华夏红利混合型证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介.............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理人报告.......................................................................................................................... 5
§5 托管人报告.......................................................................................................................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润表....................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 12
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........... 45
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 47
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 47
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 50




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏红利混合型证券投资基金
基金简称 华夏红利混合
基金主代码 002011
交易代码 002011 002012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月30日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,763,381,621.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 追求基金资产的长期增值。
在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策
略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合
分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置
投资策略
比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分
红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值
合理的上市公司进行投资。
本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红
利 150 指数，债券投资的业绩比较基准为富时中国
业绩比较基准
国债指数。基准收益率=富时中国 A 股红利 150 指
数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。
本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市
风险收益特征 场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，
属于中等风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有限
名称 华夏基金管理有限公司
公司
姓名 崔雁巍 尹东
信息披露
联系电话 400-818-6666 010-67595003
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街
注册地址
A区 25 号



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北京市西城区金融大街 33 号通 北京市西城区闹市口大
办公地址
泰大厦 B 座 12 层 街 1 号院 1 号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 王东明 王洪章

2.4 信息披露方式
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
本基金选定的信息披露报纸名称
时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
B 座 12 层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -763,731,039.41
本期利润 616,260,602.17
加权平均基金份额本期利润 0.0485
本期加权平均净值利润率 3.37%
本期基金份额净值增长率 3.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -417,813,897.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0327
期末基金资产净值 18,050,441,635.79
期末基金份额净值 1.414
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 437.93%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。



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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去一个月 -4.91% 0.93% -3.97% 0.57% -0.94% 0.36%
过去三个月 1.22% 0.94% -1.08% 0.57% 2.30% 0.37%
过去六个月 3.59% 1.18% 1.63% 0.70% 1.96% 0.48%
过去一年 -16.06% 1.17% -8.98% 0.73% -7.08% 0.44%
过去三年 -4.43% 1.35% 0.89% 0.95% -5.32% 0.40%
自基金合同
437.93% 1.50% 167.95% 1.26% 269.98% 0.24%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 30 日）




§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基
金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF
基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012 年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风
险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表
现优于市场平均水平，债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心
基金业绩统计报告（截至 2012 年 6 月 29 日数据），今年以来，华夏盛世股票、
华夏成长混合等 9 只基金净值增长率超过了 5%。
2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选
中，华夏基金第七次荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获 6 个
单项奖；在《证券时报》主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖”评选中，
华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁发的“五
年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 年 4 月，
在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七次荣获年
度“金基金TOP 公司奖”，所管理的基金荣获 4 个单项奖。在上述评奖中，华
夏基金均为获奖最多的基金公司。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
工学硕士。2003 年 7
月加入华夏基金管理
有限公司，曾任行业
本基金的
研究员、行业研究主
基 金 经
管、基金经理助理、
谭琦 理、股票 2009-01-01 - 9年
华夏蓝筹核心混合型
投资部副
证券投资基金（LOF）
总经理
基金经理（2007 年 9
月 27 日至 2009 年 1
月 1 日期间）等。




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中南财经大学投资经
济专业硕士。曾任大
鹏证券公司资产管理
中心投资经理、长城
证券公司投资银行部
项目经理、鹏华基金
管理有限公司原普华
证券投资基金基金经
理（2003 年 4 月 10
日至 2005 年 5 月 21
日期间）、原中信基
本基金的
赵航 2011-01-18 - 15 年 金中信红利精选股票
基金经理
型证券投资基金基金
经理（2008 年 5 月 19
日至 2009 年 4 月 18
日期间）等。2009 年
1 月加入华夏基金管
理有限公司，曾任华
夏经典配置混合型证
券投资基金基金经理
（2009 年 8 月 7 日至
2011 年 11 月 7 日期
间）等。
北京大学管理学硕
士。曾任中国工商银
行总行计划财务部主
任科员，大鹏证券有
限责任公司研究员，
渤海证券有限责任公
司投资经理，上汽集
本基金的 团财务公司投资部经
严鸿宴 2011-11-07 - 11 年
基金经理 理等。2008 年 4 月加
入华夏基金管理有限
公司，曾任华夏平稳
增长混合型证券投资
基金基金经理（2010
年 2 月 4 日至 2011
年 11 月 7 日期间）、
机构投资经理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，中国经济经历了从企稳到继续回落的过程，通胀压力得到
缓解，资金价格有所下降。市场方面，部分周期性行业前期走势强劲，医药、食
品等消费类个股表现较好，而业绩低于预期的个股则持续跑输市场。
本基金在 1 季度积极投资于地产、家电、非银行金融等行业，在 2 季度增持
了医药、电力等行业，但由于对高成长消费类个股和部分表现较好的周期股配置
比例较低，基金整体业绩受到拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.414 元，本报告期份额净值增
长率为 3.59%，同期业绩比较基准增长率为 1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，宏观经济的波动周期较为明确，经济处于“减速—企稳”交替出
现的阶段，投资者的信心修复有待时机。市场方面，部分成长性板块的景气持续


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性需要进一步检验。
在当前的市场条件下如何为持有人积累投资价值，是我们重点关注和思考的
问题。我们认为，投资策略要适应市场条件，且应该经得起时间考验，为此，我
们要积极做好两方面工作：第一，充分考虑各种投资类型，减少投资盲点；第二，
在第一点的基础上，把握符合未来经济特征的投资机会，突出重点。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的


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说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,083,157,855.05 1,831,686,667.08
结算备付金 8,277,255.87 23,166,782.79
存出保证金 6,886,130.78 4,906,966.46
交易性金融资产 6.4.7.2 16,619,041,470.01 15,293,115,032.62
其中：股票投资 14,731,276,980.80 13,765,240,849.37
基金投资 - -
债券投资 1,887,764,489.21 1,527,874,183.25
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000,700.00 50,000,195.00
应收证券清算款 60,760,000.00 17,913,109.29
应收利息 6.4.7.5 22,494,467.32 16,048,603.00
应收股利 17,715,804.69 -
应收申购款 11,332,539.38 1,858,405.88
递延所得税资产 - -


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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 18,229,666,223.10 17,238,695,762.12
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 66,527,263.25 22,494,411.52
应付赎回款 12,888,460.72 6,914,200.53
应付管理人报酬 22,726,607.48 22,869,269.03
应付托管费 3,787,767.92 3,811,544.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 71,218,243.88 194,527,371.88
应交税费 249,575.60 249,575.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,826,668.46 1,383,556.91
负债合计 179,224,587.31 252,249,930.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,763,381,621.40 12,440,689,053.94
未分配利润 6.4.7.10 5,287,060,014.39 4,545,756,777.86
所有者权益合计 18,050,441,635.79 16,986,445,831.80
负债和所有者权益总计 18,229,666,223.10 17,238,695,762.12

注 ：报告 截止日 2012 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.414 元，基 金份 额总 额

12,763,381,621.40 份。

6.2 利润表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 802,168,579.50 -639,846,259.89

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1.利息收入 27,134,898.55 24,195,939.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,872,542.59 7,409,823.95
债券利息收入 18,573,708.46 14,376,239.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,688,647.50 2,409,875.42
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -606,216,937.03 1,015,223,242.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -745,480,062.57 915,652,984.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 6,634,318.10 -636,894.73
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 132,628,807.44 100,207,152.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
6.4.7.16 1,379,991,641.58 -1,681,808,373.07
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,258,976.40 2,542,931.09
减：二、费用 185,907,977.33 227,222,231.66
1.管理人报酬 136,059,366.81 156,956,941.80
2.托管费 22,676,561.10 26,159,490.30
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 26,688,625.22 42,985,374.75
5.利息支出 263,309.84 907,910.53
其中：卖出回购金融资产支出 263,309.84 907,910.53
6.其他费用 6.4.7.19 220,114.36 212,514.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 616,260,602.17 -867,068,491.55
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 616,260,602.17 -867,068,491.55

