宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 2 页 共36 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈医疗健康沪港深股票
基金主代码 001915
交易代码 001915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 348,108,235.71 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 3 页 共36 页
资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发
展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资
策略和参与融资业务投资策略五部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观
经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实
施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资
比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通
标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健
养生服务产业和健康管理产业三个方面。在子行业配
置方面，本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业
技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、
行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层
面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，
从而确定本基金的行业配置。本基金在子行业配置的
基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精
选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。
本基金将对港股通标的进行系统性分析，在采用子行
业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票
市场情况，重点投资于港股通标的范围内受惠于我国
宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展，且处于
合理价位的具备核心竞争力的股票。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 4 页 共36 页
换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募
债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，
通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）金融衍生品投资策略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股
指期货投资策略。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要
选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融
资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率×70% + 恒生综合
指数收益率×20% + 中证综合债券指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内
证券市场投资风险之外，还需承担汇率风险以及境外
市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 5 页 共36 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年
2015 年 12 月 2 日(基金合
同生效日)-2015 年 12 月
31 日
本期已实现收益 -42,413,411.85 -793,663.15
本期利润 -73,407,920.57 6,138,930.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1905 0.0107
本期基金份额净值增长率 -14.05% 1.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1313 -0.0014
期末基金资产净值 302,393,530.56 577,337,403.48
期末基金份额净值 0.869 1.011
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.06% 0.89% -2.61% 0.69% -4.45% 0.20%
过去六个月 -7.16% 1.01% 4.48% 0.70% -11.64% 0.31%
过去一年 -14.05% 1.88% -8.97% 1.35% -5.08% 0.53%
自基金合同
生效起至今
-13.10% 1.81% -5.65% 1.32% -7.45% 0.49%
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 6 页 共36 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本
基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 7 页 共36 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日，本基金自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混
合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐
混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 8 页 共36 页
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
段鹏程
本基金、鸿阳
证券投资基金、
宝盈优势产业
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理；
研究部总监
2015 年
12 月 2 日
-12 年
段鹏程先生，厦门大学生物学硕士。
曾就职于厦门国际信托投资有限公
司和天同证券。2004 年 5 月至
2007 年 3 月任职于宝盈基金管理有
限公司，担任行业研究员。2007 年
3 月至 2008 年 3 月任职于诺安基金
管理有限公司，曾任诺安价值增长
股票证券投资基金基金经理
（2007 年 6 月 16 日至 2008 年 1 月
10 日）、专户部总监。2008 年 4 月
起任职于宝盈基金管理有限公司，
历任特定客户资产管理部投资经理，
特定客户资产管理部副总监、总监，
研究部核心研究员、副总监，现任
宝盈基金管理有限公司研究部总监。
中国国籍，证券投资基金从业人员
资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至 2016 年 12 月 31 日。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 9 页 共36 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常
交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 10 页 共36 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年度，A 股市场开年第一个月快速、深幅下跌，此后全年呈现为逐步震荡筑底、企稳盘
升的态势。报告期内，上证指数下跌 12.31%、沪深 300 下跌 11.28%、中小板指数下跌 22.89%、
创业板指数下跌 27.71%。同期，申万生物医药指数下跌 13.46%。整体上看，医药行业表现优于
中小板及创业板指数,但负于沪深 300 指数。本基金在报告期内获得收益为-14.05%，负于申万生
物医药指数同期表现。
本基金属于医药行业股票投资基金，按照基金契约与法规规定，在本报告期内，重点投资行
业限定于医疗健康产业，并基于行业的发展前景分析，投资了部分 TMT、环保和新能源汽车企业。
报告期内，行业政策频出，“医改”向深水期大步迈进， “三明医改经验”有向全国推广
的趋势，三明医改经验推广将加速我国分级诊疗和医保控费的发展，催化医药商业企业模式再造
及升级。 中央全面深化改革领导小组于 12 月 30 日审议通过《关于进一步改革完善药品生产流
通使用政策的若干意见》。要求改革完善药品生产流通使用政策，严格药品上市审评审批制度，
加快推进药品质量和疗效一致性评价，有序推进药品上市许可持有人制度试点、推行药品购销
“两票制”改革等。
仿制药一致性评价促使医药行业优胜劣汰，行业集中度有望提升，优质仿制药生产企业、研
发和资金实力较强的大型龙头企业有望受益；审评审批制度的完善也有助于减少不合规的药品注
册申请，防止评审任务积压，加快创新药、优质仿制药评审进度，自主创新能力强的企业将迎来
利好；药品上市许可持有人制度试点的推出使大型医药企业可以充分利用行业内闲臵产能将产品
外包生产，减少自身资本性支出，将更多的资源集中到研发领域。
医保基金体系建设上， 2016 年 1-11 月份城镇基本医疗保险基金收入继续保持超过支出增
速态势，收入 11,183 亿元，增速 14.47%，支出 9,065 亿元，增速 12.35%；商业健康险从
2012 年 862 亿增长到 2016 年 1-11 月的 3,842 亿元，正在成为医药健康新的支付方。整体上分
析，医保基金体系的积极增长进一步增强了行业持续成长的动力。
