华夏红利混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......6
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......13
§6 审计报告......13
§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表......15

7.2 利润表......17

7.3 净资产变动表......18

7.4 报表附注......19
§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

8.12 投资组合报告附注......62
§9 基金份额持有人信息 ......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......63
§10 开放式基金份额变动......63
§11 重大事件揭示......63
§12 影响投资者决策的其他重要信息......67
§13 备查文件目录......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏红利混合型证券投资基金

基金简称 华夏红利混合

基金主代码 002011

交易代码 002011(前端) 002012(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,095,180,747.90 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 追求基金资产的长期增值。

主要投资策略包括资产配置策略、个股选择策略、债券投资策略等。在个股
投资策略 选择策略上，本基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期
增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。

本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150 指数，债券投资
业绩比较基准 的业绩比较基准为富时中国国债指数。基准收益率=富时中国 A 股红利 150
指数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 王小飞

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 021-6063 7103

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 021-60637228

传真 010-63136700 021-60635778

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区金融大街25号

院

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号
泰大厦B座8层 楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 张佑君 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永
伙） 大楼 17 层

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实现收益 -792,692,477.37 -908,788,661.21 1,561,722,645.63

本期利润 -915,285,374.65 -2,264,394,979.48 303,959,803.29

加权平均基金份额 -0.4310 -1.0552 0.1351
本期利润

本期加权平均净值 -16.55% -34.11% 3.57%
利润率

本期基金份额净值 -15.86% -27.91% 3.16%
增长率

3.1.2 期末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供分配利润 2,718,310,220.67 3,706,575,127.37 5,288,409,278.74

期末可供分配基金 1.2974 1.7298 2.4603
份额利润

期末基金资产净值 4,813,490,968.57 5,849,312,901.83 8,139,988,477.32

期末基金份额净值 2.297 2.730 3.787

3.1.3 累计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

基金份额累计净值 773.85% 938.58% 1,340.70%
增长率

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 -7.97% 0.78% -3.08% 0.34% -4.89% 0.44%

过去六个月 -14.83% 0.80% -2.26% 0.40% -12.57% 0.40%

过去一年 -15.86% 0.77% 2.06% 0.44% -17.92% 0.33%

过去三年 -37.43% 1.21% 5.56% 0.60% -42.99% 0.61%

过去五年 26.63% 1.23% 23.05% 0.65% 3.58% 0.58%

自基金合同 773.85% 1.42% 349.78% 0.99% 424.07% 0.43%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏红利混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日)

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏红利混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业
年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基
金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富
的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近
1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A
类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在
低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金
(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、
华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字
经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。

固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类)
排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华
夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类)
排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯
债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。

指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通
信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主
题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排
名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华
夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF

排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏
中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、
华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发
起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智
能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票
ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联
接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排
名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数
债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。

在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。

在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2016 年 7 月加入
艾邦妮 本基金的基 2022-08-31 2023-11-13 7 年 华夏基金管理有限公
金经理 司。历任投资研究部研
究员、基金经理助理。

硕士。2005 年 7 月加入
华夏基金管理有限公
林晶 本基金的基 2020-12-08 - 18 年 司。历任投资研究部研
金经理 究员、基金经理助理、
总经理助理、副总经
理、华夏兴和混合型证


券投资基金基金经理
（2018 年 1 月 17 日至
2019 年 3 月 21 日期
间)、华夏领先股票型
证券投资基金基金经
理（2019 年 1 月 14 日
至 2020 年 7月 21日期
间)、华夏研究精选股
票型证券投资基金基
金经理（2017 年 9 月 6
日至 2020 年 12 月 23
日期间)、华夏成长精
选 6 个月定期开放混
合型发起式证券投资
基金基金经理（2020 年
6 月 12 日至 2021 年 9
月 16 日期间)、华夏科
技前沿 6 个月定期开
放混合型证券投资基
金基金经理（2020 年 9
月 1 日至 2022 年 8 月
22 日期间)、华夏时代
前沿一年持有期混合
型证券投资基金基金
经理（2021 年 8 月 24
日至 2022年 9 月19 日
期间)、华夏创业板两
年定期开放混合型证
券投资基金基金经理
（2020 年 7 月 24 日至
2022 年 10 月 24 日期
间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2023 年，美国经济的韧性较强，通胀压力一直存在，美国国债利率水平维持较高水平，出口相关的行业需求韧性较高，大宗商品价格维持高位。而国内经济方面，防疫管控放松之后，国内的服务消费明显复苏。房地产需求在小阳春后持续下滑，尽管各地出台放松限购限贷等政策刺激，但房地产成交量同比较大下滑，房价呈现小幅下降，房地产投资增速继续下滑。基建增速高位缓慢回落，但制造业投资表现相对出色，净出口好于预期。

2023 年，股票市场年初在防疫放松后呈现小幅上涨，在 3 月之后，经济复苏力度低于市场预期，
股票市场呈现震荡下行。分行业看，与 AI 相关的通信、传媒、计算机、电子涨幅相对领先，红利特征明显的石油石化、煤炭、家电、纺织服装、公用事业等也表现较好，机械、汽车行业与出口、智能汽车、机器人等相关，需求增速较高，也录得一定涨幅。而与可选消费相关的美容、商贸零售受到消费者信心影响，需求增速低于预期，从而跌幅领先，而与地产需求相关的房地产、建筑建材、基础化工等跌幅也较大。电力设备行业由于行业增速放缓，而供给增加较多，竞争加剧，估值受到较大压制，跌幅也较大。

报告期内，本基金保持了偏高的股票仓位，对电力设备新能源、汽车及零部件、军工行业持续保持较高的配置比例，增加了半导体设备、医药行业、机器人的配置，减持了地产链（房地产、银行、家电、轻工等）。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.297 元，本报告期份额净值增长率为-15.86%，同
期业绩比较基准增长率为 2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，美国经济周期处于见顶将逐渐回落阶段，美国国债利率长期看将趋于回落，但短期通胀压力韧性较强，出现震荡的可能性较大。国内通胀压力较小，货币政策保持宽松，未来降息降准的可能性较大。国内稳经济政策加大力度的必要性增大。需要政府扩大财政支出，稳定需求，增加消费者信心。海外库存周期也将有利于出口需求的回暖。