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏红利混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 12,440,689,053.94 4,545,756,777.86 16,986,445,831.80


12
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


净值）
二、本期经营活动产生的基
- 616,260,602.17 616,260,602.17
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 322,692,567.46 125,042,634.36 447,735,201.82
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,015,665,089.30 439,128,611.39 1,454,793,700.69
2.基金赎回款 -692,972,521.84 -314,085,977.03 -1,007,058,498.87
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者权益（基金
12,763,381,621.40 5,287,060,014.39 18,050,441,635.79
净值）
上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
11,042,962,218.67 10,489,907,638.63 21,532,869,857.30
净值）
二、本期经营活动产生的基
- -867,068,491.55 -867,068,491.55
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减 73,374,809.01 37,550,219.78 110,925,028.79
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,126,401,844.80 1,018,689,981.93 2,145,091,826.73
2.基金赎回款 -1,053,027,035.79 -981,139,762.15 -2,034,166,797.94
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“-”号填
列）
五、期末所有者权益（基金
11,116,337,027.68 9,660,389,366.86 20,776,726,394.54
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理

13
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]68 号文《关于同意华夏红
利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他
有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 769,853,399.75 元，业经德勤华永会计师事务
所有限公司德师京（验）报字（05）第 010 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于 2005 年 6 月 30 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 770,195,182.55 份基金份额。本基金的基
金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金
基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会于
2010 年 2 月 8 日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和
半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业
实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用
的会计政策、会计估计一致。


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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 1,083,157,855.05


15
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


定期存款 -
其他存款 -
合计 1,083,157,855.05

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 16,834,980,291.24 14,731,276,980.80 -2,103,703,310.44
交易所市场 687,092,720.48 704,191,489.21 17,098,768.73

债券 银行间市场 1,177,950,876.09 1,183,573,000.00 5,622,123.91

合计 1,865,043,596.57 1,887,764,489.21 22,720,892.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,700,023,887.81 16,619,041,470.01 -2,080,982,417.80

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融
400,000,700.00 -
资产
合计 400,000,700.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 310,598.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -

16
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


应收结算备付金利息 3,769.70
应收债券利息 22,074,871.99
应收买入返售证券利息 105,226.94
应收申购款利息 -
其他 -
合计 22,494,467.32

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 71,211,119.68
银行间市场应付交易费用 7,124.20
合计 71,218,243.88

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 48,597.74
预提费用 278,070.72
合计 1,826,668.46

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,440,689,053.94 12,440,689,053.94
本期申购 1,015,665,089.30 1,015,665,089.30
本期赎回（以“-”号填列） -692,972,521.84 -692,972,521.84
本期末 12,763,381,621.40 12,763,381,621.40

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元



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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 346,469,152.14 4,199,287,625.72 4,545,756,777.86
本期利润 -763,731,039.41 1,379,991,641.58 616,260,602.17
本期基金份额交易产生的变
-552,010.67 125,594,645.03 125,042,634.36
动数
其中：基金申购款 -15,682,088.09 454,810,699.48 439,128,611.39
基金赎回款 15,130,077.42 -329,216,054.45 -314,085,977.03
本期已分配利润 - - -
本期末 -417,813,897.94 5,704,873,912.33 5,287,060,014.39

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,697,826.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 173,117.32
其他 1,599.08
合计 5,872,542.59

6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 8,707,922,176.93
减：卖出股票成本总额 9,453,402,239.50
买卖股票差价收入 -745,480,062.57

6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券
806,029,117.39
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
787,411,170.51
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 11,983,628.78
债券投资收益 6,634,318.10

6.4.7.14 衍生工具收益

18
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 132,628,807.44
基金投资产生的股利收益 -
合计 132,628,807.44

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,379,991,641.58
——股票投资 1,363,708,531.50
——债券投资 16,283,110.08
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,379,991,641.58

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,258,976.40
合计 1,258,976.40

注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 26,685,500.22
银行间市场交易费用 3,125.00
合计 26,688,625.22

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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 119,344.68
银行费用 32,643.64
银行间账户维护费 18,000.00
其他 400.00
合计 220,114.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
华夏基金管理有限公司
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日



20
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
中信证券 2,282,005,406.67 13.04% 3,737,006,096.64 13.23%

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
中信证券 761,947.08 1.11% - -

6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
当期佣金
总量的比例 余额 总额的比例
中信证券 1,854,151.98 12.66% 1,866,151.98 2.62%
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称
占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金
当期佣金
总量的比例 余额 总额的比例
中信证券 3,036,344.69 12.87% 26,805,392.39 11.99%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场

信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元



21
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
136,059,366.81 156,956,941.80
管理费
其中：支付销售机构的客
21,678,403.57 24,138,395.92
户维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当

年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
22,676,561.10 26,159,490.30
托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
期初持有的基金份额 - 1,466,514.94
期间申购/买入总份额 - -

22
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 1,466,514.94
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金
- -
总份额比例
注：本基金管理人于本上年度可比区间经代销机构赎回本基金，适用费率为 0.5%。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
关联方名称 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,083,157,855.05 5,697,826.19 1,021,502,330.27 7,208,025.47

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
期末
证券 证券 成功 流通受 认购 数量（单 期末成本 期末 备
可流通日 估值
代码 名称 认购日 限类型 价格 位：股） 总额 估值总额 注
单价
非公开
600863 内蒙华电 2012-03-21 2013-03-19 发行流 7.76 7.80 12,000,000 93,120,000.00 93,600,000.00 -
通受限
非公开
000562 宏源证券 2012-06-28 2013-06-29 发行流 13.22 13.25 12,000,000 158,640,000.00 159,000,000.00 -
通受限
000776 广发证券 2011-08-25 2012-08-27 非公开 26.91 29.35 500,000 13,455,000.00 14,675,000.00 -


23
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


发行流
通受限
非公开
002167 东方锆业 2011-06-30 2012-07-02 发行流 30.06 18.92 2,000,000 60,120,000.00 37,840,000.00 -
通受限
非公开
002167 东方锆业 - 2012-07-02 发行转 - 18.92 2,000,000 - 37,840,000.00 -
增
注：本基金持有的非公开发行股票东方锆业，于 2012 年 6 月 5 日实施 2011 年度利润分

配、转增股本方案，向全体股东按每 10 股派送现金人民币 1.00 元（含税），同时以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本基金新增 2,000,000 股。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
停牌 复牌 期末成本 期末估值 备
股票代码 股票名称 停牌日期 估值 开盘 数量（股）
原因 日期 总额 总额 注
单价 单价
拟议
000059 辽通化工 2012-06-26 非公开发 7.91 2012-07-03 8.15 146,963 1,214,790.77 1,162,477.33 -
行股票
证监会并
购重组委
审核公司
600499 科达机电 2012-06-20 10.28 2012-07-02 10.11 4,744,932 63,259,616.52 48,777,900.96 -
发行股份
购买资产
事项
筹划战略
600780 通宝能源 2012-01-18 重组重大 6.70 - - 2,003,010 13,258,325.67 13,420,167.00 -
事项
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

