宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共62页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

第3页共62页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.12投资组合报告附注......49

§9基金份额持有人信息......50

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......51

§11重大事件揭示......51

11.1基金份额持有人大会决议......51

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8其他重大事件......54

§12影响投资者决策的其他重要信息......62

§13备查文件目录......62

13.1备查文件目录......62

13.2存放地点......62

13.3查阅方式......62

第4页共62页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

基金简称 宝盈医疗健康沪港深股票

基金主代码 001915

交易代码 001915

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月2日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 348,108,235.71份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投

资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发

展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投

资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资

策略和参与融资业务投资策略五部分组成。

（一）大类资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观

经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实

施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资

比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通

标的股票）两地股票配置比例。

（二）股票投资策略

本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健

养生服务产业和健康管理产业三个方面。在子行业配

置方面，本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业

第5页共62页

技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、

行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层

面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，

从而确定本基金的行业配置。本基金在子行业配置的

基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精

选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。

本基金将对港股通标的进行系统性分析，在采用子行

业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票

市场情况，重点投资于港股通标的范围内受惠于我国

宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展，且处于

合理价位的具备核心竞争力的股票。

（三）固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率

预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转

换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募

债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，

通过积极主动管理，获得超额收益。

（四）金融衍生品投资策略

本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股

指期货投资策略。

（五）参与融资业务的投资策略

本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要

选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融

资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合

指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，高于混合型基金、债券型基金

及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。

本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内

第6页共62页

证券市场投资风险之外，还需承担汇率风险以及境外

市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张瑾 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-300 010-67595096

传真 0755-83515599 010-66275853

注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号

报业大厦1501

办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1号

一路115号投行大厦10层院1号楼

邮政编码 518034 100033

法定代表人 李文众 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

普通合伙） 星展银行大厦6楼

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115

号投行大厦10层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

第7页共62页

3.1.1 期间数据和指标 2015年12月2日(基金合同

2016年

生效日)-2015年12月31日

本期已实现收益 -42,413,411.85 -793,663.15

本期利润 -73,407,920.57 6,138,930.93

加权平均基金份额本期利润 -0.1905 0.0107

本期加权平均净值利润率 -21.25% 1.07%

本期基金份额净值增长率 -14.05% 1.10%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -45,714,705.15 -793,663.15

期末可供分配基金份额利润 -0.1313 -0.0014

期末基金资产净值 302,393,530.56 577,337,403.48

期末基金份额净值 0.869 1.011

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 -13.10% 1.10%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -7.06% 0.89% -2.61% 0.69% -4.45% 0.20%

过去六个月 -7.16% 1.01% 4.48% 0.70% -11.64% 0.31%

过去一年 -14.05% 1.88% -8.97% 1.35% -5.08% 0.53%

第8页共62页

自基金合同

-13.10% 1.81% -5.65% 1.32% -7.45% 0.49%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基

金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

2、本基金合同生效日为2015年12月2日。

第9页共62页

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金合同生效日为2015年12月2日，本基金自合同生效日至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公 第10页共62页

司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段鹏程先生，厦门大学生物学硕士。

曾就职于厦门国际信托投资有限公

司和天同证券。2004年5月至2007

年3 月任职于宝盈基金管理有限公

司，担任行业研究员。2007年3月

本基金、鸿阳证

至2008年3月任职于诺安基金管理

券投资基金、宝

有限公司，曾任诺安价值增长股票证

盈优势产业灵

2015年12 券投资基金基金经理（2007年6月

段鹏程 活配置混合型 - 12年

月2日 16日至2008年1月10日）、专户部

证券投资基金

总监。2008年4月起任职于宝盈基

基金经理；研究

金管理有限公司，历任特定客户资产

部总监

管理部投资经理，特定客户资产管理

部副总监、总监，研究部核心研究员、

副总监，现任宝盈基金管理有限公司

研究部总监。中国国籍，证券投资基

金从业人员资格。

注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 第11页共62页

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度，A股市场开年第一个月快速、深幅下跌，此后全年呈现为逐步震荡筑底、企稳盘

