.34

80 002458 益生股份 13,779,929.16 5.33

81 600546 *ST山煤 13,754,939.92 5.32

82 600887 伊利股份 13,718,216.00 5.30

83 600348 阳泉煤业 13,698,692.08 5.30

84 601390 中国中铁 13,580,427.00 5.25

85 300377 赢时胜 13,486,925.00 5.21

86 300367 东方网力 13,282,288.20 5.14

87 300160 秀强股份 13,080,021.60 5.06

88 000687 华讯方舟 13,056,464.76 5.05

89 600975 新五丰 12,990,485.31 5.02

90 002299 圣农发展 12,850,868.00 4.97

91 002138 顺络电子 12,784,282.58 4.94

92 002434 万里扬 12,758,526.15 4.93

93 002127 南极电商 12,726,849.35 4.92

94 600068 葛洲坝 12,361,893.44 4.78

95 300369 绿盟科技 12,359,860.25 4.78

96 600136 当代明诚 12,321,839.35 4.76

97 601618 中国中冶 12,263,284.15 4.74

98 600199 金种子酒 12,242,211.58 4.73

99 000831 *ST五稀 12,211,967.50 4.72

100 002145 中核钛白 12,156,886.24 4.70

101 002572 索菲亚 12,028,986.75 4.65

102 300319 麦捷科技 11,961,809.68 4.62

103 002175 东方网络 11,857,084.80 4.58

104 601021 春秋航空 11,756,508.25 4.55

105 300250 初灵信息 11,715,380.13 4.53

106 002370 亚太药业 11,540,209.50 4.46

107 300061 康耐特 11,402,519.00 4.41

108 600338 西藏珠峰 11,364,247.00 4.39

第53页共70页

109 601186 中国铁建 11,355,907.00 4.39

110 002425 凯撒文化 11,227,730.00 4.34

111 002131 利欧股份 11,176,024.43 4.32

112 600240 华业资本 11,122,231.88 4.30

113 000957 中通客车 10,892,043.36 4.21

114 002103 广博股份 10,885,456.97 4.21

115 600426 华鲁恒升 10,879,648.26 4.21

116 600111 北方稀土 10,792,761.73 4.17

117 000968 *ST煤气 10,694,053.59 4.13

118 300350 华鹏飞 10,688,940.35 4.13

119 000603 盛达矿业 10,605,897.96 4.10

120 000630 铜陵有色 10,463,972.00 4.05

121 600682 南京新百 10,110,120.63 3.91

122 002456 欧菲光 9,912,658.62 3.83

123 600418 江淮汽车 9,899,144.50 3.83

124 601669 中国电建 9,809,026.93 3.79

125 600701 *ST工新 9,796,228.00 3.79

126 300017 网宿科技 9,742,263.81 3.77

127 002761 多喜爱 9,736,792.58 3.76

128 000732 泰禾集团 9,627,988.30 3.72

129 603901 永创智能 9,603,749.00 3.71

130 000333 美的集团 9,517,389.64 3.68

131 000089 深圳机场 9,497,248.70 3.67

132 002234 民和股份 9,467,781.86 3.66

133 000651 格力电器 9,455,237.00 3.66

134 002142 宁波银行 9,454,652.82 3.66

135 002712 思美传媒 9,420,812.00 3.64

136 002001 新和成 9,206,150.00 3.56

137 000969 安泰科技 9,174,577.00 3.55

138 002567 唐人神 9,145,044.70 3.54

139 600050 中国联通 9,139,879.15 3.53

140 600801 华新水泥 9,073,469.00 3.51

141 600029 南方航空 9,011,265.24 3.48

142 000783 长江证券 8,843,844.62 3.42

143 000895 双汇发展 8,715,082.14 3.37

144 000892 星美联合 8,695,210.96 3.36

145 600188 兖州煤业 8,684,643.90 3.36

146 600885 宏发股份 8,582,194.00 3.32

147 600458 时代新材 8,513,470.02 3.29

148 002228 合兴包装 8,462,565.00 3.27

149 002200 云投生态 8,322,920.14 3.22

150 300410 正业科技 8,115,834.13 3.14

151 600303 曙光股份 8,082,079.58 3.12

152 002339 积成电子 8,048,209.60 3.11

第54页共70页

153 300458 全志科技 8,004,225.80 3.09

154 002643 万润股份 7,991,856.84 3.09

155 000970 中科三环 7,950,490.00 3.07

156 002366 台海核电 7,949,095.72 3.07

157 002673 西部证券 7,830,174.00 3.03