24
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资
风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险
可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险


25
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
2012 年 6 月 30 日

银行存款 1,083,157,855.05 - - 1,083,157,855.05
结算备付金 8,277,255.87 - - 8,277,255.87
权证保证金 - - - -
债券投资 1,310,604,489.21 - 577,160,000.00 1,887,764,489.21
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 400,000,700.00 - - 400,000,700.00
应收直销申购款 741,502.75 - - 741,502.75
卖出回购金融资产款 - - - -
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
2011 年 12 月 31 日
银行存款 1,831,686,667.08 - - 1,831,686,667.08
结算备付金 23,166,782.79 - - 23,166,782.79
权证保证金 140,741.00 - - 140,741.00
债券投资 1,527,874,183.25 - - 1,527,874,183.25
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 50,000,195.00 - - 50,000,195.00
应收直销申购款 49,598.60 - - 49,598.60
卖出回购金融资产款 - - - -

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日

或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末

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（2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
利率下降 25 个基点 16,990,804.82 6,738,129.02
利率上升 25 个基点 -16,655,765.56 -6,659,799.69

6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资
公允价值 净值比例 公允价值 产净值比
（％） 例（％）
交易性金融资产-股票投资 14,731,276,980.80 81.61 13,765,240,849.37 81.04
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 14,731,276,980.80 81.61 13,765,240,849.37 81.04

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变
动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
假设
3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指
数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同
步。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元）
变动 本期末 上年度末
分析 （2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
+5% 761,091,425.21 698,998,930.33
-5% -761,091,425.21 -698,998,930.33

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 15,092,513,470.01 元，第二层级的余额为 1,526,528,000.00 元，第三
层级的余额为 0 元。（截至 2011 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为
14,836,145,832.62 元，第二层级的余额为 456,969,200.00 元，第三层级的余额为
0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
于特殊事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调
整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于复牌并恢复市价估值之日起从
第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售
期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之
日起从第二层级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元


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占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 14,731,276,980.80 80.81
其中：股票 14,731,276,980.80 80.81
2 固定收益投资 1,887,764,489.21 10.36
其中：债券 1,887,764,489.21 10.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 400,000,700.00 2.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,091,435,110.92 5.99
6 其他各项资产 119,188,942.17 0.65
7 合计 18,229,666,223.10 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 39,573,537.22 0.22
B 采掘业 532,936,279.62 2.95
C 制造业 5,509,159,378.07 30.52
C0 食品、饮料 770,970,344.14 4.27
C1 纺织、服装、皮毛 87,539,494.07 0.48
C2 木材、家具 17,871,066.60 0.10
C3 造纸、印刷 41,436,976.67 0.23
C4 石油、化学、塑胶、塑料 574,094,171.47 3.18
C5 电子 92,480,135.55 0.51
C6 金属、非金属 562,994,355.79 3.12
C7 机械、设备、仪表 2,060,234,793.07 11.41
C8 医药、生物制品 1,294,243,333.07 7.17
C99 其他制造业 7,294,707.64 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 787,960,745.61 4.37
E 建筑业 327,515,247.69 1.81
F 交通运输、仓储业 627,644,298.47 3.48
G 信息技术业 530,781,189.06 2.94
H 批发和零售贸易 1,343,546,251.39 7.44
I 金融、保险业 2,768,815,586.39 15.34
J 房地产业 1,305,202,332.38 7.23


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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


K 社会服务业 85,087,597.16 0.47
L 传播与文化产业 227,815,708.76 1.26
M 综合类 645,238,828.98 3.57
合计 14,731,276,980.80 81.61

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601318 中国平安 9,592,182 438,746,404.68 2.43
2 601398 工商银行 77,838,405 307,461,699.75 1.70
3 600582 天地科技 18,131,560 262,001,042.00 1.45
4 601006 大秦铁路 35,517,874 249,690,654.22 1.38
5 600050 中国联通 64,684,261 240,625,450.92 1.33
6 600750 江中药业 7,974,022 222,554,954.02 1.23
7 600036 招商银行 18,424,984 201,200,825.28 1.11
8 601688 华泰证券 18,650,969 195,835,174.50 1.08
9 601669 中国水电 43,243,592 188,974,497.04 1.05
10 600239 云南城投 21,998,020 186,763,189.80 1.03
11 600895 张江高科 21,720,753 186,146,853.21 1.03
12 600616 金枫酒业 13,009,539 185,385,930.75 1.03
13 601166 兴业银行 14,246,221 184,915,948.58 1.02
14 000527 美的电器 15,430,855 170,510,947.75 0.94
15 600739 辽宁成大 10,829,695 168,943,242.00 0.94
16 600048 保利地产 14,120,192 160,122,977.28 0.89
17 000562 宏源证券 12,000,000 159,000,000.00 0.88
18 600998 九州通 11,642,790 155,780,530.20 0.86
19 600016 民生银行 25,607,619 153,389,637.81 0.85
20 600505 西昌电力 16,485,285 149,521,534.95 0.83
21 000776 广发证券 4,812,712 143,323,198.96 0.79
22 600837 海通证券 14,496,528 139,601,564.64 0.77
23 600028 中国石化 22,125,522 139,390,788.60 0.77
24 600251 冠农股份 7,260,241 135,984,313.93 0.75
25 600887 伊利股份 6,581,315 135,443,462.70 0.75
26 601333 广深铁路 44,508,944 130,856,295.36 0.72
27 600000 浦发银行 16,039,931 130,404,639.03 0.72
28 000400 许继电气 7,763,151 121,648,576.17 0.67
29 000629 攀钢钒钛 18,297,230 120,395,773.40 0.67


30
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


30 600267 海正药业 6,838,218 119,532,050.64 0.66
31 000989 九芝堂 7,267,017 117,725,675.40 0.65
32 002167 东方锆业 6,150,428 116,366,097.76 0.64
33 002219 独一味 8,624,943 115,746,735.06 0.64
34 600266 北京城建 7,387,937 112,222,763.03 0.62
35 002024 苏宁电器 13,033,281 109,349,227.59 0.61
36 600642 申能股份 23,374,739 107,757,546.79 0.60
37 600287 江苏舜天 15,637,735 106,805,730.05 0.59
38 600635 大众公用 22,741,547 105,975,609.02 0.59
39 600376 首开股份 7,787,214 103,102,713.36 0.57
40 600056 中国医药 4,668,676 102,477,438.20 0.57
41 600783 鲁信创投 6,232,831 99,475,982.76 0.55
42 601328 交通银行 20,828,075 94,559,460.50 0.52
43 601601 中国太保 4,258,707 94,458,121.26 0.52
44 600863 内蒙华电 12,000,000 93,600,000.00 0.52
45 000800 一汽轿车 8,567,663 93,044,820.18 0.52
46 002146 荣盛发展 8,496,804 92,615,163.60 0.51
47 000783 长江证券 10,000,000 91,000,000.00 0.50
48 000009 中国宝安 9,000,000 90,000,000.00 0.50
49 600867 通化东宝 11,387,143 88,705,843.97 0.49
50 000002 万科 A 9,580,057 85,358,307.87 0.47
51 600153 建发股份 11,737,685 84,041,824.60 0.47
52 000537 广宇发展 11,415,125 82,074,748.75 0.45
53 300072 三聚环保 7,173,464 74,245,352.40 0.41
54 600823 世茂股份 6,752,169 74,138,815.62 0.41
55 000926 福星股份 7,932,947 74,093,724.98 0.41
56 600510 黑牡丹 10,166,136 73,704,486.00 0.41
57 600578 京能热电 9,200,097 73,692,776.97 0.41
58 000061 农产品 12,705,143 73,689,829.40 0.41
59 000915 山大华特 4,828,352 73,342,666.88 0.41
60 002122 天马股份 11,319,868 73,126,347.28 0.41
61 600875 东方电气 3,990,508 71,509,903.36 0.40
62 601098 中南传媒 7,155,252 68,547,314.16 0.38
63 601009 南京银行 7,982,296 68,009,161.92 0.38
64 600552 方兴科技 3,066,341 65,159,746.25 0.36
65 601618 中国中冶 26,124,217 64,788,058.16 0.36
66 000608 阳光股份 12,268,864 62,939,272.32 0.35