对于股票市场而言，分母端美债利率下行有利于提升估值，而经济的东升西落也有助于海外资金重新流入中国，分子端 2024 年企业盈利增速同比回升，带动收入增长，促进消费，形成良性循环。我们仍坚持看好 2024 年股票市场的表现。

本基金仍将保持相对较高的股票仓位，重点持有电力设备、智能汽车、高端白酒、半导体设备、医药、军工等行业，也对低资本开支、高盈利稳定性、高分红行业保持关注，同时紧密跟踪 AI、自动驾驶、机器人等新技术方向的进展，择机增加配置。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。

在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明（2024）审字第 70035283_A06 号
华夏红利混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了华夏红利混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，
2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华夏红利混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了华夏红利混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏红利混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

华夏红利混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华夏红利混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华夏红利混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏红利混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏红利混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
蒋燕华 王海彦
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 488,878,929.41 417,937,493.48


结算备付金 3,999,936.50 303,295,487.41

存出保证金 508,449.50 973,242.84

交易性金融资产 7.4.7.2 4,343,582,148.30 5,201,405,238.22

其中：股票投资 4,100,225,894.69 4,866,605,225.35

基金投资 - -

债券投资 243,356,253.61 334,800,012.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 11,340,819.34 -

应收股利 - -

应收申购款 1,270,001.69 274,796.84

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 4,849,580,284.74 5,923,886,258.79

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 615,968.57 35,913,700.56

应付赎回款 1,735,666.67 1,573,736.33

应付管理人报酬 4,878,418.91 7,570,715.57

应付托管费 813,069.81 1,261,785.93

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 249,576.81 249,594.14

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 27,796,615.40 28,003,824.43

负债合计 36,089,316.17 74,573,356.96

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,095,180,747.90 2,142,737,774.46

未分配利润 7.4.7.8 2,718,310,220.67 3,706,575,127.37

净资产合计 4,813,490,968.57 5,849,312,901.83

负债和净资产总计 4,849,580,284.74 5,923,886,258.79

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.297 元，基金份额总额 2,095,180,747.90
份。

7.2 利润表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -826,859,668.74 -2,147,781,150.59

1.利息收入 3,593,727.63 3,902,034.85

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,868,496.98 3,232,235.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,725,230.65 669,798.97

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -708,437,685.29 -796,740,083.90

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -781,295,227.50 -859,259,521.87

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 9,902,011.52 13,359,861.21

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 62,955,530.69 49,159,576.76

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -122,592,897.28 -1,355,606,318.27
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 577,186.20 663,216.73

减：二、营业总支出 88,425,705.91 116,613,828.89

1.管理人报酬 75,574,568.38 99,738,764.44

2.托管费 12,595,761.39 16,623,127.39

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.20 - -

7.税金及附加 7.06 12.10

8.其他费用 7.4.7.21 255,369.08 251,924.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -915,285,374.65 -2,264,394,979.48
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -915,285,374.65 -2,264,394,979.48

五、其他综合收益的税后净额 - -


六、综合收益总额 -915,285,374.65 -2,264,394,979.48

7.3 净资产变动表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 2,142,737,774.46 3,706,575,127.37 5,849,312,901.83

二、本期期初净资产 2,142,737,774.46 3,706,575,127.37 5,849,312,901.83

三、本期增减变动额 -47,557,026.56 -988,264,906.70 -1,035,821,933.26
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -915,285,374.65 -915,285,374.65

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -47,557,026.56 -72,979,532.05 -120,536,558.61
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 126,865,940.05 205,205,164.66 332,071,104.71

2.基金赎回款 -174,422,966.61 -278,184,696.71 -452,607,663.32

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 2,095,180,747.90 2,718,310,220.67 4,813,490,968.57

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 2,149,535,613.81 5,990,452,863.51 8,139,988,477.32

二、本期期初净资产 2,149,535,613.81 5,990,452,863.51 8,139,988,477.32

三、本期增减变动额 -6,797,839.35 - -2,290,675,575.49
（减少以“-”号填列） 2,283,877,736.14

（一）、综合收益总额 - - -2,264,394,979.48
2,264,394,979.48

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -6,797,839.35 -19,482,756.66 -26,280,596.01
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 156,671,976.08 329,450,375.03 486,122,351.11

2.基金赎回款 -163,469,815.43 -348,933,131.69 -512,402,947.12

（三）、本期向基金份 - - -

额持有人分配利润产
生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 2,142,737,774.46 3,706,575,127.37 5,849,312,901.83

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]68 号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 769,853,399.75 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（05）第 010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于 2005 年
6 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 770,195,182.55 份基金份额。本基金的基金
管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类


本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量


针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所

得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 488,878,929.41 417,937,493.48

等于：本金 488,824,722.26 417,861,113.29

加：应计利息 54,207.15 76,380.19

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 488,878,929.41 417,937,493.48

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,510,893,136.94 - 4,100,225,894.69 -410,667,242.25

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 - - - -
债 场
券 银 行

间 市 239,699,726.19 3,367,253.61 243,356,253.61 289,273.81
场

合计 239,699,726.19 3,367,253.61 243,356,253.61 289,273.81

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,750,592,863.13 3,367,253.61 4,343,582,148.30 -410,377,968.44

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,154,504,533.01 - 4,866,605,225.35 -287,899,307.66

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 247,000.00 129.93 338,396.43 91,266.50
债 场
券 银 行

间 市 329,737,030.00 4,701,616.44 334,461,616.44 22,970.00
场

合计 329,984,030.00 4,701,746.37 334,800,012.87 114,236.50

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,484,488,563.01 4,701,746.37 5,201,405,238.22 -287,785,071.16