行业数据上，截止 2016 年 11 月医药制造业累计主营业务收入、利润总额分别为 25089 亿元、
2651 亿元，同比增长分别为 9.7%、15.3%，利润增速显着高于收入增速。从行业整体的经营数据
来看，认为行业的基本面逐渐转好，有利于医药行业在资本市场的表现。
本基金认为：医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业。医疗技术的进步、人口
老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共36 页
生动力。当下，国家医改深入推行，其中的产业政策虽对行业发展有结构性影响，但不改其长期
增长趋势。基于以上认知，本基金的投资策略是：通过自上而下的研究，选择行业景气高、符合
技术进步与盈利模式演化趋势的子行业为重点投资领域，并通过考量企业的收入增速、利润增速
等财务指标，以及盈利模式的稀缺性等分析来锁定具体的目标企业。具体实践上，本基金在报告
期内重点投资了精准医疗、养老康复、医疗服务、血液制品、医药商业和糖尿病治疗产业链等行
业景气度高的子领域，相反对受产业政策负面影响较大的制药行业持较为谨慎的投资态度。
基于医疗健康行业的长期、稳定增长特征，本基金主要通过长期持有优质企业为投资手段、
以实现分享企业增长成果的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-14.05%，同期业绩比较基准收益率是-8.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当下我国已是全球第二大经济体，全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成本持续上升
等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进行产业升级和经济增长
模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期，这是事物发展的客观规律，因此我们无
需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反，经过这一阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家
的经济将进入新的健康、持续增长期。
就证券市场而言，认为经过 2016 年的深幅调整，证券市场所蕴含的系统风险已得到显着释
放,但由于宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。结构性的投资机会主要存
在于供给约束下，部分周期性行业的景气度回升，如石油化工和造纸等行业；军工、医药、环保
等内生动力较强的行业。同时，国企混改、PPP 、一路一带等将是重要的投资主线。
就医药行业而言，如上文所述，医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业，她拥
有良好的、持续、稳定发展的强大内生动力。国家统计局的数据也进一步显示，虽然现阶段行业
受到“医保控费”等多方面因素的影响，但其收入增速仍在国家经济的所有一级行业中排名第三。
认为该行业的长期投资价值是确定的，同时精准医疗、养老康复、医疗服务、血液制品、医药商
业和慢病管理等领域更具有显着、持续和巨大的产业发展空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共36 页
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共36 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注
册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第 20384 号“标准无保留意见的审计报告”，投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 23,973,512.48 249,829,577.65
结算备付金 499,845.34 -存出保证金 61,823.38 -交易性金融资产 279,255,784.16 328,535,587.97
其中：股票投资 279,255,784.16 328,535,587.97
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 - -应收利息 5,625.92 62,957.17
应收股利 - -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共36 页
应收申购款 21,586.19 -递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 303,818,177.47 578,428,122.79
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 634,918.94 -应付管理人报酬 397,785.45 683,701.37
应付托管费 66,297.56 113,950.23
应付销售服务费 - -应付交易费用 200,118.14 293,067.71
应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 125,526.82 -负债合计 1,424,646.91 1,090,719.31
所有者权益：
实收基金 348,108,235.71 571,198,472.55
未分配利润 -45,714,705.15 6,138,930.93
所有者权益合计 302,393,530.56 577,337,403.48
负债和所有者权益总计 303,818,177.47 578,428,122.79
注：1、报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.869 元，基金份额总额
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共36 页
348,108,235.71 份。于 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.011 元，基金份额总额
571,198,472.55 份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2016 年和 2015 年 12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -65,735,627.37 7,259,961.78
1.利息收入 280,961.09 327,367.70
其中：存款利息收入 280,961.09 204,453.93
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - 122,913.77
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -35,862,479.57 -其中：股票投资收益 -36,658,763.50 -基金投资收益 - -债券投资收益 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 796,283.93 -3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -30,994,508.72 6,932,594.08
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共36 页
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 840,399.83 -减：二、费用 7,672,293.20 1,121,030.85
1．管理人报酬 5,195,971.33 683,701.37
2．托管费 865,995.22 113,950.23
3．销售服务费 - -4．交易费用 1,257,724.91 321,594.25
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 352,601.74 1,785.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -73,407,920.57 6,138,930.93
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -73,407,920.57 6,138,930.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 571,198,472.55 6,138,930.93 577,337,403.48
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -73,407,920.57 -73,407,920.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-223,090,236.84 21,554,284.49 -201,535,952.35
其中：1.基金申购款 72,914,454.45 -6,222,203.61 66,692,250.84
2.基金赎回款 -296,004,691.29 27,776,488.10 -268,228,203.19
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共36 页
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基金净值） 348,108,235.71 -45,714,705.15 302,393,530.56
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月
31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 6,138,930.93 6,138,930.93
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