31
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


67 600383 金地集团 9,504,674 61,590,287.52 0.34
68 600583 海油工程 9,934,772 60,502,761.48 0.34
69 000686 东北证券 3,473,419 59,534,401.66 0.33
70 600015 华夏银行 6,188,648 58,606,496.56 0.32
71 600369 西南证券 5,179,875 58,584,386.25 0.32
72 002448 中原内配 2,401,053 58,537,672.14 0.32
73 002007 华兰生物 2,347,359 57,698,084.22 0.32
74 600027 华电国际 13,521,145 56,653,597.55 0.31
75 600519 贵州茅台 234,883 56,172,269.45 0.31
76 601857 中国石油 6,164,679 55,790,344.95 0.31
77 002534 杭锅股份 2,997,095 53,887,768.10 0.30
78 000581 威孚高科 1,936,884 53,070,621.60 0.29
79 600805 悦达投资 5,679,463 52,989,389.79 0.29
80 600316 洪都航空 4,023,343 52,424,159.29 0.29
81 002441 众业达 3,571,663 51,753,396.87 0.29
82 600831 广电网络 6,432,309 51,651,441.27 0.29
83 000538 云南白药 863,465 51,186,205.20 0.28
84 000858 五粮液 1,562,346 51,182,454.96 0.28
85 600011 华能国际 7,907,675 51,004,503.75 0.28
86 000417 合肥百货 4,000,000 50,200,000.00 0.28
87 600499 科达机电 4,744,932 48,777,900.96 0.27
88 601808 中海油服 2,951,014 48,721,241.14 0.27
89 000811 烟台冰轮 5,573,843 48,325,218.81 0.27
90 601628 中国人寿 2,628,286 48,097,633.80 0.27
91 600967 北方创业 2,643,961 48,093,650.59 0.27
92 600054 黄山旅游 3,135,754 46,816,807.22 0.26
93 600495 晋西车轴 4,380,911 46,656,702.15 0.26
94 000402 金融街 7,112,942 46,447,511.26 0.26
95 000623 吉林敖东 2,556,289 44,326,051.26 0.25
96 601369 陕鼓动力 4,755,242 44,033,540.92 0.24
97 600177 雅戈尔 5,161,536 43,821,440.64 0.24
98 000563 陕国投 A 3,191,250 43,815,862.50 0.24
99 300006 莱美药业 2,732,880 43,288,819.20 0.24
100 600060 海信电器 2,564,838 43,114,926.78 0.24
101 000540 中天城投 5,828,226 43,012,307.88 0.24
102 600067 冠城大通 7,605,448 42,362,345.36 0.23
103 002315 焦点科技 1,222,492 42,359,347.80 0.23


32
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


104 600723 首商股份 4,937,745 41,477,058.00 0.23
105 600761 安徽合力 4,810,542 41,466,872.04 0.23
106 000716 南方食品 3,843,415 40,278,989.20 0.22
107 601169 北京银行 4,116,937 40,222,474.49 0.22
108 600729 重庆百货 1,423,599 40,173,963.78 0.22
109 002221 东华能源 4,812,221 39,748,945.46 0.22
110 000792 盐湖股份 1,175,800 39,706,766.00 0.22
111 000895 双汇发展 640,754 39,649,857.52 0.22
112 601877 正泰电器 2,556,004 39,004,621.04 0.22
113 600585 海螺水泥 2,590,297 38,388,201.54 0.21
114 002123 荣信股份 3,326,374 37,820,872.38 0.21
115 600880 博瑞传播 3,767,707 37,564,038.79 0.21
116 600690 青岛海尔 3,185,616 37,335,419.52 0.21
117 600622 嘉宝集团 6,064,288 37,295,371.20 0.21
118 002440 闰土股份 2,547,141 36,984,487.32 0.20
119 600256 广汇能源 2,735,464 36,846,700.08 0.20
120 600697 欧亚集团 1,605,069 36,707,928.03 0.20
121 000779 三毛派神 4,000,000 36,680,000.00 0.20
122 002238 天威视讯 2,561,669 36,452,549.87 0.20
123 601766 中国南车 7,909,006 36,065,067.36 0.20
124 000338 潍柴动力 1,196,312 35,518,503.28 0.20
125 600557 康缘药业 2,396,739 35,423,802.42 0.20
126 000650 仁和药业 4,103,192 35,205,387.36 0.20
127 600486 扬农化工 1,933,906 35,100,393.90 0.19
128 600085 同仁堂 1,993,163 34,780,694.35 0.19
129 600141 兴发集团 1,658,400 34,312,296.00 0.19
130 600005 武钢股份 12,416,183 33,399,532.27 0.19
131 000422 湖北宜化 2,680,500 32,836,125.00 0.18
132 600795 国电电力 11,931,715 32,215,630.50 0.18
133 600269 赣粤高速 8,602,374 32,172,878.76 0.18
134 002521 齐峰股份 2,741,531 31,664,683.05 0.18
135 002317 众生药业 1,322,714 31,401,230.36 0.17
136 600436 片仔癀 343,918 30,226,953.02 0.17
137 002089 新海宜 4,088,590 30,214,680.10 0.17
138 000882 华联股份 8,138,274 30,111,613.80 0.17
139 600787 中储股份 3,387,850 30,084,108.00 0.17
140 002054 德美化工 4,059,095 29,428,438.75 0.16


