鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘鑫混合

基金主代码 001453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 404,126,266.14 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较
高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括
财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和
货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。2、
股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合

的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的
个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治
理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研
判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收
益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、
信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，
灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，


力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是
债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”
为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率
曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向
的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期
债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金
将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的
骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）
息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠
杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本
基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线
的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税
赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值
被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主
动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部
信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对
未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来
信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业
私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非
公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司
债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高
收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，
合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在
投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变
化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、股指期
货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其
他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指
期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对
投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到
稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指
期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股
指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金
通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模
型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权
证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资
基金里中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 001453 001454

报告期末下属分级基金的份额总额 191,913,949.37 份 212,212,316.77 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C

1.本期已实现收益 8,501,470.77 8,978,640.16

2.本期利润 2,834,970.94 2,700,141.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0118

4.期末基金资产净值 205,308,215.35 224,169,626.01

5.期末基金份额净值 1.0698 1.0563

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘鑫混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.14% 0.41% 1.12% 0.02% 0.02% 0.39%

鹏华弘鑫混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.13% 0.41% 1.12% 0.02% 0.01% 0.39%

注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李韵怡女士，国籍中国，经济学硕士，13
年证券基金从业经验。曾任职于广州证券
股份有限公司投资管理总部，先后担任研
究员、交易员和投资经理等职务，从事新
股及可转债申购、定增项目等工作；2015
年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事
投研工作，现担任稳定收益投资部基金经
理。2015 年 07 月担任鹏华弘益混合基金
基金经理，2015 年 07 月担任鹏华弘鑫混
合基金基金经理，2015 年 07 月担任鹏华
弘实混合基金基金经理，2015 年 07 月至
2017年 03 月担任鹏华弘华混合基金基金
经理，2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任
鹏华弘和混合基金基金经理，2015 年 07
月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金
李韵怡 本基金基 2015-07-23 - 13 年 基金经理，2015 年 07 月至 2017 年 02 月
金经理 担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016
年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华兴泽定
期开放混合基金基金经理，2016 年 09 月
担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经
理，2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏
华兴实定期开放混合基金基金经理，2016
年 09 月担任鹏华兴安定期开放混合基金
基金经理，2016 年 09 月担任鹏华兴合定
期开放混合基金基金经理，2016 年 12 月
至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基
金经理，2017 年 01 月担任鹏华兴惠定期
开放混合基金基金经理，2019 年 06 月担
任鹏华科创 3 年封闭混合基金基金经理，
2019年 11 月担任鹏华金享混合基金基金
经理。李韵怡女士具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理未发生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年第一季度，全球经济受到新冠肺炎疫情的巨大冲击，金融市场也随即出现了罕见的巨大波动，在一季度的大部分时间里，由于悲观预期的升温，以股票、工业商品为代表的风险资产价格出现大幅下跌，以主权债券、黄金为代表的避险资产价格出现大幅上涨，但这种跷跷板效应在 3 月中旬随着美元资产流动性的短期枯竭也不复存在，所有资产在 3 月中旬都出现了大跌，市场恐慌情绪急剧攀升，也正因为此，以美联储为代表的全球央行，快速统一步调，开始向市场大量投放流动性，进入 3 月下旬，全球金融市场秩序逐渐趋于正常。具体到国内市场，由于我国疫情防控形势的好转，各类资产价格的波幅相比其他经济体更加温和。

具体操作方面，该基金始终坚持在控制回撤的前提下，追求稳定收益。债券配置品种以收益相对稳定的中短期品种为主，维持了一定的杠杆比例。股票方面，适当调整了组合仓位和结构。同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

鹏华弘鑫A 组合净值增长率 1.14%;鹏华弘鑫 C组合净值增长率 1.13%;鹏华弘鑫 A业绩比较基
准增长率 1.12%;鹏华弘鑫 C 业绩比较基准增长率 1.12%.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,977,423.03 14.77

其中：股票 86,977,423.03 14.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 473,017,537.20 80.30

其中：债券 473,017,537.20 80.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 20,209,292.23 3.43

8 其他资产 8,823,361.96 1.50

9 合计 589,027,614.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 161,500.00 0.04

B 采矿业 2,783,457.00 0.65

C 制造业 32,552,018.42 7.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 416,150.00 0.10