571,198,472.55 - 571,198,472.55
其中：1.基金申购款 571,198,472.55 - 571,198,472.55
2.基金赎回款 - - -四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益（基金净值） 571,198,472.55 6,138,930.93 577,337,403.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2160 号《关于准予宝盈医疗健康沪港深股票型证
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共36 页
券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 571,039,486.92 元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙人)普华永道中天验字(2015)第 1376 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 571,198,472.55 份基金份额，其中认购资金利息折
合 158,985.63 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机
制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券
(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：：股票(包括国内依法发行
上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中对港股通标的股票的投
资比例不超过基金资产的 40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金
资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资
于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的基金业绩比较基准为：
申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率
×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共36 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度和 2015 年 12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度和 2015 年 12 月 2 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共36 页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共36 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实
现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分
为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共36 页
组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成
部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且
满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共36 页
下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月
1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内
地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所
上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共36 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基金合
同生效日)至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,195,971.33 683,701.37
其中：支付销售机构的客户维护费 2,675,179.14 264,829.07
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值×1.50%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基金合
同生效日)至 2015 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 865,995.22 113,950.23
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净
值×0.25%÷当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度及上年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共36 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 2 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 23,973,512.48 268,396.04 249,829,577.65 204,453.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新发/增发流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600763 通策医疗 2016 年
12 月 19 日
重大
事项
33.54
2017 年
1 月 3 日
34.80 450,000 15,963,997.58 15,093,000.00 -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共36 页
600161 天坛生物 2016 年
12 月 6 日
重大
事项
39.40 - - 170,000 6,660,155.63 6,698,000.00 -603986 兆易创新 2016 年 9 月
19 日
重大
事项
177.97
2017 年
3 月 13 日
195.77 982 22,841.32 174,766.54 -注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余
额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余
额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 279,255,784.16 91.92
其中：股票 279,255,784.16 91.92
2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 24,473,357.82 8.06
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共36 页
7 其他各项资产 89,035.49 0.03
8 合计 303,818,177.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 194,677,439.20 64.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,200,437.00 5.03
E 建筑业 12,914,116.96 4.27
F 批发和零售业 15,049,398.00 4.98
G 交通运输、仓储和邮政业 12,019,000.00 3.97
H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 4,991,000.00 1.65
K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 9,311,393.00 3.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 15,093,000.00 4.99
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 279,255,784.16 92.35
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共36 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002007 华兰生物 721,272 25,785,474.00 8.53
2 002675 东诚药业 1,789,950 25,596,285.00 8.46
3 300363 博腾股份 1,238,363 24,829,178.15 8.21
4 300246 宝莱特 700,000 23,338,000.00 7.72
5 000722 湖南发展 1,069,700 15,200,437.00 5.03
6 600763 通策医疗 450,000 15,093,000.00 4.99
7 600511 国药股份 499,980 15,049,398.00 4.98
8 300009 安科生物 650,000 13,858,000.00 4.58
9 300197 铁汉生态 999,950 12,679,366.00 4.19
10 600115 东方航空 1,700,000 12,019,000.00 3.97