33
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


141 600428 中远航运 7,192,943 29,275,278.01 0.16
142 600270 外运发展 4,093,267 29,144,061.04 0.16
143 002063 远光软件 1,999,931 29,018,998.81 0.16
144 600489 中金黄金 1,348,291 29,015,222.32 0.16
145 600509 天富热电 3,601,840 28,526,572.80 0.16
146 601588 北辰实业 9,999,950 28,499,857.50 0.16
147 000425 徐工机械 1,984,849 28,462,734.66 0.16
148 002353 杰瑞股份 582,562 28,254,257.00 0.16
149 000697 *ST 炼石 2,038,311 28,006,393.14 0.16
150 600547 山东黄金 851,597 27,966,445.48 0.15
151 002458 益生股份 1,912,894 27,794,349.82 0.15
152 600501 航天晨光 3,190,754 27,312,854.24 0.15
153 000925 众合机电 3,072,971 26,857,766.54 0.15
154 000987 广州友谊 2,016,296 26,655,433.12 0.15
155 600737 中粮屯河 4,469,106 26,635,871.76 0.15
156 600511 国药股份 1,898,221 26,575,094.00 0.15
157 600104 上汽集团 1,854,551 26,501,533.79 0.15
158 600485 中创信测 3,000,267 26,402,349.60 0.15
159 600010 包钢股份 5,407,827 26,390,195.76 0.15
160 000911 南宁糖业 2,602,988 25,535,312.28 0.14
161 000690 宝新能源 5,754,477 25,262,154.03 0.14
162 601106 中国一重 7,895,488 24,949,742.08 0.14
163 600560 金自天正 3,405,853 24,419,966.01 0.14
164 000906 南方建材 2,870,930 23,139,695.80 0.13
165 002001 新和成 1,089,734 23,026,079.42 0.13
166 600770 综艺股份 2,004,233 23,008,594.84 0.13
167 601268 二重重装 3,738,940 22,919,702.20 0.13
168 601919 中国远洋 4,936,543 22,905,559.52 0.13
169 002004 华邦制药 1,017,560 22,895,100.00 0.13
170 600335 国机汽车 1,854,377 22,400,874.16 0.12
171 600498 烽火通信 838,306 22,223,492.06 0.12
172 600674 川投能源 3,151,028 21,805,113.76 0.12
173 600125 铁龙物流 2,558,496 21,696,046.08 0.12
174 002092 中泰化学 2,809,767 21,494,717.55 0.12
175 600546 山煤国际 996,156 20,839,583.52 0.12
176 000006 深振业 A 3,610,472 20,615,795.12 0.11
177 000818 方大化工 5,284,483 20,450,949.21 0.11


34
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


178 000625 长安汽车 4,138,853 20,197,602.64 0.11
179 600348 阳泉煤业 1,311,359 20,063,792.70 0.11
180 002465 海格通信 882,803 19,951,347.80 0.11
181 002013 中航精机 1,618,267 19,742,857.40 0.11
182 600216 浙江医药 780,918 19,640,087.70 0.11
183 601901 方正证券 3,796,830 19,287,896.40 0.11
184 600406 国电南瑞 1,020,249 19,068,453.81 0.11
185 600176 中国玻纤 1,926,322 18,935,745.26 0.10
186 000789 江西水泥 1,449,893 18,892,105.79 0.10
187 000705 浙江震元 1,412,995 18,792,833.50 0.10
188 600886 国投电力 4,299,417 18,659,469.78 0.10
189 002033 丽江旅游 878,150 18,590,435.50 0.10
190 600649 城投控股 2,544,426 18,370,755.72 0.10
191 600309 烟台万华 1,368,323 18,267,112.05 0.10
192 600352 浙江龙盛 3,180,920 18,226,671.60 0.10
193 600804 鹏博士 3,063,764 18,198,758.16 0.10
194 601186 中国铁建 4,056,535 18,051,580.75 0.10
195 601158 重庆水务 3,034,770 17,874,795.30 0.10
196 601996 丰林集团 2,770,708 17,871,066.60 0.10
197 000516 开元投资 4,000,000 17,840,000.00 0.10
198 300122 智飞生物 695,182 17,727,141.00 0.10
199 600098 广州控股 2,546,088 17,618,928.96 0.10
200 600115 东方航空 4,187,749 17,504,790.82 0.10
201 002384 东山精密 1,517,890 17,303,946.00 0.10
202 600549 厦门钨业 388,518 17,059,825.38 0.09
203 002547 春兴精工 1,540,080 17,017,884.00 0.09
204 000961 中南建设 1,359,209 16,935,744.14 0.09
205 600859 王府井 617,759 16,901,886.24 0.09
206 600997 开滦股份 1,597,684 16,727,751.48 0.09
207 002131 利欧股份 1,423,777 16,487,337.66 0.09
208 600327 大东方 2,728,618 16,426,280.36 0.09
209 002220 天宝股份 2,067,500 16,415,950.00 0.09
210 000027 深圳能源 2,535,927 16,407,447.69 0.09
211 002181 粤传媒 1,708,035 16,140,930.75 0.09
212 000600 建投能源 3,794,185 16,125,286.25 0.09
213 300273 和佳股份 900,000 15,984,000.00 0.09
214 600983 合肥三洋 1,993,536 15,948,288.00 0.09


35
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


215 600522 中天科技 1,847,468 15,758,902.04 0.09
216 600785 新华百货 859,540 15,746,772.80 0.09
217 002630 华西能源 949,059 14,985,641.61 0.08
218 600261 阳光照明 1,254,220 14,925,218.00 0.08
219 002251 步步高 609,823 14,879,681.20 0.08
220 600548 深高速 3,951,080 14,658,506.80 0.08
221 300053 欧比特 1,954,244 14,598,202.68 0.08
222 600031 三一重工 1,042,223 14,507,744.16 0.08
223 600009 上海机场 1,136,144 14,474,474.56 0.08
224 002278 神开股份 1,232,443 14,456,556.39 0.08
225 600100 同方股份 1,667,829 14,043,120.18 0.08
226 600188 兖州煤业 737,826 14,003,937.48 0.08
227 600873 梅花集团 2,065,400 13,941,450.00 0.08
228 600999 招商证券 1,199,934 13,931,233.74 0.08
229 000901 航天科技 1,202,755 13,639,241.70 0.08
230 600780 通宝能源 2,003,010 13,420,167.00 0.07
231 600195 中牧股份 759,119 12,950,570.14 0.07
232 000876 新希望 861,576 12,906,408.48 0.07
233 000063 中兴通讯 922,672 12,880,501.12 0.07
234 600970 中材国际 1,113,136 12,845,589.44 0.07
235 600475 华光股份 1,014,187 12,677,337.50 0.07
236 600688 S 上石化 2,184,312 12,669,009.60 0.07
237 600676 交运股份 2,758,618 12,579,298.08 0.07
238 002053 云南盐化 1,422,239 12,302,367.35 0.07
239 002133 广宇集团 2,584,632 12,173,616.72 0.07
240 002155 辰州矿业 620,000 12,003,200.00 0.07
241 000514 渝开发 2,298,439 11,745,023.29 0.07
242 600420 现代制药 863,524 11,726,655.92 0.06
243 002039 黔源电力 752,671 11,380,385.52 0.06
244 300136 信维通信 705,556 11,359,451.60 0.06
245 600827 友谊股份 999,944 11,309,366.64 0.06
246 600185 格力地产 1,878,086 11,287,296.86 0.06
247 600518 康美药业 728,625 11,235,397.50 0.06
248 600123 兰花科创 618,292 11,166,353.52 0.06
249 600396 金山股份 1,499,925 11,069,446.50 0.06
250 000731 四川美丰 1,639,116 10,932,903.72 0.06
251 600830 香溢融通 1,296,200 10,914,004.00 0.06