第12页共62页

升的态势。报告期内，上证指数下跌12.31%、沪深300下跌11.28%、中小板指数下跌22.89%、

创业板指数下跌27.71%。同期，申万生物医药指数下跌13.46%。整体上看，医药行业表现优于中

小板及创业板指数,但负于沪深300指数。本基金在报告期内获得收益为-14.05%，负于申万生物

医药指数同期表现。

本基金属于医药行业股票投资基金，按照基金契约与法规规定，在本报告期内，重点投资行业限定于医疗健康产业，并基于行业的发展前景分析，投资了部分TMT、环保和新能源汽车企业。 报告期内，行业政策频出，“医改”向深水期大步迈进，“三明医改经验”有向全国推广的趋势，三明医改经验推广将加速我国分级诊疗和医保控费的发展，催化医药商业企业模式再造及升级。中央全面深化改革领导小组于12月30日审议通过《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。要求改革完善药品生产流通使用政策，严格药品上市审评审批制度，加快推进药品质量和疗效一致性评价，有序推进药品上市许可持有人制度试点、推行药品购销“两票制”改革等。

仿制药一致性评价促使医药行业优胜劣汰，行业集中度有望提升，优质仿制药生产企业、研发和资金实力较强的大型龙头企业有望受益；审评审批制度的完善也有助于减少不合规的药品注册申请，防止评审任务积压，加快创新药、优质仿制药评审进度，自主创新能力强的企业将迎来利好；药品上市许可持有人制度试点的推出使大型医药企业可以充分利用行业内闲臵产能将产品外包生产，减少自身资本性支出，将更多的资源集中到研发领域。

医保基金体系建设上，2016年1-11月份城镇基本医疗保险基金收入继续保持超过支出增速

态势，收入11,183亿元，增速14.47%，支出9,065亿元，增速12.35%；商业健康险从2012年

862亿增长到2016年1-11月的3,842亿元，正在成为医药健康新的支付方。整体上分析，医保

基金体系的积极增长进一步增强了行业持续成长的动力。

行业数据上，截止2016年11月医药制造业累计主营业务收入、利润总额分别为25089亿元、

2651亿元，同比增长分别为9.7%、15.3%，利润增速显着高于收入增速。从行业整体的经营数据

来看，认为行业的基本面逐渐转好，有利于医药行业在资本市场的表现。

本基金认为：医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业。医疗技术的进步、人口老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内生动力。当下，国家医改深入推行，其中的产业政策虽对行业发展有结构性影响，但不改其长期增长趋势。基于以上认知，本基金的投资策略是：通过自上而下的研究，选择行业景气高、符合技术进步与盈利模式演化趋势的子行业为重点投资领域，并通过考量企业的收入增速、利润增速等财务指标，以及盈利模式的稀缺性等分析来锁定具体的目标企业。具体实践上，本基金在报告 第13页共62页

期内重点投资了精准医疗、养老康复、医疗服务、血液制品、医药商业和糖尿病治疗产业链等行业景气度高的子领域，相反对受产业政策负面影响较大的制药行业持较为谨慎的投资态度。

基于医疗健康行业的长期、稳定增长特征，本基金主要通过长期持有优质企业为投资手段、以实现分享企业增长成果的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-14.05%，同期业绩比较基准收益率是-8.97%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下我国已是全球第二大经济体，全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成本持续上升等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进行产业升级和经济增长模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期，这是事物发展的客观规律，因此我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反，经过这一阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的经济将进入新的健康、持续增长期。

就证券市场而言，认为经过2016年的深幅调整，证券市场所蕴含的系统风险已得到显着释放,

但由于宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。结构性的投资机会主要存在于供给约束下，部分周期性行业的景气度回升，如石油化工和造纸等行业；军工、医药、环保等内生动力较强的行业。同时，国企混改、PPP、一路一带等将是重要的投资主线。

就医药行业而言，如上文所述，医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业，她拥有良好的、持续、稳定发展的强大内生动力。国家统计局的数据也进一步显示，虽然现阶段行业受到“医保控费”等多方面因素的影响，但其收入增速仍在国家经济的所有一级行业中排名第三。

认为该行业的长期投资价值是确定的，同时精准医疗、养老康复、医疗服务、血液制品、医药商业和慢病管理等领域更具有显着、持续和巨大的产业发展空间。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。