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 300367 东方网力 29,169,714.36 5.05
2 000078 海王生物 25,646,374.60 4.44
3 002007 华兰生物 19,022,833.80 3.29
4 600161 天坛生物 18,737,130.00 3.25
5 300009 安科生物 17,248,180.25 2.99
6 600763 通策医疗 15,963,997.58 2.77
7 300287 飞利信 15,837,847.32 2.74
8 600518 康美药业 14,770,381.76 2.56
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共36 页
9 000722 湖南发展 14,478,262.88 2.51
10 300078 思创医惠 14,392,273.40 2.49
11 300197 铁汉生态 12,818,077.31 2.22
12 300322 硕贝德 12,431,687.15 2.15
13 600115 东方航空 11,670,171.93 2.02
14 300363 博腾股份 11,134,971.07 1.93
15 002426 胜利精密 11,074,541.00 1.92
16 300404 博济医药 11,028,196.00 1.91
17 000401 冀东水泥 10,323,500.00 1.79
18 300006 莱美药业 10,278,446.10 1.78
19 000561 烽火电子 10,224,427.42 1.77
20 300199 翰宇药业 10,137,410.51 1.76
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 300322 硕贝德 34,302,713.16 5.94
2 002426 胜利精密 26,702,723.78 4.63
3 300367 东方网力 26,306,297.48 4.56
4 000078 海王生物 25,454,326.00 4.41
5 300287 飞利信 16,382,531.36 2.84
6 600518 康美药业 15,283,487.00 2.65
7 002123 梦网荣信 13,644,712.95 2.36
8 300017 网宿科技 13,420,802.43 2.32
9 300203 聚光科技 12,984,808.15 2.25
10 300267 尔康制药 12,735,003.40 2.21
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共36 页
11 000513 丽珠集团 12,385,049.30 2.15
12 000722 湖南发展 11,862,165.40 2.05
13 600161 天坛生物 11,430,302.85 1.98
14 300255 常山药业 10,489,038.67 1.82
15 002019 亿帆医药 10,232,946.00 1.77
16 300006 莱美药业 10,086,479.56 1.75
17 600079 人福医药 9,575,854.28 1.66
18 600993 马应龙 9,538,376.00 1.65
19 002584 西陇科学 9,052,921.68 1.57
20 002727 一心堂 8,572,287.00 1.48
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 432,176,637.12
卖出股票收入（成交）总额 413,803,168.71
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共36 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法
规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内,本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查、也未在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,823.38
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 5,625.92
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共36 页
5 应收申购款 21,586.19
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 89,035.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600763 通策医疗 15,093,000.00 4.99 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,317 65,470.80 1,988,176.57 0.57% 346,120,059.14 99.43%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 292,472.41 0.0840%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共36 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 12 月 2 日 ）基金份额总额 571,198,472.55
本报告期期初基金份额总额 571,198,472.55
本报告期基金总申购份额 72,914,454.45
减:本报告期基金总赎回份额 296,004,691.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 348,108,235.71
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）2016 年 4 月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意
储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及
中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）2016 年 12 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰
先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳
证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
（4）2016 年 9 月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按
规定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共36 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
未发生显着改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费 50,000 元，目前事务所为第 1 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取
暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个
月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进
行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深
圳证监局已完成现场整改验收。
2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入
首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。
事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券 1 275,170,725.78 32.61% 250,763.38 32.61% -兴业证券 2 239,475,665.99 28.38% 218,234.85 28.38% -华泰证券 1 193,266,770.38 22.90% 176,123.41 22.90% -银河证券 2 64,925,837.30 7.69% 59,167.49 7.69% -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共36 页
东北证券 1 28,674,562.71 3.40% 26,131.06 3.40% -西南证券 1 21,960,601.35 2.60% 20,012.70 2.60% -中投证券 2 20,439,317.78 2.42% 18,626.77 2.42% -广发证券 2 - - - - -中金公司 2 - - - - -长江证券 2 - - - - -平安证券 1 - - - - -招商证券 1 - - - - -东方证券 2 - - - - -安信证券 2 - - - - -申万宏源证券 1 - - - - -东吴证券 1 - - - - -国金证券 2 - - - - -首创证券 2 - - - - -国泰君安 2 - - - - -长城证券 2 - - - - -注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本基金本报告期内新租首创证券、中国中投证券上海交易单元各一个，新租首创证券、
中国中投证券、国泰君安证券、东北证券深圳交易单元各一个。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共36 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资。
宝盈基金管理有限公司
2017 年 3 月 27 日
点击查看>>  附件