158 000802 北京文化 7,697,325.62 2.98

159 002502 骅威文化 7,648,335.62 2.96

160 002470 金正大 7,614,227.96 2.94

161 002146 荣盛发展 7,608,308.65 2.94

162 000860 顺鑫农业 7,542,524.12 2.92

163 300444 双杰电气 7,492,629.50 2.90

164 600595 中孚实业 7,484,888.60 2.89

165 002250 联化科技 7,425,022.18 2.87

166 002418 康盛股份 7,348,669.00 2.84

167 600702 沱牌舍得 7,342,593.28 2.84

168 002340 格林美 7,326,112.00 2.83

169 000833 贵糖股份 7,316,500.96 2.83

170 300449 汉邦高科 7,302,395.18 2.82

171 600491 龙元建设 7,255,330.00 2.80

172 601225 陕西煤业 7,184,800.00 2.78

173 603021 山东华鹏 7,148,746.00 2.76

174 000573 粤宏远Ａ 7,129,985.95 2.76

175 002371 七星电子 6,959,974.16 2.69

176 002746 仙坛股份 6,861,396.02 2.65

177 300396 迪瑞医疗 6,859,496.37 2.65

178 300016 北陆药业 6,852,235.28 2.65

179 600855 航天长峰 6,837,488.40 2.64

180 600196 复星医药 6,760,584.56 2.61

181 002699 美盛文化 6,736,997.57 2.60

182 300404 博济医药 6,704,499.00 2.59

183 002343 慈文传媒 6,661,941.00 2.58

184 603609 禾丰牧业 6,562,783.88 2.54

185 600276 恒瑞医药 6,517,067.20 2.52

186 600362 江西铜业 6,506,057.20 2.52

187 300267 尔康制药 6,503,921.75 2.51

188 600687 刚泰控股 6,494,526.00 2.51

189 600763 通策医疗 6,370,509.00 2.46

190 601106 中国一重 6,334,401.00 2.45

191 300429 强力新材 6,327,698.00 2.45

192 300483 沃施股份 6,295,242.87 2.43

193 000581 威孚高科 6,275,281.36 2.43

194 300520 科大国创 6,218,189.30 2.40

195 601717 郑煤机 6,103,290.00 2.36

196 601336 新华保险 6,098,302.25 2.36

第55页共70页

197 002590 万安科技 6,078,125.00 2.35

198 300121 阳谷华泰 6,074,680.50 2.35

199 000937 冀中能源 6,073,678.00 2.35

200 603027 千禾味业 6,046,127.76 2.34

201 000550 江铃汽车 6,018,198.72 2.33

202 600039 四川路桥 6,002,300.00 2.32

203 000851 高鸿股份 5,984,335.00 2.31

204 600062 华润双鹤 5,934,504.88 2.29

205 600596 新安股份 5,911,313.79 2.29

206 002463 沪电股份 5,887,158.05 2.28

207 300333 兆日科技 5,873,923.00 2.27

208 002008 大族激光 5,869,173.00 2.27

209 000639 西王食品 5,788,890.25 2.24

210 300075 数字政通 5,783,351.80 2.24

211 300025 华星创业 5,766,063.63 2.23

212 002325 洪涛股份 5,665,300.89 2.19

213 300266 兴源环境 5,628,020.30 2.18

214 600060 海信电器 5,506,881.85 2.13

215 600582 天地科技 5,496,587.00 2.13

216 000516 国际医学 5,427,420.00 2.10

217 002124 天邦股份 5,412,728.00 2.09

218 002426 胜利精密 5,403,075.70 2.09

219 000488 晨鸣纸业 5,372,863.58 2.08

220 002037 久联发展 5,371,443.13 2.08

221 002378 章源钨业 5,347,048.00 2.07

222 600216 浙江医药 5,320,494.53 2.06

223 002475 立讯精密 5,304,672.00 2.05

224 300067 安诺其 5,301,407.00 2.05

225 300356 光一科技 5,298,407.29 2.05

226 002289 *ST宇顺 5,293,973.00 2.05

227 600377 宁沪高速 5,291,569.65 2.05

228 002100 天康生物 5,266,189.31 2.04

229 600076 康欣新材 5,254,784.49 2.03

230 002237 恒邦股份 5,245,884.90 2.03

231 300451 创业软件 5,236,634.91 2.02

232 000545 金浦钛业 5,207,369.67 2.01

233 601600 中国铝业 5,184,869.00 2.00

234 002461 珠江啤酒 5,173,383.25 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资

