华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年2月16日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......14

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......16

7 投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 投资组合报告附注......44

8 基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

9 开放式基金份额变动......46

10 重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8 其他重大事件......50

11 备查文件目录......53

11.1 备查文件目录......53

11.2 存放地点......53

11.3 查阅方式......53

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安沪港深通精选灵活配置混合

基金主代码 001581

交易代码 001581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月16日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 196,715,068.14份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在严格控制投资组合风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边

投资目标 际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增

值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略。在大类资产配置过程中，本基金将

使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场

情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主

研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经

投资策略 济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，

确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。在本合同约定的投资比例

范围内，本基金将根据宏观经济、估值水平、资金面、市场情绪等因素，

制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及

投资策略。

业绩比较基准 30%×中证 800指数收益率＋30%×恒生综合指数收益率＋40%×中国债券

总指数收益率

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

风险收益特征 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基

金将投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

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客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年2月16日（基金合同生效日）至

2017年6月30日）

本期已实现收益 6,593,327.36

本期利润 18,737,190.25

加权平均基金份额本期利润 0.0566

本期加权平均净值利润率 5.60%

本期基金份额净值增长率 6.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 6,550,576.58

期末可供分配基金份额利润 0.0333

期末基金资产净值 209,253,056.67

期末基金份额净值 1.064

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 6.40%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 第6页共53页

金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 3.30% 0.74% 2.19% 0.32% 1.11% 0.42%

过去三个月 5.77% 0.69% 2.50% 0.32% 3.27% 0.37%

自基金合同生 6.40% 0.60% 3.15% 0.33% 3.25% 0.27%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年2月16日至2017年6月30日）

第7页共53页

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 2017-02-1 博士研究生，13年证券、基金从

苏圻涵 经理、全球投 6 - 13年 业经历,持有基金从业执业证书。

资部助理总监 2004年6月加入华安基金管理有

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限公司，曾先后于研究发展部、战

略策划部工作，担任行业研究员和

产品经理职务。目前任职于全球投

资部，担任基金经理职务。2010

年9 月起担任华安香港精选股票

型证券投资基金的基金经理。2011

年5 月起同时担任华安大中华升

级股票型证券投资基金的基金经

理。2015年6月至2016年9月同

时担任华安国企改革主题灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理。2016年3月起同时担任本基

金、华安全球美元收益债券型证券

投资基金的基金经理。2016年6

月起同时担任华安全球美元票息

债券型证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任本基金

的基金经理。2017年5月起，同

时担任华安沪港深机会灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

2017年6月起，同时担任华安文

体健康主题灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

硕士研究生，10年证券、基金从

业经验。历任Longview Partners

资产管理公司数量分析员，高华证

高钥群 本基金的基金 2017-04-2 - 10年 券有限责任公司行业及公司研究

经理 4 分析员，2011年2月加入华安基

金，历任全球投资部研究员、助理

投资经理。2017年4月起担任本

基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 第10页共53页

金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

017年上半年，欧洲中国和美国等主要经济体持续复苏，全球资本市场风险偏好持续上升，股

票市场出现普涨。虽然美联储加息，但美元指数上半年下跌了6.6%，叠加美股估值过高，大量资金

持续流入新兴市场，新兴市场跑赢发达市场。2017年上半年MSCI新兴市场指数上涨17.2%，标普

500指数上涨8.2%，期内恒生指数上涨17.1%，恒生国企指数上涨10.1%，沪深300上涨10.8%。

香港市场上半年在全球范围内表现突出，主要原因如下1）上半年中国宏观经济和企业盈利超

出市场预期，并且人民币出现了升值，港股中资股的企业盈利增长有持续性，2）港股估值较低3）

获益于沪港通、深港通带来的南下资金的推动4）由于美元弱势和国内经济较强，人民币贬值预期

放缓甚至出现了升值，海外资金出现了净回流。

在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，中报业绩预计有较高增长的AH标的，处于金融、软件、互联网、汽车，消费，造纸等细分行业龙头的公司，同时增持部分受益价格上涨，业绩较好的周期类股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2017年6月30日，本基金份额净值为1.064元，本报告期份额净值增长率为6.40%，同期