通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。

本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。

第14页共62页

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第15页共62页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20384号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金全体基金份额持有

人：

引言段 我们审计了后附的宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

(以下简称“宝盈医疗健康沪港深”)的财务报表，包括2016年

12月31日和2015年12月31日的资产负债表、2016年度及2015

年12月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的

利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈医疗健康沪港深的基金管理人

宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

第16页共62页

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述宝盈医疗健康沪港深的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了宝盈医疗健康沪港深2016年12月31日和

2015年12月31日的财务状况以及2016年度及2015年12月2

日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 周祎

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

第17页共62页

会计师事务所的地址 中国.上海市

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 23,973,512.48 249,829,577.65

结算备付金 499,845.34 -

存出保证金 61,823.38 -

交易性金融资产 7.4.7.2 279,255,784.16 328,535,587.97

其中：股票投资 279,255,784.16 328,535,587.97

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 5,625.92 62,957.17

应收股利 - -

应收申购款 21,586.19 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 303,818,177.47 578,428,122.79

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

第18页共62页

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 634,918.94 -

应付管理人报酬 397,785.45 683,701.37

应付托管费 66,297.56 113,950.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 200,118.14 293,067.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 125,526.82 -

负债合计 1,424,646.91 1,090,719.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 348,108,235.71 571,198,472.55

未分配利润 7.4.7.10 -45,714,705.15 6,138,930.93

所有者权益合计 302,393,530.56 577,337,403.48

负债和所有者权益总计 303,818,177.47 578,428,122.79

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.869元，基金份额总额348,108,235.71

份。于2015年12月31日，基金份额净值1.011元，基金份额总额571,198,472.55份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年和2015年12月2日(基金合同生效日)至2015年12月

31日止期间。

7.2利润表

会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

第19页共62页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

上年度可比期间

本期 2015年12月2

项目 附注号 2016年1月1日至 日(基金合同生

2016年12月31日 效日)至2015年

12月31日

一、收入 -65,735,627.37 7,259,961.78

1.利息收入 280,961.09 327,367.70

其中：存款利息收入 7.4.7.11 280,961.09 204,453.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 122,913.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -35,862,479.57 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -36,658,763.50 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 796,283.93 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -30,994,508.72 6,932,594.08

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 840,399.83 -

减：二、费用 7,672,293.20 1,121,030.85

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,195,971.33 683,701.37

2．托管费 7.4.10.2.2 865,995.22 113,950.23

第20页共62页

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 1,257,724.91 321,594.25

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 352,601.74 1,785.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -73,407,920.57 6,138,930.93

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -73,407,920.57 6,138,930.93

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 571,198,472.55 6,138,930.93 577,337,403.48

二、本期经营活动产生的基金净值变 - -73,407,920.57 -73,407,920.57

动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -223,090,236.84 21,554,284.49 -201,535,952.35

值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 72,914,454.45 -6,222,203.61 66,692,250.84

2.基金赎回款 -296,004,691.29 27,776,488.10 -268,228,203.19

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -

产生的基金净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 348,108,235.71 -45,714,705.15 302,393,530.56

第21页共62页

上年度可比期间

2015年12月2日(基金合同生效日)至2015年12月31

项目 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） - - -

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 6,138,930.93 6,138,930.93

动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 571,198,472.55 - 571,198,472.55

值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 571,198,472.55 - 571,198,472.55

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -

产生的基金净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 571,198,472.55 6,138,930.93 577,337,403.48

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2160 号《关于准予宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集571,039,486.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)普华永道中天验字(2015)第1376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生 第22页共62页

效，基金合同生效日的基金份额总额为571,198,472.55 份基金份额，其中认购资金利息折合

158,985.63份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设

银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：：股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的基金业绩比较基准为：申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度和2015年12月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务

报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日及2015年12月

31日的财务状况以及2016年度和2015年12月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第23页共62页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

第24页共62页

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 第25页共62页

计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第26页共62页

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家

税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

第27页共62页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国

证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地

个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市

的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 23,973,512.48 249,829,577.65

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 23,973,512.48 249,829,577.65