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产净值比例

（％）

1 300383 光环新网 82,818,916.10 32.02

2 300359 全通教育 69,462,290.41 26.85

3 002668 奥马电器 62,601,109.91 24.20

4 600547 山东黄金 55,343,399.83 21.40

5 300327 中颖电子 54,395,601.54 21.03

6 300033 同花顺 52,662,248.66 20.36

7 002601 佰利联 44,819,080.76 17.33

8 300409 道氏技术 40,244,664.14 15.56

9 600988 赤峰黄金 35,620,577.67 13.77

10 000779 三毛派神 35,120,557.11 13.58

11 002494 华斯股份 34,559,240.92 13.36

12 600392 盛和资源 33,796,435.65 13.07

13 300340 科恒股份 32,542,215.13 12.58

14 600409 三友化工 30,851,098.18 11.93

15 002155 湖南黄金 30,748,836.97 11.89

16 002751 易尚展示 30,045,559.00 11.62

17 603799 华友钴业 28,562,962.65 11.04

18 002153 石基信息 28,252,808.53 10.92

19 000059 华锦股份 28,205,098.59 10.90

20 300481 濮阳惠成 27,680,458.14 10.70

21 000911 南宁糖业 27,572,613.81 10.66

22 002292 奥飞娱乐 27,570,861.49 10.66

23 002019 亿帆医药 27,435,349.76 10.61

24 600497 驰宏锌锗 26,856,947.74 10.38

25 000426 兴业矿业 26,474,246.96 10.24

26 300113 顺网科技 25,977,943.18 10.04

27 600531 豫光金铅 25,775,590.06 9.97

28 002530 丰东股份 25,185,052.54 9.74

29 601689 拓普集团 24,503,549.94 9.47

30 000785 武汉中商 23,998,129.11 9.28

31 300017 网宿科技 23,664,671.38 9.15

32 601069 西部黄金 22,706,544.64 8.78

33 300100 双林股份 21,025,949.25 8.13

34 300007 汉威电子 20,332,819.31 7.86

35 002626 金达威 20,170,632.42 7.80

36 002368 太极股份 20,046,406.57 7.75

37 300059 东方财富 19,693,866.80 7.61

38 000403 ST生化 19,438,189.68 7.51

39 603108 润达医疗 19,228,605.70 7.43

40 603328 依顿电子 19,185,998.60 7.42

41 600160 巨化股份 19,123,316.00 7.39

第57页共70页

42 002582 好想你 19,089,414.34 7.38

43 600711 盛屯矿业 19,027,979.85 7.36

44 300068 南都电源 18,809,798.70 7.27

45 002466 天齐锂业 18,461,684.02 7.14

46 002638 勤上光电 18,294,309.50 7.07

47 000568 泸州老窖 18,026,907.43 6.97

48 300098 高新兴 17,757,385.39 6.87

49 600549 厦门钨业 17,626,019.26 6.81

50 002311 海大集团 17,425,433.60 6.74

51 603766 隆鑫通用 17,363,487.53 6.71

52 601766 中国中车 17,320,497.43 6.70

53 600559 老白干酒 16,883,504.84 6.53

54 300009 安科生物 16,834,305.90 6.51

55 002286 保龄宝 16,656,344.01 6.44

56 002477 雏鹰农牧 16,377,754.84 6.33

57 002572 索菲亚 16,221,695.00 6.27

58 002714 牧原股份 16,185,655.87 6.26

59 600756 浪潮软件 16,158,035.72 6.25

60 600066 宇通客车 16,064,950.51 6.21

61 300078 思创医惠 15,903,867.56 6.15

62 600110 诺德股份 15,798,828.93 6.11

63 300302 同有科技 15,581,206.26 6.02

64 002635 安洁科技 15,572,164.11 6.02

65 600476 湘邮科技 15,547,288.90 6.01

66 300468 四方精创 15,403,545.05 5.96

67 600661 新南洋 15,232,046.35 5.89

68 300431 暴风集团 15,058,435.45 5.82

69 002035 华帝股份 14,952,749.71 5.78

70 600546 *ST山煤 14,874,967.59 5.75

71 002245 澳洋顺昌 14,814,727.61 5.73

72 000890 法尔胜 14,795,937.68 5.72

73 002077 大港股份 14,320,455.51 5.54

74 601012 隆基股份 14,241,665.00 5.51

75 300367 东方网力 14,052,509.70 5.43

76 600978 宜华生活 14,034,187.15 5.43

77 600348 阳泉煤业 13,967,804.47 5.40

78 002084 海鸥卫浴 13,924,326.56 5.38

79 002458 益生股份 13,913,369.97 5.38

80 000983 西山煤电 13,839,616.19 5.35

81 300377 赢时胜 13,661,620.42 5.28

82 002127 南极电商 13,550,701.73 5.24

83 002145 中核钛白 13,382,408.28 5.17

84 600136 当代明诚 13,202,311.00 5.10

85 000687 华讯方舟 13,006,402.48 5.03

第58页共70页

86 002434 万里扬 12,888,051.04 4.98

87 600975 新五丰 12,824,965.63 4.96

88 600887 伊利股份 12,752,145.96 4.93

89 601618 中国中冶 12,732,513.12 4.92

90 002299 圣农发展 12,368,855.61 4.78

91 300061 康耐特 12,338,088.45 4.77

92 600199 金种子酒 12,256,434.63 4.74

93 300319 麦捷科技 12,188,803.13 4.71