业绩比较基准增长率为3.15%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们看到国内经济有较强韧性，金融去杠杆已经初有成效，预计货币政策

预期保持稳健偏紧。9月美联储和欧央行对货币政策的决定值得关注，届时可能加大市场的波动性。

第11页共53页

我们认为中国市场（AH）仍有一定上升空间，从估值方面，港股目前与A股总体估值相当，部分行

业仍有偏差。沪港深通标的中，我们认为有很多绩优个股未来将会持续跑赢，由于AH估值目前差

异较小，自下而上选股比选择市场更加重要。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产： -

银行存款 6.4.7.1 12,090,137.11

结算备付金 29,072,356.46

存出保证金 285,290.50

交易性金融资产 6.4.7.2 178,899,951.64

其中：股票投资 178,899,951.64

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 4,097,141.92

应收利息 6.4.7.5 8,011.04

应收股利 836,109.65

应收申购款 56,145.10

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 225,345,143.42

第13页共53页

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 7,738,554.05

应付赎回款 6,967,009.68

应付管理人报酬 323,548.95

应付托管费 53,924.85

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 839,424.35

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 169,624.87

负债合计 16,092,086.75

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 196,715,068.14

未分配利润 6.4.7.10 12,537,988.53

所有者权益合计 209,253,056.67

负债和所有者权益总计 225,345,143.42

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.064元，基金份额总额196,715,068.14

份。

2、本基金于2017年2月16日成立，因此无上年度可比期间数据。

6.2利润表

会计主体：华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

一、收入 23,400,936.97

1.利息收入 637,501.24

其中：存款利息收入 6.4.7.11 318,988.46

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 318,512.78

第14页共53页

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,962,718.01

其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,022,437.04

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 -

贵金属投资收益 6.4.7.16 -

衍生工具收益 6.4.7.17 -

股利收益 6.4.7.18 1,940,280.97

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 12,143,862.89

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 656,854.83

减：二、费用 4,663,746.72

1．管理人报酬 1,845,385.34

2．托管费 307,564.22

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.21 2,356,015.29

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.22 154,781.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 18,737,190.25

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,737,190.25

注：本基金于2017年2月16日成立，因此无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 397,870,618.87 - 397,870,618.87

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 18,737,190.25 18,737,190.25

润）

三、本期基金份额交易产 -201,155,550.73 -6,199,201.72 -207,354,752.45

生的基金净值变动数（净

第15页共53页

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,786,107.44 132,678.47 8,918,785.91

2.基金赎回款 -209,941,658.17 -6,331,880.19 -216,273,538.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 196,715,068.14 12,537,988.53 209,253,056.67

金净值）

注：本基金于2017年2月16日成立，因此无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《证券投资基金港股通清算和会计核算估值业务指引》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

第16页共53页

状况以及2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动

情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制

期间系2017年2月16日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 第17页共53页

允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资

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买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

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当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协

议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企

业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行

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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代

扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利

率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2)每一基金份额享有同等分配权；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每

单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不 第21页共53页

需召开基金份额持有人大会。

6.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1境内投资

6.4.6.1.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证

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券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.1.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核

算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

第23页共53页

6.4.6.1.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.1.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期

限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.2境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财税[2014]81号文

第24页共53页

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 12,090,137.11

定期存款 -

其他存款 -

合计 12,090,137.11

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 166,756,088.75 178,899,951.64 12,143,862.89

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 166,756,088.75 178,899,951.64 12,143,862.89

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

第25页共53页

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,259.92

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,732.85

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 18.27

合计 8,011.04

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 839,424.35

银行间市场应付交易费用 -

合计 839,424.35

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 17,273.32

预提账户维护费 -

预提审计费 25,392.15

预提信息披露费 126,959.40

合计 169,624.87

6.4.7.9实收基金

第26页共53页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 397,870,618.87 397,870,618.87