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2016年12月31日

第28页共62页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 303,317,698.80 279,255,784.16 -24,061,914.64

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 303,317,698.80 279,255,784.16 -24,061,914.64

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 321,602,993.89 328,535,587.97 6,932,594.08

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 321,602,993.89 328,535,587.97 6,932,594.08

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

第29页共62页

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 5,347.95 62,957.17

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 247.39 -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 30.58 -

合计 5,625.92 62,957.17

7.4.7.6其他资产

无余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 200,118.14 293,067.71

银行间市场应付交易费用 - -

合计 200,118.14 293,067.71

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

第30页共62页

应付赎回费 526.82 -

预提费用 125,000.00 -

合计 125,526.82 -

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 571,198,472.55 571,198,472.55

本期申购 72,914,454.45 72,914,454.45

本期赎回（以“-”号填列） -296,004,691.29 -296,004,691.29

本期末 348,108,235.71 348,108,235.71

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金于2015年11月9日公开发售，共募集有效净认购资金571,039,486.92元。根据《宝

盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入158,985.63元在本基金成立后，折算为158,985.63份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3.根据《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金招募说明书》及《宝盈医疗健康沪港深股票型

证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于2015

年12月2日(基金合同生效日)至2016年1月3日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、

赎回业务和转换业务自2016年1月4日起开始办理。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -793,663.15 6,932,594.08 6,138,930.93

本期利润 -42,413,411.85 -30,994,508.72 -73,407,920.57

本期基金份额交易 6,307,139.05 15,247,145.44 21,554,284.49

产生的变动数

其中：基金申购款 -5,092,490.07 -1,129,713.54 -6,222,203.61

第31页共62页

基金赎回款 11,399,629.12 16,376,858.98 27,776,488.10

本期已分配利润 - - -

本期末 -36,899,935.95 -8,814,769.20 -45,714,705.15

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年12月2日(基金合同生效日)

31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 268,396.04 204,453.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 10,755.30 -

其他 1,809.75 -

合计 280,961.09 204,453.93

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年12月2日(基金

项目 2016年1月1日至2016

合同生效日)至2015年12月

年12月31日

31日

卖出股票成交总额 413,803,168.71 -

减：卖出股票成本总额 450,461,932.21 -

买卖股票差价收入 -36,658,763.50 -

7.4.7.13债券投资收益

无。

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.14贵金属投资收益

无。

第32页共62页

7.4.7.15衍生工具收益

无。

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年12月2日(基金合同生效日)

31日 至2015年12月31日

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 - -

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月2日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 796,283.93 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 796,283.93 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年12月2日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -30,994,508.72 6,932,594.08

——股票投资 -30,994,508.72 6,932,594.08

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

第33页共62页

合计 -30,994,508.72 6,932,594.08

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月2日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

基金赎回费收入 788,302.10 -

基金转换费收入 52,097.73 -

合计 840,399.83 -

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年12月2日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 1,257,724.91 321,594.25

银行间市场交易费用 - -

合计 1,257,724.91 321,594.25

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年12月2日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 50,000.00 -

信息披露费 300,000.00 -

其他 360.00 760.00

银行汇划费用 2,241.74 1,025.00

第34页共62页

合计 352,601.74 1,785.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金无需披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第35页共62页

上年度可比期间

本期

2015年12月2日(基金合同

项目 2016年1月1日至2016年

生效日)至2015年12月31

12月31日

日

当期发生的基金应支付的管理费 5,195,971.33 683,701.37

其中：支付销售机构的客户维护费 2,675,179.14 264,829.07

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2015年12月2日(基金合同

项目 2016年1月1日至2016年

生效日)至2015年12月31

12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 865,995.22 113,950.23

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度及上年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第36页共62页

上年度可比期间

本期

关联方 2015年12月2日(基金合同生效日)至

2016年1月1日至2016年12月31日

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 23,973,512.48 268,396.04 249,829,577.65 204,453.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因新发/增发流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