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00

应付赎回费 6,528.17 5,900.46

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 27,330,087.23 27,537,923.97

其中：交易所市场 27,324,662.42 27,537,698.97

银行间市场 5,424.81 225.00

应付利息 - -

预提费用 210,000.00 210,000.00

合计 27,796,615.40 28,003,824.43

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,142,737,774.46 2,142,737,774.46

本期申购 126,865,940.05 126,865,940.05

本期赎回（以“-”号填列） -174,422,966.61 -174,422,966.61

本期末 2,095,180,747.90 2,095,180,747.90

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,363,915,323.38 -657,340,196.01 3,706,575,127.37

本期期初 4,363,915,323.38 -657,340,196.01 3,706,575,127.37

本期利润 -792,692,477.37 -122,592,897.28 -915,285,374.65

本期基金份额交易产 -87,321,328.20 14,341,796.15 -72,979,532.05
生的变动数

其中：基金申购款 236,767,414.44 -31,562,249.78 205,205,164.66

基金赎回款 -324,088,742.64 45,904,045.93 -278,184,696.71


本期已分配利润 - - -

本期末 3,483,901,517.81 -765,591,297.14 2,718,310,220.67

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

活期存款利息收入 1,721,930.79 2,749,567.75

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 134,639.69 462,891.45

其他 11,926.50 19,776.68

合计 1,868,496.98 3,232,235.88

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差

价收入 -781,295,227.50 -859,259,521.87

股票投资收益——赎回差价收

入 - -

股票投资收益——申购差价收

入 - -

股票投资收益——证券出借差

价收入 - -

合计 -781,295,227.50 -859,259,521.87

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

卖出股票成交总额 6,354,153,520.41 6,922,155,651.53

减：卖出股票成本总额 7,118,633,048.57 7,761,970,309.07

减：交易费用 16,815,699.34 19,444,864.33

买卖股票差价收入 -781,295,227.50 -859,259,521.87

7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益

7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息收入 6,549,535.55 7,624,916.16

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 3,352,475.97 5,734,945.05
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 9,902,011.52 13,359,861.21

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券到期 753,522,428.06 484,438,664.39
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 737,655,733.81 469,221,410.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 12,509,631.23 9,480,184.70

减：交易费用 4,587.05 2,124.64

买卖债券差价收入 3,352,475.97 5,734,945.05

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股票投资产生的股利收益 62,955,530.69 49,159,576.76

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 62,955,530.69 49,159,576.76

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

1.交易性金融资产 -122,592,897.28 -1,355,606,318.27

——股票投资 -122,767,934.59 -1,355,502,271.77

——债券投资 175,037.31 -104,046.50

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -122,592,897.28 -1,355,606,318.27

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 577,186.20 663,216.73

合计 577,186.20 663,216.73

7.4.7.19 持有基金产生的费用

无。
7.4.7.20 信用减值损失

无。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 8,169.08 4,724.96

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 255,369.08 251,924.96

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东

MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东

POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司

华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司
名：华夏基金(香港)有限公司）

华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权
结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

中信证券 2,236,257,635.69 17.51% 1,626,332,179.95 11.82%

7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 1,882,142.48 17.77% 96,651.19 0.35%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 1,189,334.60 10.57% 382,899.36 1.39%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 75,574,568.38 99,738,764.44

其中：应支付销售机构的客户维护费 16,603,867.78 21,095,275.99

应支付基金管理人的净管理费 58,970,700.60 78,643,488.45

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。


②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

④根据 2023 年 7 月 8 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金
合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起管理费率由 1.50%调整为 1.20%。因此，本基金 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 7 月 9 日止期间的管理费率为 1.50%，2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日的管理
费率为 1.20%。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 12,595,761.39 16,623,127.39

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

③根据 2023 年 7 月 8 日发布的《华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金
合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起托管费率由 0.25%调整为 0.20%。因此，本基金 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 7 月 9 日止期间的托管费率为 0.25%，2023 年 7 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日的托管
费率为 0.20%。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行活期存 488,878,929.41 1,721,930.79 417,937,493.48 2,749,567.75
款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 通

证券代 券 认购 受限期 受 认购 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备
码 名 日 限 价格 值单价(单位：股) 额 额 注
称 类

型

非

华 公

60032 发 2023- 开 34,999,993.5 29,969,015.5

5 股 11-02 6 个月 发 8.07 6.91 4,337,050 0 0 -
份 行

流

通


受

限

新

艾 发

68871 罗 2023- 6 个月 流 55.66 55.66 11,303 629,124.98 629,124.98 -
7 能 12-26 通

源 受

限

新

艾 1 个月 发

68871 罗 2023- 内 流 55.66 55.66 4,844 269,617.04 269,617.04 -
7 能 12-26 （含） 通

源 受

限

新

广 发

68854 钢 2023- 6 个月 流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
8 气 08-08 通

体 受

限

新

国 发

30152 际 2023- 6 个月 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
6 复 12-19 通

材 受

限

新

明 发

30129 阳 2023- 6 个月 流 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 -
1 电 06-21 通

气 受

限

新

蓝 发

30134 箭 2023- 6 个月 流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
8 电 08-01 通

子 受

限

新

盛 发

68870 科 2023- 6 个月 流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
2 通 09-06 通

信 受

限

68858 芯 2023- 6 个月 新 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -


2 动 06-21 发

联 流

科 通

受

限

新

致 发

30148 尚 2023- 6 个月 流 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
6 科 06-30 通

技 受

限

新

德 发

301511 福 2023- 6 个月 流 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 08-08 通

技 受

限

新

京 发

68865 仪 2023- 6 个月 流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
2 装 11-22 通

备 受

限

新

儒 发

30152 竞 2023- 6 个月 流 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
5 科 08-23 通

技 受

限

新

乖 发

30149 宝 2023- 6 个月 流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
8 宠 08-09 通

物 受

限

新

国 发

30137 科 2023- 6 个月 流 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
0 恒 07-03 通