36
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


252 600058 五矿发展 485,698 10,845,636.34 0.06
253 601111 中国国航 1,760,878 10,829,399.70 0.06
254 000816 江淮动力 2,013,378 10,771,572.30 0.06
255 000778 新兴铸管 1,608,761 10,762,611.09 0.06
256 600572 康恩贝 999,910 10,629,043.30 0.06
257 600161 天坛生物 741,705 10,584,130.35 0.06
258 000559 万向钱潮 2,061,981 10,371,764.43 0.06
259 000888 峨眉山 A 474,142 10,137,155.96 0.06
260 000088 盐田港 2,480,028 10,118,514.24 0.06
261 300142 沃森生物 263,783 10,097,613.24 0.06
262 000401 冀东水泥 700,803 9,853,290.18 0.05
263 000592 中福实业 1,778,580 9,728,832.60 0.05
264 000568 泸州老窖 228,483 9,667,115.73 0.05
265 601668 中国建筑 2,839,032 9,482,366.88 0.05
266 000837 秦川发展 1,375,579 9,463,983.52 0.05
267 000729 燕京啤酒 1,272,210 9,287,133.00 0.05
268 002457 青龙管业 1,057,397 9,146,484.05 0.05
269 600378 天科股份 1,056,990 9,142,963.50 0.05
270 002142 宁波银行 911,278 9,094,554.44 0.05
271 600133 东湖高新 1,328,948 9,023,556.92 0.05
272 600271 航天信息 475,874 8,998,777.34 0.05
273 300228 富瑞特装 372,090 8,959,927.20 0.05
274 600088 中视传媒 785,505 8,907,626.70 0.05
275 601818 光大银行 3,047,767 8,655,658.28 0.05
276 600993 马应龙 500,000 8,625,000.00 0.05
277 000021 长城开发 1,600,000 8,608,000.00 0.05
278 600408 安泰集团 2,351,632 8,536,424.16 0.05
279 600322 天房发展 2,374,016 8,475,237.12 0.05
280 600079 人福医药 349,907 8,114,343.33 0.04
281 600055 华润万东 714,326 7,979,021.42 0.04
282 600963 岳阳林纸 1,887,404 7,927,096.80 0.04
283 600120 浙江东方 860,000 7,860,400.00 0.04
284 601299 中国北车 1,929,201 7,736,096.01 0.04
285 002275 桂林三金 541,403 7,660,852.45 0.04
286 002436 兴森科技 500,000 7,555,000.00 0.04
287 600249 两面针 1,507,171 7,294,707.64 0.04
288 600479 千金药业 612,060 7,283,514.00 0.04


37
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


289 600386 北巴传媒 948,487 7,189,531.46 0.04
290 600066 宇通客车 316,669 7,112,385.74 0.04
291 601633 长城汽车 395,831 7,045,791.80 0.04
292 000601 韶能股份 1,837,489 7,019,207.98 0.04
293 600559 老白干酒 240,150 6,853,881.00 0.04
294 600481 双良节能 948,643 6,792,283.88 0.04
295 600741 华域汽车 742,648 6,661,552.56 0.04
296 600973 宝胜股份 930,743 6,561,738.15 0.04
297 600064 南京高科 569,423 6,548,364.50 0.04
298 000898 鞍钢股份 1,673,811 6,527,862.90 0.04
299 600569 安阳钢铁 2,686,994 6,502,525.48 0.04
300 600861 北京城乡 948,943 6,500,259.55 0.04
301 600166 福田汽车 900,000 6,435,000.00 0.04
302 600461 洪城水业 834,022 6,388,608.52 0.04
303 000718 苏宁环球 785,138 6,359,617.80 0.04
304 601989 中国重工 1,223,564 6,350,297.16 0.04
305 002391 长青股份 415,251 6,311,815.20 0.03
306 300079 数码视讯 375,000 6,232,500.00 0.03
307 000801 四川九洲 892,350 5,943,051.00 0.03
308 600425 青松建化 500,500 5,920,915.00 0.03
309 600019 宝钢股份 1,364,833 5,896,078.56 0.03
310 002378 章源钨业 184,378 5,837,407.48 0.03
311 600900 长江电力 856,694 5,825,519.20 0.03
312 600248 延长化建 821,900 5,753,300.00 0.03
313 601899 紫金矿业 1,441,400 5,592,632.00 0.03
314 600068 葛洲坝 854,459 5,579,617.27 0.03
315 600581 八一钢铁 844,402 5,564,609.18 0.03
316 600660 福耀玻璃 711,354 5,562,788.28 0.03
317 600118 中国卫星 428,112 5,389,930.08 0.03
318 002254 泰和新材 477,291 5,388,615.39 0.03
319 600089 特变电工 783,962 5,307,422.74 0.03
320 600418 江淮汽车 936,331 5,065,550.71 0.03
321 600884 杉杉股份 415,007 4,934,433.23 0.03
322 300021 大禹节水 502,902 4,727,278.80 0.03
323 600601 方正科技 1,872,369 4,699,646.19 0.03
324 600075 新疆天业 655,489 4,647,417.01 0.03
325 600748 上实发展 759,369 4,563,807.69 0.03


38
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


326 000551 创元科技 854,231 4,535,966.61 0.03
327 002023 海特高新 497,921 4,421,538.48 0.02
328 600208 新湖中宝 994,497 4,107,272.61 0.02
329 002028 思源电气 368,493 4,086,587.37 0.02
330 600588 用友软件 265,657 4,053,925.82 0.02
331 600480 凌云股份 480,485 3,843,880.00 0.02
332 600236 桂冠电力 968,697 3,836,040.12 0.02
333 600742 一汽富维 194,172 3,796,062.60 0.02
334 601336 新华保险 110,000 3,766,400.00 0.02
335 300164 通源石油 251,640 3,676,460.40 0.02
336 002128 露天煤业 280,340 3,666,847.20 0.02
337 600469 风神股份 414,594 3,665,010.96 0.02
338 600879 航天电子 453,674 3,574,951.12 0.02
339 600667 太极实业 707,654 3,538,270.00 0.02
340 000042 深长城 182,687 3,421,727.51 0.02
341 601168 西部矿业 398,087 3,407,624.72 0.02
342 600832 东方明珠 600,766 3,226,113.42 0.02
343 300196 长海股份 204,697 3,172,803.50 0.02
344 600555 九龙山 797,268 3,045,563.76 0.02
345 300011 鼎汉技术 271,142 3,042,213.24 0.02
346 601600 中国铝业 452,798 2,793,763.66 0.02
347 300031 宝通带业 264,458 2,665,736.64 0.01
348 002476 宝莫股份 367,400 2,663,650.00 0.01
349 600496 精工钢构 343,515 2,662,241.25 0.01
350 600971 恒源煤电 189,793 2,643,816.49 0.01
351 000415 渤海租赁 343,532 2,624,584.48 0.01
352 000900 现代投资 180,674 2,572,797.76 0.01
353 000418 小天鹅 A 292,258 2,481,270.42 0.01
354 601872 招商轮船 756,116 2,434,693.52 0.01
355 600231 凌钢股份 514,596 2,392,871.40 0.01
356 600409 三友化工 361,518 2,360,712.54 0.01
357 001696 宗申动力 393,266 2,328,134.72 0.01
358 000550 江铃汽车 106,278 2,269,035.30 0.01
359 000572 海马汽车 675,704 2,202,795.04 0.01
360 300205 天喻信息 180,648 2,187,647.28 0.01
361 300004 南风股份 100,000 2,170,000.00 0.01
362 600684 珠江实业 324,267 2,140,162.20 0.01