停牌 期末 期末估值

股票代码 股票名称 停牌日期 估值 复牌日期 开盘 数量（股） 备注

原因 成本总额 总额

单价 单价

600763 通策医疗 2016年12月 重大 33.54 2017年1 34.80 450,00015,963,997.5815,093,000.00 -

19日 事项 月3日

600161 天坛生物 2016年12月 重大 39.40 - - 170,000 6,660,155.63 6,698,000.00 -

6日 事项

603986 兆易创新 2016年9月 重大 177.97 2017年3 195.77 982 22,841.32 174,766.54 -

19日 事项 月13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

第37页共62页

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风 第38页共62页

险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第39页共62页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 23,973,512.48 - - - 23,973,512.48

结算备付金 499,845.34 - - - 499,845.34

存出保证金 61,823.38 - - - 61,823.38

交易性金融资产 - - - 279,255,784.16 279,255,784.16

应收利息 - - - 5,625.92 5,625.92

应收申购款 398.01 - - 21,188.18 21,586.19

资产总计 24,535,579.21 - - 279,282,598.26 303,818,177.47

负债

应付赎回款 - - - 634,918.94 634,918.94

应付管理人报酬 - - - 397,785.45 397,785.45

应付托管费 - - - 66,297.56 66,297.56

应付交易费用 - - - 200,118.14 200,118.14

其他负债 - - - 125,526.82 125,526.82

负债总计 - - - 1,424,646.91 1,424,646.91

利率敏感度缺口 24,535,579.21 - - 277,857,951.35 302,393,530.56

第40页共62页

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 249,829,577.65 - - - 249,829,577.65

交易性金融资产 - - - 328,535,587.97 328,535,587.97

应收利息 - - - 62,957.17 62,957.17

资产总计 249,829,577.65 - - 328,598,545.14 578,428,122.79

负债

应付管理人报酬 - - - 683,701.37 683,701.37

应付托管费 - - - 113,950.23 113,950.23

应付交易费用 - - - 293,067.71 293,067.71

负债总计 - - - 1,090,719.31 1,090,719.31

利率敏感度缺口 249,829,577.65 - - 327,507,825.83 577,337,403.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金投资不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

于2016年12月31日，基金未持有不以记账本位币计价的资产(2015年12月31日：同)，

因此外汇汇率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

第41页共62页

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为80%–95%，其中对港股通标的股票的投资

比例不超过基金资产的40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资

产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不得

超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，

定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目

占基金资产 占基金资产

公允价值 公允价值

净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 279,255,784.16 92.35328,535,587.97 56.91

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 279,255,784.16 92.35 328,535,587.97 56.91

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

第42页共62页

1.申银万国医药生物行业指 14,248,436.00 9,571,264.00

数上升5%

2.申银万国医药生物行业指 -14,248,436.00 -9,571,264.00

数下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为257,290,017.62元，属于第二层次的余额为21,965,766.54元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为328,535,587.97元，无属于第二及第三

层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 第43页共62页

价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 279,255,784.16 91.92

其中：股票 279,255,784.16 91.92

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 24,473,357.82 8.06

7 其他各项资产 89,035.49 0.03

8 合计 303,818,177.47 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 194,677,439.20 64.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,200,437.00 5.03

E 建筑业 12,914,116.96 4.27

第44页共62页

F 批发和零售业 15,049,398.00 4.98

G 交通运输、仓储和邮政业 12,019,000.00 3.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,991,000.00 1.65

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,311,393.00 3.08

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,093,000.00 4.99

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 279,255,784.16 92.35

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 002007 华兰生物 721,272 25,785,474.00 8.53