泰 受

限

精 新

68862 智 2023- 6 个月 发 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
7 达 07-11 流

通


受

限

新

豪 发

30148 恩 2023- 6 个月 流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
8 汽 06-26 通

电 受

限

新

博 发

30146 盈 2023- 6 个月 流 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -
8 特 07-12 通

焊 受

限

新

赛 发

30138 维 2023- 6 个月 流 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
1 时 07-05 通

代 受

限

新

君 发

301172 逸 2023- 6 个月 流 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 07-19 通

码 受

限

新

民 发

30136 爆 2023- 6 个月 流 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
2 光 07-27 通

电 受

限

新

威 发

68861 迈 2023- 6 个月 流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
2 斯 07-19 通

受

限

新

宏 发

60109 盛 2023- 6 个月 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
6 华 12-15 通

源 受

限

30139 昊 2023- 6 个月 新 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -


3 帆 07-05 发

生 流

物 通

受

限

新

埃 发

68861 科 2023- 6 个月 流 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
0 光 07-10 通

电 受

限

新

锦 发

60108 江 2023- 6 个月 流 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
3 航 11-28 通

运 受

限

新

固 发

30151 高 2023- 6 个月 流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
0 科 08-04 通

技 受

限

新

金 发

30121 杨 2023- 6 个月 流 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
0 股 06-21 通

份 受

限

新

达 发

30156 利 2023- 6 个月 流 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
6 凯 12-22 通

普 受

限

新

盘 发

30145 古 2023- 6 个月 流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
6 智 07-06 通

能 受

限

康 新

68860 鹏 2023- 6 个月 发 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
2 科 07-13 流

技 通


受

限

新

爱 发

68871 科 2023- 6 个月 流 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
9 赛 09-20 通

博 受

限

新

斯 发

30155 菱 2023- 6 个月 流 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
0 股 09-06 通

份 受

限

新

海 发

30129 科 2023- 6 个月 流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
2 新 06-29 通

源 受

限

新

中 发

30150 机 2023- 6 个月 流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
8 认 11-23 通

检 受

限

新

天 发

68860 承 2023- 6 个月 流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
3 科 06-30 通

技 受

限

新

多 发

30152 浦 2023- 6 个月 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
8 乐 08-17 通

受

限

新

信 发

30132 音 2023- 6 个月 流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
9 电 07-05 通

子 受

限

30137 科 2023- 6 个月 新 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -


2 净 08-03 发

源 流

通

受

限

新

朗 发

30120 威 2023- 6 个月 流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
2 股 06-28 通

份 受

限

新

仁 发

30139 信 2023- 6 个月 流 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
5 新 06-21 通

材 受

限

新

中 发

68871 研 2023- 6 个月 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
6 股 09-13 通

份 受

限

新

安 发

30141 培 2023- 6 个月 流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
3 龙 12-11 通

受

限

新

飞 发

30150 南 2023- 6 个月 流 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
0 资 09-13 通

源 受

限

新

协 发

30141 昌 2023- 6 个月 流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
8 科 08-10 通

技 受

限

中 新

30151 远 2023- 6 个月 发 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
6 通 12-01 流

通


受

限

新

英 发

30127 华 2023- 6 个月 流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
2 特 07-06 通

受

限

新

恒 发

30146 达 2023- 6 个月 流 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
9 新 08-10 通

材 受

限

新

舜 发

30151 禹 2023- 6 个月 流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
9 股 07-19 通

份 受

限

新

长 发

30151 华 2023- 6 个月 流 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
8 化 07-26 通

学 受

限

新

思 发

30156 泰 2023- 6 个月 流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
8 克 11-21 通

受

限

新

誉 发

68863 辰 2023- 6 个月 流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
8 智 07-04 通

能 受

限

新

丰 发

30145 茂 2023- 6 个月 流 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
9 股 12-06 通

份 受

限

68872 艾 2023- 6 个月 新 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -


0 森 11-29 发

股 流

份 通

受

限

新

思 发

30148 泉 2023- 6 个月 流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
9 新 10-16 通

材 受

限

新

盛 发

68865 邦 2023- 6 个月 流 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
1 安 07-19 通

全 受

限

新

辰 发

30157 奕 2023- 6 个月 流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
8 智 12-21 通

能 受

限

新

崇 发

30154 德 2023- 6 个月 流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
8 科 09-11 通

技 受

限

新

浩 发

68865 辰 2023- 6 个月 流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
7 软 09-25 通

件 受

限

新

碧 发

68867 兴 2023- 6 个月 流 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
1 物 08-02 通

联 受

限

锴 新

68869 威 2023- 6 个月 发 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
3 特 08-10 流

通


受

限

新

众 发

60327 辰 2023- 6 个月 流 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
5 科 08-16 通

技 受

限

新

威 发

30153 马 2023- 6 个月 流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
3 农 08-07 通

机 受

限

新

麦 发

60306 加 2023- 6 个月 流 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
2 芯 10-31 通

彩 受

限

新

惠 发

30155 柏 2023- 6 个月 流 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
5 新 10-24 通

材 受

限

新

苏 发

30150 州 2023- 6 个月 流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
5 规 07-12 通

划 受

限

新

福 发

30152 赛 2023- 6 个月 流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
9 科 08-31 通

技 受

限

新

港 发

30151 通 2023- 6 个月 流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
5 医 07-13 通

疗 受

限

68864 中 2023- 6 个月 新 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -


8 邮 11-06 发

科 流

技 通

受

限

新

德 发

00137 冠 2023- 6 个月 流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
8 新 10-23 通

材 受

限

新

鼎 发

60300 龙 2023- 6 个月 流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
4 科 12-20 通

技 受

限

新

浙 发

603119 江 2023- 6 个月 流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 07-21 通

泰 受

限

新

夏 发

00130 厦 2023- 6 个月 流 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
6 精 11-09 通

密 受

限

新

热 发

60307 威 2023- 6 个月 流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
5 股 09-01 通