本期申购 8,786,107.44 8,786,107.44

本期赎回（以“-”号填列） -209,941,658.17 -209,941,658.17

本期末 196,715,068.14 196,715,068.14

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 6,593,327.36 12,143,862.89 18,737,190.25

本期基金份额交易产生的 -42,750.78 -6,156,450.94 -6,199,201.72

变动数

其中：基金申购款 -15,081.33 147,759.80 132,678.47

基金赎回款 -27,669.45 -6,304,210.74 -6,331,880.19

本期已分配利润 - - -

本期末 6,550,576.58 5,987,411.95 12,537,988.53

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30

日

活期存款利息收入 260,660.89

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 58,208.86

其他 118.71

合计 318,988.46

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出股票成交总额 602,375,902.62

减：卖出股票成本总额 594,353,465.58

买卖股票差价收入 8,022,437.04

第27页共53页

6.4.7.13基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

6.4.7.14.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 0.00

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） -

成本总额

减：应收利息总额 -

买卖债券差价收入 -

6.4.7.15资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16

贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.18股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,940,280.97

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,940,280.97

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

第28页共53页

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

1.交易性金融资产 12,143,862.89

——股票投资 12,143,862.89

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 12,143,862.89

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金赎回费收入 648,901.65

其他收入_其他 7,953.18

合计 656,854.83

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,356,015.29

银行间市场交易费用 -

合计 2,356,015.29

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

审计费用 25,392.15

信息披露费 126,959.40

银行汇划费用 1,670.32

其他费用 760.00

合计 154,781.87

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

第29页共53页

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

第30页共53页

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,845,385.34

其中：支付销售机构的客户维护费 1,069,796.40

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 307,564.22

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年2月16日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 12,090,137.11 260,660.89

第31页共53页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险 第32页共53页

防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 第33页共53页

式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 12,090,137.11 - - -12,090,137.11

结算备付金 29,072,356.46 - - -29,072,356.46

存出保证金 285,290.50 - - - 285,290.50

交易性金融资产 - - - 178,899,951.64178,899,951.6

4

应收证券清算款 - - - 4,097,141.92 4,097,141.92

应收利息 - - - 8,011.04 8,011.04

应收股利 - - - 836,109.65 836,109.65

应收申购款 - - - 56,145.10 56,145.10

第34页共53页

225,345,143.4

资产总计 41,447,784.07 - - 183,897,359.35

2

负债

应付证券清算款 - - - 7,738,554.05 7,738,554.05

应付赎回款 - - - 6,967,009.68 6,967,009.68

应付管理人报酬 - - - 323,548.95 323,548.95

应付托管费 - - - 53,924.85 53,924.85

应付交易费用 - - - 839,424.35 839,424.35

其他负债 - - - 169,624.87 169,624.87

16,092,086.

负债总计 - - - 16,092,086.75

75

利率敏感度缺口 41,447,784.07 - - 167,805,272.60209,253,056.6

7

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

第35页共53页

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 178,899,951.64 85.49

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 178,899,951.64 85.49

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末

分析 2017年6月30日

业绩比较基准(附注 增加约1,520

7.4.1)上升5%

业绩比较基准(附注 减少约1,520

7.4.1)下降5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

第36页共53页

2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

3财务报表的批准

本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 178,899,951.64 79.39

其中：股票 178,899,951.64 79.39

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 41,162,493.57 18.27

7 其他各项资产 5,282,698.21 2.34

8 合计 225,345,143.42 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 42,613,100.42 20.36