2 002675 东诚药业 1,789,950 25,596,285.00 8.46

3 300363 博腾股份 1,238,363 24,829,178.15 8.21

4 300246 宝莱特 700,000 23,338,000.00 7.72

5 000722 湖南发展 1,069,700 15,200,437.00 5.03

6 600763 通策医疗 450,000 15,093,000.00 4.99

7 600511 国药股份 499,980 15,049,398.00 4.98

第45页共62页

8 300009 安科生物 650,000 13,858,000.00 4.58

9 300197 铁汉生态 999,950 12,679,366.00 4.19

10 600115 东方航空 1,700,000 12,019,000.00 3.97

11 300078 思创医惠 449,924 11,657,530.84 3.86

12 600867 通化东宝 477,700 10,475,961.00 3.46

13 000401 冀东水泥 875,200 10,414,880.00 3.44

14 300404 博济医药 287,300 9,311,393.00 3.08

15 002366 台海核电 172,968 9,274,544.16 3.07

16 000561 烽火电子 750,000 9,142,500.00 3.02

17 600594 益佰制药 500,000 8,325,000.00 2.75

18 300199 翰宇药业 450,000 8,091,000.00 2.68

19 300436 广生堂 127,500 6,890,100.00 2.28

20 600161 天坛生物 170,000 6,698,000.00 2.21

21 600369 西南证券 700,000 4,991,000.00 1.65

22 603986 兆易创新 982 174,766.54 0.06

23 601611 中国核建 8,672 149,071.68 0.05

24 002811 亚泰国际 2,286 85,679.28 0.03

25 603658 安图生物 1,300 72,267.00 0.02

26 603515 欧普照明 1,401 53,952.51 0.02

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（%）

1 300367 东方网力 29,169,714.36 5.05

2 000078 海王生物 25,646,374.60 4.44

3 002007 华兰生物 19,022,833.80 3.29

4 600161 天坛生物 18,737,130.00 3.25

第46页共62页

5 300009 安科生物 17,248,180.25 2.99

6 600763 通策医疗 15,963,997.58 2.77

7 300287 飞利信 15,837,847.32 2.74

8 600518 康美药业 14,770,381.76 2.56

9 000722 湖南发展 14,478,262.88 2.51

10 300078 思创医惠 14,392,273.40 2.49

11 300197 铁汉生态 12,818,077.31 2.22

12 300322 硕贝德 12,431,687.15 2.15

13 600115 东方航空 11,670,171.93 2.02

14 300363 博腾股份 11,134,971.07 1.93

15 002426 胜利精密 11,074,541.00 1.92

16 300404 博济医药 11,028,196.00 1.91

17 000401 冀东水泥 10,323,500.00 1.79

18 300006 莱美药业 10,278,446.10 1.78

19 000561 烽火电子 10,224,427.42 1.77

20 300199 翰宇药业 10,137,410.51 1.76

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（%）

1 300322 硕贝德 34,302,713.16 5.94

2 002426 胜利精密 26,702,723.78 4.63

3 300367 东方网力 26,306,297.48 4.56

4 000078 海王生物 25,454,326.00 4.41

5 300287 飞利信 16,382,531.36 2.84

6 600518 康美药业 15,283,487.00 2.65

第47页共62页

7 002123 梦网荣信 13,644,712.95 2.36

8 300017 网宿科技 13,420,802.43 2.32

9 300203 聚光科技 12,984,808.15 2.25

10 300267 尔康制药 12,735,003.40 2.21

11 000513 丽珠集团 12,385,049.30 2.15

12 000722 湖南发展 11,862,165.40 2.05

13 600161 天坛生物 11,430,302.85 1.98

14 300255 常山药业 10,489,038.67 1.82

15 002019 亿帆医药 10,232,946.00 1.77

16 300006 莱美药业 10,086,479.56 1.75

17 600079 人福医药 9,575,854.28 1.66

18 600993 马应龙 9,538,376.00 1.65

19 002584 西陇科学 9,052,921.68 1.57

20 002727 一心堂 8,572,287.00 1.48

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 432,176,637.12

卖出股票收入（成交）总额 413,803,168.71

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第48页共62页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内,本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查、也未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第49页共62页

1 存出保证金 61,823.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,625.92

5 应收申购款 21,586.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 89,035.49

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 比例（%）

1 600763 通策医疗 15,093,000.00 4.99 重大事项

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

5,317 65,470.80 1,988,176.57 0.57% 346,120,059.14 99.43%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 292,472.41 0.0840%

第50页共62页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年12月2日）基金份额总额 571,198,472.55

本报告期期初基金份额总额 571,198,472.55

本报告期基金总申购份额 72,914,454.45

减:本报告期基金总赎回份额 296,004,691.29

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 348,108,235.71

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储

诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先

生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规

第51页共62页

定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费50,000元，目前事务所为第1年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。事