份 受

限

新

兴 发

00135 欣 2023- 6 个月 流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
8 新 12-14 通

材 受

限

永 新

00123 达 2023- 6 个月 发 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
9 股 12-04 流

份 通


受

限

新

索 发

60323 宝 2023- 6 个月 流 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
1 蛋 12-06 通

白 受

限

新

天 发

60327 元 2023- 6 个月 流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
3 智 10-16 通

能 受

限

新

恒 发

60327 兴 2023- 6 个月 流 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
6 新 09-18 通

材 受

限

新

安 发

60337 邦 2023- 6 个月 流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
3 护 12-13 通

卫 受

限

注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名 停牌日 停牌原 期末估 复牌日 复牌 数量(单 期末成本总 期末估值总 备注


码 称 期 因 值单价 期 开 位：股) 额 额

盘单

价

688337普源精 2023- 重大事 43.87 2024- 41.72 6,417 366,906.05 281,513.79 -

电 12-25 项 01-09

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。


本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2023 年 12 月 31 日

货币资金 488,878,929.41 - - 488,878,929.41

结算备付金 3,999,936.50 - - 3,999,936.50

结算保证金 508,449.50 - - 508,449.50

债券投资 243,356,253.61 - - 243,356,253.61

资产支持证券 - - - -


买入返售金融资产 - - - -

应收直销申购款 - - - -

卖出回购金融资产 - - - -
款

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计

2022 年 12 月 31 日

银行存款 417,937,493.48 - - 417,937,493.48

结算备付金 303,295,487.41 - - 303,295,487.41

结算保证金 973,242.84 - - 973,242.84

债券投资 334,800,012.87 - - 334,800,012.87

资产支持证券 - - - -

买入返售金融资产 - - - -

应收直销申购款 - - - -

卖出回购金融资产 - - - -
款

注：①本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

②根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》修订版调整，2022
年年度报告中“银行存款”，本年度调整为“货币资金”。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

利率下降 25 个基点 220,356.34 229,426.29

利率上升 25 个基点 -219,898.86 -228,959.47

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 4,100,225,894.69 85.18 4,866,605,225.35 83.20

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 338,396.43 0.01

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,100,225,894.69 85.18 4,866,943,621.78 83.21

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

-5% -208,259,426.03 -220,721,295.74

+5% 208,259,426.03 220,721,295.74

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 4,068,183,214.90 4,823,683,467.27

第二层次 244,536,509.42 334,847,479.84

第三层次 30,862,423.98 42,874,291.11


合计 4,343,582,148.30 5,201,405,238.22

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 42,874,291.11 42,874,291.11

当期购买 - 34,999,993.50 34,999,993.50

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,139,148.91 3,139,148.91

转出第三层次 - 60,218,302.95 60,218,302.95

当期利得或损失总额 - 10,067,293.41 10,067,293.41

其中：计入损益的利 - 10,067,293.41 10,067,293.41
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - 30,862,423.98 30,862,423.98

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -4,930,663.61 -4,930,663.61
损失的变动——公允

价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 43,646,057.13 43,646,057.13

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,517,491.23 2,517,491.23

转出第三层次 - - -


当期利得或损失总额 - -3,289,257.25 -3,289,257.25

其中：计入损益的利 - -3,289,257.25 -3,289,257.25
得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -
（若有）

期末余额 - 42,874,291.11 42,874,291.11

期末仍持有的第三层

次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -3,289,257.25 -3,289,257.25
损失的变动——公允

价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 30,862,423.98 平均价格亚式 预期年化波动 0.1462-2.1988 负相关

期权模型 率

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价值之
价值 术 名称 均值 间的关系

限售股票 42,874,291.11 平均价格亚式 预期年化波动 0.1891-2.4756 负相关

期权模型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例


（%）

1 权益投资 4,100,225,894.69 84.55

其中：股票 4,100,225,894.69 84.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 243,356,253.61 5.02

其中：债券 243,356,253.61 5.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 492,878,865.91 10.16

8 其他各项资产 13,119,270.53 0.27

9 合计 4,849,580,284.74 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 10,266,780.00 0.21

B 采矿业 81,258,079.00 1.69

C 制造业 3,316,137,634.28 68.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,929,664.00 0.23

E 建筑业 1,701,656.43 0.04

F 批发和零售业 36,257,125.39 0.75

G 交通运输、仓储和邮政业 95,207,807.41 1.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 162,220,242.98 3.37

J 金融业 198,870,850.93 4.13

K 房地产业 150,139,024.39 3.12

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 15,977,586.65 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 71,853.23 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 14,583,240.00 0.30

S 综合 6,601,292.00 0.14

合计 4,100,225,894.69 85.18

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 600519 贵州茅台 165,730 286,049,980.00 5.94