E 建筑业 4,245,525.00 0.99

F 批发和零售业 609,995.31 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 6,184,126.32 1.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,686,402.85 0.39

J 金融业 31,811,573.75 7.41

K 房地产业 2,257,364.00 0.53

L 租赁和商务服务业 1,989,120.00 0.46

M 科学研究和技术服务业 511,628.38 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 313,480.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,342,858.00 0.31

R 文化、体育和娱乐业 112,224.00 0.03

S 综合 - -


合计 86,977,423.03 20.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601318 中国平安 80,200 5,547,434.00 1.29

2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.19

3 601818 光大银行 1,203,000 4,342,830.00 1.01

4 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 0.96

5 601901 方正证券 482,600 3,465,068.00 0.81

6 600036 招商银行 85,300 2,753,484.00 0.64

7 601186 中国铁建 233,800 2,298,254.00 0.54

8 000858 五 粮 液 19,300 2,223,360.00 0.52

9 600276 恒瑞医药 22,900 2,107,487.00 0.49

10 000636 风华高科 126,600 2,063,580.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 162,328,000.00 37.80

其中：政策性金融债 30,130,000.00 7.02

4 企业债券 309,646,500.00 72.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,043,037.20 0.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 473,017,537.20 110.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 122450 15 齐鲁债 300,000 30,261,000.00 7.05

2 143460 18 招商 G1 200,000 20,498,000.00 4.77

3 143761 18 电投 04 200,000 20,458,000.00 4.76

4 143725 18 光明 01 200,000 20,448,000.00 4.76

5 112689 18 厦港 01 200,000 20,436,000.00 4.76

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发证券 关于公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告（20190806），具体如下：

2019 年 8 月 5 日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员
会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号），原文如下： “经查，你公司存在以下问题：一是对广发控股(香港)有限公司(以下简称广发控股香港或者香港子公司)风险管控缺失，包括对香港子公司新业务风险管控不足，风控系统未实现对香港子公司风险数据的全覆盖，对香港子公司风控要求执行情况的监督检查力度不够等；二是对广发控股香港合规管理存在缺陷，对香港子公司合规管理有效性缺乏监督；三是对广发控股香港内部管控不足，包括财务、组织架构管控不力等；四是作为数据报送的责任主体，未做好广发控股香港月度数据统计工作，向我会报送的数据不准确。

上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、第六十九条，《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十四条，《证券公司风险控制指标管理办法》第六条，《证券公司全面风险管理规范》第十八条、第二十二条、第三十一条的规定。

按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新业务种类 6 个月的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向我会提出行政复议申
请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

关于公司收到广东证监局责令改正监管措施决定的公告（20190327），具体如下：

2019 年 3 月 25 日，公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施
的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号），指出公司存在对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对公司采取责令改正的行
政监管措施，公司应于 2019 年 6 月 30 日之前予以改正，并向广东局提交书面整改报告。具体整
改措施包括：一是充分履行股东职责，依法参与境外子公司的法人治理，健全对境外子公司的风险管控，形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备，提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度，检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任，并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、
风险管理和内部控制体系。

对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。

特此公告。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

招商证券 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改
措施的公告（20191108），具体如下：

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第二十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及
2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了公司配股公开发行证券的相关议案。目前，本次 A 股
配股公开发行证券正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核阶段。根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192290 号）的要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施公告如下：

一、公司最近五年被境内证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相关整改的情况

2019 年 9 月 11 日，中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）向公司北京朝外大街
证券营业部下发了《关于对招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部采取责令改正并增加合规检查次数措施的决定》（[2019]96 号），认为该营业部在为某客户开立融资融券账户时，由于员工操作失误，该营业部将融资融券账户错误关联到另一客户股东账户下；在代销产品过程中，该营业部向某客户进行风险提示的留痕缺失。因此，北京证监局对该营业部作出责令改正并增加合规检查次数的监督管理措施决定。

公司收到上述决定书后，高度重视，将严格按照监管要求进行整改并提交整改报告，并将按照监管要求对该营业部内部控制和合规风控管理开展合规检查。公司将持续采取优化系统流程、加强培训等措施，防止此类问题的再次发生。