件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

国信证券 1 275,170,725.78 32.61% 250,763.38 32.61% -

兴业证券 2 239,475,665.99 28.38% 218,234.85 28.38% -

华泰证券 1 193,266,770.38 22.90% 176,123.41 22.90% -

第52页共62页

银河证券 2 64,925,837.30 7.69% 59,167.49 7.69% -

东北证券 1 28,674,562.71 3.40% 26,131.06 3.40% -

西南证券 1 21,960,601.35 2.60% 20,012.70 2.60% -

中投证券 2 20,439,317.78 2.42% 18,626.77 2.42% -

广发证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

申万宏源证 1 - - - - -

券

东吴证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

首创证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

①实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需

要，并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询

服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

第53页共62页

2、本基金本报告期内新租首创证券、中国中投证券上海交易单元各一个，新租首创证券、中国中投证券、国泰君安证券、东北证券深圳交易单元各一个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

宝盈基金管理有限公司关于指数触发不 中国证券报 证券

1 可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间 时报 上海证券报

调整的公告 证券日报 2016年1月4日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

2 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年1月5日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券

3 加平安银行股份有限公司费率优惠活动 时报 上海证券报

的公告 证券日报 2016年1月5日

宝盈基金管理有限公司关于指数触发不 中国证券报 证券

4 可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间 时报 上海证券报

调整的公告 证券日报 2016年1月7日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

5 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年1月8日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

6 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年1月12日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

7 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年1月14日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

8

有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报 2016年1月16日

第54页共62页

的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

9 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年1月27日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

10 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年1月28日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

11 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年2月3日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

12 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年2月5日

宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证券报 证券

13 谨防虚假客服电话、防范金融诈骗的提 时报上海证券报

示性公告 2016年2月16日

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投 中国证券报 证券

14 资基金开放日常申购、赎回、转换和定 时报上海证券报

期定额投资业务的公告 2016年2月19日

宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券

15

子公司兼职领薪情况的公告 时报上海证券报 2016年2月24日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

16 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年2月24日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报 证券

17

值变更的提示性公告 时报上海证券报 2016年2月25日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

18 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年2月26日

第55页共62页

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

19 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年3月1日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

20 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年3月18日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

21 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年3月22日

中国证券报 证券

关于宝盈基金管理有限公司网上交易平

22 时报 上海证券报

台开通富友支付及费率优惠的公告

证券日报 2016年3月28日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

23 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年3月31日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

24 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年4月6日

宝盈基金管理有限公司关于高级管理人 中国证券报 证券

25

员变更的公告 时报上海证券报 2016年4月29日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

26 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年5月10日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

27 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年5月11日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

28 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年5月14日

第56页共62页

宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆 中国证券报 证券

29 金所资产管理有限公司为旗下基金代销 时报 上海证券报

机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年5月16日

宝盈基金管理有限公司关于新增珠海盈 中国证券报 证券

30 米财富管理有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年5月18日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

31 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年6月2日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

32 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年6月4日

宝盈基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证券报 证券

33 成基金销售有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年6月6日

宝盈基金管理有限公司关于新增大泰金 中国证券报 证券

34 石投资管理有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年6月6日

宝盈基金管理有限公司关于新增浙江同 中国证券报 证券

35 花顺基金销售有限公司为旗下基金代销 时报 上海证券报

机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年6月6日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海凯 中国证券报 证券

36 石财富基金销售有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年6月6日

中国证券报 证券

关于新增浙江同花顺基金销售有限公司

37 时报 上海证券报

为代销机构的更正公告

证券日报 2016年6月8日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

38

有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报 2016年6月28日

第57页共62页

的提示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

39 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报上海证券报

的提示性公告 2016年6月29日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券

40 加交通银行股份有限公司网上银行、手 时报上海证券报

机银行申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

41 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年7月7日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

42 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年7月8日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海利 中国证券报 证券