第37页共53页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 9,041,100.00 4.32

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 51,654,200.42 24.69

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

材料 11,790,337.36 5.63

电信服务 5,638,008.32 2.69

房地产 13,197,331.15 6.31

非必需消费品 23,440,870.16 11.20

工业 17,062,326.45 8.15

金融 35,403,932.27 16.92

能源 4,070,544.80 1.95

信息技术 16,642,400.71 7.95

合计 127,245,751.22 60.81

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 260,800 10,737,136.00 5.13

第38页共53页

2 00700 腾讯控股 42,700 10,347,203.37 4.94

3 00175 吉利汽车 570,000 8,330,990.50 3.98

4 03968 招商银行 363,000 7,419,544.31 3.55

5 02388 中银香港 198,000 6,418,528.78 3.07

6 01293 广汇宝信 1,970,000 6,411,759.00 3.06

7 02318 中国平安 140,000 6,251,627.76 2.99

8 600036 招商银行 250,000 5,977,500.00 2.86

9 00762 中国联通 560,000 5,638,008.32 2.69

10 00884 旭辉控股集团 1,820,000 5,481,261.97 2.62

11 00293 国泰航空 499,000 5,249,076.01 2.51

12 02689 玖龙纸业 537,000 4,847,159.62 2.32

13 02869 绿城服务 1,250,000 4,643,372.00 2.22

14 00921 海信科龙 390,000 4,501,901.04 2.15

15 600516 方大炭素 315,000 4,479,300.00 2.14

16 600660 福耀玻璃 170,000 4,426,800.00 2.12

17 02202 万科企业 230,000 4,411,637.36 2.11

18 01336 新华保险 127,000 4,375,965.85 2.09

19 600019 宝钢股份 650,000 4,361,500.00 2.08

20 00347 鞍钢股份 850,000 4,293,600.24 2.05

21 000333 美的集团 99,000 4,260,960.00 2.04

22 01299 友邦保险 85,000 4,208,761.06 2.01

23 01398 工商银行 920,000 4,208,023.33 2.01

24 00027 银河娱乐 102,000 4,196,219.62 2.01

25 02382 舜宇光学科技 69,000 4,192,053.60 2.00

26 00152 深圳国际 336,000 4,176,014.44 2.00

27 000858 五粮液 74,000 4,118,840.00 1.97

28 01171 兖州煤业股份 670,000 4,070,544.80 1.95

29 601600 中国铝业 820,000 3,706,400.00 1.77

30 600887 伊利股份 161,638 3,489,764.42 1.67

31 00119 保利置业集团 1,110,000 3,304,431.82 1.58

32 600030 中信证券 180,000 3,063,600.00 1.46

33 000807 云铝股份 420,000 3,032,400.00 1.45

34 00368 中外运航运 1,751,000 2,993,864.00 1.43

35 03993 洛阳钼业 1,021,000 2,649,577.50 1.27

36 06030 中信证券 180,000 2,521,481.18 1.20

37 00763 中兴通讯 130,000 2,103,143.74 1.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资