94 300160 秀强股份 12,174,630.04 4.71

95 300369 绿盟科技 12,042,935.00 4.66

96 600682 南京新百 11,733,262.55 4.54

97 002131 利欧股份 11,696,246.28 4.52

98 002370 亚太药业 11,589,172.50 4.48

99 000651 格力电器 11,555,470.61 4.47

100 300250 初灵信息 11,522,305.92 4.45

101 601668 中国建筑 11,496,020.00 4.44

102 002103 广博股份 11,373,488.07 4.40

103 000831 *ST五稀 11,300,786.00 4.37

104 601021 春秋航空 11,226,132.56 4.34

105 600240 华业资本 11,162,347.26 4.32

106 600111 北方稀土 10,908,176.48 4.22

107 002425 凯撒文化 10,769,617.90 4.16

108 600562 国睿科技 10,766,893.32 4.16

109 600426 华鲁恒升 10,709,230.12 4.14

110 000858 五粮液 10,695,954.12 4.14

111 000968 *ST煤气 10,623,747.22 4.11

112 600338 西藏珠峰 10,586,599.72 4.09

113 300350 华鹏飞 10,548,916.83 4.08

114 002456 欧菲光 10,434,199.25 4.03

115 000969 安泰科技 10,432,075.15 4.03

116 000957 中通客车 10,128,220.00 3.92

117 002175 东方网络 10,084,396.76 3.90

118 000630 铜陵有色 10,010,264.00 3.87

119 000089 深圳机场 9,905,730.27 3.83

120 300207 欣旺达 9,812,390.95 3.79

121 300458 全志科技 9,752,801.06 3.77

122 002567 唐人神 9,700,391.37 3.75

123 002001 新和成 9,552,722.00 3.69

124 000603 盛达矿业 9,491,486.22 3.67

125 600418 江淮汽车 9,432,300.43 3.65

126 601800 中国交建 9,372,615.41 3.62

127 000333 美的集团 9,220,502.21 3.56

128 600701 *ST工新 9,200,836.00 3.56

129 000892 星美联合 9,192,623.02 3.55

第59页共70页

130 002234 民和股份 9,112,688.35 3.52

131 600050 中国联通 9,109,000.00 3.52

132 002142 宁波银行 8,969,387.50 3.47

133 000732 泰禾集团 8,789,407.40 3.40

134 600885 宏发股份 8,752,381.18 3.38

135 600519 贵州茅台 8,749,618.52 3.38

136 603901 永创智能 8,716,592.90 3.37

137 002712 思美传媒 8,689,908.20 3.36

138 002643 万润股份 8,614,020.03 3.33

139 002339 积成电子 8,562,947.00 3.31

140 600188 兖州煤业 8,541,850.78 3.30

141 000783 长江证券 8,528,049.52 3.30

142 600303 曙光股份 8,489,183.20 3.28

143 600801 华新水泥 8,331,091.62 3.22

144 002366 台海核电 8,325,245.45 3.22

145 600458 时代新材 8,295,037.19 3.21

146 000895 双汇发展 8,276,509.48 3.20

147 002228 合兴包装 8,267,911.21 3.20

148 002146 荣盛发展 8,219,264.96 3.18

149 300444 双杰电气 8,047,563.00 3.11

150 002418 康盛股份 7,984,783.65 3.09

151 000970 中科三环 7,954,379.49 3.08

152 600029 南方航空 7,904,183.74 3.06

153 002470 金正大 7,677,734.00 2.97

154 600702 沱牌舍得 7,664,346.99 2.96

155 002673 西部证券 7,607,103.60 2.94

156 000573 粤宏远Ａ 7,538,293.00 2.91

157 300449 汉邦高科 7,534,713.48 2.91

158 000833 贵糖股份 7,522,387.69 2.91

159 002250 联化科技 7,375,718.90 2.85

160 002716 金贵银业 7,357,293.40 2.84

161 600595 中孚实业 7,322,747.69 2.83

162 000802 北京文化 7,309,020.31 2.83

163 603021 山东华鹏 7,280,128.12 2.81

164 600068 葛洲坝 7,229,526.00 2.79

165 000860 顺鑫农业 7,191,207.31 2.78

166 000639 西王食品 7,174,103.15 2.77

167 601225 陕西煤业 7,102,648.99 2.75

168 300410 正业科技 7,001,693.69 2.71

169 002371 七星电子 6,919,912.17 2.68

170 002590 万安科技 6,856,466.20 2.65

171 300016 北陆药业 6,844,929.32 2.65

172 300396 迪瑞医疗 6,832,919.44 2.64

173 002502 骅威文化 6,774,699.00 2.62

第60页共70页

174 002340 格林美 6,769,271.00 2.62

175 600763 通策医疗 6,701,958.94 2.59

176 300429 强力新材 6,693,432.46 2.59

177 002138 顺络电子 6,675,501.02 2.58

178 002699 美盛文化 6,644,358.65 2.57

179 603609 禾丰牧业 6,642,864.00 2.57

180 601186 中国铁建 6,603,441.00 2.55

181 600196 复星医药 6,558,768.60 2.54

182 600276 恒瑞医药 6,543,814.49 2.53

183 300404 博济医药 6,543,425.89 2.53

184 000581 威孚高科 6,451,357.07 2.49

185 600687 刚泰控股 6,441,852.35 2.49

186 000937 冀中能源 6,408,176.00 2.48

187 000851 高鸿股份 6,386,940.00 2.47