2 300750 宁德时代 1,536,603 250,865,805.78 5.21

3 600276 恒瑞医药 2,903,583 131,329,059.09 2.73

4 601689 拓普集团 1,365,350 100,353,225.00 2.08

5 600048 保利发展 9,869,021 97,703,307.90 2.03

6 002371 北方华创 386,831 95,048,245.01 1.97

7 002920 德赛西威 721,980 93,503,629.80 1.94

8 600760 中航沈飞 2,103,326 88,718,290.68 1.84

9 300274 阳光电源 870,900 76,282,131.00 1.58

10 601688 华泰证券 5,338,800 74,476,260.00 1.55

11 603596 伯特利 1,039,707 72,051,695.10 1.50

12 000568 泸州老窖 384,300 68,951,106.00 1.43

13 002179 中航光电 1,732,954 67,585,206.00 1.40

14 002415 海康威视 1,810,400 62,857,088.00 1.31

15 601799 星宇股份 477,000 62,539,470.00 1.30

16 688012 中微公司 382,447 58,743,859.20 1.22

17 600522 中天科技 4,580,800 57,214,192.00 1.19

18 601899 紫金矿业 4,412,900 54,984,734.00 1.14

19 600862 中航高科 2,359,600 52,265,140.00 1.09

20 002475 立讯精密 1,504,100 51,816,245.00 1.08

21 600933 爱柯迪 2,314,225 50,774,096.50 1.05

22 603997 继峰股份 3,550,922 47,830,919.34 0.99

23 002142 宁波银行 2,275,398 45,758,253.78 0.95

24 300782 卓胜微 305,990 43,144,590.00 0.90

25 603179 新泉股份 825,728 41,872,666.88 0.87

26 002409 雅克科技 747,684 41,668,429.32 0.87

27 002466 天齐锂业 737,200 41,128,388.00 0.85

28 603816 顾家家居 1,147,638 40,167,330.00 0.83

29 600129 太极集团 847,400 39,370,204.00 0.82

30 600325 华发股份 5,616,090 39,190,893.90 0.81

31 600150 中国船舶 1,272,100 37,450,624.00 0.78

32 603885 吉祥航空 3,071,619 36,859,428.00 0.77

33 002230 科大讯飞 793,700 36,811,806.00 0.76

34 601100 恒立液压 670,600 36,668,408.00 0.76

35 601111 中国国航 4,964,900 36,442,366.00 0.76

36 601600 中国铝业 6,110,803 34,464,928.92 0.72

37 601058 赛轮轮胎 2,926,200 34,382,850.00 0.71

38 601398 工商银行 7,124,300 34,054,154.00 0.71

39 300910 瑞丰新材 697,774 32,055,737.56 0.67


40 600941 中国移动 303,700 30,212,076.00 0.63

41 002756 永兴材料 566,000 29,550,860.00 0.61

42 002156 通富微电 1,273,600 29,445,632.00 0.61

43 600085 同仁堂 547,800 29,416,860.00 0.61

44 600893 航发动力 780,369 29,170,193.22 0.61

45 002271 东方雨虹 1,469,400 28,212,480.00 0.59

46 300316 晶盛机电 630,700 27,807,563.00 0.58

47 603606 东方电缆 633,500 27,082,125.00 0.56

48 300896 爱美客 88,044 25,913,990.52 0.54

49 600845 宝信软件 521,180 25,433,584.00 0.53

50 688120 华海清科 134,197 25,188,776.90 0.52

51 300693 盛弘股份 836,532 25,020,672.12 0.52

52 600809 山西汾酒 105,400 24,318,942.00 0.51

53 603501 韦尔股份 224,925 24,001,746.75 0.50

54 688981 中芯国际 443,524 23,515,642.48 0.49

55 002436 兴森科技 1,556,600 22,928,718.00 0.48

56 000807 云铝股份 1,872,173 22,877,954.06 0.48

57 300258 精锻科技 1,766,300 22,820,596.00 0.47

58 000963 华东医药 546,900 22,674,474.00 0.47

59 002050 三花智控 766,100 22,523,340.00 0.47

60 600690 海尔智家 1,045,300 21,951,300.00 0.46

61 300567 精测电子 250,400 21,940,048.00 0.46

62 601816 京沪高铁 4,449,600 21,892,032.00 0.45

63 002531 天顺风能 1,877,200 21,775,520.00 0.45

64 002997 瑞鹄模具 640,823 21,352,222.36 0.44

65 000596 古井贡酒 91,195 21,230,196.00 0.44

66 002675 东诚药业 1,141,600 20,925,528.00 0.43

67 300308 中际旭创 172,100 19,431,811.00 0.40

68 601658 邮储银行 4,334,000 18,852,900.00 0.39

69 603986 兆易创新 200,631 18,536,298.09 0.39

70 688533 上声电子 481,300 18,347,156.00 0.38

71 603197 保隆科技 324,314 18,291,309.60 0.38

72 301398 星源卓镁 356,741 17,583,763.89 0.37

73 002422 科伦药业 589,000 17,110,450.00 0.36

74 603927 中科软 567,200 17,004,656.00 0.35

75 600733 北汽蓝谷 2,753,900 16,881,407.00 0.35

76 688111 金山办公 53,329 16,862,629.80 0.35

77 300638 广和通 830,000 15,794,900.00 0.33

78 688121 卓然股份 763,957 15,454,850.11 0.32

79 603806 福斯特 621,724 15,089,241.48 0.31

80 300413 芒果超媒 578,700 14,583,240.00 0.30

81 601881 中国银河 1,203,103 14,497,391.15 0.30

82 600329 达仁堂 414,100 13,934,465.00 0.29

83 600511 国药股份 473,300 13,545,846.00 0.28


84 001979 招商蛇口 1,389,803 13,244,822.59 0.28

85 300476 胜宏科技 713,400 13,162,230.00 0.27

86 688071 华依科技 268,878 13,097,047.38 0.27

87 002003 伟星股份 1,196,000 12,976,600.00 0.27

88 300887 谱尼测试 1,069,839 12,634,798.59 0.26

89 605589 圣泉集团 555,100 12,423,138.00 0.26

90 300842 帝科股份 173,000 12,205,150.00 0.25

91 301031 中熔电气 92,200 12,056,072.00 0.25

92 688361 中科飞测 157,435 11,717,887.05 0.24

93 301004 嘉益股份 257,000 11,680,650.00 0.24

94 300033 同花顺 71,600 11,231,892.00 0.23

95 600027 华电国际 2,121,600 10,905,024.00 0.23

96 002262 恩华药业 395,500 10,725,960.00 0.22

97 300776 帝尔激光 177,720 10,709,407.20 0.22

98 300491 通合科技 478,300 10,656,524.00 0.22

99 300745 欣锐科技 385,981 10,487,103.77 0.22

100 002832 比音勒芬 327,000 10,365,900.00 0.22

101 603477 巨星农牧 274,000 10,266,780.00 0.21

102 603019 中科曙光 250,000 9,872,500.00 0.21

103 002028 思源电气 188,800 9,825,152.00 0.20

104 688180 君实生物 230,463 9,640,267.29 0.20

105 002472 双环传动 365,300 9,505,106.00 0.20

106 603105 芯能科技 789,300 9,140,094.00 0.19

107 603317 天味食品 654,639 8,700,152.31 0.18

108 300496 中科创达 108,000 8,646,480.00 0.18

109 300348 长亮科技 811,900 8,370,689.00 0.17

110 605060 联德股份 420,500 7,863,350.00 0.16

111 688352 颀中科技 487,156 7,507,073.96 0.16

112 600547 山东黄金 324,900 7,430,463.00 0.15

113 688036 传音控股 51,878 7,179,915.20 0.15

114 688676 金盘科技 200,242 7,174,670.86 0.15

115 603979 金诚信 180,100 6,800,576.00 0.14

116 601918 新集能源 1,287,000 6,782,490.00 0.14

117 600212 绿能慧充 919,400 6,601,292.00 0.14

118 301397 溯联股份 143,818 6,497,697.24 0.13

119 600612 老凤祥 89,800 6,196,200.00 0.13

120 688301 奕瑞科技 18,468 6,006,901.68 0.12

121 688512 慧智微 297,507 5,798,411.43 0.12

122 300709 精研科技 179,800 5,607,962.00 0.12

123 600050 中国联通 1,268,400 5,555,592.00 0.12

124 601615 明阳智能 437,400 5,484,996.00 0.11

125 300833 浩洋股份 59,650 5,374,465.00 0.11

126 301349 信德新材 110,700 5,211,756.00 0.11

127 601177 杭齿前进 475,700 4,933,009.00 0.10


128 301162 国能日新 87,920 4,561,289.60 0.09

129 300661 圣邦股份 48,500 4,316,985.00 0.09

130 688281 华秦科技 31,730 4,304,491.80 0.09

131 000975 银泰黄金 283,300 4,249,500.00 0.09

132 600060 海信视像 181,400 3,791,260.00 0.08

133 300700 岱勒新材 211,300 3,585,761.00 0.07

134 002991 甘源食品 47,200 3,372,912.00 0.07

135 002517 恺英网络 299,100 3,340,947.00 0.07

136 603909 建发合诚 290,400 3,298,944.00 0.07

137 688702 盛科通信 62,486 3,182,140.97 0.07

138 300760 迈瑞医疗 10,800 3,138,480.00 0.07

139 300037 新宙邦 66,100 3,126,530.00 0.06

140 688025 杰普特 33,259 3,078,120.45 0.06