产净值比例

第39页共53页

（％）

1 00700 腾讯控股 20,706,714.92 9.90

2 000651 格力电器 18,092,013.83 8.65

3 01336 新华保险 15,741,712.45 7.52

4 00175 吉利汽车 15,163,280.11 7.25

5 600516 方大炭素 14,442,217.00 6.90

6 600036 招商银行 14,212,391.00 6.79

7 03968 招商银行 13,308,273.19 6.36

8 000858 五粮液 13,093,717.93 6.26

9 002475 立讯精密 13,063,317.80 6.24

10 600019 宝钢股份 12,884,471.64 6.16

11 00762 中国联通 12,775,039.46 6.11

12 03988 中国银行 11,905,844.70 5.69

13 02318 中国平安 11,753,650.45 5.62

14 00941 中国移动 11,538,140.04 5.51

15 600009 上海机场 11,283,079.67 5.39

16 02313 申洲国际 10,741,087.77 5.13

17 00144 招商局港口 10,534,416.54 5.03

18 600887 伊利股份 10,525,624.80 5.03

19 600660 福耀玻璃 10,016,529.00 4.79

20 02628 中国人寿 9,956,832.22 4.76

21 01398 工商银行 9,733,633.23 4.65

22 01999 敏华控股 9,721,215.10 4.65

23 06030 中信证券 9,615,277.28 4.60

24 02601 中国太保 8,977,387.71 4.29

25 01888 建滔积层板 8,537,039.32 4.08

26 601318 中国平安 8,108,231.00 3.87

27 01800 中国交通建设 8,089,993.59 3.87

28 00921 海信科龙 7,854,592.73 3.75

29 00027 银河娱乐 7,794,118.51 3.72

30 01928 金沙中国有限公司 7,686,713.98 3.67

31 01618 中国中冶 7,374,045.49 3.52

32 600585 海螺水泥 7,316,778.00 3.50

33 01299 友邦保险 7,248,259.19 3.46

34 02388 中银香港 7,245,976.03 3.46

35 03899 中集安瑞科 7,056,805.09 3.37

36 01186 中国铁建 6,989,137.57 3.34

37 02869 绿城服务 6,981,565.58 3.34

38 00293 国泰航空 6,962,988.17 3.33

39 000333 美的集团 6,895,848.00 3.30

40 00753 中国国航 6,892,857.53 3.29

41 00799 IGG 6,578,920.32 3.14

42 06886 HTSC 6,558,503.14 3.13

43 601398 工商银行 6,481,200.00 3.10

第40页共53页

44 02020 安踏体育 6,468,877.55 3.09

45 00598 中国外运 6,463,647.42 3.09

46 01038 长江基建集团 6,462,132.82 3.09

47 02689 玖龙纸业 6,423,717.12 3.07

48 00425 敏实集团 6,200,988.27 2.96

49 01113 长实地产 6,136,503.18 2.93

50 01293 广汇宝信 6,083,486.18 2.91

51 02202 万科企业 6,056,913.99 2.89

52 00152 深圳国际 6,034,488.79 2.88

53 00665 海通国际 5,973,854.07 2.85

54 00347 鞍钢股份 5,853,034.33 2.80

55 600507 方大特钢 5,825,263.58 2.78

56 00763 中兴通讯 5,792,381.02 2.77

57 002456 欧菲光 5,628,219.00 2.69

58 06881 中国银河 5,599,499.11 2.68

59 01317 枫叶教育 5,583,397.22 2.67

60 01055 中国南方航空股份 5,575,541.28 2.66

61 00522 ASMPACIFIC 5,490,345.29 2.62

62 01055 中国南方航空股份 5,355,669.84 2.56

63 02666 环球医疗 5,324,631.97 2.54

64 00884 旭辉控股集团 5,251,861.66 2.51

65 01958 北京汽车 5,221,534.48 2.50

66 02382 舜宇光学科技 5,174,437.02 2.47

67 601600 中国铝业 5,160,000.00 2.47

68 00902 华能国际电力股份 5,121,012.19 2.45

69 00874 白云山 4,992,960.07 2.39

70 601688 华泰证券 4,978,400.00 2.38

71 002460 赣锋锂业 4,964,832.12 2.37

72 02018 瑞声科技 4,956,816.00 2.37

73 00354 中国软件国际 4,827,593.34 2.31

74 03993 洛阳钼业 4,825,497.70 2.31

75 00293 国泰航空 4,620,330.50 2.21

76 03993 洛阳钼业 4,476,148.98 2.14

77 00371 北控水务集团 4,415,573.95 2.11

78 02009 金隅股份 4,338,452.46 2.07

79 02314 理文造纸 4,258,907.38 2.04

80 01919 中远海控 4,256,164.48 2.03

81 000338 潍柴动力 4,239,301.79 2.03

82 01398 工商银行 4,230,604.88 2.02

83 001979 招商蛇口 4,226,541.00 2.02

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

第41页共53页

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 00700 腾讯控股 15,522,527.62 7.42