39
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


363 002042 华孚色纺 444,740 2,103,620.20 0.01
364 000024 招商地产 84,222 2,065,965.66 0.01
365 600252 中恒集团 187,652 2,056,665.92 0.01
366 000651 格力电器 97,700 2,037,045.00 0.01
367 600302 标准股份 445,100 2,007,401.00 0.01
368 000521 美菱电器 434,432 1,959,288.32 0.01
369 600754 锦江股份 122,625 1,937,475.00 0.01
370 002082 栋梁新材 242,437 1,903,130.45 0.01
371 600062 华润双鹤 97,285 1,856,197.80 0.01
372 300208 恒顺电气 160,400 1,818,936.00 0.01
373 000951 中国重汽 147,261 1,787,748.54 0.01
374 600470 六国化工 185,956 1,766,582.00 0.01
375 600600 青岛啤酒 45,518 1,738,332.42 0.01
376 300210 森远股份 110,000 1,694,000.00 0.01
377 600382 广东明珠 229,331 1,683,289.54 0.01
378 002078 太阳纸业 290,270 1,674,857.90 0.01
379 600586 金晶科技 362,357 1,612,488.65 0.01
380 002266 浙富股份 214,714 1,610,355.00 0.01
381 600196 复星医药 154,933 1,597,359.23 0.01
382 000635 英力特 161,071 1,588,160.06 0.01
383 000001 深发展 A 104,746 1,587,949.36 0.01
384 600962 国投中鲁 150,237 1,562,464.80 0.01
385 000157 中联重科 151,709 1,521,641.27 0.01
386 601238 广汽集团 194,733 1,499,444.10 0.01
387 002554 惠博普 141,210 1,496,826.00 0.01
388 601390 中国中铁 575,676 1,479,487.32 0.01
389 002387 黑牛食品 118,400 1,475,264.00 0.01
390 600686 金龙汽车 222,156 1,457,343.36 0.01
391 600535 天士力 32,937 1,440,005.64 0.01
392 000039 中集集团 108,102 1,437,756.60 0.01
393 600881 亚泰集团 257,421 1,415,815.50 0.01
394 002106 莱宝高科 69,260 1,390,048.20 0.01
395 600373 中文传媒 94,866 1,362,275.76 0.01
396 600320 振华重工 320,950 1,354,409.00 0.01
397 600029 南方航空 289,183 1,333,133.63 0.01
398 002344 海宁皮城 50,899 1,327,445.92 0.01
399 600500 中化国际 191,719 1,296,020.44 0.01


40
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


400 600008 首创股份 258,223 1,262,710.47 0.01
401 600779 水井坊 51,984 1,261,651.68 0.01
402 601888 中国国旅 44,197 1,247,239.34 0.01
403 600276 恒瑞医药 43,236 1,241,305.56 0.01
404 002010 传化股份 164,835 1,236,262.50 0.01
405 600718 东软集团 143,483 1,235,388.63 0.01
406 000656 金科股份 112,512 1,209,504.00 0.01
407 600380 健康元 244,660 1,196,387.40 0.01
408 600655 豫园商城 151,085 1,190,549.80 0.01
409 600096 云天化 89,392 1,185,337.92 0.01
410 600960 渤海活塞 99,781 1,183,402.66 0.01
411 600533 栖霞建设 285,300 1,172,583.00 0.01
412 000059 辽通化工 146,963 1,162,477.33 0.01
413 600221 海南航空 236,875 1,155,950.00 0.01
414 000599 青岛双星 295,735 1,150,409.15 0.01
415 600183 生益科技 220,718 1,136,697.70 0.01
416 600893 航空动力 84,587 1,100,476.87 0.01
417 601988 中国银行 386,976 1,091,272.32 0.01
418 600169 太原重工 305,155 1,071,094.05 0.01
419 600811 东方集团 195,251 1,069,975.48 0.01
420 600151 航天机电 163,791 1,059,727.77 0.01
421 000680 山推股份 180,789 1,057,615.65 0.01
422 000667 名流置业 476,856 1,030,008.96 0.01
423 600026 中海发展 202,528 1,022,766.40 0.01
424 600839 四川长虹 483,660 1,020,522.60 0.01
425 600808 马钢股份 476,189 1,019,044.46 0.01
426 002551 尚荣医疗 65,831 1,015,114.02 0.01
427 600664 哈药股份 151,557 998,760.63 0.01
428 000825 太钢不锈 281,389 993,303.17 0.01
429 002202 金风科技 146,360 938,167.60 0.01
430 600589 广东榕泰 163,349 929,455.81 0.01
431 000913 钱江摩托 209,373 906,585.09 0.01
432 002647 宏磊股份 85,721 900,070.50 0.00
433 601992 金隅股份 131,421 873,949.65 0.00
434 002037 久联发展 37,850 855,410.00 0.00
435 002496 辉丰股份 56,428 818,206.00 0.00
436 600845 宝信软件 52,244 817,618.60 0.00


41
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


437 000090 深天健 104,375 754,631.25 0.00
438 600782 新钢股份 166,563 744,536.61 0.00
439 600809 山西汾酒 19,178 722,818.82 0.00
440 601991 大唐发电 118,103 664,919.89 0.00
441 000100 TCL 集团 313,457 636,317.71 0.00
442 601788 光大证券 48,104 633,529.68 0.00
443 002367 康力电梯 76,992 616,705.92 0.00
444 000528 柳工 47,365 587,799.65 0.00
445 000012 南玻 A 64,422 579,798.00 0.00
446 600052 浙江广厦 134,582 557,169.48 0.00
447 000919 金陵药业 61,279 515,969.18 0.00
448 002069 獐子岛 23,400 487,890.00 0.00
449 002522 浙江众成 25,803 455,680.98 0.00
450 601799 星宇股份 39,762 443,743.92 0.00
451 002208 合肥城建 70,976 432,953.60 0.00
452 000869 张裕 A 6,421 431,876.46 0.00
453 000630 铜陵有色 21,826 421,241.80 0.00
454 600018 上港集团 140,382 373,416.12 0.00
455 600575 芜湖港 47,500 367,650.00 0.00
456 000069 华侨城 A 57,296 365,548.48 0.00
457 600611 大众交通 43,838 229,711.12 0.00
458 002062 宏润建设 44,003 208,134.19 0.00
459 000060 中金岭南 24,099 207,733.38 0.00
460 600717 天津港 28,273 178,685.36 0.00
461 000539 粤电力 A 26,864 177,302.40 0.00
462 600663 陆家嘴 13,662 167,632.74 0.00
463 600143 金发科技 25,894 154,587.18 0.00
464 600675 中华企业 28,098 131,498.64 0.00
465 000488 晨鸣纸业 29,979 131,008.23 0.00
466 000897 津滨发展 43,558 124,575.88 0.00
467 600219 南山铝业 17,767 119,038.90 0.00
468 600021 上海电力 21,559 118,574.50 0.00
469 600022 山东钢铁 45,670 117,371.90 0.00
470 000959 首钢股份 39,937 113,820.45 0.00
471 600004 白云机场 15,464 105,309.84 0.00
472 000089 深圳机场 22,705 92,863.45 0.00
473 600432 吉恩镍业 6,834 90,755.52 0.00