141 002318 久立特材 154,300 3,067,484.00 0.06

142 603667 五洲新春 124,400 2,910,960.00 0.06

143 688150 莱特光电 133,546 2,883,258.14 0.06

144 002384 东山精密 157,700 2,866,986.00 0.06

145 300395 菲利华 76,200 2,785,872.00 0.06

146 605133 嵘泰股份 98,443 2,723,917.81 0.06

147 002126 银轮股份 138,800 2,591,396.00 0.05

148 003021 兆威机电 27,200 2,556,528.00 0.05

149 002865 钧达股份 32,867 2,546,535.16 0.05

150 601728 中国电信 407,200 2,202,952.00 0.05

151 688603 天承科技 27,353 2,050,810.34 0.04

152 000403 派林生物 71,600 1,950,384.00 0.04

153 002896 中大力德 52,900 1,922,915.00 0.04

154 300926 博俊科技 62,024 1,819,163.92 0.04

155 300034 钢研高纳 88,880 1,808,708.00 0.04

156 601669 中国电建 347,987 1,701,656.43 0.04

157 688458 美芯晟 20,705 1,593,456.80 0.03

158 002335 科华数据 49,100 1,359,088.00 0.03

159 300979 华利集团 20,000 1,052,800.00 0.02

160 601168 西部矿业 70,800 1,010,316.00 0.02

161 600989 宝丰能源 65,300 964,481.00 0.02

162 600566 济川药业 30,200 949,186.00 0.02

163 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.02

164 001215 千味央厨 16,400 866,084.00 0.02

165 603198 迎驾贡酒 12,800 848,512.00 0.02

166 300487 蓝晓科技 10,400 551,824.00 0.01

167 688337 普源精电 6,417 281,513.79 0.01

168 300298 三诺生物 8,200 249,280.00 0.01

169 605499 东鹏饮料 632 115,346.32 0.00

170 002549 凯美特气 5,404 52,851.12 0.00

171 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00


172 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

173 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00

174 603799 华友钴业 950 31,283.50 0.00

175 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

176 300416 苏试试验 1,400 25,718.00 0.00

177 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

178 600011 华能国际 3,200 24,640.00 0.00

179 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

180 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

181 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

182 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

183 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

184 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

185 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

186 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

187 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

188 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

189 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

190 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

191 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

192 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

193 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

194 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

195 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

196 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

197 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

198 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

199 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

200 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

201 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

202 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

203 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

204 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

205 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

206 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

207 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

208 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

209 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

210 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

211 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

212 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

213 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

214 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

215 301272 英华特 173 9,234.74 0.00


216 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

217 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

218 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

219 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

220 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

221 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

222 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

223 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

224 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

225 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

226 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

227 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

228 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

229 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

230 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

231 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

232 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

233 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

234 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

235 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

236 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

237 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

238 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

239 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

240 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

241 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

242 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

243 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

244 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

245 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

246 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

247 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

248 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

249 688123 聚辰股份 48 2,939.04 0.00

250 600570 恒生电子 90 2,588.40 0.00

251 002812 恩捷股份 38 2,159.16 0.00

252 603659 璞泰来 90 1,883.70 0.00

253 600111 北方稀土 68 1,315.12 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资