2 002475 立讯精密 13,047,566.33 6.24

3 01999 敏华控股 12,333,285.98 5.89

4 00175 吉利汽车 12,206,924.79 5.83

5 03988 中国银行 11,706,199.71 5.59

6 01336 新华保险 11,504,834.36 5.50

7 00941 中国移动 11,343,907.91 5.42

8 600009 上海机场 11,336,321.23 5.42

9 01055 中国南方航空股份 11,151,752.92 5.33

10 600516 方大炭素 10,978,805.90 5.25

11 06030 中信证券 10,773,850.14 5.15

12 00144 招商局港口 10,534,121.54 5.03

13 02313 申洲国际 10,434,880.83 4.99

14 02628 中国人寿 9,896,943.22 4.73

15 01398 工商银行 9,858,703.68 4.71

16 000858 五粮液 9,689,946.99 4.63

17 02601 中国太保 9,060,549.53 4.33

18 00762 中国联通 9,027,958.09 4.31

19 000651 格力电器 8,814,823.39 4.21

20 601318 中国平安 8,734,050.00 4.17

21 600036 招商银行 8,612,794.05 4.12

22 01800 中国交通建设 8,164,866.82 3.90

23 00799 IGG 8,154,619.15 3.90

24 01888 建滔积层板 7,880,466.22 3.77

25 600019 宝钢股份 7,880,000.00 3.77

26 600660 福耀玻璃 7,826,500.00 3.74

27 01928 金沙中国有限公司 7,696,139.90 3.68

28 00753 中国国航 7,366,096.85 3.52

29 600887 伊利股份 7,099,160.30 3.39

30 600585 海螺水泥 7,001,254.98 3.35

31 01186 中国铁建 6,908,476.22 3.30

32 03968 招商银行 6,744,481.86 3.22

33 00598 中国外运 6,738,905.26 3.22

34 01618 中国中冶 6,620,185.99 3.16

35 601398 工商银行 6,586,800.00 3.15

36 06886 HTSC 6,570,240.16 3.14

37 02020 安踏体育 6,552,809.20 3.13

38 03899 中集安瑞科 6,402,464.12 3.06

39 01113 长实地产 6,402,302.37 3.06

第42页共53页

40 01038 长江基建（五百） 6,230,277.16 2.98

41 002460 赣锋锂业 6,218,391.80 2.97

42 01317 枫叶教育 6,189,145.16 2.96

43 01136 台泥国际集团 6,170,200.33 2.95

44 00425 敏实集团 6,132,679.95 2.93

45 00293 国泰航空 6,119,479.60 2.92

46 00665 海通国际 5,950,717.47 2.84

47 03993 洛阳钼业 5,868,977.48 2.80

48 02318 中国平安 5,834,901.84 2.79

49 600507 方大特钢 5,769,783.00 2.76

50 002456 欧菲光 5,629,927.00 2.69

51 00522 ASMPACIFIC 5,407,602.69 2.58

52 06881 中国银河 5,406,145.92 2.58

53 00902 华能国际电力股份 5,296,020.76 2.53

54 02009 金隅股份 5,088,664.09 2.43

55 02666 环球医疗 5,045,991.44 2.41

56 601688 华泰证券 4,956,627.00 2.37

57 02600 中国铝业 4,910,450.54 2.35

58 00354 中国软件国际 4,856,473.69 2.32

59 00874 白云山 4,693,104.41 2.24

60 01958 北京汽车 4,574,623.88 2.19

61 001979 招商蛇口 4,459,017.27 2.13

62 002466 天齐锂业 4,386,711.60 2.10

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 761,109,554.33

卖出股票的收入（成交）总额 602,375,902.62

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第43页共53页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

第44页共53页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 285,290.50

2 应收证券清算款 4,097,141.92

3 应收股利 836,109.65

4 应收利息 8,011.04

5 应收申购款 56,145.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,282,698.21

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,736 52,653.93 0.00 0.00% 196,715,068.14 100.00%

第45页共53页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 30,906.31 0.02%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年2月16日）基金份额总额 397,870,618.87

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,786,107.44

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 209,941,658.17

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 196,715,068.14

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

第46页共53页

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

申万宏源 3 - - - --

海通证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

湘财证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

中信证券 1 410,953,874.17 30.14% 290,396.43 27.75%-

华泰证券 1 314,416,050.44 23.06% 220,092.20 21.04%-

瑞银证券 1 258,051,830.19 18.93% 184,854.83 17.67%-

国泰君安 1 139,080,320.36 10.20% 126,743.75 12.11%-

第47页共53页

招商证券 3 105,536,459.05 7.74% 98,285.88 9.39%-

东北证券 1 55,769,096.34 4.09% 51,937.83 4.96%-

兴业证券 1 36,242,254.08 2.66% 33,753.01 3.23%-

广发证券 1 32,061,503.17 2.35% 29,858.99 2.85%-

中泰证券 1 6,523,912.16 0.48% 5,945.26 0.57%-

天风证券 2 4,850,156.99 0.36% 4,419.96 0.42%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第48页共53页