188 601390 中国中铁 6,361,177.00 2.46

189 300075 数字政通 6,330,842.60 2.45

190 002746 仙坛股份 6,314,886.36 2.44

191 600062 华润双鹤 6,285,083.05 2.43

192 600855 航天长峰 6,270,768.95 2.42

193 600596 新安股份 6,250,367.62 2.42

194 300267 尔康制药 6,134,754.34 2.37

195 000550 江铃汽车 6,057,822.65 2.34

196 300356 光一科技 6,031,531.60 2.33

197 300025 华星创业 6,025,999.90 2.33

198 603027 千禾味业 6,004,259.05 2.32

199 002343 慈文传媒 5,883,568.16 2.27

200 000488 晨鸣纸业 5,882,897.76 2.27

201 002008 大族激光 5,862,332.59 2.27

202 002325 洪涛股份 5,851,120.07 2.26

203 600593 大连圣亚 5,834,794.44 2.26

204 300520 科大国创 5,822,695.80 2.25

205 603369 今世缘 5,753,767.64 2.22

206 601336 新华保险 5,739,475.04 2.22

207 300121 阳谷华泰 5,732,744.92 2.22

208 002463 沪电股份 5,719,243.14 2.21

209 600060 海信电器 5,669,011.40 2.19

210 002560 通达股份 5,639,973.32 2.18

211 002475 立讯精密 5,598,651.98 2.16

212 600582 天地科技 5,549,659.22 2.15

213 300266 兴源环境 5,543,882.40 2.14

214 300451 创业软件 5,540,221.00 2.14

215 300483 沃施股份 5,454,869.45 2.11

216 002124 天邦股份 5,431,460.48 2.10

217 300333 兆日科技 5,419,299.75 2.10

第61页共70页

218 002100 天康生物 5,403,034.61 2.09

219 000516 国际医学 5,388,122.68 2.08

220 600491 龙元建设 5,387,291.80 2.08

221 600377 宁沪高速 5,345,652.05 2.07

222 600076 康欣新材 5,340,846.00 2.06

223 000807 云铝股份 5,307,813.80 2.05

224 000545 金浦钛业 5,262,918.86 2.03

225 603268 松发股份 5,247,216.67 2.03

226 002461 珠江啤酒 5,192,117.45 2.01

227 002568 百润股份 5,178,825.28 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,893,316,987.85

卖出股票收入（成交）总额 3,791,721,751.55

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 182,982.80 0.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 182,982.80 0.10

第62页共70页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 112080 12万向债 1,820 182,982.80 0.10

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 376,087.41

2 应收证券清算款 3,987,930.25

3 应收股利 -

4 应收利息 9,456.02

5 应收申购款 70,908.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第63页共70页

8 其他 -

9 合计 4,444,382.07

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达瑞享混合

761 117,309.08 78,645,384.75 88.10% 10,626,826.20 11.90%

I

易方达瑞享混合

481 146,685.91 61,148,860.70 86.67% 9,407,063.50 13.33%

E

合计 1,242 128,686.10 139,794,245.45 87.47% 20,033,889.70 12.53%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

易方达瑞享混合I 416,919.53 0.4670%

基金管理人所有从业人员持

易方达瑞享混合E 5,700.00 0.0081%

有本基金

合计 422,619.53 0.2644%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达瑞享混合I 10~50

金投资和研究部门负责人 易方达瑞享混合E 0

持有本开放式基金 合计 10~50

本基金基金经理持有本开 易方达瑞享混合I 0

第64页共70页

放式基金 易方达瑞享混合E 0

合计 0

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

基金合同生效日（2015年6月26

160,122,734.71 53,678,966.58

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 159,812,608.87 61,771,378.16

本报告期基金总申购份额 22,390,063.03 29,933,482.40

减：本报告期基金总赎回份额 92,930,460.95 21,148,936.36

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 89,272,210.95 70,555,924.20

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续2年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审

计服务，本报告年度的审计费用为60,000.00元。

第65页共70页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

华西证券 1 - - - --

招商证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

渤海证券 2 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

中信建投 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

申万宏源 2 5,294,480,280.09 68.93% 4,930,757.38 68.93%-