产净值比例
（％）

1 600276 恒瑞医药 150,969,180.01 2.58

2 600048 保利发展 144,132,518.12 2.46

3 601688 华泰证券 120,833,427.95 2.07

4 002371 北方华创 115,781,245.06 1.98

5 300750 宁德时代 111,296,296.12 1.90

6 000858 五粮液 103,839,348.00 1.78

7 600325 华发股份 102,775,981.12 1.76

8 001979 招商蛇口 102,728,902.47 1.76

9 688012 中微公司 93,785,078.54 1.60

10 601111 中国国航 92,012,670.00 1.57

11 600522 中天科技 91,338,658.37 1.56

12 603659 璞泰来 91,181,721.27 1.56

13 603596 伯特利 80,808,130.16 1.38

14 002594 比亚迪 78,669,438.55 1.34

15 601899 紫金矿业 76,981,232.62 1.32

16 601799 星宇股份 74,840,956.74 1.28

17 002230 科大讯飞 73,494,602.83 1.26

18 603179 新泉股份 72,924,160.24 1.25

19 600933 爱柯迪 71,378,819.58 1.22

20 603997 继峰股份 70,912,424.66 1.21

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 603659 璞泰来 257,989,544.93 4.41

2 300059 东方财富 187,723,057.03 3.21

3 600570 恒生电子 140,070,663.15 2.39

4 002594 比亚迪 131,327,922.99 2.25

5 002410 广联达 116,356,824.35 1.99

6 002142 宁波银行 115,253,141.00 1.97

7 002179 中航光电 114,956,140.32 1.97

8 600383 金地集团 111,592,119.01 1.91

9 002812 恩捷股份 110,812,417.42 1.89

10 002920 德赛西威 108,296,446.93 1.85

11 601166 兴业银行 96,365,488.24 1.65

12 000858 五粮液 88,519,583.70 1.51

13 601636 旗滨集团 87,351,717.24 1.49

14 601689 拓普集团 87,162,945.00 1.49


15 601155 新城控股 81,494,345.28 1.39

16 300760 迈瑞医疗 80,013,119.19 1.37

17 603019 中科曙光 78,061,889.42 1.33

18 600276 恒瑞医药 76,588,151.04 1.31

19 601888 中国中免 75,144,459.94 1.28

20 300724 捷佳伟创 71,424,426.34 1.22

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,475,021,652.50

卖出股票收入（成交）总额 6,354,153,520.41

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 243,356,253.61 5.06

其中：政策性金融债 243,356,253.61 5.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 243,356,253.61 5.06

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 230206 23 国开 06 1,700,000 172,199,688.52 3.58

2 230401 23 农发 01 500,000 51,041,821.92 1.06

3 230421 23 农发 21 200,000 20,114,743.17 0.42

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 508,449.50

2 应收清算款 11,340,819.34

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,270,001.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,119,270.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

209,260 10,012.33 8,701,372.75 0.42% 2,086,479,375.15 99.58%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 84,040.62 0.00%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005 年 6 月 30 日）基金份额总额 770,195,182.55

本报告期期初基金份额总额 2,142,737,774.46

本报告期基金总申购份额 126,865,940.05

减：本报告期基金总赎回份额 174,422,966.61

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,095,180,747.90

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 90,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 19 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

财通证券 2 2,384,103,502.72 18.67% 1,753,662.70 16.55% -

中信证券 5 2,236,257,635.69 17.51% 1,882,142.48 17.77% -

海通证券 2 942,652,814.97 7.38% 883,301.86 8.34% -


招商证券 1 820,872,931.76 6.43% 769,156.18 7.26% -

华创证券 1 793,799,342.94 6.22% 584,353.13 5.52% -

兴业证券 1 789,005,747.87 6.18% 737,505.64 6.96% -

中信建投证券 3 778,105,916.07 6.09% 574,881.24 5.43% -

民生证券 1 752,171,469.67 5.89% 554,343.44 5.23% -

长江证券 1 647,038,815.90 5.07% 602,587.89 5.69% -

湘财证券 1 617,130,219.61 4.83% 574,730.80 5.43% -

东北证券 1 461,925,440.31 3.62% 430,201.76 4.06% -

国投证券 1 380,925,287.03 2.98% 284,132.84 2.68% -

光大证券 1 354,313,199.61 2.77% 334,601.72 3.16% -

东方财富证券 1 349,487,805.62 2.74% 258,964.24 2.44% -

东兴证券 2 240,695,741.56 1.89% 179,537.24 1.69% -

中泰证券 4 155,986,540.03 1.22% 145,273.41 1.37% -

五矿证券 1 55,498,702.15 0.43% 40,586.54 0.38% -

国泰君安证券 1 8,831,772.19 0.07% 3,974.60 0.04% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、诚通证券、高华证券、国金证券、国联证券、国信证券、宏信证券、华金证券、华西证券、江海证券、金通证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、首创证券、太平洋证券、新时代证券、银河证券、中国银河证券、中金财富、中金公司、中投证券、中信证券(浙江)、中原证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金 占当 成交 占当


债券成 债券回 额 期权 金额 期基
交总额 购成交 证成 金成
的比例 总额的 交总 交总
比例 额的 额的
比例 比例

财通证券 3,955,407.84 34.33% 43,027,000.00 5.10% - - - -

中信证券 - - - - - - - -

海通证券 1,591,445.87 13.81% - - - - - -

招商证券 4,348,281.13 37.74% - - - - - -

华创证券 415,994.44 3.61% 670,000,000.00 79.46% - - - -

兴业证券 1,018,034.54 8.83% - - - - - -

中信建投证 - - - - - - - -
券

民生证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

湘财证券 - - 130,157,000.00 15.44% - - - -

东北证券 - - - - - - - -

国投证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

东方财富证 194,026.04 1.68% - - - - - -
券

东兴证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

五矿证券 - - - - - - - -

国泰君安证 - - - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06

网站

2 华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基 中国证监会指定报刊及 2023-07-08

金费率并修订基金合同的公告 网站

3 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20

的公告 网站

4 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26

的公告 网站

5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22

网站

6 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27

场所变更的公告 网站

7 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12

资基金管理（北京）有限公司的公告 网站

8 华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混 中国证监会指定报刊及 2023-11-15

合型证券投资基金基金经理的公告 网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
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