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中金公司 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中信证券 - - 390,000,0 19.83% - -

00.00

华泰证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

招商证券 - - 406,800,0 20.68% - -

00.00

东北证券 - - 30,000,00 1.53% - -

0.00

兴业证券 - - 1,140,000, 57.96% - -

000.00

广发证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

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10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、《证券时

1 基金基金份额发售公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-03

司网站

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、《证券时

2 基金基金合同 报》、《中国证券报》和公 2017-01-03

司网站

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、《证券时

3 基金托管协议 报》、《中国证券报》和公 2017-01-03

司网站

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、《证券时

4 基金招募说明书 报》、《中国证券报》和公 2017-01-03

司网站

关于旗下华安沪港深通精选灵活配置混合基 《上海证券报》、《证券时

5 金增加销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-07

司网站

关于华安沪港深通精选混合基金增加民生银 《上海证券报》、《证券时

6 行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-10

司网站

关于华安旗下部分基金增加好买基金为销售 《上海证券报》、《证券时

7 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-10

司网站

关于华安旗下部分基金增加交通银行为销售 《上海证券报》、《证券时

8 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-10

司网站

关于华安沪港深通精选混合基金增加上海银 《上海证券报》、《证券时

9 行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于华安沪港深通精选混合基金增加中信银 《上海证券报》、《证券时

10 行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-13

司网站

关于华安旗下部分基金增加长江证券为销售 《上海证券报》、《证券时

11 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-17

司网站

关于华安沪港深通精选混合基金增加华林证 《上海证券报》、《证券时

12 券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-19

司网站

13 关于旗下华安沪港深通精选灵活配置混合型 《上海证券报》、《证券时 2017-01-23

证券投资基金增加中投证券为销售机构的公 报》、《中国证券报》和公

第50页共53页

告 司网站

关于华安旗下部分基金增加华润银行为销售 《上海证券报》、《证券时

14 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-24

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

15 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、《证券时

16 基金基金合同生效公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-17

司网站

《上海证券报》、《证券时

17 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于华安沪港深通精选灵活配置混合型证券 《上海证券报》、《证券时

18 投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的 报》、《中国证券报》和公 2017-03-17

公告 司网站

关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并 《上海证券报》、《证券时

19 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-25

司网站

关于旗下华安沪港深通精选灵活配置混合型 《上海证券报》、《证券时

20 证券投资基金增加农行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-27

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

21 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

《上海证券报》、《证券时

22 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

司网站

华安基金管理有限公司关于华安沪港深通精 《上海证券报》、《证券时

23 选灵活配置混合型证券投资基金因处于非港 报》、《中国证券报》和公 2017-04-13

股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额 司网站

投资的公告

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

24 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

华安基金管理有限公司华安沪港深通精选灵 《上海证券报》、《证券时

25 活配置混合型证券投资基金基金经理变更公 报》、《中国证券报》和公 2017-04-24

告 司网站

《上海证券报》、《证券时

26 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

27 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

第51页共53页

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

28 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

29 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金管理有限公司关于华安沪港深通精 《上海证券报》、《证券时

30 选灵活配置混合型证券投资基金因处于非港 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期 司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

31 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

32 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

33 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

34 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

35 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

36 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

37 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

华安基金管理有限公司关于华安沪港深通精 《上海证券报》、《证券时

38 选灵活配置混合型证券投资基金因处于非港 报》、《中国证券报》和公 2017-05-22

股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期 司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

39 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

40告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

41 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

司网站

42 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 2017-06-27

率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公

第52页共53页

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

43 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

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注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

2、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

3、《华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、中国证监会批准华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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