兴业证券 1 2,386,181,116.30 31.07% 2,222,249.98 31.07%-

银河证券 2 - - - --

海通证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金减少广发证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

第66页共70页

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

华西证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 10,298,017.9 100.00% - - - -

2

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-04

整旗下部分基金开放时间的公告

2 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-07

整旗下部分基金开放时间的公告

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基 中国证券报、上海证券

3 金经理变更公告 报、证券时报及基金管 2016-01-23

理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券

4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2016-01-28

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券

5 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开 报、证券时报及基金管 2016-03-02

发行A股的公告 理人网站

6 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 2016-03-25

江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管

第67页共70页

A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

7 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-03-25

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

8 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-07

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

9 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-28

理人网站

关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 中国证券报、上海证券

10 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券

11 公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券

12 公告 报、证券时报及基金管 2016-04-30

理人网站

易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 中国证券报、上海证券

13 宝基金支付业务下线的公告 报、证券时报及基金管 2016-05-05

理人网站

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基 中国证券报、上海证券

14 金经理变更公告 报、证券时报及基金管 2016-05-31

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券

15 上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-06-01

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

16 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-06-20

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券

17 深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-06-21

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券

18 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-07

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券

19 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2016-07-27

理人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券

20 公告 报、证券时报及基金管 2016-08-27

理人网站

21 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 中国证券报、上海证券 2016-09-01

第68页共70页

开放式基金申购、转换转入及定期定额投资 报、证券时报及基金管

的金额限制的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券

22 江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管 2016-09-30

行A股的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

23 式基金参与钱景财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-10-26

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

24 式基金参加和讯信息费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2016-11-18

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

25 式基金参加苏州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2016-12-30

率优惠活动的公告 理人网站

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

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二〇一七年三月三十一日

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