42
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


474 000932 华菱钢铁 37,002 90,284.88 0.00
475 600961 株冶集团 8,819 86,778.96 0.00
476 000822 山东海化 18,118 86,604.04 0.00
477 600117 西宁特钢 14,982 83,599.56 0.00
478 600350 山东高速 22,772 81,068.32 0.00
479 000755 山西三维 11,006 79,133.14 0.00
480 000912 泸天化 9,775 75,951.75 0.00
481 000543 皖能电力 10,343 72,504.43 0.00
482 600007 中国国贸 6,737 70,064.80 0.00
483 600282 南钢股份 22,672 56,906.72 0.00
484 600639 浦东金桥 7,967 56,486.03 0.00
485 601003 柳钢股份 17,264 54,208.96 0.00
486 600033 福建高速 20,019 47,244.84 0.00
487 600017 日照港 16,889 46,613.64 0.00
488 600308 华泰股份 11,017 39,330.69 0.00
489 601005 重庆钢铁 12,600 35,658.00 0.00
490 000721 西安饮食 3,450 23,011.50 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（%）
1 601318 中国平安 372,698,478.82 2.19
2 600783 鲁信创投 176,768,868.47 1.04
3 600616 金枫酒业 174,188,142.93 1.03
4 601688 华泰证券 169,772,684.03 1.00
5 600837 海通证券 167,976,578.41 0.99
6 000562 宏源证券 167,701,283.54 0.99
7 601628 中国人寿 149,029,971.79 0.88
8 601398 工商银行 143,911,572.82 0.85
9 600750 江中药业 142,205,868.57 0.84
10 600287 江苏舜天 136,783,080.38 0.81
11 000776 广发证券 134,496,881.97 0.79
12 600895 张江高科 130,260,202.92 0.77
13 600505 西昌电力 128,625,249.88 0.76
14 600028 中国石化 128,220,291.47 0.75
15 600635 大众公用 127,744,875.95 0.75

43
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


16 000009 中国宝安 125,086,214.88 0.74
17 002024 苏宁电器 124,196,314.24 0.73
18 000629 攀钢钒钛 113,115,825.06 0.67
19 000989 九芝堂 107,369,773.75 0.63
20 600863 内蒙华电 93,120,000.00 0.55

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（%）
1 601318 中国平安 230,188,099.42 1.36
2 600804 鹏博士 150,618,961.90 0.89
3 600060 海信电器 140,872,704.81 0.83
4 300027 华谊兄弟 132,361,310.28 0.78
5 600036 招商银行 128,458,013.87 0.76
6 002167 东方锆业 125,916,103.85 0.74
7 000527 美的电器 113,994,280.22 0.67
8 600887 伊利股份 113,151,241.45 0.67
9 600739 辽宁成大 110,263,317.73 0.65
10 000858 五粮液 107,626,353.43 0.63
11 000895 双汇发展 107,563,121.14 0.63
12 601628 中国人寿 106,893,919.36 0.63
13 000002 万科 A 101,451,150.45 0.60
14 002238 天威视讯 90,195,827.93 0.53
15 600376 首开股份 87,048,455.82 0.51
16 600519 贵州茅台 87,041,173.19 0.51
17 601088 中国神华 86,191,713.49 0.51
18 600037 歌华有线 82,433,749.48 0.49
19 601601 中国太保 79,693,863.98 0.47
20 000100 TCL 集团 77,975,905.14 0.46

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元


44
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告


买入股票成本（成交）总额 9,055,729,839.43
卖出股票收入（成交）总额 8,707,922,176.93
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 402,245,000.00 2.23
2 央行票据 155,168,000.00 0.86
3 金融债券 826,380,000.00 4.58
其中：政策性金融债 826,380,000.00 4.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 503,971,489.21 2.79
8 其他 - -
9 合计 1,887,764,489.21 10.46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 2,811,480 273,050,937.60 1.51
2 120410 12 农发 10 2,700,000 271,215,000.00 1.50
3 019118 11 国债 18 2,000,000 200,220,000.00 1.11
4 110242 11 国开 42 2,000,000 200,120,000.00 1.11
5 1101096 11 央行票据 96 1,600,000 155,168,000.00 0.86

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

45
 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 6,886,130.78
2 应收证券清算款 60,760,000.00
3 应收股利 17,715,804.69
4 应收利息 22,494,467.32
5 应收申购款 11,332,539.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,188,942.17

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 273,050,937.60 1.51
2 113002 工行转债 110,307,689.10 0.61
3 110018 国电转债 94,660,375.50 0.52
4 110016 川投转债 8,034,100.80 0.04
5 110007 博汇转债 6,423,112.80 0.04
6 110017 中海转债 6,363,523.40 0.04
7 125887 中鼎转债 1,490,159.11 0.01
8 125709 唐钢转债 971,457.30 0.01
9 110011 歌华转债 373,333.60 0.00

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。




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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数（户） 基金份额
占总份额 占总份
持有份额 持有份额
比例 额比例
1,052,176 12,130.46 440,553,708.12 3.45% 12,322,827,913.28 96.55%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
1,149,889.56 0.01%
持有本基金
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金

份额；本基金的基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年6月30日）基金份额总额 770,195,182.55
本报告期期初基金份额总额 12,440,689,053.94
本报告期基金总申购份额 1,015,665,089.30
减：本报告期基金总赎回份额 692,972,521.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,763,381,621.40

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告，聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王
亚伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生


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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



为本公司董事长，范勇宏先生为本公司副董事长，同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
国金证券 1 2,365,136,770.94 13.52% 2,010,356.38 13.72% -

中信证券 1 2,282,005,406.67 13.04% 1,854,151.98 12.66% -

长江证券 1 1,638,604,234.96 9.36% 1,357,303.25 9.27% -

海通证券 1 1,631,109,103.40 9.32% 1,390,355.86 9.49% -

瑞银证券 1 1,511,573,712.61 8.64% 1,284,837.78 8.77% -

高华证券 1 1,346,417,798.79 7.69% 1,155,031.66 7.89% -

兴业证券 1 1,261,455,720.89 7.21% 1,024,941.94 7.00% -

国泰君安证券 1 1,149,746,355.31 6.57% 935,584.64 6.39% -

中国银河证券 1 1,087,258,266.69 6.21% 926,188.53 6.32% -

广州证券 1 753,384,361.85 4.31% 612,130.21 4.18% -

东北证券 1 726,976,625.56 4.15% 617,928.93 4.22% -

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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



齐鲁证券 2 588,759,591.22 3.36% 500,442.72 3.42% -

中信建投证券 1 455,616,365.80 2.60% 387,273.93 2.64% -

湘财证券 1 434,873,416.32 2.49% 371,854.23 2.54% -

国信证券 1 266,478,341.51 1.52% 219,115.82 1.50% -

中投证券 1 109,200.00 0.00% 95.34 0.00% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、国联证券、华泰证券、民生证券、招商证

券、中原证券、平安证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，民生证券的券商交易单元为本基金本期新增的交易单

元，本基金本期无剔除的交易单元，原华泰联合证券的交易单元更名为华泰证券交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 占当期债券成交 占当期回购成交
成交金额 成交金额
总额的比例 总额的比例
国金证券 - - 1,000,000,000.00 23.35%

中信证券 761,947.08 1.11% - -

海通证券 1,477,820.50 2.16% - -


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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



瑞银证券 66,127,439.50 96.52% 2,273,000,000.00 53.07%

高华证券 147,285.60 0.21% 1,000,000,000.00 23.35%

平安证券 - - 10,000,000.00 0.23%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于调整基金对账 中国证监会指定
1 2012-03-10
单服务方式的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证监会指定
2 2012-03-23
非公开发行股票的公告 报刊及网站
中国证监会指定
3 华夏基金管理有限公司公告 2012-04-21
报刊及网站
中国证监会指定
4 华夏基金管理有限公司公告 2012-05-07
报刊及网站
中国证监会指定
5 华夏基金管理有限公司公告两则 2012-05-11
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证监会指定
6 2012-06-30
非公开发行股票的公告 报刊及网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息
2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职
的公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
12.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》；
12.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付


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 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年半年度报告



工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。




华夏基金管理有限公司
二〇一二年八月二十八日




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