43 得基金销售有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年7月13日

宝盈基金管理有限公司关于增加北京唐 中国证券报 证券

44 鼎耀华投资咨询有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年7月30日

中国证券报 证券

宝盈基金管理有限公司关于高级管理人

45 时报 上海证券报

员变更的公告

证券日报 2016年8月6日

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市 中国证券报 证券

新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基 时报 上海证券报

46

金代销机构及参与相关费率优惠活动的 证券日报

公告 2016年8月10日

中国证券报 证券

宝盈基金管理有限公司关于调整从业人

47 时报 上海证券报

员在子公司兼职情况的公告

证券日报 2016年8月12日

第58页共62页

宝盈基金管理有限公司关于增加上海长 中国证券报 证券

量基金销售投资顾问有限公司为旗下基 时报 上海证券报

48

金代销机构及参与相关费率优惠活动的 证券日报

公告 2016年8月15日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

49 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年8月16日

宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚正 中国证券报 证券

行（上海）基金销售投资顾问有限公司 时报 上海证券报

50

为旗下基金代销机构及参与相关费率优 证券日报

惠活动的公告 2016年8月25日

宝盈基金管理有限公司关于新增北京格 中国证券报 证券

51 上富信投资顾问有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年9月7日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

52 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年9月14日

宝盈基金管理有限公司关于新增北京新 中国证券报 证券

53 浪仓石基金销售有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年9月19日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券

加交通银行股份有限公司手机银行渠道 时报 上海证券报

54

基金申购及定期定额投资手续费率优惠 证券日报

活动的公告 2016年9月20日

宝盈基金管理有限公司关于新增浙江金 中国证券报 证券

55 观诚财富管理有限公司为旗下基金代销 时报 上海证券报

机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年9月29日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

56

有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报 2016年10月10日

第59页共62页

的提示性公告 证券日报

宝盈基金管理有限公司关于新增和耕传 中国证券报 证券

57 承基金销售有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年10月12日

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳富 中国证券报 证券

58 济财富管理有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年10月20日

中国证券报 证券

宝盈基金管理有限公司关于调整从业人

59 时报 上海证券报

员在子公司兼职情况的公告

证券日报 2016年10月26日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海万 中国证券报 证券

60 得投资顾问有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年10月31日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海联 中国证券报 证券

61 泰资产管理有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年11月10日

宝盈基金管理有限公司关于新增天津国 中国证券报 证券

62 美基金销售有限公司为旗下基金代销机 时报 上海证券报

构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年11月11日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

63 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年11月17日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

64 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年11月29日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券

加交通银行股份有限公司手机银行渠道 时报 上海证券报

65

基金申购及定期定额投资手续费率优惠 证券日报

活动的公告 2016年11月29日

第60页共62页

宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰金 中国证券报 证券

66 融服务（深圳）有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年12月1日

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市 中国证券报 证券

67 金斧子投资咨询有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年12月1日

中国证券报 证券

宝盈基金管理有限公司关于高级管理人

68 时报 上海证券报

员变更的公告

证券日报 2016年12月3日

宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰金 中国证券报 证券

信（银川）投资管理有限公司为旗下基 时报 上海证券报

69

金代销机构及参与相关费率优惠活动的 证券日报

公告 2016年12月7日

宝盈基金管理有限公司关于新增中证金 中国证券报 证券

牛（北京）投资咨询有限公司为旗下基 时报 上海证券报

70

金代销机构及参与相关费率优惠活动的 证券日报

公告 2016年12月7日

宝盈基金管理有限公司关于新增北京乐 中国证券报 证券

71 融多源投资咨询有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年12月9日

宝盈基金管理有限公司关于新增杭州科 中国证券报 证券

72 地瑞富基金销售有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年12月9日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

73 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年12月13日

宝盈基金管理有限公司关于新增上海中 中国证券报 证券

74 正达广投资管理有限公司为旗下基金代 时报 上海证券报

销机构及参与相关费率优惠活动的公告 证券日报 2016年12月14日

第61页共62页

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券

75 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 时报 上海证券报

的提示性公告 证券日报 2016年12月15日

中国证券报 证券

宝盈基金管理有限公司关于调整从业人

76 时报 上海证券报

员在子公司兼职情况的公告

证券日报 2016年12月15日

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券

加交通银行股份有限公司手机银行渠道 时报 上海证券报

77

基金申购及定期定额投资手续费率优惠 证券日报

活动的公告 2016年12月22日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金设立的文件。

《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》。

《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

13.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

13.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

第62页共62页
点击查看>>  附件