二、公司香港子公司被香港证监会采取纪律行动的情况

1、2019 年 5 月 27 日，香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）于其官
方网站发布新闻稿，公司下属子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）因在担任中国金属再生资源（控股）有限公司香港联合交易所有限公司上市申请的联席保荐人时（2008

年 11 月至 2009 年 6 月）没有履行其应尽的尽职审查责任，香港证监会对招证香港采取谴责并处
以罚款 2,700 万港元的纪律行动措施。

公司及招证香港对香港证监会以上纪律行动措施决定无异议，且招证香港已采取整改措施，深化投行业务改革，强化勤勉、尽责、审慎、合规的原则，全面完善投行业务制度流程，提升投行业务内部控制水平，严控业务质量。

2、2019 年 5 月 30 日，香港证监会于其官方网站发布新闻稿，公司下属子公司招证香港在 2011
年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日期间因错误处理客户款项有关的监管违规事项及内部监控缺失，
被香港证监会采取谴责并处以罚款 500 万港元的纪律行动措施。

公司及招证香港对香港证监会以上纪律行动措施决定无异议。上述问题系因招证香港在程序及监控方面有所缺失，包括员工对于相关规则理解有偏差等所致，处理不当的客户款项均在日内转回客户账户，未造成客户损失。招证香港经自查发现问题，并主动报告香港证监会。招证香港已于 2015 年委聘一家独立检讨机构完成了独立的合规及监控检讨，并及时进行内部回顾检讨，切实加强内部监控，保障客户利益。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

海通证券 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施以及整改情况的说明
（20190827），具体如下：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）第六届董事会第三十次会议、2017年度股东大会审议、第六届董事会第三十七次会议、2018 年度股东大会通过了公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191960 号）的要求并经公司自查，现将公司及其子公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施以及整改情况说明如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施以及相应整改措施

（一）2019 年 1 月 3 日，江苏证监局向海通期货下发《关于对海通期货股份有限公司常州
营业部采取责令改正措施的决定》（[2019]1 号）

2019 年 1 月 3 日，江苏证监局下发《关于对海通期货股份有限公司常州营业部采取责令改
正措施的决定》（[2019]1 号）。江苏证监局查明海通期货常州营业部在从业人员任职资格管理、投资者适当性等方面存在缺陷。根据上述事实，江苏证监局对海通期货常州营业部采取责令改正
的监管措施。

整改措施：（1）海通期货对此高度重视，立即督促营业部积极进行整改，包括解散所涉投教延伸服务 QQ 群，加强员工职业行为规范教育，制定营业部期货服务群管理办法，告知投资者适当性测试结果并签署意见告知书等；（2）相关整改情况报告已及时上报江苏证监局。

（二）2019 年 5 月 7 日，上海证监局向富诚海富通下发《关于对上海富诚海富通资产管理
有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2019]46 号）

2019 年 5 月 7 日，上海证监局下发《关于对上海富诚海富通资产管理有限公司采取责令改
正措施的决定》（沪证监决[2019]46 号）。上海证监局查明富诚海富通作为管理人，未对相关资产支持专项计划原始权益人与基础资产相关的业务情况及基础资产的现金流状况进行全面的尽职调查。根据上述事实，上海证监局对富诚海富通采取责令改正的监管措施。

整改措施：（1）富诚海富通对此高度重视，建立三级内部控制管理架构；（2）设立质量控制专岗，强化资产证券化业务质量控制；（3）强调尽职调查要求，全面提高项目尽职调查工作质量；（4）进一步完善产品评审机制；（5）强化内部管理工作，提高信息披露文件质量；（6）加强人才队伍建设；（7）排查存续项目风险状况，加强信用风险管理。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 27,808.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,794,330.17

5 应收申购款 1,223.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,823,361.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 1.19 锁定期股票

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华弘鑫混合 A 鹏华弘鑫混合 C

报告期期初基金份额总额 225,590,039.88 254,935,871.69

报告期期间基金总申购份额 134,327.21 7,894,140.38

减:报告期期间基金总赎回份额 33,810,417.72 50,617,695.30

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 191,913,949.37 212,212,316.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20200101~20200331149,832,251.40 - -149,832,251.40 37.08
构

个 - - - - - - -
人


产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

（二）《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

（三）《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
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